1

Seo 6
Otimizao Condicionada
Mtodos Quantitativos em Economia
Prof. Gerson Lachtermacher
Prof. Paulo Srgio Coelho
Seo 6
Mximos e Mnimos Condicionados
Em alguns problemas prticos, tentamos maximizar ou
minimizar uma funo sujeita a certas condies
laterais ou restries sobre as variveis envolvidas.
Em alguns casos as equaes obtidas a partir das
restries podem ser substitudas na funo a ser
maximizada ou minimizada.
2 2 2
2 1
2 1
10 2 ) 10 (
10
2
x Max x x Max
x x sr
x x Max
+ +
)
`

= +
+
2
2
Seo 6
O mtodo dos Multiplicadores de Lagrange utilizado
para se obter mximos e mnimos de funes sujeitas a
restries de igualdade.

Seja f(x,y) a funo (contnua e diferencivel) que se
deseja maximizar ou minimizar, sujeita uma restrio
g(x,y)=c. Logo podemos escrever a funo objetivo
como sendo
| | c y x g y x f y x F = ) , ( ) , ( ) , , (
Multiplicadores de Lagrange
Funes de Duas Variveis e Uma Restrio
3
Seo 6
Buscar os pontos crticos de F de trs variveis x, y e

Os extremos relativos da funo original (x e y), esto
entre os pontos crticos achados para F

mede a sensibilidade de F em relao a mudanas na
restrio. Isto verificado pela anlise esttica
comparativa
Multiplicadores de Lagrange
Funes de Duas Variveis e Uma Restrio
4
3
Seo 6
Para encontrar os pontos crticos de F, diferencie
parcialmente F(x,y,) em relao a x, y e , e iguale os
resultados a zero (condio de 1 ordem)





Ento o sistema de equaes pode ser resolvida para as
trs incgnitas x, y e .
0 ] ) , ( [ ] ) , ( [
0
0
= = =
c
c
=
c
c

c
c
=
c
c
=
c
c

c
c
=
c
c
c y x g c y x g
F
y
g
y
f
y
F
x
g
x
f
x
F
Multiplicadores de Lagrange
Funes de Duas Variveis e Uma Restrio
5
Seo 6
Para cada ponto crtico x=a, y=b, calcule
2
2
2
2
2
2
*
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
= A
=
=
=
=
=
=
b y
a x
b y
a x
b y
a x
y x
F
y
F
x
F
c c
c
c
c
c
c
Multiplicadores de Lagrange
Funes de Duas Variveis
6
4
Seo 6

> >
< <
> A
0 e 0 se mnimo
0 e 0 se mximo
0
2
2
2
2
2
2
2
2
*
y
F
x
F
y
F
x
F
c
c
c
c
c
c
c
c
A
*
s 0
O teste falha e a funo deve ser
investigada nas proximidades do ponto
Multiplicadores de Lagrange
Funes de Duas Variveis
7
Seo 6
Exemplo
A utilidade de um consumidor :


onde x
1
e x
2
so os consumos nos perodos 1 e 2,
respectivamente.
Sendo r uma taxa de juros no mercado para este
onsumidor, a e B o oramento para este consumidor,
temos a restrio:
8
1 2 1 2
( , ) U x x x x =
2
1
1
x
x B
r
+ =
+
5
Seo 6
Exemplo, soluo
Funo Lagrangeana:

Ponto Crtico

Hessiano
9
2
1 2 1
1
x
Z x x B x
r

| |
= +
|
+
\ .
1
2
B
x =
( )
2
1
2
B r
x
+
=
1
0 1
1
1 0 1
1
1 0
1
r
H
r

+
=

+
1
2
3
0
1
2
0
1 r
A =
A =
A = >
+
Seo 6
Aplicaes de lgebra Linear
Mximos e Mnimos condicionados
Multiplicadores de Lagrange
Considere uma funo de n variveis

sujeita restrio

num ponto crtico
f x x x x
n
( , , , ..., )
1 2 3
c x x x x g
n
= ) ,..., , , (
3 2 1
x
* * * * *
( , , ,..., ) = x x x x
n 1 2 3
10
6
Seo 6
Se x um ponto crtico ele satisfaz as n+1 equaes
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

c
c
F
x
f
x
g
x
F
x
f
x
g
x
F
x
f
x
g
x
F f g
n n n
1 1 1 2 2 2
0 0
0 0
= = = =
= = = =


:
Aplicaes de lgebra Linear
Mximos e Mnimos Condicionados
11
Seo 6
Defina o determinante da hessiana orlada
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1 2
2
2
1
2
2 1
2
2
1
2
1
2 1
1
..
: .. : : :
..
..
.. 0
n n n n
n
n
n
n
x
F
x x
F
x x
F
x
g
x x
F
x
F
x x
F
x
g
x x
F
x x
F
x
F
x
g
x
g
x
g
x
g
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
= A
+
A
3
Aplicaes de lgebra Linear
Mximos e Mnimos Condicionados
12
7
Seo 6
O ponto crtico x
*
um
Ponto de Mximo se os determinantes dos menores
principais forem A
3
>0, A
4
<0,A
5
>0..
para os n-1 menores principais
Ponto de Mnimo se os determinantes dos menores
principais forem A
3
<0, A
4
<0, A
5
<0..
para os n-1 menores principais

Se nenhuma destas condies se verifica, a funo deve
ser examinada na vizinhana do ponto.
Aplicaes de lgebra Linear
Mximos e Mnimos Condicionados
13
Seo 6
Funes com Diversas Restries de Igualdade
Multiplicadores de Lagrange
Podemos utilizar o mtodo de Multiplicadores de
Lagrange, quando diversas restries de igualdades so
impostas simultaneamente.


| |

=
=
m
i
i n i i n n
c x x x g x x x f x x F
1
2 1 2 1 1 2 1
) ,..., , ( ) ,..., , ( ) ,... , , (
14
8
Seo 6
Funes com Diversas Restries de Igualdade
Multiplicadores de Lagrange
No caso de mltiplas restries
devemos garantir que no ponto
crtico x da funo Lagrangiana
no seja um ponto crtico
simultaneamente de todas as
restries, isto , o posto da
matriz jacobiana em x for igual
ao nmero de restries.
Neste caso dizemos que
(g
1
,g
2
,...,g
m
) satisfaz a
qualificao de restrio no-
degenerada (QRND)

| |
(
(
(
(
(
(
(

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
=
n
m m m
n
n
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
J
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
..
..
..
: : :
:.
15
Seo 6
Multiplicadores de Lagrange
Funes de n variveis e m restries
n 2,.., 1, j e i Q
) (
:
0
2
2
1
) ( ) (
) ( ) (
=
c c
c
=

(
(
(
(

V
V
V
=
= A


+
j i
m
n n
T
m n
n m m m
m n
x x
F
n m
g
g
g
P
onde
Q P
P
16
9
Seo 6
Matrizes Orladas
Chiang
Os menores principais desta matriz orlada so definidas em
funo do ltimo elemento da diagonal principal
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

c
c
c c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
= =
2
2
2
2
1
2
2 1
2
2
2
2
2
1 2
2
2 2
2
2
1
1
2
2 1
2
2
1
2
1 1
2
1
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
.. ..
: . : : : : . : : :
.. ..
.. ..
.. 0 .. 0 0
: . : : : : . : : :
.. 0 .. 0 0
.. 0 .. 0 0
n n n n
m
n n
n
m
n
m
n
m m m
n
n
n
x
F
x x
F
x x
F
x
g
x
g
x
g
x x
F
x
F
x x
F
x
g
x
g
x
g
x x
F
x x
F
x
F
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
x
g
H H
H
1
H
2

17
Seo 6
Matrizes Orladas
Chiang
Calcule os n-m ltimos menores determinantes da matriz H

a) Se |H
m+1
| tem o mesmo sinal de (-1)
m+1
e se os ltimos n-m
menores alternam o sinal ento x um ponto de mximo neste
conjunto de restries.
b) Se Det H tem o mesmo sinal de (-1)
m
e se os ltimos n-m
menores tem mesmo sinal ento x um ponto de mnimo neste
conjunto de restries.
c) Se ambas as condies a) e b) no so verdadeiras x no nem
um ponto de mnimo nem de mximo neste conjunto de
restries.
n m m
H H H ,..., ,
2 1 + +
18