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Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Matemáticas Actuariales

Act. Aszael W. Picazo Sánchez

2 Decrementos múltiples

Hasta ahora se ha visto un ún ico decremento, es decir, las

probabilidad de muerte de u na persona en edad x , sin embargo ahora s e tendrán más

decrementos, como se indica en

x han represent ado siempre la

q

la tabla inferior.

x

l

(

τ

)

d

(1)

d

(2)

d

(

τ

)

x

x

x

x

30

1,000

 

5

 

55

60

 

31

940

   

6

 

46

52

 

32

888

   

3

 

41

44

 

33

844

   

4

 

31

35

 

34

809

   

-

 

-

 

-

En este caso se tiene una pobla ción sujeta a dos decrementos (1) y (2) , sin emb argo el símbolo

caído en ambos

decrementos a edad x será,

(τ ) implica que es el total de t odos los decrementos, es decir, para los que han

d

(

x

τ

)

=

d

(1)

x

+

d

(2)

x

Algunos ejemplos de decrement os pueden ser:

β Muerte por alguna caus a en especifico o por cualquiera

β Accidente de algún tipo en especifico o cualquier tipo

β Invalidez

β Enfermedad

β Ocurrencia de algún eve nto

2.1 Enfoque deterministico par a decrementos múltiples

l

(

τ

x

+

)

n

Pr(de llegar a edad

n

p

x

m n

|

=

l

(

τ

)

x

l

(

τ

)

x

+ m

(

τ

)

=

q x

l

x

+

m

+

n

(

τ

)

n

d

x

+

m

(

τ

)

l

(

τ

x

)

l

(

τ

x

)

=

(

τ

)

x + n y no caer en ningun decremento)

Pr(de que x caiga en algún decr emento entre edad x + m y x + m + n )

(

1

q

(

l

d

x

x

)

τ

( j)

x

)

=

d

(

x

1

)

l

(

τ

x

)

Pr(de que x caiga e n el decremento (1) entre edad x y x +1)

=

l

=

(

τ

)

a

l

(

τ

a

x

)

a

p

(

τ

a

)

x

a

p

(

τ

a

Número de ind ividuos de edad “x” que nunca han caído en algún d ecremento

)

q

x

( j)

=

l

(

τ

x

)

q

x

( j)

Número de individuos que han caído en el decre mento “j” entre

edad “x” y “x+1”

2.1.1 Algunas formulas útiles

(

τ

q

p

x

(

τ

x

)

)

=

+

q

q

(1)

x

(

τ

x

)

(2)

x

+

q

= 1

Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Matemáticas Actuariales

Act. Aszael W. Picazo Sánchez

m|n

q

(1)

x

=

m

p

(

τ

x

)

n

q

(1)

x

+

m

2.2 Enfoque probabilistico para decrementos múltiples

Definición: Bajo decrementos m

últiples, la fuerza de mortalidad de τ será la sum a de las fuerzas

de mortalidad de los j-ésimos de crementos, es decir

Demostración

τ

µ

x

+

t

n

=

j

= 1

j

µ

x

+

t

Recuérdese

que

Pr(t < T (x)

t

+

dt

|

T

(

x

)

>

t

)

decremento

j es Pr(t < T (x)

t

+

dt

J

(

x

)

=

j

µ

| T

x

+

(

x

t

)

>

por

t

)

lo

j

µ

x

+

t

que

similar

mente

para

el

La v.a. T (x) ya es conocida, la

liga la fuerza de mortalidad, en e ello radica su calidad de ser discreta siempre.

v.a. J (x) es discreta siempre e indica el decrem ento al cual se

Pr(t < T (x) t + dt J (x) =

1, 2,

, n

|

T

Se sabe que

τ

µ

x

+

t

=

Pr( t

<

T

Con lo que se concluye

(

)

τ

µ

x

+

t

x

)

n

=

(

j =

=

t + dt | T

1

j

µ

x

+

t

(

x

)

(

x

)

>

t

)

> t

)

n

j = 1

j

µ

x

+

t

Pr

(

t

<

T

(

x

)

t

+ dt | T

(

x

)

> t

)

Con lo anterior se puede obte ner la probabilidad de supervivencia a todos los d ecrementos en términos de la fuerza de mortali dad.

t p

τ

x

=

exp

t

0

(

)

τ

µ

x

+

s

ds

2.2.1

Definición: La densidad conjunt a de las v.a.’s T (x) y J (x) será:

Obtención de la función

de densidad para un decremento “j”

f

T

,

J

Demostración

Se partirá de Pr (t < T (x) t +

dt

J

(

x

/ / Pr

(

A

|

B

)

=

Pr

(

A

Pr

(

B

B

)

)

/ /

Pr

(

t

<

T

(

x

)

t

+

dt

J

(

x

)

=

j

)

 

Pr

(

T

(

x

)

>

t

)

Pr(t < T (x) t + dt J (x) =

j

)

j

µ

x

+

t

(

µ

x

j

+

t

)

)

=

Pr

(

j

T

|

T

(

x

(

)

x

)

>

>

t

)

t

)

=

t

p

j

µ

x

+

t

(

τ

x

)

(

µ

x

j

+

t

)

f

T

(

t

,

,

J

j

(

)

t

,

=

j

t

)

p

(

τ

x

)

(

µ

x

j

+

t

)

De aquí se concluye también qu e la probabilidad de caer en el decremento j-ésim o entre la edad “x” y edad “x+t” será:

Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Matemáticas Actuariales

Act. Aszael W. Picazo Sánchez

t

q

(

x

j

)

t

=

0

s

p

(

τ

x

)

(

µ

x

j

)

+

s

ds

2.2.2 Obtención de las funcio nes de densidad marginales de

Se conoce que J (x) es v.a. d iscreta por lo que para la obtención de la funci ón de densidad

marginal de T (x) se debe hace r

f

T

,

J

(

t

,

j

)

Pr

(

T

(

x

)

=

t

)

=

f

X

(

t

)

n

=

j =

1

f

X

Por el contrario, como T (x)

obtenerse mediante:

Pr

(

J

(

x

)

=

j

)

=

f

J

(

j

)

=

q

(

x

j

)

,

J

(

t

,

j

)

=

t

p

(

τ

x

)

(

)

τ

µ

x

+

t

es v.a. continua, entonces la densidad marginal d e

=

lim

t →∞

t

q

(

x

j

)

=

o

f

X

,

J

(

t

,

)

j dt

=

o

t

p

(

τ

x

)

(

µ

x

j

+

t

)

dt

J (x) podrá

2.2.3 Asociaciones e indepen dencia de los decrementos

Hasta ahora no se ha visto alg una probabilidad de “supervivencia” o “muerte”

decremento sin importar los de más decrementos, es decir

t

p

´(

x

j

)

y t q

´(

x

j

)

.

bajo un j-ésimo

Definición: La probabilidad abo suluta de unicamente superar el j-ésimo decreme nto entre edad

“x” y edad “x+t” sin importar lo

que suceda con los demás decrementos es:

t p

´

(

x

j

)

= exp

(

t

0

(

µ

x

j

)

+

s

ds

)

y su co ompleto será

t

q

´(

x

j

)

=

t

0

s

p

´(

x

j

)

(

µ

x

j

)

+

s

ds

=

1

t

p

´(

x

j

)

Definición: La intersección de la s probabilidades de superar exclusivamente cada entre la edad “x” y “x+t”, es igua l a la de superar todos los decrementos.

t

p

(

τ

x

)

n

=

j

=

1

t

p

´(

x

j

)

Demostración

decremento “j”

Es posible realizar la prueba utili zando el principio de inducción. Otra forma es partir de

t p

τ

x

exp

=

(

exp

(

t

0

1

µ

x

+

t

0

ds

s

τ

µ

x

+

s

ds

t

0

2

µ

x

+

)

s

=

ds

exp

(

t

0

1

µ

x

+

s

t

0

m

µ

x

+

s

ds

+

2

µ

x

+

s

)

=

t

p

+

1

x

t

p

+

2

x

m

µ

x

+

s

t

p

m

x

ds

)

=

m

=

j = 1

exp

t

p

j

x

(

t

0

1

µ

x

+

s

ds

t

0

µ

2

x

+

s

ds

t

0

m

µ

x

+

s

ds

)

Bajo la igualdad anterior y

(suponganse 2 decrementos), e ntonces es posible general las siguientes funcion es de densidad para cada uno de los dos decrem entos.

si los decrementos actuan simultaneamente e n la población

f

T

f

T

,

,

J

J

(

(

t

t

)

,1

,2

)

=

=

t

t

p

τ

x

1

µ

x

+

t

p

τ

x

2

µ

x

+

t

=

=

(

(

t

t

p

'1

x

i

t

p

'1

x

i

t

p

' 2

x

p

' 2

x

)

1

µ

x

+

t

)

2

µ

x

+

t

Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Matemáticas Actuariales

Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Con lo que:

t

t

q

q

1

x

2

x

=

=

t

0

t

0

f

T

f

T

,

,

J

J

(

(

u

u

,1

)

du

,2

)

du

Actividad: Suponganse dos fuer zas de mortalidad constantes y diferentes una de l a otra, con esto como hipótesis, compruebe por contradicción que se cumple lo siguiente.

i.

ii.

q

q

' j

x

1

x

q

j

x

+

q

2

x

para j = 1,2

=

q τ

x

2.2.4 Propiedades en decrem entos multiples con fuerzas de mortalidad constan tes

Para cualquier t [0,1] y una p ersona en edad “x”

i.

ii.

iii.

t

t

(

τ

p

q

x

(

x

j

)

)

t

q

(

τ

x

)

=  

=

(

τ

)

p

x

j

+

(

µ

x

)

s

(

)

τ

µ

x

+

s

 

t

t

p

(

´

j

x

)

=  

t

p

(

τ

x

Demostración

)

( j ) q x  
(
j
)
q
x
 

q

( τ

x

)

i. Por ser la fuerza de mor talidad constante y por el punto 2.2, entonces es po sible hacer

t

p

(

τ

x

)

= exp

(

t

0

(

)

τ

µ

x

+

s

ds

)

=

exp

(

t

0

(

µ

x

τ

)

ds

)

=

exp

Si del resultado anterior se supone t = 1, entonces

Por lo que

ln

ln

ln

p

p

p

(

τ

x

)

(

τ

x

)

( )

τ

x

 

 

 

t

t

t

 

=

=

p

(

τ

x

)

 

t

=

ln exp

e

(

xp

(

τ

µ

x

(

) )

(

τ

µ

x

t

t ln

exp

(

(

µ

x

τ

) )

= −

(

µ

x

τ

)

t

)

)

(

exp ln

 

p

(

τ

x

)

 

t

)

=

exp

(

(

µ

x

τ

)

t

)

=

t

t

p

(

τ

x

)

=  

p

(

τ

x

)

 

t

(

(

τ

µ

x

)

t

(

τ

p x

)

=

)

=

t

exp

(

p

(

τ

x

)

)

(

(

τ

µ

x

)

)

ii. Bajo fuerza de mortalida d constante y del punto 2.2.1,

t

q

j

x

=

t

0

s

p

τ

x

j

µ

x

+

s

ds

=

j

µ

x

t s p ds

0

τ

x

de manera similar

t q

j es posible defin ir como

x

t

q

τ

x

t

=

0

s

p

τ

x

τ

µ

x

+

s

ds

τ

= µ

x

t

0

s

τ

p ds

x

Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Matemáticas Actuariales

Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Por lo que

t

q

(

x

j

)

=

j

µ

x

t

0

s

p

τ

x

ds

=

j

µ

x

=

j

µ

x

+

s

t

q

(

τ

x

)

τ

µ

x

t

0

 

p

τ

ds

τ

µ

τ

µ

 
 

s

x

x

x

+

s

iii. Tomando como partida

la definición del punto 2.2.3 y la fuerza de mortalid ad constante

´ (

j

)

= exp

(

t

(

µ

j

)

ds

)

=

exp

t p

 

x

0

x

+

s

 

ln

(

t

p

´

(

x

j

)

)

 

j t

µ

x

 

Por lo que

=

ln

(

t

p

τ

x

)

 

τ

µ

t

   

x

ln

(

t

p

´

(

x

j

)

)

=

j (

µ
x

x

=

q

j

)

ln

(

ln

(

t

p

τ

x

)

µ τ )

x

q

(

τ

x

t

(

(

µ

x

j

)

t

)

de manera similar para

t p τ = exp

x

suponiendo t = 1 y utilizando (ii), entonces

p

´

(

x

j

)

)

=

ln

(

t

p

τ

x

)

q

(

x

j

)

q

(

τ

x

)

t

p

´

(

x

j

)

=

(

t

p

τ

x

)

q

(

x

j

)

q

(

τ

x

)

(

τ

µ

x

t

)

2.2.5 Propiedades en decrem entos multiples con fuerzas de mortalidad uniform e

Para cualquier t [0,1] y una p ersona en edad “x”

i.

t p

j

τ µ

x

x

+

t

=

q

j

x

o lo que e s lo mismo

j

µ

x

+

t

=

q

j

x

1

tq τ

x

para t 1

ii.

iii.

t

q

(

x

j

)

t

t

q

p

(

τ

x

)

(

´

j

x

)

=

(

µ

x

j

+

)

s

(

)

τ

µ

x

+

s

=  

t

p

(

τ

x

)

 

q

(

x

j

)

q

(

τ

x

)

(

1

)

'1

1

 

q

'2

x

y respectivamente para

 

(2)

 

q

x

=

q

x

2

q

x

 

(

q

'2

+

q

'3

)

 

+

(

q

'2

x

q

'3

)

q

(

1

x

)

 

=

'1

1  

x

x

x

 

q

x

 

2

3

 

Por el punto 2.2.1 se c onoce la densidad conjunta

f

T

J

(

t

,

j

)

=

t

p

(

τ

)

(

µ

j

)

 

,

   

x

x

+

t

     

=

f

T

(

t

)

=

F

T

'

(

t

)

=

 

F

T

(

t

)

d

dt

sabe que para un sólo d ecremento se tiene

µ

x

+

t

)

   

S

 

(

t

)

 

1

F

T

 

(

t

)

 

S

T

(

t

 

T

iv. Bajo dos decrementos,

v. Bajo tres decrementos

Demostración

i.

, además ya se

, lo cual es

similar

j

µ

x

+

t

=

cuando

se

tr abaja

con

decrementos

múltiples,

de

la

si guiente

forma

d

f

T

,

J

(

t

,

j

)

=

F

T

,

J

'

(

t

,

j

)

=

F

T

,

J

(

t

,

j

)

dt

S

T

(

t

)

S

T

(

t

)

1

F

T

(

t

)

, resolviendo las derivadas

y conociendo

Matemáticas Actuariales Act. Aszael W. Picazo Sánchez

Matemáticas Actuariales

Act. Aszael W. Picazo Sánchez

que por ser uniforme

se cumple

/ /

 

τ

τ

/ /

 
 

t

q

x

=

tq

x

 

 

(

 

j

x

)

d

 

t

q

dt

 

j

j

j

µ

x

+

t

=

p

τ

=

q

x

p

τ

µ

j

x

+

t

=

q

1 tq

x

τ

 

t

p

τ

x

j

µ

x

+

t

= q

t

x

t

x

ii. Utilizando (i) se tiene t

q

(

x

j

)

=

q

(

x

j

)

=

s

x

p

τ

x

j

µ

x

+

t

=

(

µ

x

j

+

)

s

t q

(

τ

)

x q

(

τ

x

)

s

p

τ

x

τ

µ

x

+ t

 

(

µ

x

τ

)

+ s

 

j

µ

x

+

j

x

t

=

)

d

dt

t

j

q x

d

dt

F T

,

J

(

t

, j

=

1 F

T

(

t

)

t

p

τ

x

iii. Tomando como partida punto (i) se tendrá

la definición del punto 2.2.3, la fuerza de mortalida d uniforme y el

t p

t

p

´

(

x

´

(

x

j

j

)

)

= exp

= exp

(

t

0

q

j

x

q

τ

x

j

µ

x

ln

+

(

s

ds

)

t

p

τ

x

ex p

t

q 1 sq

x

ln

(

t

p

τ

x

j

= exp

)

=

0

τ

x

)

q

j

x

τ

q

x

ds

=

(

   =

exp

t

p

τ

x

q

j

x

q

τ

x

)

q

q

j

x

τ

x

ln

(

1

tq

τ

x

)

=

exp

q

j

x

q

τ

x

ln

(

t

p τ

x

)

iv. Se deja como actividad.

v. Del punto 2.2.1 se sab e que

t

p

(

τ

x

)

n

=

j

=

1

t

p

´(

x

j

)

y

que

t

t

q

q

´(

x

(

x

j

j

)

)

t

=

0

=

t

0

s

distribución uniforme, s e cumple / /

t

q

τ

x

µ

s

p

x

p

=

´(

x

tq

)

j

(

x

j

+

)

µ

x

+

s

τ

x

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