Captulo 3

La Matriz de Transicin
3.1

Respuesta natural de un sistema

Es la respuesta que depende solamente de las condiciones iniciales, se obtiene

cuando la entrada al sistema u (t) se hace igual a cero, analticamente viene dada por:
x_ (t) = Ax (t) + Bu (t)

(3.1)

Donde u (t) = 0: entonces:

x_ (t) = Ax (t)

(3.2)

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuacin (3.2) se obtiene:

sX (s) x (0) = AX (s)

(3.3)

Re-acomodando la ecuacin (3.3) se obtiene:

X (s) = (sI A)1 x (0)

(3.4)

La ecuacin de salida es
y (t) = Cx (t) + Du (t)

(3.5)

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuacin (3.5) (con u (t) = 0) se obtiene:

Y (s) = CX (s) = C (sI A)1 x (0)

3.2

(3.6)

Polinomio caracterstico o ecuacin caracterstica

Es el polinomio que se obtiene al calcular el determinante de la matriz (sI A) ;

para el caso de sistemas SISO correponde al denominador de la funcin de transferencia.
sn + a1 sn1 + + an = det (sI A)

23

(3.7)

24

3.3

Autovalores o eigenvalues de la matriz A

Son las raices de la ecuacin caracterstica, en trminos de control se denominan

polos
sn + a1 sn1 + + an = 0

3.4

(3.8)

Matriz de transicin

Es la matriz que dene la transicin de los estados desde un instante t0 hasta un

instante t
n
o
(3.9)
(t; t0 ) = $1 (sI A)1
Lo que implica que

x (t) = (t; t0 ) x (0)

(3.10)

(t; to ) = eA(tto )

(3.11)

1
1
(t) = eAt = I + At + A2 t2 + A3 t3 + : : :
2
3!

(3.12)

Donde

Si t0 = 0 se tiene que

Mtodos para calcular (t) : Existen muchos mtodos para hacer este clculo, a
continuacin se presentarn solo algunos de las opciones de solucin posibles.

3.4.1

1) Directo
1
1
eAt = I + At + A2 t2 + A3 t3 + : : :
2
3!

(3.13)

Es sencillo de aplicar si se tiene una herramienta numrica, si la expansin es

innita, se debe detener y tratar de reconocer las expansiones exponenciales que se formen
en cada uno de los elementos de la matriz.
Si la matriz A es nilpotent de orden p; la respuesta es cerrada si la expansin se
hace hasta Ap . Una matriz es nilpotent si a partir de una potencia p, todos los elementos
de la matriz Ap son iguales a cero.

25

3.4.2

2) Calculando la matriz diagonal

Si todos los autovalores de A son diferentes se hace una transformacin de similaridad para obtener
D = TAT1

(3.14)

Donde D es una matriz diagonal. La diagonal est formada por los autovalores.
En este cambio se tiene que
x_ (t) = Ax (t)

(3.15)

z_ (t) = Dz (t)

(3.16)

Las soluciones homogeneas son:

x (t) = eAt x (0)

(3.17)

z (t) = eDt z (0) = eTAT

z (0)

(3.18)

Lo que implica que

1

eDt = eTAT

(3.19)

Calculando directamente
1

eTAT

eTAT

2
3

1
1
TAT1 t2 +
TAT1 t3 + : : :
= I + TAT1 t +
2
3!

2
3
1
1
= TT1 + TAT1 t +
TAT1 t2 +
TAT1 t3 + : : :
2
3!

Debido a que:

TAT1 = TAT1 TAT1 TAT1 = TAn T1

(3.20)

(3.21)

(3.22)

Se tiene:

TAT1 t

1 22 1 3 3
= T I + At + A t + A t + : : : T1
2
3!
1

eTAT

= TeAt T

= eDt

(3.23)

(3.24)

Aprovechando las propiedades de los autovalores y autovectores

(I A) x = 0

(3.25)

26

espectro (A) = f1 ; 2 ; : : : ; n g

(3.26)

Si x es un autovector de A asociado a un autovalor entonces

x 2 (I A) = nulidad de (I A)
Ejemplo:
Suponga que se desea hallar los autovalores y autovectores de la matriz:
2
3
0 0 1
A=4 0 1 0 5
3 0 0

Para hallar los autovalores se calcula el determinante de I A

2
3

0
1
I A = 4 0 1 0 5
3
0

jI Aj = 2 ( 1) 3 ( 1) = 3 2 3 + 3

(3.27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)

(En MATLAB: CE = poly(A) )

Los autovalores son las raices de jI Aj
3 2 3 + 3 = 0

(3.31)

Los cuales se calculan en MATLAB usando la funcin: lambda = roots(poly(A));

donde se obtiene
1 = 1:73205
2 = 1:73205
3 = 1:00000
Para obtener los autovectores se dene
2
2
3
3
v11
v12
v1 = 4 v21 5 , v2 = 4 v22 5
v31
v32

(3.32)

3
v13
, v3 = 4 v23 5
v33

Se calcula (1 I A) v1 = 0
2
32
3
1:73205
0
1
v11
4
5 4 v21 5 = 0
0
0:73205
0
3:0000
0
1:73205
v31
= 0
1:73205v11 v31
= 0
0:73205v21
3:0000v11 + 1:73205v31 = 0

(3.33)

(3.34)

(3.35)

27

Se obtiene
v31 = 1:73205v11
v21 =
0
Si adems se hace la norma del vector v1 igual a 1 se tiene que
q
2 + v2 + v2 = 1
jv1 j = v11
21
31

(3.36)

(3.37)

2
2
v11
+ v31
=1

(3.38)

2
2
+ 3v11
=1
v11

(3.39)

v11 = 0:50000

(3.40)

v31 = 0:866025

(3.41)

Procediendo de la misma manera para v2 y v3 se obtiene

3
2
3
2
2
3
0:50000
0:50000
0:0000
v1 = 4 0:0000 5 , v2 = 4 0:0000 5 , v3 = 4 1:0000 5
0:866025
0:866025
0:0000
Reuniendo los autovectores en una matriz se tiene
2
3
0:50000
0:50000
0:0000
V = 4 0:0000
0:0000
1:0000 5
0:866025 0:866025 0:0000

(3.42)

(3.43)

Donde

(I A) V = 0

(3.44)

V = AV

(3.45)

Si todos los autovalores son diferentes entonces V es invertible

D = I = V1 AV
2

(3.46)

32
32
3
1:000 0:000 0:57735
0 0 1
0:50000
0:50000
0:0000
D = 4 1:000 0:000 0:57735 5 4 0 1 0 5 4 0:0000
0:0000
1:0000 5
0:000 1:00
0:000
3 0 0
0:866025 0:866025 0:0000
(3.47)

28

3
1:73205
0:0
0:0
D = 4 0:0
1:73205
0:0 5
0:0
0:0
1:0000

( MATLAB: [V; D] = eig(A) )

Donde es fcil calcular eDt
2 1:73205t
3
e
0:0
0:0
eDt = 4 0:0
e1:73205t 0:0 5
0:0
0:0
et

(3.48)

(3.49)

Adems

eDt = TeAt T

(3.50)

eAt = T1 eDt T

(3.51)

T = V1

(3.52)

eAt = VeDt V1

(3.53)

Despejando eAt

Donde

Entonces

eAt

3 2 1:73205t
32
3
0:50000
0:50000
0:0000
e
1:000 0:000 0:57735
0:0
0:0
= 4 0:0000
0:0000
1:0000 5 4 0:0
e1:73205t 0:0 5 4 1:000 0:000 0:57735 5
0:866025 0:866025 0:0000
0:0
0:0
et
0:000 1:00
0:000
(3.54)

eAt

32
3
0:5e1:73205t
0:5e1:73205t
0:0000
1:000 0:000 0:57735
=4
0:0000
0:0000
et 5 4 1:000 0:000 0:57735 5
0:866025e1:73205t 0:866025e1:73205t 0:0000
0:000 1:00
0:000
(3.55)

eAt

3
0:5 e1:73205t + e1:73205t
0:0000 0:288675 e1:73205t e1:73205t
5
0:0000
et
=4
0:0000

1:73205t

1:73205t
1:73205t
1:73205t
e
+e
0:0000
0:5 e
0:866025 e
(3.56)
2

29

3.4.3

3) Calculando 1 (sI A)1

Suponga que se desea hallar los autovalores y autovectores de la matriz:

3
2
s
0
1
sI A = 4 0 s 1 0 5
3
0
s
(sI A)1 =

adj (sI A)
jsI Aj

(3.58)

jsI Aj = s2 (s 1) 3 (s 1) = s2 3 (s 1)
2

3
s (s 1)
0
3 (s 1)
5
cofact (sI A) = 4
0
s2 3
0
s1
0
s (s 1)
2

3
s (s 1)
0
s1
5
0
0
s2 3
adj (sI A) = (cofact (sI A))T = 4
3 (s 1)
0
s (s 1)

(sI A)1

s
2
6 s 3
6
adj (sI A) 6
=
=6
0
6
jsI Aj
6
4
3

Calculando cada uno de los polos

2
s
p
p

6 s 3 s+ 3
6
6
6
1
(sI A) = 6
0
6
6
4
3
p
p

s 3 s+ 3

s2 3
0
1
s1
0

Haciendo expansin en fracciones parciales

2
K1
K2
0
6 s p3 + s + p3
6
6
1
6
(sI A)1 = 6
0
6
s1
6
4 K5
K6
p
p +
0
s 3 s+ 3

(3.57)

0
1
s1
0

3
1
s2 3 7
7
7
7
0
7
7
5
s

(3.59)

(3.60)

(3.61)

(3.62)

s2 3

3
1
p
p

s 3 s+ 3 7
7
7
7
0
7
7
7
5
s
p
p

s 3 s+ 3
3
K3
K4
p
p +
s 3 s+ 3 7
7
7
7
0
7
7
7
K1
K2 5
p
p +
s 3 s+ 3

(3.63)

(3.64)

30

Calculando el valor de los residuos (usando la funcion residue de

2
0:5
0:5
0:28867 0:28867
p
p +
0
6 s p3 + s + p3
s 3
s+ 3
6
6
1
6
(sI A)1 = 6
0
0
6
s1
6
4 0:86602 0:86602
0:5
0:5
p
p
p +
p +
0
s 3
s+ 3
s 3 s+ 3
2
n
o
$1 (sI A)1 = 4

3.4.4

MATLAB)
3
7
7
7
7
7
7
7
5

(3.65)

3
0:5 e1:73205t + e1:73205t
0:0000 0:288675 e1:73205t e1:73205t
5
0:0000
0:0000
et

1:73205t

1:73205t
1:73205t
1:73205t
e
0:0000
0:5 e
+e
0:866025 e
(3.66)

4) Calculando analticamente a partir de la ecuacin de estado

x_ (t) = Ax (t)

(3.67)

3 2
32
3
0 0 1
x1 (t)
x_ 1 (t)
4 x_ 2 (t) 5 = 4 0 1 0 5 4 x2 (t) 5
3 0 0
x_ 3 (t)
x3 (t)

(3.68)

x_ 1 (t) = x3 (t)
x_ 2 (t) = x2 (t)
x_ 3 (t) = 3x1 (t)

(3.69)

Aplicando la transformada de Laplace (considerando las condiciones iniciales)

sX1 (s) x1 (0) = X3 (s)
sX2 (s) x2 (0) = X2 (s)
sX3 (s) x3 (0) = 3X1 (s)

(3.70)

sX1 (s) = X3 (s) + x1 (0)

sX2 (s) = X2 (s) + x2 (0)
sX3 (s) = 3X1 (s) + x3 (0)

(3.71)

Despejando

Multiplicando la primera y la tercera ecuacin por s

= sX3 (s) + sx1 (0)
s2 X1 (s)
x2 (0)
sX2 (s) X2 (s) =
= 3sX1 (s) + sx3 (0)
s2 X3 (s)

(3.72)

31

Substituyendo sX3 (s) en la primera ecuacin y sX1 (s) en la tercera

= 3X1 (s) + x3 (0) + sx1 (0)
s2 X1 (s)
x2 (0)
(s 1) X2 (s) =
2
= 3 (X3 (s) + x1 (0)) + sx3 (0)
s X3 (s)

(3.73)

2
s 3 X1 (s) = sx1 (0) + x3 (0)
x2 (0)
(s2 1)X2 (s) =
s 3 X3 (s) = 3x1 (0) + sx3 (0)
2

s
2
3 6 s2 3
6
X1 (s)
6
4 X2 (s) 5 = 6
0
6
6
X3 (s)
4
3

(3.74)

3
1
3
2
s2 3 7
7 x1 (0)
7
7 4 x2 (0) 5
0
7
7 x3 (0)
5
s

1
s1

(3.75)

0
s2 3
s2 3
Lo cual se resuelve de la misma manera que se hizo en el mtodo anterior, calculando los polos, haciendo la expansin en fracciones parciales, calculando el valor de los
residuos y aplicando la inversa de la transformada de Laplace para obtener

32

3 2
3
2
0:0000 0:288675 e1:73205t e1:73205t
0:5 e1:73205t + e1:73205t
x1 (0)
x1 (t)
5 4 x2 (0) 5
4 x2 (t) 5 = 4
0:0000
et
0:0000

1:73205t

1:73205t
1:73205t
1:73205t
e
+e
0:0000
0:5 e
x3 (t)
0:866025 e
x3 (0)
(3.76)

3.4.5

5) Calculando grcamente a partir de la ecuacin de estado

x_ (t) = Ax (t)

(3.77)

3 2
32
3
0 0 1
x1 (t)
x_ 1 (t)
4 x_ 2 (t) 5 = 4 0 1 0 5 4 x2 (t) 5
3 0 0
x_ 3 (t)
x3 (t)

(3.78)

El diagrama de ujo de seales que representa la ecuacin de estado es:

1

1
x1(0)

s-1
dx1 /dt

1
x1(t)

1
s-1

x2(0) dx2 /dt

x2(t)

Figura 1

1
x3(0)

s-1
dx3 /dt

x3(t)

32

En esta caso se tiene un sistema con tres entradas x1 (0) ; x2 (0) y x3 (0) y tres
salidas X1 (s) ; X2 (s) y X3 (s)
Lazos de Realimentacin:
T1 = s1
T2 = 3s2

(s 1) s2 3
s3 s2 3s + 3
1
2
3
= 1T1 T2 +T1 T2 = 1s 3s +3s =
=
s3
s3
Mk k
Mk k

s1
s
x1 (0) ! X1 (s)
s1
1 T1 = 1 s1
2
2
s
s 3
0
0
x2 (0) ! X1 (s)

0
s

1
1
x3 (0) ! X1 (s)
s2
1 T1 = 1 s1
s3
s2 3
0
0
x1 (0) ! X2 (s)

0
23
s
1
x2 (0) ! X2 (s)
s1 1 T2 = 1 3s2
3
s
s1
0
0
x3 (0) ! X2 (s)

0
3
(s

1)
3
3s2 1 T1 = 1 s1
x1 (0) ! X3 (s)
3
2
s
s 3
0
0
x2 (0) ! X3 (s)

0
s

1
s
x3 (0) ! X3 (s)
s1
1 T1 = 1 s1
2
2
s
s 3
Agrupando estos resultados en una ecuacin matricial se tiene
2
3
s
1
0
3 6 s2 3
3
2
2
s2 3 7
6
7 x1 (0)
X1 (s)
6
7
1
7 4 x2 (0) 5
4 X2 (s) 5 = 6
0
0
6
7
s1
6
7 x3 (0)
X3 (s)
4
5
s
3
0
s2 3
s2 3
Caminos Directos

Mk

(3.79)

El cual es el mismo resultado parcial que se obtuvo en la solucin analtica.

Propiedades de la matriz de transicin de estados (t) :
1) (0) = eA0 = I
1
= eAt = eA(t) = (t)
2) 1 (t) = eAt
3) (t1 + t2 ) = eA(t1 +t2 ) = eAt1 eAt2 = (t1 ) (t2 )
4) ( (t))n = (nt)
5) (t2 t1 ) (t1 t0 ) = (t2 t0 ) = (t1 t0 ) (t2 t1 )
Finalmente en cualquiera de los casos
Y (s) = C (sI A)1 x (0)
Entonces si y (t) por ejemplo es

y (t) = 1 2 0 x (t)

(3.80)

(3.81)

33

s
6 s2 3
6

6
Y (s) = 1 2 0 6
0
6
6
4
3

0
1
s1
0

s2 3

Y (s) =

s
2
s 3

2
s1

3
1
2
3
s2 3 7
7 x1 (0)
7
7 4 x2 (0) 5
0
7
7 x3 (0)
5
s

(3.82)

s2 3

1
2
s 3

3
x1 (0)
4 x2 (0) 5
x3 (0)

(3.83)

Calculando los polos y expandiendo en fracciones parciales se tiene:

Y (s) =

K2
K1
p
p +
s 3 s+ 3

2
s1

K4
K3
p
p +
s 3 s+ 3

3
x1 (0)
4 x2 (0) 5
x3 (0)
2

(3.84)

Calculando el valor de los residuos (usando la funcion residue de MATLAB)

2
3
x1 (0)

0:5
2
0:28867 0:28867
0:5
4 x2 (0) 5
p +
p
p +
p
Y (s) =
(3.85)
s 3 s+ 3 s1 s 3
s+ 3
x (0)
3

y (t) = $1 fY (s)g =

3.5

3
2
x1 (0)
1:73205t

4 x2 (0) 5
0:5 e
+ e1:73205t 2et 0:288675 e1:73205t e1:73205t
x3 (0)
(3.86)

Respuesta forzada de un sistema

Es la respuesta que depende solamente de las seales de entrada, se obtiene cuando

las condiciones iniciales x (0) se asumen igual a cero, analticamente se calcula a partir de
la funcin de transferencia

3.5.1

Correlacin entre la funcin de transferencia y las ecuaciones de

estado

La funcin de transferencia para un sistema de una entrada - una salida (SISO) se

dene como:
G (s) =

Y (s)
U (s)

(3.87)

34

En el caso de sistemas de mltiples entradas y mltiples salidas (MIMO) se dene

la matriz de funciones de transferencia:
Y (s) = G (s) U (s)

q m.

(3.88)

Donde Y (s) es un vector q 1; U (s) es un vector m 1 y G (s) es una matriz

Un sistema puede ser representado usando variables de estado a travs de la real-

izacin:
x_ (t) = Ax (t) + Bu (t)

(3.89)

y (t) = Cx (t) + Du (t)

(3.90)

Donde x (t) es el vector de estados (n 1); u (t) es el vector de entradas (m 1);

y (t) es el vector de salidas (q 1): La transformada de Laplace de las ecuaciones (3.89) y
(3.90) es:
sX (s) x (0) = AX (s) + BU (s)

(3.91)

Y (s) = CX (s) + DU (s)

(3.92)

Re-acomodando la ecuacin (3.91) para x (0) = 0 se obtiene

X (s) = (sI A)1 BU (s)

(3.93)

Substituyendo la ecuacin (3.93) en la ecuacin (3.92) se obtiene

Y (s) = C (sI A)1 BU (s) + DU (s)

(3.94)

Donde la matriz de funciones de transferencia G (s) es

G (s) = C (sI A)1 B + D

3.6

(3.95)

Ejercicio

1) Si todos los autovalores de la matriz A no son diferentes entre s, no se puede

obtener siempre la matriz diagonal D; en ese caso se debe obtener la matriz de Jordan
J . Escriba una rutina en MATLAB para obtener la matriz de Jordan para una matriz A
arbitaria seleccionada por usted (no trivial) y demuestre analticamente usando esta matriz
At Verique su resultado usando el
como se puede obtener la matriz
n de transicin
o (t) = e
1
mtodo equivalente eAt = $1 (sI A)
: