Вы находитесь на странице: 1из 117

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчет о развитии
банковского сектора
и банковского надзора
в 2006 году
Отпечатано в ОАО “Полиграфбанксервис”

Тираж 730 экз.

С электронной версией Отчета можно ознакомиться на официальной странице Банка России


в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru

При использовании материалов Отчета ссылка на Центральный банк Российской Федерации обязательна

© ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2007


Cодержание

Вступительное слово ..................................................................................................... 5


I. Состояние банковского сектора Российской Федерации .......................................................... 7
I.1. Общеэкономические условия функционирования ........................................................................... 8
I.1.1. Макроэкономика ..................................................................................................................... 8
I.1.2. Нефинансовый сектор экономики ........................................................................................... 9
I.1.3. Платежная система ............................................................................................................... 11
I.1.4. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора ................................. 12
I.2. Институциональные аспекты развития банковского сектора ......................................................... 13
I.2.1. Количественные характеристики банковского сектора ......................................................... 13
I.2.2. Развитие банковской деятельности в регионах .................................................................... 13
I.2.3. Концентрация банковской деятельности .............................................................................. 14
I.2.4. Взаимодействие банковского сектора и других сегментов финансового рынка ................... 16
I.3. Развитие банковских операций ...................................................................................................... 20
I.3.1. Динамика и структура привлеченных ресурсов ..................................................................... 20
I.3.2. Динамика и структура активов .............................................................................................. 23
I.4. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций .................................................... 26
I.4.1. Финансовый результат деятельности банковского сектора .................................................. 26
I.4.2. Структура доходов и расходов кредитных организаций ........................................................ 26
II. Риски банковского сектора Российской Федерации ............................................................. 29
II.1. Кредитный риск ............................................................................................................................ 30
II.1.1. Качество кредитного портфеля ........................................................................................... 30
II.1.2. Концентрация кредитных рисков ........................................................................................ 32
II.1.3. Кредитные риски, связанные с акционерами и инсайдерами ............................................. 32
II.1.4. Риски, связанные с финансовым состоянием предприятий?ссудозаемщиков ................... 32
II.2. Рыночный риск .............................................................................................................................. 35
II.2.1. Общая характеристика рыночного риска ............................................................................ 35
II.2.2. Оценка уязвимости банковского сектора к процентному риску (торговый портфель) ........ 36
II.2.3. Оценка уязвимости банковского сектора к фондовому риску ............................................. 37
II.2.4. Оценка уязвимости банковского сектора к валютному риску .............................................. 37
II.3. Риск ликвидности .......................................................................................................................... 39
II.3.1. Общая характеристика риска ликвидности ......................................................................... 39
II.3.2. Выполнение нормативов ликвидности ................................................................................ 40
II.3.3. Структура активов и пассивов кредитных организаций по срочности ................................. 41
II.3.4. Исполнение обязательств ................................................................................................... 42
II.3.5. Показатель зависимости от межбанковского рынка ........................................................... 42
II.3.6. Ставки межбанковского рынка ............................................................................................ 44
II.4. Достаточность собственных средств (капитала) ........................................................................... 45
II.4.1. Динамика и структура капитала банковского сектора ......................................................... 45
II.4.2. Активы, взвешенные с учетом риска ................................................................................... 46
II.4.3. Достаточность капитала кредитных организаций ............................................................... 47
II.5. Качество управления банками ...................................................................................................... 49
II.6. Стресс?тестирование банковского сектора .................................................................................. 50
III. Банковское регулирование и банковский надзор в Российской Федерации ................................ 53
III.1. Общая характеристика системы банковского регулирования и банковского надзора ............... 54
III.1.1. Задачи Банка России в сфере банковского регулирования и банковского надзора ....... 54
III.1.2. Кадровое обеспечение банковского надзора Банка России ........................................... 55
III.2. Совершенствование законодательной и нормативной базы деятельности
кредитных организаций в соответствии с международно признанными подходами .................. 56
III.2.1. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации ........................ 56
III.2.2. Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензировании банковской деятельности .................................................................. 57
III.2.3. Регулирование деятельности кредитных организаций и методология надзора .............. 59
III.2.4. Инспекционная деятельность ......................................................................................... 63
III.2.5. Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций ................................. 63
III.3. Принятие решений о регистрации и расширении деятельности кредитных организаций ......... 65
III.4. Дистанционный надзор .............................................................................................................. 68
III.5. Инспектирование кредитных организаций ................................................................................. 71
III.6. Надзорное реагирование ........................................................................................................... 73
III.7. Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций ............................................ 75
III.8. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ................................................................................................. 77
III.9. Деятельность Центрального каталога кредитных историй ......................................................... 79
III.10. Взаимодействие с российским банковским сообществом ...................................................... 80
III.11. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, зарубежными
центральными банками и регулирующими органами в области банковского надзора ............ 81
III.12. Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского надзора
в Российской Федерации ........................................................................................................ 84
III.12.1. Принятие решений о государственной регистрации кредитных организаций
и лицензирование банковской деятельности .............................................................. 84
III.12.2. Регулирование банковской деятельности и дистанционный надзор .......................... 85
III.12.3. Инспектирование ........................................................................................................ 86
III.12.4. Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций ............................. 87
III.12.5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма ................................................... 88
III.12.6. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации .................... 89
IV. Приложения ............................................................................................................. 91
IV.1. Формирование системы мониторинга устойчивости банковского сектора ................................ 92
IV.1.1. Регулярный мониторинг .................................................................................................. 92
IV.1.2. Методология стресс?тестирования ................................................................................ 94
IV.1.3. Расчет показателей финансовой устойчивости в рамках проекта МВФ .......................... 95
IV.2. Кластеризация банковского сектора .......................................................................................... 96
IV.3. Результаты анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс?тестирования,
проведенного в 2007 году .......................................................................................................... 98
IV.4. Развитие Центрального каталога кредитных историй ................................................................ 99
IV.5. Статистическое приложение ..................................................................................................... 100
1. Динамика основных макроэкономических индикаторов в 2002—2006 годах ...................... 100
2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора
Российской Федерации ...................................................................................................... 100
3. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций ............................ 101
4. Динамика структуры организационно?правовой формы
действующих кредитных организаций ................................................................................ 102
5. Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 1.01.2007 ............................... 103
6.1. Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 1.01.2006 ............................. 105
6.2. Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 1.01.2007 ............................. 108
7. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием
в уставном капитале в отношении к показателям действующих кредитных организаций ..... 111
8. Структура активов кредитных организаций, сгруппированных
по направлениям вложений ................................................................................................ 112
9. Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств ..... 113
10. Основные характеристики кредитных операций банковского сектора ............................... 114
11. Сведения о количественных и качественных характеристиках персонала подразделений
центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России по надзору
за деятельностью кредитных организаций (по данным формы 1?К
по состоянию на 1.01.2007) ................................................................................................. 115
БАНК РОССИИ

Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается очередной Отчет о развитии банковского секто?
ра и банковского надзора за 2006 год.
В 2006 году позитивные тенденции в развитии российского банковского секто?
ра укрепились: темпы прироста большинства его показателей были самыми вы?
сокими за последние годы, их отношение к ВВП увеличилось. Растет значимость
банковского сектора для экономики страны.
Российский рынок банковских услуг продолжал развиваться в условиях обост?
рения внутриотраслевой конкуренции, все более значительным фактором которой
является постепенное расширение участия в российских кредитных организациях
иностранного капитала. Наиболее заметно усилилась конкуренции в сфере креди?
тования физических лиц. Конкурентная борьба стимулирует общее повышение ка?
чества банковского обслуживания, появление на рынке новых банковских продук?
тов, способствует повышению транспарентности деятельности кредитных органи?
заций, использованию новых информационных технологий, аутсорсинга, более ак?
тивному распространению банковского бизнеса в регионы Российской Федерации.
В целом 2006 год характеризовался активной подготовкой крупнейших россий?
ских банков к первичным публичным размещениям своих акций на фондовом рын?
ке. В 2007 году ожидается эмиссия акций ряда банков, что станет важным событи?
ем для российского банковского сектора и отечественной экономики в целом.
Одновременно усложнение характера банковского бизнеса и рост его объемов,
в том числе потребительского кредитования, сопровождались накоплением рис?
ков. Этот аспект развития банковского сектора находится в фокусе надзорной дея?
тельности Банка России. Приоритетными при этом являются как задачи повыше?
ния качества управления и внутреннего контроля в кредитных организациях, так и
совершенствования деятельности Банка России как органа банковского регулиро?
вания и банковского надзора. В представленном Отчете данные аспекты нашли от?
ражение в рамках анализа деятельности кредитных организаций, текущего состоя?
ния банковского надзора, перспектив его развития.
Важное место в Отчете занимает информация о выполнении Стратегии разви?
тия банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года и Перечня
поручений Президента Российской Федерации, направленных на дальнейшее
укрепление национальной банковской системы, создание благоприятных условий
для формирования цивилизованного банковского бизнеса.
Особое внимание в Отчете уделено вопросам оценки и регулирования рисков
банковской деятельности на микро? и макроуровнях, в том числе рассмотрены под?
ходы к работе по анализу системных рисков, стресс?тестированию, расчету пока?
зателей финансовой устойчивости российского банковского сектора.
Отчет содержит информацию о развитии в российской системе банковского
регулирования и банковского надзора признанных в международной практике со?
держательных, риск?ориентированных подходов, отраженных в том числе в доку?
ментах Базельского комитета по банковскому надзору.
С.М. Игнатьев,
Председатель Банка России
Cостояние
банковского сектора
Российской Федерации
I
БАНК РОССИИ

I.1. Общеэкономические условия функционирования

I.1.1. Макроэкономика 3845,9 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с


2005 годом на 31,6%. Доля убыточно работающих
Экономическая ситуация в 2006 году характери? организаций в их общем количестве сократилась на
зовалась снижением инфляции и продолжением эко? 3,8 процентного пункта и составила 29,7%. В отличие
номического роста. Темпы роста производства това? от 2005 года увеличение прибыли было в значитель?
ров и услуг превысили показатели официального про? ной мере сформировано за счет обрабатывающих
гноза, положенного в основу бюджетных проектиро? производств (в первую очередь производства нефте?
вок на 2006 год, и были выше темпов роста мировой продуктов и металлургического производства), тогда
экономики. Сохранялись значительными темпы рос? как в добыче полезных ископаемых темп прироста
та инвестиций в основной капитал и реальных денеж? прибыли резко снизился.
ных доходов населения. Государственный бюджет Продолжилось улучшение состояния платежей и
был сведен с профицитом. расчетов. На конец декабря 2006 года доля неплате?
Потребительские цены за 2006 год повысились на жей в общем объеме дебиторской задолженности
9,0% (по итогам 2005 года — на 10,9%), что явилось крупных и средних организаций сократилась по срав?
самым низким показателем инфляции с 1991 года. нению с аналогичным показателем 2005 года до
Снижение инфляции было обеспечено в первую оче? 13,2% против 13,5%, в составе кредиторской задол?
редь за счет значительного уменьшения темпов при? женности — до 10,7% против 15,0%.
роста цен и тарифов на платные услуги населению (до Валовое накопление в 2006 году возросло на
13,9% против 21% в 2005 году). Этому способствова? 13,4% (в 2005 году — на 7,2%). Объемы вложений в
ло установление ограничений на темпы роста регу? основной капитал увеличились на 13,7% (в 2005 го?
лируемых тарифов на услуги коммунального хозяй? ду — на 10,9%). В 2006 году наиболее крупные вло?
ства для каждого региона России. Базовая инфляция жения были направлены на развитие транспорта, а
снизилась с 8,3 до 7,8%. также производств, осуществляющих добычу топлив?
Фактором сдерживания инфляции было укрепле? но?энергетических полезных ископаемых.
ние рубля к валютам стран — основных торговых парт? В условиях существенного превышения темпов
неров России. В 2006 году повышение номинального роста импорта товаров и услуг над темпами роста
эффективного курса рубля составило 2,2% (декабрь экспорта в 2006 году отмечалось уменьшение чисто?
к декабрю 2005 года). Реальный эффективный курс го экспорта товаров и услуг на 15,8%.
рубля повысился на 7,4%. Среднегодовая цена на нефть сорта “Юралс” на
В 2006 году по сравнению с предыдущим годом мировом рынке возросла в 2006 году по сравнению с
объем ВВП увеличился на 6,7% (в 2005 году — на 2005 годом на 20,9% — до 60,9 доллара США за бар?
6,4%). Производство промышленной продукции воз? рель, цены на природный газ (в Европе) и на цветные
росло на 3,9% (в 2005 году — на 4,0%). Наиболее зна? металлы (в мире) повысились в 1,4 раза, нефтепро?
чительный вклад в рост промышленного производст? дукты в среднем подорожали в 1,2 раза, цены на дру?
ва внесли обрабатывающие производства. гие товары российского экспорта также выросли.
Увеличение производства поддерживалось значи? Благоприятная для российских экспортеров ценовая
тельными темпами роста потребительского и инвести? конъюнктура на мировых товарных рынках, расшире?
ционного спроса. Основным стимулирующим факто? ние спроса на товары российского производства, а
ром наращивания объемов производства товаров и также существенно возросший приток иностранного
услуг в 2006 году являлся спрос со стороны домашних капитала в частный сектор экономики обеспечили
хозяйств, подкрепленный быстрым расширением бан? значительный объем поступлений иностранной валю?
ковского кредитования населения. В 2006 году расхо? ты в страну, способствовали накоплению валютных
ды на конечное потребление увеличились на 9,3% резервов.
(в 2005 году — на 9,7%), в том числе расходы на ко? Международные резервные активы Российской
нечное потребление домашних хозяйств возросли на Федерации в 2006 году возросли почти в 1,7 раза —
11,2% (в 2005 году — на 12,8%). до 303,7 млрд. долларов США, обеспечивая финан?
Финансовое состояние российских организаций совую стабильность в среднесрочной перспективе.
в 2006 году продолжало улучшаться. Объем прибыли По этому показателю Россия вышла на третье место
(сальдированный финансовый результат) организа? в мире (после Китая и Японии).
ций (без субъектов малого предпринимательства, Государственный внешний долг Российской Фе?
банков, страховых и бюджетных организаций) достиг дерации в 2006 году значительно сократился не толь?

8
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ко вследствие плановых выплат, но и за счет досроч? ственно на 107 и 111,4%. Темпы роста в обрабатываю?
ного погашения долга Парижскому клубу кредиторов. щих производствах в 2006 году снизились по сравне?
Долговая нагрузка1 на экономику страны уменьши? нию с предыдущим годом до 104,4% (в 2005 году они
лась, несмотря на рост внешней задолженности ча? составили 105,7%). При этом рост производства на?
стного сектора. блюдался практически по всем основным видам об?
Состояние платежного баланса в 2006 году ха? рабатывающих производств. Темпы роста 102—105%
рактеризовалось ростом активного сальдо счета те? наблюдались в химическом производстве, производ?
кущих операций, валютных резервов и ввоза част? стве машин и оборудования, производстве транс?
ного иностранного капитала. Значения данных пока? портных средств и оборудования; 105—109% — в про?
зателей были максимальными за период наблюде? изводстве пищевых продуктов, производстве кокса и
ний с 1992 года. Активное сальдо счета текущих опе? нефтепродуктов, целлюлозно?бумажном производст?
раций в 2006 году возросло на 12,7% и составило ве, текстильном и швейном производстве, металлур?
94,5 млрд. долларов США, или 9,6% ВВП (в 2005 го? гическом производстве и производстве готовых ме?
ду — 83,8 млрд. долларов США, или 11% ВВП). таллических изделий; 110—117% — в производствах
Чистый ввоз иностранного капитала частным сек? прочих неметаллических минеральных продуктов,
тором экономики в 2006 году достиг 41,7 млрд. дол? резиновых и пластмассовых изделий, кожи и обуви.
ларов США (в 2005 году он был равен 0,7 млрд. дол? Индекс производства по виду деятельности “произ?
ларов США). водство и распределение электроэнергии, газа и
Продолжилось сокращение накоплений наличных воды” в 2006 году составил 104,2% против 101,2% в
денежных средств в иностранной валюте населени? 2005 году.
ем и хозяйствующими субъектами. Объем наличной Примерно равными темпами увеличивались гру?
иностранной валюты на руках у населения в 2006 году зооборот транспорта и производство продукции
уменьшился на 11,6 млрд. долларов США (в 2005 го? сельского хозяйства — их объемы возросли в анали?
ду — на 1,2 млрд. долларов США). зируемый период на 2,2 и 2,8% соответственно.
Повышение платежеспособности страны и улуч? По сравнению с другими видами экономической
шение инвестиционного климата было отмечено ме? деятельности более высокими темпами в 2006 году
ждународными рейтинговыми агентствами. Агентст? росли объемы услуг связи (123,7%), оборота рознич?
во Fitch Ratings в июле повысило долгосрочные инве? ной торговли (113,0%) и платных услуг населению
стиционные рейтинги Российской Федерации в ино? (108,1%).
странной и национальной валюте с ВВВ до ВВВ+, В 2006 году в целом сохранилась тенденция к сни?
агентство Standard & Poor’s в сентябре 2006 года по? жению темпов роста цен на производимые товары и
высило долгосрочные кредитные рейтинги России по услуги. Индекс цен производителей промышленных
обязательствам в иностранной валюте с ВВВ до ВВВ+, товаров в декабре 2006 года по сравнению с декаб?
по обязательствам в национальной валюте — с ВВВ+ рем 2005 года составил 110,4% (в декабре 2005 года
до А–. аналогичный показатель был равен 113,4%) года, а
индекс тарифов на услуги связи для юридических
I.1.2. Нефинансовый сектор экономики лиц — 101,3% (102,2%). Вместе с тем в декабре
2006 года по сравнению с декабрем 2005 года индекс
Развитие нефинансового сектора экономики в цен производителей сельскохозяйственной продук?
2006 году в целом характеризовалось сохранением ции достиг 110,4% против 103,0% в 2005 году, индекс
тенденции к росту производства товаров и услуг по тарифов на грузовые перевозки — 132,1 и 116,6%
важнейшим видам экономической деятельности. При соответственно. Сводный индекс строительной про?
росте валового внутреннего продукта России на 6,7% дукции практически остался на уровне предыдущего
индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам года (112,4%).
экономической деятельности составил 106,1% про? Развитие нефинансового сектора экономики оп?
тив 105,2% в 2005 году. ределялось как изменением спроса и предложения на
Промышленное производство в 2006 году увели? внутреннем и внешних сырьевых и товарных рынках,
чилось на 3,9%. Индекс производства по виду дея? так и теми объемами инвестиций, которые реально
тельности “добыча полезных ископаемых” возрос до поступали в этот сектор. В целом за 2006 год темпы
102,3% против 101,3% в предыдущем году. При этом роста инвестиций в основной капитал составили
темпы роста добычи каменного угля, бурого угля и 113,5% против 110,7% в предыдущем году.
торфа составили 103,6%, в том числе угольного кон? Численность безработных, зарегистрированных
центрата и каменного угля — 105,3 и 107,1% соответ? в органах государственной службы занятости, со?
ственно. При росте добычи сырой нефти и природ? кратилась в 2006 году по сравнению с предыдущим
ного газа, предоставления услуг в этих областях на годом на 4,4%, тогда как в 2005 году, напротив, на?
102,4% добыча углеводородных сжиженных газов и блюдался прирост численности безработных поч?
стабильного газового конденсата возросла соответ? ти на 11%.

1
Рассчитывается как отношение внешнего долга к ВВП.

9
БАНК РОССИИ

Улучшение экономического положения нашло со? нии электроэнергии, газа и воды доля прибыльных
ответствующее отражение в финансовых результатах организаций составила в 2006 году 49,9%, в том чис?
деятельности предприятий нефинансового сектора ле в производстве, передаче и распределении элек?
экономики. троэнергии — 69,5%. Среди строительных организа?
В целом, по данным официальной статистики, в ций в анализируемый период 75,1% были прибыль?
2006 году по сравнению с 2005 годом сальдирован? ными. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй?
ный финансовый результат, составляющий разницу стве 67% организаций были прибыльными, в рыбо?
между прибылью и убытком, увеличился на 131,6%. ловстве и рыбоводстве их доля составила 63,8%. По
При этом по таким видам экономической деятельно? виду деятельности “оптовая и розничная торговля,
сти, как рыболовство и рыбоводство, текстильное и ремонт транспортных средств, бытовых изделий и
швейное производство, производство кокса, резино? предметов личного пользования” прибыльные орга?
вых и пластмассовых изделий, прочих неметалличе? низации составляли 80,7%, по виду деятельности
ских минеральных продуктов, транспортных средств “транспорт и связь” — 62,6% (в том числе по транс?
и оборудования, сальдированный финансовый ре? портированию по трубопроводам — 85,5%, по свя?
зультат увеличился в анализируемый период по срав? зи — 73,4%).
нению с 2005 годом более чем в 2 раза. Следует от? Анализ структуры просроченной задолженности
метить, что в 2006 году относительно предыдущего по кредитам банков и займам по видам экономиче?
года сальдированный финансовый результат по об? ской деятельности, относящимся к нефинансовому
рабатывающим производствам и строительству воз? сектору экономики, показывает следующее. На обра?
рос на 153,4 и 157,6% соответственно; по оптовой и батывающие производства в 2006 году приходилось
розничной торговле, ремонту транспортных средств, 33,3% этой задолженности; на добычу полезных ис?
бытовых изделий и предметов личного пользова? копаемых — 18%; сельское хозяйство, охоту и лесное
ния — на 149,7%, по транспорту и связи — на 129,6%, хозяйство — 12,2%; рыболовство и рыбоводство —
по добыче полезных ископаемых — на 103,2%. По 6%; производство и распределение электроэнергии,
производству и распределению электроэнергии, газа газа и воды, а также транспорт и связь — по 4,5%;
и воды сальдированный финансовый результат со? оптовую и розничную торговлю, ремонт транспортных
кратился в 2006 году по сравнению с предыдущим средств, бытовых изделий и предметов личного поль?
годом на 11,5%. зования — 2,8%, строительство — 2,4%.
Средняя по российской экономике рентабель? Экономическая конъюнктура, финансовое поло?
ность проданных товаров, продукции, работ, услуг и жение, наличие собственных оборотных средств и
активов организаций нефинансового сектора эконо? улучшение условий привлечения заемных ресурсов в
мики в 2006 году составила 9,3%. Рентабельность целом определили в 2006 году характер инвестици?
активов по виду деятельности “добыча полезных ис? онной деятельности предприятий нефинансового
копаемых” составила 16,5% (в том числе по добыче сектора экономики.
неметаллических руд — 17,6%), в обрабатывающих Результаты анализа, проведенного в рамках мо?
производствах — 15,1%. При этом в металлургиче? ниторинга предприятий Банком России, показывают,
ском производстве и производстве готовых металли? что в 2006 году наблюдалась тенденция к росту инве?
ческих изделий рентабельность активов достигла стиционной активности. Основным мотивом инвести?
25,7% (в металлургическом производстве она соста? ционной деятельности предприятий являлось под?
вила 27,8%), в производстве кокса и нефтепродук? держание производственных мощностей.
тов — 24,3%. Рентабельность активов в рыболовстве Значимость мотивации инвестиционной деятель?
и рыбоводстве составила в 2006 году 6,5%; в сель? ности, которая была связана с поддержанием произ?
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве — 4%. Рен? водственных мощностей, среди предприятий различ?
табельность активов по виду деятельности “транспорт ных видов экономической деятельности была наибо?
и связь” была равна 5%, в том числе по таким видам, лее высокой у предприятий по производству, пере?
как транспортирование по трубопроводам, — 10,5%, даче и распределению электроэнергии: данный мо?
связь — 13,4%. тив отметили около 60% предприятий этого вида дея?
По результатам хозяйственной деятельности ор? тельности. Такие мотивы инвестиционной активности,
ганизации нефинансового сектора экономики в как интенсификация и модернизация производства,
2006 году распределились на прибыльные и убыточ? а также расширение существующего производства
ные. В целом по всем видам экономической деятель? были наиболее значимыми для предприятий метал?
ности доля прибыльных предприятий достигла 70,3%. лургического производства: указанные мотивы отме?
При этом по виду деятельности “добыча полезных тили соответственно 65 и 38% этих предприятий. Вы?
ископаемых” доля прибыльных организаций состави? пуск новой продукции в качестве мотивации инвести?
ла 65%. В обрабатывающих производствах их доля ционной активности был в наибольшей мере харак?
достигла 70,2%, в том числе в производстве кокса — терен для предприятий по производству электрообо?
83,3%; нефтепродуктов — 80,5%; производстве элек? рудования, электронного и оптического оборудова?
трооборудования, электронного и оптического обо? ния. Получение дохода от осуществления финансо?
рудования — 80,4%. В производстве и распределе? вых инвестиций, а также привлечение заемных

10
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

средств были более значимы для инвестиционной ком России от клиентов Банка России расчетных до?
активности предприятий металлургического произ? кументов в электронной форме и от 99,99 до 100% в
водства, чем для предприятий других видов экономи? части приема расчетных документов на бумажном
ческой деятельности. носителе.
В целях реализации Стратегии развития банков?
I.1.3. Платежная система ского сектора Российской Федерации на период до
2008 года, предусматривающей построение Банком
Сохранение достигнутого уровня эффективного и России системы валовых расчетов в режиме реаль?
бесперебойного функционирования платежной сис? ного времени, Банком России продолжено осущест?
темы России и ее дальнейшее развитие в 2006 году вление комплекса мероприятий, обеспечивающих
обеспечивали укрепление финансовой стабильности выполнение поставленной задачи в установленные
в стране и повышение эффективности воздействия сроки.
инструментов денежно?кредитной политики, прово? В результате работы по определению основных
димой Банком России. аспектов создания и функционирования системы ва?
В 2006 году продолжился рост количества и объ? ловых расчетов в режиме реального времени, описа?
емов платежей, проведенных в платежной системе нию основных элементов системы и ее структуры,
России: количество платежей составило 1672,6 млн. определению требований к участникам и функциям,
единиц, объем платежей — 446,0 трлн. рублей. выполняемым системой, были подготовлены проек?
Как и в предыдущие годы, наиболее значимой в ты нормативных актов Банка России и других доку?
платежной системе страны являлась платежная сис? ментов.
тема Банка России: на нее приходилось 90,4% коли? Наряду с подготовкой нормативной базы функ?
чества и 90,3% объема межбанковских платежей в ционирования системы валовых расчетов в режиме
Российской Федерации. реального времени разработан Опытный образец
В платежной системе Банка России в 2006 году системы валовых расчетов в режиме реального вре?
было проведено 696,3 млн. платежей объемом мени, проведен комплекс его испытаний и начата
267,3 трлн. рублей. Среднедневное количество пла? опытная эксплуатация в Опытной зоне, в состав ко?
тежей составило 2,8 млн. единиц, размер средней торой входит ряд территориальных учреждений Бан?
суммы платежа — 383,9 тыс. рублей. Отношение объ? ка России и кредитных организаций.
ема платежей, проведенных в платежной системе В течение 2006 года увеличивалось количество
Банка России, к объему валового внутреннего продук? открытых клиентам в учреждениях Банка России, кре?
та России составило 10,0. дитных организациях и филиалах кредитных органи?
В течение анализируемого периода в платежной заций счетов, которые могли использоваться для про?
системе Банка России, как и в предыдущие годы, по? ведения платежей: количество счетов увеличилось на
давляющее большинство платежей осуществлялось 4,4% и по состоянию на 1.01.2007 составило
с использованием электронных технологий, доля ко? 369,1 млн. счетов, при этом по сравнению с 1.01.2006
торых возросла до 99,5% от общего количества пла? соотношение счетов юридических лиц, не являющих?
тежей и до 99,6% от их общего объема. ся кредитными организациями, и счетов физических
Доля клиентов Банка России — кредитных орга? лиц не изменилось (1,4 и 98,6% соответственно).
низаций (филиалов), участвующих в обмене элек? В анализируемый период продолжилась тенден?
тронными документами с Банком России, в их общем ция к активному использованию таких инструментов
количестве возросла по состоянию на 1.01.2007 до безналичных расчетов, как платежные карты. Коли?
96,4% (с 95,2% на 1.01.2006), что позволило кредит? чество карт, эмитированных кредитными организа?
ным организациям (филиалам) оперативно управлять циями, возросло за 2006 год на 36,8% и составило
внутридневной ликвидностью и планировать прове? 74,8 млн. единиц. Количество операций за 2006 год,
дение платежей. совершенных в Российской Федерации с использо?
Удельный вес количества платежей, поступивших ванием платежных карт, составило 1198,5 млн. еди?
в платежную систему Банка России по каналам свя? ниц (темп прироста за отчетный год — 39,0%), а объ?
зи, в общем количестве платежей увеличился пропор? ем операций достиг 4396,7 млрд. рублей (темп при?
ционально росту числа клиентов Банка России — кре? роста — 47,3%).
дитных организаций (филиалов), участвующих в об? Динамичное развитие инфраструктуры, прини?
мене электронными документами с Банком России, мающей к оплате платежные карты (в течение года
и составил в 2006 году 97,7% по сравнению с 95,0% в количество организаций торговли и услуг, а также
2005 году. банкоматов, используемых для оплаты услуг, увели?
Значения среднемесячных коэффициентов дос? чилось на 27,0% и составило 181,0 тыс. единиц) при?
тупности платежной системы Банка России, то есть вело к увеличению доли безналичных платежей с ис?
ее готовности осуществлять прием расчетных доку? пользованием платежных карт, и в 2006 году она со?
ментов в электронной форме и на бумажном носите? ставила 18,6% (в 2005 году — 16,7%). Доля операции
ле от клиентов Банка России, за 2006 год находились по снятию наличных денег в отчетном году была рав?
в диапазоне от 99,57 до 99,96% в части приема Бан? на 81,4% по количеству и 91,4% по объему операций.

11
БАНК РОССИИ

В 2006 году сохранилась тенденция к росту рын? ся на 47,3% (в 2005 году — на 40,3%, в 2004 году —
ка кредитных карт. Темп прироста по отношению к на 44,8%). Прирост вкладов физических лиц в отчет?
2005 году составил по количеству карт 128,3%, по ный период составил 37,7%, лишь немного снизив?
количеству операций с использованием кредитных шись по сравнению с аналогичным показателем
карт — 77,2%, по объему операций — 88,4%. При 2005 года (39,3%).
этом, несмотря на такой значительный рост, доля опе? В результате в 2006 году существенно выросло
раций с использованием кредитных карт в общем отношение этих показателей к ВВП. Отношение акти?
объеме операций с использованием платежных карт вов банковского сектора к ВВП увеличилось на 7,3 про?
оставалась небольшой (2,0%). центного пункта и достигло 52,4%. Отношение капи?
В целях дальнейшего стимулирования развития тала банковского сектора к ВВП — 6,3% — превысило
розничного рынка потребительского кредитования уровень 2005 года на 0,6 процентного пункта. Отноше?
Банком России разработан порядок, который преду? ние вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,4 про?
сматривает возможность кредитования физических центного пункта — до 14,2%. Отношение кредитов не?
лиц — резидентов в валюте Российской Федерации финансовым организациям и физическим лицам к ВВП
без использования банковского счета при расчетах с увеличилось на 4,8 процентного пункта — до 30,0%.
применением кредитных карт (Указание Банка Рос? Основой роста активов банковского сектора в
сии от 21.09.2006 № 1725?У “О внесении изменений 2006 году, как и годом ранее, стало расширение кре?
в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года дитования. Объем задолженности по кредитам уве?
№ 266?П “Об эмиссии банковских карт и об операци? личился на 48,2% (в 2005 году — на 42,7%). Отноше?
ях, совершаемых с использованием платежных карт”, ние данного показателя к ВВП выросло на 6 процент?
зарегистрировано Министерством юстиции Россий? ных пунктов — до 35,2%, а доля в совокупных активах
ской Федерации). банковского сектора увеличилась с 65,3 до 67,2%.
Наиболее высокими темпами (75,1%) росли кредиты,
I.1.4. Макроэкономические показатели выданные физическим лицам.
деятельности банковского сектора Основным источником формирования ресурсной
базы кредитных организаций по итогам 2006 года
Динамика основных показателей деятельности были средства, привлеченные от предприятий и ор?
банков позволяет охарактеризовать 2006 год как ганизаций. За отчетный период их объем возрос на
весьма успешный для банковского сектора — темпы 54,8% (за 2005 год — на 48,7%), отношение к ВВП
прироста большинства показателей оказались самы? увеличилось на 3,4 процентного пункта (до 17,1%), а
ми высокими за последние годы. доля в пассивах банковского сектора — на 2,3 про?
В 2006 году активы банковского сектора выросли центного пункта (до 32,5%).
на 44,1% (в 2005 году — на 36,6%, в 2004 году — на Положительная динамика всех основных показа?
27,4%). Темпы прироста капитала за этот же период телей деятельности банковского сектора при одно?
составили 36,3% (в 2005 году — 31,2%, в 2004 году — временном росте их отношения к ВВП свидетельст?
16,2%). Объем кредитов, предоставленных нефинан? вуют о продолжающемся повышении значимости бан?
совым организациям и физическим лицам, увеличил? ковского сектора в российской экономике.

12
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I.2. Институциональные аспекты развития банковского сектора

I.2.1. Количественные характеристики делений кредитных организаций и их филиалов за год


банковского сектора увеличилось на 7,6% до 31 888 или 22,4 в пересчете
на 100 тыс. человек.
В 2006 году количество действующих кредитных На 1.01.2007, как и годом ранее, во всех феде?
организаций сократилось с 1253 до 1189 (см. рису ральных округах, за исключением Центрального, ко?
нок 1.1). Таким образом, можно констатировать, что личество филиалов банков других регионов превыша?
численность действующих кредитных организаций ло количество местных кредитных организаций и их
продолжает сокращаться: за 2004—2006 годы их ко? филиалов.
личество уменьшилось на 140. Существенную роль в
этом процессе сыграл вывод с рынка банковских ус? I.2.2. Развитие банковской
луг кредитных организаций, не выполняющих требо? деятельности в регионах
вания Федерального закона “О противодействии ле?
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре? В 2006 году число региональных банков 2 не?
ступным путем, и финансированию терроризма”. сколько сократилось: с 607 на 1.01.2006 до 582 на
Сокращение количества кредитных организа? 1.01.2007. Темпы роста активов региональных бан?
ций произошло во всех без исключения федераль? ков (38,6%) в отчетный период были ниже темпов
ных округах, включая г. Москву и Московскую об? роста совокупных активов банковского сектора в
ласть (где за год стало на 39 кредитных организа? целом (44,1%). В результате доля региональных
ций меньше). банков в совокупных активах банковского сектора
В отчетном году продолжалось развитие фили? в течение года немного уменьшилась и по состоя?
альной сети кредитных организаций. Количество фи? нию на 1.01.2007 составила 14,4% (против 15,0% на
лиалов действующих кредитных организаций (без 1.01.2006).
учета Сбербанка России ОАО) увеличилось с 2286 до Совокупный капитал региональных банков увели?
2422. Сбербанком России ОАО проводилась оптими? чился за отчетный год на 43,8% — до 83,7 млрд. руб?
зация филиальной сети, количество его филиалов за лей, а удельный вес их капитала в совокупном капи?
2006 год сократилось на 150. тале банковского сектора возрос до 16,2% (с 15,4%
В анализируемый период сохранилась тенденция на 1.01.2006).
к увеличению количества внутренних структурных Деятельность региональных банков в 2006 году,
подразделений кредитных организаций, таких как как и в предшествующие годы, была прибыльной. Ими
дополнительные офисы и кредитно?кассовые офисы. получена прибыль в сумме 53,3 млрд. рублей, что на
Общее количество внутренних структурных подраз? 56,2% больше, чем в 2005 году. По состоянию на

Количество кредитных организаций РИСУНОК 1.1


и их филиалов
Количество действующих КО, единиц

4000 3793 1329 1329


1340
Количество филиалов, единиц

1311 3433 3326 3295


3219 3238 3281
1319
1299
3000 1300

2000 1253
1260
1529
1233 1162 1045 1011 1009 859
1000 1220

1189
0 1180
1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
Количество филиалов действующих КО на территории Российской Федерации
Количество филиалов Сбербанка России ОАО
Количество действующих КО (правая шкала)

2
Под региональными банками понимаются банки, зарегистрированные вне г. Москвы и Московской области.

13
БАНК РОССИИ

1.01.2007 удельный вес прибыльных региональных 1.01.2006 — 89,6%), а доля 5 крупнейших банков со?
банков в общем числе действующих региональных кратилась с 43,8 до 42,5%.
банков не изменился и составил 99,3%, в активах ре? На долю 200 крупнейших по величине капитала
гиональных банков — 99,9%. кредитных организаций по состоянию на 1.01.2007
По итогам анализируемого периода наивысшую приходилось 87,4% совокупного капитала банковско?
обеспеченность банковскими услугами имеет Цен? го сектора (на 1.01.2006 — 85,1%), в том числе на
тральный федеральный округ, далее следуют Севе? 5 крупнейших банков — 35,9% (на 1.01.2006 — 35,7%).
ро?Западный и Приволжский федеральные округа. Количество кредитных организаций с капиталом
При этом лидерство Центрального федерального ок? свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро увеличи?
руга обеспечивается за счет банков г. Москвы — аб? лось за 2006 год с 602 до 676, или на 12,3% (сово?
солютного лидера по обеспеченности банковскими купный капитал этой группы кредитных организаций
услугами. возрос на 38,4%), а их удельный вес в совокупном
По результатам 2006 года Южный федеральный капитале банковского сектора повысился с 96,6 до
округ занял четвертое место, обогнав при этом 98,0% (см. рисунок 1.2). Количество кредитных ор?
Дальневосточный федеральный округ. Данное из? ганизаций, имеющих капитал более 5 млн. евро, как
менение объясняется опережающими темпами и прогнозировалось, превысило количество органи?
прироста в Южном федеральном округе таких по? заций, не соответствующих этому критерию, и на
казателей, как количество кредитных организаций, 1.01.2007 составило 56,9% от числа действующих
филиалов и дополнительных офисов; активов; кре? (на начало 2006 года — 48,0%).
дитов, предоставленных организациям?резидентам Вместе с тем наличие в банковском секторе
и физическим лицам — резидентам; вкладов физи? значительного числа средних и малых (с капиталом
ческих лиц. менее рублевого эквивалента 5 млн. евро) кредит?
Наименее обеспеченным банковскими услугами ных организаций обусловило невысокий уровень
остается Уральский федеральный округ. концентрации активов, кредитов и капитала в рос?
Минимальный уровень обеспеченности банков? сийском банковском секторе. Об этом свидетель?
скими услугами среди субъектов Российской Феде? ствует динамика принятого в международной прак?
рации, как и ранее, отмечен в республиках Ингуше? тике индекса Херфиндаля?Хиршмана (далее —
тия и Дагестан, максимальный — в городах Москва и ИХХ)3 (см. рисунок 1.3). Так, индекс концентрации
Санкт?Петербург, а также в Калининградской и активов снизился с 0,085 на 1.01.2006 до 0,079 на
Свердловской областях. 1.01.2007. Концентрация кредитов нефинансовым
организациям уменьшилась за год с 0,118 до 0,115,
I.2.3. Концентрация оставаясь при этом на среднем уровне.
банковской деятельности Высоким уровнем концентрации, несмотря на ус?
тойчивую тенденцию к снижению данного показате?
В 2006 году доля 200 крупнейших по величине ля, характеризовался лишь рынок частных вкладов. По
активов кредитных организаций в совокупных акти? состоянию на 1.01.2007 значение ИХХ на этом сегмен?
вах банковского сектора практически не изменилась те рынка составляло 0,287 (против 0,455 четырьмя
и по состоянию на 1.01.2007 составила 90,6% (на годами ранее). Существенное снижение индекса в

Количество банков с капиталом свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро РИСУНОК 1.2
и их доля в совокупном капитале банковского сектора
700 100

600 97
Количество КО, единиц

500 94
%

400 91

300 88

200 85

100 82
1.01.00 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
Количество КО
Доля в совокупном положительном капитале банковского сектора (правая шкала)
Доля в совокупных активах банков с положительным капиталом (правая шкала)

3
Индекс Херфиндаля?Хиршмана рекомендован Руководством по расчету показателей финансовой устойчивости, разрабо?
танным МВФ, в качестве индикатора степени концентрации в банковском секторе.

14
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российский банковский сектор: РИСУНОК 1.3


показатели концентрации (значения ИХХ)
0,4
0,366

0,300 0,287
0,3
Значение индекса

0,2

0,126 0,118 0,115


0,1 0,092 0,085 0,079

0,043 0,052 0,053

0,0
Активы Кредиты и прочие Вклады физических лиц Капитал
размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям — резидентам
На 1.01.05 На 1.01.06 На 1.01.07

Индекс Херфиндаля Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов удельных весов показателя КО в общем объеме
показателя банковского сектора.
Индекс показывает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 до 1.
Значение 0 соответствует минимальной концентрации,
менее 0,10 — низкому уровню концентрации,
от 0,10 до 0,18 — среднему уровню концентрации,
свыше 0,18 — высокому уровню концентрации.

течение последних лет обусловлено в основном со? Сибирском федеральном округе, где ИХХ увеличил?
кращением доли Сбербанка России ОАО на рынке ся с 0,088 до 0,264 (высокая концентрация). Такой
депозитов физических лиц вследствие значительной рост показателя связан с резким (в 3,7 раза) наращи?
конкуренции за привлечение вкладов населения, ко? ванием за год активов одним из банков, действующим
торая, несомненно, усилилась после принятия Феде? в данном федеральном округе.
рального закона “О страховании вкладов физических Помимо Сибирского федерального округа не?
лиц в банках Российской Федерации” и формирова? большое увеличение уровня концентрации активов
ния системы страхования вкладов. было отмечено в Южном и Дальневосточном феде?
Уровень концентрации капитала за 2006 год вы? ральных округах. В остальных округах (Центральном,
рос незначительно, оставаясь при этом, как и в про? Северо?Западном, Приволжском и Уральском) в от?
шлые годы, наименьшим среди прочих показателей четном году значения данного показателя снизились.
концентрации банковского сектора (0,053). В Центральном и Северо?Западном округах уровень
В анализируемый период сохранились сущест? концентрации активов оценивается как средний. Ос?
венные региональные различия по уровню концентра? тальные федеральные округа характеризуются низ?
ции на рынке банковских услуг (см. рисунок 1.4). кой концентрацией активов. Наименьший уровень
По итогам 2006 года наивысший уровень концен? концентрации активов в 2006 году был зафиксирован
трации активов кредитных организаций сложился в в Приволжском округе.

Концентрация активов в федеральных округах РИСУНОК 1.4


Российской Федерации
0,27
0,264
0,24
0,21
0,18
0,15
ИХХ

0,132
0,115 0,106 0,113
0,12
0,088
0,09
0,074 0,065 0,064 0,070 0,074
0,062 0,060 0,059
0,06
0,03
0,00
Центральный Северо?Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный
На 1.01.06 На 1.01.07

15
БАНК РОССИИ

I.2.4. Взаимодействие банковского нему выступали организаторами займов, финансовы?


сектора и других сегментов ми консультантами, платежными агентами и андер?
финансового рынка райтерами.
Рынок государственных долговых обяза
Стабильная макроэкономическая ситуация в Рос? тельств. В условиях бюджетного профицита Россия
сии, сокращение государственного долга и благопри? в 2006 году проводила политику сокращения объемов
ятная внешнеэкономическая конъюнктура способст? совокупного государственного долга, который за год
вовали интенсивному росту финансовых рынков. Их уменьшился с 14,5 до 9% ВВП. Объем внешнего дол?
роль как механизма финансового посредничества в га сократился до 5,1% ВВП. В этот период была дос?
2006 году существенно возросла. рочно погашена задолженность перед Парижским
Рынки корпоративных ценных бумаг. В 2006 го? клубом кредиторов на общую сумму более 22,6 млрд.
ду продолжал динамично развиваться российский долларов, что составляло порядка 29% государствен?
рынок акций. Рост их котировок и мощная “волна” IPO ного внешнего долга. Консервативная политика Мин?
среди российских эмитентов способствовали тому, фина России в отчетном году способствовала поддер?
что общая капитализация фондового рынка в России жанию низкого уровня внутреннего долга (3,9% ВВП).
превысила годовой объем ВВП. В 2006 году наблюдалось уменьшение емкости
Индекс ММВБ возрос на 68% и на конец года дос? рынка рублевых и валютных госбумаг (с 9,4% ВВП на
тиг 1693,47 пункта, индекс РТС повысился на 71% — конец 2005 года до 7,7% ВВП на конец отчетного пе?
до 1921,92 пункта. Суммарный оборот вторичных тор? риода). Направленность бюджетной политики госу?
гов акциями российских эмитентов на ведущих оте? дарства на замещение внешнего долга внутренними
чественных биржевых площадках (фондовых биржах заимствованиями способствовала сокращению объ?
ММВБ, “Санкт?Петербург” и РТС) в 2006 году возрос ема федеральных облигаций, номинированных в ва?
по сравнению с 2005 годом в 3,4 раза и составил люте, с 5,2% ВВП в 2005 году до 3,6% ВВП в 2006 году.
11,1 трлн. рублей. Капитализация рынка акций в РТС Рынок облигаций федеральных займов (ОФЗ).
увеличилась в 2,9 раза, достигнув на конец года Рынок ОФЗ в 2006 году характеризовался существен?
966,0 млрд. долларов США (или 25,4 трлн. в рубле? ным повышением активности участников: совокупный
вом эквиваленте). объем сделок на вторичном рынке за отчетный пери?
Объем зарегистрированных выпусков акций кре? од возрос на 23% по сравнению с аналогичным пока?
дитных организаций в 2006 году составил 231,9 млрд. зателем за 2005 год и составил 536,4 млрд. рублей
рублей по номиналу, что в 2,7 раза больше, чем в по рыночной стоимости. За исключением сентября—
2005 году. В совокупном объеме вторичных торгов ноября совокупные месячные объемы торгов ОФЗ на
акциями на указанных биржах на долю акций кредит? вторичном рынке в 2006 году были заметно выше со?
ных организаций в отчетный период приходилось око? ответствующих показателей 2005 года. Динамика
ло 6% (в 2005 году — 4%). доходности на рынке ОФЗ в 2006 году следовала за
Несмотря на рост объема вложений банков в ак? тенденциями на мировом рынке капитала, в частно?
ции российских эмитентов в 2006 году на 33,5%, сти, за динамикой доходности государственных ка?
удельный вес банков в структуре инвесторов на оте? значейских обязательств США. В первом полугодии
чественном рынке акций снизился и на конец 2006 го? валовая доходность к погашению государственных
да не превысил 2%. облигаций России4 повышалась, находясь в диапазо?
Заметный рост (в 1,5 раза) был характерен для не 6,4—6,9% годовых. В течение большей части вто?
сегмента корпоративных облигаций. В результате рого полугодия наблюдалась тенденция к снижению
объем рынка корпоративных облигаций увеличился с ставок. По итогам года валовая доходность снизилась
7,6% ВВП в 2005 году до 9,5% в анализируемый пе? относительно конца 2005 года на 0,2 процентного
риод. Наибольший удельный вес в структуре корпо? пункта — до 6,4% годовых.
ративных облигаций имеют ценные бумаги в ино? Несмотря на продолжавшийся рост оборота вто?
странной валюте (на конец 2006 года — 65%). ричных торгов, ликвидность рынка ОФЗ в 2006 году
Оборот вторичных торгов корпоративными обли? оставалась на невысоком уровне. Как и в 2005 году,
гациями на ММВБ в 2006 году по сравнению с 2005 го? это было связано с тем, что инвестиционная привле?
дом возрос в 2,0 раза — до 1,8 трлн. рублей. Доля кательность ОФЗ ограничивалась низким уровнем их
банковских облигаций в совокупном объеме бирже? реальной доходности, а также высокой концентраци?
вых вторичных торгов корпоративными облигациями ей отдельных выпусков в портфелях пассивных инве?
увеличилась в 2006 году до 12% (с 10% в 2005 году). сторов, использовавших стратегию “купить и держать
В структуре инвесторов на рынке рублевых кор? до погашения”. В 2006 году значительно повысилась
поративных облигаций доля банков сократилась с активность нерезидентов на рынке ОФЗ, что, в част?
52% на конец 2005 года до 50% на конец 2006 года. ности, было обусловлено либерализацией россий?
На рынке корпоративных облигаций банки по?преж? ского валютного законодательства (отменой с 1 июля

4
Валовая доходность к погашению государственных облигаций России (RGBY) — индикатор доходности ОФЗ, рассчитывае?
мый ММВБ.

16
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2006 года большинства ограничений по трансгранич? ема сделок с евро. На операции “евро/рубль” при?
ному движению капитала). Номинальный портфель шлось только 6,0% совокупного оборота по евро.
ОФЗ, принадлежащий иностранным участникам, хотя В целом средний объем кассовых межбанковских
и возрос по итогам года в 13 раз, остался незначи? операций с единой европейской валютой увеличил?
тельным — 1,6% номинального объема обращающих? ся в 2006 году на 70,8% — до 10,4 млрд. долларов.
ся на рынке выпусков ОФЗ. Наряду с ростом объемов операций с евро увеличи?
Валютный рынок. В течение 2006 года ситуация вались обороты и по другим иностранным валютам —
на внутреннем валютном рынке характеризовалась швейцарскому франку, японской иене, фунту стер?
традиционным для последних лет превышением лингов Соединенного Королевства.
предложения иностранной валюты над спросом в ус?
ловиях благоприятной внешнеэкономической конъ? Небанковские финансовые институты
юнктуры на основные товары российского экспорта. Небанковские финансовые институты в 2006 году,
Дополнительным источником предложения иностран? несмотря на достаточно высокие темпы прироста ак?
ной валюты на внутреннем валютном рынке стал воз? тивов (43,9%), по?прежнему уступали банковскому
росший приток капитала. сектору по объему активов (см. таблицу 1.1). Менее
Динамика котировок российского рубля к долла? активно, чем другие небанковские финансовые ин?
ру США и евро формировалась под воздействием ституты, развивались страховые компании.
проводимой Банком России курсовой политики и Страховые организации5. В результате отзыва
складывающейся динамики движения курсов веду? лицензий число действующих страховых организаций
щих валют на мировом валютном рынке. сократилось за 2006 год на 14,6% (до 918). Снижение
В отчетный период преобладала понижательная численности страховых компаний связано с несколь?
динамика официального курса доллара США к рублю. кими факторами, основным из которых является уже?
По итогам 2006 года официальный курс доллара США сточение требований к минимальному размеру устав?
к рублю снизился на 8,5%. На протяжении всего года ного капитала. Другими факторами стали: действия
отсутствовала явно выраженная тенденция к укреп? Федеральной службы по страховому надзору в рам?
лению или ослаблению рубля по отношению к евро. ках борьбы с “зарплатными” схемами в страховании
По итогам 2006 года официальный курс евро к рублю жизни и с “серыми” схемами в страховании финансо?
вырос на 1,5%. вых рисков; обострение конкуренции на страховом
Рост экспортно?импортных операций, а также зна? рынке, что активизировало процессы слияний и по?
чительные капитальные потоки обусловливали высо? глощений; введение в 2005 году новых правил разме?
кую активность на внутреннем валютном рынке. В ре? щения страховых резервов.
зультате среднедневной оборот межбанковского кас? Совокупный уставный капитал страховых органи?
сового валютного рынка возрос за 2006 год по срав? заций возрос на 9,5% (до 153,4 млрд. рублей на
нению с 2005 годом на 30% — с 29,6 до 38,4 млрд. дол? 1.01.2007). В 2006 году по сравнению с 2005 годом
ларов США. динамика страховых взносов и выплат улучшилась:
В валютной структуре межбанковского кассового объем взносов увеличился на 22,7% (до 602,1 млрд.
рынка доминировали сделки “рубль/доллар США” — рублей), а выплат — на 25,8% (до 345,2 млрд. рублей).
65% от общего оборота. В 2006 году увеличился объ? Максимальные темпы прироста взносов были харак?
ем операций с единой европейской валютой, при терны для обязательного медицинского страхования
этом рост оборотов происходил преимущественно за и имущественного страхования — 38,9 и 22,8% соот?
счет сделок “евро/доллар США”, доля которых в от? ветственно. Наихудшую динамику продемонстрирова?
четный период составляла более 90% от общего объ? ло страхование жизни (взносы сократились на 36,9%,

Динамика активов ТАБЛИЦА 1.1


финансовых институтов
Прирост
2005 год 2006 год В % к ВВП
за 2006 год, %
Банковский сектор, млрд. руб. 9 750,3 14 045,6 44,1 52,4
Небанковские финансовые институты, млрд. руб. 1 076,7 1 549,3 43,9 5,8
в том числе:
Паевые инвестиционные фонды (СЧА*) 234,0 420,5 79,7 1,6
Общие фонды банковского управления (СЧА) 7,8 16,8 115,5 0,1
Негосударственные пенсионные фонды (собственное имущество) 344,3 509,9 48,0 1,9
Страховые компании (премии) 490,6 602,1 22,7 2,2
* Совокупные чистые активы.
Источники: Банк России, Росстат России, ФССН, Национальная лига управляющих (НЛУ), ФСФР, информационное агент
ство “Сбондс.ру”, Центр развития.

5
По данным Федеральной службы страхового надзора.

17
БАНК РОССИИ

выплаты — на 33,6%), что явилось следствием после? Темпы прироста СЧА в отчетный период остались на
довательного вытеснения “схемного” бизнеса. уровне 2005 года — 115,5 и 116,7% соответственно.
Паевые инвестиционные фонды 6. За 2006 год На конец 2006 года количество фондов достигло
общее число ПИФов возросло на 246 (до 641 на 138 единиц, увеличившись за год на 40 единиц, или
1.01.2007), их совокупные чистые активы — на 79,7% на 40%, по сравнению с образованием в 2005 году
(до 420,5 млрд. рублей). Суммарный нетто?приток 61 новых ОФБУ и двукратным ростом фондов. На рын?
средств в ПИФы составил 95,7 млрд. рублей, обес? ке ОФБУ активно работают 32 российских банка.
печив 51,3% прироста СЧА (в 2005 году — 25,0%). При Стоит отметить, что, хотя концентрация в отрас?
этом вклад в суммарное нетто?привлечение средств ли остается достаточно высокой, в анализируемый
в ПИФы фондов закрытого и открытого типов соста? период наметилось движение в сторону большей ди?
вил 51,4 и 44,1% соответственно. Снижение темпов версификации рынка по числу “значимых” игроков. На
прироста СЧА закрытых ПИФов (со 127,3% за долю 10 крупнейших ОФБУ в 2006 году по СЧА при?
2005 год до 64,1% за 2006 год) и доли их СЧА (с 70,3% ходилось 81% рынка (в 2005 году — 94%), а на долю
на 1.01.2006 до 64,1% на 1.01.2007) свидетельству? 5 крупнейших — почти 68% (85%) рынка.
ют о расширении доступа населения на рынок коллек? Несмотря на существенное развитие рынка ОФБУ
тивных инвестиций. Почти половина СЧА приходится в 2006 году, его роль в банковской деятельности пока
на ПИФы акций. За 2006 год их СЧА увеличилась на незначительна. Совокупные чистые активы ОФБУ в
64,4%, обеспечив 41,5% суммарного притока средств 2006 году составили чуть более 0,1% от активов бан?
в ПИФы. ковской системы. Отношение СЧА ОБФУ к депозитам
Негосударственные пенсионные фонды7. В 2006 го? населения всей банковской системы составило на
ду их развитие замедлилось. Совокупный объем соб? конец 2006 года 0,4% (годом ранее — 0,3%).
ственного имущества 289 НПФ увеличился за 2006 год В 2006 году продолжались процессы взаимного
на 48,0% (до 509,9 млрд. рублей на 1.01.2007), а пен? проникновения банков и небанковских финансовых
сионных резервов — на 48,4% (до 411,6 млрд. руб? институтов. Среди 50 крупнейших российских банков
лей). Одним из факторов ухудшения динамики этих в конце 2006 года 27 кредитных организаций входи?
показателей было снижение темпа прироста числа их ли в состав различных объединений с небанковски?
участников (с 10,9% за 2005 год до 4,9% за 2006 год), ми финансовыми институтами.
в основном из?за невысокой популярности НПФ как у Финансовые объединения, в которых значимую
юридических, так и у физических лиц. Опережающий роль играют небанковские финансовые институты, по
рост числа лиц, получающих негосударственную пен? темпам развития не отстают от крупных банковских
сию (на 41,7% — до 1 млн. человек на 1.01.2007), по холдингов. В некоторых группах доли банков по акти?
сравнению с ростом числа участников НПФ сдержи? вам и капиталу оказываются примерно равными со?
вал наращивание их финансового потенциала. ответствующей доле небанковских организаций. Объ?
Общие фонды банковского управления8. В 2006 го? единения, входящие в такую группу, действуют по
ду рынок ОФБУ продолжал успешно развиваться. принципу “финансового супермаркета”.
Стоимость чистых активов ОФБУ выросла на 9 млрд. На основе анализа 32 крупнейших финансовых
рублей и на конец года достигла 16,8 млрд. рублей. объединений, концентрирующих порядка двух тре?

Доли финансовых институтов на основных рынках в конце 2006 года ТАБЛИЦА 1.2
(в % от объема рынков)
Небанковские
Объем рынка, Прочие
Банки финансовые
млрд. руб. инвесторы
институты9
Рублевые гособлигации 876 53,3 18,0 28,7
Валютные гособлигации 958 10,8 3,3 85,9
Региональные облигации10 216 48,5 6,8 44,7
Рублевые корпоративные облигации 902 50,1 18,5 31,4
Валютные корпоративные облигации 1 660 9,7 5,7 84,6
Акции 3 402 9,1 47,4 43,5
Примечание.
Капитализация торгуемых акций дана исходя из 15 процентной оценки доли акций.
Источник: Центр развития.

6
По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.
7
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
8
При подготовке данного подраздела использовались материалы ООО “Центр развития”.
9
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые компании (СК), паевые инвестиционные фонды (ПИФы), общие
фонды банковского управления (ОФБУ).
10
К региональным облигациям относятся облигации, выпущенные субъектами федерации, а также муниципальными обра?
зованиями.

18
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тей активов банковской системы России, на группы пе второстепенную роль. Удельный вес групп, в ко?
с широкой диверсификацией сфер деятельности торых нет крупных банков, остается незначительным
приходилось 22% активов, тогда как на финансовые (около 1% активов), что говорит о невозможности
объединения, в которых роль небанковских финан? создания в России крупного финансового холдинга
совых институтов крайне незначительна, приходи? без банковского капитала.
лось 55% активов. Еще 22% относилось к объедине? Таким образом, в большинстве финансовых групп
ниям, в состав которых наряду с крупным банком банки играют заметную роль. Банки также занимают
входят относительно небольшие небанковские фи? ведущее место на основных сегментах финансового
нансовые институты, бизнес которых играет в груп? рынка (см. таблицу 1.2).

19
БАНК РОССИИ

I.3. Развитие банковских операций

I.3.1. Динамика и структура В структуре привлеченных от организаций


привлеченных ресурсов средств наиболее высокая доля остатков на рас?
четных и текущих счетах у малых и средних бан?
В 2006 году продолжала укрепляться ресурсная ков Московского региона (83,5%) и других регио?
база кредитных организаций. Этот процесс сопрово? нов (73,4%), что объясняется спецификой обслу?
ждался структурными изменениями в пассивах рос? живаемой клиентуры: в основном это — органи?
сийского банковского сектора (см. рисунок 1.5). зации малого и среднего бизнеса, на счетах ко?
Остатки средств на счетах клиентов11 за 2006 год торых аккумулируются временно свободные
увеличились на 45,5% — до 8467,3 млрд. рублей при средства. При этом, как правило, указанные ор?
росте их доли в пассивах банковского сектора с 59,7 ганизации используют финансовые ресурсы в
до 60,3%. обороте и не размещают средства в банковские
В условиях благоприятной экономической конъ? депозиты. Доля остатков на расчетных и текущих
юнктуры основным источником расширения ресурс? счетах в пассивах данных групп банков на
ной базы кредитных организаций в 2006 году, как и в 1.01.2007 составила 37,6 и 24,5% соответствен?
2005 году, были средства, привлеченные от органи? но при среднем уровне по банковскому сектору в
заций12, темп прироста которых составил 54,8% (за целом 16,8%.
2005 год — 48,7%) (см. рисунок 1.6). Доля этого ис? Вместе с тем основной объем средств на рас?
точника в совокупных пассивах банковского сектора четных и текущих счетах, аккумулированный бан?
выросла с 30,3 до 32,5%. Средства, привлеченные от ковским сектором, приходится на крупные част?
организаций, обеспечили 37,7% общего прироста ные банки (43,6%) и банки, контролируемые го?
пассивов банковского сектора. сударством (29,6%).
В структуре средств, привлеченных от организа? В структуре средств, привлеченных от организа?
ций, почти 52% занимают остатки на расчетных и те ций, опережающими темпами росли депозиты.
кущих счетах (то есть краткосрочные ресурсы), кото? В 2006 году прирост депозитов организаций составил
рые выросли на 41,0%. На них приходилось 16,8% 64,8% (в 2005 году — 66,0%), а их доля в совокупных
пассивов банковского сектора (доля этих ресурсов по пассивах банковского сектора выросла с 9,6 до 11,0%.
сравнению с 1.01.2006 практически не изменилась). В пределах данного источника объем депозитов со

Структура пассивов РИСУНОК 1.5


банковского сектора (%)
На 1.01.06 На 1.01.07
7,8 13,5 7,1 12,7
7,7 7,2
1,3 1,1
3,1 2,6
4,4 6,1
8,0 9,7

25,9 26,5
28,3 27,0
Фонды и прибыль банков
Счета банков
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от кредитных организаций — резидентов
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от банков?нерезидентов
Вклады физических лиц (резидентов и нерезидентов)
Средства, привлеченные от организаций?резидентов
Средства, привлеченные от организаций?нерезидентов
Выпущенные долговые обязательства
Прочие пассивы

11
Остатки средств на счетах организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фон?
дов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям,
средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.
12
Кроме кредитных организаций — резидентов и банков?нерезидентов.

20
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Динамика привлечения cредств организаций РИСУНОК 1.6


(кроме банков)
4800

4200

3600

3000
млрд. руб.

2400

1800

1200

600

0
1.01.00 1.07.00 1.01.01 1.07.01 1.01.02 1.07.02 1.01.03 1.07.03 1.01.04 1.07.04 1.01.05 1.07.05 1.01.06 1.07.06 1.01.07
Средства, привлеченные от организаций?резидентов
Средства, привлеченные от организаций?нерезидентов

сроками привлечения от 31 дня до 1 года увеличился сивах банковского сектора. При этом указанные сред?
на 72,4%, свыше 1 года — на 70,1% (на 1.01.2007 на ства обеспечили около 24% прироста пассивов бан?
них приходилось соответственно 56,3 и 29,7% обще? ковского сектора. На снижение темпов прироста вкла?
го объема депозитов). дов по сравнению с 2005 годом повлияло освоение
Наибольший рост объема привлеченных де? населением альтернативных направлений вложений,
позитов организаций отмечен у банков, контро? в частности в паевые инвестиционные фонды и акции
лируемых иностранным капиталом, — в 2,3 раза13 крупных компаний.
(доля данного источника в пассивах — 17,3%) и Начиная с 2003 года прирост вкладов физических
крупных частных банков — в 1,6 раза (доля дан? лиц в рублях значительно опережал их прирост в ино?
ного источника в пассивах — 13,1%). Основные странной валюте (см. рисунок 1.7). В 2006 году при?
факторы этого роста — высокий уровень доверия рост вкладов физических лиц в рублях составил 51,9%
клиентов к крупным банкам, а также более широ? при снижении вкладов в иностранной валюте (в руб?
кий спектр оказываемых данными банками услуг. левом эквиваленте) на 6,3%. Такая ситуация являет?
Эти группы банков аккумулируют 68,0% от объе? ся следствием укрепления рубля относительно дол?
ма привлеченных банковским сектором депози? лара США, стабильного внутриэкономического поло?
тов юридических лиц. жения и свидетельствует о сохраняющемся доверии
За 2006 год удвоились прочие привлеченные бан?
ками средства, но их доля в пассивах банковского
сектора по?прежнему невелика: на 1.01.2007 — 4,1% Динамика привлечения РИСУНОК 1.7
(на 1.01.2006 — 2,9%). В структуре прочих привлечен? вкладов физических лиц
ных средств 93,5% — это средства, привлеченные от 70 4,0
юридических лиц — нерезидентов: их объем вырос за
60 3,5
2006 год в 2,2 раза, большая часть данных средств
Темпы прироста вкладов, %

Вклады физических лиц,

(94,4%) привлечена на срок свыше 1 года. 50 3,0


При этом 86,6% прочих привлеченных
40 2,5
трлн. руб.

средств, основным источником которых являют?


ся займы, привлекаемые на международном рын? 30 2,0
ке, заимствованы банками, контролируемыми го?
20 1,5
сударством, и крупными частными банками, ко?
торые имеют необходимые кредитные рейтинги 10 1,0
для доступа к международным рынкам капитала.
0 0,5
Важным источником прироста банковских ресур?
сов оставались вклады физических лиц. В 2006 году —10 0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
они росли медленнее, чем в 2005 году, и увеличились Вклады физических лиц, трлн. руб.
за год на 37,7% (в 2005 году — на 39,3%) — до Темпы прироста вкладов в рублях, %
3793,5 млрд. рублей. Несколько сократилась — с 28,3 Темпы прироста вкладов в иностранной валюте, %

до 27,0% — доля этого источника в совокупных пас?

13
Существенное влияние на рост показателей группы банков, контролируемых иностранным капиталом, оказал переход 3 бан?
ков, входящих в число 30 крупнейших по активам банков, под контроль нерезидентов.

21
БАНК РОССИИ

населения к национальной валюте. В итоге в 2006 году объем вкладов физических лиц на 33,9% при рос?
доля рублевых вкладов в банках выросла с 75,6 до те их доли в пассивах данной группы банков с 12,3
83,4% в общем объеме вкладов физических лиц. до 13,7%.
За отчетный период вклады физических лиц, при? Объем ресурсов, привлеченных кредитными ор?
влеченные на срок свыше 1 года, выросли на 41,0%, ганизациями посредством выпуска долговых обяза?
а их удельный вес в общем объеме привлеченных тельств, за 2006 год вырос на 35,9% (за 2005 год —
вкладов повысился с 59,5 до 61,0% на 16,3%) — до 1018,1 млрд. рублей. На долю выпу?
Отмечалось дальнейшее обострение конкурен? щенных по состоянию на 1.01.2007 долговых обяза?
ции на рынке вкладов физических лиц. Если без уче? тельств приходилось 7,2% пассивов банковского сек?
та Сбербанка России ОАО объем привлеченных кре? тора (на 1.01.2006 — 7,7%).
дитными организациями вкладов населения вырос за В общем объеме выпущенных банками долговых
2006 год на 41,1%, то у Сбербанка России ОАО при? обязательств основной удельный вес по?прежнему
рост составил 34,8%, в связи с чем его доля на рынке приходится на векселя (77,6% на 1.01.2007 против
вкладов физических лиц, составлявшая на начало 82,0% на 1.01.2006), объем которых за данный пери?
2006 года 54,4%, к концу года уменьшилась до 53,3%. од вырос на 28,6% (до 790,5 млрд. рублей). Вместе с
(В 2005 году сокращение доли Сбербанка России тем в 2006 году отмечено сокращение их доли в пас?
ОАО составило 5,5 процентного пункта.) Стабилиза? сивах банковского сектора до 5,6% на 1.01.2007 (на
ция роли Сбербанка России ОАО на рынке вкладов 1.01.2006 она составила 6,3%). Объемы выпущенных
населения в значительной мере вызвана тем, что им банками облигаций выросли в 2,5 раза, а сберегатель?
были повышены ставки по вкладам физических лиц. ных сертификатов — в 2,4 раза, но их доля в пассивах
Наиболее высокими темпами росли вклады банковского сектора по?прежнему невелика и состав?
физических лиц в банках, контролируемых ино? ляет в совокупности 1,3% (на 1.01.2006 — 0,8%).
странным капиталом (в 2,5 раза) и в крупных ча? В 2006 году обязательства по межбанковским
стных банках (на 42,8%). Доля вкладов в пасси? кредитам14 увеличились на 59,3% (в 2005 году — на
вах группы банков, контролируемых иностранным 47,4%) и составили 1730,5 млрд. рублей, а доля дан?
капиталом, за 2006 год выросла с 11,8 до 14,0%, ного источника в пассивах банковского сектора вы?
а в пассивах крупных частных банков осталась росла с 11,1 до 12,3%.
практически неизменной (17,6%). Вклады физи? Российские кредитные организации продолжали
ческих лиц в банках, контролируемых государст? активно привлекать ресурсы на международном меж?
вом, в 2006 году росли более низкими темпами банковском рынке. Объем их обязательств по креди?
(прирост составил 29,6% по сравнению с 34,6% в там перед банками?нерезидентами увеличился на
2005 году), тем не менее 42,5% пассивов данной 74,1% (в 2005 году — на 52,4%). В результате за год
группы банков сформированы за счет указанного удельный вес кредитов, привлеченных от банков?не?
источника ресурсов. резидентов, в общем объеме межбанковских креди?
Вклады физических лиц, привлеченные ре? тов вырос с 72,2 до 78,9% (см. рисунок 1.8). На долю
гиональными малыми и средними банками, вы? данного источника средств на 1.01.2007 приходилось
росли на 38,7%, на долю этого источника ресур? 9,7% пассивов банковского сектора (на 1.01.2006 —
сов приходилось 35,0% пассивов данных банков, 8,0%). Около 2/3 от объема кредитов на международ?
что на 8 процентных пунктов выше среднего уров? ном межбанковском рынке привлечено на срок от
ня по банковскому сектору. Малые и средние бан? 1 года и более: 64,3% на 1.01.2007 (на 1.01.2006 —
ки Московского региона за 2006 год увеличили 68,9%).

Кредиты, депозиты и прочие средства, РИСУНОК 1.8


привлеченные на межбанковских рынках (доля в общей сумме в %)
На 1.01.06 На 1.01.07
20,6 16,9

4,2
7,2

11,9
1,8
70,3
67,0

От кредитных организаций — резидентов в рублях


От кредитных организаций — резидентов в иностранной валюте
От банков?нерезидентов в рублях
От банков?нерезидентов в иностранной валюте

14
Имеются в виду кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.

22
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наиболее активно привлекали кредиты у бан? Прирост активов на 60% был обеспечен расши?
ков?нерезидентов банки, контролируемые ино? рением кредитования нефинансовых организаций и
странным капиталом (объем данных кредитов физических лиц.
вырос в 2 раза), крупные частные банки (рост на Суммарный объем кредитов, предоставленных
63,5%) и банки, контролируемые государством нефинансовым организациям и физическим лицам,
(увеличение объема кредитов на 69,1%). Практи? за год вырос на 47,3% — до 8031,4 млрд. рублей; их
чески весь объем кредитов, привлеченный на ме? доля в активах банковского сектора увеличилась с
ждународном межбанковском рынке, приходится 55,9 до 57,2% (изменения в структуре активов отра?
на данные группы банков. жены на рисунке 1.9), а соотношение с ВВП — с 25,2
Остатки средств, привлеченных на внутреннем до 30,2%.
межбанковском рынке, за 2006 год выросли на 20,9%, Наибольший удельный вес требований к не?
а их доля в пассивах банковского сектора осталась финансовым организациям и физическим ли?
практически неизменной (2,6%). цам — в структуре активов банков, контролируе?
мых государством (64,3%), наименьший — у сред?
I.3.2. Динамика и структура активов них и малых банков Московского региона (40,7%).
В структуре кредитного портфеля банковского
В 2006 году банковский сектор достиг наивыс? сектора основной удельный вес по?прежнему имеют
ших за последние годы темпов прироста активов — кредиты, предоставленные банками нефинансовым
44,1% (в 2005 году данный показатель был равен организациям. Объем данных кредитов вырос на
36,6%; в 2004 году — 27,4%). На 1 января 2007 года 39,6% (в 2005 году — на 30,8%) — до 5966,2 млрд.
совокупные активы банковского сектора достигли рублей на 1.01.2007. Однако в активах банковского
14 045,6 млрд. рублей. Их отношение к ВВП увеличи? сектора доля указанных кредитов за год сократилась
лось с 45,1% на 1.01.2006 до 52,8% на 1.01.2007. с 43,8 до 42,5%. Операции по кредитованию нефи?
Наибольший прирост активов наблюдался у нансовых организаций в 2006 году расширили 71,0%
банков, контролируемых иностранным капита? от числа действующих кредитных организаций. Ос?
лом, — 110,9%, а их доля в активах банковского новной объем данных кредитов — 72,0% — был пре?
сектора выросла за отчетный период с 8,3 до доставлен в рублях. Важным фактором, стимулирую?
12,1%. щим повышение темпов прироста кредитования не?
В совокупных активах банковского сектора по финансовых организаций, стало дальнейшее улучше?
состоянию на 1.01.2007 основная доля по?преж? ние их финансового состояния.
нему принадлежала крупным частным банкам — По данным отчетности кредитных организаций,
41,0%, далее по величине активов следуют банки, наиболее динамично росли кредиты банков у россий?
контролируемые государством, — 37,8%. На сред? ских заемщиков, занимающихся сельским хозяйст?
ние и малые банки Московского региона приходи? вом, охотой и лесным хозяйством (прирост на 79,1%),
лось лишь 4,5% активов банковского сектора, а на добычей полезных ископаемых (на 66,3%) и строи?
региональные средние и малые банки — 4,1%. тельством (на 58,2%).

Структура активов РИСУНОК 1.9


банковского сектора (%)
На 1.01.06 На 1.01.07
4,7 2,7 4,6 2,6 6,8
1,6 2,8 7,0 2,8
1,7 2,6 2,1 1,7 2,8

15,8 14,0

2,6
3,2 4,7
3,6 40,3
42,2
12,1 14,7

Денежные средства, драгоценные металлы и камни


Счета в Банке России
Корреспондентские счета в кредитных организациях
Ценные бумаги, приобретенные банками
Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам?резидентам
Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам?нерезидентам
Кредиты физическим лицам (резидентам и нерезидентам)
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям — резидентам
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные юридическим лицам — нерезидентам (кроме банков)
Кредиты финансовым организациям — резидентам (кроме банков)
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы

23
БАНК РОССИИ

При этом на 1.01.2007 в структуре кредитной за? тавлялись банками в основном в рублях (85,0% объе?
долженности по видам деятельности организаций на ма соответствующих кредитов).
обрабатывающие производства приходилось 19,8% По объемам кредитования физических лиц с
от общего объема задолженности, на строительст? существенным отрывом лидируют банки, контро?
во — 6,7%, добычу полезных ископаемых — 5,3%, лируемые государством, и крупные частные бан?
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство — 4,9%, ки. Их удельный вес в общем объеме выданных
организации оптовой и розничной торговли, ремон? банковским сектором кредитов физическим ли?
та автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых цам составляет 43,3 и 34,8% соответственно.
изделий и предметов личного пользования — 26,6%. Однако в структуре кредитного портфеля бан?
В 2006 году продолжился рост доли кредитов сро? ков наибольший удельный вес кредитов, выдан?
ком погашения свыше 1 года в структуре кредитов ных физическим лицам (31,9% на 1.01.2007), на?
нефинансовым организациям — с 43,7% на 1.01.2006 блюдался у региональных средних и малых бан?
до 45,9% на 1.01.2007. Темпы прироста кредитов сро? ков. Далее следуют банки, контролируемые ино?
ком свыше 1 года (46,5%) продолжают опережать странным капиталом — 24,9%, банки, контроли?
темпы прироста общего объема кредитов нефинан? руемые государством, — 23,4%, крупные частные
совым организациям (39,6%), что свидетельствует о банки — 18,9% и средние и малые банки Москов?
растущей роли банковского сектора в поддержании ского региона — 16,6%.
инвестиционной активности в экономике. В 2006 году высокими темпами росло ипотечное
Наиболее высокими темпами росли кредиты, жилищное кредитование. Задолженность по ипотеч?
предоставленные нефинансовым организациям ным кредитам выросла в 4,4 раза. Несмотря на зна?
банками, контролируемыми иностранным капита? чительный рост удельного веса ипотечных жилищных
лом, и крупными частными банками — на 87,1 и кредитов в кредитах населению15 — с 5,0 до 12,5% —
45,4% соответственно. их доля в активах остается незначительной (1,7% на
При этом на долгосрочной основе (со сроком 1.01.2007). Большая часть (61,9%) ипотечных жилищ?
погашения свыше 1 года) кредиты предоставля? ных кредитов выдана в рублях.
ются в основном банками, контролируемыми го? Основной объем ипотечных кредитов в 2006 го?
сударством, и крупными частными банками (бо? ду приходился на крупные частные банки (40,5%)
лее 80% от объема кредитов, выданных нефинан? и банки, контролируемые государством (37,7%).
совым организациям на срок свыше 1 года). Доля ипотечных кредитов в совокупном объеме
Банки продолжали активно развивать кредитова? кредитов, выданных банками этих двух групп, со?
ние физических лиц, хотя темпы прироста таких кре? ставила 2,5 и 2,3%, а в кредитах, выданных физи?
дитов несколько замедлились: объем предоставлен? ческим лицам — резидентам, — 13,2 и 9,9% со?
ных кредитов в 2006 году вырос на 75,1% (в 2005 го? ответственно.
ду — на 90,6%). При этом их доля в активах банков? В 2006 году кредитные организации снизили свою
ского сектора увеличилась с 12,1% на 1.01.2006 до активность на рынке ценных бумаг. Объем вложений
14,7% на 1.01.2007, а в совокупном объеме выданных банков в ценные бумаги увеличился за год на 27,4%
банковским сектором кредитов — с 18,5 до 21,9% (в 2005 году — на 41,6%) и на 1.01.2007 составил
соответственно. Кредиты физическим лицам предос? 1961,4 млрд. рублей, однако их доля в активах бан?

Структура вложений кредитных организаций РИСУНОК 1.10


в ценные бумаги (включая учтенные векселя), %
На 1.01.06 На 1.01.07
13,6 11,7
32,0 27,4

19,9

19,0

12,7 12,7 20,5


14,4
6,3 2,0 5,3 2,5
Долговые обязательства Российской Федерации
Долговые обязательства российских корпоративных клиентов
Долговые обязательства кредитных организаций — резидентов
Долговые обязательства нерезидентов (включая банки)
Другие долговые обязательства
Акции
Учтенные векселя

15
Кредиты населению — кредиты, предоставленные физическим лицам — резидентам Российской Федерации (без индиви?
дуальных предпринимателей).

24
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ковского сектора сократилась с 15,8 до 14,0%. Более 1,6% — их доля в активах банковского сектора.
низкие темпы роста вложений в ценные бумаги по В портфеле учтенных векселей 72,9% (на 1.01.2006 —
итогам 2006 года по сравнению с 2005 годом обу? 67,9%) приходилось на учтенные векселя российских
словлены повышением волатильности цен на рынке банков, объем которых вырос на 17,2%, составив
ценных бумаг. В наибольшей мере колебания цен по? 167,2 млрд. рублей. Вложения в векселя прочих рос?
влияли на темп роста вложений в акции и в долговые сийских организаций сократились на 9%. Сохраня?
обязательства Российской Федерации. лась тенденция к уменьшению их удельного веса в
Наиболее активно в 2006 году вкладывали объеме учтенных векселей: за отчетный период он
средства в ценные бумаги средние и малые бан? снизился с 30,6 до 25,4%.
ки Московского региона (доля ценных бумаг в их Наиболее активными участниками вексельно?
активах составила 16,5% на 1.01.2007), наименее го рынка по?прежнему являются средние и малые
активно — региональные средние и малые банки банки Московского региона, хотя доля учтенных
(доля ценных бумаг в их активах составила 8,5%). векселей в активах банков данной группы сокра?
В портфелях ценных бумаг кредитных организа? тилась с 9,3% на 1.01.2006 до 8,5% на 1.01.2007.
ций за 2006 год несколько повысился удельный вес Основной прирост в 2006 году пришелся на цен?
вложений в долговые обязательства (с 67,3 до ные бумаги, приобретаемые кредитными организа?
68,4%) и в акции (с 19,0 до 19,9%), при этом доля циями в торговый портфель для извлечения текуще?
учтенных векселей сократилась с 13,6 до 11,7% (см. го дохода — 55,1%. Прирост объема ценных бумаг в
рисунок 1.10). портфеле контрольного участия шел медленнее
В 2006 году наибольшие темпы прироста вло? (23,0%). Объем инвестиционного портфеля остался
жений в долговые обязательства наблюдались у практически неизменным.
региональных средних и малых банков (86,1%), В 2006 году объем требований по предоставлен?
тем не менее по состоянию на 1.01.2007 им при? ным межбанковским кредитам в целом по банковско?
надлежит лишь 2,0% всех долговых обязательств, му сектору увеличился на 55,0% (в 2005 году — на
находящихся в портфеле российских банков. Са? 56,9%) — до 1035,6 млрд. рублей, а их доля в активах
мыми крупными владельцами долговых обяза? банковского сектора выросла с 6,9 до 7,4%. Как и го?
тельств на начало 2007 года являлись банки, кон? дом ранее, прирост обеспечили размещенные в бан?
тролируемые государством, и крупные частные ках?нерезидентах средства: их объем увеличился на
банки — им принадлежало соответственно 44,0 и 88,9%, а их доля в активах банковского сектора — с
34,8% долговых обязательств, приобретенных 3,6 до 4,7%. В объеме кредитов банкам?нерезиден?
банковским сектором. там возрос удельный вес кредитов, размещенных на
В структуре вложений в долговые обязательства срок от 1 года и более, — с 13,9% на 1.01.2006 до
наиболее быстро росли вложения в корпоративные 19,7% на 1.01.2007. При этом 78% общего объема меж?
долговые обязательства (облигации) резидентов — банковских кредитов, предоставленных на срок от
на 81,6% (до 402,3 млрд. рублей), их доля в общем 1 года и более, размещены в банках?нерезидентах.
объеме вложений в долговые обязательства увели? В 2006 году самыми активными участниками
чилась с 21,4 до 30,0%, удельный вес в активах бан? на международных финансовых рынках были
ковского сектора вырос с 2,3 до 2,9%. Высокими тем? крупные частные банки и банки, контролируемые
пами росли также вложения в долговые обязательст? государством. При этом банки, контролируемые
ва кредитных организаций — резидентов (на 60,3%), государством, продемонстрировали наиболее
вместе с тем их доля в общем объеме вложений в высокие темпы роста кредитования банков?нере?
долговые обязательства пока невелика (3,7% на зидентов — в 3 раза. Совокупный объем креди?
1.01.2007). Вложения в долговые обязательства Рос? тов, размещенных этими группами банков за ру?
сийской Федерации увеличились на 9,2% (до бежом, достиг 495,7 млрд. рублей, что составля?
537,2 млрд. рублей), при этом их доля в общем объе? ет 74,6% от объема кредитов, размещенных бан?
ме долговых обязательств сократилась с 47,5 до ковским сектором в банках?нерезидентах.
40,1%, а в активах банковского сектора — с 5,0 до Доля кредитов на срок свыше 1 года в креди?
3,8%. тах, предоставленных банкам?нерезидентам, у
Вложения в акции за отчетный период выросли на банков, контролируемых государством, состави?
33,5% (за 2005 год — в 2,1 раза) — до 391,0 млрд. ла 26,9%, у крупных частных банков — 18,6%.
рублей, их доля в активах банковского сектора за год Темп прироста кредитов, размещенных на внут?
уменьшилась с 3,0 до 2,8%. реннем межбанковском рынке, снизился до 17,4% (по
Портфель учтенных банками векселей вырос в сравнению с 37,6% в 2005 году). Сократилась и их
2006 году на 9,1%, при этом сократилась — с 2,2 до доля в активах банковского сектора (с 3,2 до 2,6%).

25
БАНК РОССИИ

I.4. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

I.4.1. Финансовый результат ском секторе исходя из удельного веса в активах.


деятельности банковского сектора Наибольший вклад в формирование финансово?
го результата внесли банки, контролируемые го?
В 2006 году сохранились высокие темпы при? сударством, — 41,5% (их доля в активах банков?
роста прибыли банковского сектора — 41,8% (за ского сектора составляла 37,8%), крупные част?
2005 год — 47,3%). ные банки — 40,9% (доля в активах — 41,0%) и
Высокие темпы прироста прибыли были ха? банки, контролируемые иностранным капита?
рактерны для всех групп банков. У банков, контро? лом, — 10,8% (доля в активах — 12,1%).
лируемых иностранным капиталом, и банков, кон? Рентабельность активов кредитных организаций
тролируемых государством, они превышали не изменилась по сравнению с 2005 годом и соста?
средние по банковскому сектору: в 2006 году тем? вила 3,2%, а рентабельность капитала выросла за
пы прироста их прибыли составили соответствен? 2006 год с 24,2 до 26,3%16, что свидетельствует о рос?
но 105,4 и 49,1%. те инвестиционной привлекательности банковского
Прибыль действующих кредитных организаций сектора. За 2006 год показатели рентабельности ак?
за 2006 год составила 371,5 млрд. рублей (см. ри тивов увеличились у 531 банка, или 44,7% от общего
сунок 1.11), а с учетом финансового результата пред? числа действующих кредитных организаций, а рента?
шествующих лет — 444,7 млрд. рублей (за 2005 год — бельности капитала — у 666 банков, или 56,0% от чис?
262,1 и 304,5 млрд. рублей соответственно). ла действующих кредитных организаций.
Удельный вес прибыльных кредитных организа? В 2006 году улучшили показатели рентабельно?
ций среди действующих кредитных организаций сни? сти банки, контролируемые государством: рента?
зился с 98,9 до 98,4%, а количество убыточных кре? бельность их активов составляет 3,5%, капитала —
дитных организаций увеличилось за год с 14 до 18 33,1% (за 2005 год — 3,1 и 28,5% соответственно).
(или с 1,1 до 1,5% от общего числа действующих кре? Показатели рентабельности у этой группы банков в
дитных организаций). Убытки действующих кредит? 2006 году — самые высокие в банковском секторе.
ных организаций составили в 2006 году 0,8 млрд. руб? Показатели рентабельности у крупных част?
лей (в 2005 году — 7,9 млрд. рублей). ных банков (рентабельность активов — 3,3%, ка?
Распределение отдельных групп банков с точ? питала — 26,3%), а также у банков, контролируе?
ки зрения их вклада в совокупный финансовый ре? мых иностранным капиталом (3,0 и 23,5% соот?
зультат в целом соответствует их месту в банков? ветственно), находятся на уровне, близком к
средним показателям по банковскому сектору.
Финансовый результат РИСУНОК 1.11 Региональные средние и малые банки по по?
банковского сектора казателям рентабельности продолжают сущест?
390 200 венно опережать средние и малые банки Москов?
ского региона. Рентабельность капитала регио?
340 175
нальных средних и малых банков составила в
2006 году 17,9%, рентабельность активов — 2,9%
Количество КО, единиц

290 150
(в 2005 году — 16,6 и 3,0% соответственно).
240 125
млрд. руб.

Рентабельность капитала средних и малых бан?


190 100 ков Московского региона повысилась с 8,5 до 9,8%,
рентабельность активов по сравнению с 2005 годом
140 75
не изменилась (2,1%). Тем не менее уровень рен?
90 50 табельности банков этой группы остается самым
низким по сравнению с другими группами.
40 25

—10 0 I.4.2. Структура доходов и расходов


1.01.00 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07

Текущий финансовый результат


кредитных организаций
(прибыль (+)/убытки (—) текущего года)
Количество КО, имевших убытки прошлых лет В структуре валовых доходов действующих кре?
дитных организаций преобладали доходы от опера?
16
Рентабельность активов рассчитана как отношение полученного за год финансового результата до налогообложения к
величине активов кредитных организаций, а рентабельность капитала — к величине капитала кредитных организаций. Акти?
вы и капитал рассчитаны как среднегодовые (среднехронологические) значения за отчетный период.

26
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ций с иностранной валютой, составившие 39,3% (за го региона (с 65,8 до 61,5%), региональных сред?
2005 год — 45,1%). Однако доля чистых доходов (до? них и малых банков (с 58,7 до 55,0%), а также у
ходов за вычетом расходов) от операций с валютой в банков, контролируемых государством (с 73,7 до
структуре чистого текущего дохода кредитных орга? 70,9%). Наименьший удельный вес чистого про?
низаций остается незначительной. центного дохода в общем объеме чистого теку?
Снижение удельного веса доходов от операций с щего дохода имели крупные частные банки
иностранной валютой в структуре как валовых дохо? (53,3%) и банки, контролируемые иностранным
дов, так и чистого текущего дохода объясняется в том капиталом (53,4%).
числе замедлением прироста доходов от операций с Сохраняется тенденция к увеличению как объема
иностранной валютой в условиях укрепления рубля по чистых комиссионных доходов, так и их доли в струк?
отношению к доллару и евро17. туре чистого дохода кредитных организаций (в том
Большая доля (27,0%) в объеме валовых доходов числе вследствие роста розничных услуг, оказывае?
в 2006 году по?прежнему приходится на восстанов? мых населению банками). Удельный вес чистых ко?
ление сумм со счетов фондов и резервов (значение миссионных доходов в структуре чистого дохода уве?
данного показателя не изменилось по сравнению с личился с 23,2% на 1.01.2006 до 27,6% на 1.01.2007.
2005 годом). Доля полученных процентных доходов на По значимости чистые комиссионные доходы зани?
1.01.2007 возросла до 14,2% против 13,1% на мают второе место после процентных доходов.
1.01.2006, доля доходов от операций с ценными бу? Объемы чистых комиссионных доходов воз?
магами увеличилась с 6,4 до 7,6% соответственно. росли у всех групп банков. Замедление роста про?
В структуре валовых расходов в 2006 году основ? центных доходов вследствие снижения процент?
ную роль играли расходы по операциям с иностран? ных ставок по рублевым кредитам физическим
ной валютой (хотя их доля сократилась за год с 46,9 лицам также отчасти повлияло на повышение
до 41,1%) и отчисления в фонды и резервы (доля этих роли комиссионных доходов у значительного чис?
расходов составила 31,0% против 30,8% в 2005 году). ла банков, активно работающих на рынке креди?
Удельный вес расходов по операциям с ценными бу? тования населения. В результате наиболее значи?
магами вырос за год с 3,9 до 5,4%, а доля расходов тельно доля чистых комиссионных доходов вы?
на уплату процентов по привлеченным средствам —
с 5,6 до 6,5%. Расходы на содержание аппарата (4,5%
Структура текущего РИСУНОК 1.12
против 4,2% в 2005 году) за год увеличились незна?
финансового результата
чительно.
(чистого дохода и прибыли)
Важным с аналитической точки зрения показате?
деятельности кредитных организаций
лем является чистый текущий доход кредитных орга?
1000
низаций18. В 2006 году он составил 917,3 млрд. руб? 900
лей, увеличившись по сравнению с предыдущим го? 800
дом на 38,0%. Его структура (см. рисунок 1.12) в зна? 700
600
чительной степени определялась дальнейшим рас? 500
ширением кредитных вложений банков, ростом полу? 400
млрд. руб.

ченных ими комиссий, а также снижением активно? 300


200
сти на рынке ценных бумаг. 100
Основной составляющей чистого текущего дохо? 0
да кредитных организаций является чистый процент? —100
—200
ный доход, вместе с тем его доля в структуре чисто? —300
го дохода в 2006 году уменьшилась до 59,9% по срав? —400
—500
нению с 63,0% в 2005 году. Существенное влияние
—600
на сокращение доли чистого процентного дохода 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
оказало снижение в 2006 году процентной маржи по Чистый пpоцентный доход (+), убыток (—)
Чистый доход от опеpаций по купле?пpодаже ценных бумаг
кредитно?депозитным операциям банков. Значи? и их пеpеоценки (+), убыток (—)
тельным было уменьшение маржи по операциям с Чистый доход от опеpаций с иностpанной валютой
физическими лицами, что обусловлено снижением и валютными ценностями, включая куpсовые pазницы (+),
убыток (—)
процентных ставок по рублевым кредитам на боль? Чистые комиссионные доходы (+), убытки (—)
шинство сроков19. Чистые пpочие доходы (+), убытки (—)
Созданные pезеpвы за минусом восстановленных (+, —)
Доля чистого процентного дохода за 2006 год Эксплуатационные и упpавленческие pасходы
сократилась у всех групп банков, особенно зна? Прибыль до налогообложения
чительно — у средних и малых банков Московско?
17
Отчасти под влиянием сокращения суммарного объема нетто?продаж наличной иностранной валюты населению (более
чем вдвое по сравнению с 2005 годом).
18
Финансовый результат до формирования (восстановления) резервов и без учета эксплуатационных и управленческих рас?
ходов — чистый доход. Рассчитано в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках кредитных организаций (код формы
0409102).
19
Уровень процентной маржи банков по кредитно?депозитным операциям с нефинансовыми организациями по итогам
2006 года составил 4,1% (в 2005 году — 6,3%), по операциям с физическими лицами — 6,9% (в 2005 году — 9,6%).

27
БАНК РОССИИ

росла у крупных частных банков (с 21,3 до 27,0%), чистому текущему доходу). У этой группы банков
региональных средних и малых банков (с 30,3 до отмечалось сокращение доли эксплуатационных
35,9%) и у банков, контролируемых иностранным и управленческих расходов (на 2 процентных
капиталом (с 26,0 до 31,1%). пункта). Банки, контролируемые государством, и
В 2006 году отмечалось снижение удельного веса крупные частные банки за год также несколько
чистых доходов от операций по купле?продаже цен? уменьшили долю этого вида расходов (с 45,2 до
ных бумаг и их переоценки. Доля этих доходов в об? 44,7% и с 41,8 до 41,2% соответственно). У ос?
щем объеме чистого текущего дохода составила тальных групп банков удельный вес эксплуатаци?
11,3% (в 2005 году — 12,4%). Этому в немалой сте? онных и управленческих расходов увеличился: с
пени способствовало замедление — из?за высокой 46,9 до 50,3% — у банков, контролируемых ино?
волатильности цен — роста вложений в ценные бума? странным капиталом, и с 55,7 до — 58,7% у сред?
ги в 2006 году по сравнению с 2005 годом. них и малых банков Московского региона.
Сокращение доли чистых доходов от опера? Объем созданных кредитными организациями
ций по купле?продаже ценных бумаг и их пере? резервов (за минусом восстановленных) увеличился
оценки в структуре чистого текущего дохода в в отчетном году на 29,2% и составил 129,2 млрд. руб?
2006 году затронуло в основном крупные частные лей. При этом доля чистого дохода, направляемая на
банки (с 20,9 до 18,0%) и региональные средние создание резервов, сократилась с 15,0 до 14,1%
и малые банки (с 5,3 до 4,9%). У средних и малых вследствие отставания темпов роста созданных ре?
банков Московского региона и банков, контроли? зервов (за минусом восстановленных) от темпов рос?
руемых иностранным капиталом, доля чистого та чистого текущего дохода. В результате отношение
дохода от операций с ценными бумагами, напро? величины прибыли до налогообложения к чистому
тив, возросла — с 10,0 до 13,4% и с 0,4 до 0,9% доходу увеличилось до 40,5% (по сравнению с 39,4%
соответственно. В группе банков, контролируе? в конце 2005 года).
мых государством, указанный показатель практи? Особенно заметна эта тенденция в группе
чески не изменился (в 2006 году он составил 7,3% банков, контролируемых государством, у которых
по сравнению с 7,2% в 2005 году). наблюдалось увеличение темпов прироста при?
Доля чистого дохода кредитных организаций от были вследствие значительного снижения уров?
операций с иностранной валютой и валютными цен? ня формирования резервов (отношение резервов
ностями, включая курсовые разницы, в 2006 году со? к чистому доходу в 2006 году составило 7,4%, то?
ставила 4,5% (в 2005 году — 5,1%). гда как в 2005 году этот показатель находился на
Наибольшее значение этот источник имеет в уровне 15,2%).
доходах банков, контролируемых иностранным Отношение резервов к чистому доходу бан?
капиталом, хотя именно у этой группы банков за ков, контролируемых иностранным капиталом,
2006 год доля доходов от валютных операций со? снизилось с 15,4 до 12,6%20.
кратилась наиболее значительно — с 19,1 до В то же время у крупных частных банков и ре?
12,2%. Существенно изменилась роль доходов от гиональных средних и мелких банков отношение
операций с иностранной валютой в формирова? резервов к чистому доходу увеличилось (с 15,1 до
нии чистого текущего дохода банков, контроли? 20,0% и с 10,1 до 12,2% соответственно). В опре?
руемых государством: их удельный вес в чистом деленной степени рост созданных резервов сви?
доходе этой группы составил в 2006 году 2,2% (по детельствует о повышении кредитной активности
сравнению с 5,3% в 2005 году). В то же время уве? этих двух групп банков и соответствующем уве?
личился удельный вес дохода от операций с ино? личении кредитных рисков.
странной валютой крупных частных банков: в В анализируемый период произошло некоторое
2006 году он составил 3,9% чистого текущего до? перераспределение кредитных организаций по
хода группы (по сравнению с 1,8% в 2005 году). группам финансовой устойчивости. Количество
Эксплуатационные и управленческие расходы кредитных организаций без недостатков в деятель?
кредитных организаций в целом за год выросли на ности сократилось с 218 до 194, а кредитных орга?
37,5% (в 2005 году — на 31,9%). Однако их соотноше? низаций, имеющих отдельные недостатки в дея?
ние с чистым текущим доходом существенно не из? тельности, — с 986 до 932. В целом доля финансо?
менилось (45,4% по сравнению с 45,5% в 2005 году). во стабильных кредитных организаций среди дей?
Уровень и динамика удельного веса эксплуа? ствующих банков в 2006 году составила 94,7% (на
тационных и управленческих расходов в 2006 году 1.01.2006 — 96,1%). При этом устойчиво высоким
различались по группам банков. Наиболее высо? (99,6%) оставался удельный вес финансово ста?
кий уровень этих расходов имели региональные бильных кредитных организаций в совокупных ак?
средние и малые банки (60,4% по отношению к тивах банковского сектора.

20
В 2006 году банки, контролируемые иностранным капиталом, имели наиболее высокие темпы роста чистого текущего до?
хода по банковскому сектору: за год этот показатель увеличился в 2,1 раза. Созданные этой группой банков резервы (за
минусом восстановленных) выросли в 1,7 раза.

28
Риски
банковского сектора
Российской Федерации
II
БАНК РОССИИ

II.1. Кредитный риск

II.1.1. Качество кредитного портфеля Уровень просроченной задолженности подавляю?


щего большинства кредитных организаций из числа
Согласно отчетности кредитных организаций уро? имеющих в кредитном портфеле просроченную за?
вень кредитного риска российских банков остается в долженность не превышал 4% (см. рисунок 2.1). Ко?
целом умеренным. Удельный вес просроченной задол? личество таких кредитных организаций практически
женности в общей сумме ссудной задолженности за не изменилось (743 на 1.01.2007 по сравнению с 741
2006 год увеличился незначительно — с 1,2 до 1,3%. на 1.01.2006), их удельный вес в активах банковского
При росте кредитов и прочих размещенных средств на сектора составил 92,0% на 1.01.2007 (по сравнению
48,2% объем просроченной ссудной задолженности с 91,2% на 1.01.2006). В том числе увеличилось — с
вырос на 58,5% и на 1.01.2007 составил 121,1 млрд. 425 до 441 — количество кредитных организаций, у
рублей. Основной причиной повышения кредитного которых уровень просроченной задолженности в кре?
риска банковского сектора являлись опережающие дитном портфеле составляет не более 1%, а число
темпы роста просроченной задолженности по креди? кредитных организаций с уровнем просроченной за?
там физическим лицам (в 2,4 раза) по сравнению с долженности от 1 до 4% уменьшилось с 316 до 302.
темпами роста объемов данных кредитов (в 1,8 раза). Сократилось (с 54 до 45) также число кредитных
Сокращение доли просроченной задолженно? организаций, имеющих высокий уровень (свыше 8%)
сти в кредитном портфеле отмечалось в 2006 году просроченной задолженности в кредитном портфе?
у региональных средних и малых банков (с 1,6% ле. Доля этих банков в активах банковского сектора
на 1.01.2006 до 1,3% на 1.01.2007). Удельный вес на 1.01.2007 составляла 0,7%. Вместе с тем у боль?
просроченной задолженности у других групп бан? шинства из них сумма фактического резерва на воз?
ков за прошедший год несколько повысился. Наи? можные потери по ссудам и стоимости обеспечения
более быстро доля просроченной задолженности была почти равна просроченной задолженности.
росла у банков, контролируемых иностранным Уровень кредитного риска российских банков по?
капиталом (с 1,1% на 1.01.2006 до 1,4% на прежнему определяется в первую очередь качеством
1.01.2007), что в определенной мере связано с кредитов нефинансовым организациям, на долю кото?
существенным увеличением общих объемов рых на 1.01.2007 приходилось 63,2% от общего объема
ссудной задолженности у этой группы банков. выданных кредитов. В кредитах нефинансовым органи?
Наибольший удельный вес просроченной задол? зациям удельный вес просроченной задолженности на
женности в общем объеме ссудной задолженно? 1.01.2007 снизился до 1,1% против 1,3% на начало года.
сти имели средние и малые банки Московского По рублевым кредитам этот показатель сократился с
региона (1,7% на 1.01.2007 по сравнению с 1,6% 1,5% на 1.01.2006 до 1,3% на 1.01.2007, а по кредитам
на 1.01.2006). в иностранной валюте — с 0,7 до 0,6% соответственно.

Распределение кредитных организаций по удельному весу РИСУНОК 2.1


просроченной задолженности в кредитном портфеле
450
400
Количество КО, единиц

350
300
250
200
150
100
50
0
Кредиты, Просроченная От 0 до 1% От 1 до 2% От 2 до 4% От 4 до 6% От 6 до 8% Более 8%
депозиты задолженность
и прочие отсутствует
размещенные На 1.01.06 На 1.01.07
средства
отсутствуют

30
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Удельный вес просроченной задолженности в задолженности по кредитам РИСУНОК 2.2


в разрезе видов деятельности ссудозаемщиков на 1.01.2007 (%)
3,0
2,98
2,56
2,5

2,0
1,56 1,59
1,5
%

1,32
1,10 1,12
1,0
0,76
0,45 0,54 0,42
0,5
0,04
0,0
Сельское хозяйство, Строительство Торговля и др.* Транспорт и связь Прочие отрасли По физическим
охота и лесное лицам
хозяйство В валюте Российской Федерации В иностранной валюте

* Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично
го пользования.

В разрезе видов деятельности предприятий?ссу? по рублевым кредитам физическим лицам увеличил?


дозаемщиков (см. рисунок 2.2) в 2006 году наиболее ся с 2,0% на 1.01.2006 до 2,9% на 1.01.2007, а по кре?
высокие показатели доли просроченной задолженно? дитам в иностранной валюте — снизился соответст?
сти сложились по рублевым кредитам обрабатываю? венно с 1,3 до 1,2%.
щим производствам — 2,2% (как и в 2005 году), орга? По результатам мониторинга риска кредито
низациям оптовой и розничной торговли, ремонта ав? вания физических лиц23 на 1.01.2007 в группу бан?
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде? ков с потенциально высоким уровнем риска24 вхо?
лий и предметов личного пользования — 1,6% (против дили 15 банков. Доля указанных банков в совокуп?
1,7% в 2005 году), строительства — 1,3% (против 1,8% ных активах банковского сектора составляет
в 2005 году). Наибольший удельный вес просроченной 2,1%. При этом у всех указанных банков доля кре?
задолженности по кредитам в иностранной валюте, как дитов физическим лицам в активах превышала
и в предыдущем году, имели организации сельского 10%, а отношение просроченной задолженности
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (2,6% в 2006 году к капиталу составляло более 5%.
против 2,3% в 2005 году), оптовой и розничной торгов? По состоянию на 1.01.2007 доля стандартных ссуд
ли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, в общем объеме ссудной задолженности банковско?
бытовых изделий и предметов личного пользования
(1,6% в 2006 году против 1,1% в 2005 году). Качество кредитного РИСУНОК 2.3

По результатам мониторинга рисков кредито портфеля банковского сектора


вания нефинансовых организаций21 по состоянию на 1.01.2007 (%)
на 1.01.2007 выявлено 11 банков с потенциально 10,3 1,2 1,5
высоким уровнем кредитного риска22. Их доля в со?
вокупных активах банковского сектора составляет 51,6

1,3%. У 7 банков доля кредитов предприятиям?ссу?


дозаемщикам с неустойчивым финансовым поло?
жением в общем объеме классифицированных
кредитов превышала среднее значение данного 35,5
показателя по банковскому сектору.
В 2006 году высокими темпами росла просрочен?
Стандартные
ная задолженность по кредитам физическим лицам. Нестандартные
Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов Сомнительные
Проблемные
увеличился с 1,9% на 1.01.2006 до 2,6% на 1.01.2007. Безнадежные
При этом удельный вес просроченной задолженности
21
Методика мониторинга рисков кредитования нефинансовых организаций представлена в Приложении (раздел IV.1 “Фор
мирование системы мониторинга устойчивости банковского сектора”).
22
Банки, у которых невозврат просроченной задолженности может привести к снижению уровня достаточности капитала до
опасно низких значений (не более 11%), и это снижение обусловлено фактором кредитного риска. В указанную группу не
входят банки с изначально низкими значениями показателя достаточности капитала.
23
Методика мониторинга рисков кредитования физических лиц представлена в Приложении (раздел IV.1 “Формирование
системы мониторинга устойчивости банковского сектора”).
24
По аналогии с мониторингом риска кредитования нефинансовых организаций в эту группу входят банки, у которых невоз?
врат просроченной задолженности по кредитам физическим лицам может привести к снижению уровня достаточности капи?
тала до значений, не превышающих 11%, и это снижение обусловлено фактором кредитного риска. В указанную группу не
входят банки с изначально низкими значениями показателя достаточности капитала.

31
БАНК РОССИИ

го сектора составляла 51,6%, доля проблемных мальный размер риска на одного заемщика или груп?
ссуд — 1,2%, безнадежных — 1,5% (на 1.01.2006 — пу связанных заемщиков), снизилось с 13 до 8, а их
48,2; 1,5 и 1,7% соответственно), что существенно удельный вес в совокупных активах банковского сек?
ниже уровня кредитного риска, характерного для фор? тора увеличился до 8,2% (на начало года он состав?
мирования предпосылок кризиса “плохих долгов”25 лял 5,3%).
(см. рисунок 2.3). По итогам 2006 года ни одна кредитная органи?
По состоянию на 1.01.2007 наибольшая доля зация не нарушила норматива максимального разме?
стандартных ссуд (59,8%) отмечалась у банков, кон? ра крупных кредитных рисков29 (Н7).
тролируемых иностранным капиталом, доли про? За анализируемый период величина крупных кре?
блемных и безнадежных ссуд в их кредитном порт? дитных требований (кредитных рисков) по банковско?
феле составляли по 0,6%. Наиболее высоким удель? му сектору выросла на 36,7% — до 4072,4 млрд. руб?
ным весом проблемных и безнадежных ссуд харак? лей, тогда как прирост ссудной задолженности в це?
теризовались кредитные портфели средних и ма? лом составил 48,2%. В результате удельный вес круп?
лых банков Московского региона (соответственно ных кредитов в активах банковского сектора за год
2,2 и 2,0% от общего объема выданных ссуд). снизился с 30,5 до 29,0%.
По итогам 2006 года количество кредитных орга? Наибольшим значением показателя доли
низаций, кредитные портфели которых более чем на? крупных кредитных рисков в активах данной груп?
половину состояли из стандартных ссуд, уменьши? пы характеризовались средние и малые банки
лось с 480 до 459. Однако удельный вес таких банков Московского региона — 45,6%, а наименьшим —
в совокупных активах банковского сектора почти уд? банки, контролируемые государством, — 21,1%.
воился, составив 62,9% по состоянию на 1.01.2007.
Практически во всех группах число банков с II.1.3. Кредитные риски, связанные
долей стандартных ссуд свыше 50% составляет с акционерами и инсайдерами
более трети. Среди банков, контролируемых ино?
странным капиталом, такие банки преобладают По состоянию на 1.01.2007 норматив Н9.1 (мак?
(70,3% от общего количества банков в группе). симальный размер кредитов, банковских гарантий и
На протяжении 2006 года сохранялись высокие поручительств, предоставленных кредитной органи?
показатели формирования кредитными организация? зацией (банковской группой) своим участникам (ак?
ми резерва на возможные потери по ссудам (РВПС). ционерам) рассчитывали 492 кредитные организации
Практически на все отчетные даты показатель фак? (на 1.01.2006 — 479). При этом за отчетный год нару?
тически сформированного резерва у подавляющего шение данного норматива (пороговым значением ко?
большинства банков полностью соответствовал ми? торого является 50%) допустили 5 кредитных органи?
нимальной требуемой величине26. По состоянию на заций (за 2005 год — 11).
1.01.2007 число банков, создавших РВПС в размере Норматив Н10.1, ограничивающий совокупную
не менее 100% от расчетного, скорректированного с величину кредитов и займов, предоставленных кре?
учетом фактора обеспечения, составляло 1118, а их дитной организацией своим инсайдерам, а также
удельный вес в активах банковского сектора — 98,8% гарантий и поручительств, выданных в их пользу, на
(годом ранее — 1186 и 98,4% соответственно). 1.01.2007 рассчитывали 928 кредитных организа?
В целом сформированный по состоянию на ций (на 1.01.2006 — 936). За 2006 год данный нор?
1.01.2007 РВПС составляет 4,1% от фактической матив нарушили 11 кредитных организаций (за
ссудной задолженности, в том числе 37,1% от про? 2005 год — 16).
блемных ссуд27 и 82,9% от безнадежных ссуд28 (на
1.01.2006 эти показатели составляли соответствен? II.1.4. Риски, связанные
но 5,0; 44,5 и 81,9%). с финансовым состоянием
предприятий=ссудозаемщиков
II.1.2. Концентрация кредитных рисков
Финансовое состояние предприятий?заемщиков
Согласно данным отчетности количество кредит? из числа предприятий, участвующих в мониторинге,
ных организаций, нарушавших норматив Н6 (макси? проводимом Банком России, по итогам 2006 года

25
В соответствии с международной практикой банковского надзора о высоком кредитном риске свидетельствует доля нера?
ботающих кредитов, превышающая 10% величины совокупного кредитного портфеля.
26
Начиная с отчетности на 1.09.2004 в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254?П “О порядке форми?
рования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолжен?
ности” минимальный размер резерва определяется посредством корректировки расчетного резерва с учетом фактора обес?
печения.
27
С учетом фактора обеспечения и величины расчетного резерва по проблемным ссудам, которая составляет от 51 до 100%
от основной суммы долга в зависимости от степени обесценения ссуды.
28
С учетом фактора обеспечения.
29
В соответствии со ст. 65 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” крупным
кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять про?
центов собственных средств (капитала) банка.

32
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

было в целом удовлетворительным, однако менее ственных средств, сократилась с 31,3 до 30,5%. Не
благоприятным, чем в аналогичный период 2005 года. располагали собственными оборотными средствами
Следует констатировать, что в целом за 2006 год фи? предприятия строительства, транспорта и связи.
нансовое положение предприятий ухудшилось. Наи? Состояние расчетов предприятий в 2006 год улуч?
более благополучным к концу отчетного года было шилось за счет сокращения просроченной дебитор?
финансовое положение предприятий промышленно? ской задолженности. Ее уменьшение наблюдалось у
го производства и связи, тогда как финансовое поло? предприятий основных видов экономической дея?
жение предприятий остальных видов экономической тельности, за исключением строительства, а также
деятельности было отягощено существенными про? транспорта и связи. В результате на фоне роста крат?
блемами. косрочной дебиторской задолженности уровень про?
Совокупный капитал30 предприятий за 2006 год сроченной дебиторской задолженности в ее объеме
увеличился и был сбалансирован по срокам привле? снизился за анализируемый период с 10,5 до 7,5%.
чения и размещения средств. Предприятия распола? Уровень просроченной дебиторской задолженности
гали объемом инвестиционных ресурсов31, достаточ? снизился у предприятий всех видов экономической
ным для формирования инвестиционных активов32. деятельности, кроме транспорта.
Лишь у предприятий строительства, а также транс? В то же время за анализируемый период увели?
порта и связи объем инвестиционных ресурсов ока? чилась краткосрочная нетто?дебиторская позиция35
зался недостаточным для финансирования инвести? предприятий в расчетах, которая отражает отвлече?
ционных активов. ние средств из производства. Причем это было ха?
Фактический уровень самофинансирования рактерно прежде всего для предприятий промышлен?
предприятий33, который отражает степень обеспечен? ного производства и транспорта.
ности предприятий собственным капиталом с учетом В результате управления капиталом, находящим?
накопленного объема обязательств, был достаточно ся в распоряжении предприятий, выручка, полученная
высоким, однако за 2006 год он несколько снизился предприятиями от продажи товаров, работ и услуг,
и составил к концу периода 53,8%. Достаточность возросла за 2006 год на 27,3% по сравнению с анало?
собственного капитала в качестве инвестиционного гичным периодом предыдущего года (в 2005 году — на
ресурса была характерна лишь для предприятий про? 21,2%). Повышение темпов роста выручки предпри?
мышленного производства и сельского хозяйства. ятий не было достаточным для финансирования затрат
Уровень долговой нагрузки на собственный капи? предприятий в полном объеме, что способствовало
тал34 предприятий за 2006 год незначительно повы? формированию по итогам 2006 года чистого оттока де?
сился и остался довольно высоким (0,86 рубля на нежных средств. Чистый отток денежных средств у
рубль собственного капитала). Заметный рост долго? предприятий составил 0,11% от объема выручки, что
вой нагрузки наблюдался у предприятий оптовой и привело к уменьшению запаса денежных средств на
розничной торговли, строительства, а также транс? 6,9%. Чистый отток денежных средств наблюдался у
порта. Приемлемый уровень долговой нагрузки в кон? предприятий промышленного производства, а также
це анализируемого периода был характерен в боль? транспорта и связи, в то время как у предприятий ос?
шей мере для предприятий промышленного произ? тальных видов экономической деятельности в резуль?
водства и сельского хозяйства. У остальных предпри? тате чистого притока денежных средств их запас уве?
ятий уровень долговой нагрузки по состоянию на ко? личился.
нец декабря 2006 года был значительным. Величина Обеспеченность текущих (краткосрочных) обяза?
собственного капитала предприятий транспорта и тельств предприятий оборотными активами (без уче?
связи обеспечивала их обязательства лишь на 87,7%. та просроченной дебиторской задолженности) незна?
Объем обязательств превысил собственный капитал чительно ухудшилась. За отчетный год она снизилась
у предприятий оптовой и розничной торговли в до 139,5%, в то время как на начало 2006 года значе?
3,7 раза, а у предприятий строительства — в 3,1 раза. ние данного показателя составило 139,8%. Лишь у
Привлечение преимущественно долгосрочных предприятий строительства, а также транспорта и
ресурсов, в том числе банковских кредитов, позво? связи текущие (краткосрочные) обязательства не
лило предприятиям использовать собственные сред? были в полной мере обеспечены оборотными акти?
ства как для обеспечения прироста инвестиционных вами (без учета просроченной дебиторской задол?
активов, так и для финансирования текущей деятель? женности). Среди них наиболее низкой степень обес?
ности. Объем собственных оборотных средств увели? печенности текущих (краткосрочных) обязательств
чился за 2006 год на 13%. Однако в силу более быст? была у предприятий связи — 64,1%.
рого роста оборотных активов (на 16,5%) доля обо? За 2006 год обеспеченность текущих (краткосроч?
ротных активов, которые были созданы за счет соб? ных) обязательств денежными средствами снизилась

30
Итог баланса.
31
Суммарная величина собственного капитала и долгосрочных обязательств.
32
Внеоборотные активы.
33
Удельный вес чистых активов в итоге баланса предприятий.
34
Отношение общего объема обязательств к величине собственного капитала предприятий.
35
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью.

33
БАНК РОССИИ

Показатели, характеризующие финансовое состояние ТАБЛИЦА 2.1


предприятий=ссудозаемщиков (%)
2006 год
Наименование показателя
начало периода конец периода
Уровень самофинансирования* 54,7 54,3
Долговая нагрузка на собственный капитал** 0,84 0,86
Доля обязательств перед банками в общем объеме обязательств предприятий 34,0 37,9
Kоэффициент абсолютной ликвидности 6,3 5,0
Kоэффициент текущей ликвидности 139,8 139,5
Рентабельность активов*** 16,9
Рентабельность собственного капитала*** 31,4
* Собственный капитал/Активы.
** Объем обязательств/Собственный капитал.
*** За год.

в результате уменьшения запаса денежных средств с Уменьшение прибыли наблюдалось лишь у предпри?
6,3 до 5,0%. ятий сельского хозяйства и транспорта.
Финансовым результатом деятельности предпри? Рентабельность активов 36 предприятий за
ятий до налогообложения явилась прибыль, причем 2006 год исходя из прибыли до налогообложения со?
за анализируемый период она возросла на 60,0% по ставила 16,9% (в 2005 году — 10,3%). Рентабельность
сравнению с аналогичным периодом 2005 года (за собственного капитала составила 31,4% (в 2005 го?
2005 год по сравнению с 2004 годом — на 24,1%). ду — 14,8%).

36
Прибыль до налогообложения/средний объем активов за год.

34
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.2. Рыночный риск

II.2.1. Общая характеристика При этом следует отметить, что на большинство


рыночного риска внутригодовых отчетных дат превалировал процент?
ный риск, что связано как с повышением интереса
В 2006 году несколько уменьшилось — с 772 до кредитных организаций к корпоративным долговым
747 — количество кредитных организаций, рассчиты? обязательствам (в целом за 2006 год объем торговых
вающих величину рыночного риска 37, при этом их вложений в корпоративные долговые обязательства
удельный вес в активах банковского сектора сущест? вырос в 2,1 раза), так и с существенной ценовой кор?
венно сократился — с 91,6 до 67,4%. рекцией в мае—июне и понижательной динамикой
По состоянию на 1.01.2007 валютный риск при цен на фондовом рынке в сентябре 2006 года и соот?
расчете достаточности капитала учитывали 617 бан? ветствующим уменьшением объема торговых вложе?
ков, на которые приходилось 61,6% активов банков? ний в акции.
ского сектора (на 1.01.2006 — 677 банков с долей в Влияние на динамику рассматриваемых рисков
банковских активах 84,5%). Для сравнения: величину оказало расширение деятельности кредитных орга?
фондового риска по состоянию на 1.01.2007 рассчи? низаций на срочных рынках: объем требований по
тывали 185 банков (их доля в активах банковского сек? поставке ценных бумаг по срочным сделкам38 вырос
тора — 37%), величину процентного риска — 305 бан? за 2006 год почти в 4,1 раза, обязательств — в
ков (доля в активах — 46%). Количество банков, дея? 1,9 раза. Рост связанного с этими операциями рыноч?
тельность которых является значимой на всех сегмен? ного риска компенсировался ростом капитала бан?
тах финансового рынка, и которые, следовательно, ковского сектора: в соотношении с капиталом банков
обязаны включать в расчет все три вида рыночного чистая позиция39 по поставке ценных бумаг по сроч?
риска, относительно невелико — 115 кредитных ор? ным сделкам за 2006 год сократилась с 2,7% на
ганизаций (на 1.01.2006 — 83). Их удельный вес в ак? 1.01.2006 до 0,4% на 1.01.2007.
тивах банковского сектора на 1.01.2007 составил Наименее значимым видом риска остается ва
33,4% (на 1.01.2006 — 21,2%). лютный риск, его удельный вес в структуре рыноч?
В результате значительного роста торговых вложе? ного риска за 2006 год снизился с 17,4 до 11,9%, хотя
ний кредитных организаций в ценные бумаги (балансо? по абсолютному значению величина валютного рис?
вый торговый портфель за 2006 год вырос на 55,1% по ка банковского сектора осталась неизменной.
сравнению с 39,7% в 2005 году), а также продолжаю?
щегося расширения деятельности кредитных организа? Величина и удельный вес РИСУНОК 2.4
ций на срочных рынках величина рыночного риска бан? рыночного риска в совокупной
ковского сектора выросла за рассматриваемый пери? величине рисков банковского сектора
од на 46,5% — до 543,8 млрд. рублей по состоянию на 550 8,5
1.01.2007. Соотношение величины рыночного риска с 500 8,1
капиталом банков, рассчитывающих рыночный риск, 450 7,7
также увеличилось — с 33,6 до 45,1%. Однако удельный
400 7,3
вес рыночного риска в совокупной величине рисков бан?
млрд. руб.

350 6,9
ковского сектора оставался незначительным и на
%

1.01.2007 составил менее 5% (см. рисунок 2.4). 300 6,5


Несмотря на то, что на начало 2006 года основу 250 6,1
торгового портфеля составляют долговые обязатель? 200 5,7
ства (объем торговых вложений в долговые обяза?
150 5,3
тельства почти семикратно превышает вложения в
100 4,9
акции), наибольший удельный вес в структуре рыноч?
ного риска приходился на фондовый риск (45,2% на 50 4,5
1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
1.01.2007). Процентный риск составил 42,9% (по со? Величина рыночного риска, млрд. руб.
стоянию на начало 2006 года — 42,9 и 39,8% соответ? Доля рыночного риска в совокупной величине рисков, %
ственно).

37
В соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.09.1999 № 89?П “О порядке расчета кредитными организа?
циями размера рыночных рисков”.
38
По срочным сделкам раздела “Г” Плана счетов.
39
Без учета знака позиции.

35
БАНК РОССИИ

Удельный вес валютных РИСУНОК 2.5


ций в иностранной валюте: если на начало 2006 года
активов и пассивов отношение внебалансовых требований и балансовых
в совокупных активах и пассивах активов составляло 54,0%, то к 1.01.2007 значение
банковского сектора данного показателя достигло 67,7%. Аналогичной
была динамика отношения внебалансовых обяза?
38 6
тельств к балансовым пассивам в иностранной валю?
36 5 те: за отчетный год оно увеличилось с 49,3 до 52,2%.
В анализируемый период в среднем за квартал
34 4 лимиты ОВП нарушали 11 кредитных организаций

Процентых пунктов
(в 2005 году — 13). Удельный вес банков — нарушите?
32 3
лей лимитов ОВП в активах банков, имеющих валют?
%

30 2 ные лицензии, за 2006 год снизился с 2,4 до 14,3%.

28 1 II.2.2. Оценка уязвимости


банковского сектора к процентному
26 0
риску (торговый портфель)
24 —1
1.01.03 1.07.03 1.01.04 1.07.04 1.01.05 1.07.05 1.01.06 1.07.06 1.01.07 В целях определения уязвимости банковского сек?
Разница в соотношении валютной составляющей активов тора к процентному риску по торговому портфелю было
и пассивов, процентных пунктов (правая шкала)
Удельный вес валютных активов в совокупных активах, % проведено стресс?тестирование по фактору влияния на
Удельный вес валютных пассивов в совокупных пассивах, % финансовое состояние банковского сектора роста про?
центных ставок. Предполагалось, что в результате рос?
та требуемой доходности по корпоративным долговым
В части балансовых позиций в иностранной валю? обязательствам их стоимость упадет на 30%.
те, на фоне укрепления рубля по отношению к доллару Для определения воздействия процентного рис?
США на внутреннем валютном рынке, в 2006 году про? ка по торговому портфелю на финансовое состояние
изошло снижение валютной составляющей (см. рису российского банковского сектора проанализированы
нок 2.5). Так, на 1.01.2007 валютные активы составили данные отчетности кредитных организаций, имеющих
24,6% активов, валютные пассивы — 24,8% пассивов в торговых портфелях вложения в котируемые обяза?
(на начало года — 27,7 и 28,2% соответственно). Раз? тельства предприятий?резидентов. Для целей анали?
ница в соотношениях валютной составляющей активов за указанные кредитные организации разбивались на
и пассивов составила 0,2 процентного пункта. две группы: в первую входили банки, обязанные рас?
При этом подверженность валютному риску в ре? считывать величину процентного риска, и, следова?
зультате срочных сделок с иностранной валютой воз? тельно, включающие показатель рыночного риска в
росла. Чистая срочная позиция в долларах США40 по расчет норматива достаточности капитала; во вто?
состоянию на 31.12.2006, так же как и по итогам рую — кредитные организации, не рассчитывающие
2005 года, была длинной. Она составила 24,8 млрд. в величину процентного риска42.
рублевом эквиваленте, увеличившись в 4 раза по Количество кредитных организаций в первой вы?
сравнению с показателем на 30.12.2005 (6,7 млрд. борке за 2006 год выросло на 18% и на 1.01.2007 со?
рублей). Чистая длинная срочная позиция в евро по ставило 203 против 172 на 1.01.2006. На эти банки
состоянию на 31.12.2006 составила 51,8 млрд. в руб? приходилось 54,9% вложений банковского сектора в
левом эквиваленте, что на четверть больше соответ? корпоративные долговые обязательства резидентов.
ствующей длинной позиции на 30.12.2005 (41,3 млрд. Доля данной группы кредитных организаций в акти?
рублей). Указанная динамика связана в том числе с вах банковского сектора на 1.01.2007 составила
возобновлением после длительного перерыва торгов 41,8%, в капитале — 42,6% (на 1.01.2006 — 32,8 и
валютными фьючерсами на ММВБ. 32,7% соответственно).
В целом за 2006 год объем внебалансовых тре? Количество кредитных организаций во второй
бований и обязательств в иностранной валюте41 уве? выборке за 2006 год изменилось незначительно и на
личился на 60,3 и 34,7% соответственно. Возросло 1.01.2007 составило 96 (на 1.01.2006 — 93). На эти
также отношение внебалансовых и балансовых пози? банки приходилась оставшаяся часть вложений бан?

40
Величины чистых срочных и опционных позиций в иностранных валютах рассчитаны по данным формы 0409634 “Отчет об
открытых валютных позициях” по всем кредитным организациям, представляющим данную форму, в рублевом эквиваленте
по официальным курсам Банка России на соответствующие даты.
41
По срочным сделкам раздела “Г” Плана счетов.
42
В соответствии с Положением Банка России от 24.09.1999 № 89?П “О порядке расчета кредитными организациями разме?
ра рыночных рисков” расчет показателей размера процентного и фондового рисков производится в том числе в случае, ко?
гда по состоянию на отчетную дату совокупная балансовая стоимость торгового портфеля равна или превышает пять про?
центов величины балансовых активов кредитной организации. Совокупная балансовая стоимость торгового портфеля опре?
деляется как сумма балансовых стоимостей финансовых инструментов, имеющих рыночную стоимость и приобретенных
кредитной организацией с целью дальнейшей перепродажи, включая инструменты типа “РЕПО”.

36
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ковского сектора в корпоративные долговые обяза? 1.01.2006 — 125). На эти банки приходилась остав?
тельства резидентов (45,1%). Доля данной группы шаяся часть торговых вложений банковского сектора
кредитных организаций в активах банковского секто? в котируемые акции (6,8% на 1.01.2007). Доля дан?
ра на 1.01.2007 составила 40,8%, в капитале — 34,4% ной группы кредитных организаций в активах банков?
(на 1.01.2006 — 46,4 и 39,1% соответственно). ского сектора на 1.01.2007 составила 41,2%, в капи?
Стресс?тестирование кредитных организаций, тале — 35,5% (на 1.01.2006 — 45,8 и 38,7% соответ?
обязанных рассчитывать величину процентного ственно).
риска, показывает, что в целом по рассматриваемой Проведенный анализ показывает, что в целом по
группе кредитных организаций чувствительность к группе кредитных организаций, рассчитывающих
процентному риску за отчетный год выросла: по со? величину фондового риска, чувствительность к
стоянию на начало 2007 года потенциальные потери фондовому риску практически не изменилась: в слу?
могли бы составить 6,6% капитала против 5,5% на чае падения индекса РТС на 30% по состоянию на
начало 2006 года. начало 2007 года потери составят 4,7% капитала (на
По кредитным организациям, имеющим торговые начало 2006 года — 4,3%).
вложения в котируемые обязательства предприятий? По группе кредитных организаций, имеющих тор?
резидентов, но не рассчитывающим величину про говые вложения в котируемые акции, но не рассчи
центного риска, чувствительность к данному виду тывающих величину фондового риска, чувстви?
риска за 2006 год выросла более чем в 2 раза: в слу? тельность к фондовому риску снизилась: в случае реа?
чае реализации негативного события по состоянию лизации негативного события по состоянию на нача?
на начало 2007 года потери могли бы составить 6,7% ло 2007 года потери составят 0,4% капитала (на на?
капитала (39,0 млрд. рублей) против 3,8% (18,5 млрд. чало 2006 года — 1,0%).
рублей) на начало 2006 года. В целом проведенный стресс?тест показывает,
что уязвимость банковского сектора к фондовому
II.2.3. Оценка уязвимости банковского риску, оцениваемому как потенциальное резкое сни?
сектора к фондовому риску жение индекса РТС, относительно невелика.

В целях определения финансовой устойчивости II.2.4. Оценка уязвимости банковского


российского банковского сектора к фондовому рис? сектора к валютному риску
ку методами стресс?тестирования оценены возмож?
ные негативные последствия снижения индекса РТС. Для оценки уязвимости российского банковско?
В качестве исходного события стрессовой ситуации го сектора к валютному риску было проведено стресс?
взято падение индекса РТС на 30%43. тестирование по фактору укрепления рубля по отно?
Для определения воздействия фондового риска шению в доллару США и евро в отдельности. Исход?
на капитализацию российского банковского сектора ными событиями стрессовой ситуации выбраны од?
проанализированы данные отчетности кредитных ор? номоментные повышения номинальных обменных
ганизаций, имеющих в торговых портфелях вложения курсов российского рубля на 30% к доллару США и
в котируемые акции. Как и при анализе процентного на 30% к евро. Для определения воздействия валют?
риска, кредитные организации разбивались на две ного риска на финансовое состояние российского
группы: в первую входили банки, обязанные рассчи? банковского сектора проанализированы данные кре?
тывать величину фондового риска, и, следовательно, дитных организаций, обязанных рассчитывать вели?
включающие показатель фондового риска в расчет чину валютного риска44, у которых имеются чистые
норматива достаточности капитала; во вторую — кре? длинные открытые позиции в долларах США и в евро.
дитные организации, не рассчитывающие величину Количество кредитных организаций, имеющих
фондового риска. чистые длинные открытые позиции в долларах США,
Количество кредитных организаций первой из на 31.12.2006 составило 346 (на 1.01.2006 — 402),
указанных групп на 1.01.2007 составило 181 против их доля в совокупных активах банковского сектора
134 на 1.01.2006. На эти банки на 1.01.2007 прихо? была равна 24,9%, доля в капитале — 23,7% (на
дится 93,2% торговых вложений банковского секто? 30.12.2005 — 46,0 и 44,3% соответственно). Количе?
ра в котируемые акции. Доля данной группы кредит? ство кредитных организаций, имеющих чистые длин?
ных организаций в активах банковского сектора на ные открытые позиции в евро, на 31.12.2006 соста?
1.01.2007 составила 36,3%, в капитале — 38,7% (на вило 312 (на 30.12.2005 — 396), их доли в совокуп?
1.01.2006 — 26,0 и 27,6% соответственно). ных активах и капитале банковского сектора практи?
Количество кредитных организаций второй из чески не изменились и составили 21,2 и 23,9% (на
указанных групп на 1.01.2007 составило 172 (на 30.12.2005 — 25,4 и 30,2% соответственно).

43
Предполагалось, что падение индекса РТС на 30% приведет к аналогичному снижению стоимости акций в торговых порт?
фелях.
44
Валютный риск принимается в расчет размера рыночных рисков, когда по состоянию на отчетную дату процентное соотно?
шение показателя суммарной величины открытых валютных позиций и величины собственных средств (капитала) равно или
превышает 2%.

37
БАНК РОССИИ

Анализ показал, что к концу 2006 года длинные доллару США или к евро на 30% не приведет к суще?
открытые позиции в долларах США по первой рас? ственным потерям: у подавляющего большинства
сматриваемой выборке банков выросли по сравне? банков потери не превысят 3% капитала.
нию с 30.12.2005 в 1,5 раза (до 516,2 млн. долларов Уязвимость банковского сектора к гипотетическо?
США), а их доля в длинных открытых позициях по всем му резкому укреплению рубля по отношению к дол?
валютам и драгметаллам45 на 31.12.2006 составила в лару США снижается, и в настоящий момент она не?
среднем 66,9% против 71,5% на 30.12.2005. Длинные значительна: в случае реализации сценария в целом
открытые позиции в евро по второй рассматриваемой по рассматриваемой выборке банков потери по со?
выборке банков выросли в большей степени — в стоянию на 31.12.2006 составят 1,1% их капитала про?
1,8 раза (до 226,4 млн. евро на 30.12.2005), а их доля тив 0,5% на 30.12.2005. Уязвимость банковского сек?
в длинных открытых позициях по всем валютам и драг? тора к возможному резкому укреплению рубля по от?
металлам46 на 31.12.2006 составила в среднем 45,8% ношению к евро также мала: в случае реализации сце?
против 30,0% на 30.12.2005. нария в целом по рассматриваемой выборке банков
Проведенный стресс?тест показывает, что резкое потери по состоянию на 31.12.2006 составят 0,6%
одномоментное укрепление рубля по отношению к капитала против 0,3% на 30.12.2005.

45
В рублевом эквиваленте.
46
В рублевом эквиваленте.

38
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.3. Риск ликвидности

II.3.1. Общая характеристика в совокупных активах банковского сектора оставалась


риска ликвидности относительно стабильной (10,6% на 1.01.2007) (см.
рисунок 2.6). Такая динамика наиболее ликвидных ак?
В течение 2006 года наблюдался рост объема наи? тивов вызвана ориентацией кредитных организаций на
более ликвидных активов банковского сектора (денеж? поддержание оптимального уровня ликвидности, не?
ные средства, драгоценные металлы и камни, остатки обходимого для выполнения своих текущих обяза?
на корреспондентских счетах Ностро, остатки на кор? тельств, и в принципе может отражать повышение ка?
респондентских и депозитных счетах в Банке России). чества систем управления рисками в банках.
Они возросли на 46,6% — до 1489,2 млрд. рублей на Активизировались операции по корреспондент?
1.01.2007. При этом доля наиболее ликвидных статей ским счетам, открытым кредитными организациями

Динамика изменения объема наиболее ликвидных активов РИСУНОК 2.6


банковского сектора
1,50 10,7

1,35 10,3

1,20 9,9

1,05 9,5

0,90 9,1
трлн. руб.

%
0,75 8,7

0,60 8,3

0,45 7,9

0,30 7,5

0,15 7,1

0,00 6,7
1.01.06 1.02.06 1.03.06 1.04.06 1.05.06 1.06.06 1.07.06 1.08.06 1.09.06 1.10.06 1.11.06 1.12.06 1.01.07
Остатки на корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России (левая шкала)
Средства на корреспондентских счетах Ностро (левая шкала)
Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего (левая шкала)
Доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банковского сектора (правая шкала)

Динамика изменения остатков на корреспондентских РИСУНОК 2.7


и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России
750 6,0

600 5,4
млрд. руб.

450 4,8
%

300 4,2

150 3,6

0 3,0
1.01.06 1.02.06 1.03.06 1.04.06 1.05.06 1.06.06 1.07.06 1.08.06 1.09.06 1.10.06 1.11.06 1.12.06 1.01.07
Депозиты и иные размещенные средства кредитных организаций в Банке России (левая шкала)
Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (левая шкала)
Доля остатков на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в совокупных активах банковского сектора (правая шкала)

39
БАНК РОССИИ

друг у друга. Объем средств на корреспондентских рублей) была несколько выше, чем в 2005 году
счетах Ностро за 2006 год вырос на 54,6%, в том чис? (805,2 млрд. рублей). Однако доля наиболее ликвид?
ле остатки на корреспондентских счетах Ностро в кре? ных активов в объеме совокупных активов48 банков?
дитных организациях — резидентах — на 97,8%, ос? ского сектора в 2006 году по сравнению с 2005 годом
татки на корреспондентских счетах Ностро в банках? снизилась на 1,3 процентного пункта (до 8,5%).
нерезидентах — на 32,0%.
Остатки средств кредитных организаций на кор? II.3.2. Выполнение нормативов
респондентских и депозитных счетах в Банке России ликвидности
имели тенденцию к некоторому уменьшению в пер?
вом полугодии 2006 года и стабилизации на прежнем На протяжении всего отчетного года имелись
уровне — во втором. На 1.01.2007 их доля в совокуп? лишь единичные случаи несоблюдения отдельными
ных активах банковского сектора по сравнению с на? кредитными организациями обязательных нормати?
чалом года не изменилась и составила 5,1% (см. ри вов ликвидности. В 2006 году на отдельные даты нор?
сунок 2.7). матив мгновенной ликвидности (Н2) нарушали в со?
В 2006 году по группам банков доля наиболее вокупности 65 кредитных организаций (в 2005 году
ликвидных активов в совокупных активах также не в — 76), норматив текущей ликвидности (Н3) —
претерпела существенных изменений по сравне? 94 кредитные организации (в 2005 году — 88), норма?
нию с предыдущим годом. Несколько выросла тив долгосрочной ликвидности (Н4) — 12 кредитных
доля наиболее ликвидных активов в совокупных организаций (в 2005 году — 11). На 1.01.2007 не со?
активах по группе банков, контролируемых ино? блюдали49 нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3)
странным капиталом (с 8,8 до 10,4%) и группе и долгосрочной (Н4) ликвидности лишь 2 кредитные
крупных частных банков (с 11,6 до 11,8%). Не? организации.
большое сокращение доли наиболее ликвидных В анализируемый период более 10 раз норматив
активов имело место по группе средних и малых мгновенной ликвидности (Н2) нарушили 7 кредитных
банков Московского региона (с 28,9 до 26,7%) и организаций, норматив текущей ликвидности (Н3) —
группе региональных средних и малых банков 8 кредитных организаций, норматив долгосрочной
(с 21,3 до 19,9%). Не изменилась доля наиболее ликвидности (Н4) — 2 кредитные организации.
ликвидных активов по группе банков, контроли? В среднем50 за год показатели ликвидности по
руемых государством (5,3%). банковскому сектору незначительно снизились: мгно?
В среднем47 в 2006 году величина наиболее лик? венной ликвидности — с 52,6% в 2005 году до 50,3%
видных активов в абсолютном выражении (977,3 млрд. в 2006 году, текущей ликвидности — с 76,6 до 74,3%
соответственно (см. рисунок 2.8). На 1.01.2007 в це?
Показатели ликвидности РИСУНОК 2.8 лом по банковскому сектору значения показателей
банковского сектора (средние мгновенной и текущей ликвидности составили соот?
хронологические годовые значения) ветственно 51,4 и 76,8%.
Наименьшее значение показателя мгновен?
80 76,6 74,3 75,6
ной ликвидности (47,2%) на конец 2006 года сло?
70 66,1 жилось по группе крупных частных банков. Ниже,
60
чем по банковскому сектору в целом, значение
52,6 показателя мгновенной ликвидности было также
50,3
50 у группы банков, контролируемых государством
(50,4%).
%

40
Наименьшее значение показателя текущей
30 ликвидности (71,6%) наблюдалось у группы бан?
20 ков, контролируемых государством. Ниже, чем в
среднем по банковскому сектору, значения пока?
10 зателя текущей ликвидности были также у груп?
0 пы банков, контролируемых иностранным капита?
1.01.06 1.01.07 лом (73,9%), и региональных средних и малых
Мгновенная ликвидность
Текущая ликвидность банков (75,4%).
Долгосрочная ликвидность Среднее значение показателя долгосрочной ли?
квидности51 в отчетном году увеличилось (с 66,1% на

47
Рассчитывается как среднее хронологическое значение за год.
48
Рассчитывается как среднее хронологическое значение за год.
49
Под несоблюдением обязательного норматива понимается нарушение его нормативно установленного числового значе?
ния в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней, предшествую?
щих отчетной дате.
50
Рассчитывается как среднее хронологическое значение за год.
51
В соответствии с Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110?И “Об обязательных нормативах банков” нормативное
значение установлено не выше 120%.

40
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.01.2006 до 75,6% на 1.01.2007). Это было обуслов? величины привлеченных депозитов (на 1.01.2006 —
лено, во?первых, тем, что прирост обязательств бан? 54,9%). При этом доля депозитов, привлеченных на
ковского сектора со сроком востребования свыше срок до 30 дней, практически не изменилась (15,6%
1 года (59,6%) отставал от прироста объемов долго? на 1.01.2006 и 15,5% на 1.01.2007).
срочного (на срок свыше 1 года) кредитования Увеличение доли средне? и долгосрочных компо?
(9,3 процентного пункта), во?вторых, тем, что темпы нентов кредитных вложений и привлеченных депози?
расширения операций долгосрочного (свыше 1 года) тов наблюдалось по всем группам кредитных органи?
кредитования (68,9%) значительно превышали тем? заций.
пы роста капитализации банковского сектора (сово? Наиболее “долгосрочная” структура привле?
купный капитал банковского сектора вырос на 36,3%). ченных депозитов и ссудной задолженности сло?
В целом доля наиболее ликвидных активов в со? жилась в группе банков, контролируемых государ?
вокупных активах банковского сектора остается ста? ством: доля депозитов клиентов на срок свыше
бильной. Несмотря на некоторое снижение значений 1 года составила 71,4% всех привлеченных депо?
показателей мгновенной и текущей ликвидности бан? зитов, а доля выданных на аналогичный срок
ковского сектора, в 2006 году ликвидность банковско? ссуд — 63,0%.
го сектора находилась на приемлемом уровне. Об У всех остальных групп кредитных организа?
этом свидетельствует также динамика ряда показа? ций доля долгосрочной составляющей в депози?
телей, в том числе структуры активов и пассивов кре? тах клиентов и выданных клиентам ссуд была
дитных организаций по срочности, соотношения при? ниже, чем в среднем по банковскому сектору.
влеченных депозитов и выданных ссуд (коэффициен? Наименьшей доля депозитов клиентов на срок
та покрытия), ставок по межбанковским кредитам, свыше 1 года была у банков с иностранным уча?
показателя зависимости кредитных организаций от стием (32,1%).
рынка МБК. Наименьшая доля ссуд, выданных клиентам
на срок свыше 1 года, наблюдалась в группе сред?
II.3.3. Структура активов и пассивов них и малых банков Московского региона (36,9%).
кредитных организаций по срочности52 В этой группе банков около половины ссуд было
предоставлено на срок от 30 дней до 1 года.
На протяжении 2006 года наблюдалось “удлине?
ние” совокупного кредитного портфеля банковского
сектора. Объем ссуд, предоставленных на срок свы?
Структура ссудной РИСУНОК 2.9

ше 1 года, продолжал расти более высокими темпа?


задолженности и привлеченных
ми (прирост на 58,6%), чем совокупная ссудная за?
банковским сектором депозитов по срокам
100
долженность53 (47,2%). (В 2005 году объем средств,
предоставленных на срок свыше 1 года, увеличился 90

на 60,4%, а совокупная ссудная задолженность — на 80


40,0%.) 70
В результате продолжился рост доли средне? и 60
долгосрочной (свыше 1 года) составляющей ссудного
%

50
портфеля: на 1.01.2007 она составила 53,5% от общей
40
величины ссудной задолженности (на 1.01.2006 —
49,7%). Одновременно сокращалась доля кратко? 30
срочной ссудной задолженности, в том числе предос? 20
тавленной на срок до 30 дней — с 6,4% на 1.01.2006 10
до 6,0% на 1.01.2007 (см. рисунок 2.9).
0
Аналогичные изменения произошли в структуре На 1.01.06 На 1.01.07
Привлеченные Ссудная Привлеченные Ссудная
привлеченных депозитов54 кредитных организаций.
депозиты задолженность депозиты задолженность
В 2006 году темпы роста депозитов, привлеченных на Просроченная задолженность
срок свыше 1 года, росли более высокими темпами До востребования
(52,9%), чем общий объем депозитов клиентов До 30 дней
От 31 дня до 1 года
(49,4%). Доля депозитов, привлеченных на срок свы? Свыше года
ше 1 года, на 1.01.2007 составила 56,2% от общей

52
Анализ активов и пассивов кредитных организаций по срочности проводился на основе данных о распределении по сро?
кам востребования и погашения активов и пассивов, отражаемых на балансовых счетах.
53
В состав ссудной задолженности включены кредиты, предоставленные кредитными организациями юридическим и физи?
ческим лицам (кроме банков и финансовых организаций — резидентов Российской Федерации), а также прочие средства,
предоставленные указанным категориям должников (резидентам и нерезидентам).
54
В состав привлеченных депозитов включены депозиты, привлеченные кредитными организациями от юридических и фи?
зических лиц (кроме банков и финансовых организаций — резидентов Российской Федерации), а также прочие средства,
привлеченные от указанных категорий кредиторов (резидентов и нерезидентов), за исключением остатков на текущих и рас?
четных счетах данных категорий клиентов.

41
БАНК РОССИИ

Отношение депозитов клиентов к выданным ссу государством (90,6%), наименьшее — по группе


дам (коэффициент покрытия)55 банков, контролируемых иностранным капиталом
В 2006 году продолжилась тенденция к постепен? (35,7%).
ному росту коэффициента покрытия. На 1.01.2007 На 1.01.2007 значения коэффициент покрытия в
депозиты клиентов на 71,3% обеспечивали покрытие 2 раза ниже, чем в целом по банковскому сектору,
выданных им ссуд, что несколько выше значения ко? было у 371 кредитных организаций, доля которых в
эффициента покрытия на 1.01.2006 — 70,2% (на совокупных активах банковского сектора составила
1.01.2005 — 65,2%) (см. рисунок 2.10). 9,1% (на 1.01.2006 — у 422 кредитных организаций с
У 79 кредитных организаций в источниках ресурс? долей в совокупных активах 12,7%). Значения коэф?
ной базы депозиты юридических и(или) физических фициента покрытия в 4 раза ниже, чем по банковско?
лиц отсутствовали, однако доля активов таких кредит? му сектору в целом, на 1.01.2007 были у 225 кредит?
ных организаций в совокупных активах банковского ных организаций (доля в совокупных активах — 3,7%),
сектора была незначительной (0,8%). тогда как на 1.01.2006 — у 262 кредитных организа?
На 1.01.2007 наибольшее значение коэффи? ций (доля в совокупных активах — 5,7%).
циента покрытия (79,9%) было в группе банков,
контролируемых государством. II.3.4. Исполнение обязательств
Наименьшее значение коэффициента покры?
тия (48,8%) сложилось в группе средних и малых В течение 2006 года имели место единичные слу?
банков Московского региона. чаи неисполнения кредитными организациями обя?
Наибольшее значение коэффициента покры? зательств перед кредиторами и вкладчиками. На
тия, рассчитанного по средне? и долгосрочной со? 1.01.2007 неисполнение обязательств отмечено толь?
ставляющей (на срок свыше 1 года) на 1.01.2007 ко по одной кредитной организации.
наблюдалось по группе банков, контролируемых На 1.01.2007 отношение суммы неудовлетворен?
ных требований (на сумму 219,7 млн. рублей) к сум?
Соотношение ссудной РИСУНОК 2.10 ме обязательных платежей данной кредитной орга?
задолженности и основных источников низации равнялось 18,9%. Доля ее активов в совокуп?
финансирования банковского сектора ных активах банковского сектора составила около
9 72 0,01%.

8 71 II.3.5. Показатель зависимости


от межбанковского рынка (ПМБК)56
7 70

С позиций анализа риска ликвидности зависи?


трлн. руб.

6 69
мость кредитных организаций от межбанковского
%

5 68 рынка в 2006 году в целом несколько снизилась. Об


этом свидетельствуют следующие данные.
4 67
Наибольший удельный вес в совокупных активах
3 66
банковского сектора имела группа кредитных орга?
низаций со значением ПМБК не более 8%, однако
2 65 доля таких кредитных организаций в совокупных ак?
1.01.05 1.01.06 1.01.07
тивах за 2006 год сократилась с 71,2 до 68,6%. Одно?
Привлеченные средства (левая шкала)
Ссудная задолженность (левая шкала) временно в совокупных активах увеличился (с 12,4 до
Коэффициент покрытия (правая шкала) 15,7%) удельный вес кредитных организаций со зна?
чением ПМБК от 8 до 18% и от 18 до 27% (с 10,6 до

55
Коэффициент покрытия рассчитывается как отношение депозитов, привлеченных кредитными организациями от юриди?
ческих и физических лиц (кроме банков и финансовых организаций — резидентов Российской Федерации), а также прочих
средств, предоставленных указанными категориями кредиторов (резидентов и нерезидентов), за исключением остатков на
текущих и расчетных счетах данных категорий клиентов, к кредитам, предоставленным кредитными организациями юриди?
ческим и физическим лицам (кроме банков и финансовых организаций — резидентов Российской Федерации), а также про?
чим средствам, предоставленным указанным категориям должников (резидентам и нерезидентам).
55
Расчет этого показателя рекомендован МВФ (“Customer deposits to total (noninterbank) loans”) для целей анализа финансо?
вой устойчивости в “Compilation Guide on Financial Soundness Indicators”. Данный показатель позволяет оценить ликвидность
банковского сектора, поскольку сравнивает наиболее “традиционную” и устойчивую часть источников ресурсной базы с ос?
новными направлениями их вложений. Снижение коэффициента покрытия свидетельствует об увеличивающейся зависимо?
сти исполнения принятых кредитными организациями обязательств от их возможностей оперативно выйти на денежный или
фондовый рынок и, как следствие этого, о возрастании риска потери ликвидности.
56
Показатель зависимости кредитных организаций от межбанковского рынка рассчитывается как процентное отношение
разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) и привлеченных средств. Чем выше значение
показателя, тем сильнее кредитная организация зависит от межбанковского рынка. Методология расчета ПМБК приближе?
на к методологии расчета показателя ПЛ5, содержащегося в Указании Банка России от 16.01.2004 № 1379?У “Об оценке
финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”, которым
определены его пороговые значения — от 8 до 27% и выше.

42
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12,8%). Удельный вес в совокупных активах кредит? Вместе с тем представляется, что с точки зрения
ных организаций, у которых значение ПМБК превы? долговременных перспектив развития российского
шает 27%, снизился за отчетный год с 5,8 до 2,9%. банковского сектора весьма важной является следую?
Наибольшее значение показателя зависимо? щая тенденция: в объеме как привлеченных, так и раз?
сти от межбанковского рынка (15,9%) на мещенных межбанковских кредитов доля банков?не?
1.01.2007 наблюдалось в группе банков с ино? резидентов постепенно увеличивается. За 2006 год
странным участием (19,9% на 1.01.2006), что объ? доля кредитов, полученных от банков?нерезидентов,
ясняется их активным взаимодействием с мате? в общем объеме полученных МБК возросла на
ринскими банковскими структурами, располо? 6,7 процентного пункта, составив 78,9%, а доля кре?
женными за рубежом. Причем в активах этой груп? дитов, предоставленных банкам?нерезидентам, в
пы кредитных организаций доля активов банков общем объеме предоставленных МБК увеличилась на
со значением ПМБК свыше 18% составила 51,9%, 11,5 процентного пункта, составив 64,2%.
практически не изменившись по сравнению со Отношение превышения полученных от банков?
значением данного показателя на 1.01.2006 нерезидентов межбанковских кредитов над кредита?
(52,4%). ми, предоставленными этим банкам, к пассивам рос?
Наименьшая зависимость от межбанковско? сийского банковского сектора за 2006 год практиче?
го рынка наблюдалась у группы средних и малых ски не изменилось, увеличившись с 4,4 до 5,0%.
банков Московского региона, которые размеща? На 1.01.2007, так же как и на начало года, кре?
ли на межбанковском рынке больше средств, чем диты, привлеченные от банков?нерезидентов,
привлекали с него (значение ПМБК по данной имели 174 кредитных организаций, на долю кото?
группе банков было отрицательным и составило рых приходилось 83,7% совокупных активов бан?
3,0%). При этом доля в активах этой группы бан? ковского сектора (на 1.01.2006 — 81,5%). При
ков со значением ПМБК свыше 18% на 1.01.2007 этом половина объема межбанковских кредитов,
составила 7,5% (на 1.01.2006 — 4,5%). привлеченных из?за рубежа, приходилось на
Важную роль с точки зрения управления ликвид? 7 кредитных организаций (на начало года — 5 кре?
ностью играет рынок межбанковских кредитов. Харак? дитных организаций), входящих в число 20 круп?
терной чертой российского рынка межбанковского нейших по величине активов.
кредитования является существенное влияние бан? Кредиты, предоставленные банкам?нерези?
ков?нерезидентов. К концу 2006 года объем задол? дентам, на 1.01.2007 имели 213 кредитных орга?
женности по межбанковским операциям, проводи? низаций, их доля в совокупных активах банков?
мым российскими банками с банками?нерезидента? ского сектора составляла 85,6% (на 1.01.2006 —
ми, в абсолютном выражении практически удвоился. 202 кредитные организации с долей в совокуп?
Российские банки на протяжении последних лет тра? ных активах 83,7%). Половина общего объема
диционно привлекают с международного межбанков? межбанковских кредитов, размещенных на ме?
ского рынка больше средств (1364,8 млрд. рублей на ждународном банковском рынке, как и годом
1.01.2007 против 784,0 млрд. рублей годом ранее), ранее, приходилось на 6 кредитных организа?
чем размещают на нем (664,4 и 351,7 млрд. рублей ций, входящих в число 20 крупнейших по вели?
соответственно). чине активов.

Динамика процентных ставок РИСУНОК 2.11


по предоставленным рублевым межбанковским кредитам (MIACR)
13
12
11
10
9
8
7
%

6
5
4
3
2
1
0
1.01.2005

1.02.2005

1.03.2005

1.04.2005

1.05.2005

1.06.2005

1.07.2005

1.08.2005

1.09.2005

1.10.2005

1.11.2005

1.12.2005

1.01.2006

1.02.2006

1.03.2006

1.04.2006

1.05.2006

1.06.2006

1.07.2006

1.08.2006

1.09.2006

1.10.2006

1.11.2006

1.12.2006

1.01.2007

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитным организациям по всем срокам


Фактические ставки по представлению кредитов (MIACR) в % годовых для рублевых кредитов сроком на 1 день

43
БАНК РОССИИ

II.3.6. Ставки межбанковского рынка 2006 году происходили главным образом в период
осуществления налоговых платежей в бюджеты всех
Ставка MIACR по рублевым межбанковским кре? уровней (см. рисунок 2.11).
дитам на срок 1 день (как в наибольшей степени от? Средневзвешенная за год по всем срокам став?
ражающая текущую стоимость рублевых ресурсов на ка по предоставленным рублевым межбанковским
межбанковском рынке) в 2006 году в целом была кредитам в 2006 году составила 3,8%, увеличив?
выше, чем в 2005 году. Отдельные всплески процент? шись по сравнению с 2005 годом на 0,7 процентно?
ных ставок на рублевом межбанковском рынке в го пункта.

44
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.4. Достаточность собственных средств (капитала)

II.4.1. Динамика и структура капитала Третьим по значимости фактором увеличения ка?


банковского сектора питала банковского сектора остается рост капитала
кредитных организаций за счет привлечения субор?
Собственные средства (капитал) действующих динированных кредитов, составивший в 2006 году
кредитных организаций на 1.01.2007 достигли 63,4 млрд. рублей (14,1% общей суммы прироста
1692,7 млрд. рублей. Темп прироста капитала в собственных средств).
2006 году был выше, чем в предыдущем году (36,3% Доля уставного капитала и эмиссионного дохода
против 31,2%). Вместе с тем рост активов банковско? в структуре собственных средств продолжает сокра?
го сектора опережал прирост капитала, поэтому от? щаться: с 50,5% в 2005 году до 49,1% в 2006 году
ношение капитала к активам банковского сектора (в 2003 году она составила 59,0%, в 2004 году —
снизилось до 12,1%. В предшествующие три года это 54,1%). Доля привлеченных субординированных кре?
отношение колебалось в пределах 14,6—12,7% (см. дитов практически не изменилась — 13,8% в
рисунок 2.12). 2006 году по сравнению с 13,7% в 2005 году (см. ри
Первым по значимости фактором прироста капи? сунок 2.13). Доля прибыли и сформированных из нее
тала банковского сектора остается прибыль кредит? фондов в структуре совокупного капитала за 2006 год
ных организаций. В целом по банковскому сектору в возросла с 39,6 до 41,9%.
2006 году увеличение собственных средств произош? Значимость факторов роста собственных
ло за счет роста прибыли и сформированных из нее средств существенно различалась у разных групп
фондов на 217,2 млрд. рублей (это почти половина кредитных организаций. Так, в группе банков, кон?
общей суммы прироста собственных средств). тролируемых государством, собственные средст?
Вторым по значимости фактором прироста капи?
тала банков выступают оплаченный уставный капитал Cтруктура совокупного РИСУНОК 2.13
и эмиссионный доход действующих кредитных орга? капитала банковского сектора
низаций, увеличившиеся в 2006 году на 202,9 млрд. 2000
рублей (45% общей суммы прироста собственных
средств). Увеличение его значимости объясняется 1800
тем, что в 2006 году сразу несколько крупных кредит? 1600
ных организаций, относящихся к 20 крупнейшим по
величине активов, существенно нарастили свой ус? 1400
тавный капитал.
1200
млрд. руб.

Динамика капитала РИСУНОК 2.12 1000

(собственных средств) 800


банковского сектора
600
1,8 18
400
1,6 16

1,4 14 200

1,2 12 0
трлн. руб.

1,0 10 —200
%

1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07


0,8 8
Уставный капитал
0,6 6 Эмиссионный доход
Прибыль и фонды КО
0,4 4 Субординированные кредиты
Прочие факторы роста
0,2 2 Убытки
Нематериальные активы
0,0 0 Источники собственных средств, для формирования
1.01.00 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
которых использованы ненадлежащие активы
Капитал банковского сектора (левая шкала) Вложения кредитных организаций в акции (доли участия)
Капитал/активы (правая шкала) Прочие факторы снижения
Капитал/ВВП (правая шкала) Собственные средства

45
БАНК РОССИИ

ва увеличивались преимущественно за счет ка? ции). Эти кредитные организации снизили капитал со?
питализации прибыли и формируемых из нее фон? ответственно на 1,8 и 0,2 млрд. рублей; их доли в ка?
дов, а также роста уставного капитала и эмисси? питале соответствующих групп составляли 11,2 и
онного дохода (67,4 и 52,9% в приросте капитала). 5,9%, в совокупном капитале банковского сектора —
В группе банков, контролируемых иностран? 0,8 и 0,3% соответственно.
ным капиталом, основными факторами увеличе? Снижение собственных средств (капитала) на?
ния собственных средств стали рост уставного блюдалось у 8 кредитных организаций из группы
капитала и эмиссионного дохода (52,8%), капи? крупных частных банков. При этом на эти банки при?
тализация прибыли и формируемых из нее фон? шлось 2,4% совокупного капитала банковского сек?
дов (32,4%) и привлечение субординированных тора, что является максимальной величиной по срав?
кредитов (19,0%). В основном такие же факторы нению с банками из других групп.
роста капитализации преобладали в группе сред? Кредитные организации, имеющие отрицатель?
них и малых региональных банков (47,9; 34,8 и ный капитал, по состоянию на 1.01.2007, так же как и
6,9% соответственно). годом ранее, в банковском секторе отсутствовали.
Наиболее диверсифицированной структура
факторов роста капитала была у группы крупных II.4.2. Активы, взвешенные
частных банков: капитализация прибыли и фор? с учетом риска
мируемых из нее фондов — 43,2%, рост устав?
ного капитала и эмиссионного дохода — 36,9%, Отношение взвешенных по риску балансовых ак?
привлечение субординированных кредитов — тивов кредитных организаций к совокупным балансо?
21,0%. вым активам увеличилось в 2006 году незначитель?
Увеличение капитала средних и малых банков но — с 63,5 до 64,6% (см. рисунок 2.14).
Московского региона происходило в основном за При этом структура взвешенных по риску балан?
счет капитализации прибыли и формируемых из совых активов в отчетном году по сравнению с
нее фондов (89,5%). 2005 годом практически не изменилась. На 1.01.2007
Уменьшение собственных средств (капитала) на доля активов, относящихся к 1—3 группам, состави?
общую сумму 2,8 млрд. рублей отмечено в 2006 году ла 2,7%, активов, относящихся к 4—5 группам, —
у 135 кредитных организаций (в 2005 году — у 134 кре? 97,3% (на 1.01.2006 — 3,0 и 97,0% соответственно).
дитных организаций на общую сумму 10,8 млрд. руб? В анализируемый период прирост на 46,2% объ?
лей). Удельный вес этих кредитных организаций в ак? ема совокупных рисков был обусловлен главным об?
тивах банковского сектора на 1.01.2007 составил разом увеличением кредитного риска по активам,
2,2% (на 1.01.2006 — 3,9%). отраженным на балансовых счетах57 (их доля в при?
Наибольшее число банков, капитал которых по росте показателя составила 84,7%). Структура сово?
итогам 2006 года уменьшился, наблюдалось в груп? купных рисков существенных изменений не претер?
пе средних и малых банков Московского региона пела: доминирующим остается кредитный риск. На
(57 кредитных организаций) и группе средних и ма? 1.01.2007 в совокупном объеме рисков доля кредит?
лых банков других регионов (53 кредитные организа? ного риска по активам, отраженным на балансовых

Динамика взвешенных по риску РИСУНОК 2.14


активов кредитных организаций
10,0 67

8,5 66

7,0 65
трлн. руб.

5,5 64

4,0 63

2,5 62

1,0 61
1.01.02 1.07.02 1.01.03 1.07.03 1.01.04 1.07.04 1.01.05 1.07.05 1.01.06 1.07.06 1.01.07
Сумма балансовых активов банков, взвешенных с учетом риска (левая шкала)
Отношение активов, взвешенных с учетом риска, к совокупным активам банковского сектора (правая шкала)

57
С учетом кредитных рисков кредитных организаций по требованиям к контрагенту по обратной (срочной) части сделок,
возникших в результате приобретения финансовых активов с одновременным принятием обязательств по их обратному от?
чуждению и требованиям к связанным с банком лицам.

46
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

счетах бухгалтерского учета, составила 79,9% (на данного показателя наблюдалось в группе сред?
1.01.2006 — 79,7%), кредитного риска по условным них и малых банков Московского региона
обязательствам кредитного характера — 9,8% (на (29,3%), наименьшее — в группе банков, контро?
1.01.2006 — 9,7%), кредитного риска по срочным лируемых государством (12,7%). Более высоким,
сделкам — 0,5% (на 1.01.2006 — 0,5%), рыночного чем в среднем по банковскому сектору, на
риска — 4,8% (на 1.01.2006 — 4,8%). 1.01.2007 значение показателя достаточности
В структуре совокупных рисков у всех групп капитала было у группы средних и малых банков
банков преобладал кредитный риск. При этом других регионов (21,0%) и группы банков, кон?
наибольшая доля кредитного риска по активам, тролируемых иностранным капиталом (15,9%),
отраженным на балансовых счетах бухгалтерско? более низким — у группы крупных частных бан?
го учета, наблюдалась у группы средних и малых ков (14,8%).
региональных банков (86,5%) и банков, контро? В 2006 году норматив достаточности капитала
лируемых государством (86,3%); наименьшая — (Н1) нарушили 11 кредитных организаций по сравне?
у группы банков, контролируемых иностранным нию с 19 кредитными организациями в 2005 году.
капиталом (74,3%). Наибольшая доля рыночно? В отчетном году количество банков со значением
го риска (7,4%) на 1.01.2007 отмечалась в груп? показателя достаточности капитала не более 12%
пе крупных частных банков; наименьшая — в возросло в 1,7 раза (с 67 на 1.01.2006 до 113 на
группе банков, контролируемых государством 1.01.2007). Их доля в совокупных активах банковско?
(1,6%). го сектора увеличилась в 2,8 раза (с 16,0 до 44,8%),
что объясняется присутствием в данной группе ряда
II.4.3. Достаточность капитала крупных банков.
кредитных организаций По состоянию на 1.01.2007 у 134 кредитных орга?
низаций (на 1.01.2006 — у 121) значение показателя
Сохраняется тенденция к постепенному снижению достаточности капитала находилось в пределах 12—
показателя средней достаточности капитала, что обу? 14%. Доля активов этой группы кредитных организа?
словлено превышением темпов роста совокупных ак? ций в совокупных активах банковского сектора сокра?
тивов банковского сектора над темпами роста сово? тилась более чем в 2 раза — с 47,6% на 1.01.2006 до
купного капитала и роста банковских рисков. В 2006 го? 22,8% на 1.01.2007.
ду показатель достаточности капитала снизился с 16,0 Наиболее многочисленной остается группа кре?
до 14,9% (см. рисунок 2.15). Вместе с тем во втором дитных организаций, у которых показатель достаточ?
полугодии 2006 года уровень достаточности капитала ности капитала составил более 14%. При этом доля
стабилизировался в диапазоне 14,4—14,9%. этой группы кредитных организаций в совокупных
По состоянию на 1.01.2007 активы кредитных ор? активах банковского сектора уменьшилась за
ганизаций, взвешенные по уровню рисков, превысили 2006 год с 36,3 до 29,6% (см. рисунки 2.16 и 2.17).
их уровень на 1.01.2006 на 46,2%, а капитал банков? Достаточность собственных средств (капитала)
ского сектора возрос за тот же период на 36,3%. 20 крупнейших по величине активов кредитных орга?
В 2006 году у всех групп банков достаточ? низаций на 1.01.2007 составила 12,8% (на 1.01.2006 —
ность капитала снизилась. Наибольшее значение 13,2%).

Динамика показателя РИСУНОК 2.15


достаточности капитала
1,7 25
1,6 24
1,5 23
1,4 22
1,3 21
трлн. руб.

1,2 20
%

1,1 19
1,0 18
0,9 17
0,8 16
0,7 15
0,6 14
0,5 13
1.01.02 1.07.02 1.01.03 1.07.03 1.01.04 1.07.04 1.01.05 1.07.05 1.01.06 1.07.06 1.01.07
Совокупный капитал банков с положительным капиталом (левая шкала)
Показатель достаточности капитала по банкам с положительным капиталом (правая шкала)

47
БАНК РОССИИ

Распределение кредитных организаций по значению норматива РИСУНОК 2.16


достаточности капитала (по количеству)
800
742
700
631
Количество банков

600
524
500
427 430 412
400

300

200
113 121 134
67 91
100
1 1 34
2
0
Норматив Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1
не выполнен до 12% от 12 до 14% от 14 до 28% более 28%
На 1.01.05 На 1.01.06 На 1.01.07

Распределение кредитных организаций по значению норматива РИСУНОК 2.17


достаточности капитала (по доле в свовокупных активах банковского сектора)
50
44,78 47,59
37,79
банковского сектора, %
Удельный вес в активах

40

30 28,64 27,44

22,83 23,80
20,50
20
15,99
13,02
8,81
10
5,83
2,77
0,002 0,16
0
Норматив Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1 Значение Н1
не выполнен до 12% от 12 до 14% от 14 до 28% более 28%
На 1.01.05 На 1.01.06 На 1.01.07

48
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II.5. Качество управления банками

В 2006 году ситуация в сфере управления кредит? В частности, не отмечалось значительных улучше?
ными организациями оставалась в целом стабильной. ний в сфере раскрытия кредитными организациями
Как и в предыдущие годы, уровень управления в боль? информации об отношениях с аффилированными ли?
шинстве кредитных организаций позволял им соблю? цами. В ряде кредитных организаций сохранялось не?
дать обязательные нормативы, установленные Бан? достаточно четкое распределение функций между
ком России. Кредитными организациями большое органами управления, негативными последствиями
внимание уделялось вопросам управления банков? чего, как правило, являются необоснованное вмеша?
скими рисками. Принимаемые меры по улучшению тельство в деятельность кредитных организаций со
качества управления в кредитных организациях яви? стороны аффилированных лиц, излишняя вовлечен?
лись важным фактором в целом положительной ди? ность совета директоров (наблюдательного совета)
намики финансовых показателей деятельности кре? в оперативное управление банком, размывание пол?
дитных организаций. номочий исполнительных органов и их ответственно?
В отчетном году сохранилась сложившаяся в по? сти за результаты своих действий.
следние годы тенденция к повышению уровня квали? Значительные усилия требуется приложить кре?
фикации сотрудников служб внутреннего контроля и дитным организациям для улучшения ситуации в сфе?
совершенствованию применяемых кредитными орга? ре соблюдения законодательства и принципов про?
низациями подходов к организации внутреннего кон? фессиональной этики. Недостатки качества внутрен?
троля. него контроля в сфере противодействия легализации
Продолжал повышаться уровень транспарентно? (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
сти деятельности кредитных организаций. Так, в от? обусловили рост числа отзывов банковских лицензий
четном году более половины всех действующих кре? в прошедшем году. Сохраняется актуальность совер?
дитных организаций осуществляли раскрытие инфор? шенствования подходов к раскрытию кредитными
мации о своей деятельности на странице Банка Рос? организациями информации о реальной стоимости
сии в сети Интернет. Многие кредитные организации предоставляемых населению розничных банковских
размещали информацию о своей деятельности так? услуг, в первую очередь при потребительском и ипо?
же на собственных web?сайтах. течном кредитовании. В качестве позитивных изме?
В числе позитивных изменений в области корпо? нений в данной области можно отметить, что из про?
ративного управления можно отметить совершенст? веренных Банком России во II—IV кварталах 2006 года
вование организации и практики деятельности сове? кредитных организаций более половины следовали
тов директоров (наблюдательных советов), в том чис? рекомендациям по стандартам раскрытия информа?
ле появление в 2006 году в некоторых кредитных ор? ции при предоставлении потребительских кредитов,
ганизациях независимых директоров. разработанных совместно Банком России и ФАС Рос?
В то же время оставался нерешенным ряд про? сии (письмо ФАС России и Банка России от
блем в области корпоративного управления. 26.05.2005 № ИА/7235/77?Т).

49
БАНК РОССИИ

II.6. Стресс=тестирование банковского сектора

В целях определения устойчивости кредитных сти от сценария). Вместе с тем необходимо отметить
организаций к возможным потрясениям в случае воз? значительный рост процентного риска как элемента
никновения кризисной ситуации был проведен рыночного риска. Потенциальные потери по процент?
стресс?тест российского банковского сектора. Для ному риску за 2006 год выросли более чем вдвое в
определения воздействия рисков на капитализацию связи со стремительным ростом вложений банков в
российского банковского сектора проанализированы корпоративные долговые обязательства резидентов.
данные отчетности действующих кредитных органи? В результате в составе потерь банковского сектора
заций за период с 1.01.2006 по 1.01.2007. от реализации рыночного риска удельный вес потерь
Результаты стресс?теста по состоянию на 1.01.2007 по процентному риску увеличился, а потери в случае
показывают, что совокупные потери могут в консер? реализации как валютного, так и фондового рисков
вативном сценарии составить 38,7% капитала кредит? пока представляются незначительными.
ных организаций, то есть 2,5% ВВП (на 1.01.2006 — Риск ликвидности, оцениваемый в рамках прово?
соответственно 35,8%, или 2,1% ВВП), а в пессими? димого стресс?теста, также не представляет серьез?
стическом сценарии — 63,1% капитала, или 4,0% ВВП ной угрозы для устойчивости банковского сектора.
(на 1.01.2006 — 57,4%, или 3,3% ВВП). Рост потен? Оценки потерь кредитных организаций от реализации
циальных потерь по результатам стресс?теста по со? риска ликвидности в консервативном сценарии со?
стоянию на 1.01.2007 по сравнению с аналогичными ставляют менее 1,5% совокупного капитала банков?
показателями в 2005 года вызван несколькими фак? ского сектора. В то же время в пессимистическом
торами: прежде всего ростом рисков по кредитам сценарии данные потери увеличиваются до 6,2% ка?
нефинансовым организациям, повышением рисков в питала банковского сектора.
сфере потребительского кредитования, двукратным Значительный риск для банковского сектора
увеличением процентного риска, ростом фондового представляет возможный кризис на рынке МБК (рас?
риска. считывается отдельно). В случае его реализации по?
Проведенные расчеты подтверждают, что наибо? тери банков могут составить 25,3% капитала банков?
лее существенным для российского банковского сек? ского сектора. Однако удельный вес в совокупных
тора остается кредитный риск. Потенциальные поте? активах и капитале банковского сектора кредитных
ри от его реализации в рамках стресс?теста могут организаций, потери которых могут превысить вели?
составить 28,8% капитала в консервативном сцена? чину капитала, невелик (около 3%).
рии (на 1.01.2006 — 27,5%) и 42,8% капитала — в пес? Оценки устойчивости банковского сектора к эко?
симистическом сценарии (на 1.01.2006 — 40,0%). номическим шокам методами стресс?тестирования
В составе кредитного риска наибольшая доля по? показывают определенный рост в 2006 году уязвимо?
тенциальных потерь приходится на риск кредитова? сти банковского сектора. За год совокупная величи?
ния нефинансовых предприятий и организаций. Во на потерь в консервативном и пессимистическом сце?
всех сценариях на него приходится более 83% сово? нариях выросла относительно капитала с 35,8 и
купных потерь по кредитному риску. 57,45% до 38,7 и 63,1% соответственно.
Потенциальные потери по кредитам физическим Рост уязвимости банков в отчетном году был обу?
лицам, рассчитанные в рамках стресс?теста, пока словлен прежде всего невысокими темпами капита?
представляются относительно небольшими. Удельный лизации банковского сектора по сравнению с разви?
вес кредитных организаций, потери которых могут пре? тием банковского бизнеса: темпы роста совокупного
высить 1/4 их капитала, может составить в консерва? капитала банковского сектора (36,3%) были на чет?
тивном сценарии 4,3% совокупных активов банковско? верть ниже темпов роста активов кредитных органи?
го сектора, в пессимистическом — 8%. Вместе с тем заций (44,1%). Повышение темпов роста банковско?
необходимо учитывать высокие темпы роста риска го бизнеса было обусловлено продолжающейся кре?
кредитования физических лиц, которые могут спрово? дитной экспансией банков: совокупный объем креди?
цировать повышение кредитного риска в будущем. тов нефинансовым организациями и физическим ли?
Потенциальные потери кредитных организаций от цам вырос на 47,3%, при этом портфель кредитов
реализации рыночного риска пока не являются опас? физическим лицам увеличился на 75,3%. В 2006 году
ными с точки зрения системной устойчивости банков? кредитные организации начали более активно рабо?
ского сектора. Величина потенциальных потерь по тать на рынке корпоративных облигаций, портфель
рыночному риску варьируется от 8,4 до 14,1% сово? которых вырос на 81,6%. Объем активных межбанков?
купного капитала банковского сектора (в зависимо? ских операций увеличился на 54,9%.

50
РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По результатам стресс?теста у значительного устойчивости банковского сектора при любом из двух


числа кредитных организаций потенциальные инте? сценариев. Вместе с тем сама вероятность реализа?
гральные потери могут превысить 50% капитала: в ции стрессовых сценариев в перспективе 1 год оце?
консервативном сценарии — у 145 кредитных органи? нивается как весьма низкая в связи со значительным
заций (доля в активах — 49,3%), в пессимистиче? укреплением экономики и сферы государственных
ском — у 287 кредитных организаций (доля в акти? финансов, а также достаточно благоприятной внеш?
вах — 62,3%). Это создавало бы угрозу финансовой неэкономической конъюнктурой.

51
Банковское
регулирование
и банковский надзор
в Российской
Федерации III
БАНК РОССИИ

III.1. Общая характеристика системы


банковского регулирования и банковского надзора

III.1.1. Задачи Банка России в сфере — контроль за эффективностью функционирования


банковского регулирования системы страхования вкладов граждан в банках
и банковского надзора Российской Федерации, включая текущий надзор
за соблюдением банками требований к участию
В соответствии с Федеральным законом “О Цен? в системе страхования вкладов, координация дея?
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос? тельности с государственной корпорацией
сии)” одной из главных целей Банка России как ор? “Агентство по страхованию вкладов”;
гана банковского регулирования и банковского над? — продолжение работы по реализации положений
зора являются поддержание стабильности банков? Федерального закона “О выплатах Банка России
ской системы Российской Федерации и защита ин? по вкладам физических лиц в признанных банкро?
тересов вкладчиков и кредиторов. Задачи Банка Рос? тами банках, не участвующих в системе обяза?
сии по совершенствованию регулирования банков? тельного страхования вкладов физических лиц в
ской деятельности и банковского надзора конкрети? банках Российской Федерации”;
зированы в Стратегии развития банковского секто? — развитие нормативной базы, регулирующей про?
ра Российской Федерации на период до 2008 года цедуры слияний и присоединений, направленное
(далее — Стратегия развития банковского сектора). на снятие излишних административных процедур,
Основным принципом развития системы банковско? оптимизацию процессов консолидации при долж?
го регулирования и надзора согласно Стратегии раз? ном уровне защиты прав кредиторов и вкладчиков;
вития банковского сектора является внедрение ме? — проведение работ по подготовке к внедрению
ждународно признанных норм и международного международных подходов к оценке достаточности
опыта с учетом особенностей организации и функ? капитала кредитных организаций, определенных
ционирования российского рынка банковских услуг, Базельским комитетом по банковскому надзору
что предполагает существенное развитие Банком в рамках Консультативного документа “Междуна?
России содержательных подходов при осуществле? родная конвергенция изменения капитала и стан?
нии надзора. дартов капитала: новые подходы” (Базель II),
Согласно Основным направлениям единой госу? опубликованного в июне 2004 года;
дарственной денежно?кредитной политики на 2006 год — расширение в целях эффективного надзора по?
деятельность Банка России по реализации Стратегии нятия “связанные заемщики” за счет внедрения
развития банковского сектора в 2006 году осуществ? экономических критериев связанности в допол?
лялась по трем направлениям: нение к существующим юридическим критериям;
— участие в разработке соответствующих законода? — мониторинг финансовой устойчивости банков?
тельных решений и принятие нормативных актов ского сектора по основным видам финансовых
Банка России, направленных на повышение фи? рисков (кредитный и рыночный риски, риск лик?
нансовой устойчивости, увеличение конкуренто? видности) и достаточности капитала, включая
способности российских кредитных организаций, стресс?тестирование с выявлением отдельных
усиление защиты интересов инвесторов, креди? кредитных организаций, аккумулирующих повы?
торов и вкладчиков, укрепление доверия к банков? шенные риски, составление и анализ показателей
скому сектору; финансовой устойчивости;
— продолжение реализации мер, направленных на — внедрение новых подходов к составлению и ана?
совершенствование банковского надзора, в пер? лизу пруденциальной отчетности (по итогам про?
вую очередь на развитие содержательного риск? екта ЕС/ТАСИС), оптимизации процедур ее сбо?
ориентированного надзора, на повышение каче? ра, хранения и обработки;
ства оценки финансовой устойчивости кредитных — уточнение рекомендаций по порядку составления
организаций; финансовой отчетности в соответствии с Между?
— последовательная реализация законодательства народными стандартами финансовой отчетности
о противодействии отмыванию доходов, получен? (МСФО) и по анализу данной отчетности, участие
ных преступным путем, и финансированию тер? в работе по законодательному закреплению ста?
роризма. туса указанной отчетности, обеспечивающего ее
В 2006 году среди приоритетных вопросов в сфе? применение в целях банковского надзора;
ре банковского регулирования и надзора перед Бан? — продолжение политики транспарентности банков?
ком России стояли в том числе следующие: ского сектора, в частности продолжение публика?

54
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ции ежемесячных данных о состоянии банковско? менной администрации коммерческого банка — бан?
го сектора (макропруденциальных показателей) в ковский менеджер” (объемом более 500 часов) в со?
сети Интернет, анализ совокупных показателей трудничестве с такими ведущими российскими выс?
обеспеченности банковскими услугами регионов, шими учебными заведениями, как Академия народ?
совершенствование методов определения финан? ного хозяйства при Правительстве Российской Феде?
совой устойчивости банковского сектора; рации, Государственный университет — Высшая шко?
— обеспечение функционирования Центрального ла экономики, Финансовая академия при Правитель?
каталога кредитных историй, осуществляющего стве Российской Федерации.
сбор и хранение титульных частей всех кредит? С начала реализации проекта (за период с 2003 по
ных историй, которые собирают бюро кредитных 2006 год) по программам профессиональной перепод?
историй на территории Российской Федерации; готовки специалистов надзорного блока прошли обу?
— концентрация основного внимания надзора и ин? чение 778 человек, из них более 92% — руководители
спекционных проверок на вопросах качества сис? и специалисты территориальных учреждений. Боль?
тем управления, эффективности организации шинство выпускников программ (более 70%) защити?
внутреннего контроля, системы управления рис? ли итоговые аттестационные работы на “отлично”.
ками, особенно в крупных и многофилиальных Выпускники базовых программ профессиональ?
банках, на вопросах обеспечения транспарентно? ной переподготовки, наиболее успешно завершив?
сти банковской деятельности, оценки величины и шие обучение, рекомендуются для дополнительного
достаточности собственных средств (капитала) и обучения по программам свыше 1000 часов с полу?
оценки качества активов кредитных организаций, чением государственного диплома МВА, а также для
на вопросах соблюдения кредитными организа? защиты кандидатских диссертаций. На конец 2006 го?
циями законодательства о противодействии ле? да 63 сотрудника Банка России получили государст?
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре? венный диплом дополнительного профессионально?
ступным путем, и финансированию терроризма. го образования с присуждением квалификации “Мас?
тер делового администрирования” (МВА).
III.1.2. Кадровое обеспечение Наряду с профессиональной переподготовкой
банковского надзора Банка России продолжается реализация программы развития со?
циальной компетентности и ресурсов личностной
В надзорном блоке Банка России работают эффективности в профессиональной деятельности
4366 руководителей и специалистов, из них 12,8% — кураторов и инспекторов кредитных организаций.
в центральном аппарате, 87,2% — в территориальных Обучение проводится специалистами Департамента
учреждениях. Большинство специалистов имеют выс? персонала в форме тренингов, на которых отрабаты?
шее профессиональное образование (96,1%), воз? ваются навыки уверенного поведения, партнерского
раст до 50 лет (80,1%) и опыт работы в банковской стиля взаимодействия, публичной презентации и убе?
системе более трех лет (92,5%). ждения партнера, развития доверия и способности к
В 2006 году продолжалась реализация ряда круп? сотрудничеству. Это обучение прошли более 30%
ных учебных проектов профессиональной переподго? работников надзорного блока из числа проходивших
товки специалистов надзорного блока Банка России профессиональную переподготовку.
по программам “Куратор коммерческого банка — Профессиональная переподготовка и развитие
банковский менеджер”, “Инспектор коммерческого социальной компетентности специалистов надзорно?
банка — банковский менеджер” и “Руководитель вре? го блока будет продолжена в 2007 году.

55
БАНК РОССИИ

III.2. Совершенствование законодательной и нормативной базы


деятельности кредитных организаций в соответствии
с международно признанными подходами

В 2006 году Банк России продолжил реализацию В 2006 году Банк России продолжал совершенст?
мер по совершенствованию банковского надзора, вование нормативной базы, регулирующей вопросы
предусмотренных Стратегией развития банковского функционирования системы страхования вкладов, в
сектора. Большое значение уделялось при этом пра? частности:
вовому обеспечению банковской деятельности, в ча? — Указанием Банка России от 5.02.2006 № 1655?У
стности вносились изменения в действующее зако? “О порядке рассмотрения ходатайства о введении
нодательство, способствующие введению новых под? запрета на привлечение во вклады денежных
ходов в сфере банковского регулирования и надзо? средств физических лиц и открытие банковских
ра. При этом Банк России ориентировался на лучшую счетов физических лиц банком, признанным не
международную практику, содержащуюся прежде соответствующим требованиям к участию в сис?
всего в рекомендациях Базельского комитета по бан? теме страхования вкладов” установлены порядок
ковскому надзору. рассмотрения в Банке России ходатайства о вве?
дении запрета на привлечение во вклады денеж?
III.2.1. Страхование вкладов ных средств физических лиц и открытие банков?
физических лиц в банках ских счетов физических лиц (далее — запрет), а
Российской Федерации также порядок принятия Комитетом банковского
надзора Банка России решений о введении за?
Банком России с участием государственной кор? прета и доведения принятых решений до банка и
порации “Агентство по страхованию вкладов” (да? территориального учреждения Банка России;
лее — Агентство по страхованию вкладов) осуществ? — Указанием Банка России от 20.09.2006 № 1724?У
лялась работа по подготовке законопроекта о внесе? внесены изменения в Указание Банка России от
нии в федеральные законы изменений, предусматри? 16.01.2004 № 1379?У “Об оценке финансовой ус?
вающих совершенствование критериев и механизмов тойчивости банка в целях признания ее достаточ?
контроля за соответствием банков требованиям к уча? ной для участия в системе страхования вкладов”.
стию в системе страхования вкладов, уточнение ме? Из расчета общего количества голосов, приходя?
ханизмов, обеспечивающих осуществление выплат щихся на доли (голосующие акции) банка, нахо?
вкладчикам, функций и полномочий Агентства по дящихся в собственности резидентов офшорных
страхованию вкладов, направленных на повышение зон, а также в собственности лиц, на решения
эффективности функционирования системы страхо? органов управления которых резиденты офшор?
вания вкладов. ных зон могут оказывать прямо или косвенно (че?
Банк России совместно с Агентством по страхо? рез третьи лица) существенное влияние, исклю?
ванию вкладов осуществлял подготовку законопроек? чаются голоса, приходящиеся на голосующие ак?
тов, предусматривающих повышение уровня страхо? ции (доли) банка, находящиеся в собственности
вого возмещения. В 2006 году в соответствии с Фе? юридических лиц (групп лиц), которые в соответ?
деральным законом от 27.07.2006 № 150?ФЗ “О вне? ствии с порядком расчета показателя ПУ2, оце?
сении изменений в ст. 11 Федерального закона нивающего открытость структуры собственности
“О страховании вкладов физических лиц в банках Рос? банка, являются лицами (группами лиц), оказы?
сийской Федерации” и ст. 6 Федерального закона вающими существенное влияние на решения,
“О выплатах Банка России по вкладам физических лиц принимаемые органами управления банка;
в признанных банкротами банках, не участвующих в — письмом Банка России от 14.02.2006 № 21?Т
системе обязательного страхования вкладов физиче? “О разъяснениях по отдельным вопросам, возни?
ских лиц в банках Российской Федерации” размер кающим в связи с введением запрета Банка Рос?
страхового возмещения был увеличен со 100 до сии на привлечение во вклады денежных средств
190 тыс. рублей58 с одновременным увеличением вы? физических лиц и открытие банковских счетов
плат Банка России в таком же размере вкладчикам физических лиц в соответствии со ст. 47 Феде?
банков?банкротов, не являющихся участниками сис? рального закона “О страховании вкладов физиче?
темы страхования вкладов. ских лиц в банках Российской Федерации” разъ?

58
В 2007 году Федеральным законом от 13.03.2007 № 34?ФЗ размер страхового возмещения увеличен со 190 до 400 тыс.
руб. с соразмерным увеличением выплат Банка России вкладчикам банков?банкротов, не являющихся участниками системы
страхования вкладов.

56
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

яснены наиболее часто поступающие в Банк Рос? жения средств в дочерние организации на состояние
сии вопросы, касающиеся последствий введения материнской кредитной организации с точки зрения
Банком России запрета банку, признанному не консолидированного надзора за рисками, предотвра?
соответствующим требованиям к участию в сис? щение развития бизнеса российских кредитных ор?
теме страхования вкладов; ганизаций в странах, не участвующих в международ?
— письмом Банка России от 15.12.2006 № 158?Т ном сотрудничестве в сфере противодействия лега?
“Об осуществлении операций с кредитными кар? лизации (отмыванию) доходов, полученных преступ?
тами после введения запрета Банка России на ным путем, и финансированию терроризма.
привлечение во вклады денежных средств физи? Федеральным законом от 3.05.2006 № 60?ФЗ
ческих лиц и открытие банковских счетов физи? “О внесении изменений в Федеральный закон “О бан?
ческих лиц в соответствии со ст. 47 и 48 Феде? ках и банковской деятельности” и Федеральный закон
рального закона “О страховании вкладов физиче? “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
ских лиц в банках Российской Федерации” разъ? России)” устанавливаются минимальные размеры:
яснены особенности эмиссии и осуществления — уставного капитала вновь регистрируемой кре?
операций с кредитными картами после введения дитной организации (рублевый эквивалент 5 мил?
запрета. лионов евро для банка, 500 тысяч евро — для не?
банковской кредитной организации),
III.2.2. Принятие решений — собственных средств (капитала), необходимый
о государственной регистрации для получения генеральной лицензии (рублевый
кредитных организаций эквивалент 5 миллионов евро),
и лицензирование банковской — собственных средств (капитала) небанковской
деятельности кредитной организации, ходатайствующей о по?
лучении статуса банка (рублевый эквивалент
В 2006 году принят Федеральный закон от 5 миллионов евро), и минимальный размер соб?
29.12.2006 № 246?ФЗ “О внесении изменений в ст. 11 ственных средств (капитала) действующего бан?
и 18 Федерального закона “О банках и банковской ка (рублевый эквивалент 5 миллионов евро).
деятельности” и ст. 61 Федерального закона “О Цен? При этом установлено, что банк, имеющий на 1 ян?
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос? варя 2007 года собственные средства (капитал) в раз?
сии)”. Принятые изменения направлены на стимули? мере ниже суммы рублевого эквивалента 5 миллио?
рование иностранных инвестиций в банковскую сис? нов евро, вправе продолжать свою деятельность при
тему Российской Федерации путем создания равных условии, что размер его собственных средств (капи?
условий приобретения резидентами и нерезидента? тала) не будет снижаться по сравнению с уровнем,
ми акций (долей) кредитных организаций, максималь? достигнутым на 1 января 2007 года (так называемая
ного сближения надзорных требований, предъявляе? “дедушкина оговорка”).
мых к кредитным организациям с иностранным уча? Одновременно основания для обязательного от?
стием и без такового. Таким образом, созданы бла? зыва у банка лицензии дополнены случаями невыпол?
гоприятные условия для повышения капитализации нения требования к минимальному размеру собствен?
кредитных организаций, внедрения прогрессивных ных средств (капитала) и непредставления ходатай?
банковских технологий и в итоге повышения конку? ства об изменении статуса с банка на небанковскую
рентоспособности российских кредитных организа? кредитную организацию.
ций. В целях повышения прозрачности структуры соб? Федеральный закон от 27.07.2006 № 140?ФЗ
ственности в банковском секторе и в соответствии с “О внесении изменений в Федеральный закон “О бан?
“Основополагающими принципами эффективного ках и банковской деятельности” и ст. 37 Закона Рос?
банковского надзора” Базельского комитета по бан? сийской Федерации “О защите прав потребителей”
ковскому надзору пороговое значение приобретений предоставляет право осуществлять коммерческими
акций (долей) кредитных организаций, требующих организациями, не являющимися кредитными орга?
уведомления Банка России, снижено до уровня более низациями, без выдаваемой Банком России лицен?
1% (ранее — более 5%). зии прием от физических лиц наличных денежных
Общепризнанным в международном банковском средств в качестве платы за услуги электросвязи,
сообществе правилам соответствует также введение жилое помещение и коммунальные услуги при одно?
разрешительного порядка создания кредитными ор? временном соблюдении следующих условий:
ганизациями своих дочерних организаций за грани? 1) наличие договора с кредитной организацией, по
цей, установленного Положением Банка России от условиям которого коммерческая организация
4.07.2006 № 290?П “О порядке выдачи Банком России обязуется от своего имени, но за счет кредитной
кредитным организациям разрешений, предостав? организации осуществлять прием вышеуказан?
ляющих возможность иметь на территории иностран? ных наличных денежных средств физических лиц
ного государства дочерние организации”. Требова? в целях осуществления кредитной организацией
ния, предусмотренные данным Положением, направ? операций по их переводу на банковский счет лица,
лены на предотвращение негативного влияния вло? оказывающего услуги (выполняющего работы);

57
БАНК РОССИИ

2) наличие договора между кредитной организаци? — Указанием Банка России от 10.05.2006 № 1681?У
ей и лицом, оказывающим услуги (выполняющим внесены изменения, направленные на повыше?
работы), по условиям которого кредитная орга? ние эффективности деятельности кредитных ор?
низация на возмездной основе обязуется осуще? ганизаций за счет оперативного создания усло?
ствлять операции по переводу наличных денеж? вий, ускоряющих окупаемость осуществленного
ных средств, принятых коммерческой организа? ими финансирования строительства объектов
цией от физических лиц. недвижимости, где будут размещаться их внут?
В 2006 году продолжалась работа по совершен? ренние структурные подразделения. В этих це?
ствованию нормативной базы Банка России. лях кредитной организации (филиалу) предос?
На основании изменений, внесенных в законо? тавлено право размещать свои внутренние
дательные акты в целях снятия излишней админист? структурные подразделения в завершенных
ративной нагрузки, внесены изменения в ряд норма? строительством зданиях (помещениях), введен?
тивных актов Банка России в части исключения тре? ных в эксплуатацию, но не внесенных в Единый
бований об уплате лицензионного сбора за рассмот? государственный реестр прав на недвижимое
рение вопросов о выдаче лицензии на осуществле? имущество и сделок с ним;
ние банковских операций: кредитной организации — — Указанием Банка России от 11.12.2006 № 1754?У
при расширении ее деятельности, небанковской внесены изменения, направленные на рациона?
кредитной организации — в связи с получением ста? лизацию административной нагрузки на кредит?
туса банка, а также об уплате государственной по? ные организации и предусматривающие после?
шлины за предоставление присоединяющей кредит? дующий порядок контроля за соблюдением тре?
ной организации лицензии на осуществление бан? бований Банка России к помещениям внутренних
ковских операций (если она ходатайствует о выдаче структурных подразделений кредитных организа?
новой лицензии на осуществление банковских опе? ций (филиалов) для совершения операций с цен?
раций). ностями. Внутренние структурные подразделения
Инструкцией Банка России от 10.03.2006 № 128?И получили право функционирования в полном объ?
“О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг еме, включая осуществление кассового обслужи?
кредитными организациями на территории Россий? вания клиентов, с момента уведомления Банка
ской Федерации”, подготовленной на основании п. 10 России об их открытии.
ст. 4 и ст. 7 Федерального закона “О Центральном Указанием Банка России от 13.09.2006 № 1720?У
банке Российской Федерации (Банке России)” (да? внесены изменения в Указание Банка России от
лее — Инструкция № 128?И) взамен Инструкции Бан? 7.02.2005 № 1548?У “О порядке открытия (закрытия)
ка России от 22 июля 2002 года № 102?И “О правилах и организации работы передвижного пункта кассовых
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными операций банка (филиала)”, предусматривающие
организациями на территории Российской Федера? расширение возможностей получения и сдачи денеж?
ции”, определена процедура выпуска и регистрации ной наличности и ценностей передвижными пункта?
ценных бумаг кредитными организациями — эмитен? ми кассовых операций не только в самом банке, фи?
тами, включая ипотечные ценные бумаги, в соответ? лиале, открывшем передвижной пункт кассовых опе?
ствии с требованиями Федерального закона “Об ипо? раций, но и в других филиалах этого банка, а также в
течных ценных бумагах”. его внутренних структурных подразделениях.
В Инструкцию № 128?И также введены новые по? Задачи по либерализации норм, регулирующих
ложения, отражающие изменения порядка выпуска и размещение акций (долей) кредитных организаций,
регистрации ценных бумаг, установленные феде? с учетом принципа существенности для целей обес?
ральным законодательством в части создания усло? печения контроля за формированием уставного капи?
вий для публичного размещения ценных бумаг, отме? тала кредитных организаций, финансового положе?
ны требования об обязательном подписании проспек? ния и транспарентности структуры собственности
та ценных бумаг финансовым консультантом. Введе? инвесторов, а также по упрощению реализации мер
но требование об оплате государственной пошлины по облегчению регулятивных условий размещения и
за совершение действий, связанных с государствен? обращения акций (долей) кредитных организаций
ной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бу? решены Указанием Банка России от 15.12.2006
маг, исключена возможность оплаты ценных бумаг № 1763?У “О внесении изменений в Положение Бан?
иностранной валютой, кроме случаев оплаты акций ка России от 19 апреля 2005 года № 268?П “О поряд?
кредитной организации — эмитента, являющейся ке и критериях оценки финансового положения фи?
уполномоченным банком, другим уполномоченным зических лиц — учредителей (участников) кредитной
банком от своего имени и за свой счет. организации” и Указанием Банка России от
Внесены изменения в Инструкцию Банка России 15.12.2006 № 1764?У “О внесении изменений в Поло?
от 14.01.2004 № 109?И “О порядке принятия Банком жение Банка России от 19 марта 2003 года № 218?П
России решения о государственной регистрации кре? “О порядке и критериях оценки финансового положе?
дитных организаций и выдаче лицензий на осущест? ния юридических лиц — учредителей (участников)
вление банковских операций”: кредитных организаций”.

58
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные положения данных указаний Банка Рос? равные условия с иностранными конкурентами на
сии заключаются: рынках финансовых заимствований.
— в сокращении круга приобретателей, финансовое Реализации мероприятий, предусмотренных
положение которых оценивается при оплате ус? Стратегией развития банковского сектора и направ?
тавного капитала (за исключением вновь созда? ленных на развитие конкурентной среды на рынке
ваемой кредитной организации), до приобрета? банковских услуг, во многом будет способствовать
телей акций (долей) кредитной организации на Федеральный закон от 26.07.2006 № 135?ФЗ “О за?
сумму свыше 10 000 тыс. рублей и/или 1% устав? щите конкуренции”. Данный закон был разработан с
ного капитала кредитной организации (по ранее учетом особой значимости защиты конкуренции на
действующему порядку — 600 тыс. рублей и/или современном этапе развития экономики страны, им
0,5% соответственно); предусматривается совершенствование правового
— в расширении права оценки финансового поло? регулирования отношений по защите конкуренции.
жения в отношении лиц, имеющих возможность В данном законе объединены нормы, регулирующие
косвенно (через третьи лица) оказывать сущест? отношения как на товарных, так и на финансовых рын?
венное влияние на решения, принимаемые орга? ках, изменяется подход к ключевым понятиям конку?
нами управления кредитной организации; рентного законодательства, таким как “товар”, “то?
— в отмене процедуры проверки правомерности варный рынок”, “группа лиц”; расширяется понятий?
оплаты уставного капитала кредитной организа? ный аппарат законодательства о защите конкуренции:
ции (за исключением вновь создаваемой кредит? в него включена такая типичная форма негативного
ной организации) в случае, если между выдачей влияния на конкуренцию, как координация деятель?
предварительного согласия Банка России и фак? ности хозяйствующих субъектов третьим лицом, на?
тической оплатой акций (долей) кредитной орга? носящая ущерб конкуренции.
низации прошло менее трех месяцев. При разработке и доработке проекта указанного
закона была учтена позиция Банка России, предусмат?
III.2.3. Регулирование деятельности ривающая участие Банка России в правовом регули?
кредитных организаций ровании деятельности кредитных организаций при
и методология надзора осуществлении антимонопольного регулирования.
В 2006 году Банк России принял участие в разра
В 2006 году работа Банка России по совершен? ботке проектов федеральных законов и проектов кон
ствованию действующей системы регулирования цепций и технических заданий на разработку проек
деятельности банков с учетом подходов, применяе? тов федеральных законов.
мых в международной практике, была направлена В целях создания условий, способствующих по?
прежде всего на развитие риск?ориентированного вышению финансовой устойчивости кредитных орга?
надзора, включающего в себя оценку деятельности низаций и банковского сектора Российской Федера?
кредитных организаций и применение мер надзор? ции в целом, Банк России принял участие в разработ?
ного реагирования исходя из содержания и реаль? ке концепции и технического задания на разработку
ной оценки рисков банковской деятельности с пози? федерального закона “О внесении изменений в Фе?
ций их потенциального влияния на устойчивость кре? деральный закон “О Центральном банке Российской
дитных организаций. Федерации (Банке России)”, направленного на соз?
С целью расширения источников увеличения ка? дание эффективного механизма регулирования рис?
питала российских банков, а также ликвидации огра? ков, принимаемых кредитными организациями при
ничений в области правовой квалификации отдель? осуществлении операций и сделок кредитного харак?
ных видов заимствований, определенных действую? тера со связанными с ними лицами, а также на закре?
щим российским законодательством, был принят пление в законодательстве полномочий Банка России
Федеральный закон от 29.12.2006 № 247?ФЗ “О вне? по предъявлению требований к организации деятель?
сении изменений в ст. 50.36 и 50.39 Федерального ности в сфере регулирования указанных рисков.
закона “О несостоятельности (банкротстве) кредит? В рамках совершенствования доверительного
ных организаций” и ст. 72 “О Центральном банке Рос? управления путем закрепления на законодательном
сийской Федерации (Банке России)”. Изменения, уровне возможности создания кредитными организа?
внесенные указанным Федеральным законом, будут циями общих фондов банковского управления, а так?
способствовать повышению капитализации россий? же определения полномочий Банка России по регла?
ского банковского сектора путем признания элемен? ментированию их деятельности подготовлен проект
тами собственных средств (капитала) российских федерального закона “О внесении изменений в ст. 5
кредитных организаций субординированных финан? Федерального закона “О банках и банковской дея?
совых инструментов, используемых в международной тельности”.
банковской надзорной практике, признаваемых со? В сфере совершенствования консолидированно?
ставной частью банковского капитала Базельским го надзора продолжалась работа Банка России совме?
комитетом по банковскому надзору, а также позво? стно с Минфином России над проектами федеральных
лят создать российским кредитным организациям законов по внесению изменений в федеральные зако?

59
БАНК РОССИИ

ны “О банках и банковской деятельности” и “О Цен? В рамках совершенствования подходов в части


тральном банке Российской Федерации (Банке Рос? определения порядка формирования кредитными
сии)” в части уточнения основных положений консоли? организациями резервов на возможные потери из?
дированного надзора и требований к содержанию, даны:
порядку и срокам раскрытия кредитными организация? — Положение Банка России от 20.03.2006 № 283?П
ми, банковскими группами и банковскими холдинга? “О порядке формирования кредитными организа?
ми информации о своей деятельности перед заинте? циями резервов на возможные потери” (далее —
ресованными пользователями. Данные законопроек? Положение № 283?П);
ты по обоюдному согласию соисполнителей были объ? — Указание Банка России от 20.03.2006 № 1671?У
единены в единый законопроект во избежание дубли? “О внесении изменений в Положение Банка Рос?
рования предлагаемых законодательных изменений. сии от 26 марта 2004 года № 254?П “О порядке
Указанный законопроект предусматривает уточ? формирования кредитными организациями ре?
нение на законодательном уровне используемой тер? зервов на возможные потери по ссудам, по ссуд?
минологии (в частности, понятий “банковская груп? ной и приравненной к ней задолженности”;
па”, “банковский холдинг”, “существенное влияние”), — Указание Банка России от 20.03.2006 № 1672?У
введение новых понятий (например, “контроль” и “О внесении изменений в Инструкцию Банка Рос?
“связанные с кредитной организацией лица”), уточ? сии от 16 января 2004 года № 110?И “Об обяза?
нение полномочий Банка России по принятию реше? тельных нормативах банков”.
ний надзорного характера по отношению к головным Указанные нормативные акты содержат измене?
кредитным организациям банковских групп, закреп? ния, касающиеся оценки риска потерь по активам,
ление на законодательном уровне полномочий Банка переданным кредитной организацией в доверитель?
России по надзору за банковскими холдингами, а так? ное управление; методики портфельного резервиро?
же приведение норм, касающихся деятельности бан? вания; порядка создания резерва на возможные по?
ковских групп, банковских холдингов и раскрытия ими тери по условным обязательствам кредитного харак?
информации о своей деятельности перед заинтере? тера с учетом предоставленного по сделке обеспе?
сованными пользователями в соответствие с между? чения; требований по сделкам по приобретению цен?
народно признанными подходами. ных бумаг или иных финансовых активов с обязатель?
В целях повышения эффективности банковского ством их обратного отчуждения, а также уточнение
надзора, усиления взаимодействия с аудиторскими понятия “гарантийный депозит (вклад)”.
организациями Минфину России был направлен про? На совершенствование подходов к оценке кредит?
ект федерального закона “О внесении изменений в ного риска направлено изданное Указание Банка Рос?
Федеральный закон “О банках и банковской деятель? сии от 12.12.2006 № 1759?У “О внесении изменений
ности” и ст. 8 Федерального закона “Об аудиторской в Положение Банка России от 26 марта 2004 года
деятельности” в части представления аудиторами № 254?П “О порядке формирования кредитными ор?
информации Банку России, полученной в результате ганизациями резервов на возможные потери по ссу?
аудиторских проверок кредитных организаций, с про? дам, по ссудной и приравненной к ней задолженно?
ектами документов, необходимых для внесения изме? сти”, которое вступает в силу с 1 июля 2007 года. Дан?
нений в федеральные законы “О банках и банковской ным указанием распространен общий порядок соз?
деятельности” и “Об аудиторской деятельности”. дания резервов на ссуды, предоставленные банками
В течение 2006 года в рамках работы комиссий ломбардам, потребительским кооперативам, фондам
Совета по аудиторской деятельности при Минфине поддержки малого предпринимательства, иным фи?
России рассматривались проекты постановления нансовым организациям (в целях исполнения п. 52
Правительства Российской Федерации “О внесении Стратегии развития банковского сектора); уточнены
дополнений в федеральные правила (стандарты) ау? подходы к оценке портфелей однородных ссуд, пре?
диторской деятельности, утвержденные постановле? доставленных физическим лицам, в частности, пре?
нием Правительства Российской Федерации от доставлено право кредитным организациям форми?
23 сентября 2002 г. № 696”, приказа Минфина России ровать портфели обесцененных просроченных ссуд
“О признании утратившим силу приказа Министерст? в зависимости от наличия и длительности просрочен?
ва финансов Российской Федерации от 31 октября ных платежей; введено требование к раскрытию ин?
2002 года № 107н”, Кодекса этики аудиторов России формации кредитной организацией о реальной стои?
и методических рекомендаций, подготовленных в мости ссуд, предоставленных физическим лицам;
развитие действующих правил (стандартов) аудитор? уточнен перечень обеспечения по ссудам.
ской деятельности, в том числе по аудиту кредитных В связи с внесением изменений в главу 5 “Оцен?
организаций. ка кредитных рисков в целях формирования резерва
В целях совершенствования регулирования дея по портфелю однородных ссуд” Положения от 26 мар?
тельности кредитных организаций Банком России та 2006 г. № 254?П “О порядке формирования кредит?
проводилась работа по подготовке нормативных ак ными организациями резервов на возможные поте?
тов и писем, регламентирующих подходы по основ ри по ссудам, по ссудной и приравненной к ней за?
ным направлениям надзорной деятельности. долженности” (далее — Положение № 254?П) выпу?

60
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

щено письмо Банка России от 29.12.2006 № 175?Т — в рамках совершенствования подходов к реше?
“Об определении эффективной процентной ставки по нию проблемы фиктивной капитализации банков
ссудам, предоставленным физическим лицам”, в ко? издано Указание Банка России от 6.02.2006
тором приведены примеры расчета эффективной № 1656?У “О действиях при выявлении фактов
процентной ставки по данным ссудам. (признаков) формирования источников собствен?
Кроме того, подготовлен проект указания Банка ных средств (капитала) (их части) с использова?
России “О внесении изменений в Положение Банка нием ненадлежащих активов” (новая редакция
России от 26 марта 2004 года № 254?П “О порядке Указания Банка России от 10.02.2003 № 1246?У
формирования кредитными организациями резервов “О действиях при выявлении фактов (признаков)
на возможные потери по ссудам, по ссудной и прирав? формирования источников собственных средств
ненной к ней задолженности”, в соответствии с кото? (капитала) (их части) с использованием ненадле?
рым уточняется периодичность оценки ссуд и регули? жащих активов”). Данное указание уточняет и де?
рования размера резерва по ссудам; вводится поня? тализирует порядок действий структурных под?
тие “качественной информации” в отношении сведе? разделений центрального аппарата и территори?
ний для оценки ссуд и качества предоставляемого альных учреждений Банка России при выявлении
обеспечения по ссуде; предусматривается право над? фактов (признаков) формирования источников
зорного органа требовать от кредитной организации собственных средств (капитала) (их части) с ис?
реклассификации ссуды и(или) уточнения размера пользованием инвесторами ненадлежащих акти?
резерва при использовании кредитной организацией вов, а также более точно определяет возможные
некачественной информации; устанавливается пере? способы ликвидации (покрытия) рисков, возник?
чень иных существенных факторов, которые могут по? новение которых было обусловлено предоставле?
влиять на принятие решения о качестве ссуды. нием кредитной организацией инвесторам иму?
В целях совершенствования подходов к регули? щества в целях формирования источников собст?
рованию пруденциальных норм деятельности расчет? венных средств (капитала) (их части) ненадлежа?
ных небанковских кредитных организаций издана щими активами.
Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129?И В целях уточнения порядка расчета открытой ва?
“О банковских операциях и других сделках расчетных лютной позиции в части включения в расчет откры?
небанковских кредитных организаций, обязательных той валютной позиции выставленных аккредитивов
нормативах расчетных небанковских кредитных орга? подготовлено Письмо Банка России от 22.02.2006
низаций и особенностях осуществления Банком Рос? № 28?Т “О применении п. 1.9.2 Инструкции Банка Рос?
сии надзора за их соблюдением”. Указанная инструк? сии от 15.07.2005 № 124?И “Об установлении разме?
ция в целях регулирования (ограничения) принимае? ров (лимитов) открытых валютных позиций, методи?
мых расчетными небанковскими кредитными органи? ке их расчета и особенностях осуществления надзо?
зациями (далее — РНКО) рисков установила для РНКО ра за их соблюдением кредитными организациями”.
допустимые сочетания банковских операций, число? С учетом Рекомендаций XV Международного бан?
вые значения и методики расчета обязательных нор? ковского конгресса (МБК?2006) “Базельские реко?
мативов, а также особенности осуществления Банком мендации: подходы и реализация”, а также предло?
России надзора за их соблюдением. В целях миними? жений и замечаний созданной при Банке России ра?
зации риска ликвидности и кредитного риска в дея? бочей группы по внедрению первого компонента59
тельности РНКО данной инструкцией предусмотрен Базеля II проведена работа по совершенствованию
рекомендуемый перечень финансовых инструментов, методологии расчетов обязательных нормативов кре?
в которые РНКО могут размещать временно свобод? дитных организаций и надзора за их соблюдением в
ные денежные средства. части уточнения порядка расчета норматива доста?
В рамках совершенствования методологии опре? точности собственных средств (капитала) кредитных
деления собственных средств (капитала) кредитных организаций (Н1), установленного Инструкцией Бан?
организаций в 2006 году: ка России от 16.01.2004 № 110?И “Об обязательных
— в целях реализации норм, закрепленных Феде? нормативах банков”.
ральным законом № 247?ФЗ от 29.12.2006, Бан? В отчетном году была продолжена работа по реа?
ком России издано Указание от 20.02.2007 лизации одобренных Комитетом банковского надзо?
№ 1793?У “О внесении изменений в Положение ра Банка России предложений по изменению подхо?
Банка России от 10 февраля 2003 года № 215?П дов к системе регулирования и надзора за риском
“О методике определения собственных средств ликвидности, разработанных с учетом результатов
(капитала) кредитных организаций”, в частности проекта ЕС/ТАСИС “Банковский надзор и отчетность”,
дано определение “субординированного креди? включающая:
та”, а также определены условия его включения в — подготовку новой редакции Письма Банка России
состав источников дополнительного капитала; от 27.07.2000 № 139?Т “О рекомендациях по ана?

59
Рабочая подгруппа по первому компоненту — подходы к расчету достаточности капитала (Minimum Capital Requirements,
Pillar 1).

61
БАНК РОССИИ

лизу ликвидности кредитных организаций” на ос? ственно и содержательно новую информацию о дея?
новании рекомендаций Базельского комитета по тельности кредитных организаций, и прежде всего об
банковскому надзору и международной практики уровне и объемах принимаемых ими рисков.
банковского надзора в области контроля за со? Предполагается, что для большинства форм пру?
стоянием ликвидности; денциальной отчетности основным режимом пред?
— замену в перспективе норматива мгновенной ли? ставления будет ежеквартальный режим. Целесооб?
квидности (Н2) на норматив краткосрочной лик? разность представления отчетности на ежемесячной
видности и установление методики расчета ука? основе будет определяться исходя из оценки финан?
занного норматива на основании сопоставления совой устойчивости кредитной организации (преду?
денежных потоков. сматривается, что такой режим будет вводиться для
В рамках работы по совершенствованию расчета проблемных кредитных организаций).
норматива достаточности собственных средств (ка? Проводилась работа по совершенствованию ме?
питала) кредитных организаций и показателей лик? тодологической базы оценки финансовой устойчиво?
видности: подготовлен проект указания Банка России сти банковского сектора, включая методологию
“О внесении изменений в Инструкции Банка России стресс?тестирования банковского сектора, монито?
от 16 января 2004 года № 110?И “Об обязательных ринга устойчивости банковского сектора и отдельных
нормативах банков”, предполагающий изменения, кредитных организаций, расчет и анализ разработан?
касающиеся совершенствования методики расчета ных Международным валютным фондом (МВФ) пока?
нормативов мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвид? зателей финансовой устойчивости (ПФУ), осуществ?
ности: уточнение перечня высоколиквидных и ликвид? ляемые Банком России в рамках проекта МВФ по со?
ных активов и уменьшение высоколиквидных и лик? ставлению показателей финансовой устойчивости
видных активов, участвующих в расчете нормативов (Coordinated Compilation Exercise for Financial Sound?
Н2 и Н3, на величину расчетного резерва на возмож? ness Indicators).
ные потери под данные активы, определенного в со? В целях обеспечения организационно?методиче?
ответствии с Положением № 254?П и Положением ского руководства работой по мониторингу предпри?
№ 283?П. ятий, проводимому Банком России, в 2006 году пись?
В 2006 году продолжена работа по совершенст? мом Банка России от 17.03.2006 № 40?Т до террито?
вованию подходов к регулированию концентрации риальных учреждений были доведены рекомендации
кредитного риска на связанное с банком лицо (груп? по практическому использованию результатов мони?
пу связанных с банком лиц) и на группу связанных с торинга предприятий для нужд надзорного блока Бан?
банком должников: подготовлен проект указания Бан? ка России и банковского сообщества.
ка России “О внесении изменений в Инструкцию Бан? В целях оказания методической помощи терри
ка России от 16 января 2004 года № 110?И “Об обя? ториальным учреждениям Банка России в проведе
зательных нормативах банков”, которым в целях ог? нии анализа деятельности кредитных организаций:
раничения рисков, принимаемых кредитными органи? — подготовлен и размещен на web?узле надзорно?
зациями при осуществлении операций и сделок кре? го блока в качестве консультативного документа
дитного характера со связанными с ними лицами, а для возможного использования территориальны?
также связанными должниками, предполагаются к ми учреждениями Банка России в текущей рабо?
установлению числовые значения и методики расче? те проект Методического руководства для кура?
та нормативов максимального размера риска на свя? тора кредитной организации (так называемой
занное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) “Настольной книги куратора”);
и максимального размера риска на группу связанных — подготовлено Письмо от 7.09.2006 года № 119?Т
должников. “О методических рекомендациях по анализу фи?
В анализируемый период Банком России были нансовой отчетности, составленной кредитными
подготовлены предложения по внесению изменений организациями в соответствии с МСФО”, уточ?
в действующие формы отчетности, а также по введе? няющее подходы к анализу консолидированной и
нию ряда новых форм отчетности, используемых для неконсолидированной отчетности кредитных ор?
целей надзора (далее — пруденциальная отчетность). ганизаций, составленной в соответствии с МСФО;
Данные предложения базируются на результатах за? — продолжена работа по совершенствованию разра?
вершившегося в декабре 2005 года проекта ЕС/ТА? ботанных в 2000 году рекомендаций по анализу
СИС “Банковский надзор и отчетность” и ориентиро? финансового состояния кредитных организаций и
ваны на лучшую мировую практику в сфере банков? программного комплекса “Анализ финансового со?
ского надзора и отчетности, а также использование в стояния банка” (ПК АФСБ), в том числе по приве?
отчетности отдельных принципов и подходов МСФО дению ее в соответствие с подходами, используе?
(принципов превалирования экономического содер? мыми Банком России при оценке финансовой ус?
жания над юридической формой, существенности, тойчивости банков для признания ее достаточной
требований МСФО по раскрытию информации и др.). для участия в системе страхования вкладов;
Предполагается, что и Банк России как надзорный — выпущено Письмо Банка России от 7.08.2006
орган, и кредитные организации смогут иметь каче? № 106?Т “О Рекомендациях по проведению ана?

62
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

лиза деятельности кредитных организаций и раз? дению предпроверочного анализа и предпровероч?


вития банковских услуг в регионе”. ной подготовки. В целях выявления наиболее важных
В целях выявления сведений о возможной проти? вопросов, включаемых в задание на проведение про?
воправной деятельности кредитных организаций и верки, издано Письмо Банка России от 26 декабря
деятельности, угрожающей законным интересам кре? 2006 года № 169?Т “О Методических рекомендациях
диторов и вкладчиков, о наличии признаков риска по? по подготовке к проведению проверки кредитной ор?
тери деловой репутации и для своевременного при? ганизации (ее филиала)”.
нятия мер надзорного реагирования издано Письмо На основе обобщения практического опыта ин?
Банка России от 21.07.2006 № 99?Т “О мониторинге спекционных подразделений и последующего его
информации, размещаемой кредитными организа? анализа территориальным учреждениям Банка Рос?
циями (их филиалами) о своей деятельности на web? сии направлены разъяснения по вопросам, возникаю?
сайтах в сети Интернет”, содержащее рекомендации щим при организации и проведении проверок кредит?
территориальным учреждениям Банка России по осу? ных организаций (их филиалов) по вопросу выполне?
ществлению мониторинга информации в сети Интер? ния кредитными организациями нормативов обяза?
нет, размещаемой кредитными организациями. тельных резервов (Письмо Банка России от 3 мая
2006 года № 62?Т).
III.2.4. Инспекционная деятельность Большое внимание уделялось повышению каче?
ства проверок кредитных организаций. Так, в части
Совершенствование нормативно?правового и оценки величины и достаточности собственных
методического обеспечения инспекционной деятель? средств (капитала), в том числе выявления исполь?
ности в 2006 году осуществлялось в соответствии с зования ненадлежащих активов при формировании
Планом важнейших мероприятий Банка России по собственных средств (капитала) кредитных органи?
совершенствованию банковской системы Российской заций, оценки качества активов кредитных организа?
Федерации, банковского надзора, финансовых рын? ций в 2006 году были изданы методические рекомен?
ков и платежной системы, Основных направлений дации по проверке:
единой государственной денежно?кредитной полити? — правомерности формирования уставного капита?
ки на 2006 год и Планом мероприятий Банка России ла и определению величины собственных средств
по реализации положений Стратегии развития бан? (капитала) кредитной организации;
ковского сектора. — осуществления кредитными организациями бан?
В отчетном году изданы Указание Банка России ковского обслуживания клиентов с использовани?
от 27 октября 2006 года № 1737?У “О внесении изме? ем банкоматов;
нений в Инструкции Банка России от 25 августа — правильности расчета кредитными организация?
2003 года № 105?И “О порядке проведения проверок ми размера рыночного риска;
кредитных организаций (их филиалов) уполномочен? — ссуд, ссудной и приравненной к ней задолжен?
ными представителями Центрального банка Россий? ности;
ской Федерации” и Указание Банка России от 15 де? — операций кредитных организаций с драгоценны?
кабря 2006 года № 1762?У “О внесении изменений в ми металлами;
Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года — сделок кредитных организаций с векселями.
№ 108?И “Об организации инспекционной деятельно?
сти Центрального банка Российской Федерации (Бан? III.2.5. Финансовое оздоровление и
ка России)”. Указанные нормативные акты Банка Рос? ликвидация кредитных организаций
сии предусматривают в том числе:
— сокращение периодичности проведения прове? В связи с вступлением в силу Федерального за?
рок кредитных организаций и определение час? кона от 27.07.2006 № 150?ФЗ “О внесении изменений
тоты их проведения с учетом оценки финансовой в ст. 11 Федерального закона “О страховании вкладов
устойчивости кредитных организаций; физических лиц в банках Российской Федерации” и
— повышение комплексности проводимых прове? ст. 6 Федерального закона “О выплатах Банка России
рок, прежде всего в кредитных организациях, по вкладам физических лиц в признанных банкрота?
имеющих развитую филиальную сеть и сеть внут? ми банках, не участвующих в системе обязательного
ренних структурных подразделений; страхования вкладов физических лиц в банках Рос?
— уточнение порядка взаимодействия структурных сийской Федерации” принято Указание Банка России
подразделений Банка России при организации и от 8.08.2006 № 1709?У “О внесении изменений в Ука?
проведении проверок банков — участников сис? зание Банка России от 17 ноября 2004 года № 1517?У
темы страхования вкладов населения, в том чис? “Об осуществлении выплат Банка России по вкладам
ле с участием служащих Агентства по страхова? физических лиц в признанных банкротами банках, не
нию вкладов. участвующих в системе обязательного страхования
Продолжилось совершенствование методическо? вкладов физических лиц в банках Российской Феде?
го обеспечения инспекционной деятельности, на? рации, и о порядке взаимодействия банков?агентов
правленное на выработку единых подходов к прове? с Банком России”, которым увеличен до 190 тыс. руб?

63
БАНК РОССИИ

лей максимальный размер выплат Банка России, а реализации имущества (активов), а также сведе?
также изменен порядок расчета компенсации по вкла? ний о поступивших денежных средствах и их рас?
дам физических лиц в признанных банкротами бан? ходовании (соотношение размера денежных
ках, не участвующих в системе обязательного стра? средств, израсходованных на функционирование
хования вкладов физических лиц в банках Российской кредитной организации и направленных на удов?
Федерации. летворение требований кредиторов);
В 2006 году велась работа над проектом положе? — предусматривает сокращение объема докумен?
ния Банка России “О порядке составления и пред? тов, представляемых кредитной организацией
ставления промежуточного ликвидационного балан? одновременно с промежуточным ликвидацион?
са и ликвидационного баланса ликвидируемой кре? ным балансом и ликвидационным балансом в тер?
дитной организации и их согласования территориаль? риториальное учреждение Банка России (что не?
ным учреждением Банка России” (издано 16.01.2007 сколько сокращает расходы конкурсного произ?
№ 301?П). Указанное Положение подготовлено в со? водства на их подготовку).
ответствии с требованиями Федерального закона Указание Банка России от 24.08.2006 № 1717?У
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга? “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка Рос?
низаций” об осуществлении контроля за ликвидаци? сии от 22 декабря 2004 года № 1533?У “Об определе?
ей кредитной организации и соблюдением интересов нии стоимости имущества (активов) и обязательств
кредиторов (вкладчиков), включая представление от? кредитной организации” принято в связи с измене?
четности по конкретным показателям, характеризую? нием порядка составления отчетности по форме
щим процесс ликвидации кредитной организации, и 0409155 “Сведения о резервах на возможные поте?
реализует обязанности, возложенные на Банк России ри”, предусмотренной Указанием Банка России от
законодательством Российской Федерации. 16.01.2004 № 1376?У “О перечне, формах и порядке
По данным промежуточного ликвидационного ба? составления и представления форм отчетности кре?
ланса территориальные учреждения Банка России оп? дитных организаций в Центральный банк Российской
ределяют наличие признаков несостоятельности (бан? Федерации”, в связи с чем возникла необходимость
кротства) кредитной организации в случае доброволь? корректировки ссылок на показатели указанной фор?
ной ликвидации или принудительной ликвидации. мы отчетности, используемые при определении стои?
Ликвидационный баланс и представляемые од? мости имущества (активов) кредитной организации
новременно с ним документы служат основанием для с целью представления в арбитражный суд заключе?
завершения ликвидации кредитной организации и ния Банка России о наличии у кредитной организа?
принятия Банком России решения о государствен? ции признаков несостоятельности (банкротства).
ной регистрации кредитной организации в связи с В связи с вступлением в силу с 1.01.2007 Феде?
ее ликвидацией, а также для оценки деятельности рального закона от 3.05.2006 № 60?ФЗ “О внесении
органа, осуществляющего ликвидацию кредитной изменений в Федеральный закон “О банках и банков?
организации. ской деятельности” и Федеральный закон “О Цен?
Промежуточный ликвидационный баланс и ликви? тральном банке Российской Федерации (Банке Рос?
дационный баланс согласовываются территориаль? сии)” Банком России подготовлены и изданы Указа?
ным учреждением Банка России с целью подтвержде? ние Банка России от 26.12.2006 № 1780?У “О внесе?
ния соответствия данных промежуточного ликвидаци? нии изменений в Указание Банка России от 3 октября
онного баланса и ликвидационного баланса, прило? 2003 года № 1332?У “О порядке представления тер?
жений к ним требованиям законодательства Россий? риториальными учреждениями Банка России хода?
ской Федерации и нормативных актов Банка России. тайства об отзыве у кредитной организации лицен?
Положение Банка России от 16.01.2007 № 301?П зии на осуществление банковских операций” и Ука?
“О порядке составления и представления промежу? зание Банка России от 26.12.2006 № 1781?У “О вне?
точного ликвидационного баланса и ликвидационно? сении изменения в пункт 3.3 Положения Банка Рос?
го баланса ликвидируемой кредитной организации и сии от 12 мая 2003 года № 226?П “О порядке рассмот?
их согласования территориальным учреждением Бан? рения в Банке России ходатайств об отзыве у кредит?
ка России”: ных организаций лицензий на осуществление банков?
— учитывает изменения, внесенные в законодатель? ских операций”.
ство Российской Федерации, а также практику В связи с поступающими запросами изданы
осуществления контроля Банком России за лик? письма Банка России от 24.05.2006 № 72?Т и № 73?Т,
видацией кредитных организаций, в том числе разъясняющие порядок заполнения отчетности по
Агентством по страхованию вкладов; форме 0409350 “О наличии в кредитной организации
— уточняет содержание приложений к промежуточ? неудовлетворенных требований отдельных кредито?
ному ликвидационному балансу и ликвидацион? ров по денежным обязательствам и неисполнении
ному балансу с целью получения конкретных по? обязанности по уплате обязательных платежей в свя?
казателей о размере удовлетворенных требова? зи с отсутствием или недостаточностью денежных
ний кредиторов, об имуществе (активах) кредит? средств на корреспондентских счетах кредитной ор?
ной организации, об итогах инвентаризации и ганизации”.

64
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.3. Принятие решений о регистрации и расширении деятельности


кредитных организаций

В 2006 году сохранилась тенденция предыдущих заций) расширили свою деятельность путем получе?
лет к сокращению общего количества зарегистриро? ния дополнительных лицензий (в 2005 году — 59, или
ванных кредитных организаций. За 2006 год их общее 4,7%, соответственно). В 2006 году Банком России
количество сократилось с 1409 до 1345, или на 4,5% было выдано: 16 лицензий на осуществление банков?
(за 2005 год — с 1516 до 1409, или на 7%). Количест? ских операций со средствами в иностранной валюте,
во действующих кредитных организаций, имеющих 12 лицензий на привлечение во вклады и размеще?
лицензию на осуществление банковских операций, в ние драгоценных металлов, 7 генеральных лицензий.
2006 году также сократилось — с 1253 до 1189, из ко? Кроме того, 3 банкам были заменены лицензии в свя?
торых по состоянию на 1.01.2007 было 46 небанков? зи со снятием имевшихся в них ограничений на осу?
ских кредитных организаций (на 1.01.2006 лицензию ществление банковских операций.
на осуществление отдельных банковских операций В отчетном году 10 банкам были выданы лицен?
имели 48 НКО). зии на привлечение во вклады денежных средств фи?
В отчетный период было зарегистрировано 7 вновь зических лиц. По состоянию на 1 января 2007 года
созданных кредитных организаций, в том числе 5 бан? 934 банка являлись участниками системы обязатель?
ков и 2 НКО против 9 кредитных организаций за ного страхования вкладов.
2005 год (6 банков и 3 НКО) и 3 за 2004 год (2 банка и В связи с нарушением кредитными организация?
1 НКО). ми требований законодательства и нормативных ак?
В 2006 году продолжался рост капитализации тов Банка России в 2006 году было отказано в расши?
банковского сектора. В результате реорганизации: рении деятельности путем выдачи дополнительных
— к другим кредитным организациям были присоеди? лицензий 13 кредитным организациям (в 2005 году —
нены 8 кредитных организаций (в 2005 году — 14); 17). При этом 9 кредитным организациям было отка?
— прекратили свою деятельность в результате слия? зано по причине несоответствия требованиям Феде?
ния 2 кредитные организации (в 2005 году слия? рального закона “О страховании вкладов физических
ний кредитных организаций не было); лиц в банках Российской Федерации”.
— изменили организационно?правовую форму из По состоянию на 1.01.2007 лицензию на привле?
общества с ограниченной ответственностью на чение во вклады денежных средств физических лиц
акционерное общество 6 кредитных организаций имела 921 кредитная организация, 803 кредитные
против 4 в 2005 году (в 2004 году — 5). организации имели лицензию на осуществление бан?
За 2006 год 48 кредитных организаций (или 4% от ковских операций со средствами в рублях и иностран?
общего количества действующих кредитных органи? ной валюте, 287 кредитных организаций — генераль?

Динамика количества зарегистрированных, действующих кредитных организаций РИСУНОК 3.1


и предоставленных им лицензий на осуществление банковских операций
1800
1666
1516
1500
1409 1345
Количество КО, единиц

1329 1299 1253 1189


1200

845 839
900
827 803

600

310 311 301 287


300
181 182 184 192

0
1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
Зарегистрировано КО — всего
Количество действующих КО
Имеющие валютную лицензию
Имеющие генеральную лицензию
Имеющие право на работу с драгоценными металлами

65
БАНК РОССИИ

Динамика изменения РИСУНОК 3.2


1.01.2006 — 367, или 29,3%, соответственно). Одно?
зарегистрированного уставного капитала временно продолжается сокращение доли кредитных
действующих кредитных организаций организаций, уставный капитал которых не превыша?
ет 60 млн. рублей. Если в 2005 году она составляла
1350 600 000 46,3%, то на 1.01.2007 указанный показатель соста?
1329
566 513 вил 40,3% (см. рисунок 3.3).
1310 550 000 В отчетный период продолжился рост инвестиций
нерезидентов в кредитные организации Российской
1299
Федерации. Сумма их вложений в совокупный устав?
1270 500 000

млн. руб.
ный капитал действующих кредитных организаций уве?
единиц

1253
личилась за 2006 год на 81,8%, или на 40,5 млрд. руб?
1230 450 000 лей, и на 1.01.2007 составила 90,1 млрд. рублей. Доля
444 377
участия нерезидентов в совокупном уставном капита?
1190 400 000
ле российских кредитных организаций выросла с
1189 11,2% на 1.01.2006 до 15,9% на 1.01.2007. Без учета
380 468

362 010
нерезидентов, контролируемых резидентами Россий?
1150 350 000
1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07 ской Федерации, доля иностранного участия в устав?
Зарегистрированный уставный капитал ных капиталах банков на 1.01.2007 составила 14,9%.
действующих КО, млн. руб. Количество действующих кредитных организаций
Количество действующих КО
с иностранным участием в отчетном году увеличилось
на 17 и составило 153 на 1.01.2007 по сравнению с
136 на 1.01.2006. Из них число кредитных организа?
ную лицензию, 192 кредитные организации имели ций, уставный капитал которых на 100% сформиро?
право осуществлять операции с драгоценными ме? ван за счет средств нерезидентов, выросло на 26,8%
таллами на основании лицензии на привлечение во и составило 52.
вклады и размещение драгоценных металлов и раз? В связи с выравниванием условий доступа рос?
решения на совершение операций с драгоценными сийского и иностранного капитала в банковский сек?
металлами (см. рисунок 3.1). тор Российской Федерации в 2007 году приток ино?
Совокупный зарегистрированный уставный капи? странных инвестиций будет нарастать.
тал всех действующих кредитных организаций увели? В 2006 году продолжилась реорганизация фили?
чился за год на 122,1 млрд. рублей и на 1.01.2007 со? альной сети кредитных организаций. В целом за от?
ставил 566,5 млрд. рублей. Темп прироста уставного четный год незначительно уменьшилось количество
капитала кредитных организаций в 2006 году соста? филиалов действующих кредитных организаций — на
вил 27,5%, что значительно выше, чем в 2005 году, 1.01.2007 их количество составило 3281 против 3295
когда указанный показатель составлял 16,8% (см. на 1.01.2006 (уменьшение составило 0,43%). Из об?
рисунок 3.2). щего количества филиалов кредитных организаций на
Отмечается положительная динамика роста ко? территории Российской Федерации по состоянию на
личества кредитных организаций с уставным капи? 1.01.2007 действуют 859 филиалов Сбербанка Рос?
талом более 175 млн. рублей (рублевый эквивалент сии ОАО, их количество по сравнению с 1.01.2006 со?
5 млн. евро). Число таких кредитных организаций на кратилось на 150, или на 14,9%.
1.01.2007 составило 404, или 34,0% от общего коли? В 2006 году сохранилась тенденция к увеличению
чества действующих кредитных организаций (на количества внутренних структурных подразделений

Динамика количества действующих кредитных организаций, РИСУНОК 3.3


сгруппированных по величине их уставного капитала (%)
24
22,4
Доля в % от общего количества

20,1
19,0 19,4
17,9 18,1 17,3 18,1 18,3 18,0
18
действующих КО

16,4 16,9 16,2 16,3


15,3 15,4 15,7
14,7
14,1
11,8 12,5
12
10,2
8,5
7,3
6,5 5,6
6
4,5
3,6

0
До 3 млн. руб. От 3 до От 10 до От 30 до От 60 до От 150 до Cвыше
10 млн. руб. 30 млн. руб. 60 млн. руб. 150 млн. руб. 300 млн. руб. 300 млн. руб.
На 1.01.04 На 1.01.05 На 1.01.06 На 1.01.07

66
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

кредитных организаций (филиалов), таких как допол? 1,74 млрд. рублей. С целью дробления, консолидации
нительные офисы и кредитно?кассовые офисы. Об? и конвертации в 2006 году зарегистрировано 9 выпус?
щее количество внутренних структурных подразделе? ков акций на сумму 53,70 млрд. рублей, что на
ний кредитных организаций (филиалов) увеличилось 52,85 млрд. рублей больше, чем в 2005 году, за счет
на 2254 единицы и на 1.01.2007 составило 31 888 про? дробления акций ОАО Внешторгбанк на сумму
тив 29 634 на 1.01.2006. При этом общее количество 52,11 млрд. рублей. В декабре 2006 года зарегистри?
операционных касс вне кассового узла сократилось рован публичный выпуск обыкновенных акций Сбер?
с 17 662 до 15 885. банка России ОАО на сумму 10,5 млрд. рублей (по
В отчетном году сохранилась положительная ди? номиналу выпускаемых в обращение акций).
намика роста эмиссионной активности кредитных ор? Объем зарегистрированных выпусков облигаций
ганизаций. увеличился в 2006 году по сравнению с 2005 годом на
Объем зарегистрированных выпусков акций со? 27,06 млрд. рублей и составил 112,8 млрд. рублей.
ставил 231,87 млрд. рублей, что в 2,7 раза больше со? В отчетный период было зарегистрировано 52 выпус?
ответствующего показателя 2005 года. В связи с уве? ка облигаций 43 кредитных организаций, из них в от?
личением уставного капитала кредитных организаций ношении 4 кредитных организаций произведена од?
в 2006 году зарегистрировано 286 выпусков акций на новременная регистрация двух и более выпусков об?
сумму 176,43 млрд. рублей, что превысило сумму вы? лигаций на общую сумму 36 млрд. рублей. Размеще?
пусков в 2005 году на 96,63 млрд. рублей, или в ние облигаций осуществлялось в основном на торгах,
2,2 раза. При создании кредитных организаций путем проводимых ЗАО ФБ ММВБ. Основной целью выпус?
учреждения и реорганизации в форме слияния и пре? ка банками облигаций явилась необходимость дивер?
образования кредитных организаций из обществ с ог? сификации ресурсной базы путем более широкого
раниченной ответственностью в акционерные обще? использования инструментов денежного рынка и рас?
ства осуществлено 9 выпусков акций на сумму ширения публичной кредитной истории.

67
БАНК РОССИИ

III.4. Дистанционный надзор

В 2006 году при осуществлении дистанционного тельского кредитования обращалось внимание на


надзора Банк России следовал принципам риск?ори? соблюдение банками рекомендаций по раскрытию
ентированного надзора, включающим в себя оценку информации при предоставлении потребительских
деятельности кредитных организаций и применение кредитов, изложенных в совместном Письме Феде?
мер надзорного реагирования исходя прежде всего ральной антимонопольной службы и Банка России от
из содержания и реальной оценки рисков банковской 26.05.2005 № 77?Т “О рекомендациях по стандартам
деятельности с позиций их потенциального влияния раскрытия информации при предоставлении потре?
на устойчивость кредитных организаций (профессио? бительских кредитов”.
нальное суждение). Особое внимание уделялось вы? В системе регулярного мониторинга60 банковских
явлению проблем в деятельности кредитных органи? рисков в 2006 году были разработаны подходы к осу?
заций на ранних стадиях их возникновения, иденти? ществлению новых подсистем мониторинга рисков:
фикации принимаемых ими рисков, оценке качества мониторинга рыночного риска и мониторинга доста?
управления банками. точности капитала кредитных организаций. В целом
Одним из основных направлений дистанционно? же в рамках указанной системы особое внимание уде?
го надзора стало осуществление Банком России мо? лялось мониторингу риска кредитования физических
ниторинга деятельности банков — участников систе? лиц. При этом до сведения территориальных учреж?
мы страхования вкладов (далее — ССВ) с целью оп? дений Банка России доводилась информация о кре?
ределения их соответствия требованиям Федераль? дитных организациях, у которых по результатам мо?
ного закона от 23.12.2003 № 177?ФЗ “О страховании ниторинга выявлены неблагоприятные тенденции в их
вкладов физических лиц в банках Российской Феде? деятельности, с целью дополнительной оценки ситуа?
рации”. В ходе мониторинга анализировались причи? ции и принятия при необходимости мер надзорного
ны невыполнения кредитными организациями на от? реагирования.
дельные даты требований к участию в ССВ и прини? В 2006 году на постоянной основе проводилась
маемые банками меры к улучшению их деятельности. работа по рассмотрению обращений граждан и юри?
В 2006 году в связи с несоответствием требованиям дических лиц. В рамках рассмотрения обращений
к участию в ССВ права на работу с вкладами физиче? проводилась работа с кредитными организациями,
ских лиц были лишены две кредитные организации. деятельность которых являлась предметом обраще?
Постоянное внимание уделялось также кредитным ний. Одновременно содержащаяся в данных обраще?
организациям, имеющим максимально допустимое ниях информация использовалась при проведении
значение показателей оценки финансовой устойчи? мероприятий по банковскому надзору, в том числе
вости, рассчитываемых при определении соответст? учитывалась при оценке правовых рисков и рисков
вия банка требованиям к участию в ССВ. потери репутации соответствующих кредитных орга?
Большое внимание Банком России уделялось низаций.
оценке банками рисков кредитования физических лиц В отчетном периоде была продолжена работа по
в связи с активизацией деятельности кредитных ор? выявлению фактов (признаков) формирования источ?
ганизаций на данном рынке. В отдельных кредитных ников собственных средств (капитала) кредитных ор?
организациях, имеющих устойчивую тенденцию к ганизаций с использованием ненадлежащих активов,
росту объема просроченной задолженности по кре? в ходе которой основное внимание уделялась право?
дитам физическим лицам (при неблагоприятных ус? мерности оплаты уставного капитала кредитных ор?
ловиях это могло бы негативно отразиться на их фи? ганизаций при его увеличении, а также таким источ?
нансовой устойчивости), были проведены внеплано? никам собственных средств, как субординированные
вые проверки по оценке качества управления риска? кредиты и прибыль. В 2006 году работа по оценке ка?
ми, возникающими при потребительском кредитова? чества источников собственных средств (капитала)
нии. С кредитными организациями, занимающими проводилась в отношении 315 кредитных организа?
ведущую роль на рынке кредитования физических ций. По требованию Банка России 5 кредитных орга?
лиц, проводилась работа по введению ими более по? низаций осуществили корректировку собственных
нятных и прозрачных условий потребительского кре? средств (капитала) на общую сумму 657,7 млн. руб?
дитования. Кроме того, при анализе вопросов дея? лей, 2 кредитные организации самостоятельно про?
тельности кредитных организаций на рынке потреби? извели корректировку величины собственных средств

60
Более подробно о системе регулярного мониторинга банковских рисков см. раздел IV.1.1 “Регулярный мониторинг”.

68
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(капитала) на величину ненадлежащих активов на об? единой политики, подходов и принципов оценки дея?
щую сумму 123,1 млн. рублей. тельности кредитных организаций. Осуществлялась
Банком России в 2006 году осуществлялся консо? координация деятельности территориальных учреж?
лидированный надзор за деятельностью банковских дений для обеспечения надлежащего уровня надзо?
(консолидированных) групп, в рамках которого на ра за деятельностью кредитных организаций, банков?
регулярной основе проводился анализ консолидиро? ских/консолидированных групп, интересы бизнеса
ванной отчетности, представляемой головными кре? которых выходят за рамки одного региона Российской
дитными организациями групп, а также иной инфор? Федерации.
мации, имеющейся в распоряжении Банка России, в Проводился анализ состояния дистанционного
том числе результатов инспекционных проверок. надзора в территориальных учреждениях Банка Рос?
В ходе данной работы особое внимание обращалось сии, контролировалась адекватность и своевремен?
на оценку полноты определения периметра консоли? ность принимаемых ими решений. По вопросам ор?
дации, правильность составления консолидирован? ганизации надзора оказывалась практическая по?
ной отчетности и своевременность ее представления мощь.
в надзорный орган, финансовое состояние группы, а В целях развития навыков сотрудников дистанци?
также соблюдение группами установленных пруден? онного надзора, повышения их профессионализма
циальных норм. В случаях нарушений головными кре? подготовлен и направлен на апробацию в территори?
дитными организациями банковских (консолидиро? альные учреждения Банка России проект Методиче?
ванных) групп банковского законодательства и нор? ского руководства для куратора кредитной организа?
мативных актов Банка России к ним применялись ции — “Настольной книги куратора”.
меры воздействия в соответствии со ст. 74 Федераль? В 2006 году Комитетом банковского надзора были
ного закона “О Центральном банке Российской Фе? одобрены Рекомендации по практическому использо?
дерации (Банке России)”. ванию результатов мониторинга предприятий для нужд
В целях повышения эффективности консолидиро? надзорного блока Банка России и банковского сооб?
ванного надзора за кредитными организациями, до? щества (далее — Рекомендации), которые доведены
черние компании которых расположены на территории до территориальных учреждений Письмом Банка Рос?
иностранных государств, Банком России осуществлял? сии от 17.03.2006 № 40?Т. Основой работы по практи?
ся обмен информацией о деятельности таких кредит? ческому использованию информации, получаемой в
ных организаций в рамках соглашений (меморанду? рамках проводимого Банком России мониторинга, яв?
мов) об организации трансграничного надзора, заклю? ляются результаты опросов, в которых в 2006 году при?
ченных между Банком России и уполномоченными ор? няли участие свыше 14,5 тыс. предприятий всех регио?
ганами иностранных государств, в компетенцию кото? нов Российской Федерации, представляющих основ?
рых входит надзор за финансовыми организациями. ные виды экономической деятельности.
В отчетном периоде продолжалась работа по даль? Число запросов структурных подразделений над?
нейшему совершенствованию анализа деятельности зорного блока на аналитические материалы, форми?
кредитных организаций, в частности, были определе? руемые по результатам мониторинга предприятий,
ны подходы к анализу консолидированной и неконсо? проводимого Банком России, возросло с 80 в сентяб?
лидированной отчетности кредитных организаций, ре до 450 в декабре 2006 года. При этом общее коли?
составленной в соответствии с МСФО. В ходе дистан? чество подготовленных службами мониторинга пред?
ционного надзора учитывались результаты анализа приятий для нужд надзорного блока аналитических
финансовой отчетности кредитных организаций за материалов (форм) превысило 2500.
2005 год, составленной в соответствии с МСФО. При Аналитические материалы по результатам мони?
выявлении значительных расхождений между данны? торинга предприятий, агрегированные по видам эко?
ми по МСФО?отчетности и отчетности кредитных ор? номической деятельности и регионам (аналитические
ганизаций в соответствии с российскими правилами обзоры), в 2006 году получали по запросам свыше
бухгалтерского учета в основных показателях деятель? 500 банков и 1000 филиалов кредитных организаций.
ности и оценке принимаемых рисков рассматривались Большое внимание Банком России уделяется во?
причины расхождений и при необходимости проводи? просам транспарентности деятельности как отдельных
лась работа по ориентированию кредитных организа? кредитных организаций, так и банковского сектора в
ций на уточнение подходов к оценке своих активов и целом. В 2006 году, помимо ежегодного издания “От?
пассивов на перспективу. Осуществлялась также ра? чета о развитии банковского сектора и банковского
бота по контролю за выполнением кредитными орга? надзора” (на русском и английском языках), ежемесяч?
низациями и банковскими/консолидированными груп? но публиковались интернет?версии сборника “Обзор
пами требований законодательства о проведении обя? банковского сектора Российской Федерации”.
зательного ежегодного аудита. По состоянию на 1 января 2007 года более 70%
При реализации функций в области банковского от общего количества действующих кредитных орга?
надзора особое внимание продолжало уделяляться низаций раскрывали информацию о своей деятель?
совершенствованию организации работы территори? ности на сайте Банка России в сети Интернет (на
альных учреждений Банка России в целях реализации 1.01.2006 — 62%). Кроме того, на начало 2007 года

69
БАНК РОССИИ

143 кредитные организации (около 12% от общего В 2006 году расширены информационные ресур?
количества действующих кредитных организаций) сы корпоративного портала Интранет Банка России
представили согласие на раскрытие дополнитель? (далее — КПИ), увеличился обмен аналитической ин?
ных данных в соответствии с Письмом Банка России формацией между территориальными учреждениями
от 21.12.2006 № 165?Т “О раскрытии информации Банка России с использованием КПИ, в состав ресур?
кредитными организациями”. Информация, раскры? сов портала включены новые тематические web?сай?
ваемая в соответствии с указанным письмом, поми? ты. Информация о деятельности кредитных органи?
мо данных о средствах на счетах бухгалтерского уче? заций в структурированном виде в разрезе банков и
та кредитной организации (включая остатки и обо? регионов Российской Федерации по результатам ана?
роты), содержит также сведения о ее финансовых ре? лиза 110 региональных СМИ и интернет?изданий раз?
зультатах. мещается в разделе КПИ “Банки и Регионы”.

70
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.5. Инспектирование кредитных организаций

В 2006 году всего уполномоченными представи? финансированием терроризма”, соблюдения требо?


телями Банка России в соответствии со Сводным пла? ваний нормативных актов Банка России по проведе?
ном комплексных и тематических проверок кредитных нию кассовых операций, движению денежных средств
организаций (их филиалов) проведена 1421 провер? по счетам клиентов, а также вопросы организации
ка, из них 813 — в кредитных организациях, 498 — в работы с наличными денежными средствами и со?
филиалах кредитных организаций и 110 — в филиа? стояния расчетно?платежной дисциплины кредитных
лах Сберегательного банка Российской Федерации. организаций.
Межрегиональные проверки проведены в На основании решений руководителей террито?
164 кредитных организациях и филиалах (в том чис? риальных учреждений Банка России в соответствии
ле 56 — в кредитных организациях, 92 — в филиалах с требованиями п. 4.3 Инструкции Банка России
кредитных организаций, 16 — в филиалах Сберега? № 108?И проведено 244 проверки, из них 242 провер?
тельного банка Российской Федерации). ки — в соответствии с требованиями Инструкции Бан?
При проведении плановых проверок кредитных ка России № 109?И “О порядке принятия Банком Рос?
организаций уполномоченными представителями сии решения о государственной регистрации кредит?
Банка России особое внимание уделялось вопросам ных организаций и выдаче лицензий на осуществле?
оценки систем и качества управления рисками кре? ние банковских операций” и 2 проверки — в связи с
дитных организаций, достоверности учета (отчетно? осуществлением мер по предупреждению (несостоя?
сти) кредитных организаций, выполнения кредитны? тельности) банкротства.
ми организациями требований законодательства Основанием для назначения руководителями тер?
Российской Федерации о противодействии легализа? риториальных учреждений Банка России внеплановых
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным проверок кредитных организаций послужило: увели?
путем, и финансированию терроризма. чение уставного капитала кредитных организаций
В 2006 году Банк России активно взаимодейство? более чем на 20% от ранее зарегистрированного раз?
вал с Агентством по страхованию вкладов по вопро? мера, поступление ходатайств банков о расширении
сам организации и проведения проверок банков — деятельности, осуществление кредитными организа?
участников системы страхования вкладов. Всего циями мер по предупреждению несостоятельности
уполномоченными представителями Банка России (банкротства) в соответствии со ст. 4 Федерального
совместно со служащими Агентства по страхованию закона “О несостоятельности (банкротстве) кредит?
вкладов проведена 151 проверка по вопросам выпол? ных организаций”.
нения банками требований Федерального закона В целях повышения эффективности организации
“О страховании вкладов физических лиц в банках Рос? инспекционной деятельности Банком России на по?
сийской Федерации”. стоянной основе осуществлялся контроль за качест?
Банком России в 2006 году проведено 416 вне? вом проверок кредитных организаций (их филиалов),
плановых проверок деятельности кредитных органи? проведенных инспекционными подразделениями
заций (их филиалов), из них 172 проверки осуществ? территориальных учреждений Банка России. По ре?
лены на основании решений руководства Банка Рос? зультатам анализа материалов проверок в адрес тер?
сии в соответствии с требованиями п. 4.2 Инструкции риториальных учреждений Банка России направля?
Банка России № 108?И “Об организации инспекцион? лись заключения по качеству актов проверок и док?
ной деятельности Центрального банка Российской ладных записок по результатам проверок, а также
Федерации (Банка России)”. Территориальными уч? рекомендации по организации инспекционной дея?
реждениями Банка России проведена 131 проверка, тельности и устранению выявленных недостатков.
37 проверок осуществлено сотрудниками Главной В 2006 году завершена опытная эксплуатация Ав?
инспекции кредитных организаций (в том числе со? томатизированной системы инспекционного подраз?
вместно с другими подразделениями Банка России), деления (АСИП), которая позволяет осуществлять
4 проверки проведены Департаментом полевых учре? получение информации по инспекционной деятель?
ждений. ности в единой базе данных в режиме онлайн, повы?
В ходе указанных внеплановых проверок рассмат? сить эффективность координации инспекционной
ривались преимущественно вопросы выполнения деятельности и текущего контроля.
кредитными организациями требований Федераль? В 2006 году продолжалась работа по организации
ного закона “О противодействии легализации (отмы? и координации надзора и инспекционной деятельно?
ванию) доходов, полученных преступным путем, и сти в Чеченской Республике. В рамках надзора про?

71
БАНК РОССИИ

водился сбор и анализ отчетности подразделений дены соответствующие проверки с выездом на мес?
кредитных организаций, расположенных на террито? та. Были проведены также тематические проверки
рии республики. В отчетном году были рассмотрены Чеченского регионального филиала ОАО “Россель?
документы по открытию 8 дополнительных офисов и хозбанк” и действующих на территории республики
операционных касс ОАО “Россельхозбанк” и прове? структурных подразделений ОАО Внешторгбанк.

72
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.6. Надзорное реагирование

Банк России, являясь органом банковского регу? дациями по их исправлению. Шире стал использо?
лирования и банковского надзора, осуществляет по? ваться такой инструмент воздействия, как проведе?
стоянный надзор за соблюдением кредитными орга? ние совещаний с руководством кредитных организа?
низациями и банковскими группами банковского за? ций и собственниками банков. Так, в 2006 году тер?
конодательства, нормативных актов Банка России, риториальными учреждениями Банка России было
установленных обязательных нормативов. При выяв? проведено 503 совещания (в 2005 и 2004 годах — 392
лении нарушений и недостатков в деятельности кре? и 373 соответственно). Динамика количества прово?
дитных организаций Банк России в соответствии со димых территориальными учреждениями Банка Рос?
ст. 74 Федерального закона “О Центральном банке сии совещаний с кредитными организациями по раз?
Российской Федерации (Банке России)”, норматив? личным вопросам их деятельности свидетельствует
ными документами Банка России, исходя из характе? об улучшении взаимодействия надзорных органов с
ра допущенных нарушений, обусловивших их причин, кредитными организациями.
а также общего финансового состояния кредитной Подтверждением соблюдения вышеуказанных
организации, рассматривает вопрос о необходимо? подходов к применению мер воздействия является
сти применения мер надзорного реагирования и оп? состав применяемых мер, в том числе принудитель?
ределяет их состав. ных. В структуре последних наиболее распространен?
В основе принимаемых Банком России надзор? ными являются требования, предъявляемые к кредит?
ных решений в 2006 году по?прежнему лежали прин? ным организациям, об устранении недостатков в их
ципы своевременности, соразмерности и последо? деятельности. В 2006 году требования по различным
вательности их применения. За выполнением кре? направлениям деятельности предъявлялись к
дитными организациями решений надзорного харак? 861 кредитной организации (в 2005 году — к 836), из
тера Банком России был установлен постоянный кон? них 56% было связано с нарушениями Федерального
троль. При выборе мер воздействия применялся об? закона “О противодействии (отмыванию) доходов,
щеправовой принцип соразмерности совершенного полученных преступным путем, и финансированию
нарушения и применяемого наказания. В частности, терроризма”. Требования о приведении к установлен?
Инструкцией Банка России от 31.03.1997 № 59?И ному Банком России уровню значений обязательных
“О применении к кредитным организациям мер воз? нормативов в истекшем году применялись к 27 кре?
действия” (далее — Инструкция № 59?И) прямо ус? дитным организациям, о замене руководителей — к
тановлено, что предупредительные меры воздейст? 5 кредитным организациям.
вия применяются в основном в тех случаях, когда Активно используется мера воздействия в виде
недостатки в деятельности кредитной организации требования об уплате штрафов. Такая мера воздей?
непосредственно не угрожают интересам кредито? ствия в 2006 году применялась к 514 кредитным ор?
ров и вкладчиков, с приведением примерного переч? ганизациям, или почти к 43% из числа действовавших
ня нарушений, за которые могут применяться дан? (то же и в 2005 году).
ные меры. Аналогичный подход применяется и в от? Ограничения и запреты на проведение отдельных
ношении принудительных мер воздействия, за ис? банковских операций в 2006 году применялись в от?
ключением случаев, специально оговоренных в за? ношении 156 кредитных организаций. Такая мера воз?
конодательстве. действия, как отзыв лицензии на осуществление бан?
При выборе меры воздействия реализуется ковских операций, была применена к 59 банкам
принцип последовательности, то есть более жесткие (в 2005 году — к 35).
меры надзорного реагирования применяются в ос? Повышение эффективности мер воздействия,
новном лишь после предъявления более мягких тре? применяемых к кредитным организациям, может быть
бований и непринятия кредитными организациями достигнуто также за счет совершенствования норма?
соответствующих мер по устранению недостатков в тивно?правовой базы. Учитывая значительные изме?
деятельности. нения в действующем законодательстве, принятие
В течение последних трех лет письменная инфор? новых законов, регламентирующих отдельные на?
мация о недостатках в деятельности кредитной орга? правления деятельности кредитных организаций, в
низации является наиболее часто применяемой ме? настоящее время перерабатывается один из основ?
рой воздействия. В адрес кредитных организаций ных документов Банка России по применению мер
ежегодно направляется более 1000 письменных ин? воздействия — Инструкция № 59?И. В перспективе
формаций о недостатках в деятельности с рекомен? будут изменены подходы к применению мер воздей?

73
БАНК РОССИИ

ствия за недостатки, выявленные в деятельности фи? дитным организациям, имеющим филиалы, только со
лиалов кредитных организаций, головные офисы ко? стороны территориальных учреждений, осуществ?
торых находятся в других регионах. В настоящее вре? ляющих надзор за деятельностью головных офисов.
мя территориальные учреждения Банка России ори? Соответствующие изменения будут внесены в норма?
ентированы на применение мер воздействия к кре? тивные акты Банка России.

74
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.7. Финансовое оздоровление и ликвидация


кредитных организаций

Количество кредитных организаций, имеющих ступили страховые случаи (были отозваны лицензии
основания для осуществления мер по предупрежде? на осуществление банковских операций)61. Временные
нию несостоятельности (банкротства), предусмот? администрации, назначенные Банком России в связи с
ренные ст. 4 Федерального закона “О несостоятель? отзывом лицензии на осуществление банковских опе?
ности (банкротстве) кредитных организаций”, сокра? раций, осуществляли формирование реестра обяза?
тилось с 9 по состоянию на 1.01.2006 до 7 по состоя? тельств указанных банков перед вкладчиками в соответ?
нию на 1.01.2007. ствии с требованиями Федерального закона № 177?ФЗ.
В 2006 году владельцы и руководители кредитных По всем указанным банкам реестры обязательств пе?
организаций принимали своевременные и эффектив? ред вкладчиками направлялись Банком России в Агент?
ные действия по финансовому оздоровлению кредит? ство по страхованию вкладов в установленный Феде?
ных организаций, что позволило им устранять возник? ральным законом № 177?ФЗ семидневный срок, что
шие у кредитных организаций основания для осуще? позволило Агентству по страхованию вкладов своевре?
ствления мер по предупреждению банкротства само? менно, а во многих случаях и досрочно, начать осуще?
стоятельно, без предъявления соответствующих тре? ствление страховых выплат вкладчикам.
бований Банком России. Доля таких кредитных орга? В соответствии со ст. 48 Федерального закона
низаций в общем количестве кредитных организаций, № 177?ФЗ на основании решения Комитета банков?
имевших основания для осуществления мер по пре? ского надзора Банка России в 2006 году в отношении
дупреждению банкротства в соответствии со ст. 4 6 банков — участников системы страхования вкладов
Федерального закона “О несостоятельности (бан? были введены запреты на привлечение во вклады де?
кротстве) кредитных организаций”, увеличилась с нежных средств физических лиц и открытие банков?
45% в 2005 году, до 56% в 2006 году. ских счетов физических лиц в связи с несоответстви?
В течение отчетного периода 6 кредитным орга? ем банков требованиям к участию в системе страхо?
низациям были предъявлены требования об осуще? вания вкладов в течение трех месяцев подряд.
ствлении мер по финансовому оздоровлению, из них В 2006 году продолжилось взаимодействие Бан?
5 кредитным организациям — о приведении в соот? ка России с Агентством по страхованию вкладов в
ветствие размера уставного капитала и величины рамках заключенных соглашений о взаимодействии,
собственных средств (капитала). координации деятельности и обмене информацией
В течение 2006 года Банк России осуществлял по вопросам функционирования системы страхова?
контроль за деятельностью 68 временных админист? ния вкладов, участия банков в ССВ и уплаты страхо?
раций по управлению кредитными организациями. вых взносов, выплаты возмещения по вкладам, про?
В отчетный период была прекращена деятельность ведения Банком России проверок банков — участни?
57 временных администраций по управлению кредит? ков системы страхования вкладов и применения к ним
ными организациями, из них 45 — в связи с решени? мер ответственности, а также иным вопросам, свя?
ем арбитражного суда о принудительной ликвидации занным с функционированием ССВ.
и назначением ликвидатора, 11 — в связи с призна? В 2006 году увеличилось количество кредитных
нием арбитражным судом кредитной организации организаций, у которых Банк России отозвал (анну?
несостоятельной (банкротом) и назначением конкурс? лировал) лицензии на осуществление банковских
ного управляющего и 1 временной администрации — операций. В соответствии со ст. 74 Федерального
в связи с решением арбитражного суда. В истекшем закона “О Центральном банке Российской Федерации
году представители Агентства по страхованию вкла? (Банке России)” и ст. 20 и 23 Федерального закона
дов работали в составе 20 временных администра? “О банках и банковской деятельности” Банк России
ций по управлению кредитными организациями. отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление
В отчетном году Банк России осуществлял кон? банковских операций у 62 кредитных организаций
троль за кредитными организациями по вопросам вы? (в 2005 году — у 40 кредитных организаций), в том
полнения ими требований Федерального закона числе у 3 кредитных организаций — в связи с приня?
№ 177?ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в тием решения акционерами (участниками) кредитной
банках Российской Федерации” (далее — Федераль? организации. Наибольшее количество лицензий ото?
ный закон № 177?ФЗ). В течение 2006 года в 9 банках, звано (аннулировано) у кредитных организаций, за?
состоящих на учете в системе страхования вкладов, на? регистрированных в Московском регионе (54).

61
В 2005 году наступил 1 страховой случай (отзыв лицензии на осуществление банковских операций).

75
БАНК РОССИИ

Возросло число банков, у которых лицензии ото? дация завершена в 2006 году (в том числе по 7 ликви?
званы за неоднократное нарушение в течение одного дация осуществлялась по процедуре банкротства, по
года требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исклю? 3 — в порядке принудительной ликвидации) и принято
чением п. 3 ст. 7) Федерального закона “О противодей? решение о государственной регистрации в связи с
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных ликвидацией. По состоянию на 1.01.2007 Агентство по
преступным путем, и финансированию терроризма” страхованию вкладов осуществляло ликвидационные
(далее — Федеральный закон № 115?ФЗ): в 2006 году процедуры в 99 кредитных организациях.
таких кредитных организаций было 51 против 14 в В течение 2006 года Банком России проведена
2005 году. Вместе с тем количество кредитных орга? 21 проверка деятельности конкурсных управляющих
низаций, у которых лицензии отозваны в связи с не? (ликвидаторов) кредитных организаций. По резуль?
исполнением требований кредиторов по денежным татам проверок конкурсным управляющим предъяв?
обязательствам и(или) обязанностей по уплате обя? лялись требования об устранении выявленных нару?
зательных платежей, уменьшилось с 10 в 2005 году до шений. Информация о результатах проверок направ?
2 в 2006 году. лялась в арбитражные суды, комитеты кредиторов
В течение отчетного года в ходе 76 судебных за? банков.
седаний была оспорена правомерность 18 приказов В истекшем году при Банке России было аккре?
Банка России об отзыве лицензий на осуществление дитовано 33 арбитражных управляющих в качестве
банковских операций у кредитных организаций. конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
В 15 случаях арбитражные суды согласились с пози? организаций, в том числе продлена аккредитация при
цией Банка России и признали законность его реше? Банке России 6 арбитражным управляющим.
ний, по остальным искам дела в настоящее время Кроме того, Банком России продлены сроки дей?
находятся в стадии рассмотрения в арбитражных су? ствия 45 аттестатов арбитражных управляющих (ли?
дах различных инстанций. квидаторов), выданных до вступления в силу Феде?
В истекшем году Банком России приняты решения рального закона “О внесении изменений в Федераль?
о государственной регистрации в связи с ликвидаци? ный закон “О несостоятельности (банкротстве) кре?
ей по 56 кредитным организациям, из них по 38 — на дитных организаций” и признании утратившим силу
основании определения арбитражного суда о завер? некоторых законодательных актов (положений зако?
шении конкурсного производства, по 1 — на основа? нодательных актов) Российской Федерации”, а так?
нии решений учредителей (участников) и кредиторов же отказано в продлении сроков действия 10 аттеста?
о ликвидации во внесудебном порядке по процедуре тов. По состоянию на 1.01.2007 имели аттестаты ар?
банкротства, по 15 — в связи с принудительной лик? битражного управляющего (ликвидатора) 15 арбит?
видацией без признаков банкротства, по 2 кредитным ражных управляющих.
организациям — на основании решений учредителей В 2006 году на основании Федерального закона
(участников) о добровольной ликвидации. “О выплатах Банка России по вкладам физических лиц
По состоянию на 1.01.2007 ликвидационные про? в признанных банкротами банках, не участвующих в
цедуры осуществлялись в 144 кредитных организаци? системе обязательного страхования вкладов физиче?
ях. Из них 83 признаны банкротами и в них открыто ских лиц в банках Российской Федерации” Советом
конкурсное производство (в том числе в 2006 году — директоров Банка России были приняты решения об
в 17 кредитных организациях); в отношении 53 арбит? осуществлении выплат Банка России 13 658 вкладчи?
ражными судами приняты решения о ликвидации кам 10 банков, признанных банкротами, на общую
(в том числе в 2006 году — по 43); 8 ликвидируются в сумму 656,58 млн. рублей. Кроме того, по 6 банкам,
добровольном порядке (в том числе в 2006 году уча? решения об осуществлении выплат Банка России по
стниками приняты решения о добровольной ликвида? которым были приняты в 2005 году, приняты решения
ции в отношении 3 кредитных организаций). о выделении дополнительных денежных средств для
В соответствии с п. 2 ст. 50.11 Федерального за? осуществления выплат на сумму 1,06 млн. рублей.
кона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных На основании указанных решений в 2006 году
организаций” Агентством по страхованию вкладов в осуществлены выплаты Банка России 13 332 вклад?
2006 году осуществлялись ликвидационные процеду? чикам указанных банков на общую сумму 649,35 млн.
ры в 109 кредитных организациях, по 10 из них ликви? рублей.

76
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.8. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,


полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В 2006 году Банк России продолжил работу по В рамках исполнения надзорных функций Банком
исполнению полномочий, установленных Федераль? России при проведении в 2006 году проверок 779 кре?
ным законом № 115?ФЗ “О противодействии легали? дитных организаций и/или их филиалов были рас?
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным смотрены вопросы соблюдения ими законодательст?
путем, и финансированию терроризма” (далее — Фе? ва в сфере ПОД/ФТ. При этом особое внимание уде?
деральный закон № 115?ФЗ), уделяя особое внима? лялось вопросам качества и полноты идентификации
ние созданию и поддержанию на необходимом уров? клиентов и выгодоприобретателей, обоснованности
не условий, обеспечивающих эффективную реализа? оценки уровня риска совершения клиентом операций
цию кредитными организациями законодательства о в целях отмывания доходов, полученных преступным
противодействии легализации доходов, полученных путем, или финансирования терроризма.
преступным путем, и финансированию терроризма По результатам проверок по совокупности выяв?
(ПОД/ФТ). ленных нарушений, включая нарушения требований
Банк России принял активное участие в подготов? Федерального закона № 115?ФЗ, к кредитным орга?
ке изменений в Федеральный закон № 115?ФЗ, на? низациям были применены различные меры воздей?
правленных на оптимизацию требований по иденти? ствия: предупредительные — в форме доведения до
фикации клиентов. После вступления в силу попра? сведения руководства информации о недостатках в
вок, отменивших обязательность идентификации лиц, деятельности кредитной организации, а также при?
осуществляющих социально ориентированные плате? нудительные — требования об устранении выявлен?
жи на сумму, не превышающую 30 000 рублей, и опе? ных нарушений, наложение штрафа, введение огра?
рации по покупке и продаже наличной иностранной ничений либо запретов на осуществление отдельных
валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей, видов банковских операций, отзыв лицензий на про?
соответствующие изменения были также внесены в ведение банковских операций.
нормативные акты Банка России62. Анализ взаимодействия кредитных организаций
В целях методологической поддержки деятельно? с Федеральной службой по финансовому мониторин?
сти кредитных организаций при исполнении требо? гу свидетельствует о заметной активизации работы
ваний Федерального закона № 115?ФЗ в 2006 году банковского сообщества в области ПОД/ФТ. Так, в
Банк России выпустил ряд писем, содержащих реко? 2006 году количество принятых Федеральной служ?
мендации по проведению процедур идентификации бой по финансовому мониторингу от кредитных ор?
при заключении договора банковского счета (вкла? ганизаций сообщений как об операциях обязательно?
да)63, а также ориентирующих кредитные организации го контроля, так и о подозрительных операциях уве?
на изменения, происходящие в сфере регулирования личилось по сравнению с 2005 годом в 2 раза (с 3,0
ПОД/ФТ в других государствах и на международном до 6,1 млн.). При этом в общем количестве принятых
уровне64. в 2006 году сообщений доля сообщений о подозри?
В целях обеспечения единообразия правоприме? тельных операциях увеличилась до 63% по сравнению
нительной практики Банк России в 2006 году выпус? с 50% в 2005 году. Доля сообщений, отбракованных
тил 2 информационных письма с разъяснениями по Федеральной службой по финансовому мониторингу
наиболее актуальным вопросам применения норма? в связи с нарушением установленного Банком Рос?
тивных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ. сии порядка их формирования, постепенно сокраща?

62
Указание от 14 сентября 2006 года № 1721?У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года
№ 262?П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия лега?
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, Указание Банка России от
29 ноября 2006 года № 1751?У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года № 113?И “О по?
рядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками от?
дельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физи?
ческих лиц”.
63
Письмо Банка России от 30.08.2006 № 115?Т “Об исполнении Федерального закона “О противодействии легализации (от?
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” в части идентификации клиентов, об?
служиваемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет?банкинг)”.
64
Письмо Банка России от 7.06.2006 № 81?Т “О нормативном акте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США
(ФинСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских
счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц”, Письмо Банка России от 1.08.2006 № 105?Т
“О новых документах Вольфсбергской группы”.

77
БАНК РОССИИ

лась в течение отчетного года и в декабре составила организаций в сфере ПОД/ФТ, а также более актив?
менее 1%. Всего в 2006 году было отбраковано 1,3% ным использованием кредитными организациями
направленных кредитными организациями сообще? специальных программных средств и улучшением
ний по сравнению с 4,9% в 2005 году. Положитель? подготовки кадров в самих кредитных организациях.
ная динамика зафиксирована и в отношении сокра? Банком России в 2006 году была продолжена ра?
щения количества нарушений сроков представления бота по обучению и повышению профессиональной
сообщений по операциям, подлежащим обязательно? подготовки специалистов территориальных учрежде?
му контролю. Так, по имеющимся данным Федераль? ний Банка России по вопросам ПОД/ФТ. В соответ?
ной службы по финансовому мониторингу, во втором ствии с Каталогом профессионального образования
полугодии 2006 года с нарушением установленных персонала Банка России для руководителей и специа?
Федеральным законом № 115?ФЗ сроков было на? листов территориальных учреждений Банка России с
правлено 3% сообщений об операциях обязательно? участием специалистов Банка России, Министерст?
го контроля (за весь 2006 год этот показатель соста? ва внутренних дел Российской Федерации и Феде?
вил 3,6%) по сравнению с 8,8% во втором полугодии ральной службы по финансовому мониторингу было
2005 года. Позитивные изменения связаны с повыше? проведено 13 учебных мероприятий, в которых про?
нием качества надзора за деятельностью кредитных шли обучение около 600 человек.

78
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.9. Деятельность Центрального каталога кредитных историй

В соответствии с Федеральным законом от 30 де? ные части субъектов кредитных историй физических
кабря 2004 года № 218?ФЗ “О кредитных историях” лиц. В течение 2006 года в ЦККИ поступило и было
основной задачей Центрального каталога кредитных обработано более 63 тыс. запросов о бюро кредит?
историй (далее — ЦККИ) является информирование ных историй, в котором (которых) хранится кредит?
субъектов и пользователей кредитных историй, в ка? ная история субъекта кредитной истории, и более
ких бюро кредитных историй может быть получен кре? 114 тыс. запросов на формирование, замену, анну?
дитный отчет субъекта кредитной истории. С марта лирование кода субъекта кредитной истории или
2006 года в ЦККИ начали поступать титульные части формирование дополнительного кода субъекта кре?
кредитных историй от бюро кредитных историй, вне? дитной истории.
сенных в государственный реестр бюро кредитных Анализ титульных частей кредитных историй (на
историй. В течение 2006 года к ЦККИ было подклю? основе серии бланка паспорта гражданина Россий?
чено 21 бюро кредитных историй. ской Федерации), хранящихся в ЦККИ, показывает,
Совершенствование в 2006 году созданной Бан? что данные по субъектам кредитных историй в регио?
ком России автоматизированной системы “Централь? нальном разрезе накапливаются практически по всей
ный каталог кредитных историй” позволило обеспе? стране: на 20 регионов, крупнейших по числу физи?
чить обработку электронных сообщений и запросов, ческих лиц, имеющих свою кредитную историю, при?
поступающих от бюро кредитных историй, субъектов ходится около 60% всех титульных частей. При этом
и пользователей кредитных историй в среднем в те? в регионах?лидерах — г. Москве и Московской облас?
чение нескольких минут, фактически вне зависимо? ти, Республике Башкортостан, Свердловской облас?
сти от количества направленных сообщений, кругло? ти — сосредоточено около 19% титульных частей кре?
суточно, в том числе и по выходным дням. дитных историй.
По итогам 2006 года в ЦККИ хранилась и по за? В отчетном году ЦККИ продолжил работу по раз?
просам субъектов или пользователей кредитных ис? мещению в интернет?представительстве Банка Рос?
торий могла быть предоставлена информация по бо? сии информационных материалов для субъектов и
лее чем 14 млн. титульных частей субъектов кредит? пользователей кредитных историй, бюро кредитных
ных историй (по состоянию на апрель 2006 года — историй, по опубликованию реестра бюро кредитных
1 млн., на октябрь 2006 года — 10 млн. титульных историй, нормативных документов Банка России, ка?
частей). При этом 99,5% из них составляют титуль? сающихся деятельности ЦККИ.

79
БАНК РОССИИ

III.10. Взаимодейстие с российским банковским сообществом

В 2006 году Банк России продолжал активное ского обслуживания. По информации, поступившей
взаимодействие с российским банковским сообще? от территориальных учреждений Банка России, боль?
ством в режиме консультаций по вопросам совершен? шинство обследованных в 2006 году кредитных орга?
ствования нормативно?правовой базы банковского низаций в целях устранения выявленных недостатков
регулирования и надзора. разработали необходимые внутренние документы по
Банк России продолжил практику предваритель? вопросам управления рисками, связанными с приме?
но публичного обсуждения проектов нормативных нением технологии интернет?банкинга.
актов с банковским сообществом. В этих целях на В отчетный период Банк России проводил совме?
официальном web?сайте Банка России в сети Интер? стную с Ассоциацией российских банков (АРБ) рабо?
нет в 2006 году были размещены: ту по подготовке стандартов качества банковской
— концепция “Об изменении подходов к открытию деятельности. В частности, Банк России подготовил
кредитными организациями (филиалами) внут? предложения по проекту стандарта качества банков?
ренних структурных подразделений”, разрабо? ской деятельности по аутсорсингу информационных
танная Банком России в целях создания допол? технологий в банках. В 2007 году Банк России пред?
нительных условий для повышения обеспеченно? полагает совместную с АРБ разработку стандарта
сти страны банковскими услугами и доступа к ним качества организации управления операционными
населения и хозяйствующих субъектов во всех рисками в кредитных организациях и стандарта ка?
регионах; чества банковской деятельности по применению ин?
— перечень мер по совершенствованию регулиро? тернет?банкинга.
вания размещения и обращения акций (долей) в Кроме того, были рассмотрены и поддержаны
целях содействия повышению капитализации предложения Ассоциации “Россия” о возможности
кредитных организаций, предусматривающий сотрудничества кредитных организаций с националь?
практическую реализацию инициатив, упрощаю? ным почтовым оператором ФГУП “Почта России” по
щих процедуры размещения акций (долей) кре? предоставлению почтово?банковских услуг, а также
дитных организаций; предложения Уральского банковского союза по со?
— проект указания Банка России “О внесении изме? вершенствованию банковской практики в Российской
нений в Положение Банка России от 26.03.2004 Федерации.
№ 254?П “О порядке формирования кредитными Представители надзорного блока Банка России в
организациями резервов на возможные потери по 2006 году принимали участие в семинарах, конферен?
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задол? циях, “круглых столах” и рабочих встречах, организо?
женности”; ванных Ассоциацией “Россия”, АРБ, Российским мик?
— проект письма Банка России “О самооценке рофинансовым центром, Национальной валютной
управления правовым риском и риском потери ассоциацией, Ассоциацией защиты информационных
деловой репутации в кредитных организациях” и прав инвесторов, Национальной фондовой ассоциа?
ряд других проектов нормативных актов Банка цией, Общероссийской общественной организацией
России. малого и среднего предпринимательства “ОПОРА
Замечания и предложения банковского сообще? России” по широкому кругу вопросов: проведение
ства по указанным документам, предоставленные банками кредитных операций, операций РЕПО, фор?
Банку России, были учтены при разработке соответ? мирование резервов на возможные потери по ссудам,
ствующих нормативных актов. деятельность микрофинансовых организаций и не?
Банком России были продолжены начатые в банковских депозитно?кредитных организаций, регу?
2003 году добровольные обследования кредитных ор? лирование открытых валютных позиций, деятельность
ганизаций по тематике интернет?банкинга с целью общих фондов банковского управления, проблемы
выявления источников банковских рисков, сопутст? транспарентности и капитализации банковского сек?
вующих данной технологии дистанционного банков? тора, консолидации кредитных организаций.

80
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III.11. Взаимодействие с международными


финансовыми организациями, зарубежными центральными банками
и регулирующими органами в области банковского надзора

В 2006 году представители Банка России приня? Банк России принимал участие в деятельности
ли участие в рабочих встречах и подготовке материа? (подготовка предложений и комментариев по проек?
лов в связи с запланированным проведением Меж= там документов, представление информации) и за?
дународным валютным фондом и Всемирным седаниях рабочих групп Базельского комитета по
банком новой Программы оценки финансового сек? банковскому надзору (Рабочая группа по основопо?
тора Российской Федерации (ПОФС), в том числе лагающим принципам эффективного банковского
банковского сектора. В частности, была подготовле? надзора, Рабочая группа по капиталу) и его регио=
на информация о выполнении рекомендаций экспер? нальных групп (Группа банковского надзора стран
тов МВФ и Всемирного банка, выработанных по ре? Центральной и Восточной Европы и Группа по банков?
зультатам предыдущей ПОФС (2003 год). скому надзору государств Закавказья, Центральной
Проводилась работа, связанная с выполнением Азии и Российской Федерации). В частности, Банк Рос?
рекомендаций, принятых на заседаниях Консульта? сии принял участие в обсуждении и доработке пред?
тивного совета по иностранным инвестициям в Рос? ложенной Базельским комитетом по банковскому над?
сии (КСИИ) и рабочей группы КСИИ “Развитие бан? зору новой редакции документов: “Основополагающие
ковского сектора и финансовых рынков в России”, в принципы эффективного банковского надзора” и “Ме?
части реализации предложений иностранных инве? тодология основополагающих принципов”.
сторов по основным вопросам развития российского Представители Банка России приняли участие в
банковского сектора. Данные рекомендации направ? работе XIX Конференции региональной Группы бан?
лены на повышение устойчивости банковского секто? ковского надзора стран Центральной и Восточной
ра, укрепление правовых основ его функционирова? Европы Базельского комитета по банковскому надзо?
ния, на совершенствование процедур слияния, согла? ру по вопросам реализации Компонента III докумен?
сования состава руководства кредитных организа? та Базельского комитета по банковскому надзору
ций, приобретения крупных пакетов акций кредитных “Международная конвергенция измерения капитала
организаций, оптимизацию отчетности банков, раз? и стандарты капитала” (Базель II), а также по вопро?
витие надзора на консолидированной основе и реше? сам корпоративного управления в банках (Черного?
ние ряда других проблем. рия, 9—12 апреля 2006 года).
В рамках участия в Проекте МВФ по составлению В 2006 году Банк России принимал участие в се?
показателей финансовой устойчивости (Coordinated минарах, проводимых Институтом финансовой ста=
Compilation Exercise for Financial Soundness Indicators) бильности Банка международных расчетов и Базель?
Банком России в 2006 году проводилась работа по ского комитета по банковскому надзору по следую?
расчету показателей финансовой устойчивости и до? щим темам: международный бухгалтерский учет и
работке описания метаданных по показателям финан? аудит в банках; работа с проблемными банками; бан?
совой устойчивости (далее — ПФУ). Итоговая версия ковский капитал и международные стандарты по ка?
данных и метаданных по ПФУ была направлена в МВФ питалу; основные вопросы надзора; Базель II и его
для размещения материалов на сайте МВФ в сети применение; управление активами и пассивами; опе?
Интернет65. В рамках реализации указанного проек? рационный риск в банках; применение Базеля II в от?
та МВФ представитель Банка России принял участие ношении торговой деятельности и рассмотрение
в региональной встрече координаторов и составите? влияния двойного дефолта; управление рисками.
лей ПФУ (Австрия, май 2006 года). В 2006 году рассматривались и уточнялись усло?
Осуществлялось взаимодействие по вопросам вия заключения Меморандума о взаимопонимании
технического содействия Банку России от МВФ, ко? между Банком международных расчетов (Швейцария)
торый проводил консультации по вопросам междуна? и Банком России по переводу на русский язык и ин?
родного опыта в области банковской деятельности и теграции русскоязычной версии компьютерной обу?
банковского надзора. чающей системы FSI Connect, разработанной Инсти?
В связи с обращением Всемирного банка по во? тутом финансовой стабильности Банка международ?
просам подготовки Обзора Всемирного банка мер ре? ных расчетов по вопросам банковского регулирова?
гулирования и надзора за коммерческими банками за ния и надзора.
2006 год Банком России была предоставлена актуаль? Банком России подготовлены и направлены в
ная информация о действующей нормативной базе. Представительство Европейской комиссии в Рос?

65
Размещены на http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/cce/index.htm.

81
БАНК РОССИИ

сии информация о реализации Базеля II по проекту — в семинаре АТЭС на тему “Реформирование фи?
ЕС/ТАСИС “Регулирование, надзор и управление фи? нансового сектора: обеспечение финансовой ста?
нансовым сектором”. Банк России принял участие в бильности с использованием сетей финансовой
подготовке учебного пособия на английском и рус? безопасности” в рамках инициативы Процесса
ском языках “Банковский надзор: европейский опыт министров финансов АТЭС “Реформа финансово?
и российская практика” в рамках проекта ЕС/ТАСИС го сектора”. Основной задачей семинара было
“Обучение персонала Банка России. Этап III”. обсуждение опыта стран?участниц по формирова?
В рамках мероприятий по формированию Едино= нию сетей финансовой безопасности, а также об?
го экономического пространства (ЕЭП) Банк Рос? суждение подготовленного Австралией проекта
сии принял участие в согласовании проекта Соглаше? документа “Реформирование финансового секто?
ния о гармонизации банковского законодательства в ра: к разработке набора возможных вариантов для
соответствии с Базельскими принципами. стран АТЭС” (“Financial Sector Reform: Towards a
В рамках деятельности Евразийского экономи= Menu of Policy Options for APEC Economies”).
ческого сообщества (ЕврАзЭС) представители Банк России участвовал в организации и прове?
Банка России приняли участие в совещании экспер? дении XV Международного банковского конгрес
тов национальных банков государств — участников са (МБК2006), который прошел в г. Санкт?Петер?
ЕврАзЭС по обсуждению проектов документов 16?го бурге с 7 по 10 июня 2006 года по теме “Базельские
заседания Совета руководителей национальных (цен? рекомендации: подходы и реализация”. В работе кон?
тральных) банков государств — участников ЕврАзЭС гресса приняли участие представители российских и
(г. Москва, 19—21 сентября 2006 года). Был проведен зарубежных деловых и политических кругов, между?
семинар для специалистов центральных (националь? народных организаций, центральных (национальных)
ных) банков стран ЕврАзЭС и СНГ по теме “Структура банков и органов банковского надзора зарубежных
и механизм проведения мониторинга предприятий в государств, банковского сообщества.
системе Банка России” (г. Владимир, 23—26 мая В ходе МБК?2006 обсуждались вопросы развития
2006 года). банковского надзора, реализации Базеля II, финан?
В рамках деятельности Шанхайской организа= совой устойчивости банков и банковских систем, со?
ции сотрудничества Банк России принял участие в вершенствования внутреннего контроля и внутренне?
рассмотрении и подготовке предложений по пред? го аудита в банках, внедрения в банковскую сферу
ставленному казахстанской стороной проекта Согла? МСФО. По результатам обсуждения участниками кон?
шения об использовании специальных требований и гресса были выработаны рекомендации по развитию
процедур консолидированного надзора в государст? банковской системы России.
вах — членах Шанхайской организации сотрудниче?
ства, обмене информацией и сотрудничестве их ор? Взаимодействие Банка России с центральными
ганов регулирования финансового рынка и финансо? (национальными) банками и органами надзора
вого надзора и проекта меморандума (на двусторон? иностранных государств
ней основе) о взаимопонимании и обмене информа? В рамках деятельности Межбанковского валют=
цией между органами финансового надзора госу? ного совета Центрального банка Российской Фе=
дарств — членов Шанхайской организации сотрудни? дерации и Национального банка Республики Бе=
чества. ларусь Банк России принимал участие в подготовке
В рамках Азиатско=Тихоокеанского экономи= материалов и в заседаниях Межбанковского валют?
ческого сотрудничества (АТЭС) Банк России при? ного совета по следующим вопросам:
нимал участие в подготовке материалов по второй — “О работе по приведению национального законо?
главной теме Процесса министров финансов АТЭС в дательства в области банковского надзора в со?
2006 году “Реформирование финансового сектора в ответствие с Базельскими принципами” (г. Ка?
целях привлечения потоков капитала” для подготов? зань, 23?е заседание, 27 января 2006 года);
ки странового исследования АТЭС. — “О ходе работы по унификации нормативной базы
Представители Банка России приняли участие: Центрального банка Российской Федерации и
— в симпозиуме “Политика в сфере сбережений и Национального банка Республики Беларусь по ос?
развития рынка капитала” в рамках программы, на? новным направлениям деятельности” (г. Мозырь,
целенной на обеспечение правительств стран — 24?е заседание, 30 июня 2006 года);
членов АТЭС информацией о возможных вариан? — “О ходе работы по приведению законодательст?
тах “настройки” политики в сфере сбережений, в ва Российской Федерации и Республики Бела?
том числе мер по увеличению доли частных сбе? русь в области банковского надзора в соответст?
режений как одной из составляющих достижения вие с рекомендациями Базельского комитета по
стабильного рынка капитала, отвечающего зада? банковскому надзору” (г. Смоленск, 25?е заседа?
чам экономического развития (“Добровольный ние, 1 декабря 2006 года).
план действий по поддержанию более свободных В 2006 году была продолжена работа по согласо?
и стабильных потоков капитала: Диалог по сбе? ванию текстов и подписанию соглашений о сотруд?
режениям и развитию рынка капитала”); ничестве (меморандумов о взаимопонимании) в об?

82
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ласти банковского надзора между Банком России и ем украинской стороны о возобновлении согласова?
центральными (национальными) банками и органами ния проекта соглашения вновь направлен в Нацио?
банковского/финансового надзора иностранных го? нальный банк Украины обновленный вариант проек?
сударств (далее — соглашение (меморандум). та соглашения (меморандума).
Исходя из Основополагающих принципов эффек? Специалисты Банка России приняли участие в
тивного банковского надзора заключены соглашения работе семинаров Международного банковского и
с Государственным банком Вьетнама и Националь? финансового института Банка Франции, а также в се?
ным банком Азербайджанской Республики, подписа? минарах по вопросам банковского надзора, органи?
ны меморандумы о взаимопонимании с Управлени? зованных национальными банками зарубежных стран:
ем банковского надзора Республики Панама, Цен? Индонезии, Турции, Германии, Польши.
тральным банком Бразилии, Управлением финансо? В рамках деятельности Подгруппы “Банки/финан
вого надзора Норвегии (в области осуществления совые услуги” российско германской межправитель
банковского надзора за деятельностью DnB NOR Bank ственной Рабочей группы по стратегическому сотруд
ASA и банка ОАО “Мончебанк”), Федеральным управ? ничеству в области экономики и финансов (далее —
лением финансового надзора Германии. Развитие Подгруппа) в Банке России проведен семинар по
отношений Банка России с надзорными органами за? теме “Кооперативные кредитные организации, их
рубежных государств свидетельствует об определен? регулирование, надзор и аудит — опыт Германии и
ном международном признании российского банков? его значение для России (14—15 июня 2006 года).
ского надзора. Особенно показательны в этом плане Представители Банка России приняли участие в за?
отношения со странами — членами ОЭСР (Норвегия, седании Подгруппы по теме: “Базель II”, прошедшем
Германия), Группы 10 Базельского комитета по бан? в Берлине в Федеральном министерстве финансов
ковскому надзору (Германия). 13—14 сентября 2006 года.
В 2006 году продолжалась работа по согласова? Сотрудники Банка России приняли участие также
нию текстов проектов меморандумов с Центральным в семинарах, организованных в Банке России совме?
банком Кипра, Управлением финансового надзора стно с Добровольческим корпусом по оказанию фи
Эстонии, Управлением финансового надзора Фин? нансовых услуг США (ДКОФУ) по следующим вопро?
ляндии (в том числе в рамках визита представителей сам: управление банковским надзором; противодей?
финской стороны в Банк России 1—2 ноября 2006 го? ствие легализации (отмыванию) доходов, полученных
да), Управлением финансовых услуг Великобритании, преступным путем, и финансированию терроризма;
Агентством Республики Казахстан по регулированию осуществление банковского надзора и проверок в
и надзору финансового рынка и финансовых органи? сфере электронного банкинга и технологических рис?
заций, Национальным банком Болгарии, Агентством ков; школа банковского анализа и инспектирования;
банковского регулирования и надзора Турции. организация консолидированного надзора, подходы
По инициативе Банка России проекты меморан? к организации надзорного процесса в связи с внедре?
думов направлены в Совет управляющих Федераль? нием Компонента II Базеля II.
ной резервной системы США и Управление контро? С 4 по 7 декабря 2006 года в Банке России состоя?
лера денежного обращения США, Управление надзо? лись консультации ДКОФУ по следующим вопросам:
ра за банками и другими финансовыми учреждения? уровень достаточности капитала, планирование про?
ми Республики Венесуэла, Банк Нидерландов, Управ? верок, качество контроля проверок и актов проверок,
ление финансовых рынков Австрии, Управление по риск ликвидности, общий обзор принудительных дей?
надзору за финансовыми рынками Лихтенштейна, ствий против сотрудников банков, включая запрет на
Центральный банк Аргентины. В связи с предложени? работу в банковском секторе.

83
БАНК РОССИИ

III.12. Перспективы развития системы банковского регулирования


и банковского надзора в Российской Федерации

III.12.1. Принятие решений тельство в части упрощения процедур слияния, при?


о государственной регистрации соединения и преобразования кредитных органи?
кредитных организаций заций. Целью соответствующего законопроекта яв?
и лицензирование банковской ляется создание правовых условий для упрощения
деятельности процедур реорганизации кредитных организаций,
обеспечения их прозрачности и защиты интересов
В целях решения задач, поставленных в Стратегии реорганизуемых кредитных организаций и их кре?
развития банковского сектора, будет продолжена ра? диторов.
бота по внесению изменений в банковское законода? В целях усиления конкурентоспособности рос?
тельство, направленных на повышение качества управ? сийских банков предполагается внести изменения в
ления в кредитных организациях. В соответствии с ст. 36 Федерального закона “О банках и банковской
рекомендациями Базельского комитета по банковско? деятельности”, предусматривающие получение бан?
му надзору и лучшей мировой практикой корпоратив? ком права на привлечение во вклады денежных
ного управления дальнейшее развитие получат нормы, средств физических лиц с даты его государственной
регламентирующие требования к руководителям и регистрации. При этом размер уставного капитала
собственникам кредитных организаций. вновь регистрируемого банка должен составлять не
Учитывая роль совета директоров в системе кор? ниже суммы рублевого эквивалента 100 млн. евро.
поративного управления, предполагается установить В целях развития конкуренции кредитных организа?
более строгие квалификационные требования к чле? ций на рынке финансовых услуг и вовлечения в бан?
нам совета директоров кредитных организаций, уси? ковский оборот дополнительных накоплений населе?
лить контрольные полномочия Банка России за соот? ния рассматривается вопрос о предоставлении воз?
ветствием кандидатов на должности в органах управ? можности доступа на рынок по работе с физически?
ления кредитных организаций, в том числе в совете ми лицами также банкам с устойчивым финансовым
директоров, установленным требованиям, обеспе? положением до истечения двухлетнего срока с даты
чить соответствие деловой репутации руководителей их государственной регистрации, если размер их соб?
кредитных организаций в течение всего срока их дея? ственных средств (капитала) составляет в рублевом
тельности на занимаемых должностях. эквиваленте не менее 100 млн. евро.
Необходимо также применять более жесткие тре? В рамках мероприятий по реализации Стратегии
бования к владельцам существенных пакетов акций развития банковского сектора Банк России планиру?
(долей) кредитных организаций, поскольку именно ет участвовать в работе по подготовке следующих
эти лица, как правило, определяют решения, прини? проектов федеральных законов:
маемые органами управления кредитных организа? — проект федерального закона “О внесении измене?
ций; данные требования должны включать также тре? ний в статью 22 Федерального закона “О банках и
бования к деловой репутации. В целях обеспечения банковской деятельности” (в части обеспечения
эффективности применения норм, устанавливающих условий для расширения форм банковского обслу?
указанные требования, необходимо предоставить живания клиентов кредитных организаций вне
Банку России право применять меры по отстранению места расположения кредитных организаций)”;
от участия в управлении кредитными организациями — проекты федеральных законов “О реорганизации
учредителей (участников) кредитных организаций, коммерческих организаций”, “О внесении изме?
которые перестали удовлетворять установленным нений в Гражданский кодекс Российской Феде?
требованиям к деловой репутации или к финансово? рации”, в федеральные законы “Об акционерных
му положению. обществах”, “Об обществах с ограниченной от?
Для обеспечения надлежащего уровня корпора? ветственностью”, “О государственной регистра?
тивного управления в банковском секторе необходи? ции юридических лиц и индивидуальных предпри?
мо также продолжить работу по внесению изменений нимателей”, направленные на унификацию, уре?
в законодательство, направленных на повышение про? гулирование отношений по реорганизации юри?
зрачности структуры собственности кредитных орга? дических лиц различных организационно?право?
низаций, в том числе в части раскрытия информации вых форм, защиту интересов кредиторов реорга?
о реальных владельцах кредитных организаций. низуемых кредитных организаций, включая во?
В 2007 году предполагается завершить работу просы введения солидарной ответственности ре?
над внесением изменений в банковское законода? организованных юридических лиц;

84
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

— проект изменений в федеральное законодатель? — подходов по установлению режима надзора и осу?


ство, касающихся создания правовых условий для ществлению надзорных действий (комплекса ин?
открытия счетов (вкладов) физическим лицам че? струментов и характера действий по их примене?
рез организации федеральной почтовой связи. нию) в отношении кредитных организаций исхо?
Будет продолжена также работа по совершенст? дя из оценки экономического положения кредит?
вованию нормативной базы Банка России. В частно? ной организации;
сти, будут подготовлены: — института кураторов кредитных организаций,
— изменения в Положение Банка России от 4.06.2003 предполагающего совершенствование взаимоот?
№ 230?П “О реорганизации кредитных организа? ношений органа надзора с кредитными организа?
ций в форме слияния и присоединения” в части циями в целях устранения формализма и прида?
лицензирования банковской деятельности в слу? ния им прозрачности. Куратор кредитной органи?
чае реорганизации в форме слияния и присоеди? зации должен стать главным контактным лицом
нения с участием банков, отказавшихся от участия Банка России с кредитной организацией, аккуму?
в системе страхования вкладов либо признанных лирующим всю информацию о деятельности кре?
не соответствующими требованиям к участию в дитной организации, что возможно только при со?
системе страхования вкладов; трудничестве кредитной организации с органом
— новая редакция Указания Банка России от банковского надзора, в том числе путем добро?
16.07.2004 № 1477?У “О порядке признания утра? вольного предоставления куратору всей сущест?
тившей силу имеющейся у банка лицензии на при? венной информации о своей деятельности. Дан?
влечение во вклады денежных средств физиче? ные подходы реализованы в проекте Положения
ских лиц в рублях, лицензии на привлечение во Банка России “О кураторах кредитных организа?
вклады денежных средств физических лиц в руб? ций”, определяющего права, обязанности и ответ?
лях и иностранной валюте или Генеральной ли? ственность кураторов кредитных организаций.
цензии в случае отказа банка от участия в систе? В целях создания более благоприятных условий
ме страхования вкладов или его несоответствия для развития содержательного надзора должны быть
требованиям к участию в системе страхования внесены изменения в законодательство в части оп?
вкладов”, устанавливающая порядок проставле? ределения полномочий Банка России по применению
ния на соответствующей лицензии записи в свя? мотивированного (качественного) суждения в надзор?
зи с прекращением права банка на работу с вкла? ной практике.
дами в случае признания его Банком России не В целях повышения качества профессионально?
соответствующим требованиям к участию в сис? го взаимодействия между органом надзора и банка?
теме страхования вкладов; ми предполагается дополнить ранее выпущенные
— изменения в Указание Банка России от 7.02.2005 акты Банка России по вопросам корпоративного
№ 1548?У “О порядке открытия (закрытия) и ор? управления, внутреннего контроля, управления пра?
ганизации работы передвижного пункта кассовых вовым риском и риском потери деловой репутации
операций банка (филиала)”, предусматривающие перечнями вопросов по проведению кредитными ор?
расширение полномочий передвижных пунктов ганизациями самооценки по указанным вопросам и
кассовых операций за счет предоставления им рекомендациями территориальным учреждениям
права по открытию (закрытию) банковских счетов Банка России по проведению их оценки.
физических лиц. В целях совершенствования методологической
базы функционирования кредитных организаций в
III.12.2. Регулирование банковской части регулирования финансовых рисков в 2007 году
деятельности и дистанционный надзор запланировано продолжить работу по следующим
направлениям:
В целях совершенствования надзорной работы, — участие в подготовке законодательных актов по
перехода от формальных процедур к содержательной вопросам регулирования финансовых рисков;
оценке ситуации в кредитной организации и реали? — совершенствование методологии определения
зации задач риск?ориентированного надзора в собственных средств (капитала) кредитных орга?
2007 году планируется внедрение: низаций;
— новых подходов к оценке деятельности кредитных — совершенствование методологии расчетов обя?
организаций, нацеленных на обеспечение преем? зательных нормативов кредитных организаций и
ственности и единства подходов к оценке дея? надзора за их соблюдением в части порядка рас?
тельности банков, осуществляемой Банком Рос? чета норматива достаточности собственных
сии в рамках надзора, с подходами, используе? средств (капитала) и нормативов ликвидности;
мыми при оценке соответствия банков требова? — совершенствование методологии формирования
ниям к участию в системе страхования вкладов, кредитными организациями резервов на возмож?
которые реализованы в проекте указания Банка ные потери;
России “Об оценке экономического положения — совершенствование методологии расчета откры?
банков”; той валютной позиции.

85
БАНК РОССИИ

В связи с планируемым введением с 1 января регулярного мониторинга банковских рисков и


2008 года бухгалтерского учета доходов и расходов стресс?тестирования. Планируется подготовка реко?
по методу “начислений” и новых принципов учета цен? мендаций для территориальных учреждений Банка
ных бумаг предполагается продолжить работу по под? России по осуществлению регулярного мониторинга
готовке проектов указаний по внесению изменений в рисков, а также методики проведения стресс?тести?
действующие нормативные акты Банка России по во? рования в кредитных организациях на основе обзора
просам регулирования финансовых рисков. лучшей международной практики в этой области.
В рамках внедрения подходов, предусмотренных
документом Базельского комитета по банковскому III.12.3. Инспектирование
надзору “Международная конвергенция измерения
капитала и стандартов капитала: новые подходы” В целях реализации положений Стратегии разви?
(Базель II) в 2007 году предполагается: тия банковского сектора, направленных на обеспече?
— участие в подготовке предложений по внесению ние его поступательного развития, укрепление его
изменений в действующее законодательство, на? устойчивости, повышение конкурентоспособности
правленных на обеспечение внедрения в россий? кредитных организаций, совершенствование банков?
скую банковскую практику Базеля II; ского регулирования и надзора, при проведении про?
— разработка подходов Банка России к определе? верок кредитных организаций (их филиалов) в
нию минимальных стандартов внутренних проце? 2007 году особое внимание будет уделено следую?
дур по организации риск?менеджмента и оценке щим вопросам:
достаточности капитала для банков, к оценке — оценке рисков, принимаемых кредитными орга?
внутренних процедур банка по оценке достаточ? низациями. При этом в обязательном порядке
ности капитала и стратегии поддержания капита? будут оцениваться организация службы внутрен?
ла, а также адекватности внутрибанковских оце? него контроля и качество управления банковски?
нок достаточности капитала. ми рисками;
Для улучшения условий потребительского креди? — проверкам соблюдения кредитными организа?
тования разрабатывается акт Банка России о привле? циями (их филиалами) требований Федерально?
чении кредитными организациями третьих лиц для го закона “О противодействии легализации (от?
выполнения отдельных функций, связанных с органи? мыванию) доходов, полученных преступным пу?
зацией потребительского кредитования. тем, и финансированию терроризма”;
В 2007 году будет продолжена работа по созда? — проверкам источников формирования уставных
нию Единой информационной системы поддержки капиталов кредитных организаций, в том числе с
деятельности Банка России по регулированию и раз? целью выявления фактов (признаков) их форми?
витию банковского сектора (ЕИСПД) в соответствии рования ненадлежащими активами, соответствия
с Распоряжением Банка России от 3.11.2003 № Р?543. показателей прозрачности структуры собствен?
В рамках данной работы предусмотрена автоматиза? ности банков — участников системы страхования
ция процессов представления отчетности кредитных вкладов установленным требованиям;
организаций Банку России с использованием интер? — соблюдению требований Федерального закона
нет?технологий. “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
В 2006 году в Московском ГТУ Банка России про? организаций” в части организации мероприятий
водились работы по созданию информационно?спра? по предупреждению банкротства (в том числе вы?
вочной системы Экстранет?портал, которая будет полнению руководителями и собственниками
введена в опытную эксплуатацию в 2007 году. Одной кредитной организации установленных законом
из целей создания ресурса является информацион? и нормативными актами Банка России обязанно?
ное взаимодействие с кредитными организациями. стей, своевременности и эффективности прини?
На Экстранет?портале будут размещаться материа? маемых мер по финансовому оздоровлению, ре?
лы Департамента банковского регулирования и над? альности устранения кредитными организациями
зора Банка России, содержащие ответы на часто по? оснований для осуществления мер по предупре?
ступающие от кредитных организаций вопросы. С ис? ждению банкротства).
пользованием данной системы предполагается отра? Большое внимание будет уделено повышению ка?
ботать решения по сбору отчетности от кредитных чества инспекционной деятельности. В первую оче?
организаций с использованием единого программно? редь будет повышена значимость предпроверочной
го комплекса (в единых унифицированных форматах), подготовки, что позволит существенно сократить сро?
а также информировать банковское сообщество по ки проведения проверки, более рационально исполь?
вопросам, касающимся формирования и представле? зовать надзорные ресурсы, а главное — принципи?
ния отчетности в электронном виде. ально улучшить качество заданий на проведение про?
В 2007 году Банк России продолжит работу по верок. Задания будут ориентированы на решение кон?
совершенствованию методологии оценки финансо? кретных надзорных задач, а не на фиксацию несуще?
вой устойчивости банковского сектора и отдельных ственных нарушений, не влияющих на устойчивость
кредитных организаций, в том числе методологии банка.

86
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях повышения качества проверок и ответст? Повысится роль межрегиональных инспекций в


венности сотрудников инспекционных подразделе? части координационно?плановой деятельности ин?
ний будет продолжена практика ретроспективного спекционных подразделений, анализа межрегиональ?
анализа актов проверок кредитных организаций, у ными инспекциями качества актов проверок, а также
которых отозваны лицензии на осуществление бан? оказания методической, организационной и консуль?
ковских операций. тационной помощи территориальным учреждениям.
В рамках развития риск?ориентированного над? Одновременно со стороны межрегиональных инспек?
зора значительные усилия будут направляться на вы? ций будет усилен контроль за работой, проводимой
явление наиболее рискованных областей банковской инспекционными подразделениями.
деятельности. Так, в настоящее время отмечается В целях повышения профессионального уровня
концентрация рисков в сфере потребительского кре? руководителей и специалистов инспекционных под?
дитования, в связи с чем особую актуальность при? разделений территориальных учреждений Банка Рос?
обретает оценка их реального уровня. сии продолжится практика стажировок, организация
Дальнейшее развитие нормативно?правового семинаров, а также ежегодных межрегиональных со?
обеспечения инспекционной деятельности будет осу? вещаний с руководителями инспекционных подраз?
ществляться по следующим направлениям: делений территориальных учреждений Банка России
— законодательное закрепление полномочий Бан? по актуальным вопросам инспекционной деятельно?
ка России по применению мер воздействия на сти, в том числе по вопросам, связанным с повыше?
основе мотивированного (качественного) сужде? нием эффективности проверок кредитных организа?
ния, выносимого уполномоченными представите? ций и качества актов проверок.
лями Банка России при проведении проверок кре?
дитных организаций (их филиалов); III.12.4. Финансовое оздоровление
— разработка нормативных актов Банка России, и ликвидация кредитных организаций
определяющих особенности проведения прове?
рок операционных офисов кредитных организа? В соответствии с задачами, поставленными Стра?
ций (их филиалов), в целях реализации разрабо? тегией развития банковского сектора, будет продол?
танной Банком России концепции “Об измене? жена работа по совершенствованию:
нии подходов к открытию кредитными организа? — мер по предупреждению несостоятельности (бан?
циями (филиалами) внутренних структурных под? кротства) кредитных организаций (включая фи?
разделений”; нансовое оздоровление и назначение временных
— внесение изменений в нормативные акты Банка администраций). Одним из направлений по со?
России в части запрета на участие в проведении вершенствованию процедур предупреждения не?
проверок служащих Банка России и Агентства по состоятельности (банкротства) кредитных орга?
страхованию вкладов, владеющих акциями (доля? низаций будет развитие механизма своевремен?
ми) кредитных организаций и(или) входящих в их ного и быстрого предупреждения банкротства
органы управления, в целях исключения конфлик? банков — участников системы страхования вкла?
та интересов при проведении проверок кредит? дов одновременно с реализацией комплекса мер,
ных организаций; направленных на повышение ответственности
— разработка нормативных актов Банка России, владельцев и руководителей банков;
определяющих особенности организации и про? — процедур ликвидации кредитных организаций, в
ведения проверок кредитных организаций ауди? том числе направленных на создание эффектив?
торскими организациями по поручению Совета ного механизма реализации активов ликвидируе?
директоров Банка России, в целях реализации мых кредитных организаций, повышение про?
разработанной Банком России концепции при? зрачности ликвидационных процедур в целях бо?
влечения Банком России аудиторских организа? лее полного удовлетворения требований креди?
ций к проведению проверок кредитных органи? торов и вкладчиков.
заций; Банк России примет участие в подготовке изме?
— дальнейшее совершенствование методического нений в законодательные акты в части совершенст?
обеспечения инспекционной деятельности, в том вования механизма оспаривания сделок, нарушаю?
числе по анализу финансового состояния банков щих права и законные интересы кредитных органи?
в рамках предпроверочной подготовки и по про? заций и их кредиторов, а также в законодательство
верке отдельных направлений их деятельности. о банкротстве в части регулирования ответственно?
Учитывая значимость систем управления в дея? сти за доведение кредитной организации до бан?
тельности кредитных организаций, а также информа? кротства.
ционных технологий, в том числе с точки зрения рис? В целях совершенствования нормативной базы
ков и обеспечения информационной безопасности, Банком России будет завершена работа над проек?
будет продолжена работа по формированию норма? том указания Банка России “Об особенностях осуще?
тивно?правовой базы для осуществления проверок в ствления кредитной организацией расчетных опера?
этих областях банковской деятельности. ций после отзыва лицензии на осуществление бан?

87
БАНК РОССИИ

ковских операций и о счетах, используемых конкурс? (ликвидаторов), в том числе Агентства по страхо?
ным управляющим (ликвидатором, ликвидационной ванию вкладов;
комиссией)”. — уточняет основания для проведения Банком Рос?
Данный проект уточняет механизм реализации сии проверок, порядок проведения данных про?
законодательных норм, связанных с ликвидацией верок, а также порядок оформления результатов
кредитных организаций, в части использования сче? проверок деятельности конкурсных управляющих
тов конкурсными управляющими, ликвидаторами, (ликвидаторов) кредитных организаций;
ликвидационными комиссиями, в том числе при осу? — предусматривает применение к конкурсным
ществлении полномочий конкурсного управляюще? управляющим (ликвидаторам), не выполняющим
го (ликвидатора) Агентством по страхованию вкла? требования нормативных актов, регулирующих
дов. Проект предусматривает перечень документов, отношения, связанные с ликвидацией кредитных
представляемых в Банк России и в кредитные орга? организаций, в том числе при несостоятельно?
низации — корреспонденты для подтверждения пра? сти (банкротстве) кредитных организаций, новой
ва ликвидационной комиссии, конкурсного управ? меры в виде направления предписания об уст?
ляющего, ликвидатора, представителя Агентства ранении выявленных в ходе проверок наруше?
совершать операции по корреспондентским счетам ний, а также уточняет порядок применения иных
ликвидируемой кредитной организации; порядок мер в связи с выявленными в ходе проверок на?
использования счетов конкурсными управляющими рушениями.
(ликвидаторами, ликвидационными комиссиями), в
том числе открытие и закрытие счетов в иностран? III.12.5. Противодействие легализации
ной валюте при ликвидации кредитной организации, (отмыванию) доходов,
перечисление денежных средств кредиторам ликви? полученных преступным путем,
дируемой кредитной организации, закрытие коррес? и финансированию терроризма
пондентских счетов в подразделениях расчетной
сети Банка России и в кредитных организациях — В целях дальнейшей реализации задач, постав?
корреспондентах. ленных в Стратегии развития банковского сектора, в
Предполагается завершить работу над проектом частности создания условий для предотвращения
положения Банка России “О проведении Банком Рос? использования кредитных организаций в противо?
сии проверок деятельности конкурсных управляющих правных целях (прежде всего таких, как финансиро?
и ликвидаторов кредитных организаций”. Данный вание терроризма и легализация доходов, получен?
проект представляет собой новую редакцию дейст? ных преступным путем), Банк России в 2007 году про?
вующих в настоящее время Положения Банка России должит участие в работе по внесению изменений в
от 17.01.2001 № 132?П “О проведении Банком России федеральные законы, направленных на снятие огра?
проверок деятельности арбитражных управляющих ничений на проведение инспекционных проверок кре?
при банкротстве кредитных организаций и ликвидато? дитных организаций по вопросам соблюдения зако?
ров” и Указания Банка России от 17.01.2001 № 904?У нодательства Российской Федерации в области ПОД/
“О порядке проведения Банком России проверок дея? ФТ, а также устанавливающих случаи, при которых
тельности арбитражных управляющих при банкротст? кредитные организации в одностороннем внесудеб?
ве кредитных организаций и ликвидаторов”. Проект ном порядке будут вправе расторгать договор банков?
Положения: ского счета (вклада).
— учитывает изменения, внесенные в законода? С целью дальнейшего совершенствования меха?
тельство Федеральным законом от 20.08.2004 низма реализации кредитными организациями тре?
№ 121?ФЗ “О внесении изменений в Федераль? бований законодательства о ПОД/ФТ Банком России
ный закон “О несостоятельности (банкротстве) с учетом правоприменительной практики и анализа
кредитных организаций” и признании утративши? результатов проверок кредитных организаций будут
ми силу некоторых законодательных актов (поло? проведены мероприятия по дальнейшему совершен?
жений законодательных актов) Российской Феде? ствованию нормативно?правовой базы, в первую
рации” и Федеральным законом от 29.12.2004 очередь с точки зрения оптимизации требований,
№ 192?ФЗ “О внесении изменений в некоторые предъявляемых к кредитным организациям, а также
законодательные акты Российской Федерации в совершенствованию методологического обеспече?
связи с принятием Федерального закона “Об ипо? ния деятельности кредитных организаций по контро?
течных ценных бумагах”, которыми установлено, лю за операциями с денежными средствами или
что конкурсными управляющими (ликвидаторами) иным имуществом, подлежащими обязательному
кредитных организаций, имевших лицензию Бан? контролю, а также по выявлению сомнительных опе?
ка России на привлечение денежных средств фи? раций.
зических лиц во вклады, является Агентство по Особое внимание, в том числе и при осуществле?
страхованию вкладов; нии Банком России надзорной деятельности, будет
— учитывает практику проведения Банком России уделено вопросам идентификации клиентов, оценке
проверок деятельности конкурсных управляющих степени (уровня) риска совершения клиентом опера?

88
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ций в целях отмывания доходов, полученных преступ? — постоянного мониторинга за соответствием бан?
ным путем, и финансирования терроризма, а также ков — участников системы страхования вкладов
оценке соответствия правил и программ внутренне? требованиям к участию в ССВ, предусмотренным
го контроля специфике деятельности кредитной ор? ст. 44 Федерального закона “О страховании вкла?
ганизации и ее клиентов. дов физических лиц в банках Российской Феде?
рации”;
III.12.6. Страхование вкладов — принятию решений о введении в соответствии со
физических лиц в банках ст. 48 Федерального закона “О страховании вкла?
Российской Федерации дов физических лиц в банках Российской Феде?
рации” запрета на привлечение во вклады денеж?
Банком России будет продолжена работа по под? ных средств физических лиц и открытие банков?
готовке законопроекта о внесении изменений в фе? ских счетов физических лиц в отношении банков,
деральные законы, предусматривающие совершен? не соответствующих в течение трех месяцев под?
ствование критериев и механизмов контроля за со? ряд требованиям к участию в ССВ;
ответствием банков — участников системы страхова? — при возникновении страхового случая (отзыва
ния вкладов требованиям к участию в системе, уточ? лицензии на осуществление банковских операций
нение механизмов, обеспечивающих осуществление у банка — участника системы страхования вкла?
выплат вкладчикам, уточнение функций и полномочий дов) контроля за формированием временной ад?
Агентства по страхованию вкладов и направленные на министрацией по управлению кредитной органи?
повышение эффективности функционирования сис? зацией, назначаемой Банком России, реестра
темы страхования вкладов. обязательств перед вкладчиками и направлени?
Кроме того, предстоит практическая работа по ем указанного реестра в Агентство по страхова?
осуществлению Банком России: нию вкладов в установленный Федеральным за?
— процедур, связанных с рассмотрением хода? коном “О страховании вкладов физических лиц в
тайств банков о расширении их деятельности пу? банках Российской Федерации” семидневный
тем выдачи лицензии на привлечение во вклады срок в целях осуществления страховых выплат
денежных средств физических лиц; вкладчикам.

89
Приложения

IV
БАНК РОССИИ

IV.1. Формирование системы мониторинга устойчивости


банковского сектора

В соответствии с Федеральным законом от Результаты регулярного мониторинга рисков опе?


10.07.2002 № 86?ФЗ “О Центральном банке Рос? ративно доводились до сведения территориальных
сийской Федерации (Банке России)” и Стратегией учреждений Банка России, которые проводили более
развития банковского сектора Российской Федера? детальный анализ ситуации в банках, внесших решаю?
ции особое внимание Банк России уделяет разви? щий вклад в формирование негативных тенденций по
тию и совершенствованию аналитических инстру? банковскому сектору в целом, и при необходимости
ментов оценки финансовой устойчивости. В настоя? принимали меры надзорного реагирования.
щее время в Банке России отрабатывается систе?
ма мониторинга финансовой устойчивости банков? Мониторинг риска кредитования
ского сектора, состоящая из трех взаимосвязанных нефинансовых организаций
модулей: регулярного мониторинга рисков, стресс? В основе мониторинга кредитного риска лежит
тестирования и анализа показателей финансовой расчет скорректированного показателя достаточно
устойчивости. сти капитала (H1скор), при определении которого ис?
пользуется величина капитала, уменьшенная на воз?
IV.1.1. Регулярный мониторинг можные потери по ссудам. При расчете скорректиро?
ванного показателя достаточности капитала сделаны
В 2006 году Банк России совершенствовал мето? следующие допущения:
дологию регулярного мониторинга банковских рисков — объем потерь от невозврата кредитов принима?
в части трех подсистем: ется равным объему просроченной задолженно?
— мониторинга риска кредитования нефинансовых сти по этим кредитам;
организаций; — капитал банка уменьшается на величину указан?
— мониторинга риска кредитования физических ных потерь (просроченная задолженность за
лиц; вычетом резерва на возможные потери по ссу?
— мониторинга ликвидности. дам, ссудной и приравненной к ней задолжен?
В 2006 году была также завершена разработка ности).
подсистемы мониторинга рыночного риска и прово? Уменьшенный таким образом размер капитала
дилась разработка подсистемы мониторинга доста? используется при расчете скорректированного пока?
точности капитала. зателя достаточности капитала.
В основе регулярного мониторинга лежит выбор В целях выявления конкретных банков, у которых
индикаторов, наиболее чувствительных к накоплению невозврат просроченной задолженности может при?
рисков, и определение их пороговых значений, пре? вести к снижению уровня достаточности капитала до
вышение которых может свидетельствовать о потен? опасно низких значений (≤11,0%), анализируется зна?
циальном развитии неблагоприятной ситуации в бан? чение скорректированного показателя достаточности
ковском секторе и кредитных организациях. В про? капитала (H1скор) банков, в том числе в ретроспекти?
цессе мониторинга в 2006 году анализировалась от? ве. Снижение показателя H1скор до указанного уровня
четность 200 крупнейших по величине активов банков, рассматривается как индикатор “зоны существенно?
а с 1.01.2007 — всех действующих банков. При этом го риска”66.
банки для целей анализа разбивались на подгруппы: В качестве дополнительного фактора, характери?
московские банки, региональные банки и банки, кон? зующего повышенный уровень концентрации кредит?
тролируемые иностранным капиталом. ного риска по кредитам нефинансовым организаци?
В рамках каждой из названных выше подсистем ям, определяется доля кредитов заемщикам, относя?
мониторинга выделяются “зоны существенного рис? щимся к отраслям, имеющим неудовлетворительное
ка”. При этом анализ конкретного банка ориентиро? финансовое положение в конкретном регионе (груп?
ван в том числе на выявление пересечений “зон су? па “С”)67.
щественного риска”, определенного с помощью под? Периодичность мониторинга риска кредитования
систем мониторинга. нефинансовых организаций — ежеквартальная.

66
Из их числа исключаются банки, имеющие изначально низкий уровень достаточности капитала (если разница между фак?
тическими значениями Н1 и Н1скор на последнюю отчетную дату была не более 0,2 процентного пункта).
67
Отнесение кредитов в зону риска по территориально?отраслевым критериям осуществляется по результатам анализа,
проведенного на основе данных мониторинга финансового состояния предприятий?ссудозаемщиков. Под группой “С” по?
нимаются отрасли (виды деятельности), имеющие неудовлетворительное финансовое положение в конкретном регионе.

92
ПРИЛОЖЕНИЯ

Мониторинг риска кредитования физических лиц ло 200 крупнейших по величине активов. Полученные
В целях мониторинга риска кредитования физи? значения были скорректированы по результатам рет?
ческих лиц также рассчитывается скорректированный роспективного анализа показателей ликвидности
показатель достаточности капитала, определяемый банков с отозванной лицензией.
исходя из фактических значений просроченной за? Индикатором “зоны существенного риска” явля?
долженности по кредитам физическим лицам анало? ется ситуация, когда хотя бы два из трех вышепере?
гично методике расчета соответствующего показате? численных показателей банка находятся ниже уста?
ля в мониторинге риска кредитования нефинансовых новленных границ.
организаций. В качестве дополнительных факторов для выяв?
Считается, что банки, скорректированный пока? ления банков, требующих внимания со стороны тер?
затель достаточности капитала которых составляет не риториальных учреждений Банка России, использу?
более 11,0%, функционируют в “зоне существенного ются:
риска”. При этом дополнительно выделяются “зона — отклонение текущего значения каждого их указан?
повышенного риска” и “зона риска, близкого к повы ных трех показателей от максимального за по?
шенному”. следние три месяца;
Считается, что в “зоне повышенного риска” функ? — величина оттока привлеченных средств68 как от?
ционируют кредитные организации, скорректирован? клонение текущего значения от максимального за
ный показатель достаточности капитала которых не последние три месяца;
превышает 10,0% при одновременном выполнении — информация по не проведенным в течение отчет?
следующих условий: отношение кредитов физиче? ного месяца платежным документам (по данным
ским лицам к активам составляет более 10%, а отно? расчетной системы Московского региона).
шение просроченной задолженности по кредитам Мониторинг ликвидности проводится ежеме?
физическим лицам к капиталу — более 5%. сячно.
Аналогичным образом “зона риска, близкого к
повышенному” предполагает функционирование кре? Мониторинг рыночного риска
дитных организаций со скорректированным показа? Мониторинг рыночного риска осуществляется
телем достаточности капитала в диапазоне не более по кредитным организациям, подпадающим под
10,5%, но при этом выше 10,0%, при одновременном требования Положения Банка России от 24.09.1999
выполнении двух описанных выше условий. № 89?П “О порядке расчета кредитными организа?
Кроме того, обращается внимание на кредитные циями размера рыночных рисков”.
организации, функционирующие вне зоны риска по На основе данных отчетности кредитных органи?
вышеназванным критериям, но у которых согласно заций о размере рыночного риска, а также о величи?
отчетности при значительном объеме соответствую? не их собственных средств (капитала) оцениваются
щих кредитов уровень просроченной задолженности следующие показатели:
существенно превышает средний по банковскому — отношение величины потенциальных потерь от
сектору Российской Федерации, а также на банки, у фондового риска к капиталу;
которых указанный уровень значительно ниже сред? — отношение величины потенциальных потерь от
него. процентного риска к капиталу;
Периодичность мониторинга риска кредитования — отношение величины потенциальных потерь от
физических лиц — ежеквартальная. валютного риска к капиталу;
— совокупная величина потенциальных потерь от
Мониторинг ликвидности рыночных рисков к капиталу.
В основе мониторинга ликвидности лежит анализ Величина потенциальных потерь от соответствую?
следующих основных показателей: щего вида рыночного риска представляет собой скор?
— доли в активах средств, размещенных банками на ректированную величину фондового (ФР), процент?
корреспондентских и депозитных счетах в Банке ного (ПР) или валютного (ВР) рисков, рассчитанных в
России и на корреспондентских счетах в кредит? соответствии с Положением Банка России от
ных организациях; 24.09.1999 № 89?П “О порядке расчета кредитными
— показателя мгновенной ликвидности; организациями размера рыночных рисков”.
— показателя текущей ликвидности. Индикатором “зоны существенного риска” явля?
Для выявления банков, функционирующих в “зоне ется значительная совокупная величина потенциаль?
существенного риска”, проводится зонирование по? ных потерь от рыночных рисков банка либо слабая
казателей. Определение пороговых значений каждо? диверсификация рыночных рисков (высока чувстви?
го из рассматриваемых показателей по каждой из тельность к одному виду риска).
групп банков проводилось на основе ретроспектив? Периодичность мониторинга рыночного риска —
ного анализа показателей по банкам, входящим в чис? ежемесячная.
68
В целях мониторинга под привлеченными средствами понимаются средства клиентов (юридических и физических лиц),
кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков и Банка России, а также средства на корреспондентских
счетах (не включаются в расчет средства, полученные за счет выпуска ценных бумаг).

93
БАНК РОССИИ

IV.1.2. Методология Потери по риску потери ликвидности могут воз?


стресс=тестирования никнуть в условиях “набега” вкладчиков на банки и
резкого роста требований о возврате вкладов, а так?
Стресс?тестирование банковского сектора — же последующего оттока депозитов юридических лиц.
один из активно используемых в международной Для покрытия возникшего дефицита ликвидности
практике методов оценки устойчивости финансового банки будут вынуждены реализовать часть своих вы?
сектора экономики. Под стресс?тестированием пони? соколиквидных и ликвидных активов, а при их недос?
мается проведение оценок уязвимости экономики в таточности — прибегнуть к межбанковским заимст?
целом и ее отдельных секторов (макроуровень) или вованиям. В данной ситуации потенциальные потери
отдельных участников рынка (микроуровень) при складываются за счет:
стрессовых ситуациях, обусловленных существенным — обесценения части ликвидных активов, которые
ухудшением условий функционирования. Стресс?тес? находятся в распоряжении кредитных организаций
тирование макроуровня предполагает идентифика? (например, торгового портфеля ценных бумаг);
цию отдельных экономических субъектов, наиболее — возрастания цены заимствований на межбанков?
подверженных исследуемым рискам. В последнее ском рынке.
время стресс?тестирование как метод анализа рис? Кроме того, для обеспечения своей операцион?
ков кредитных организаций и банковского сектора в ной деятельности (например, связанной с необходи?
целом направлено на оценку возможных потерь в мостью проведения текущих платежей) кредитные
случае реализации шоковых, но маловероятных со? организации вынуждены поддерживать некоторый
бытий. запас ликвидных активов. В связи с этим устанавли?
Стресс?тестирование проводится Банком России вается коэффициент “постоянной” части ликвидных
по всем действующим кредитным организациям. При активов, которая не может быть направлена на пога?
этом расчет и анализ потерь осуществляется по каж? шение их обязательств перед вкладчиками и креди?
дой кредитной организации на основе представляе? торами.
мой официальной отчетности, отражающей индиви? Величина потенциальных потерь от реализации
дуальные характер и профиль рисков, текущее финан? рыночного риска определяется как сумма потенци?
совое состояние кредитной организации. альных потерь от реализации валютного, фондового
В качестве исходного события стрессовой ситуа? и процентного рисков. Величина потенциальных по?
ции выбрано замедление или полное прекращение терь от реализации валютного риска рассчитывает?
экономического роста, которое может быть вызвано ся исходя из предположения о девальвации нацио?
снижением цен на нефть. Рассматриваются два нальной валюты в случае кризисной ситуации и, со?
стрессовых сценария: консервативный и пессими ответственно, о потерях кредитных организаций,
стический. Сценарии различаются силой шока, что имеющих короткие открытые валютные позиции (ко?
сказывается на величине потерь кредитных органи? гда валютные пассивы кредитной организации пре?
заций (она возрастает от консервативного к песси? вышают ее валютные активы). Величина потенциаль?
мистическому сценарию). ных потерь от реализации фондового риска рассчи?
В соответствии со сложившейся международной тывается исходя из предположения об обесценении
практикой и с учетом состояния российского банков? в кризисной ситуации вложений в котируемые акции
ского сектора в целях стресс?теста признан целесо? торгового портфеля. Величина потенциальных потерь
образным расчет потенциальных потерь капитала от реализации процентного риска рассчитывается
российских кредитных организаций, обусловленных исходя из предположения об обесценении вложений
реализацией кредитного и рыночного рисков, а так? в котируемые корпоративные долговые обязательст?
же риска потери ликвидности. ва торгового портфеля.
Величина потенциальных потерь от реализации В дополнение к упомянутым ранее консерватив?
кредитного риска рассчитывается как сумма потен? ному и пессимистическому сценариям дополнитель
циальных потерь от реализации кредитного риска по но рассчитываются потери, связанные с необходи?
кредитам нефинансовым предприятиям и организа? мостью доформирования резервов в связи с обесце?
циям и кредитного риска по кредитам физическим нением обеспечения, а также потери от эффекта “до?
лицам. Расчет потенциальных потерь по кредитному мино” (contagion effect) на межбанковском рынке.
риску строится на предположении об увеличении в В расчете потерь кредитных организаций, связан?
случае развития неблагоприятных тенденций в эко? ных с необходимостью досоздания резервов, “пус?
номике доли “плохих”69 ссуд в кредитном портфеле ковым” моментом (trigger event) выступает падение
банков, не покрываемых сформированными резерва? цен на недвижимость. Этот импульс, распространя?
ми на возможные потери. Указанные потери соотно? ясь посредством экономических механизмов на все
сятся с капиталом кредитных организаций. сферы финансового рынка, приводит к падению цен

69
В целях стресс?теста под “плохими ссудами” понимаются проблемные и безнадежные ссуды (ссуды IV и V категорий каче?
ства) в соответствии с классификацией, установленной в Положении Банка России от 26.03.2004 № 254?П “О порядке фор?
мирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задол?
женности”.

94
ПРИЛОЖЕНИЯ

и на другие активы, помимо недвижимости. В резуль? нию показателей финансовой устойчивости (Coordi?
тате обесценивается стоимость обеспечения, приня? nated Compilation Exercise for Financial Soundness In?
того по выданным банками ссудам. dicators) (далее — Проект).
Эффект “домино” рассчитывается исходя из В качестве промежуточного итога работы в апре?
предположения о неисполнении в условиях кризиса ле 2006 года был подготовлен и направлен в адрес
какой?либо группой банков своих обязательств по МВФ доработанный вариант метаданных по ПФУ и
межбанковским кредитам и средствам, находящим? показатели, рассчитанные по состоянию на 31 декаб?
ся на корреспондентских счетах. Считается, что от? ря 2005 года. Итоговая версия данных и метаданных
сутствие у какой?либо группы банков возможности по ПФУ была направлена в МВФ в августе 2006 года,
выполнять принятые на себя обязательства перед в декабре осуществлено финальное согласование
другими банками может через межбанковский рынок материалов.
негативно повлиять на финансовую устойчивость дру? В рамках реализации Проекта представитель Бан?
гих кредитных организаций. ка России принял участие в региональной встрече
Механизм расчета сводится к следующему: в ка? координаторов и составителей ПФУ (Австрия, май
честве исходной группы выступают кредитные орга? 2006 года), целью которой было проведение консуль?
низации, имеющие существенные суммы потерь от таций для представителей стран?участниц по состав?
реализации кредитного и рыночного рисков, а также лению ПФУ и обсуждение проблем, возникающих при
риска потери ликвидности. Далее формируется груп? использовании данных национальной отчетности для
па кредитных организаций — кредиторов исходной расчета ПФУ.
группы, предоставивших межбанковские кредиты или Осуществляемый Банком России в рамках Про?
имеющие средства на корреспондентских счетах в екта расчет70 включает:
кредитных организациях исходной группы. Предпо? — все 12 основных ПФУ (включающих показатели
лагается, что рассчитанная таким образом сумма только по банковскому сектору) и 9 из 13 ПФУ по
межбанковских требований является потерями кре? банковскому сектору из поощряемого перечня;
дитных организаций — кредиторов исходной группы. — два показателя, характеризующие ликвидность
Для оценки значимости этих потерь рассчитывается финансового рынка (по рынку государственных
показатель отношения данной суммы к капиталу кре? ценных бумаг), и два показателя по рынку недви?
дитной организации — кредитора. Затем кредитные жимости из поощряемого перечня.
организации — кредиторы, имеющие значение этого Банк России в дальнейшем планирует продолжать
показателя ниже установленного порогового значе? начатую работу по совершенствованию методологии
ния, считаются на данном этапе достаточно устойчи? расчета ПФУ, в частности, в связи с переходом рос?
выми, чтобы амортизировать шок (компенсировать сийского банковского сектора на МСФО. Кроме того,
потери), прочие кредитные организации не будут в планируется расширение перечня рассчитываемых
состоянии сделать это, и из них формируется список показателей за счет привлечения к Проекту других
“кредитных организаций первой волны”. ведомств. В сентябре 2007 года в г. Туле планирует?
Описанный выше процесс может быть продолжен ся проведение семинара с участием представителей
до момента, когда на очередной итерации не найдет? Банка России и других ведомств по вопросам расче?
ся ни одной кредитной организации, для которой сум? та ПФУ, на который будут приглашены специалисты
ма требований ко всем условным банкротам преды? МВФ.
дущих волн не будет превышать установленного по? По информации Статистического департамента
рогового значения. Суммарные показатели, рассчи? МВФ, ответственного за реализацию Проекта, ори?
танные на всех итерациях, определяют экономиче? ентировочно в середине 2007 года доклад о реали?
ский аспект проблемы взаимосвязанности банков, зации Проекта будет представлен на рассмотрение
рассчитанной по принципу “домино”. Исполнительного совета МВФ для принятия решения
относительно дальнейших шагов МВФ в работе над
IV.1.3. Расчет показателей финансовой ПФУ. Будут представлены также результаты аналити?
устойчивости в рамках проекта МВФ ческой работы сотрудников Статистического депар?
тамента МВФ, проведенной на основе ПФУ, и выво?
В 2006 году Банк России в основном завершил ды об использовании ПФУ в работе Международного
работу в рамках участия в Проекте МВФ по составле? валютного фонда.

70
С данными и метаданными по ПФУ можно ознакомиться на сайте МВФ в сети Интернет (http://www.imf.org/external/np/sta/
fsi/eng/cce/index.htm).

95
БАНК РОССИИ

IV.2. Кластеризация банковского сектора

В целях углубления анализа системных аспектов в 2004 и 2005 годах, не выявил существенных разли?
развития банковского сектора, банковских операций чий в их деятельности, позволяющих говорить о дей?
и рисков при подготовке соответствующих разделов ствительно разных моделях их поведения на рынке.
Отчета о развитии банковского сектора и банковско? С учетом вышеизложенного при подготовке на?
го надзора была проведена кластеризация банков? стоящего Отчета использовалась следующая методи?
ского сектора с выделением групп банков, имеющих ка кластеризации.
схожие признаки, в том числе по критерию собствен? На первом этапе в отдельную группу кредитных
ности, объемным показателям деятельности банка, организаций были выделены:
бизнес?модели, региональной принадлежности. Изу? — небанковские кредитные организации;
чение таких кластеров позволяет выявлять тенденции, — банки, в уставном капитале которых свыше 50%
факторы, причины процессов, недоступные при ана? принадлежит государству (органам исполнитель?
лизе усредненных показателей в целом по банковско? ной власти и государственным унитарным пред?
му сектору. приятиям федерального уровня и уровня субъек?
В 2006 году в методику кластеризации были вне? тов Российской Федерации, а также Российско?
сены некоторые коррективы. му фонду федерального имущества и Банку Рос?
Уточнения затронули прежде всего концепцию сии);
“каптивности”71. Несмотря на то, что группировка и — банки, в уставном капитале которых свыше 50%
анализ деятельности кредитных организаций исходя принадлежит нерезидентам (включая те банки,
из концепции “каптивности” представляет значитель? собственники?нерезиденты которых контролиру?
ный интерес, идентификация признаков, которые бы ются резидентами Российской Федерации).
однозначно свидетельствовали о “каптивности” кре? На втором этапе рассматривались банки из чис?
дитной организации, на основе существующей отчет? ла 200 крупнейших по величине активов (за исключе?
ности кредитных организаций затруднена. В связи с нием тех, которые не были включены в три вышепе?
этим отнесение кредитных организаций к числу “кап? речисленные группы). Эта группа была определена
тивных” происходит с элементами субъективизма72. как “крупные частные банки”.
Кроме того, анализ деятельности кредитных ор? На третьем этапе рассматриваются все осталь?
ганизаций, проведенный в разрезе группы “каптив? ные банки, не включенные в четыре вышеперечислен?
ных” (“внутригрупповых”) банков и группы “диверси? ные группы. Это средние и малые банки, которые, в
фицированных” банков при подготовке Отчета о со? свою очередь, подразделяются на две группы по гео?
стоянии банковского сектора и банковского надзора графическому признаку — средние и малые банки

Показатели отдельных групп ТАБЛИЦА 4.1


кредитных организаций*
Доля Доля
Kоличество
в совокупных активах в совокупном капитале
Группа кредитных организаций кредитных организаций
банковского сектора, % банковского сектора, %
1.01.06 1.01.07 1.01.06 1.01.07 1.01.06 1.01.07
Банки, контролируемые государством 32 31 40,7 37,8 33,9 32,4
Банки, контролируемые иностранным капиталом 51 64 8,3 12,1 9,2 12,7
Kрупные частные банки 158 152 40,9 41,0 42,1 42,3
Средние и малые банки Московского региона 463 422 5,3 4,5 9,0 7,0
Региональные средние и малые банки 501 474 4,3 4,1 5,6 5,4
Небанковские кредитные организации 48 46 0,5 0,6 0,2 0,2
ВСЕГО 1253 1189 100 100 100 100
* Критерии формирования и показатели указанных групп кредитных организаций используются исключительно в целях
анализа в рамках данной работы.

71
Концепция “каптивности” — от англ. captive bank, то есть дочерний или зависимый банк, являющийся участником финан?
сово?промышленной группы и проводящий основной объем операций с участниками этой финансово?промышленной груп?
пы и/или осуществляющий свою деятельность преимущественно в интересах участников своей финансово?промышленной
группы.
72
Подробнее см. в “Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году” (раздел IV.3 “Кластеризация
банковского сектора”).

96
ПРИЛОЖЕНИЯ

Московского региона (г. Москва и Московская об? доля в совокупных активах банковского сектора —
ласть) и средние и малые банки других регионов. 41,0%, в совокупном капитале — 42,3%). В 2006 году
В результате выделяется шесть групп кредитных укрепили свое влияние банки, контролируемые ино?
организаций: странным капиталом (на 1.01.2007 их доля в активах
1. Банки, контролируемые государством; составила 12,1%, в капитале — 12,7%), одновремен?
2. Банки, контролируемые иностранным капиталом; но несколько ослабла роль банков, контролируемых
3. Крупные частные банки; государством (доля в активах — 37,8%, в капитале —
4. Средние и малые банки Московского региона; 32,4%).
5. Региональные средние и малые банки; Наиболее многочисленные группы банков — сред?
6. Небанковские кредитные организации. ние и малые банки Московского региона и региональ?
Результаты кластеризации банковского сектора ные средние и малые банки — в совокупности имели
(см. таблицу 4.1) свидетельствуют о том, что по ито? незначительный удельный вес в активах и капитале
гам 2006 года лидирующие позиции в банковском банковского сектора, при этом их доля в указанных
секторе заняла группа крупных частных банков (их показателях в 2006 году несколько сократилась.

97
БАНК РОССИИ

IV.3. Результаты анкетирования кредитных организаций


по вопросам стресс=тестирования, проведенного в 2007 году

В настоящее время стресс?тестированию уделя? риск — 86% банков (в 2005 году — 92; 84 и 82% бан?
ется все большее внимание непосредственно в бан? ков соответственно). Операционный риск, как и в
ках. Результаты проведенного Банком России в 2005 году, учитывает каждая вторая кредитная орга?
2007 году анкетирования 196 кредитных организаций низация, осуществляющая стресс?тестирование.
по вопросам стресс?тестирования свидетельствуют При определении значимости рисков большин?
о позитивной динамике в этом направлении: подав? ство кредитных организаций из числа опрошенных
ляющее большинство банков (81% из числа опрошен? на первое место поставили кредитный риск, на вто?
ных) проводили стресс?тестирование (в 2005 году — рое — риск ликвидности, на третье — рыночный
78%). Ряд кредитных организаций, не осуществляю? риск.
щих стресс?тестирование, в настоящее время прово? В своих внутренних документах обязательность и
дит комплекс подготовительных работ с целью вне? порядок проведения стресс?тестирования отразили
дрения в практику проведение стресс?тестов. Более 73% кредитных организаций. Во всех без исключения
90% опрошенных банков использовали при органи? кредитных организациях, проводящих стресс?тести?
зации стресс?тестирования подходы, рекомендован? рование, результаты доводятся до руководства, а в
ные Банком России73. 99% кредитных организаций результаты стресс?тес?
В рамках стресс?тестов риск ликвидности оцени? тирования учитываются при формировании (коррек?
вали 96% банков, кредитный риск — 89%, рыночный тировке) политики управления рисками.

73
Рекомендации размещены на web?сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm.

98
ПРИЛОЖЕНИЯ

IV.4. Развитие Центрального каталога кредитных историй

В связи с продолжающейся реализацией Феде? ных (исключенных из государственного реестра


рального закона от 30 декабря 2004 года № 218?ФЗ бюро кредитных историй) бюро кредитных историй
“О кредитных историях” (далее — Федеральный за? планируется завершить подготовку проекта указания
кон), развитием рынка кредитования и расширением Банка России “О хранении баз данных бюро кредит?
использования кредитных отчетов кредитными орга? ных историй в Центральном каталоге кредитных ис?
низациями в 2007 году следует ожидать увеличения торий”.
объема информационной базы Центрального катало? Для разъяснения вопросов взаимодействия кре?
га кредитных историй (далее — ЦККИ). дитных организаций с ЦККИ на основе полученного в
В целях дальнейшего формирования нормативной 2006 году опыта будет подготовлено письмо Банка
базы взаимодействия ЦККИ с субъектами кредитных России, освещающее некоторые наиболее сложные
историй в 2007 году планируется ввести в действие Ука? технические аспекты работы территориальных учре?
зание Банка России “О порядке направления запросов ждений Банка России и кредитных организаций с ав?
и получения информации из Центрального каталога кре? томатизированной системой “Центральный каталог
дитных историй субъектом кредитной истории посред? кредитных историй”.
ством обращения в отделения почтовой связи” и завер? В 2007 году планируется участие в обсуждении
шить работу по его практическому внедрению. проектов поправок в Федеральный закон в части его
Кроме того, планируется продолжение работы по совершенствования и обеспечения более рациональ?
согласованию с федеральными органами исполни? ных условий взаимодействия субъектов кредитных
тельной власти проекта Указания Банка России “О по? историй и пользователей кредитных историй, а так?
рядке направления запросов и получения информа? же бюро кредитных историй с ЦККИ.
ции из Центрального каталога кредитных историй Планируется также продолжение работы по раз?
субъектом кредитной истории и пользователем кре? витию автоматизированной системы ЦККИ в целях по?
дитной истории посредством передачи заявления вышения качества ее работы и внесения уточнений в
через нотариуса”. процедуры контроля за ее функционированием. Кро?
В целях установления правил хранения, выдачи ме того, предполагается расширение перечня инфор?
или уничтожения кредитных историй ликвидирован? мации, характеризующей работу ЦККИ.

99
БАНК РОССИИ

IV.5. Статистическое приложение

Динамика основных макроэкономических индикаторов ТАБЛИЦА 1


в 2002—2006 годах
Показатель 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
Объем ВВП (в рыночных ценах), млрд. руб. 10 830,5 13 243,2 17 048,1 21 620,1 26 781,1
в % к предыдущему году 104,7 107,3 107,2 106,4 106,7
Профицит федерального бюджета, в % от ВВП 1,4 1,7 4,3 7,5 7,4
Объем промышленного производства, в % к предыдущему году 103,1 108,9 108,3 104,0 103,9
Объем продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году 101,5 101,3 103,0 102,4 102,8
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году 109,3 108,8 113,3 112,8 113,9
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году 102,8 112,5 113,7 110,9 113,7
Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году 111,1 115,0 110,4 111,1 110,2
Уровень безработицы, в % к экономически активному населению
(в среднем за период) 8,0 8,6 8,2 7,6 7,2
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0
Средний номинальный курс доллара США к рублю за период, руб./долл. 31,35 30,68 28,81 28,28 27,18

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора ТАБЛИЦА 2


Российской Федерации
Показатель 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06 1.01.07
Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб. 3 159,7 4 145,3 5 600,7 7 136,9 9 750,3 14 045,6
в % к ВВП 35,3 38,3 42,3 41,9 45,1 52,4
Собственные средства (капитал) банковского сектора,
млрд. руб. 453,9 581,3 814,9 946,6 1 241,8 1 692,7
в % к ВВП 5,1 5,4 6,2 5,6 5,8 6,3
в % к активам банковского сектора 14,4 14,0 14,6 13,3 12,7 12,1
Kредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям и физическим лицам,
включая просроченную задолженность, млрд. руб. 1 323,6 1 796,2 2 684,7 3 887,6 5 454,0 8 031,4
в % к ВВП 14,8 16,6 20,3 22,8 25,2 30,0
в % к активам банковского сектора 41,9 43,3 47,9 54,5 55,9 57,2
Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд. руб. 562,0 779,9 1 002,2 1 086,9 1 539,4 1 961,4
в % к ВВП 6,3 7,2 7,6 6,4 7,1 7,3
в % к активам банковского сектора 17,8 18,8 17,9 15,2 15,8 14,0
Вклады физических лиц, млрд. руб. 678,0 1 029,7 1 517,8 1 977,2 2 754,6 3 793,5
в % к ВВП 7,6 9,5 11,5 11,6 12,7 14,3
в % к пассивам банковского сектора 21,5 24,8 27,1 27,7 28,3 27,0
в % к денежным доходам населения 12,7 15,1 17,1 18,0 20,4 22,5
Средства, привлеченные от организаций*, млрд. руб. 902,6 1 091,4 1 384,8 1 986,1 2 953,1 4 570,9
в % к ВВП 10,1 10,1 10,5 11,7 13,7 17,1
в % к пассивам банковского сектора 28,6 26,3 24,7 27,8 30,3 32,5
* Включая депозиты, средства государственных внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, клиен
тов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средства в расчетах, средства, списанные со счетов клиентов, но
не проведенные по корсчету кредитной организации (без учета средств, привлеченных от кредитных организаций).

100
ПРИЛОЖЕНИЯ

Информация о регистрации и лицензировании ТАБЛИЦА 3


кредитных организаций*
На 1.01.06 На 1.01.07
Регистрация кредитных организаций
1. Зарегистрировано KО1 Банком России либо на основании его решения
Уполномоченным регистрирующим органом — всего2 1 409 1 345
в том числе:
— банков 1 356 1 293
— небанковских KО 53 52
1.1. Зарегистрировано KО со 100?процентным иностранным участием в капитале 42 52
1.2. KО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) 2 1
в том числе:
— банки 2 1
— небанковские KО 0 0
2. Небанковские KО, зарегистрированные до 1.07.02 другими органами 0 0
Действующие кредитные организации
3. KО, имеющие право на осуществление банковских операций — всего3 1 253 1 189
в том числе:
— банки 1 205 1 143
— небанковские KО 48 46
3.1. KО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения 1 045 921
— осуществление операций в иностранной валюте 827 803
— генеральные лицензии 301 287
— на проведение операций с драгметаллами
— разрешения 4 4
— лицензии4 180 188
3.2. KО с иностранным участием в уставном капитале — всего 136 153
из них:
— со 100?процентным 41 52
— свыше 50% 11 13
3.3. KО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 930 924
4. Зарегистрированный уставный капитал действующих KО, млн. руб. 444 377 566 513
5. Филиалы действующих KО на территории Российской Федерации — всего 3 295 3 281
из них:
— Сбербанка России ОАО5 1 009 859
— банков со 100?процентным иностранным участием в уставном капитале 29 90
6. Филиалы действующих KО за рубежом — всего6 3 2
7. Филиалы банков?нерезидентов на территории Российской Федерации 0 0
8. Представительства действующих российских KО — всего7 467 699
в том числе:
— на территории Российской Федерации 422 657
— в дальнем зарубежье 31 29
— в ближнем зарубежье 14 13
9. Дополнительные офисы KО — всего 11 368 15 007
в том числе:
— Сбербанка России ОАО 5 564 7 282
10. Операционные кассы вне кассового узла KО — всего 17 662 15 885
в том числе:
— Сбербанка России ОАО 13 841 11 983
11. Kредитно?кассовые офисы — всего 604 996
в том числе:
— Сбербанка России ОАО 1 0
* Информация подготовлена в том числе на основании сведений, поступивших из Уполномоченного регистрирующего
органа на отчетную дату.

101
БАНК РОССИИ

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 3
На 1.01.06 На 1.01.07
Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
12. KО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Kниги государственной регистрации кредитных организаций8 154 155
13. Внесена запись в Kнигу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации
KО как юридического лица — всего9 1 687 1 758
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии 1 305 1 366
— в связи с реорганизацией 381 391
из них:
— в форме слияния 0 2
— в форме присоединения 381 389
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков 337 341
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала) 44 48
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала 1 1
1
КО — кредитная организация. Понятие “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из
следующих понятий:
— юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.02) или Уполномоченным регистрирующим орга
ном, и имеющее право на осуществление банковских операций;
— юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.02) или Уполномоченным регистрирующим орга
ном, имевшее, но утратившее право на осуществление банковских операций;
— юридическое лицо, зарегистрированное другими органами (до вступления в силу Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”), и имеющее лицензию Банка России на осуществление банковских операций.
2
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуще
ствление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
3
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.02) или Уполномоченным регистрирующим органом и
имеющие право на осуществление банковских операций, а также небанковские КО, зарегистрированные другими ор
ганами и получившие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.
4
Выдаются с декабря 1996 года в соответствии с Письмом Банка России от 3.12.1996 № 367.
5
Указываются филиалы Сбербанка России ОАО, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных органи
заций и получившие порядковые номера.
6
Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.
7
В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк Рос
сии уведомления об открытии их за рубежом.
8
Общее количество КО, у которых Банком России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банков
ских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись
об их ликвидации), 1.01.06 — 1 469; 1.01.07 — 1 532.
9
После 1.07.02 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций запись о ликвидации кредитной органи
зации как юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее
ликвидацией Уполномоченным регистрирующим органом.

Динамика структуры организационно=правовой формы ТАБЛИЦА 4


действующих кредитных организаций
1.01.06 1.01.07
Наименование
количество доля, % количество доля, %
Действующие кредитные организации, имеющие право
на осуществление банковских операций, — всего 1 253 100,00 1 189 100,00
в том числе:
— акционерные общества 799 63,77 772 64,93
— ЗАО 330 26,34 319 26,83
— ОАО 469 37,43 453 38,10
— паевые 454 36,23 417 35,07
— ОДО — — — —
— ООО 454 36,23 417 35,07

102
ПРИЛОЖЕНИЯ

Группировка действующих кредитных организаций по величине ТАБЛИЦА 5


зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 1.01.2007
От От От От От От
До
3 до 10 до 30 до 60 до 150 до 300 млн.
3 млн. Всего
10 млн. 30 млн. 60 млн. 150 млн. 300 млн. руб.
руб.
руб. руб. руб. руб. руб. и выше
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Российская Федерация 43 87 168 182 226 217 266 1 189
Центральный федеральный округ 13 30 66 96 115 152 201 673
Белгородская область 0 1 0 2 0 3 0 6
Брянская область 0 0 0 1 0 0 0 1
Владимирская область 0 0 0 1 1 1 0 3
Воронежская область 0 0 0 1 2 0 1 4
Ивановская область 1 0 1 0 3 0 0 5
Kалужская область 0 0 0 0 3 1 1 5
Kостромская область 0 0 1 2 0 0 1 4
Kурская область 0 0 1 0 1 0 0 2
Липецкая область 0 0 0 0 0 1 1 2
Орловская область 0 0 0 1 1 0 0 2
Рязанская область 0 1 0 3 0 0 0 4
Смоленская область 0 2 0 0 0 1 1 4
Тамбовская область 0 0 1 0 1 0 0 2
Тверская область 2 2 1 1 0 1 0 7
Тульская область 0 1 1 2 2 0 0 6
Ярославская область 0 0 2 4 2 1 0 9
Московский регион (справочно) 10 23 58 78 99 143 196 607
г. Москва 10 22 57 75 97 141 191 593
Московская область 0 1 1 3 2 2 5 14
Северо=Западный федеральный округ 5 10 18 13 14 9 11 80
Республика Kарелия 0 0 0 0 1 0 0 1
Республика Kоми 0 0 2 1 0 0 0 3
Архангельская область 0 2 0 1 0 0 0 3
из них Ненецкий АО 0 0 0 0 0 0 0 0
Вологодская область 0 0 4 1 2 0 1 8
Kалининградская область 0 0 1 3 4 1 2 11
Ленинградская область 0 0 2 0 0 1 0 3
Мурманская область 1 0 1 0 0 2 0 4
Новгородская область 0 1 0 0 0 1 0 2
Псковская область 0 2 0 0 1 0 0 3
г. Санкт?Петербург 4 5 8 7 6 4 8 42
Южный федеральный округ 15 32 25 16 22 11 3 124
Республика Адыгея (Адыгея) 1 4 0 0 0 0 0 5
Республика Дагестан 8 12 9 3 3 1 0 36
Республика Ингушетия 0 2 0 0 0 0 0 2
Kабардино?Балкарская Республика 1 1 2 1 1 0 0 6
Республика Kалмыкия 0 0 0 0 2 0 0 2
Kарачаево?Черкесская Республика 1 1 3 0 0 0 0 5
Республика Северная Осетия — Алания 0 1 2 0 2 1 0 6
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0
Kраснодарский край 0 2 5 2 6 2 1 18
Ставропольский край 1 5 0 3 0 0 0 9
Астраханская область 0 4 0 0 0 1 0 5
Волгоградская область 0 0 1 2 1 2 0 6
Ростовская область 3 0 3 5 7 4 2 24

103
БАНК РОССИИ

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 5
От От От От От От
До
3 до 10 до 30 до 60 до 150 до 300 млн.
3 млн. Всего
10 млн. 30 млн. 60 млн. 150 млн. 300 млн. руб.
руб.
руб. руб. руб. руб. руб. и выше
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Приволжский федеральный округ 5 4 17 20 41 22 30 139
Республика Башкортостан 0 0 2 0 4 4 1 11
Республика Марий Эл 0 0 1 0 0 0 0 1
Республика Мордовия 0 0 0 0 2 1 0 3
Республика Татарстан (Татарстан) 1 0 2 1 7 4 11 26
Удмуртская Республика 0 1 2 1 3 0 2 9
Чувашская Республика — Чувашия 1 0 0 2 1 1 0 5
Kировская область 0 0 1 0 0 1 1 3
Нижегородская область 1 1 1 4 6 3 3 19
Оренбургская область 0 0 2 3 0 2 2 9
Пензенская область 0 0 0 0 1 0 1 2
Пермский край 1 0 2 1 2 0 3 9
Самарская область 1 1 2 1 8 4 5 22
Саратовская область 0 1 1 3 7 2 1 15
Ульяновская область 0 0 1 4 0 0 0 5
Уральский федеральный округ 2 2 12 11 14 8 16 65
Kурганская область 0 1 2 1 1 0 0 5
Свердловская область 2 1 3 3 5 4 7 25
Тюменская область 0 0 5 5 5 2 6 23
из них Ханты?Мансийский АО — Югра 0 0 1 3 2 2 4 12
Ямало?Ненецкий АО 0 0 3 1 0 0 0 4
Челябинская область 0 0 2 2 3 2 3 12
Сибирский федеральный округ 2 6 19 15 13 9 4 68
Республика Алтай 0 0 3 2 0 0 0 5
Республика Бурятия 0 0 0 0 0 1 0 1
Республика Тыва 0 1 0 1 0 0 0 2
Республика Хакасия 0 1 0 0 1 1 0 3
Алтайский край 0 1 2 2 2 0 1 8
Kрасноярский край 0 0 1 1 1 2 0 5
Иркутская область 0 0 1 5 2 1 0 9
из них Усть?Ордынский Бурятский АО 0 0 0 0 0 0 0 0
Kемеровская область 0 1 2 1 2 1 1 8
Новосибирская область 2 1 6 0 3 1 1 14
Омская область 0 1 2 1 1 1 1 7
Томская область 0 0 1 1 1 1 0 4
Читинская область 0 0 1 1 0 0 0 2
из них Агинский Бурятский АО 0 0 0 0 0 0 0 0
Дальневосточный федеральный округ 1 3 11 11 7 6 1 40
Республика Саха (Якутия) 0 1 1 2 1 1 0 6
Приморский край 1 1 3 0 3 1 0 9
Хабаровский край 0 0 2 2 0 0 1 5
Амурская область 0 1 0 2 0 2 0 5
Kамчатская область 0 0 4 2 1 0 0 7
из них Kорякский АО 0 0 1 0 0 0 0 1
Магаданская область 0 0 0 1 0 1 0 2
Сахалинская область 0 0 1 2 2 1 0 6
Еврейская АО 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотский АО 0 0 0 0 0 0 0 0

104
Обеспеченность регионов России банковскими услугами ТАБЛИЦА 6.1
на 1.01.2006*
Kредиты,
Валовый
Kоличество предоставленные Институциональная Финансовая Индекс развития Совокупный
региональный Денежные доходы Финансовая
кредитных организациям1 насыщенность насыщенность сберегательного индекс
Активы Вклады продукт Численность на душу насыщенность
организаций, резидентам банковскими банковскими дела обеспеченности
Регион (сальдированные), физических лиц, (ВРП) населения, населения банковскими
филиалов и и физическим услугами услугами (вклады на душу региона
млн. руб. млн. руб. за 2005 год, тыс. чел. (среднемесячные услугами
дополнительных лицам — (по численности (по объему населения банковскими
млрд. руб. за 2005 г.), руб. (по активам)
офисов резидентам, населения) кредитов) к доходам) услугами
(оценка)
млн. руб.*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Центральный федеральный округ 5 150 6 733 750 2 675 359 1 331 455 5 815 37 356 10 913 1,24 2,13 1,58 1,32 1,53
Справочно:
Центральный федеральный округ без г. Москвы 2 221 634 012 770 219 350 581 2 317 26 931 5 504 0,74 0,50 1,14 1,00 0,81
Белгородская область 119 45 960 59 875 20 725 143 1 511 5 279 0,71 0,59 1,44 1,05 0,89
Брянская область 76 17 096 18 546 10 626 70 1 331 4 742 0,51 0,45 0,91 0,68 0,62
Владимирская область 108 26 381 25 456 17 739 95 1 473 4 000 0,66 0,51 0,92 1,22 0,78
Воронежская область 130 56 758 46 839 31 374 148 2 314 5 039 0,50 0,70 1,09 1,09 0,81
Ивановская область 82 15 724 11 615 10 054 55 1 100 3 281 0,67 0,53 0,73 1,13 0,73
Kалужская область 100 21 147 17 344 12 989 82 1 014 5 333 0,88 0,47 0,73 0,97 0,74
Kостромская область 67 10 867 10 749 6 970 49 709 4 657 0,85 0,41 0,76 0,85 0,69
Kурская область 114 34 525 37 223 11 290 105 1 184 5 113 0,86 0,60 1,22 0,75 0,83
105

Липецкая область 79 31 995 29 923 13 778 182 1 181 5 511 0,60 0,32 0,57 0,86 0,55
Московская область 619 209 704 328 613 115 862 696 6 628 7 200 0,84 0,55 1,63 0,98 0,93
Орловская область 73 12 714 25 541 7 812 65 834 4 668 0,79 0,36 1,34 0,81 0,74
Рязанская область 90 23 159 21 771 14 033 101 1 182 4 641 0,68 0,42 0,74 1,04 0,68
Смоленская область 80 20 869 22 049 11 176 73 1 006 5 364 0,71 0,53 1,04 0,84 0,76
Тамбовская область 91 16 866 16 674 9 204 76 1 130 5 144 0,72 0,41 0,75 0,64 0,61
Тверская область 102 19 768 19 688 12 407 111 1 407 5 448 0,65 0,33 0,61 0,66 0,54
Тульская область 172 32 454 29 621 19 806 112 1 600 4 816 0,96 0,54 0,91 1,04 0,84
Ярославская область 119 38 024 48 692 24 737 154 1 328 5 907 0,80 0,45 1,09 1,28 0,84
г. Москва 2 929 6 099 738 1 905 140 980 874 3 498 10 425 24 886 2,52 3,21 1,87 1,53 2,19
Северо=Западный федеральный округ 1 876 744 532 522 352 307 961 1 871 13 628 8 381 1,23 0,73 0,96 1,09 0,99
Республика Kарелия 80 13 198 17 960 7 810 71 698 6 720 1,03 0,34 0,87 0,67 0,67
Республика Kоми 104 27 913 22 257 18 687 179 985 10 915 0,95 0,29 0,43 0,70 0,53
Архангельская область 115 27 188 37 334 16 476 195 1 291 7 584 0,80 0,26 0,66 0,68 0,55
Вологодская область 123 45 819 45 667 19 465 208 1 235 6 486 0,89 0,41 0,76 0,98 0,72
Kалининградская область 146 31 585 31 812 16 592 83 940 6 282 1,39 0,70 1,32 1,14 1,10

ПРИЛОЖЕНИЯ
Ленинградская область 225 27 943 31 958 17 784 221 1 644 4 854 1,23 0,23 0,50 0,90 0,60
Мурманская область 138 28 039 21 981 19 481 150 865 9 295 1,43 0,34 0,50 0,98 0,70
Новгородская область 111 9 884 11 183 6 224 60 665 5 086 1,50 0,30 0,64 0,74 0,68
Псковская область 85 8 876 6 536 5 714 46 725 4 852 1,05 0,35 0,49 0,66 0,59
г. Санкт?Петербург 749 524 087 295 664 179 730 658 4 581 11 385 1,47 1,47 1,55 1,39 1,47
БАНК РОССИИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Южный федеральный округ 2 007 357 309 332 946 187 289 1 376 22 790 4 979 0,79 0,48 0,83 0,67 0,68
Республика Адыгея (Адыгея) 41 3 275 3 257 2 257 17 443 3 759 0,83 0,36 0,66 0,55 0,57
Республика Дагестан 171 9 128 5 289 2 560 96 2 641 4 725 0,58 0,17 0,19 0,08 0,20
Республика Ингушетия 7 1 049 378 634 8 487 2 457 0,13 0,25 0,17 0,21 0,19
Kабардино?Балкарс