5 May 2008 .

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Clculo Numrico / Mtodos Numricos
Sistemas lineares
Mtodo de Cholesky
.
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Mtodo de Cholesky
Idia:
Podemos simplificar o mtodo de decomposio
LU, quando a matriz simtrica, positiva definida.
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Definies e lembretes
Matrizes simtricas:
a
ij
= a
ji
Matrizes positivas definidas:
z
t
Az > 0, qualquer que seja z.
Critrio de Sylvestre: a matriz positiva definida
se e somente se todos os menores principais tem
determinante positivo
.
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Mtodo de Cholesky
Se a matriz A definida positiva, podemos decomp-
la unicamente no produto GG
t
, onde G uma matriz
triangular inferior com elementos positivos na
diagonal.
Multiplicando as linhas i pelas colunas i, temos os elementos
da diagonal da matriz A:
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Mtodo de Cholesky (diagonal)
No caso geral:
...
i=2,3,...
Frmula (4.9)
.
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Mtodo de Cholesky (1
a
coluna)
multiplicamos as linhas de G (abaixo da diagonal) pela 1
a
coluna de G
t
.
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Mtodo de Cholesky (2
a
coluna)
multiplicamos as linhas de G (abaixo da diagonal) pela 2
a
coluna de G
t
.
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Mtodo de Cholesky (n
a
coluna)
multiplicamos as linhas de G (abaixo da diagonal) pela n
a
coluna de G
t
.
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Frmula geral
Frmula (4.10)
Frmula (4.9)
Relembrando a frmula para a diagonal:
Que devem ser usadas de forma conveniente...
.
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"Forma coveniente"
Frmula (4.10)
Frmula (4.9)
1) Usamos (4.9) para calcular g
11
2) Usamos (4.10) para calcular g
21
, g
31
, ..., g
n1
3) Usamos (4.9) para calcular g22
4) Usamos (4.10) para calcular g32, g42, ..., gn2
...
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"Forma coveniente"
1) Usamos (4.9) para calcular g
11
2) Usamos (4.10) para calcular g
21
, g
31
, ..., g
n1
3) Usamos (4.9) para calcular g22
4) Usamos (4.10) para calcular g32, g42, ..., gn2
...
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Exemplo
.
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Exemplo - resoluo
a)
Condies para o mtodo de Cholesky:
1) A simtrica:
a
ij
= a
ji
OK!
2) A matriz definida positiva. (Vamos usar a condio
de Sylvester: os menores principais tem todos
determinante positivo):
det(A
1
) = 4>0; det(A
2
) = 36>0; det(A
3
) = 36>0 OK!
.
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Exemplo - resoluo
b)
Usamos uma sequncia "conveniente":
calculamos:
1) g
11
(4.9)
2) g
21
, g
31
(4.10)
3) g
22
(4.9)
4) g
32
(4.10)
5) g
33
(4.9)
.
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Exemplo - resoluo
b)
calculamos:
1) g
11
(4.9)
2) g
21
, g
31
(4.10)
3) g
22
(4.9)
4) g
32
(4.10)
5) g
33
(4.9)
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Exemplo - resoluo
c) determinante
G =
G
t
=
A = G
t
G det(A) = det(G
t
) det(G)
g
11
g
22
g
33
g
11
g
22
g
33
= (g
11
g
22
g
33
)
2
= 36
.
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Observaes
O mtodo de Cholesky menos custoso
computacionalmente que o mtodo de decomposio
LU
Precisamos de A definida positiva para garantir que as
razes quadradas sero sempre efetuadas sobre
nmeros positivos (poderamos tambm trabalhar com
aritmtica complexa)
Como vimos no exemplo:
det(A) = (g
11
g
22
... g
nn
)
2