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Банковское дело- современная сист кредитования - Лаврушин Афанасьева Корниенко - Уч пос - 2007 3-е изд -264с
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Банковское дело- современная сист кредитования - Лаврушин Афанасьева Корниенко - Уч пос - 2007 3-е изд -264с
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1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
30,3
28,4
28,1
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38,9
41.1
44,7
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1999. 2; 2000. 2; 2001. 2; 2002. 2; 2003. 2; 2004. 2; 2005. 2; 2006. 2.
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1 2006 . ,
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1980- 1990 ., 90-
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+ 13,6
1986
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+2,5
-11,8
1988
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-10,1
-11,9
1990
28,1
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1996
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-18,5
1997
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1998
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2001**
11,9
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14,6
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19,0
-41.7
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
30
49,5
21.1
39.0
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16,9
15,6
12,1
10,5
8,7
8.4
31
90
53.5
36.4
54.4
38.7
21,2
20,5
18,7
14,6
13.2
11.4
91
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
10,9
26,3 48.4
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16.1
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15.3
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15,6
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. 83; 2000. 2. . 85; 2001. 2. . 84; 2001. 11. . 85; 2004. 2. . 85; 2006. 1, 6.
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.
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. 1.5.
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45,7%
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2004 . 40%.
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,
.
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1999
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2002
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2004
35.3 33.8
31,8
33,7
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36,1
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40,1
36,7
33.3
28,0
8.7 17,4
25,8
25,9
8,9
1,2
1,5
1,8
2,2
2.4
2,7
4,5
4.6
5,1
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1970
1975
1,1
1,1
1,1
5,2
5.2
0,04 0,02
0,03
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0,6
0,9
3.0
3,7
2.6
7,5
6.0
4,2
4.4
4,4
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36,1 32,4
25,7
22.9
9,5
17.7
18,6
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18.8*
24
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1970 1975 1980
1986 1991
1999 2000
2001
2002 2003
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0,3
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. 1992 . 1, 17,1 21,2%.
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. 38; 1997. 12. . 47; 1998. 2, 3. . 47; 1999. 2. . 70; 2000. 2. . 71; 2002. 8.
. 91; 2004. 2. . 92; 2006. 6; . 1995. 11. . 34.
,
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11,9%, , 5 .
, 2005 . 19%. 26
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. , 1990 .
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, .
,
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1 1998 .
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1 1998 . 1 2006 .
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-
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1994, 1995 1999 .,
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1.8
1 1992 . 1 2006 .
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2000
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2005
1.5
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2001
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2006
1.3
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9.5
2002
2,3
: : 2003. 9; . 2004.
2; 2005. 2; 2006. 2.
2005 .
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1992 .
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1998 . .
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40% 1998 .
100% ^.
. 1 1998 .
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12,4%.
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^ 1992 . ( ) /
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1992. .
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29
. 1999 .
5,4%, 2000 . 8,3%. 1999-
2000 . 10,7%. 2001 . ,
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1.9
1 1999 . 1 2006 .*
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01.01.06
3,2
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7,7
01.01.04
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26.03.2004 254-
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. 42
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1860 ., ,
, ,
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. ,
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^.
1860 . . ,
31 1860 .,
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,
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. ,
. 1894 .
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. ., 1893. . 2.
2 .. . ., 1958. . 231.
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43
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. 1
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^
. 1872 .
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. , ,
-. 1883 .
.
.
18601910 .
.
, ^ . . 4. . 34.
44
.
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.
, .
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. 1886 .
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. III
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-
, ,
^
1917 .,
,
. ^
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. .. ,
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^.
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45
1917 .
. 1917 .
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. 1917 .
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, 1921 .
.
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.
-
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20-
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8. . 15.
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:
1) (Macroeconomic
analysis);
2) (Industry analysis);
' English W. Bank risk rating of business loans / Federal reserve board, 1998. P. 4.
51
3) (Market position);
4) (Quantitative analysis);
5) (Qualitative analysis);
6) (Rating).
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, Dun & Bradstreet
14 (
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. 1997. 6. . 22.
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2005 . ,
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16 2005 . 05-5/-. (. 01.11.2005 ).
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: The standardized approach to credit risk. Basel Committee, 2001. P. 8.
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II ( )
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62
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0,84
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2,16
1,11
0,13
0,05
0,27
1,59
89.05
7.40
1.48
0,13
0,06
0.03
1,84
1,89
5,00
84,21
6.51
0,32
0,16
0,07
0,08
2,91
3,29
5,53
74,68
8,05
4,14
1.32
0.21
0.36
9,25
8.29
2,31
63,89
10.13
5,58
0,06
0,25
1,85
2,06
12,34
24.86
39.97
18,6
: Gupton G.M. Credit Metrics Technical document. New York, 1997. P. 76.
64
.
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, 2000. . 9.
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67
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, APRA,
24 510 ^
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, 2000. . 9.
2 .
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50
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71
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:
, ,
.
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' Credit risk rating of Australian banks / APRA, 2000. P. 17.
73
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3 2.
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. ,
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(point in time).
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^ ,
,
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. ,
.
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.
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.
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(96%)
.
.
^ Credit risk rating of Australian banks / APRA, 2000. P. 17,
74
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.
. 2.2.
: Credit risk rating of Australian banks/APRA, 2000. P. 17.
.
, , ,
.
,
. ,
.
, 100% ^ 50%
, ^, .
2.2.2.
-
. ' Credit risk rating of Australian banks / APRA, 2000. P 10.
Range of practice in Banks' Internal Ratings systems. Basel, 2000. P. 18.
75
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,
. ,
,
-
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,
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Dun & Bradstreet (D&B),
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,
, , ,
, ,
.
2. (Evaluation).
,
,
,
, ,
D&B.
3. (Public notice information).
, ,
,
( ).
4. (Banks).
, -
.
5. (Principals).
, , .
6. (Financial information).
'
.
7. (Financial comparison & key
performance ratios).
(. 2.5).
76
2.5
()
31.12.02
31.12.03
31.12.04
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(Fixed assets)
(Current assets)
(Total assets)
(Current liabilities)
(Working capital)
(Long term debt)
D&B
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(. 2.6).
2.6
31.12.02
31.12.03
31.12.04
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(Stock
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31.12.02
31.12.03
31.12.04
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D&B. ,
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8. (Payment habits).
D&B
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2,7 , .
1983 .
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Z= 0,717Xi + 0,847X2 + 3,701X3 + 0,42X4 + 0,995X5,
4 , .
1,23.
1972 . .
:
z = o,063Xi + 0,092X2 + 0,057X3 + 0,001X4,
\
2
;
;
;
.
0,037.
1977 . :
z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4,
Xi
2
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;
;
.
' . . ., 1997. . 132.
79
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4) .
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83
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Moody's,
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3 931 276
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47 037 902
10 250 174
1 782 609
62 436 451
52 751 787
37 658 575
36 514 060
1,658
1.445
1,386
1,396
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2.
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5.
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8.
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2.3.1.
, (Central Credit
registers, CCR), ,
(Central financial statements database, CFSD),
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117
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. (
1946 ., 1963 ., 1967 .).
.
,
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. ,
(Banking Act).
1967 .
(Banking Supervision Law)
1993 . (Committee for
Credit and Savings) 1964 .
.
, , ,
( , ..).
. 2.12.
118
2.12
,
95000
425000
600000
270000
1600000
3400000 10000000
: Credit ratings and complementary sources of credit quality information
( ). 2000. . 78.
. 2.13, 2.15 2.16.
(/)
(. 2.13).
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2.14
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.
120
.
, .
,
(
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,
.
.
,
. ,
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.
,
. ,
(Italian Banking Association)
.
,
. , Dun & Bradstreet
. ,
Dun & Bradstreet
, , COFACE-SCRL (
15 ) ORT (20 ).
.
,
.
,
.
, .
20 : 80,
121
. ,
,
.
FIBEN (Fichier Bancaire des Entreprises)
.
(INSEE)
2,1 .
.
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400 . ; 64% ,
,
, 640 .
.
. FIBEN
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,
, 90%
.
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2.15
,
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FIBEN
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62,8
9,5
12,4
5100
34,5
27,2
39,6
100-250
1.7
13,6
11.0
>250
1,0
49,7
37,0
37,2
90,5
87.6
,
FIBEN
* , .
,
, ,
(. 2.16).
122
2.16
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(FIBEN)
, %
28
36
11
5
20
25
,
.
70 000 ,
60% .
. FIBEN
, ,
.
, 1983 .
(Central de Balances Annual), 8000
,
36% .
. ,
(Cash flow
analysis). (Central de balances Trimestral)
1993 .
1000 .
10
- ,
300 000 .
.
1985 .
BACH.
BACH 13 ,
.
123
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. ,
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.
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.
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, 211 ,
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.
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.
,
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.
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124
. ,
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.
,
,
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,
.
2.3.2.
.
.
XIX .
(1861 1865),
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.
. ,
Standard & Poor's,
,
.
. ,
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125
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.
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. ,
.
. -,
,
. -, ,
,
, ,
.
,
, , , .
(unsolicited).
.
.
.
1997
1998 .
. ,
Yamaichi Securities Moody's
, .
Yamaichi Securities 0,4%.
2.3.3.
.
. -,
. -,
,
.
128
. -,
. ,
,
.
,
.
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. .
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(black), (negative), .
(white), (positive),
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.
129
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.
. , ,
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.
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. , ,
,
,
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.
,
.
(Centre for Studies in Economics and Finance,
CSEF) no 1999 . ,
,
40 ,
(. 2.17).
2.17
/, %
/
, %
(050)
31,10
1,31
15.2
67,57
66,42
0,86
0,81
5,11
7,14
: Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence/
T Jappelli and M. Pagano, 1999. P. 22.
,
20%. ,
130
. ,
, ,
.
.
. , ,
, , , ,
,
.
,
,
.
, , ,
.
,
.
.
,
.
,
.
250
, .
, ..
.
,
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(. 2.18).
, , .
, ,
131
XIX XX . ,
,
,
.
,
.
2.18
(
, W )
1930
1860
B-W
1950
1987
1996
1960
1927
1982
1971
1963
B-W
1994
1990
B-W
1919
B-W
1997
1965
B-W
1987
1995
132
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B-W
1987
1890
1975
B-W
1982
1900
1990
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2 224
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11
13
21
19
254
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Poor's, 2002. . 12.
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.: (495) 680-7254, 680-0671, 680-1278.
E-mail: office@knorus.ru http://www.book.ru
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