E.

Raffo Lecca

1
Naturaleza de la Investigacin
de Operaciones

El campo de estudio de la Investigacin de Operaciones u Operations Research en
ingls, tambin llamada Ciencia de la Administracin o Management Science; data
apenas de la segunda guerra mundial, pero por sus aplicaciones, se dice que su impacto
social es tremendo.

Esta obra trata del uso de modelos cuantitativos en la resolucin de problemas
de la Ciencia de la Administracin.

La Ciencia de la Administracin est caracterizada por la aplicacin de la
ciencia a la toma de decisiones. Aplicando mtodos matemticos y la capacidades de la
computadora para resolver problemas difciles o no estructurados.

Las aplicaciones de la Investigacin de Operaciones o IO, van desde el aspecto
laboral hasta el plano criminal, pasando por el de polucin y de la segregacin racial.

Este captulo est dedicado a responder preguntas, tales como: Qu es la
Investigacin de Operaciones? La respuesta, se ofrece a travs de la naturaleza de la
Investigacin de Operaciones [ACK70].


1.1 Origen

En el pasado, las organizaciones industriales de U.S.A. y el Reino Unido estaban
constituidas por un nmero reducido de empleados, los que eran dirigidos por una sola
persona. Con la primera revolucin industrial, se trajo consigo el desarrollo de la
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energa, las maquinarias y los equipos. Ocurri la segmentacin funcional y geogrfica
de la administracin; consecuentemente vino la divisin del trabajo y aparecieron las
responsabilidades de produccin, finanzas, mercado, personal, ingeniera e
investigacin y desarrollo.

Producto de estas nuevas labores , muchos estudiosos de la ciencia comenzaron
a mirar el campo industrial; de ah que aparecieron los ingenieros mecnicos; tambin
como los qumicos que dieron origen a la ingeniera qumica; otro grupo se preocup
por la productividad y se dedicaron a estudiar al hombre y a la mquina en su
interaccin dando origen a lo que hoy en da llamamos ingeniera industrial; de igual
manera ocurri con las otras funciones; mas no fue as con la funcin ejecutiva cuya
labor consiste en integrar las polticas y operaciones, con la finalidad de llegar a los
objetivos de la organizacin .

Durante la segunda guerra mundial existan grupos especialistas (matemticos,
fsicos, psiclogos, ingenieros, etc.), cuya labor era asesorar a la organizacin militar en
el plano ejecutivo en relacin a las operaciones blicas de anlisis de estrategias de
bombardeo, defensa area y programacin de operaciones logsticas . Por el ao de
1941 se establece una seccin de Operations Research en la RAF (en espaol
Investigacin de Operaciones o IO); de igual modo en la British Army y la Navy. Estos
tipos de cientficos fueron conocidos en Gran Bretaa como OR (en espaol IO), por
ser los primeros investigadores operacionales.

Este tipo de problemas y la necesidad de encontrar la mejor forma de
resolverlos crearon el ambiente propicio para el surgimiento de la Investigacin
de Operaciones a mitad del siglo XX.

Al finalizar la Gran Guerra, un grupo de ellos se dedic a la industria y al
gobierno; empezando a aparecer la palabra IO para designar a aquellos cientficos que
se preocupaban por dar solucin a los problemas que aparecan en la administracin.

1.2 Caractersticas de la IO

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Se pueden citar tres caractersticas esenciales de la IO:

- Enfoque de sistema
- El uso del equipo interdisciplinario, y
- La adopcin del mtodo cientfico.

Adicionalmente, existen dos caractersticas secundarias.

El enfoque de sistema es fundamental para quienes tienen que afrontar los
sistemas. Se ha dicho que la actividad de una parte de la organizacin, tiene el mismo
efecto en la actividad de cada otra parte.

El enfoque de sistemas, considera a los sistemas tomados en conjuntos y no en
sus partes individuales, o dicho de otro modo, al evaluar una decisin o accin dentro de
una organizacin, es necesario que se identifiquen todas las interacciones significativas
y evaluar su impacto combinado dentro de la organizacin; as un problema de
inventarios es necesario mirarlo como uno que forma parte de la cadena de
abastecimiento, y no como uno de produccin, logstica.

El equipo interdisciplinario, es indispensable, cuando nos encontramos ante una
situacin compleja, como lo es el sistema de la organizacin hombre-mquina; y es
necesario observar el problema por muchos caminos para determinar una o que
combinacin de disciplinas es mejor.

La divisin didctica del conocimiento cientfico, ha trado como consecuencia
que se "hable de problemas", como si existieran problemas fsicos, qumicos,
psicolgicos, lo que ocurre es que un problema se observa desde la ptica de una cierta
disciplina.

Por mtodo cientfico, automticamente se relaciona con el mtodo de la
experimentacin; realmente sera muy costoso que el investigador de operaciones
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experimentara sus decisiones y por otro lado las consecuencias fatales que traera una
mala decisin dentro de una empresa.

La ciencia no siempre est ligada a la experimentacin; as la astronoma, se
limita a observar, representar y predecir; esto tambin es lo que corresponde a la
metodologa de la IO.

FORMULACION
DEDUCCION
INTERPRETACION
SISTEMA
REAL
MODELO
CONCLUSIONES
REALES
CONCLUSIONES
DE MODELO


Figura 1.1: Etapas de un modelo


La IO representa la realidad a una representacin llamado "modelo
matemtico"(existiendo una diversidad de modelos). Este representa la estructura
cuantitativa del mundo real. Mediante l, se formula un sistema real y se obtienen
conclusiones, las cuales al interpretarse dan como resultado las conclusiones del mundo
real. El modelo matemtico o simblico, es una clase de modelo, como tambin lo es, el
icnico. En la figura 1.1, se presentan las fases por las que pasa un modelo matemtico.

1.3 Modelos

El modelo en IO, es el laboratorio para el fsico y se emplea este trmino para designar
a la abstraccin de una realidad con posibilidades de empleo en propsitos de
prediccin y control.

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No es una casualidad que sean modelos simblicos o matemticos, los usados en
IO (pudo ser analgico o tambin pudo ser icnico, modelo que se asemeja a lo que se
supone que representa). Ello radica en la facilidad que se consigue de expresar las
relaciones de causa-efecto de un sistema. La universalidad de las matemticas, hace que
un resultado pueda ser verificado de manera independiente (la lgica de la matemtica);
de la cual se deriva la causa del axioma "las matemticas nunca fallan.

Se identifican cuatro fases bsicas para el uso de los modelos matemticos:

1. Observacin del sistema.
2. Formulacin de hiptesis.
3. Prediccin del comportamiento del sistema.
4. Validacin de las hiptesis.

El lector observar que en la etapa 2, la formulacin de hiptesis, no es otra cosa
que la construccin de un modelo matemtico y la prediccin del comportamiento del
sistema, la obtencin de la solucin del mismo.

Cuando se construye un modelo matemtico, comnmente nos encontramos con
dificultades al expresar nuestras relaciones. Todo modelo en IO toma la forma de
ecuaciones igualadas o algunas relaciones entre un juego de aspectos controlables y no
controlables del sistema, cuyo objetivo es optimizar una medida de efectividad.

E
VARIABLES
DECISION
VARIABLES
INCONTROLABLES
EFECTIVIDAD
MEDIDAS DE


Figura 1.2

Se dice que un modelo en IO cumple tres condiciones bsicas:
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1. Variables de decisin y parmetros.- Las variables de decisin son las
variables no conocidas y que deben de ser determinadas en el modelo. Los
parmetros representan la variables controlables (la tasa de produccin de
cierta mquina en el proceso ABC, es un ejemplo de variable controlable y
la cantidad de produccin es la variable de decisin).
2. Restricciones.- Estn representadas por las limitaciones fsicas del sistema;
el modelo incluye restricciones para limitar el valor de la variable de
decisin.
3. Funciones objetivo.- Define la medida de efectividad del sistema en
funcin de las variables de decisin.


1.4 Fases de un Estudio de IO

La IO utiliza el mtodo cientfico, porque este mtodo posee el camino en la solucin de
sus problemas. Se debe a Churchman, quien por primera vez planteara una receta
idealizada, de las etapas de un estudio de IO, y que en la prctica puede estar con ms o
menos pasos, inclusive con algunos loops de iteraciones.

A continuacin se plantea su metodologa:

- Formulacin del problema
- Construccin del modelo
- Solucin del modelo
- Validacin del modelo
- Control del modelo
- Implantacin del modelo

(Ver figura 1.3)

La primera fase del estudio: formulacin del problema, se cumple en los
siguientes aspectos:
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1. Una exacta descripcin de los objetivos del estudio.
2. Una identificacin de los cursos alternativos de accin del sistema.
3. Un reconocimiento de las limitaciones, restricciones y requerimientos del
sistema.

Como se aprecia, esta fase consiste en definir claramente el problema. Despus
de haber reconocido el problema, viene fase de construccin del modelo.

PONER LA
SOLUCION A
TRABAJAR: EJECUCION
ESTABLECIMIENTO
DE CONTROLES
SOBRE LA SOLUCION
PRUEBA DEL
MODELO Y
DE LA SOLUCION
DEDUCCION DE
UNA SOLUCION
A PARTIR DEL MODELO
CONSTRUCCION DE UN
MODELO PARA
REPRESENTAR EL SISTEMA
FORMULACION
DEL
PROBLEMA


Figura 1.3: fases de un estudio de IO


En IO se decidir luego cul es el modelo ms representativo del sistema. Como
modelo especificar cuantificaciones en lo que respecta a las expresiones de funcin
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objetivo y restricciones. Si el modelo resultante encaja dentro de modelos matemticos
comunes, encontrar solucin conveniente usando tcnicas matemticas (programacin
lineal, no lineal, etc.). Una til herramienta en nuestros das, es la Simulacin de
Sistemas; cuando las relaciones matemticas son complejas y dificultan la solucin
analtica. Tambin es la heurstica.

La siguiente fase del estudio consiste en resolver el modelo matemtico; a
menudo se recurre a las tcnicas de optimizacin para encontrar las soluciones y se dice
que se ha hallado la "solucin ptima"; en otros casos, cuando no es posible obtenerla
analticamente, se recurre a las soluciones por medio de un algoritmo (soluciones
numricas) o a "correr" o procesar el modelo usando la simulacin. En simulacin y en
heurstica se obtienen soluciones aproximadas de la medida del sistema.

Se dice que un modelo es vlido cuando representa la realidad de una manera
adecuada; siendo para ello necesario:

1. Comprobar con la data histrica el rendimiento del sistema real y el del
ofrecido por el modelo.
2. Comprobar el rendimiento del sistema en funcionamiento (sin cambios) y
el del modelo.

Un modelo es construido en base a parmetros y restricciones que con el
transcurso del tiempo pueden cambiar; luego es necesario un sistema de control que
asegure que la solucin obtenida seguir siendo la ptima, mientras las variables
retengan sus valores originales, en caso contrario la solucin quedar fuera del control.

La implantacin es la etapa final de un estudio de IO, en ella se tendr que
traducir la solucin a manuales de procedimiento (para el personal operativo) de fcil
comprensin; tambin se tendr que coordinar con el grupo de administracin en donde
se les har conocer el trabajo, y la forma en que va a ser ejecutada, de all es factible que
resulten cambios y modificaciones para el mejor rendimiento del sistema; el xito del
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estudio depende del apoyo recibido por administracin. Actualmente los lenguajes de
modelacin, permiten una prctica manera de implementar los sistemas.


1.5 El impacto de la IO

Las aplicaciones de la investigacin de operaciones en nuestra vida diaria son
tremendas; habindose llegado a una diversidad de campos, tales como:

- Finanzas.
- Cadenas de abastecimiento.
- Localizacin de facilidades.
- Manufactura.
- Construccin y mantenimiento.
- Mercados.
- Personal
- Desarrollo e investigacin.

Desde Sasieni, se clasifican las aplicaciones en IO, en problemas estructurales,
de alguna de las 8 formas bsicas:

- Asignacin.
- Inventario.
- Reemplazo.
- Lneas de espera.
- Secuenciacin y coordinacin.
- Trayectorias.
- Competencia.
- Bsqueda.

1.6 Tipos de Problemas

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Los problemas tratados en la Investigacin de Operaciones, se dividen en dos grupos:
los determinsticos y los probabilsticos. Los denominados deterministas, significan que
las acciones son tomadas como certeras; es decir donde no existe la incertidumbre.

El mundo en que vivimos, rara vez posee problemas deterministas (el problema
de la dieta, es un caso), pero muchos problemas son modelados como determinstico
porque son ms fcil de manipular; sin embargo, sus pequeos errores e incertidumbres
son ignorados deliberadamente.

Los problemas denominados probabilistas o estocsticos, envuelven un grado
de incertidumbre, que no son fcilmente ignorados; como por ejemplo una accin que es
funcin de los eventos; por ejemplo la llegada de los clientes a una estacin de gasolina
es aleatoria y obedece a una funcin de probabilidad.

Elwood Buffa , describe una taxonoma de los problemas de la I/O, de acuerdo a
tres clases:

1. Modelos de Optimizacin.- Dado un criterio cambia sus alternativas; hace
uso de modelos evaluativos y predictivos, con la finalidad de determinar la
mejor solucin (programacin lineal, redes, inventarios, programacin
dinmica).
2. Modelos evaluativos.- Cuyo objetivo es reflejar los juicios subjetivos de
quien toma decisiones acerca de la deseabilidad de un resultado (rbol de
decisin, teora de la utilidad).
3. Modelos Predictivos.- Porque centran la atencin en la prediccin de
factores externos, que no estn bajo control (sistemas dinmicos, la
simulacin, colas, markov).

En los modelos de optimizacin se busca la mejor solucin posible; es decir, la
combinacin superior de las variables decisionales del modelo encontrndose a: la
programacin matemtica, la optimizacin de redes, los modelos de inventario, etc.

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Un problema de programacin matemtica o un programa matemtico, es una
formulacin algebraica de un problema determinstico de programacin y posee la
siguiente forma:

Max o Min f x x x
sujeto a
g
x x x b i m
n
i
n i
( , ,... , )
:
( , ,... , ) ,...,
1 2
1 2
1
s
=
>
|
\

|
.
|
|
|
=



La programacin matemtica, es una rama de las matemticas aplicadas
concerniente con la solucin de problemas de la formulacin algebraica f y g. Existen
varios tipos de programacin matemtica, distinguindose en las formas f y g. El tipo
ms simple en donde todas las funciones son lineales, se conoce como programacin
lineal o problema de programacin lineal (PL); el otro caso se denomina programas no
lineales, incluyendo programacin cuadrtica y programacin geomtrica.

Siendo f la funcin objetivo a optimizar (minimizar o maximizar); sta presenta
una medida de efectividad; las funciones g, son conocidas como restricciones y
permiten especificar un rea de solucin para las variables de decisin x. Las
restricciones de acuerdo a un determinado problema pueden reflejar las direcciones
siguientes: menor o igual, igual y mayor o igual. El elemento de la mano derecha b,
refleja el recurso disponible.

Finalmente, con este panorama, dar una definicin de IO, es bastante compleja,
debido a que en esta ha ido variando en el tiempo y el lugar. A continuacin se utiliza la
definicin de la ORSA (The Operations Research Society of Amrica): "la IO concierne
con la decisin cientfica de como disear y operar el mejor sistema hombre-mquina,
usualmente bajo condiciones de asignar recursos".

Una definicin ms apegada a la Ciencia de la Administracin, consiste en: "IO
es la aplicacin del mtodo cientfico a los problemas complejos de la direccin y
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administracin de grandes sistemas de hombres, mquinas, materiales y dinero en la
industria, negocios, gobierno y defensa.

El arte de la modelacin de problemas de optimizacin y el uso de las tcnicas
matemticas para resolverlos, son los gemelos concernientes a la IO. Siendo el mtodo
cientfico para efectuar toma de decisiones.

1.7 El arte de resolver problemas
El uso de la ciencia y la filosofa no garantizan ms que meras soluciones adecuadas a
los problemas. Las soluciones estimulantes que merecen denominarse bellas,
comprometen al arte y su fuente se encuentra en la creatividad. Las fbulas de Ackoff
[ACK81].

El proceso de la gestin slo genera un buen trabajo y la espera de nuevas
oportunidades; los saltos ocurren cuando se inocula la creatividad a la gestin,
propiciando sta, las nuevas oportunidades. Esta es la diferencia entre el trabajo de las
mayoras y el trabajo del destacado o del primer lugar.

Un problema se puede descomponer en cinco componentes:

1. Los que se enfrentan al problema: los que toman las decisiones.
2. Los aspectos que se pueden controlar: las variables controlables.
3. Los aspectos que se escapan al control: las variables no controlables.
4. Los aspectos que se imponen desde adentro o desde afuera, con respectos a
las variables controlables y no controlables.
5. Los resultados producidos por la seleccin.

La toma de decisiones, es elegir un curso de accin que produzca el resultado
deseado, el eficaz. Estos cursos de acciones se consideran efectivos. La optimizacin es
simplemente la eleccin del curso de accin ms efectivo.

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El valor de un resultado es la combinacin de las relaciones entre las variables
controlables y no controlables; y se encuentra sujeto a un conjunto de restricciones. Un
problema se considera resuelto, cuando los valores de las variables controlables
maximizan el valor del resultado o la medida de la efectividad.

Un rea de investigacin de la filosofa es la esttica, que comprende la teora de
la belleza y del arte.

El arte es una actividad que requiere de aprendizaje; y puede reducirse a una
simple habilidad o llegar a englobar una visin particular del mundo. El trmino arte
deriva del latn ars, que significa habilidad, capacidad; y hace referencia a la realizacin
de acciones que requieren una especializacin, como por ejemplo el arte de la pintura.
Lo opuesto a la capacidad de salir del reposo es la inercia.

El concepto de arte, se refiere tanto a la habilidad tcnica como al talento
creativo en un contexto musical, literario, etc. El arte procura a la persona que lo
practica y a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden esttico,
emocional, intelectual o bien la combinacin de todas esas cualidades.

Desde el siglo XVIII en el mundo occidental, se empez a distinguir el arte
como un valor puramente esttico que, adems, tena una funcin prctica. Las bellas
artes como literatura, msica, pintura, escultura centran su inters en la esttica.

El arte de resolver problemas, se encuentra ligado al sentido esttico: la belleza.
Esta es una propiedad del trabajo y las obras del hombre, que estimula las nuevas
aspiraciones y compromisos para proseguir la bsqueda. Es natural decir que la solucin
a un problema que nos deja admirado, es bella.

Filsofos como Platn y Aristteles, consideran el arte como creativo el primero
y recreativo el segundo. La resolucin de problemas es creativa o alentadora y divertida
o recreativa cuando se hace uso del arte.

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Mi receta para resolver un problema, est relacionada con la de Lewis Carroll el
autor de Alicia en el pas de las maravillas:

1. Comience desde el principio. No se deje de llevar por la curiosidad de ir
ms all, porque llegar a la conclusin errnea que su problema es muy
difcil.
2. Utilice grficas, diagramas o mapas mentales, con la finalidad de entender
mejor el problema. A menudo existen clasificaciones para los problemas:
utilcelos con la finalidad de aproximarse al problema real.
3. Si encuentra un punto del problema que no se entiende, se sugiere leerlo
una vez ms. De continuar con la duda, vuelva a atacar el problema en otro
momento.
4. Usted es infinitamente paciente consigo mismo.
5. El narcicismo le ayudar bastante.

Problemas propuestos
1. Cules son las dimensiones de un rectngulo de permetro 100 m. y de rea
mxima?
2. Se inscribe un cilindro circular recto, en un cono de altura h y radio de la base R.
Cul es el mximo volumen posible de ese cilindro?
3. Narran diversas tradiciones etnias que, hace mucho tiempo un granjero fue al
mercado y compr un lobo, una cabra y una lechuga. Para volver a su casa tena que
cruzar un ro. El agricultor dispone de una barca para cruzar a la otra orilla, pero en la
barca solo caben l y una de sus compras.

Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la
lechuga se la come.

El reto del granjero era cruzar l mismo y dejar sus compras a la otra orilla del
ro, dejando cada compra intacta. Cmo lo hizo?

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Solucin a propuestos