Вы находитесь на странице: 1из 152

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

Механико-математический факультет

Линейная алгебра для экономистов

В. А. Артамонов

Mocква 1999 год

В. А. Артамонов

Линейная алгебра для экономистов

Для студентов-математиков экономического профиля механико- математических факультетов вузов.

ISBN 5-87597-000-0

c Механико-математический факультет МГУ, 1999 г.

Линейная алгебра для экономистов. M., Издательство Центра прикладных исследований при механико-математическом факультете МГУ, 126 стр.

Оригинал макет изготовлен издательской группой механико- математического факультета МГУ

Подписано в печать 01.09.1999 г.

Формат 60×90 1/16. Заказ 7

Объем 6,75 п.л. Тираж 200 экз.

Издательство ЦПИ при механико-математическом факуль- тете МГУ г. Москва, Ленинские горы. Лицензия на издательскую деятельность ЛР N 040746, от 12.03.1996 г.

Отпечатано на типографском оборудовании механико- математического факультета и франко-русского центра им. А.М.Ляпунова.

3

Оглавление

Предисловие

7

Литература

9

Глава 1. Линейные неравенства

11

1. Теоремы отделимости, конусы и многогранники

12

2. Теорема фон Неймана и ее приложения

20

3. Полиэдры

28

4. Упражнения

36

Глава 2. Элементы линейного программирования

41

1. Симплекc-метод. Первый вариант

41

2. Симплекc-метод. Второй вариант 47

3. Двойственная задача линейного программирования 50

4. Решение матричной игры с помощью линейного

программирования

54

5. Упражнения

60

Глава 3. Специальные задачи линейного программирования

63

1. Транспортная задача

63

2. Задача о назначениях

77

3. Кратчайшие расстояния на графе

81

4. Упражнения

85

Глава 4. Нормированные пространства и алгебры

87

1. Связи с системами линейных уравнений

94

2. Упражнения

95

Глава 5. Неотрицательные матрицы.

103

5

1.

Теорема Перрона

103

2. Теорема Фробениуса

110

3. Приложения

116

4. Упражнения

117

Глава 6. Локализация собственных значений

121

1. Теорема Гершгорина

121

2. QR-алгоритм

123

3. Метод Холецкого

132

4. Метод бисекций

135

5. Упражнения

137

Глава 7. Оптимальное управление портфелем ценных бумаг

141

1. Постановка задачи

141

2. Линейные уравнения

143

3. Линейные неравенства

145

4. Декомпозиция

145

5. Однобумажная задача

148

6. Приближенное решение задачи с ограничением по риску

151

6

Предисловие

В основу настоящего издания положен курс лекций, чи- тавшийся автором с 1995 года на втором и третьем курсах механико-математического факультета МГУ для студентов- математиков, специализирующихся на применении математи- ческих методов в экономике (специальность МАТЕМАТИКА. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРО- ФИЛЬ) – 01.01.01.02.) При чтении лекции на втором и третьем курсах программа изменялась. В настоящее издание вошел весь материал, читавшийся в разное время в рамках этого курса. Помимо теоретического материала в издание вошли многочис- ленные задачи, которые разбирались на семинарах. Курс знакомит слушателей и читателей с математическими основами линейного программирования: выпуклые множества, аффинные неравенства и теорема Фаркаша, полиэдры и их гра- ни, теоремы Фань Цзы и Вейля, симплекс метод. Затем излага- ется теорема фон Неймана и ее приложения к теории игр. Да- лее рассматриваются специальные задачи линейного програм- мирования – транспортная задача и поиск кратчайшего пути на графе. Следующий раздел курса связан с изучением различных норм в алгебрах матриц и изложением теории неотрицательных матриц, включая теорему Перрона и Фробениуса. В последую- щих разделах рассматривается задача локализации собствен- ных значений, в частности QR-алгоритм. В заключении курса излагается материал статьи, любезно предоставленный автору Е. Е. Демидовым. Этот материал демонстрирует применение, изложенных в курсе материалов для решения задачи оптималь- ного управления портфелем ценных бумаг. Автор выражает глубокую благодарность В. Н. Латышеву, Е. Е. Демидову, А. Клячко за полезные обсуждения и внимание к работе. Имеется большой список литературы в рассматриваемой области, изложение которого занимает много места. Поэтому ниже мы приводим лишь некоторые последние публикации, до- ступные читателю.

7

Литература

[ABVL] Артамонов В. А., Бетелин В.В., Винберг Э. Б., Латышев В. Н. и др. Практикум по алгебре. / Под. ред. Н. С. Бахвалова, А. И. Кострикина.

– М.: Изд. МГУ. - 1983. – 91с.

[ABVGL] Артамонов В. А., Бахтурин Ю. А., Винберг Э. Б., Голод Е. С.,

Латышев В. Н. и др. Сборник задач по алгебре. Под. ред. А. И. Ко- стрикина. – М: МАИК НАУКА – 1999.

[A1]

Ашманов С. А. Линейное программирование. – М.: Наука. - 1973.

[A2]

Ашманов С. А. Математические модели и методы в экономике. – М.:

Изд. МГУ. - 1980.

[B] Болтянский В. Г. Оптимальное управление дискретными системами.

– М.: Наука. - 1973.

[Bou] Бурбаки Н. Топологичекие векторные пространства. М: Изд. иностр. лит. - 1959.

[VI]

Васильев Ф. П., Иваницкий А. Ю. Линейное программирование. – М.:

Факториал, 1998.

[W]

Вейль Г. Элементарная теория выпуклых полиэдров. – в сб. Матрич- ные игры. – М.: Физматгиз. - 1961.

[Ven]

Вентцель Е. С. Элементы теории игр. – М.: Физматгиз. - 1961.

[Vo]

Воеводин В.В. Линейная алгебра. – М.: Наука. - 1975.

[DC]

Дюбин Г. И., Суздаль В. Г., Введение в прикладную теорию игр. – М.: Наука, 1981.

[Z]

Заславский Ю. Л. Сборник задач по линейному программированию.

– М.: Наука. - 1968.

[ZA]

Зуховицкий С. И., Авдеева Л. И. Линейное и выпуклое программи- рование. – М.: Наука. - 1967.

[I]

Икрамов Х. Д., Сборник задач по линейное алгебре. – М.: Наука. -

 

1975.

[LB]

Лабскер Л. Г., Бабешко Л. О., Игровые методы в управлении эконо- микой и бизнесом. – М,:Дело, 2001.

[L]

Латышев В. Н. Выпуклые многогранники и линейное программирова- ние. – Ульяновск: Изд. Ульяновск. филиала МГУ. – 1992. – 71с.

[PS]

Пападимитриу Ч., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация: алго- ритмы и сложность. Москва: Мир, 1985.

9

[PR] Партхасаратхи Т., Рагхаван Т., Некоторын вопросы теории игр двух лиц. М.:Мир, 1974. [PSZ] Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Семина Е. А. Теория игр. – М,:

Высш. шкл., Книжный дом "Университет", 1998. [1] [Pro] Протасов И. А. Теория игр и исследование операций. – М.: Гелиос АРВ, 2003. [RI] Размыслов Ю. П., Ищенко С. Я. Практикум по вычислительным ме- тодам алгебры. – М.: Изд. МГУ. - 1989. – 184с.

[HD] Хорн Д

, [2] Харшаньи Джон, Зельтен Рейнхард. Общая теория выбора равновесия в играх. С.-Петербург:Институт "Экономическая школа", 2001. [CH] Черников С. Н. Линейные неравенства. – М.: Наука. - 1968.

Джонсон И. Матричный анализ. – М.: Наука. - 1989.

10

Глава 1

Линейные неравенства

В этой главе все аффинные и линейные пространства рас- сматриваются над полем вещественных чисел R. В них фик- сирована евклидова метрика ρ(X, Y ), которая превращает аф- финные пространства в метрические пространства. Топология в них задается указанной метрикой. Напомним некоторые необ- ходимые определения.

Определение. Пусть A, B – точки аффинного простран- ства A n размерности n. Отрезком [A, B], соединяющим эти точ- ки называется множество всех точек вида A+λ AB, −−→ где λ [0, 1]. Подмножество в A n выпукло, если вместе с любыми дву- мя его точками оно содержит весь отрезок, соединяющий эти точки. Функция f : A n R называется аффинной или линейной, если в некоторой (а, следовательно, и в любой) системе коорди- нат в A n она имеет вид

f(x) = a 1 x 1 + ··· + a n x n +

a 0 ,

a i R,

где точка x имеет координаты x 1 ,

задает аффинное отображение f : A n R.

, x n . Другими словами, f

Наконец, всюду в дальнейшем мы будем пользоваться сле- дующим определением

Определение. Пусть A, B – прямоугольные вещественные матрицы. Скажем, что A B (A > B), если a ij b ij (a ij > b ij ) для любых элементов a ij , b ij матриц A и B.

11

12

В. А. Артамонов

1. Теоремы отделимости, конусы и многогранники

Теорема 1.1. Пусть M – замкнутое выпуклое множе- ство в A n и задана точка A A n \ M . Тогда существует такая аффинная функция f , что f (A) < 0 и f (x) 0 для всех x M . Другими словами, M и A разделяются гиперплоско- стью f (x) = 0.

Доказательство. Пусть C M и ρ(C, A) = d > 0. Рас- смотрим в A n (замкнутый) шар S радиуса d c центром в A. То- гда S M – замкнутое ограниченное множество. Поэтому най- дется такая точка B M , на которой функция ρ(A, X), X M , достигает минимума r > 0. Рассмотрим в A n ортонормированную систему координат

B, e 1 ,

, e n ,

Q

D

   

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧✧

✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥ ✥

T

e

2

e

1

A

B

 

 

M

Рис. 1.1

Линейные неравенства

13

. Зададим линейную

функцию f (x) = x 1 , где x 1 – первая координата точки x в этой системе координат. Тогда f (A) = r < 0. Предположим, что существует такая точка D M , что f (D) < 0. В треугольнике BAD в этом случае угол DBA острый (см. Рис. 1.1), −−→

с началом в точке B, причем e 1 =

−−→ AB

−−→ AB

cos DBA = (

BA, BD) −−→ −−→

f(A)f(D)

BA BD −−→ > 0.

−−→

BA −−→ BD

=

Следовательно, основание Q перпендикуляра, опущенного из A на прямую DB, попадает на луч BD с вершиной в B. На стороне DB возьмем точку T , принадлежащую (BQ) (BD).

Тогда π

> DT A > DBA, откуда ρ(A, T ) < ρ(A, B). При

этом T M в силу выпуклости M . Полученное противоречие

завершает доказательство.

2

Теорема 1.2. Пусть M, N непересекающиеся замкнутые выпуклые подмножества в A n , причем одно из них компактно. Тогда существует такая аффинная функция f , что f (x) > 0

для всех x M и f (y) < 0 для

Доказательство. Пусть N компактно и A N . Из до- казательства теоремы 1.1 вытекает существование ближайшей к A точки B M . Положим ρ(A) = ρ(A, B). Функция ρ(A) непрерывна на N и потому достигает минимума в некоторой точке A 0 N . При этом ρ(A 0 ) > 0 так как A 0 / M . Пусть ρ(A 0 ) = ρ(A 0 , B 0 ), B 0 M . Остается провести через середину [A 0 , B 0 ] перпендикулярную гиперплоскость.

всех y N .

Определение 1.3. Конусом K в A n с вершиной в O A n называется множество точек в A n , обладающее −→ следующим свойством: если A K, λ R, λ 0, то O + λ OA K.

Предложение 1.4. Конус K является выпуклым множе- ством тогда и только −−→ тогда, −−→ когда из условия P, Q K вы- текает, что O + ( OP + OQ) K.

Доказательство. Пусть K выпукло и P, −−→ Q K. −−→ По

OQ) и

упражнению 1.33 конус K содержит точку O + (

2

OP +

2

1

1

14

В. А. Артамонов

поэтому содержит точку 1 −−→

O + 2(

2

OP +

1 OQ) −−→ = O + ( OP −−→ + OQ). −−→

2

Обратно, если выполнено указанное условие, то O + α OP −−→ , O + (1 α) OQ −−→ ∈ K в силу определения 1.3. Таким образом, по пред- положению

O + α OP −−→ + (1 α) OQ −−→ ∈ K,

Определение. Конус K с вершиной O порождается точ-

ками A 1 ,

i λ i

рождается некоторым конечным множеством точек.

Предложение 1.5. Конечнопорожденный конус является замкнутым выпуклым множеством.

Доказательство. В силу предложения 1.4 конус K яв- ляется выпуклым. Докажем его замкнутость. Пусть конус K

с вершиной в точке O порождается точками A 1 , смотрим точку

(1)

, и α 1 OA −−−→ i 1 +···+α k OA −−−→ i k = 0. Без ограничения общности можно предполагать, что, например, α 1 > 0. Выберем индекс t так, чтобы θ = λ t t было бы минимальным положительным числом среди всех λ t t , где λ t из (1), α t > 0. Тогда в (1) получаем

OA i k линейно зависимы

Предположим, что векторы OA −−−→ i 1 ,

, A m . Рас-

O +

OA −−→ i , где λ i 0. Конус K конечнопорожден, если он по-

т. е. [P, Q] K . Итак, конус K

выпуклый.

, A m , если он состоит из всех точек вида

O + λ 1 OA −−−→ i 1 + ··· + λ k OA −−−→ i k K, −−−→

λ j > 0.

α

α

O + λ 1 OA −−−→ i 1 + ··· + λ k OA −−−→ i k =

O + (λ 1 θα 1 ) OA −−−→ i 1 + ··· + (λ k θα k ) OA −−−→ i k ,

причем все коэффициенты λ j θα j 0, и один из этих ко- эффициентов равен нулю. Таким образом, точка (1) лежит

, A i m . Отсюда

вытекает, что каждая точка из K лежит в некотором конусе

, A j s , причем векторы

e 1 = OA j 1 ,

, e s = OA −−−→ j s независимы. Дополним эти векторы

в конусе, порожденном A i 1 ,

K j 1 ,

, A i t1 , A i t+1 ,

, j s , порождаемом точками A j 1 , −−−→

Линейные неравенства

15

до базиса e 1 ,

точку O в качестве начала координат. Тогда в этой системе ко-

ординат конусе K j 1 ,

, x s 0, x s+1 = ··· = x n = 0. Следовательно, , j s замкнут. Так как исходный конус K является

объединением конечного числа замкнутых конусов, то он сам

замкнут.

Теорема 1.6. Пусть K – конус с вершиной в O, порож-

даемый точками A 1 ,

ществует такая линейная функция f , что f (x) 0 для всех x K, f(O) = 0, и f(A) < 0.

Доказательство. По предложению 1.5 конус K выпук- лый и замкнутый. По теореме 1.1 существует ближайшая к A

точка B K. Пусть e 1 ,

функция, построенная в теореме 1.1. Покажем, что f (O) = 0. Пусть это не так, т. е. f (O ) > 0. Рассмотрим плоскость OAB

(см. Рис. 1.2). Тогда OBA тупой. Следовательно, перпендику- ляр, опущенный из A на прямую OB пересекает ее в точке C, лежащей на луче OB, причем точки C и O лежат на этом луче по разные стороны от B.

, e n – базис, и f = x 1 – линейная

, A m и точка A не лежит в K. Су-

, e n всего линейного пространства и возьмем

, j s задается неравенствами и уравнения-

ми x 1 0, конус K j 1 ,

K

❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵ ❵

O

B

A

e

1

☎ ☎ ☎

C

Рис. 1.2

16

В. А. Артамонов

Отсюда OC −−→ = λ OB, −−→ λ > 1, и поэтому C K. Но |AC| < |AB|, что противоречит выбору B. Полученное противоречие

Предложение 1.7. Пусть K – конус с вершиной O, по- рожденный точками

(2)

доказывает теорему.

A

1 ,

,

A m A n .

Пусть N – компактное выпуклое множество, не пересекаю- щееся с K. Тогда существует такая линейная функция f , что f (x) > 0 для всех x K, и f (y) < 0 для всех y N .

Доказательство вытекает из предложения 1.5 и теоремы 1.2.

Определение. Выпуклым многогранником, порожденным точками (2), называется наименьшее выпуклое множество, со- держащее эти точки.

, A m } множество всех точек

Обозначим через conv{A 1 , вида

O + λ 1 OA −−→ 1 + ··· + λ m OA −−−→ m | λ i 0,

m

i=1

λ i = 1 ,

где O A n .

Предложение 1.8. Пусть M – выпуклый многогранник, порожденный точками из (2). Тогда

M

= conv{A 1 ,

,

A m }.

, A m }. То-

гда N содержит все точки A i при 1 i m. Кроме того, оно

выпукло. Действительно, если 0 α 1 и заданы две точки −−→

Доказательство. Положим N = conv{A 1 ,

O

O

+ λ 1 OA 1 + ··· + λ m OA −−−→ m N,

+ µ 1 −−→ OA 1 + ··· + µ m OA m N,

−−−→

то точка

O + [αλ 1 + (1 α)µ 1 ] OA −−→ 1

+ · · · + [αλ m + (1 α)µ m ] OA −−−→ m

также лежит в N , поскольку все коэффициенты αλ j + (1 α)µ j неотрицательны и в сумме дают 1. Итак, M N .

Линейные неравенства

17

Докажем обратное включение N M индукцией по m. Случай m = 1 очевиден, ибо тогда M = N = {A 1 }. Пусть для m 1 утверждение доказано. Рассмотрим произвольную точку −−→

O

+ λ 1 OA 1 + ··· + λ m OA −−−→ m

из N . Можно считать, что 1 > λ m

λ m1 . По предположению 1 > µ > 0. В силу индукционного предположения точка

> 0. Пусть µ = λ 1 + ··· +

O + λ 1 OA −−→ 1 + ··· + λ m1

µ

µ

−−−−−→

OA m1

лежит в M , поскольку все коэффициенты λ j неотрицательны

µ

и в сумме дают 1. По условию A m = O + OA −−−→ m M . Следова- тельно, в силу выпуклости M получаем, что M содержит O + λ 1 −−→ OA 1 + ··· + λ m OA m =

−−−→

O + µ λ 1 OA 1 + ··· + λ m1

−−→

µ

µ

−−−−−→

OA m1

+ (1 µ) OA −−−→ m .

Определение. Пусть задана система аффинных (линей- ных) неравенств

(3)

f 1 (x) 0,

, f m (x) 0,

Эта система совместна, если она имеет решение. Аффинное (линейное) неравенство f 0 является следствием (3), если

для любого x A n из того, что выполнено (3) вытекает f (x)

0.

Теорема 1.9 (Фаркаш). Аффинное (линейное) неравен- ство f 0 является следствием совместной системы аффин-

ных (линейных) неравенств (3) тогда и только тогда, когда

существуют такие неотрицательные числа c 0 ,

f = c 0 + c 1 f 1 + ··· + c m f m .

Доказательство. Достаточно показать, что следствие f имеет указанное представление. Зафиксируем систему коор-

, e n в A n . Тогда каждую аффинную функ-

цию а(X) = a 0 + i a i X i можно отождествить с точкой

динат O, e 1 ,

, c m , что

18

В. А. Артамонов

(a 0 , ям

, a n ) R n+1 . Пусть при этом отождествлении функци-

f =

u 0 + u 1 X 1 + ··· + u n X n ,

f i = a i0 + a i1 X 1 + ··· + a in X n ,

i = 1,

, m,

сопоставляются, соответственно, точки

f

f 1

.

f m

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(u 0 , (a 10 . (a m0 ,

.

.

,

.

.

.

.

u 1 , a 11 , .

. a m1 ,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

.

,

.

.

u n ); a 1n ); .

. a mn ).

.

.

.

.

Все функции g, представимые в виде c 0 +c 1 f 1 +···+c m f m , c i 0, образуют конус K в R n+1 с вершиной в нуле, порождаемый точками

(a

10 ,

a 11 ,

.

.

.

,

a 1n ),

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(a m0 ,

(1,

a m1 ,

0,

.

.

.

.

.

.

,

,

a mn ),

0)

Пусть f / K. По теореме 1.6 существует такая линейная функ-

ция v(y 0 , z K и

v i y i на R n+1 , что v(z) 0 для всех

,

y n ) = n

i=0

v(u 0 ,

, u n ) < 0.

v 0

(4)

0. Предположим сначала,

В частности, v(1, 0,

что v 0 > 0. Для любого i = 1,

, 0) =

, m имеем

f i (v

1

0

v 1 ,

.

.

.

, v

1

0

v n ) = v

1

0

v(a 10 ,

, a 1n ) 0.

Так как f является следствием, то

f(v

1

0

v 1 ,

.

.

.

, v

1

0

v n ) = v

1

0

v(u 0 ,

что противоречит (4). Итак, v 0 = 0. При этом

, u n ) 0,

n

j=1

n

j=1

a ij v j 0,

i = 1,

, m;

(5)

u j v j < 0.

(6)

Линейные неравенства

19

Так как система неравенств (3) совместна, то существует такой

вектор (x 1 ,

,

x n ) A n , что

f i (x 1 ,

, x n ) = a i0 + a ij x j 0,

i

= 1,

, m.

(7)

 

i

Выберем такое вещественное число µ > 0, что

 
 

f(x 1 + µv 1 ,

, x n + µv n ) =

 

u 0 +

u i x i + µ( u i v i ) <

0.

(8)

 

i

i

Это возможно в силу (6). Для любого i = 1, имеем

, m по (5) и (7)

f i (x 1 + µv 1 ,

f i (x 1 ,

,

x n + µv n ) =

,

x n ) + µ( a ij v j ) 0,

j

что противоречит (8). Но тогда f 0 не является следствием

Следствие 1.10. Система линейных неравенств (3)

несовместна тогда и только тогда, когда существуют та-

кие неотрицательные числа c 0 ,

i=0 m c i f i = 0.

и c 0 +

неравенств (3).

, c m ,

что c 0

>

0

Доказательство. Пусть

f i (x) = a i0 + j a ij x j . Рассмот-

рим в A n+1 систему линейных неравенств

a ij x j 0.

a i0 x 0 +

j

Она совместна, поскольку нулевой вектор является ее решени-

, x n ) этой системы имеем x 0

. являлся бы решением исходной системы неравенств, что невоз- можно. Итак, неравенство x 0 0 является следствием исход- ной системы неравенств. Поэтому в силу теоремы Фаркаша

x n )

0. Действительно, если бы x 0 > 0, то набор (x

ем. Для любого решения (x 0 ,

1

0

x 1 ,

.

.

, x

1

0

x 0 = c 0 +

c i (a i0 x 0 +

a ij x j ), c 0 , c i 0. (9)

i j

Сравнивая свободные члены в левой и правой частях (9) полу-

чаем c 0 = 0. Остается в (9) положить x 0 = 1.

20

В. А. Артамонов

Из теоремы Фаркаша 1.9 и следствия 1.10 вытекает

Следствие. Пусть A – матрица размера m × n, x – стол-

бец неизвестных высоты n и b – столбец свободных членов вы- соты m. Тогда либо система неравенств Ax+b 0 совместна, либо существует такой столбец c 0 высоты m, что t Ac = 0

и

t bc < 0.

Доказательство. Пусть

A = (a ij ),

t b = (b 1 ,

,

b m ),

f i (x) = j a ij x j + b j ,

t x = (x 1 ,

i = 1,

, m.

,

x n ),

Система неравенств Ax + b 0 имеет вид (3). Если эта система

несовместна, то существует такой столбец c = t (c 1 , и положительное число c 0 , что

, c m ) 0,

0 = с 0 + i c i f i = c 0 + i c i (b i + j a ij x j ) =

c 0 + i b i c i + ij c i a ij x j =

c 0 + t bc + t cAx.

(10)

Так как вектор x произволен, то (10) эквивалентно

t bc <

t bc + c 0 = 0,

t Ac = 0.

 

2. Теорема фон Неймана и ее приложения

Предложение 1.11. Пусть множество N A n – ком- пактно и выпукло, N – компактное выпуклое множество аф- финных функций на A n . Предположим, что для любой точки a N найдется такая функция f N , что f (a) 0. Тогда существует такая функция f 0 N , что f 0 | N 0.

Доказательство. Обозначим через K – множество всех линейных функций на A n , принимающих на N неотрицатель- ные значения. Тогда K является замкнутым выпуклым конусом в линейном пространстве всех линейных функций.

Лемма 1.12. Пусть b A n и f (b) 0 для всех f K. Тогда b N .

Линейные неравенства

21

Доказательство. Если бы b / N , то по теореме 1.1 суще- ствовала бы такая аффинная функция f , что f | N 0 и f(b) < 0. Эта функция f принадлежит K. Получается противоречие с

условием леммы.

Продолжим доказательство предложения. Предположим,

, e n .

Каждая аффинная функция f представляется в виде f (x) = a 0 + i a i x i . По предложению 1.7 существует такая линейная функция h(z) = i=0 n b i z i на пространстве аффинных функций на A n , что h(f ) = i=0 n b i a i 0 для всех f K и h(g) < 0 для всех g N . Так как функция f = 1 лежит в K, то h(1) = b 0 0.

что K N = . Выберем в A n систему координат O, e 1 ,

b n )

A n . Тогда f (b) = a 0 + n

h(f ) 0 для всех f K

h(g) < 0 для всех g N . По лемме 1.12 получаем

b

условиям предложения. Предположим теперь, что b 0 = 0. В этом случае h(f ) =

n

, 0). Возьмем точ-

частности, точка b

K

ку z

N . В

причем g(b) < 0 для всех g N , что противоречит

и g(b) = b

Если b 0 > 0, то рассмотрим точку b = (b

N

1

0

1

i=1 b 0

b i a i = b

i=1 b i a i

0 для всех f

=

(b 1 ,

= (z 1 ,

K

.

.

.

1

0

0

1

b 1 ,

.

.

.

, b

1

0

и h(g) < 0 для всех g

, b n )

=

(0,

, z n ) N . Для любого µ 0 и любого f

получаем

f (z + µb) = a 0 +

n n

i=1

a i z i + µ

i=1

a i b i 0.

По лемме 1.12 точка z + µb N для всех µ 0. Но это противо-

Следовательно, K N

Предложение 1.13. Пусть заданы компактные подмно- жества N A n , M A m и F (x, y) – непрерывная функция, где x N, y M . Тогда

речит компактности N , поскольку b = непусто.

0.

max yM F (x, y) min

xN

min

yM max

xN

F (x, y)

Доказательство. Имеем

min

yM

F (x, y)

F (x, y)

max F (x, y) =

xN

min

yM max

xN

F (x, y) =

22

В. А. Артамонов

где

max yM F (x, y)

xN

min

min

yM max

xN

F (x, y).

Теорема 1.14 (фон Нейман). Пусть

F (x, y) = a ij x i , y j + l i x i +

x

= (x 1 ,

i,j

,

x n ) A n ,

i

y = (y 1 , .

r j y j + c,

j

, y m ) A m .

Предположим, что заданы компактные выпуклые подмноже- ства N A n , M A m . Тогда 1) max xN min yM F (x, y) = min yM max xN F (x, y); 2) существуют такие точки x N, y M , что для всех

x N, y M выполнены неравенства F (x, y ) F(x , y ) F(x , y).

Доказательство. Положим e = max xN min yM F (x, y). Без ограничения общности можно считать, что e = 0. По пред- ложению 1.13 имеем

max yM F (x, y) = 0 min

xN

min

yM max

xN

F (x, y).

Обозначим через N множество всех линейных функций h(x) = F (x, y), y M . Это множество компактно. Следовательно, по предложению 1.11 найдется такая точка y M , что F (x, y ) 0 для всех x N . В частности,

(11)

max F (x, y ) 0.

xN

Отсюда

(12)

max xN min yM F (x, y) min yM max xN F (x, y),

и утверждение 1) доказано. Аналогичные рассуждения показывают, что существует точка x N , для которой F (x , y) 0 при всех y M. По (11) и (12) получаем max xN F (x, y ) = 0. Аналогично, заменяя F на F получаем min yM F(x , y) = 0. Поэтому

min yM max xN F (x, y) 0 =

F(x , y ) max xN

F (x, y ) =

Линейные неравенства

23

min yM F(x , y) F(x , y);

F(