Академический Документы
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Культура Документы
,
( )
2011
2
330.43 (075.8)
65673
20
:
- , , . . ;
-
20
, . .
: : /
. . . : , 2011. 117 .
ISBN 978-5-9795-0780-4
, , , . .
330.43 (075.8)
65673
ISBN 978-5-9795-0780-4
. ., 2011
. , 2011
.......................................................................................................... 3
............................................................................................................... 6
1. .......................................................................................... 8
1.1. .................................................................... 8
1.2. ............................... 10
1.3. ............................................... 10
.................................................................................. 11
1. :
.......................................................................................................... 11
1 ........................................ 12
2. ........................................................................................... 17
2.1. ................................................................................. 17
2.2. ......................................................... 17
2.2.1. ....................................................................... 17
2.2.2. .............................................. 18
2.2.3. ........................................... 18
2.3. ........... 19
2.4. ........................................... 20
2.5. ............... 21
2.6. .................... 21
2.7. ............................ 22
...................................................................................... 22
2.8. .................................................................. 22
.................................................................................. 23
2. :
... ......... 24
2 ........................................ 25
3. .................................................... 32
3.1. ..................................................... 32
3.2. ............ 32
3.3. ..................................................... 34
3.4. ................ 34
3.5. .............................................................. 34
3.6. .................................................................. 35
3.7. ..................................... 36
3.8. ....................... 36
.................................................................................. 37
3. :
............ 38
3 ......................................... 40
4. ...................................................... 48
4
4.1. ........................................ 48
4.2. ............................... 50
.................................................................................. 51
4. :
................................................................ 53
4 ...................................... 53
4 ......................................... 58
5. .................................................. 62
5.1. .................................. 62
5.2. .......................... 63
5.2.1. .... 63
5.2.2. ...................... 63
5.3. ........................................ 64
.................................................................................. 65
5. :
.................... 65
5 ......................................... 66
6. ........................................... 70
6.1. ........................................... 70
6.2. .
ARMA ..................................................................................... 71
6.2.1. (AR) .............................................................. 71
6.2.2. (MA) ................................................ 71
6.2.3. - (ARMA) ........... 72
6.3. ............................................................ 72
6.3.1. .......................................................... 72
6.3.2. ............................................ 73
6.4. ARMA- .................................................... 74
6.5. ........................................ 75
6.5.1. .
........................................................... 75
6.5.2. -.......................................................................... 75
6.5.3. ............................................... 76
6.6. ARIMA ...................................................................................... 76
6.6.1. ........................................... 76
6.6.2. ARIMA-............................................... 77
.................................................................................. 78
6.
.................................................................................................. 79
6 ......................................... 79
................................................................................................. 88
1. .............................................. 88
1 ........................................ 88
2, 3................................. 89
5
4, 5 .................................. 91
6 .......................................... 92
2. MS Excel
............ 95
.............................................................................. 95
................................................................................. 96
3. Matrixer 5.1
.......... 100
3.1. ..................................................................... 100
3.2. ........................................................................ 103
4. ................................................. 105
4.1. ..................................................... 105
4.2. t,k k
................................................................................................ 106
4.3. F- = 0,05...... 107
4.4. F- = 0,01 ....... 108
4.5. 2 ;k ........................................................ 109
4.6. - dL dU
= 0,05........................................................... 110
(n ; m )........... 110
4.7. f- DF-, ADF- - ....... 111
5. MS Excel
OpenOffice.org Calc ............................................................................ 111
5.1. MS Excel ...................................... 111
5.2 OpenOffice.org Calc ..................... 112
6. ........................ 113
........................................................................... 117
- ....................................................................................... 117
.
, ,
-.
:
1. :
.
2. : .
3. :
.
4. : .
5. : .
6. :
, .
:
;
;
(
);
;
.
:
1. ;
2. MS Excel
;
3. Matrixer 5.1
;
4. ;
5. MS Excel
OpenOffice. org Calc;
6. .
[6] .
7
,
1
2
3
4
5
6
[6]
1; 2.7
1; 2.1-2.4; 2.6
1; 3.1; 3.2; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10
1; 4.1; 4.2; 4.4
7.1; 7.2.3; 7.3
6.1.1; 6.2-6.6
1 2
(
).
3 6 . MS Excel; Matrixer 5.1
STATISTIA, STATGRAPHICS .
:
1) ;
2) ,
.
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ( );
5) .
1.
1.1.
. .
x,
y a bx
(1.1)
, ,
b
y a b1 x b2 x 2 b3 x 3 , y a , y a b x . .
x
x y,
1.1
x
x1
x2
xn
1
2
y
y1
y2
yn
(xi, yi)
x y, .
,
. ,
.
rxy
rxy
1
( xi x )( yi y )
n i
x y
cov( x, y )
x y
(1.2)
rxy
yx y x
x y
(1.3)
n ; xi, yi ; x, y x y; x, y x y
1
1
( xi x ) 2 x 2 x 2 ; y
( yi y ) 2
n i
n i
y 2 y 2 . (1.4)
rxy
1 rxy 1.
rxy > 0 , rxy < 0 .
rxy ,
. rxy = 1
, . . yi a b xi
.
, 1.2.
1.2
rxy
0,7 rxy
, y f ( x) , R
n
R 1
( y i yi ) 2
i 1
n
( yi y )
(1.5)
i 1
n ; xi, yi ; x, y x y; y i y,
, . . y i f ( xi ) .
R
0 R 1.
R , , y f ( x) . R = 1 , . . y i f ( xi )
.
10
1.2.
rxy R, , x y rxy R.
rxy t- , rx ,
rxy
tr
> t,
(1.6)
2
1 rxy
n2
n ; t = t1,n-2 t- k = n2 ( 4.2).
. = 0,05 = 0,01.
R F- , R ,
R2
Fr
(n 2) > F,
(1.7)
1 R2
n ; F
F- k1 = 1,
k2 = n 2 ( 4.3, 4.4).
1.3.
rxy ,
. .
,
(P = 1).
, . . , , rxy , ,
.
rxy Z- :
1 1 rxy
z Z (rxy ) ln
.
(1.8)
2 1 rxy
z
11
1
z z ' t1 / 2
(1.9)
,
n
3
t1/2 1/2,
z' = Z (rxy) Z- , rxy.
(r , r+) rxy
(z , z+) z Z- rxy Z 1 ( z )
r Z 1 ( z ); r Z 1 ( z ) .
(1.10)
1. rxy ?
2. R?
3. rxy ?
4. R?
5. ?
6.
?
1. rxy = 0,46
x y. ().
2. , :
1) y 54,1 12,5 x ,
rxy = 0,56;
12
1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
. 1.1
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
1, 6
1, 7
1, 8
2,3
2, 4
2, 5
2, 6
2, 7
2, 8
3,4
3,5
3, 6
3, 7
3, 8
4,5
4,6
4,7
4,8
5,6
5,7
5,8
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
0,025
0,01
0,05
65+45lnx
3,5x0,9
5+4lnx
e0,55+0,08x
5,9x0,6
15+85/x
22x0,4
200+70lnx
7x0,24
0,008x2
13e0,013x
405lnx
7535lnx
1,5+4lnx
0,055x1,6
1,5x0,8
354lnx
4030lnx
12e0,07x
19e0,04x
35x0,2
25x0,4
9x0,4
251,7lnx
14+18lnx
:
x y 1.4;
R
y 0,09 x1.25 ;
= 0,05.
1. 4
1
2
3
x
113
124
124
y
39
12
37
13
36
14
120
125
118
34
39
37
13
1
4
5
6
7
8
9
10
11
3
122
128
140
117
113
122
139
126
4
36
26
43
31
40
48
64
39
15
16
17
18
19
20
21
22
. 1.4
7
8
122
35
133
54
136
36
136
35
138
34
124
48
123
30
149
59
x2
113
39
12769
1521
4407
33,16
34,13
1,00
124
37
15376
1369
4588
37,24
0,06
9,00
124
36
15376
1296
4464
37,24
1,54
16,00
122
36
14884
1296
4392
36,49
0,24
16,00
128
26
16384
676
3328
38,75
162,52
196,00
140
43
19600
1849
6020
43,34
0,12
9,00
117
31
13689
961
3627
34,63
13,19
81,00
113
40
12769
1600
4520
33,16
46,81
0,00
122
48
14884
2304
5856
36,49
132,44
64,00
10
139
64
19321
4096
8896
42,95
442,90
576,00
11
126
39
15876
1521
4914
37,99
1,01
1,00
12
120
34
14400
1156
4080
35,75
3,05
36,00
13
125
39
15625
1521
4875
37,62
1,91
1,00
14
118
37
13924
1369
4366
35,00
3,99
9,00
15
122
35
14884
1225
4270
36,49
2,22
25,00
16
133
54
17689
2916
7182
40,65
178,23
196,00
17
136
36
18496
1296
4896
41,80
33,63
16,00
18
136
35
18496
1225
4760
41,80
46,23
25,00
y2
xy
( y y)2 ( y y )2
14
1. 5
19
x2
138
34
19044
1156
4692
42,57
73,42
36,00
20
124
48
15376
2304
5952
37,24
115,76
64,00
21
123
30
15129
900
3690
36,87
47,14
100,00
149
2792
59
880
22201
356192
3481
37038
8791
112566
46,85
147,58
844,081 1488,136
361,00
1838
40 16190,55 1683,545
5116,636
22
126,91
y2
xy
38,367
( y y)2 ( y y )2
67,643
83,545
y y 2 y 2 (1683,545 - 40 2 ) = 9,140,
rxy
yx y x
x y
5116,636 126,91 40
= 0,479.
9,199 9,140
R (1.5):
n
R 1
( y i yi ) 2
i 1
n
( yi y ) 2
1486,136
0,436 .
1838
i 1
2) rxy (1.6).
tr
rxy
1 rxy2
n2
0,479
1 0,479
22 2
= 2,44.
t
() MS Excel (. 1.1), TINV()
OpenOffice.org Calc, 4.2 .
= 0,05 k = n2 = 202 = 20
t = t1,n-2 = (0,05;20) =2,086.
. 1.1. () MS Excel
15
R2
0,436 2
Fr
(n 2)
(22 2) 4,702
1 R2
1 0,436 2
F
F() MS Excel (. 1.2), FINV() OpenOffice.org
Calc, 4.3, 4.4 .
= 0,05 k1 = 1, k2 = n 2 = 20 2 = 20.
F = F(0,05;1;20) = 4,35
16
. 1.3. () MS Excel
t1/2 4.1
1/2 0,5 = (t1/2),
. . () ,
1/2 0,5 t,
, 0,01: t1/2 = t + N0,01.
= 0,5, 1/2 0,5 = 1 0,05/2 -0,5 = 0,475. ,
0,475, t = 1,9 N = 6,
t1/2 = t + N0,01 = 1,9 + 0,06 = 1,96.
1
1
t1 / 2
1,96
1,96 0,2294 0,450 .
n3
22 3
(z , z+) z
1
0,522 0,45 0,072 ,
z z ' t1 / 2
n3
1
0,522 0,45 0,972 .
z z ' t1 / 2
n3
(r , r+) rxy.
r Z 1 ( z )
()) MS Excel (. 1.4), FISHERINV()
OpenOffice.org Calc.
r Z 1 ( z ) Z 1 (0,072) 0,072; r Z 1 ( z ) Z 1 (0,972) 0,75 .
. 1.4. () MS Excel
17
2.
2.1.
y f ( x),
(2.1)
( ); ,
(-).
, , .
x .
:
= a + bx;
= a + b / x;
a bx
y e 0
;
y K a b x ;
0
= a + bx + cx ;
= abx;
= axb;
y a 0 b ln x .
b x
: b ,
y x 1 .
2
2.2.
. n
x y {(xi,yi), i=1,2,...,n} (. 1.1)
=f(x), .
( ):
(
=f(x));
( ) .
2.2.1.
:
( );
, . . ;
, . . D A ,
( ).
18
2.2.2.
, , ().
,
x
x , . .
2
y
y x min .
b
:
na b x y,
(2.2)
a x b x 2 yx.
,
:
cov( x, y ) y x y x
a y b x, b
(2.3)
.
2
2
x2
x x
2.2.3.
( , ),
. ,
(x, y) (x, y),
(2.2) x, y. .
: y x a 0 a1 / x .
: x = 1/x; y = y.
(2.2) (2.3)
1
y,
na
b
x
(2.4)
1
1
1
a b
y .
x
x
x2
y
1
n y
1
1
1
x
x
(2.5)
a 0 y a1 ,
a1
.
2
n
n
x
1 1
n 2
x
x
a a x
: y x e 0 1 .
: x = x; y = lny.
19
a0
1
1
ln y a1 x,
n
n
a1
n x ln y x ln y
(2.6)
.
n x 2 ( x ) 2
: y x K a 0 a1 x ,
(0 < a1 < 1).
: x = x; y = lny .
n ( x ln y K ) x ln y K
1
1
ln a 0 ln y K ln a1 x, a1
. (2.7)
n
n
n x 2 ( x ) 2
K
. a0
+, y > K .
a
: y x a 0 x 1 , (a0>0).
: x = ln x; y = ln y.
n (ln x ln y ) ln x ln y
1
1
ln a 0 ln y a1 ln x,
a1
. (2.8)
n
n
n (ln x) 2 ( ln x) 2
: y x a 0 a1x .
: x = x; y = lny.
n x ln y x ln y
1
1
ln a 0 ln y ln a1 x,
ln a1
.
n
n
n x 2 ( x ) 2
: y x a 0 a1 ln x .
: x = ln x; y = y.
n ln x y ln x y
1
1
a 0 y a1 ln x,
a1
.
n
n
n (ln x) 2 ( ln x) 2
(2.9)
(2.10)
: y x a 0 a1 x a 2 x 2 .
: x1 = x; x2 = x2; y = y. x1 = x; x2 = x2.
3 a0, a1, a2,
n a 0 a1 x a 2 x 2 y ,
2
3
(2.11)
a 0 x a1 x a 2 x xy ,
2
3
4
2
a 0 x a1 x a 2 x x y.
2.3.
R (1.5) R2 = (R)2
. R2 = r2xy.
R2
0 R2 1.
20
R ,
y f ( x) . R = 1
y f ( x) , . . y i f ( xi ) .
R2 . R2 , ()
. , R2 = 0,75
, 75% ()
.
()
2
( y i yi ) 2
i 1
(2.12)
n
( A ),
1 n y y
A
(2.13)
100 %.
n i 1 y
,
.
,
A 1012%.
2.4.
F- :
1) ( R2);
2) F F
() F F;
3) F > F. ,
. F F,
.
F
R2 n p 1
,
(2.14)
F
p
1 R2
n ; p . p = 1 .
F F-
k1 = p, k2 = n p 1.
21
2.5.
t- :
1) ;
2) t t () t t;
3) t > t. ,
.
t t, .
tb, , ta ,
tb ,
b
a
; ta , ,
sb
sa
(2.15)
sa sb (2.16), (2.17).
t = t1,n-2 t-
k = n p 1
( ).
2.6.
x y .
, ,
, , , , .
(sa), (sb)
n
sb
( y y )
i 1
/ (n 2)
(x x )
i 1
sa
i 1
n 2
x x
( yi yi )2
2
s
s
,
x n
i 1
n ( xi x )
2
s
xi2
i 1
2
2
x
(2.16)
n
xi2
n
x
i 1
2
i
n x
, (2.17)
i 1
s2
2
s
( y y )
i 1
n 2
(2.18)
22
, . .
,
(P = 1).
~
a~ b :
~
a t1,n2 sa < a~ < a + t1,n2 sa; b t1,n2 sb.< b < b + t1,n2 sb (2.19)
t1,n-2 t- n2 (. 2.5).
, . . , , , , .
2.7.
p, y x a b x () xp
p = a + b xp.
, . . pmin , pmax , yp ( y p min y p y p min ) .
s y p , -
2
2
s p s y s .
( x p x )2
1
.
s y p s 1 n
n
2
( xi x )
(2.20)
i 1
p :
(2.21)
y p t1 ;n 2 s y p y p y p t1 ;n 2 s y p ,
t1,n-2 t- n2.
2.8.
, (),
23
x
(2.19)
f ' ( x) .
y
,
1% .
x
(2.20)
b
y
x,
x
x
f ' (x) b .
(2.21)
y
y
( ) ,
1% .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5.
?
6. ?
7. ?
8. ?
9. .
10.
.
11. , ?
1. , . . ,
x = 21,5 + 4,35x , R2 = 0,95,
x = 20 + 1,115ln(x) , R2 = 0,79.
()
2. R2 = 0,56 , . (56%)
3. F t
: n = 50, = 0,01, m = 1; n = 20, =0,05,
m = 1, m . (7,19; 4,41).
24
4. R2 = 0,4 (=0,05) .
n = 50. ().
5.
x = 21,5 + 4,35x ,
, x 52, y 250 . (0,90).
6. = 1,5 , y x 2 , y
x x = 40, y = 10. (0,75).
2. :
. 1.2 (. 2.1):
1. 2.1 ,
, (2.3) (2.11).
2. .
3.
0,05 0,01.
4. .
5. ~
a~ b 0,05.
6. x = xmax
0,05.
7.
.
8. .
2.1
. 1.2
(x, y)
1
2
3
4
5
6
7
1,14
2,14
4,14
6,14
9,14
11,14
12,14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
25
2.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
. 1.2
*
*
2,15
3,15
7,15
8,15
12,15
1,17
2,17
4,17
6,17
9,17
11,17
12,17
1,19
2,19
4,19
6,19
9,19
11,19
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
:
x y 2.2;
: .
2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
113
124
124
122
128
140
117
113
122
139
126
39
37
36
36
26
43
31
40
48
64
39
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
120
125
118
122
133
136
136
138
124
123
149
34
39
37
35
54
36
35
34
48
30
59
1) a b (2.3), , 2.3.
26
2.3
113
39
124
|( y y)/y| ( y y)2 ( y y )2
y2
xy
12769
1521
4407 33,381
0,150
31,57
1,00
37
15376
1369
4588 38,616
0,007
2,61
9,00
124
36
15376
1296
4464 38,616
0,034
6,84
16,00
122
36
14884
1296
4392 37,664
0,014
2,77
16,00
128
26
16384
676
3328 40,519
0,490
210,81
196,00
140
43
19600
1849
6020 46,230
0,008
10,43
9,00
117
31
13689
961
3627 35,284
0,117
18,36
81,00
113
40
12769
1600
4520 33,381
0,171
43,81
0,00
122
48
14884
2304
5856 37,664
0,240
106,84
64,00
10
139
64
19321
4096
8896 45,754
0,329
332,92
576,00
11
126
39
15876
1521
4914 39,567
0,026
0,32
1,00
12
120
34
14400
1156
4080 36,712
0,051
7,36
36,00
13
125
39
15625
1521
4875 39,092
0,035
0,01
1,00
14
118
37
13924
1369
4366 35,760
0,054
1,54
9,00
15
122
35
14884
1225
4270 37,664
0,043
7,10
25,00
16
133
54
17689
2916
7182 42,899
0,247
123,24
196,00
17
136
36
18496
1296
4896 44,326
0,161
69,33
16,00
18
136
35
18496
1225
4760 44,326
0,194
86,98
25,00
19
138
34
19044
1156
4692 45,278
0,252
127,19
36,00
20
124
48
15376
2304
5952 38,616
0,224
88,07
64,00
21
123
30
15129
900
3690 38,140
0,229
66,26
100,00
22
149
2792
59
880
22201
3481
8791 50,513
356192 37038 112566 880
0,206
72,04
3,282 1416,371
361,00
1838
126,91
40
0,149
yx yx
x2
40
64,381
83,545
5116,636 - 126,91 40
0,476 ,
16190,55 - 126,912
x2 x 2
a y b x 40 126,91 0.476 20,39 .
: y = 20,39 + 0,476 .
a
2) y x a 0 x 1 x = ln x; y = ln y,
(. 2.4).
27
2.4
lnx
1
4,727
|( y y)/y| ( y y)2 ( y y )2
lny
ln2x
ln2y
lnxlny
3,664
22,348
13,422
17,319
33,850
0,144
26,523
1,000
4,820
3,611
23,235
13,039
17,406
38,065
0,044
1,134
9,000
4,820
3,584
23,235
12,842
17,274
38,065
0,073
4,265
16,000
4,804
3,584
23,079
12,842
17,215
37,291
0,046
1,667
16,000
4,852
3,258
23,542
10,615
15,808
39,623
0,558
185,585
196,000
4,942
3,761
24,420
14,147
18,587
44,373
0,075
1,884
9,000
4,762
3,434
22,678
11,792
16,353
35,371
0,138
19,103
81,000
4,727
3,689
22,348
13,608
17,439
33,850
0,165
37,823
0,000
4,804
3,871
23,079
14,986
18,597
37,291
0,215
114,681
64,000
10
4,934
4,159
24,349
17,296
20,522
43,973
0,285
401,095
576,000
11
4,836
3,664
23,390
13,422
17,718
38,842
0,015
0,025
1,000
12
4,787
3,526
22,920
12,435
16,882
36,520
0,080
6,353
36,000
13
4,828
3,664
23,313
13,422
17,689
38,453
0,002
0,299
1,000
14
4,771
3,611
22,759
13,039
17,227
35,753
0,034
1,555
9,000
15
4,804
3,555
23,079
12,640
17,080
37,291
0,076
5,249
25,000
16
4,890
3,989
23,916
15,912
19,508
41,588
0,206
154,048
196,000
17
4,913
3,584
24,134
12,842
17,605
42,777
0,231
45,928
16,000
18
4,913
3,555
24,134
12,640
17,466
42,777
0,266
60,483
25,000
19
4,927
3,526
24,278
12,435
17,375
43,573
0,332
91,649
36,000
20
4,820
3,871
23,235
14,986
18,660
38,065
0,196
98,702
64,000
21
4,812
3,401
23,157
11,568
16,367
37,678
0,271
58,947
100,000
22
5,004
106,50
4,841
4,078
80,638
0,144
3,596
3,665
23,439
0,163
13,480
17,750
39,231
120,855 361,000
1437,853 1838,000
65,357
83,545
(2.8),
n (ln x ln y ) ln x ln y
1
1
a1
ln a 0 ln y a1 ln x,
.
2
2
n
n
n (ln x) ( ln x)
ln x ln y ln x ln y 39,231 4,841 3,665
a1
1,263 ,
2
2
2
23
,
439
4
,
841
ln x ln x
ln a 0 ln y a1 ln x 3,665 1,263 4,841 2,451,
a 0 exp(2,451) 0,0862 .
: y 0,0862 x1, 263 .
28
3) : R (1.5), R2, (2.12),
A (2.13).
(. 2.3)
n
R 1
( y i y i ) 2
i 1
n
( yi y ) 2
1416,371
0,479 ,
1838
i 1
R = R R = 0,4790,479 = 0,229,
n
( y i yi ) 2
i 1
1416,371
64,381 8,024 ,
22
1 n y y
1
100 %
3,282 100% 14,9% .
A
n i 1 y
22
(. 2.4)
n
R 1
( y i y i ) 2
i 1
n
( yi y ) 2
1437,853
0,467 ,
1838
i 1
R = R R = 0,4670,467 = 0,218,
n
( y i yi ) 2
i 1
=
A
1437,853
65,357 8,084 ,
22
y y
1
1
100 %
3,596 100% 16,3% .
n i 1 y
22
n
4) (. 2.4).
(. 2.3):
F
R2 n m 1
0, 229 22 1 1
5,95 .
2
1 R
m
1 0, 229
1
F,0,05 = F(0,05;1;20)=4,35.
F,0,01 = F(0,01;1;20)=8,10.
= 0,05 , = 0,01 .
(. 2.4):
F
R2 n m 1
0, 218 22 1 1
5,57 .
2
1 R
m
1 0, 218
1
F,0,05 F,0,01 .
= 0,05 , = 0,01 .
5) ( ).
29
A 14,9% > A 16,3% , .
6) (. 2.5).
s2, 2.3
n
2
s
( y y )
i 1
n 2
1416,37
70,8 .
22 2
(sa), (sb), x, 1:
n
sb
( y y )
i 1
i 1
n 2
i 1
sa
/ (n 2)
(x x )
( yi yi )2
2
s
x n
n
xi2
i 1
n ( xi x ) 2
2
s
70,8
0, 0416 ,
22 9,199
x
i 1
n x
2
i
70,8
356192
24,81 .
22 9,199
i 1
(2.15)
a 20,39
b
0,476
ta
0,82 ,
tb
11,44 .
sa
24,81
sb 0,0416
t1,n-2 4.2 .
= 0,05 k = n2 = 202 = 20 t1,n-2 = 2,09.
t a 0,82 < t1,n-2 = 2,09, a.
t b 11,44 > t1,n-2 = 2,09, b.
7) ~
~
a b (2.16) (2.19).
a~
, a .
~
b
(0,476 2,090,0416; 0,476 + 2,090,0416) = (0,389; 0,563).
8) x = xmax
.
xmax = 149.
p
p = 20,39 + 0,476 xmax = 20,39 + 0,476149 = 50,53.
30
s y s 1
1 ( xmax x )2
1 (149 126,9)2
n
70,8 1
9, 62 .
22
1861, 7
n
2
( xi x )
i 1
(2.21)
( ( y p t1 ;n 2 s y p ; y p t1 ;n 2 s y p ) =
= (50,53 2,099,62; 50,53 +2,099,62) = (30,4; 70,6)
8)
(2.17).
x
126,91
b 0,476
1,51.
y
40
:
1) y = 20,39 + 0,476 .
2) y 0,0862 x1, 263 .
3) :
(. 2.3)
R 0,479 ,
R2 = 0,229,
=8,024,
A 14,9% .
(. 2.4)
R 0,467 ,
R2 = 0,218,
=8,084,
A 16,3% .
4) = 0,05 = 0,01.
= 0,05 = 0,01.
5) .
6) a ,
b .
~
7) b
(0,389; 0,563).
8) p = 50,53.
(30,4; 70,6).
9) 1,51.
10) (. 2.1).
31
70
60
50
40
30
20
110
115
120
125
130
135
140
145
. 2.1. .
150
32
3.
3.1.
:
y = f (x1,x2,...,xp),
( ); 1,2,,p ().
,
, , .
, ,
.
.
n p+1 y xj {(yi, xj,i);
j=1,2,...,p; i=1,2,...,n} (. 3.1) = f (x1,x2,...,xp), .
3.1
1
2
y
y1
y2
yn
x1
x11
x12
x1n
x2
x21
x22
x2n
xp
xp1
xp2
xpn
,
:
;
.
:
p xj, y;
= f (x1,x2,...,xp);.
3.2.
, ,
.
, , :
1. , , . , -
33
, .
2. . . .
(, R2).
:
;
, , t- .
rxi x j .
rxi x j 0,8 ,
(3.1)
x i , x j ,
xi , x j
rxi x j
xi , x j
{ rxi x j }.
{ rxi x j }
rx3 x1
rxi x j
rx3 x2
rx3 x3
,
,
.
:
;
, ;
, . . , , ,
y a b1 x1 b2 x 2 b3 x3 b12 x1 x 2 b13 x1 x3 ,
b12 x1 x 2 , b13 x1 x3 .
,
(, ). :
;
.
rx1x1
rx1x2
rx x
13
rx2 x1
rx2 x2
rx2 x3
34
, .
, ,
: 67
, .
3.3.
.
.
y x a b1 x1 b2 x2 ... b p x p
(3.2)
bi i . bi , .
b
y x a x1b1 x 2b2 ... x pp
(3.3)
bj . , 1% .
, .
3.4.
().
,
.
(3.2) :
y n a b x b x ... b x ;
yx a x b x b x x ... b x
1
2
1
x1 ;
.....................................................................................
yx
(3.4)
a x p b1 x1 x p b2 x 2 x p ... b p x 2p .
3.5.
(3.2) ,
, , , , .
35
(3.2) ,
:
y y , x1 a b1 x1 b2 x 2 b3 x3 ... b p x p ;
y y , x2 a b1 x1 b2 x 2 b3 x3 ... b p x p ;
(3.5)
y y , x p a b1 x1 b2 x 2 ... b p 1 x p 1 b p x p .
(3.5)
y y , x1 A1 b1 x1 ,
y y , x2 A2 b2 x 2 ,
.
y y,x p Ap b p x p ,
(3.6)
A1 a b2 x 2 b3 x3 ... b p x p ;
A2 a b1 x1 b3 x3 ... b p x p ;
...........................................................
(3.7))
A p a b1 x1 b2 x 2 ... b p 1 x p 1 .
, , . .
y xi bi
xi
,
y y , xi
(3.8)
bi i
; y y , xi ,
i.
.
y xi bi
xi
y y , xi
(3.9)
, 1%
.
3.6.
, , -
36
, (1.5).
n
R R yx1x2 ... x p 1
( y i yi ) 2
i 1
n
( yi y )
(3.10)
i 1
n ; xi, yi ; x, y x y; y i y,
, . . = f (x1, x2, , xp).
0 1.
1,
.
R yx1x2 ... x p R yxi (max) (i 1, p ) .
.
R2.
.
, .
() , ,
, .
.
3.7.
F- (. 2.4).
t- (. 2.5).
3.8.
,
y a b1 x1 b2 x 2 ... b p x p
(3.11)
. , , , .
2 2 2 ,
j i.
i
37
,
i.
:
1)
i;
2) n0 n0
= n2n0 . n0 > , p ;
3)
a b1 x1 b2 x 2 ... b p x p u ;
(3.12)
4) (S1)
(S2) ui : R = max(S2, S1) / min(S2, S1).
(3.13)
R > F,
F F-
k1 = n0 , k2 = n0 ,
.
R F,
.
n=20 =4, n=30 =8, n=60 =16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
?
?
?
, ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
38
1. x, z, t,
x
z
t
1
x
0,35
1
z
0,56 0,86
1
t
( z t).
2.
x = 21,5 + 4,35 x + 2,1 z.
( x 1 x 4,35, z
1 2,1).
3.
x = 3,4 x0,4 z1,1.
( x 1% x 0,4%, z 1% 1,1%).
4.
x = 20 + 4 x + 2,5 z
, x 5, z 20.
(x = 70 + 4 x, x = 40 + 2,5 z).
5.
x = 20 + 4 x + 2,5 z
, x 5, z 20, y 100 . (0,2; 0,5).
6. R2 = 0,45
, .
(45%)
7.
R2 = 0,456,
x = 21,5 + 4,35 x 0,2 x2 + 2,1 z,
R2 = 0,56.
x = 3,4 x0,4 z1,1,
().
8. F t : n = 50, =0,01, m = 2; n = 20, =0,05, m = 3,
m . (5,09; 2,81).
9. rxy = 0,56
x = 21,5 + 4,35 x + 2,1 z,
( =0,05). n = 25. ().
3. :
. . 1.2
(. 3.2):
39
1) . .
2) .
3) .
4) .
5)
.
6)
.
7) = 0,05.
8) .
9) .
.
MS Excel
( , , .), Matrixer
5.1, - .
3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- (. 1.2)
(. 1.2)
14
15
16
17
18
14
15
17
18
15
19
14
15
16
17
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4
3,4,5
3,4,5
6,7,8
6,7,8
6,7,8
6,7,8
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
40
3.2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
- (. 1.2)
(. 1.2)
18
6,7,8
14
7,8,9
15
7,8,9
17
7,8,9
18
7,8,9
15
8,9,10
19
8,9,10
16
11,12,13
17
11,12,13
18
11,12,13
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
3
:
y x1, x2, x3 3.3;
= 0,05.
3.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
y
x1 x2 x3
y
x1 x2 x3
113
124
124
122
128
140
117
113
122
139
126
125
124
121
123
10
5
10
13
9
14
12
15
13
27
8
17
7
15
24
38
37
38
36
37
39
36
36
38
38
39
38
37
37
38
163
165
163
163
152
176
155
164
175
194
167
164
175
162
168
113
124
124
122
128
140
117
113
122
139
126
125
124
121
123
120
125
118
122
133
136
136
138
124
123
149
126
109
120
115
16
10
12
8
29
9
91
14
12
11
8
11
8
20
16
38
37
37
38
39
39
37
39
38
38
39
38
37
38
37
160
167
163
162
184
167
166
166
176
156
194
182
164
170
165
1) (. 3.2). .
, .
. MS Excel ( 2).
y
x1
x2
x3
41
x1
x2
x3
1
0,263
0,605
0,599
1
-0,071
0,091
1
0,471
. 3.1
. 3.2. MS Excel
42
3.4, 3.5, 3.6.
3.4
R
R-
0,748
0,560
R-
0,509
6,302
30
R
R2
R
R
3.5
df
3
26
29
SS
1311,7
1032,4
2344,2
MS
437,2
39,7
11,011
7,55E-05
3.6
- - t-
- -
t-P
Y-
X 1
X 2
X 3
99,816
0,154
4,459
0,324
48,6093
0,0775
1,4617
0,1337
2,0534
1,9856
3,0504
2,4203
95%
95%
95%
95%
0,0502 199,7334
0,0577
0,0054
0,0052
1,4542
0,0228
0,0488
0,1023
0,3131
7,4634
0,5985
3.6 ,
y = 99,816 + 0,154x1 + 4,459x2 + 0,324x3.
3) R
R2.
3.2
R = 0,748;
R2 = 0,560.
4) (. 2.4).
F- .
(2.14)
F
R2 n m 1
0,560 30 3 1
= 11,01.
2
1 R
m
1 0,560
3
43
F 3.4.
F F- , MS Excel F():
= 0,05;
k1 = m = 3; k2 = n m 1 = 30 3 1 = 26;
F = F(0,05; 3; 26) = 2,98.
F = 11,01 > F = 2,28, .
3.5 ,
= 7,55105, . . = 0,05, . .
.
5) (. 2.5).
t- . 3.6 , :
a = 0,050;
b1 = 0,058;
b2 = 0,005;
b3 = 0,023.
Y-
X 2
X 3
- - t-
- -
89,520
50,898 1,759
0,090
4,082
1,526
2,674
0,013
0,361
0,139
2,592
0,015
95%
95%
193,954
14,914
7,214
0,647
0,950
0,075
3.7 ,
y = 89,520 + 4,082x2 + 0,361x3.
7)
= 0,05 (. 2.9).
44
(. 3.8).
3.8
x2
x3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
113
124
124
122
128
140
117
113
122
139
126
125
124
121
123
120
125
118
122
133
136
136
138
124
123
149
126
109
120
115
38
37
38
36
37
39
36
36
38
38
39
38
37
37
38
38
37
37
38
39
39
37
39
38
38
39
38
37
38
37
163
165
163
163
152
176
155
164
175
194
167
164
175
162
168
160
167
163
162
184
167
166
166
176
156
194
182
164
170
165
y f ( x)
124,49
121,13
124,49
116,32
116,43
133,27
113,43
116,69
128,82
135,69
130,02
124,85
124,74
120,05
126,29
123,40
121,85
120,41
124,13
136,16
130,02
121,49
129,65
129,19
121,96
139,77
131,35
120,77
127,02
121,13
y y )
11,49
-2,87
0,49
-5,68
-11,57
-6,73
-3,57
3,69
6,82
-3,31
4,02
-0,15
0,74
-0,95
3,29
3,40
-3,15
2,41
2,13
3,16
-5,98
-14,51
-8,35
5,19
-1,04
-9,23
5,35
11,77
7,02
6,13
3.8 x2 x3 (. 3.9).
45
3.9
3.8 x2 x3
x2
x2
x3
y y )
-5,68
-3,57
3,69
-14,51
-11,57
-3,15
-2,87
-0,95
0,74
2,41
6,13
11,77
-3,31
-1,04
-0,15
0,49
2,13
3,29
3,40
5,19
5,35
6,82
7,02
11,49
-9,23
-8,35
-6,73
-5,98
3,16
4,02
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
163
155
164
166
152
167
165
162
175
163
165
164
194
156
164
163
162
168
160
176
182
175
170
163
194
166
176
167
184
167
x3
x2
x3
y y )
-11,57
-3,57
-1,04
3,40
-0,95
2,13
-5,68
2,41
0,49
11,49
3,69
11,77
-0,15
-2,87
6,13
-14,51
-8,35
-3,15
-5,98
4,02
3,29
7,02
0,74
6,82
5,19
-6,73
5,35
3,16
-3,31
-9,23
37
36
38
38
37
38
36
37
38
38
36
37
38
37
37
37
39
37
39
39
38
38
37
38
38
39
38
39
38
39
152
155
156
160
162
162
163
163
163
163
164
164
164
165
165
166
166
167
167
167
168
170
175
175
176
176
182
184
194
194
3.9 ,
.
) x2 a b2 x 2 b3 x3
x2 3.9
(S1) (S2) n0 = 11 = 2:
1) 27,071 2,675 x 2 0,419 x3 , S1 = 326,42,
2) 436,74 10,70 x 2 0,133 x3 , S2 = 184,00.
46
R = max(S2, S1) / min(S2, S1) = 326,42/184,00 = 1,77
F- F
F = F(0,05; n0 ; n0 ) =
=F(0,05; 112; 11 2) = F(0,05; 9; 9) = 3,18.
R = 1,77 > F = 3,18,
( ) x2.
8) x3 a b2 x 2 b3 x3
x3 3.9
(S1) (S2)
1) 249,8 2,687 x 2 0,936 x3 , S1 = 142,2,
2) 154,6 2,456 x 2 0,332 x3 ,
S2 = 166,4.
R = max(S2, S1) / min(S2, S1) = 166,4/142,2 = 1,17.
F- F = 3,18.
R = 1,17 > F = 3,18,
( ) x3.
9) (. 3.5, (3.6), (3.7))
y = 89,520 + 4,082x2 + 0,361x3.
()
MS Excel x2 , x3 , y
x2 = () = 37,70;
x3 = 168,27;
y = 125,17.
(3.7)
A2 a b3 x3 = 89,520 + 0,361168,27 = 28,77;
y y ,x2 = 28,77 + 4,082x2,
y y ,x3 = 64,37 + 0,361x3.
10) (. 3.6,
(3.9))
x
37,70
= 1,228;
y x b2 2 4,082
2
y y , x2
125,17
x
168,27
y x b3 3 0,361
= 0,485.
3
y y , x3
125,17
47
1) , .
2)
R2 = 0,560.
4) .
y = 99,816 + 0,154x1 + 4,459x2 + 0,324x3.
= 0,05.
5) .
a, b2, b3 = 0,05,
b1 = 0,05.
6)
.
y = 89,520 + 4,082x2 + 0,361x3.
7) = 0,05.
( )
x2 x3.
8)
y y ,x2 = 28,77 + 4,082x2,
y y ,x3 = 64,37 + 0,361x3.
9)
y x = 1,228;
y x = 0,485.
2
48
4.
4.1.
, ,
,
.
, , , ,
,
.
.
, , .
,
(). , y, .
, . , x.
( y1, y2,... ).
n yi
y1 b12 y 2 b13 y 3 ... b1n y n a11 x1 ... a1m x m 1 ;
y 2 b21 y1 b23 y 3 ... b2 n y n a 21 x1 ... a 2 m x m 2 ;
(4.1)
.......................................................................................................
y n bn1 y1 bn 2 y 2 ... bn ,n 1 y n 1 a n1 x1 ... a nm x m n .
(4.1) ,
, , .
(4.1) , yi i
y 2 a 21 x1 ... a 2 m xm 2 ;
.........................................................
y n a n1 x1 ... a nm xm ;
(4.2)
49
(4.3)
......................................................................
y n bn1 y1 bn 2 y 2 ... bn,n 1 y n 1 a n1 x1 ... a nm x m n ,
yi i yi, .
, ij bij, , .
(4.1), (4.2), (4.3) , , ( ).
,
, (, ) , , . . , , Yt Ct I t Gt .
(4.1) ,
.
(4.1),
()
y1 11 x1 12 x 2 ... 1m x m ;
y 2 21 x1 22 x 2 ... 2 m x m ;
.........................................................
(4.4)
y n n1 x1 n 2 x 2 ... nm x m .
ij ij bij .
, , :
Ct a1 b11 Yt b12 Ct 1 u1
( );
I t a2 b21 rt b22 I t 1 u2
( );
rt a3 b31 Yt b32 M t u3
( );
Yt Ct I t Gt
( ),
(4.5)
50
, Y , I , r , , G , t t1 , u1, u2, u3 ,
C t , I t , rt , Yt , () M t , Gt , Ct 1 , I t 1 , :
Ct 11 M t 12 Gt 13 Ct 1 14 I t 1 1 ,
I t 21 M t 22 Gt 23 Ct 1 24 I t 1 2 ,
rt 31 M t 32 Gt 33 Ct 1 34 I t 1 3 ,
(4.6)
Yt 41 M t 42 Gt 43 Ct 1 44 I t 1 4 .
, ij . ij .
, ij bij, .
4.2.
, , . , . , ,
,
.
:
,
,
;
, ,
;
,
.
.
51
(, ).
.
. , , ,
.
i, y . , (4.4).
:
1) (4.1)
(4.4) ij
;
2)
i, yi
y1 11 x1 12 x 2 ... 1m x m ;
y 2 21 x1 22 x 2 ... 2 m x m ;
.........................................................
y n n1 x1 n 2 x 2 ... nm x m .
i ;
3) ,
xi i.
1. ?
2. ?
3. , , ?
4. ?
5.
?
6. ?
7. ?
8. .
52
1.
C t a b1 Yt b2 Yt 1 ;
Yt C t I t Gt ,
a, b1 , b2 , .
(: C t , Yt ; : I t , Gt , Yt 1 ).
2. ,
C t a1 b11 Yt ;
I t a 2 b21 Yt ;
Yt C t I t Gt ,
a1 , a 2 , b1 , b21 .
( ).
3. ,
C t a1 b11 Yt ;
I t a 2 b21 Yt ,
a1 , a 2 , b1 , b21 .
( ).
4.
C t b11 Yt 1 ;
I t b21 Yt 2 ;
Yt C t I t Gt ,
Y ; ; I ;
G ; t t1 ; 1 2 ,
.
C t 11 Gt
I t 21 Gt .
Y G
31
t
t
5.
C t b11 Yt 1 ;
I t b21 Yt 2 ;
Yt C t I t Gt ,
( ).
53
4. :
. ( ):
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
. (
) . . MS Excel. ( 3.2) Matrixer 5.1.
4
,
4.3 .
1
C t a1 b11 Yt b12 Yt 1 1t , ( )
( )
I t a 2 b21 Yt 2t ,
( )
Yt Ct I t Gt .
t ;
Yt ;
It ;
Gt ;
t, t1 ;
1 2 .
2
C t a1 b11 Yt b12 Yt 1 1 ;
I t a 2 b21 Yt b22 Yt 1 2 ;
Yt C t I t Gt ,
;
Y ;
I ;
G ;
t, t1 ;
1 2 .
54
3
C t a1 b11 Yt 1 ;
I t a 2 b21 Yt b22 Yt 1 2 ;
Yt C t I t G t ,
Y ; ; I ; G
; t t1 ; 1 2 .
4
C t a1 b11 Yt b12 Yt 1 1t ,
I t a 2 b21 Yt 2t ,
Yt Ct I t Gt .
t ;
Yt ;
It ;
Gt ;
t, t1 ;
1 2 .
5
C t a1 b11 Yt b12 Yt 1 1 ;
I t a 2 b21 Yt b22 Yt 1 2 ;
Yt C t I t Gt ,
;
Y ;
I ;
G ;
t, t1 ;
1 2 .
6
C t a1 b11 Yt 1 ;
I t a 2 b21 Yt b22 Yt 1 2 ;
Yt C t I t G t ,
Y ;
;
I ;
G ;
t t1 ;
1 2 .
55
7
Yt a1 b11 Yt 1 b12 I t 1 ;
I t a 2 b21 Yt b22 Qt 2 ;
C t a3 b31 Yt b32 C t 1 b33 Pt 3 ;
Qt a 4 b41 Qt 1 b42 Rt 4 ,
Y ;
;
I ;
Q ;
;
R ;
t, t1 ;
1 2 .
8
Ct a1 b11 Rt b12 Ct 1 1 ;
I t a2 b21 Rt b22 I t 1 2 ;
Rt Ct I t ,
;
R ;
I ;
t, t1 ;
1 2 .
9
C t a1 b11 Yt b13 Tt 1 ;
I t a 2 b21 Yt b24 K t 1 2 ;
Yt C t I t ,
;
I ;
Y ;
;
;
t, t1 ;
1 2 .
10
C t a1 b11 Yt 1 ;
Yt C t I t ,
;
Y ;
I ;
t, t1 ;
1 .
56
11
C t a1 b11 Yt b12 Yt 1 1 ;
Yt C t I t Gt ,
;
Y ;
I ;
G ;
t, t1 ;
1 .
12
Ct a1 b11 Dt 1 ;
I t a2 b22 Yt b23 Yt 1 2 ;
Yt Dt Tt ;
Dt Ct I t Gt ,
;
Y ;
D ;
I ;
T ;
G ;
t, t1 ;
1 2 .
13
C t b1 b2 S t b3 Pt 1 ;
S t a1 a 2 Rt a3 Rt 1 a 4 t 2 ;
Rt S t Pt ,
t ;
St ;
t ;
Rt ;
t, t1 ;
1 2 .
14
Ct b1 b2 S t b3 Pt 1 1 ;
S t a1 a 2 Rt a3 Rt 1 a4 t 2 ;
Rt S t Pt ,
t ;
St ;
t ;
Rt ;
t, t1 ;
57
1 2 .
15
Ct b1 b2 S t b3 Pt 1 ;
S t a1 a 2 Rt a3 S t 1 a 4 t 2 ;
Rt S t Pt ,
t ;
St ;
t ;
Rt ;
t, t1 ;
1 2 .
16
Ct b1 b2 S t b3 Pt 1 ;
S t a1 a2 Rt a 3 Rt 1 2 ;
Rt S t Pt ,
t ;
St ;
t ;
Rt ;
t, t1 ;
1 2 .
17
C t a1 b11 Yt b12 I t 1 ;
I t a 2 b21 Yt 1 2 ;
Tt a3 b31 Yt 3 ;
Yt C t I t Gt ,
;
Y ;
I ;
;
G t.
t, t1 ;
1 2 .
18
C t a b Yt ;
Yt Ct I t Gt ,
;
Y ;
I ;
G ;
t .
1 .
58
19
Ct a b1 Yt b2 Yt 1 ;
Yt Ct I t Gt ,
;
Y ;
I ;
G ;
t, t1 ;
1 .
20
Ct a1 b11 Yt b12 I t 1 1 ;
I t a2 b21 Yt 1 2 ;
Tt a3 b31 Yt 3 ;
Yt Ct I t Gt ,
;
Y ;
I ;
;
G t.
t, t1 ;
1 2 .
4
:
= 0,05;
C t a1 b11 Yt 1 ;
I t a 2 b21 Yt b22 Yt 1 2 ;
(4.7)
Yt C t I t G t ,
Y ; ; I ;
G ; t t1 ; 1 2 .
4.1
1
2
3
4
5
6
7
Ct
It
Yt
Yt-1
Gt
1016,6
1435,9
1776,1
2003,8
3265,7
4476,9
5886,9
267,0
376,0
408,8
407,1
670,4
1165,2
1504,7
1412,7
1978,9
2292,0
2514,4
4632,0
7116,6
8819,9
1412,7
1978,9
2292,0
2514,4
4632,0
7116,6
486,1
652,7
839,0
842,1
1258,0
1960,1
2419,4
2243,7
2899,5
3158,6
3771,6
6230,0
8736,4
59
1
8
9
10
11
12
2
7443,2
9024,8
11401,4
14363,5
17742,6
3
1762,4
2186,4
2865,0
3611,1
4580,5
4
10627,5
12886,1
16679,9
21079,5
26009,7
5
8819,9
10627,5
12886,1
16679,9
21079,5
. 4.1
6
7
3422,3
11168,2
3964,9
13207,8
4669,7
15784,2
6820,6
21114,7
8375,2
26321,7
1) .
: Yt, t, It
Yt-1 Gt.
2) ;
C t 1 11 Yt 1 12 Gt ;
I t 2 21 Yt 1 22 Gt ;
(4.8)
Yt 3 31 Yt 1 32 Gt .
3) .
1- (4.8) . .
MS Excel ( 3.2).
, (. 4.2).
4.2
Y-
Yt-1
Gt
- - t-
- -
377,52
179,041
2,109
0,068
0,582
0,195
2,987
0,017
0,633
0,497
1,272
0,239
95%
95%
35,353
0,133
0,514
790,388
1,031
1,780
,
t = 377,52 + 0,582 Yt1 + 0,633 Gt.
(4.9)
(4.8)
It = 19,26 + 0,154 Yt1 + 0,155 Gt.
(4.10)
(4.11)
Yt = 412,51 + 0,817 Yt1 + 1,037 Gt.
4) .
Yt,
t (4.11). t 4.1.
5) .
1- (4.8) . .
MS Excel ( 3.2).
60
1- (4,7), Yt t,
(4.12)
Ct a1 b11 Yt 1
:
R = 0,9982,
R2 = 0,9965,
F = 2557,
= 2,321012.
4.3
Y-
t
- - t-
- -
97,653
173,441 0,563
0,587
0,678
0,013 50,570
0,000
95%
95%
294,697
0,648
490,003
0,709
4.3 ,
C t 97,653 0,678 Yt .
2- 1- (4.8)
I t a 2 b21 Yt b22 Yt 1 2
:
R = 0,9959,
R2 = 0,9979,
F = 960,2,
= 2,961010.
Y-
t
Yt-1
- - t- - -
42,481
76,234
0,557
0,593
0,150
0,135
1,107
0,300
0,032
0,165
0,191
0,853
(4.13)
(4.14)
4.4
95%
95%
218,277
0,162
0,349
133,315
0,461
0,413
4.4 ,
I t 42,48 0,150 Yt 0,032 Yt 1 .
(4.15)
6) .
(4.13) = 0,05, = 2,321012.
4.3 (4.13):
97,653: = 0, 587;
0,678: = 2,321012.
, = 0,05 97,653 , 0,678 .
61
(4.14) = 0,05, = 2,961010.
4.4 (4.13):
-42,481: = 0, 593;
0,150: = 0,300.
0,032: = 0,853.
= 0,05 .
1) : Yt, t, It
Yt-1 Gt.
2) ;
C t 1 11 Yt 1 12 Gt ;
I t 2 21 Yt 1 22 Gt ;
Yt 3 31 Yt 1 32 Gt .
3) .
C t 377,5 0,582 Yt 1 0,632 Gt ;
I t 19,3 0,154 Yt 1 0,155 Gt ;
Yt 412,5 0,817 Yt 1 1,037 Gt .
4) .
t 4.1.
5) .
C t 97,66 0,678 Yt ;
(4.22) , 67,8%
. 15% 3,1% .
6) .
C t 97,653 0,678 Yt
= 0,05.
= 0,05 97,653 ,
0,678 .
I t 42,48 0,150 Yt 0,032 Yt 1
= 0,05.
= 0,05 .
62
5.
5.1.
.
.
, () , .
, .
, , () .
,
, .
y t a b0 x t b1 x t 1 b2 x t 2 ... b p x t p t .
(5.1)
, ( ) ( ) . , , . .
, . .
y t a b0 xt c1 y t 1 c 2 y t 2 ... c q y t q t .
(5.2)
, , . ,
, .
.
.
-, yt1, yt2, ...
xt1, xt2, ... , , ,
, .
-, ,
yt1, yt2, ... t,
.
-, t , ,
, .
63
,
.
5.2.
5.2.1.
y t a b0 x t b1 x t 1 b2 x t 2 ... b p x t p t .
(5.3)
(5.3) ,
- t p .
. ,
p+1 .
b0 xt
. yt
xt t,
.
(b0 + b1), (b0 + b1 + b2) . . . yt , . . xt .
b = b0 + b1 +...+ bl
(5.4)
, ( p )
, .
,
yt = 100 + 70xt +25xt1 +5xt2
70, . . xt 1
yt 70 .
yt 70 + 25 = 95 ,
b= (b0 + b1 + b2) = 70+25+5 =100,
, , yt 100 .
5.2.2.
y t a b0 x t c1 y t 1 t .
(5.5)
b0, , yt
xt . yt
b0 (7.13)
yt+1 b0c1. t + 2 yt+2 b0 c12
. .
64
y t a b0 x t c1 y t 1 t .
(5.8)
(
)
yt-1 t , yt-1.
, yt1 t1, , -,
yt1, , -, t.
yt1
xt1,
y t 1 d 0 d1 xt 1 ,
(5.9)
d1, d2
yt 1 d 0 d1 xt 1 u t ,
(5.10)
.
, (5.8)
(5.11)
y t a b0 x t c1 y t 1 t ,
y t 1 (5.9).
, y t 1 xt1 (5.9)
y t 1 xt. (5.8) , , (5.11) .
yt a b0 xt c1 y t 1 c2 t t .
(5.12)
(5.8) h .
65
h (1
d
n
)
,
2
1 n V
(5.13)
d
n
( t t 1 ) 2
i2
(5.14)
i 1
n ;
V .
t/2 t1/2 /2 1/2
.
,
t/2 < h < t1/2.
(5.15)
, , nV < 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
?
?
?
?
?
?
?
?
1.
yt = 100 + 70xt +25xt-1 +5xt-2.
( ).
2.
yt = 200 + 50xt +0,6yt-1.
( ).
1.
yt = 100 + 70xt +25xt1 +5xt2 .
(b0 = 70; b = 100).
2.
yt = 200 + 50xt +0,6yt1 .
(b0 = 50; b = 125).
3. h 0,6, ? ( ).
5. :
. . 1.3
(. 5.1):
1.
2.
3.
4.
66
.
y t a b0 x t c1 y t 1 t .
.
.
.
5
. 1.3 . 1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
3
3
3
10
10
10
10
16
16
16
16
7
7
7
7
14
14
14
14
6
6
6
6
11
4
5
11
15
4
5
11
15
4
5
11
15
4
5
11
15
4
5
11
15
4
5
11
15
8
5.1
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,05
:
5.2;
= 0,05.
5.2
1
2
3
4
Yt
1016,6
1435,9
1776,1
2003,8
Xt
1412,7
1978,9
2292,0
2514,4
Yt-1
1016,6
1435,9
1776,1
t-1
1060,6
1443,8
1655,8
67
1
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3265,7
4476,9
5886,9
7443,2
9024,8
11401,4
14363,5
17742,6
3
4632,0
7116,6
8819,9
10627,5
12886,1
16679,9
21079,5
26009,7
4
2003,8
3265,7
4476,9
5886,9
7443,2
9024,8
11401,4
14363,5
. 5.2
5
1806,3
3239,7
4921,5
6074,5
7298,0
8826,9
11394,9
14372,9
1) .
y t a b0 x t c1 y t 1 t .
y t 1 d 0 d 1 x t 1 u t ,
. .
MS Excel ( 3.2). ,
5.3
Y-
Xt1
t - - - -
104,31
97,732
1,067
0,677
0,009
71,398
0,314
0,000
95%
116,778
0,655
95%
325,394
0,698
, y t 1
(5.16)
y t 1 104 ,31 0,677 x t 1 .
y t 1 5.2.
. . MS Excel
R = 0,9962,
R2 = 0,9993,
F = 5737,
= 2,361013.
5.4
Y-
Xt
y t 1
t - - - -
139,80
82,870
1,687
0,496
0,078
6,348
0,329
0,141
2,328
0,130
0,00022
95%
95%
-51,296
0,316
330,903
0,676
0,048
0,003
0,655
68
(et et 1 ) 2
i 2
et 2
363417
1,762.
202262,6
i 1
y t 1 (5.17)
V = 0,1412 = 0,02.
5.5
- -
-
et = t Yt
t
Yt
t
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1016,6
1435,9
1776,1
2003,8
3265,7
4476,9
1470,2
1751,6
1931,6
3031,1
4735,0
34,3
-24,5
-72,2
-234,6
258,1
e t2
et et1
(et et1)2
1173,6
601,2
5208,9
55015,6
66608,5
-58,8
-47,7
-162,4
492,6
3454,78
2270,81
26367,5
242694
69
1
7
8
9
10
11
12
2
6
7
8
9
10
11
3
5886,9
7443,2
9024,8
11401,4
14363,5
17742,6
4
6133,2
7409,1
8931,8
11316,2
14343,1
17768,0
5
246,3
-34,1
-93,0
-85,2
-20,4
25,4
6
60677,1
1165,1
8655,4
7265,8
418,1
646,8
206262,6
. 5.5
7
8
-11,8
138,277
-280,5
78658,4
-58,9
3469,30
7,8
60,7634
64,8
4197,92
45,9
2105,04
363417
h (5.13)
d
n
1,762
12
= 0,473.
)
(1
)
2
1 n V
2
1 12 0.02
t/2 t1/2 /2 1/2 = 0,05:
t/2 = (/2) = (0,05/2) = 1,96;
t1/2 = (1/2) = (10,05/2) = 1,96.
t/2 = 1,96 < h = 0,473 < t1/2 = 1,96,
(5.17).
h (1
1)
y t 139,80 0,496 xt 0,329 y t 1 .
2) .
(5.17) = 0,05.
= 0,05 139,80 ,
0,496 0,329 .
3) .
b0 = 0,496.
b = 0,739.
4) (5.17).
.
70
6.
6.1.
,
(6.3)
0
1 1 .
t
xl, 2, ..., n.
,
.
71
:
, . .;
;
;
;
, , .
6.2. .
ARMA
6.2.1. (AR)
( AR(p))
Xt,
Xt = 0 + 1Xt1+ 2Xt2 + + pXtp + t,
(6.4)
t = 0. 0 (. . , ).
,
-
.
AR- , ()
1 1z 2z2 pzp = 0
(6.5)
, . . | z | > 1 (z ).
, | z | = 1,
.
AR(1)
Xt = 0 + 1Xt1 + t
1 1z = 0.
|z| > 1 , |1| < 1. , |1| < 1 AR(1).
6.2.2. (MA)
t, t-1, , t-p,
.
q ( (q)) Xt,
72
Xt = t 1t1 2t2 qtq,
(6.6)
t = 0, 2 = 2.
MA(q) :
E[ X t ] 0;
D[ X t ]
i2 .
(6.7)
i 0
(6.7), ,
, MA .
6.2.3. - (ARMA)
q
(ARMA(p,q))
(6.8)
ARMA-
AR- MA-.
6.3.
6.3.1.
(ACF) Xt, ,
(. (6.3))
1
( )
E[( X t )( X t )] .
(6.9)
0 0
.
, . . ,
:
) AR(p) .
) MA(q) q .
AR(1) MA(1).
AR(1) 1 <1
Xt = 1Xt1 + t
(6.10)
1 = 1, k= 1k
(. 6.1, , ).
MA(1)
Xt = t 1 t1
(6.11)
73
1
1
, 2= 0,
(1 12 )
3 = 0, (. 6.2, , ).
)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
. 6.1. AR(1)
) 1 > 0; ) 1 < 0
)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
. 6.2. MA(1)
) 1 < 0; ) 1 > 0
6.3.2.
, .
AR(k) Xt
X(k)t = 0k + 1kX(k)t1+ 2kX(k)t2 ++ kkX(k)tk.
(6.12)
kk Xt
k.
t(k) = kk k
(PACF).
AR(p) t()
>.
74
)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
. 6.3. AR(1)
) 1 > 0; ) 1 < 0
)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
. 6.4. MA(1)
) 1 < 0; ) 1 > 0
MA(q) q.
t(k) k kk AR(k) (6.12), -.
6.4. ARMA-
ARMA(p,q) (6.8) ,
. ARMA(3,3)
Yt = 0 + 1Yt1+ 2Yt2 + pYt3 + t 1t1 2t2 3t3.
(6.13)
75
(1) = 0 + 1Y + 2Y1 + 3Y2 1 21 32,
(2) = 0 + 1(1) + 2Y + 3Y1 2 31,
(6.14)
(6.1). . , , , .
, , , , , .
,
Yt = 0 + 1Yt1 + t,
(6.15)
t = 0. | 1| < 1 Yt
. , (6.21) 1 = 1
Yt = Yt1 + t
(6.16)
. .
Yt E(Yt) = (Yt1)+ E(t) = = const, var(Yt) = t2 . Yt t :
Y t = Y t Y t1 = t.
,
1 = 1 (6.15). .
6.5.2. -
76
t-
DF-, =0 ( 1=1) Yt.
- (DF-) 1, 5, 10%. DF- .
DF-
, :
Yt = 0 + 1Yt1 + t,
(6.18)
Yt = 0 + 1Yt1 + 2t + t,
(6.19)
0 , . DF-.
, , DF-, DF- .
6.5.3.
, , . ,
.
:
Yt = Yt Yt1
2
Yt = Yt Yt1 . .
Yt , Yt . .
, , Yt .
k- ,
Yt k- .
6.6. ARIMA
6.6.1.
d Xt.
Yt = dXt, d- , R(,q), . .
Yt = 0 + 1Yt1+ 2Yt2 ++ pYtp + t 1t1 2t2 qtq, (6.20)
Xt ARIMA(p,d,q). 0
( ).
, ARIMA.
77
ARIMA(p,d,q).
: d , AR q MA. d 1, 0
2. q (ACF)
(PACF). .
:
1) ;
2) R2;
3) ( y t y t ) 2 ;
4) AIC.
6.6.2. ARIMA-
ARIMA- t
:
1) YT ( h ) ARMA- Yt d X t
ARMA- (. . 6.4)
d 1 X T (h) , d 2 X T (h)
. ., X T (h) .
2)
(6.20) d X t Yt Xt. ,
ARMA- ,
h X T (h) , 6.4.
ARIMA(0,1,0) Yt = Xt = t
Xt = Xt1 + t.
XT+h = XT+h1 + t,
(6.21)
X T (h) X T ,
h 1.
(6.22)
2
var(eT(h))= h . h.
h .
Xt
Xt = Xt1 + 0 + t,
(6.23)
X T ( h ) X T h 0 ,
(6.24)
78
.
, 0 = 0.
ARIMA(1,1,1)
Xt 1 Xt1 = Xt Xt1 - 1(Xt1 - Xt2) = 0 + t 1 t1,
Xt = 0 + (1+ 1 )Xt1 1 Xt2 + t 1 t1.
(6.25)
t = + h
X T (1) 0 (1 1 ) X T 1 X T 1 1 T ,
X T (2) 0 (1 1 ) X T (1) 1 X T ,
(6.26)
X T (h) 0 (1 1 ) X T (h 1) 1 X T (h 2) h 3.
1. .
2.
() .
3. ?
4. ?
5. .
6. AR.
7. AR ?
8. MA.
9. ARMA.
10. ARMA(3,2).
11.
?
12. ?
13. ARMA-?
14. ?
15. -?
16. ARIMA.
17. ARMA-
ARMA(2,2)?
1. .
Yt = 10 + 0,7Yt1 0,08Yt2 + 0,02Yt3 + t 0,24 t1.
(ARMA(3,1)).
2. Yt = 10 + 0,7Yt1+ t?
().
3. t-
79
Yt = Yt1 + t,
t = 1,1, 0,05? (
)
4. (2) Y
Yt = 5 + 0,6Yt-1 + 0,04Yt-2 + t 0,3 t-1.
((2) = 5 + 0,6 (1) + 0,04Y).
6.
: . 1.4
1) Yt ,
3- -.
2) ARIMA(p,d,q) Yt ,
p=2 q=2. (
R2, 2 = ( y t y t ) 2 ,
AIC).
3) 1 2
.
6
:
Yt 6.1 ( Yt);
= 0,05.
6.1
Yt
(Y)t1
Yt
2143
Yt1
2174
2136
2312
2262
2188
2163
2172
2135
2139
2034
2077
2059
2143
2174
2136
2312
2262
2188
2163
2172
2135
2139
2034
2077
31
38
176
50
74
25
9
37
4
105
43
18
31
38
176
50
74
25
9
37
4
105
43
69
214
226
24
49
34
46
41
109
148
61
Yt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
t ARMA(1,0)
2143
2174
2136
2313
2263
2188
2163
2172
2135
2139
2034
2077
80
6.1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
h=1
h =2
Yt
2003
1894
1879
1710
1770
1585
1735
1894
1753
1640
1677
1737
1742
1673
1620
1493
1529
1549
1646
1698
1687
1721
1762
1760
1660
1629
1682
1598
1553
1497
1558
1496
1489
1478
1373
1340
1409
1516
1490
Yt1
(Y)t1
Yt
2059
56
18
2003
109
56
1894
15
109
1879
169
15
1710
60
169
1770
185
60
1585
150
185
1735
159
150
1894
141
159
1753
113
141
1640
37
113
1677
60
37
1737
5
60
1742
69
5
1673
53
69
1620
127
53
1493
36
127
1529
20
36
1549
97
20
1646
52
97
1698
11
52
1687
34
11
1721
41
34
1762
2
41
1760
100
2
1660
31
100
1629
53
31
1682
84
53
1598
45
84
1553
56
45
1497
61
56
1558
62
61
1496
7
62
1489
11
7
1478
105
11
1373
33
105
1340
69
33
1409
107
69
1516
26
107
Yt
38
53
94
154
229
245
335
9
300
28
150
23
55
74
16
74
163
16
77
45
63
45
7
43
98
69
84
137
39
11
117
123
55
4
94
72
102
38
133
t ARMA(1,0)
2059
2002
1893
1878
1708
1768
1582
1733
1893
1751
1638
1675
1735
1740
1671
1618
1490
1526
1546
1644
1696
1685
1719
1760
1758
1658
1627
1680
1595
1550
1494
1555
1493
1486
1475
1369
1336
1405
1513
1487
1483
81
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
0
10
20
30
40
50
60
. 6.5 , Yt.
Yt .
Yt = Yt1 + t,
(6.33)
Yt = Yt Yt1 Yt (. 6.1).
Matrixer 5.1.
DY = Yt Y1 = Yt1, (. 6.1),
.
DY: Y1
. 6.6.
. 6.6 , = 0,0082 t- 1,327 > f = 1,95
( 0,05). ,
.
Yt, 2Yt = Yt Yt1 (. 6.1).
(t, Yt) (. 6.7). . 6.7 , Yt
.
82
. 6.6.
200
DY
100
0
0
10
20
30
40
50
60
-100
-200
-, 1 2Yt =
1 Yt1 + t1, D2Y = 2Yt DY1 = Yt1,
(. 6.1),
DY: Y1
. . 6.8.
83
. 6.8. 1
. . 6.9.
. 6.9. () ()
, . 6.9, 11 1, ,
Yt ARMA(1,0).
Yt = 0 + 1Yt1, |1| > 1.
ARMA(1,0)
boxjen! (1,0) Y
(. 6.10) (. 6.11)
84
. 6.10.
. 6.11.
ARMA . ,
.
,
. 6.12.
. 6.12.
ARMA(1,0) . 6.13.
85
. 6.13. ARMA(1,0)
Yt1 ( .).
ARMA(1,0)
ARMA(2,0) ARMA(2,1). boxjen! (2,0) Y boxjen! (2,1) Y (. 6.14 6.15):
. 6.14. ARMA(2,0)
. 6.15. ARMA(2,1)
Yt1.
ARMA(1,0), ARMA(2,0)
ARMA(2,1) 6.2.
86
6.2
0
1
2
1
R2
2
AIC
(1,0)
-10,553
0,844
1,0049
0,000
ARMA
(2,0)
-16,63
0,763
0,930
0,000
0,077
0,597
0,906
80,82
11,70
0,907
81,41
11,73
(2,1)
-14,17
0,548
1,548
0,025
-0,541
0,426
-0,663
0,277
0,908
81,69
11,76
Yt1.
R2, 2, AIC ,
ARMA(1,0) 2, AIC ,
ARMA(1,0).
ARMA(1,0) 6.1 ( ) . 6.16.
. 6.16. ARMA(1,0)
87
3) Yt = 10,553 + 1,0049 Yt1 + t.
(1) = 10,553 + 1,0049 YT = 10,553 + 1,0049 1490 = 1487,
(2) = 10,553 + 1,0049 (1) = 10,553 + 1,0049 1487 = 1483.
1) Yt .
2) ARMA(1,0)
Yt = 10,553 + 1,0049 Yt1 + t.
3) :
(1) = 10,553 + 1,0049 YT = 10,553 + 1,0049 1490 = 1487,
(2) = 10,553 + 1,0049 (1) = 10,553 + 1,0049 1487 = 1483.
88
1.
1.1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
3
6
6
9
12
13
13
14
15
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
17
0,610
0,613
0,620
0,645
0,690
0,727
0,709
0,673
0,750
0,795
0,810
0,820
0,845
0,850
0,885
0,865
0,778
0,783
0,800
0,835
0,830
0,768
0,788
0,838
0,874
0,885
0,885
0,930
0,975
1,000
1,090
0,975
1,020
0,990
1,080
1,120
1,241
1,225
1,280
1,245
1,300
1,305
1,400
1,550
1,660
1,765
1,565
1,700
1,620
1,550
18
1,417
1,488
1,445
1,560
1,540
1,565
1,523
1,530
1,497
1,510
1,530
1,556
1,720
1,750
1,795
1,880
1,890
1,840
1,880
1,940
2,057
2,055
1,900
1,885
1,850
1,980
1,980
1,930
1,940
2,030
2,030
2,013
1,940
1,940
1,992
2,050
2,120
2,260
2,353
2,417
2,400
2,400
2,335
2,260
2,410
2,375
2,420
2,447
2,430
2,355
19
9,030
8,880
9,100
9,150
9,060
9,100
9,340
9,240
9,470
9,640
9,370
9,650
9,850
9,850
9,840
9,940
9,820
9,950
9,870
9,740
9,870
9,730
9,690
9,720
9,650
9,810
9,760
9,840
10,700
10,990
11,170
11,790
11,650
11,620
11,250
11,280
11,340
11,200
11,470
11,850
11,450
11,900
11,910
12,100
12,060
11,900
11,450
11,900
11,850
11,860
20
8,350
8,380
8,050
7,570
7,970
8,000
8,360
8,580
8,730
8,630
8,190
7,610
8,180
8,000
7,400
7,620
7,250
7,150
6,330
5,500
6,000
6,650
7,500
7,450
8,000
7,800
7,400
7,300
6,350
6,750
6,380
5,800
5,200
4,200
3,500
4,300
4,000
3,800
4,200
3,800
3,500
3,850
3,750
4,000
3,500
3,600
3,300
3,000
2,790
3,250
21
4,440
4,380
4,285
4,650
4,920
5,300
5,161
4,839
5,290
5,400
5,430
5,380
5,150
5,177
5,373
5,360
4,999
5,070
5,325
5,370
5,100
4,810
4,971
5,370
5,450
5,500
5,400
5,750
5,680
5,620
5,970
5,483
5,500
5,280
5,750
5,700
5,950
5,892
5,880
5,860
6,009
6,100
6,550
6,999
7,000
7,240
6,570
6,750
6,317
6,500
22
5,614
5,773
5,880
6,360
6,410
6,505
6,423
6,373
6,218
6,420
6,140
6,310
6,390
6,544
6,700
6,815
6,850
6,868
7,050
7,430
7,550
7,450
7,450
7,545
7,580
7,605
7,433
7,300
7,610
7,610
7,610
7,390
7,347
7,680
7,842
7,950
8,130
8,500
8,520
8,430
8,370
8,490
8,370
8,550
8,380
8,340
8,620
8,453
8,228
23
9,230
9,130
9,120
9,100
9,070
8,880
8,594
8,280
8,050
7,770
7,890
7,750
7,530
7,918
8,190
7,879
7,400
7,380
7,200
7,347
7,450
7,514
7,480
7,640
7,800
7,650
7,550
7,770
7,600
7,605
7,700
7,800
7,800
7,940
8,000
8,000
8,110
8,069
8,066
8,150
8,080
8,040
8,130
7,950
7,920
7,740
7,700
7,610
7,590
7,650
24
0,635
0,623
0,610
0,540
0,500
0,555
0,470
0,455
0,500
0,500
0,498
0,460
0,448
0,430
0,427
0,412
0,414
0,445
0,465
0,490
0,549
0,553
0,530
0,505
0,425
0,414
0,400
0,395
0,415
0,404
0,397
0,380
0,402
0,435
0,445
0,439
0,465
0,495
0,490
0,500
0,495
0,525
0,630
0,650
0,710
0,744
0,795
0,675
0,760
0,725
25
4,400
4,570
4,425
4,250
4,420
4,600
4,630
4,900
5,150
5,400
5,350
5,580
5,730
5,210
5,240
5,250
5,540
5,680
5,680
5,570
5,500
5,400
5,570
5,610
5,780
6,190
6,280
6,200
5,800
6,050
5,750
5,745
5,850
5,970
5,700
5,710
5,610
5,200
5,180
5,000
4,910
4,850
4,850
4,970
4,905
5,260
5,220
5,140
5,035
4,680
95
2. MS Excel
( ) { rxi x j } n xj (. 3.1).
4 F33 (. 2.1)
. . MS Excel (. 2.1, 2.2).
. 2.1. .
96
. 2.2. . .
. .
(. 2.3) ,
( ), , ( ).
. 2.3. . .
, 38
(. 2.4):
1
2
3
4
1 2 3 4
1
0,263
1
0,605
0,071
1
0,599
0,091
0,471
1
. 2.4.
p+1 y xj ((yi,
xj,i); j=1, 2, ..., p; i=1, 2, ..., n) (. 3.1).
, (p = 3) 30. 4 F33
. . MS Excel
97
(.2.1, 2.5),
(. 2.6).
. 2.5. . .
. .
(. 2.6) ,
( Y, X), , : , , ( ). ,
(. 2.6);
. 2.6. . .
. .
Excel (. 2.7).
98
. 2.7.
. .
2.1
( )
R
R-
0,748
0,560
R-
0,509
6,302
30
R
R2
2
R (3.28)
R
99
2.2
df
3
26
29
SS
1311,7
1032,4
2344,2
MS
437,2
39,7
11,011
7,55E-05
:
1
1
1
2
2
2
= y i y ; = y i y i ; = y i y .
n
n
n
F F = 11,011
0, . . > 0.
2.3
Y-
X 1
X 2
X 3
-
- - t-
95% - -
t-- P-
95%
99,816
0,154
4,459
0,324
48,6093
0,0775
1,4617
0,1337
2,0534
1,9856
3,0504
2,4203
0,0502 199,7334
0,0577 0,0054
0,0052
1,4542
0,0228
0,0488
95%
95%
0,1023
0,3131
7,4634
0,5985
(a, bi)
(. 2.3), ,
y = 99,816 + 0,154x1 + 4,459x2 + 0,324x3.
.
t- .
0.
95% 95%
. (
).
100
3. Matrixer 5.1
,
. ( ).
Excel.
3.1.
( ) { rxi x j } n xj (. 3.1).
X, . .
101
. 3.2. .
(X)
(. 3.3)
. 3.4.
. X
102
. 3.5. X
corr! X (. 3.6)
103
. 3.7.
, . .
1 2 3
1
1
0,071
0,091
2 0,071
1
0,471
3
0,091
0,471
1
. 3.8.
3.2.
p+1 y xj ((yi, xj,i);
j = 1, 2, ..., p; i = 1, 2, ..., n) (. 3.1).
Y,
, . 2.1.
Y: 1 X
104
(. 3.9)
..
.
. 3.10.
(a, bi)
, ,
y = 99,816 + 0,154x1 + 4,459x2 + 0,324x3.
. .
t- .
. 0.
R2 = 0,55957.
(3.28) R 2 = 0,50875.
105
4.
4.1.
( )
t
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
0
0
398
793
1179
1554
1915
2257
2580
2881
3159
3413
3643
3849
4032
4192
4332
4452
4554
4641
4713
4772
4821
4861
4893
4918
4938
4953
4965
4974
4981
4987
4990
4993
4995
4997
4998
1
2
e
0
t2
2
dt
1
2
t2
2
dt
1
2
3
4
5
6
7
40
80
120
160
199
239
279
438
478
517
557
596
636
675
832
871
910
948
987
1026 1064
1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443
1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808
1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157
2291 2324 2357 2389 2422 2454 2486
2611 2642 2673 2704 2734 2764 2794
2910 2939 2967 2995 3023 3051 3078
3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340
3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577
3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790
3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980
4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147
4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292
4345 4357 4370 4382 4394 4406 4418
4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525
4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616
4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693
4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756
4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808
4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850
4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884
4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911
4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932
4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949
4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962
4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972
4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979
4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985
4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989
4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992
4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995
4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996
4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997
4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998
*3 10 000
8
319
714
1103
1480
1844
2190
2517
2823
3106
3365
3599
3810
3997
4162
4306
4429
4535
4625
4699
4761
4812
4854
4887
4913
4934
4951
4963
4973
4980
4986
4990
4993
4995
4996
4997
4998
9
359
753
1141
1517
1879
2224
2549
2852
3133
3389
3621
3830
4015
4177
4319
4441
4545
4633
4706
4767
4817
4857
4890
4916
4936
4952
4964
4974
4981
4986
4990
4993
4995
4997
4998
4998
106
4.2. t,k k
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
100
0,1
0,05
0,025
0,02
0,01
0,005
0,001
6,31
2,92
2,35
2,13
2,02
1,94
1,89
1,86
1,83
1,81
1,80
1,78
1,77
1,76
1,75
1,75
1,74
1,73
1,73
1,72
1,72
1,72
1,71
1,71
1,71
1,71
1,70
1,70
1,70
1,70
1,69
1,68
1,68
1,68
1,67
1,67
1,66
1,66
1,64
12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,36
2,31
2,26
2,23
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6,61
7,26
7,91
8,57
9,24
9,92
10,6
11,3
12,0
12,7
13,4
14,1
14,8
15,6
16,3
0,95
0,00
0,10
0,35
0,71
1,14
1,63
2,17
2,73
3,32
3,94
4,58
5,23
5,89
6,57
7,26
7,96
8,67
9,39
10,1
10,8
11,6
12,3
13,1
13,8
14,6
15,4
16,1
16,9
17,7
18,5
0,90
0,02
0,21
0,58
1,06
1,61
2,20
2,83
3,49
4,17
4,86
5,58
6,30
7,04
7,79
8,55
9,31
10,1
10,9
11,6
12,4
13,2
14,0
14,8
15,7
16,5
17,3
18,1
18,9
19,8
20,6
0,80
0,06
0,45
1,00
1,65
2,34
3,07
3,82
4,59
5,38
6,18
6,99
7,81
8,63
9,47
10,3
11,1
12,0
12,9
13,7
14,6
15,4
16,3
17,2
18,1
18,9
19,8
20,7
21,6
22,5
23,4
0,70
0,15
0,71
1,42
2,20
3,00
3,83
4,67
5,53
6,39
7,27
8,15
9,03
9,93
10,8
,7
12,6
13,5
14,4
15,3
16,3
17,2
18,1
19,0
19,9
20,9
21,8
22,7
23,6
24,6
25,5
0,50
0,45
1,39
2,37
3,36
4,35
5,35
6,35
7,34
8,34
9,34
10,3
11,3
12,3
13,3
14,3
15,3
16,3
17,3
18,3
19,3
20,3
21,3
22,3
23,3
24,3
25,3
26,3
27,3
28,3
29,3
0,30
1,07
2,41
3,66
4,88
6,06
7,23
8,38
9,52
10,7
11,8
12,9
14,0
15,1
16,2
17,3
18,4
19,5
20,6
21,7
22,8
23,9
24,9
26,0
27,1
28,2
29,2
30,3
31,4
32,5
33,5
0,20
1.64
3,22
4,64
5,99
7,29
8,56
9,80
11,0
12,2
13,4
14,6
15,8
17,0
18,1
19,3
20,5
21,6
22,8
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27,3
28,4
29,6
30,7
31,8
32,9
34,0
35,1
36,2
0,10
2,71
4,60
6,25
7,78
9,24
10,6
12,0
13,4
14,7
16,0
17,3
18,5
19,8
21,1
22,3
23,5
24,8
26,0
27,2
28,4
29,6
30,8
32,0
33,2
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36,7
37,9
39,1
40,3
0,05
3,84
5,99
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9,49
11,1
12,6
14,1
15,5
16,9
18,3
19,7
21,0
22,4
23,7
25,0
26,3
27,6
28,9
30,1
31,4
32,7
33,9
35,2
36,4
37,7
38,9
40,1
41,3
42.6
43,8
0,02
5,41
7,82
9,84
11,7
13,4
15,0
16,6
18,2
19,7
21,2
22,6
24,1
25,5
26,9
28,3
29,6
31,0
32,3
33,7
35,0
36,3
37,7
39,0
40,3
41,7
42,9
44,1
45,4
46,7
48,0
0,01
6,64
9,21
11,3
13,3
15,1
16,8
18,5
20,1
21,7
23,2
24,7
26,2
27,7
29,1
30,6
32,0
33,4
34,8
36,2
37,6
38,9
40,3
41,6
43,0
44,3
45,6
47,0
48,3
49,6
50,9
110
4.6. - dL dU
= 0,05
(n ; m )
n
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
100
m=1
dL
dU
0,61
1,40
0,70
1,36
0,76
1,33
0,82
1,32
0,88
1,32
0,93
1,32
0,97
1,33
1,01
1,34
1,05
1,35
1,08
1,36
1,10
1,37
1,13
1,38
1,16
1,39
1,18
1,40
1,20
1,41
1,22
1,42
1,24
1,43
1,26
1,44
1,27
1,45
1,29
1,45
1,30
1,46
1,32
1,47
1,33
1,48
1,34
1,48
1,35
1,49
1,36
1,50
1,37
1,50
1,38
1,51
1,39
1,51
140
1,52
1,41
1,52
1,42
1,53
1,43
1,54
1,43
1,54
1,44
1,54
1,65
1,69
m=2
m=3
m=4
dL
dU
dL
dU
0,47
0,56
0,63
0,70
0,66
0,81
0,86
0,91
0,95
0,98
1,02
1,05
1,08
1,10
1,13
1,15
1,17
1,19
1,21
1,22
1,24
1,26
1,27
1,28
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
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1,37
1,38
1,39
1,63
1,90
1,78
1,70
1,64
1,60
1,58
1,56
1,55
1,54
1,54
1,54
1,53
1,53
1,54
1,54
1,54
1,54
1,55
1,55
1,55
1,56
1,56
1,56
1,57
1,57
1,57
1,58
1,58
1,58
1,59
1,59
1,59
1,60
1,60
1,72
0,37
0,46
0,53
0,60
0,66
0,72
0,77
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0,86
0,90
0,93
0,97
1,00
1,03
1,05
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,21
1,23
1,24
1,26
1,27
1,28
1,29
1,31
1,32
1,33
1,34
1,61
2,29
2,13
2,02
1,93
1,86
1,82
1,78
1,75
1,73
1,71
1,69
1,68
1,68
1,67
1,66
1,66
1,66
1,66
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,66
1,66
1,66
1,66
1,74
m=5
dL
dU
dL
dU
0,69
0,74
0,78
0,82
0,86
0,90
0,93
0,96
0,99
1,01
1,04
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,18
1,19
1,21
1,22
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,59
1,97
1,93
1,90
1,87
1,85
1,83
1,81
1,80
1,79
1,78
1,77
1,76
1,76
1,75
1,74
1,74
1,74
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,72
1,72
1,72
1,72
1,76
0,56
0,62
0,67
0,71
0,75
0,79
0,83
0,86
0,90
0,93
0,95
0,98
1,01
1,03
1,05
1,07
1,09
1,11
1,13
1,15
1,16
1,18
1,19
1,21
1,22
1,23
1,57
2,21
2,15
2,10
2,06
2,02
1,99
1,96
1,94
1,92
1,90
1,89
1,88
1,86
1,85
1,84
1,83
1,83
1,82
1,18
1,81
1,80
1,80
1,80
1,79
1,79
1,78
1,78
111
4.7. f- DF-, ADF- -
=25
0,01
0,025
0,05
2,66
-2,26
1,95
0,01
0,025
0,05
2,62
2,25
1,95
0,01
0,025
0,05
2,60
2,24
1,95
0,01
0,025
0,05
2,58
2,23
1,951
=50
=100
3,75
-3,33
3,00
4,38
-3,95
3,60
3,58
3,22
2,93
4,15
3,80
3,50
3,51
3,17
2,89
4,04
3,69
3,45
3,43
3,12
2,86
3,96
3,66
3,41
5. MS Excel
OpenOffice.org Calc
5.1. MS Excel
F-
= 0,05
F
k1 k2
t-
t
= 0,05 k
t1/2
1/2
x
z = Z(r)
r =Z1(z)
rxy
112
5.2 OpenOffice.org Calc
F-
= 0,05
F
k1 k2
t-
= 0,05
t
k
t1/2
1/2
x
z = Z(r)
r =Z1(z)
rxy
113
6.
1
:
1
-31 .
2010
114
. 1.1 (. 1.3):
1. rxy
R.
2. rxy R = 0,05 =
0,01 .
3. rxy .
:
x y 3 4 1.1;
: y 0,09 x1.25 ;
= 0,05.
x2
y2
xy
113
39
12769
1521
4407
33,16
34,13
1,00
124
37
15376
1369
4588
37,24
0,06
9,00
124
36
15376
1296
4464
37,24
1,54
16,00
122
36
14884
1296
4392
36,49
0,24
16,00
128
26
16384
676
3328
38,75
162,52
196,00
140
43
19600
1849
6020
43,34
0,12
9,00
117
31
13689
961
3627
34,63
13,19
81,00
113
40
12769
1600
4520
33,16
46,81
0,00
122
48
14884
2304
5856
36,49
132,44
64,00
10
139
64
19321
4096
8896
42,95
442,90
576,00
11
126
39
15876
1521
4914
37,99
1,01
1,00
12
120
34
14400
1156
4080
35,75
3,05
36,00
13
125
39
15625
1521
4875
37,62
1,91
1,00
14
118
37
13924
1369
4366
35,00
3,99
9,00
15
122
35
14884
1225
4270
36,49
2,22
25,00
16
133
54
17689
2916
7182
40,65
178,23
196,00
17
136
36
18496
1296
4896
41,80
33,63
16,00
( y y)2 ( y y )2
115
1
18
x2
y2
xy
136
35
18496
1225
4760
41,80
46,23
25,00
19
138
34
19044
1156
4692
42,57
73,42
36,00
20
124
48
15376
2304
5952
37,24
115,76
64,00
21
123
30
15129
900
3690
36,87
47,14
100,00
149
2792
59
880
22201
356192
3481
37038
8791
112566
126,91
40
22
( y y)2 ( y y )2
46,85
147,58
844,081 1488,136
361,00
1838
38,367
83,545
67,643
y y 2 y 2 (1683,545 - 40 2 ) = 9,140,
rxy
yx y x
x y
5116,636 126,91 40
= 0,479.
9,199 9,140
R (1.5):
n
R 1
( y i yi ) 2
i 1
n
( yi y ) 2
1486,136
0,436 .
1838
i 1
2) rxy (1.6).
tr
rxy
1 rxy2
n2
0,479
1 0,479 2
22 2
= 2,44.
R2
0,436 2
Fr
( n 2)
(22 2) 4,702
1 R2
1 0,436 2
= 0,05 k1 = 1, k2 = n 2 = 20 2 = 20.
F = F(0,05;1;20) = 4,35
116
Fr 4,702 > F = 4,35,
5% 95%
, Fr 4,702 F = 4,35 , .
3) rxy (1.8) (1.10).
z (1.8) Z-
1 1 rxy 1 1 0,479
z ln
ln
= 0,522.
2 1 rxy 2 1 0,479
t1/2 = (0,975) = 1,96.
1
1
1,96
1,96 0,2294 0,450 .
t1 / 2
n3
22 3
(z , z+) z
1
z z ' t1 / 2
0,522 0,45 0,072 ,
n3
1
z z ' t1 / 2
0,522 0,45 0,972 .
n3
(r , r+) rxy.
r Z 1 ( z ) Z 1 (0,072) 0,072; r Z 1 ( z ) Z 1 (0,972) 0,75 .
rxy (0,072; 0,75).
:
1) rxy = 0,479. R 0,436 .
2) rxy R .
3) rxy (0,072; 0,75).
117
1. , . . . :
. 2 . / . . , . . . 2- ., . . : , 2001. . 1: . 656 .
2. , . / . . . : -,
1997. 402 .
3. , . . : / . . ,
. . , . . . . : , 2001.
4. , . . / . . , . . . . : , 2005. 311 .
5. : / . . . . . : , 2002. 191 .
6. , . . :
, ( ) / . . . : , 2008. 139 .
-
7. . : http://subscribe.ru/archive/
science.humanity. econometrika.
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