Импульс и Анализ Волн Эллиотта. Учебный Материал Из Двух Частей

Содержание

Предисловие от автора.

Часть 1. Как торговать по волнам Эллиотта или Время делать деньги

Глава 1. Импульсный подход к анализу.

"Elliott himself never speculated on why the market’s essential form is five waves to progress and three waves to regress".

1.1. Развитие первичного импульса в базисную фигуру Зигзаг.

Базовые понятия: импульс, коррекция, зигзаг и тенденция.

1.2. Развитие зигзага в волновую структуру.

Волновые принципы Р. Н. Эллиотта.

1.3. Математическая основа волновой теории.

Исторические закономерности.

1.4. Практический аспект теоретических постулатов волнового анализа.

Теоретические постулаты и практические выводы из этих постулатов для использования в торговле.

1.5. Алгоритмы развития простых и комплексных графических фигур.

Схемы коррекций, сделанные Р.Н.Эллиоттом, схемы комплексных коррекций с выделением универсального внутреннего алгоритма развития.

Глава 2. Система торговых рекомендаций Вторичный Импульс.

"… хотя многие вещи и могли бы нам показаться в высшей мере необычайными и смешными, они тем не менее уже введены и приняты другими великими народами".

2.1. Обоснование системы торговых рекомендаций.

"Ключевой" алгоритм использования волнового анализа, общая постановка вопроса и детальное описание.

2.1.1. Торговый подход к волновому анализу.

Как снять противоречие между однозначностью торгового решения и неоднозначностью, гибкостью применения волновых принципов

2.1.2. Уровни времени.

Условные обозначения, обоснование выбора уровня времени для торговли, что буквально обозначает выражение – время делать деньги.

2.1.3. Методы входа в рынок.

Предварительные условия или признаки торговой ситуации и методы входа в рынок.

2.1.4. Расчет целевых ориентиров и уровней для стоп ордера.

Комплекс формул для расчета целевых ориентиров ожидаемого вторичного импульса.

2.2. Универсальный алгоритм торговых действий.

Описание базовой схемы торговых действий и некоторых ее особенностей.

2.2.1. Базовая схема работы с ордерами как в зигзаге.

Торговый алгоритм.

2.2.2. Особенности базовой схемы для растянутых вторичных импульсов.

Торговый алгоритм.

2.2.3. Особенности базовой схемы для неправильных коррекций.

Торговый алгоритм.

2.3. Плюсы и минусы системы торговых рекомендаций Вторичный Импульс.

Простота системы, субъективизм оценки, непредсказуемость рынка.

Глава 3. Торговый потенциал Вторичного Импульса.

«… Я намерен здесь не обучать методу, которому должен следовать каждый для хорошего управления своим разумом, а лишь показать, каким образом я сам старался управлять своим собственным.»

3.1. Нет правил без исключений.

Анализ торговых ситуаций в реальном времени и комментарии post factum.

3.1.1. Пример анализа курса EURUSD, март/апрель 2003 года.

Графики с комментариями по анализу и торговле в реальном времени и post factum.

3.1.2. Пример анализа курса GBPUSD, март 2003 года.

Графики с комментариями по анализу и торговле в реальном времени и post factum.

3.1.3. Пример долгосрочного анализа EURGBP и EURJPY, март 2003.

Графики с комментариями по анализу и торговле в реальном времени и post factum.

3.2. Анализ или Прогноз

Противопоставление прогноза и анализа, позиция потребителя аналитических продуктов. Базис – Импульсный подход в техническом анализе и в постановке вопросов перед аналитиками.

3.3. Торговая ситуация

Пример из практики торговли в реальном времени с использованием волнового анализа.

Глава 4. Практика на Форекс.

"Лучше менять свои желания, чем порядок мира".

"... каждый так убежден в собственной правоте, что мы могли бы сказать: сколько на свете голов, столько и реформаторов..."

4.1. О некоторых условиях работы на Форексе.

О некоторых условиях работы со страховым депозитом.

4.2. Психологическая устойчивость.

"… Лишь немногие понимают, что проиграли не потому, что неверно играли, а потому, что неверно думали. Такие люди могут изменить себя и выйти в преуспевающие трейдеры"

4.3. Выводы из Отчета о торговых позициях.

Применение торговой системы в реальном рынке, анализ 40 торговых позиций в течение четырех месяцев.

5. Приложения.

5.1. Приложение № 1. Примеры из Отчета о торговых позициях.

Три торговых периода на Форексе в реальном времени.

5.1.1. Период торгов с 20 ноября 2002 по 09 января 2003 года.

5.1.2. Период торгов с 09 января по 03февраля 2003 года.

5.1.3. Период торгов с 03 февраля по 03 апреля 2003 года.

5.2. Приложение № 2. Алгоритм торговых действий по полной волновой схеме.

Классическая волновая схема и стандартные действия трейдера.

5.3.Приложение № 3. Контрольные вопросы.

Вопросы по учебному материалу для самопроверки.

6. Об авторе.

7. Другие книги Игоря Малиновского.

Часть 2. Как торговать по волнам Эллиотта... Тесты с ответами и комментариями

1. Тесты. Занятие первое.

Исторические закономерности и теория технического анализа.

1.1. Правильный зигзаг.

1.2. Внутренняя структура вторичного импульса.

1.3. Растянутый вторичный импульс.

1.4. Внутренняя структура тенденции.

1.5. Разложение колебаний по принципу матрешки.

1.6. Приоритетность аналитических оценок рыночной ситуации.

1.7. Ошибка прогнозирования.

1.8. Различие импульса и коррекции.

1.9. Определение тенденции.

1.10. Логическое следствие.

1.11. Базовые понятия и логические следствия.

1.12. Понятие уровень времени.

1.13. Понятие иерархия графических фигур.

1.14. Постулаты волновой теории.

2. Тесты. Занятие второе.

Практический подход к волновой теории.

2.1. Главное правило.

2.2. Правило перекрытия.

2.3. Правило чередования.

2.4. Правило растяжения.

2.5. Практический вывод № 1.

2.6. Практический вывод № 2.

2.7. Практический вывод № 3.

2.8. Алгоритм коррекций.

2.9. Внутренняя структура треугольника.

2.10. Комплексная коррекция.

2.11. Треугольные графические формации.

2.12. Метод реверсивности зигзага.

2.13. Типичная ошибка.

2.14. Уровни времени.

2.15. Интервалы времени.

2.16. Уровни времени на Форексе.

2.17. Торговая ситуация.

2.18. Расчеты целевых ориентиров.

2.19. Кластер цен.

2.20. Уровни времени и расчет целевых ориентиров.

2.21. Рекомендация по стоп ордеру

3. Тесты. Занятие третье.

Торговля во Вторичном Импульсе.

3.1. Алгоритм торговых действий.

3.2. Как фиксировать прибыль.

3.3. Ситуация диагонального треугольника.

3.4. Правильные и неправильные коррекции.

3.5. Торговые действия в ситуации неправильной коррекции.

3.6. Сложность волнового анализа.

3.7. Однозначность торгового решения.

3.8. Торговая идея.

3.9. Использование волнового анализа.

3.10. Виды волнового анализа.

3.11. Подготовка торгового решения.

3.12. Страховой депозит.

3.13. Психологическая модель.

3.14. Элементы торговой системы Вторичный импульс.

4. Контрольное задание.

Проверка понимания алгоритма торговых действий

5. Ответы на тесты.

5.1. Ответы - Занятие первое.

5.2. Ответы - Занятие второе.

5.3. Ответы - Занятие третье.

6. Связаться с Игорем Малиновским.

7. Литература.

Предисловие от автора.

Технический анализ финансовых данных включает в себя Волновую теорию Р.Н. Эллиотта. Многим участникам рынка эта теория представляется в виде волшебной палочки, создающей богатство из воздуха финансовых операций за счет своих удивительных прогнозов. И многим эта теория представляется очень сложной в самостоятельном применении ее постулатов на практике.

Поэтому, чтобы разрубить этот гордиев узел, я рекомендую использовать импульсный подход к волновому анализу, который в итоге приводит к универсальному алгоритму торговых действий. Этот алгоритм описан в учебном материале Как торговать по волнам Эллиотта или Время делать деньги.

Краткое содержание учебного материала:

1. Импульсный подход к анализу.

Изложение базовых понятий и терминов технического анализа. Изложение постулатов волновой теории и практического аспекта импульсного подхода.

2. Система торговых рекомендаций Вторичный Импульс.

Изложение и обоснование торговой идеи, признаков торговой ситуации и изложение методов расчета целевых ориентиров, уровней входа в рынок и выхода. Изложение универсального алгоритма торговых действий в различных торговых ситуациях.

3. Торговый потенциал Вторичного Импульса.

Изложение процесса принятия торгового решения в реальном времени на основе реализации системы торговых рекомендаций.

4. Практика на Форекс.

Примеры торговых позиций из практики торговли в реальном времени. Примеры анализа с использованием волновых постулатов Р.Н.Эллиотта.

Импульс и коррекция это азбука, которой пользуется рынок для общения со своими участниками. Импульс, коррекция и зигзаг это первичные элементы рыночного языка и тенденция это первое слово, которое слышит участник рынка о рынке.

Как умение плавать или умение ездить на велосипеде, однажды освоенное умение читать рыночную ситуацию по экстремумам на графиках (без посредников в виде технических индикаторов!) остается на всю жизнь.

Однако невозможно освоить эту методику сразу. Внешняя простота и пропорциональная красота волновых обозначений, представленная на графиках после того, как все уже произошло, то есть post factum, является всего лишь вершиной айсберга, всего лишь одним из многих вариантов в интерпретации графических структур.

Тем не менее, в первой части материала было показано, что импульсный подход помогает разложить все по полочкам, начиная с азов технического анализа. Реальность такова, что трейдер или инвестор не могут работать на основе интуиции, они должны работать по заранее определенной схеме, по торговому плану, и моя главная задача была показать алгоритм принятия инвестиционного решения как заранее определенную, универсальную схему, в которой используются достоинства волнового анализа.

Во второй части учебного материала Тесты с ответами и комментариями весь материал излагается в тестовой форме - вопрос и три ответа на выбор, надеюсь, что это поможет читателям … учиться не только мыслям, но и мыслить.

И пусть удача сопутствует всем, кто в своей деятельности использует импульсный анализ и не принимает импульсивных решений!

Глава 1. Импульсный подход к анализу.

"Elliott himself never speculated on why the market’s essential form is five waves to progress and three waves to regress. He simply noted that it was happening.".*

"... For this feat, attendant insights and the implications of his discovery, R.N. Elliott deserves the highest place in the pantheon of financial and social researchers". **

Robert Rougelot Prechter, Jr

_________________

* Elliott Wave Principle Key to Market Behavior. Robert Rougelot Prechter, Jr. and Alfred John Frost. Published by New Classics Library. 20 Anniversary Edition: May 1998.

** The Wave Principle of Human Social Behavior and The New Science of Socionomics. Robert Rougelot Prechter, Jr. published by New Classics Library. 1999, 2002.

1.1. Развитие первичного импульса в базисную фигуру Зигзаг.

Базовые понятия: импульс, коррекция, зигзаг и тенденция.

Человек, как и все другие живые организмы потребляет, перерабатывает и экспортирует информацию (так же, как и энергию). Конечная группа людей, объединенная системой веры или общей целью может восприниматься так, как будто это когерентный живущий организм, который учится от своего взаимодействия с окружающей средой. Процесс обучения обладает определенной динамикой, состоящей из трех стадий, и может быть представлен в виде кривой, впервые идентифицированной доктором Миллом (dr. Mill) в 1967 году*.

На первом этапе обучение представляет собой простое регулирование непредвиденных событий. Но при этом любое непредвиденное событие может воздействовать как удар, информационный шок, от которого дальнейшие колебания системы (на втором этапе) будут показывать процесс ее настройки к новым условиям, то есть перемещения новой информации от краткосрочной памяти к структурной, долгосрочной памяти. После чего, на третьем этапе, следует более длительный период, когда изученное событие может со знанием дела использоваться системой, то есть человеком или сообществом людей (Рис. № 1).

Рисунок № 1 Кривая обучения Милла.

Эта кривая обучения имеет много последующих применений. Важно то, что это можно применить к финансовому и экономическому поведению. Оригинальная работа в области технического анализа финансовых данных с использованием именно этой кривой проделана Тони Плюмером (Tony Plummer). Работа называется Феномен циклов и метод Плюмера, как показано в этой работе, позволяет прогнозировать поведение финансовых рынков на годы вперед. Этот интересный и серьезный материал был свободно опубликован в Интернет.

В физике есть два базовых понятия: покой и движение. Если посмотреть в основу технического анализа, то любое движение любой переменной величины Х на графике можно характеризовать также двумя базовыми понятиями - импульсное движение и коррективное движение, которые приобретают смысл только в относительном сравнении друг с другом: импульс больше коррекции и/или коррекция дольше импульса. Только сравнивая два движения, можно сказать какое из них коррекция, а какое импульс.

Коррекция это вторичное движение, не выходящее за пределы, достигнутые первичным движением. При этом, по определению, импульс первичен, а коррекция вторична и, можно сказать, что это утверждение воспринимается как аксиома (Рис. № 2). То есть, аксиома это утверждение, которое принимается к практическому использованию без необходимости каких-либо доказательств. Просто все мы думаем так, что с импульса начинается все.

Рисунок № 2 Базовое движение Импульс и базовое движение Коррекция. По определению, величина коррекции, или вторичного движения (Point1 - Point2) не может быть больше величины импульса, или первичного движения (Point1 - Point0).

Сделаем следующий шаг и рассмотрим сочетание из трех движений: импульс-коррекция-импульс, в котором второй импульс превышает уровень достигнутый первым импульсом (Рис. № 3).

Рисунок № 3 Сочетание базисных движений импульс-коррекция-импульс представляет собой графическую фигуру зигзаг.

Становится очевидным, что на графике развития (от Point 0) системы рыночных отношений (курсы валют, индексов или акций) мы увидим ту же самую кривую обучения Милла (Рис. № 1), отражающую процесс адаптации (от Point 1 до Point 2) системы рыночных отношений к новым непредвиденным условиям (после информационного шока на Point 1)