Вы находитесь на странице: 1из 11

Роланд Петревиц

Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Итоговый обзор финансовых рынков – № 7 – Июль 2009


Данные на закрытие 31 июля 2009 года
CЕВЕРНАЯ АМЕРИКА/ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
DOW JONES INDUS. AVG 9,171.61 17.15 0.19% 07/31

S&P 500 INDEX 987.48 0.73 0.07% 07/31

NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,978.50 -5.80 -0.29% 07/31

S&P/TSX COMPOSITE INDEX 10,787.15 110.43 1.03% 07/31

MEXICO BOLSA INDEX 27,043.50 233.23 0.87% 07/31

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 54,765.72 287.29 0.53% 07/31

ЕВРОПА/БЛИЖНИЙ ВОСТОК

INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME


DJ STOXX 50 € PR 2,638.13 -16.61 -0.63% 07/31

FTSE 100 INDEX 4,608.36 -23.25 -0.50% 07/31

CAC 40 INDEX 3,426.27 -9.22 -0.27% 07/31

DAX INDEX 5,332.14 -28.52 -0.53% 07/31

IBEX 35 INDEX 10,855.10 -19.30 -0.18% 07/31

MILAN MIB30 INDEX 20,575.52 -243.08 -1.17% 07/31

AMSTERDAM EXCHANGES INDX 283.17 -0.65 -0.23% 07/31

OMX STOCKHOLM 30 INDEX 882.05 2.85 0.32% 07/31

SWISS MARKET INDEX 5,950.69 18.07 0.30% 07/31

АЗИЯ

INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME


NIKKEI 225 10,356.83 191.62 1.89% 07/31

HANG SENG 20,573.33 339.25 1.68% 07/31

SPX/ASX20 4,244.00 53.60 1.28% 07/31

РОССИЯ

INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME


RUSSIAN RTS INDEX $ 1,017.47 16.17 1.61% 07/31

1
1
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Лучшие сектора рынков в июле


DJ US Tires Index +46.39 %
DJ US Automobiles Index +35.77 %
DJ US Recreational Products Index +25.45 %
DJ US Automobiles Parts Index +23.33 %
DJ US Furnishings Index +22.97 %
DJ US Forestry Index +22.88 %
DJ US Paper Index +22.88 %
DJ US Gambling Index +22.15 %

2
2
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Оправившись после коррекции в конце июня, в


Ближайшие уровни начале июля рынок рос три недели подряд и
Значение
сопротивления теперь сформирован вот такой технический
паттерн, который мы можем видеть выше. Итак,
Максимум недели 16/07/2007 14021
важнейшие определения таковы. Если данная
SMA10 WEEKLY 10205 волна - продолжение ралли, которое началось в
марте 2009 года, то тогда на данный момент мы
видим формирование третьей волны, по принципу
Ближайшие уровни поддержки
волн Элиотта. В этом случае таргет этой волны –
не менее отметки 10500 - ритрейс 50%, как это
видно на графике выше. Но существует очень
серьезный риск и того, что рынок остановится и на
Минимум торговой сессии 06/10/2008 7778
9402 – это уровень сопротивления 38.2%.

3
3
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

То, что вероятней всего произойдет на Dow Jones в


Ближайшие уровни
Значение ближайшем времени, можно видеть на
сопротивления
опережающем его NASDAQ. Как мы можем видеть,
SMA10 2000 NASDAQ тоже двигается по схеме Элиотта и уже
протестировал отметку 38.2% на 1873. Теперь
Максимум недели 19/02/2007 2531 возможен и такой сценарий, что при продолжении
роста, NASDAQ может «упереться» в ритрейс
Ближайшие уровни поддержки Фибоначчи 50% на 2061, и так как индексы
двигаются в унисоне, в это время Dow Jones может
находиться тоже примерно на отметке 9500, но для
него это будет отметка 38.2%.
Минимум торговой сессии 06/10/2008 1439

4
4
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Наиболее опасная ситуация из трех, рассмотренных


Ближайшие уровни нами индексов на данный момент, на SP500. Как
Значение
сопротивления мы можем видеть, индекс уже вплотную
SMA10 1102
приблизился к отметке 38.2% и, таким образом,
коррекция здесь наиболее вероятна, если судить
EMA20 1155 только по нему, абстрагируясь от анализа двух
других. Скорее всего ситуация может сложиться
Ближайшие уровни поддержки так, что даже если и отметка 1014 и будет
протестирована, на первый момент это может
оказаться фальшивым прорывом, поэтому если
индекс после отметки 1014 в последующие недели
Минимум торговой сессии 06/10/2008 839
начнет показывать признаки коррекции – это
опасный сигнал.

5
5
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Для отслеживания долгосрочной тенденции


Ближайшие уровни
Значение развития ситуации на рынках Австралии, будем
сопротивления
использовать iShares MSCI Australia Index,
All time high 33.30 который составлен из публично котируемых в
Австралии акций и отражает изменения их
Максимум недели 01/02/2007 26.15 стоимость на рынке. Также как и на рассмотренных
нами выше американских индексах, мы можем
Ближайшие уровни поддержки видеть два важных ритрейса Фибоначчи – 38.2 % и
50.0%. Также кроме двух выше упомянутых
уровней, как дополнительный уровень
сопротивления и риск для роста – SMA200 weekly
Минимум торговой сессии 27/10/2008 14.75 на отметке 20.10.

6
6
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Для отслеживания долгосрочной тенденции


Ближайшие уровни
Значение развития ситуации на рынках Германии, будем
сопротивления
использовать iShares MSCI Germany Index,
SMA20 24.30 который составлен из публично котируемых, в
Германии акций и отражает изменения их
Максимум недели 09/07/2007 34.24 стоимости на рынке. Индекс достиг отметки ~20.50,
как мы видим не в первый раз – впервые это было
Ближайшие уровни поддержки в начале июня 2009 года – тогда этот уровень
остановил ралли и увел рынок в коррекцию. На
данном уровне находится ритрейс Фибоначчи
38.2%. Если же уровень все же будет пройден, то
Минимум торговой сессии 27/10/2008 14.75 тогда следующий уровень сопротивления – на
22.99.

7
7
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Для отслеживания долгосрочной тенденции


Ближайшие уровни
Значение развития ситуации на рынках Канады, будем
сопротивления
использовать iShares MSCI Canada Index,
SMA200 25.14 который составлен из публично котируемых в
Канаде акций и отражает изменения их стоимости
на рынке. Для канадского индекса продолжить
ралли на данном этапе будет в тройне сложно.
Ближайшие уровни поддержки Кроме того, достигнут двойной уровень
сопротивления на отметке 24.53, который состоит
из SMA200 weekly и ритрейса Фибоначчи 50.0%, мы
можем видеть и свечной паттерн «повешенный».
Минимум недели 03/04/2006 15.59

8
8
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Для отслеживания долгосрочной тенденции


Ближайшие уровни
Значение развития ситуации на рынках Японии, будем
сопротивления
использовать iShares MSCI Japan Index, который
Максимум недели 08/05/2006 15.55 составлен из публично котируемых в Японии акций
и отражает изменения их стоимости на рынке.
Максимум недели 03/04/2006 14.90 Продолжить ралли значимой коррекции сложно
будет и для японского индекса – как мы видим на
Ближайшие уровни поддержки выше приведенном графике, индекс достиг отметки
~10 – это ритрейс Фибоначчи 38.2 %.

Минимум недели 03/04/2006 7.66

9
9
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Для отслеживания долгосрочной тенденции


Ближайшие уровни
Значение развития ситуации на рынках Бразилии, будем
сопротивления
использовать iShares MSCI Brasil Index, который
EMA20 weekly 60 составлен из публично котируемых в Бразилии
акций и отражает изменения их стоимости на
SMA10 weekly 51.34 рынке. 60 – это не только круглая цифра, а значит
психологический уровень – но и ритрейс
Ближайшие уровни поддержки Фибоначчи 50% - этого вполне достаточно, чтобы
за последний месяц лета рынок не смог его
преодолеть.

Минимум торговой недели 27/10/2008 28.56

10
10
Роланд Петревиц
Итоговый обзор финансовых рынков

№ 7 Июль

Для отслеживания долгосрочной тенденции


Ближайшие уровни
Значение развития ситуации на развивающихся рынках,
сопротивления
будем использовать iShares MSCI Emerging
Markets Index, который составлен из публично
котируемых на развивающихся рынках акций и
Максимум торговой недели 03/12/2007 31.43 отражает изменения их стоимости на рынке.
Интересный сетап видим на данном индексе –
Ближайшие уровни поддержки рынок за июль не только смог уйти выше SMA200
weekly, но и закрыться над фибо 50.0% - это
несомненно сильный знак, хотя и теперь скорее
всего коррекция может отбросить индекс обратно
Минимум торговой недели 27/10/2008 19.16 под SMA200 weekly.

11
11