UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARABA

CENTRO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE FINANAS E CONTABILIDADE



TRABALHO DE MATEMTICA ATUARIAL

Alunos: Filipe Coelho de Lima Duarte
Maysa Francyelle de Souza

Professor: Azamor Cirne de Azevedo Filho



INTRODUO

O presente trabalho trar uma viso detalhada sobre temas da matemtica atuarial como a
funo de sobrevivncia, fora de mortalidade, mtodos sobre a distribuio da mortalidade em
idades fracionrias em relao as distribuies: uniformes, constante e balducci, alm das funes
de sobrevivncia e mortalidade conforme Moivre, Gompertz, Makeham e Weibull. So temas de
muita importncia para o repertrio acadmico de um estudante de cincias atuariais, pois detalha
mais minuciosamente toda a base que serve para um maior aprofundamento de outros assuntos de
matria atuarial.


JUSTIFICATIVA:

O trabalho foi elaborado com vistas ao recebimento de uma nota referente a uma avaliao
da disciplina de Matemtica Atuarial, do curso de Cincias Atuariais. Esta pesquisa tem finalidade de
complementar o estudo em relao a temas de muita importncia para as Cincias Atuariais, com um
aprofundamento mais especfico e detalhado dos temas.


METODOLOGIA:

O trabalho foi elaborado atravs de uma pesquisa bibliogrfica, com embasamento terico de
material j publicado como livros e artigos. Vale ressaltar que boa parte do material foi em lngua
inglesa. Tambm foi utilizado o software Math Type 6.0 para a elaborao das funes e equaes
que constam nos materiais coletados para a realizao desde trabalho.


OBJETIVOS:

O objetivo principal desse trabalho ampliar o conhecimento e explorar o assunto na rea da
matemtica atuarial.
O assunto tratado ir ajudar a compreender melhor como se procede aos clculos das
funes de mortalidade e de sobrevivncia, alm de detalhar sobre as distribuies de mortalidade
em idades fracionrias para as distribuies uniforme, constante e Balducci. Discorre tambm sobre
aqueles matemticos e aturios que contriburam para o estudo das funes de sobrevivncia e de
mortalidade, alm de demonstrar as leis especficas que cada um daqueles formularam.




DESENVOLVIMENTO

Funo de Sobrevivncia


Segundo Bowers Jr. et al. (1997) necessrio para entender a funo de sobrevivncia
definir a funo de distribuio acumulada F(x), de um recm nascido com idade at a morte com
varivel aleatria X, ento assim definida:

( ) Pr( ) F x X x = s , 0 x >
Ento, ( ) 1 ( ) Pr( ) S x F x X x = = > , 0 x >


Assume-se que F(0)=0, pois a probabilidade de falecer ao nascer 0, logo isso implica que
S(0)=1. S(x) chamada de funo de sobrevivncia que pode ser entendida da seguinte maneira,
para cada valor x positivo, S(x) a probabilidade de um recm nascido sobreviver a idade x. A
varivel aleatria X pode ser definida especificamente tanto para a F(x) quanto para a S(x), tambm
importante salientar que a funo de distribuio F(x) contm as propriedades da funo de
distribuio acumulada e a partir disso podemos deduzir as particularidades da funo de
sobrevivncia. Atravs das leis das probabilidades podemos fazer proposies acerca da varivel
idade at a morte X para a funo de distribuio como para a de sobrevivncia, por exemplo,
verificar a probabilidade de um recm nascido morrer entre duas idades, x e z, com (x<z),

( ) Pr ( ) ( ) [1 ( )] [1 ( )] ( ) ( ) x X z F z F x S z S x S x S z < s = = =

importante tambm ressaltar a funo tempo at a morte para uma pessoa de idade x. uma
probabilidade condicional que um recm nascido ir morrer entre as idades x e z, dado que sobreviva
a idade x, assim descrito:

( )
( ) ( ) ( ) ( )
Pr |
1 ( ) ( )
F z F x S x S z
x X z X x
F x S x

< s > = =

Algumas relaes das funes:
Para x<0, F(x)=0 e S(x)=1;
x=0, F(x)=1, S(x)=0;
lim
x
, F(x)=1, S(x)=0;
F(x)=f(x) e f(x)=-S(x);
Escreve-se S(x) tambm dessa forma:
0
( )
lx
S x
l
= ;


Fora de Mortalidade

Bowers Jr. et al. (1997) afirma que a fora de Mortalidade mede a intensidade da morte em um
instante. Expressa ento a probabilidade condicional de x falecer entre as idades x e z,
dado que a pessoa j sobreviveu at a idade x, alm de assumir que o intervalo [z-x] tende a
zero. A fora de mortalidade pode ser modelada em relao ao lx dessa maneira: a fora da
mortalidade definida na idade x como a probabilidade instantnea de morte na idade x que
uma funo dos nmeros de sobreviventes (lx) na idade x, simbolicamente pode ser assim
descrita:
0
( ) 1
lim ( ) (ln )
t
l x t lx d d
x lx lx
t lx lx dx dx

+
= = =

Transformando as formulas acima com as relaes entre as funes obtm-se:
0 0
0 0
1 ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) 1 ( )
l l d d lx S x f x f x
lx
lx dx l lx dxl S x S x F x
= = = =

Rabbi e Karmaker (2013) tambm explica que a fora de mortalidade assim como a funo
de sobrevivncia pode ser utilizada para especificar a distribuio de X. Inicialmente, substitumos x
por y partimos dessa equao:
( ) log ( ) y dy d S y = ,
Integrando a expresso de x para x+n,
( )
( ) log
( )
x n
x
S x n
y dy
S x

+
( +
=
(

}

log
n x
p = .
Pode-se colocar em funo de exponencial,
exp ( )
x n
n x
x
p y dy
+
(
=
(

}
,
Se quisermos tambm utilizar em relao funo de sobrevivncia tambm possvel:
0
0
( ) exp ( )
x n
n
p S x y dy
+
(
= =
(

}
.
Por fim, importante ressaltar algumas propriedades da fora de mortalidade:
No negativa: ( ) 0 x > , para cada x>0;
Divergncia:
0
( ) x dx

=
}
.


Mtodos sobre a distribuio da mortalidade em idades fracionrias

Segundo Niittuinper (2009) comum que as tbuas de mortalidade sejam definidas para as
idades fracionrias. Em modelos contnuos a mortalidade para idades fracionrias podem ser
facilmente calculados.
A mortalidade em idades fracionrias tem sido definida na literatura de diferentes maneiras.
Os modelos mais comuns so os seguintes:
- Distribuio uniforme das mortes (chamado tambm UDD ou linearidade de mortalidade);
- Fora constante de mortalidade;
- Modelo Balducci (chamado tambm modelo hiperblico).
Em seu artigo, Ho Kuen Ng relata a importncia do uso desses modelos, e traz como
destaque a Hiptese de Balducci, ele ainda afirma que uma aplicao importante destes
pressupostos na construo de tabelas de mortalidade . O mesmo observou que a hiptese
Balducci o mais prtico dos trs, dando expresses mais propcias para clculos. Seu artigo relata
o estudo da simplicidade desde modelo, mostrando que a hiptese de Balducci condio
necessria e suficiente.
Ele ainda afirma que a maioria dos livros apenas observam que as trs hipteses geram
valores numricos muito semelhantes de probabilidade de morte idades fracionrias.

a) Distribuio Uniforme das Mortes (UDD)

Significa que as mortes so distribudas de maneira uniforme. No modelo UDD,
x
l os nmeros so
interpolados na seguinte maneira:
/12 1
1
12 12
x m x x
m m
l l l
+ +
| |
= +
|
\ .

Quando dividido por
x
l , obtido o seguinte resultado:
/12 1 1
1 1 1 1
12 12 12 12
x m x x
x
x x x
l l l m m m m
q
l l l
+ + +
| |
= + = =
|
\ .

Tendo isto, obtemos
( 1)/12
/12
1 1
1
12 12
1 1
12
1 1
12 12
x x
x m
x
x m x
x x
m
q q
l
q
m m
l m q
q q
+ +
+
+

= = =



Que produz o resultado:
/12
12
x
x m
x
q
q
m q
+
=


Porm, esse mtodo no preserva o fator de desconto, ento o autor definiu uma UDD modificada,
como uma mortalidade
x
q

com a mortalidade no ms x m + igual a

12
x
x
q
m q

e preserva o fator
desconto, em seguida obtm-se a seguinte equao:
11
0
1 1
12
x
x
m
x
q
q
m q

=
| |
[ =
|

\ .


b) Fora Constante de Mortalidade:

Fora Constante de Mortalidade denotada por
c
e a mortalidade respectivamente por
/12
c
x m
q
+
.
Neste caso,
1 x
l
+
igual para
1
x
x x
l l e

+
= e
1
ln
x
x
x
l
l

+
| |
=
|
\ .

Conformemente
/12 x m
l
+
igual para
/12
( 1)/12 /12
c
x m x m
l l e

+ + +
=
E
12
0
/12
11 11
/12 /12
0 0
( 1)/12 1
c
c c
m x x m x
m m
x m x
D D
e e e e
D D

= +
= =
+ + +

[ = [ = = = =
Assim, a mortalidade
/12
/12
1
c
c
x m
q e

+
=
Isso significa que a mesma fora de mortalidade usada para idades fracionrias pode ser
utilizada para os anos inteiros. Na verdade fora de mortalidade implica tambm que a mortalidade
constante em anos inteiros. A mortalidade denotada pela constante
x
q

. Este valor depende de

x
q e
pode ser encontrado da seguinte forma:
( )
12
12
11
/12
12
0
( 1)/12 1
1
1
(1 ) 1
x m x
c
m
x m x x x
i
D D i
D q q D
+
=
+ + +
+
+
[ = = =


Ento, encontra-se
12
(1 ) 1
c
x x
q q =
Isso gera o seguinte resultado:
12
1 1
c
x x
q q =
Dessa forma, possvel escolher se deseja usar a mortalidade constante ou a fora de mortalidade.

c) Hiptese Balducci

A hiptese de Balducci assume que a mortalidade determinada mensalmente por:
/12 1
1
1
12 12
x m x x
m m
l l l
+ +

= +
Por isso, s vezes chamado de modelo hiperblico.
Neste caso, obtm-se:
( ) ( ) ( ) 1
1 1 1 1
1
/12
1
12 12
12 12
x x
x x x x x x x x
x
x m x x x
m m
m m
l l
l l l l l l l l
l
l l l l
+
+ + + +
+
+
| |
+
+ + |
\ .
= = =
( )
1
1
12
1 1
12
x x x
x
x
m
l l l
m
q
l
+
| |

|
| |
\ .
= =
|
\ .

Que a hiptese de Balducci para um ms.
Ento obtemos:
( 1)/12
/12
1
1
1 1
12
12
1 1
12 (12 )
1 1 1 1
12 12
x
x
x m
x
x m x
x x
m
q
q
l
q
m m l m q
q q
+ +
+
+ | |

|
\ .
= = =
| | | |

| |
\ . \ .

Que produz o seguinte resultado:
/12
12 (12 )
x
x m
x
q
q
m q
+
=


Essa no mortalidade, no entanto, preserva o fator de desconto.
O autor define a hiptese de Balducci modificado, como tal mortalidade
b
x
q que a mortalidade
no ms x m + igual para
12 (12 )
b
x
b
x
q
m q
e preserva o fator de desconto. Logo, obtm-se a
seguinte equao:
11
0
1 1 1
12
b
x x
m
m
q q
=
( | |
[ =
| (
\ .

Neste caso,
b
x
q - nmero que pode ser encontrado por interao.


Funes de mortalidade e de sobrevivncia conforme: Moivre, Gompertz, Makeham e Weibull

a) Moivre

Bowers Jr. et al. (1997) conta que Abraham De Moivre foi a primeira pessoa a desenvolver
um modelo probabilistico de sobrevivncia como uma funo linear. No entanto, percebeu-se que o
modelo de Moivre falha em preciso para representar a sobrevivncia humana em todas as idades. A
lei de Moivre pode ser descrita da seguinte maneira:
1
( )
( )
x
x

e
=

, 0 x e s < ;
E a funo de sobrevivncia tambm:
( ) 1
x
S x
e
| |
=
|
\ .
, 0 x e s < .

b) Gompertz

Tanto a Lei de Gompertz quanto a de Makeham possuem propriedades de grande
importncia prtica na simplificao de probabilidades compostas envolvendo a sobrevivncia de
mais de uma vida. Em decorrncia disso, ambas as leis continuam a serem usadas atualmente. A Lei
de Gompertz foi utilizada na construo da 1937 Standart Annuity Table e a Lei de Makehamfoi
usada na Comissioners 1941 Standart Ordinary Mortality Table e tambm na Annuity Table for
1949.
Cada uma dessas leis envolve certo nmero de parmetros no especificados e, portanto,
cada uma delas d origem a um nmero infinito de diferentes funes de sobrevivncia. Essas leis
de mortalidade definem apenas a forma das funes matemticas e no fornecem medies
numricas de mortalidade a no ser que valores apropriados sejam escolhidos como parmetros.
Verifica-se que os valores de cada parmetro caem dentro de um intervalo restrito quando a funo
de sobrevivncia segue fielmente o padro usual da mortalidade.
Gompertz (1825) prope um modelo onde, alm da mortalidade aleatria que atingiria jovens
e idosos da mesma forma, agrega uma fora de vitalidade que diminui com a idade, expressa da
forma
1
x

, onde ( ) /
x x
x l l = a fora de mortalidade. Ele assume a hiptese de que a vitalidade
humana decresce a cada instante proporcionalmente ao seu valor instantneo, isto :
1
1 x
x
d
k
dx

= ,
onde k uma constante positiva. Resolvendo esta equao diferencial para ( ) x , Gompertz
encontrou a soluo da forma ( )
x
x BC = . Em seguida, usando a definio de ( ) x , encontra-se o
valor de
0
x
c
x
l l g = , onde g e c so constantes positivas. Para a funo de sobrevivncia S(x), a
equao encontrada assim,
( 1)
( )
x
m c
S x e

= , onde m=B/log c.

c) Makeham

Em 1860, o aturio William Matthew Makeham, dando continuidade aos trabalhos de
Benjamim Gompertz, introduziu um novo elemento frmula desenvolvida em 1825, no qual se
enunciava a perda da vida de maneira proporcional prpria fora da vida. Makeham incluiu o que
chamou de fator aleatrio ou azar (A), j anteriormente referido na formulao de Gompertz. Ento
ele obteve a seguinte equao: ( )
x
x A BC = + , onde

log 0 B g = >
,
B A s
, que isso representa
Riscos acidentais. E em funo de
x
l
,
x
x c
x
l ks g =
, onde, k>0, 0<s<1, 0<g<1, c>1.
Oliveira et al. (2010) diz que Makeham procurou formular melhor a lei de Gompertz
principalmente nas idades mais extremas entre os mais jovens e os mais velhos. As leis de
Gompertz e Makeham evoluram na complexidade ao longo do tempo, porm nenhum deles
conseguiu satisfazer as complexidades da mortalidade dos seres humanos. Atravs disso se entende
que alguns modelos podem ser eficientes para algumas faixas etrias e pssimas para outras. A Lei
de Makeham uma lei cientfica que busca descrever a mortalidade dos seres humanos. Esta lei une
funes de mortalidade, dependentes e independentes da idade, ou seja, inclu o efeito das mortes
naturais e acidentais. Esta lei baseia-se em dois estudos, publicados por dois aturios, no sculo
XIX: On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality, and on a New Mode of
Determining the Value of Life Contingencies, de Benjamin Gompertz, e On the Law of Mortality and
the Construction of Annuity Tables, de William Makeham, de 1825 e 1860, respectivamente. A lei
descreve com muita preciso a mortalidade entre as idades de 20 e 80 anos, o que fez com que
fosse usada na construo de tbuas de mortalidade de larga utilizao, como a CSO-1941 e AT-49.

d) Weibull

Melnikov and Romaniuk (2005) dizem que no incio do sculo 20, o economista e socilogo
italiano Vilfredo Pareto estendeu a sua ideia para um modelo de mortalidade, depois de trabalhar
como engenheiro e estudar os problemas sociais da poca. Na dcada de 1940, foi a vez de Wallodi
Weibull elaborar um modelo para prever o tempo at a prxima falha de um sistema tcnico, que
mais tarde foi adaptado como um modelo de sobrevivncia com rgos humanos vistos como peas
tcnicas que eventualmente podem vir a falhar. Ao longo do sculo passado, houve outras
contribuies (por exemplo, Perks em 1932 e Beard em 1963), mas a maioria deles eram
modificaes dos modelos de Gompertz e Makeham. Nas ltimas dcadas, o estudo da mortalidade
tornou-se mais complexo e moderno. Devido ao constante aumento das capacidades
computacionais, modelos paramtricos podem envolver at dez parmetros (tais como o modelo de
Heligman e Pollard (1980) com oito), ou utilizar parmetros dependentes, bem como a idade (modelo
Lee- Carter de 1992) da pessoa. O mais recente estudo de sobrevivncia humana a ideia de
mortalidade modelagem como um processo estocstico.

Arcones (2009) conta que em 1939, Weibull introduziu o modelo ( )
n
x kx = , para 0 x > ,
onde 0 k > e 1 n > . Ento,
1
1
( )
n
kx
n
S x e
+

+
= , 0 x >
1
1
( ) ( ) ( )
n
kx
n
n
x
f x S x x kx e
+

+
= = , 0 x >


Carriere (1992) traz um Modelo Inverso de Weibull. Um modelo que est intimamente
relacionado com a lei de Weibull a Inversa de Weibull, em que a funo de sobrevivncia :
/
( ) 1 exp
m
x
S x
m
o

| |
=
`
|
\ .

)
,
A funo densidade :
1 /
1
( ) exp
m
m
x x
f x
m m
o
o
o


| | | |
=
`
| |
\ . \ .

)
,
E a fora de mortalidade :
1
/
1
exp 1
m
x
m
x
m
x
m
o
o
o

| |
|
\ .
=
| |
| |
|
`
|
|
\ .

) \ .

Neste modelo 0 m> uma medida de localizao e 0 o > uma medida de disperso. A
inversa de Weibull til para modelar a adolescncia, como mostra a expresso acima, uma
funo muita cncava. Outro modelo que tem uma fora logartmica semelhante o normal
transformado, em que a fora de mortalidade igual.
( )
( )
2
2
1 /
1 /
x
m
m x
m
m m x
m x
|
o

o
o o
| |

|
\ .
=
| | | |
u u
| |
\ . \ .

Onde
( ) ( )
t
t z dz |

u =
}
e
( )
2
1
( ) exp / 2
2
z z |
t
=
Para entender as diferentes formas que log
( )
x
pode assumir para os modelos Weibull e
Inversa de Weibull, a Figura 2 mostra que log
( )
x
uma funo decrescente para o Weibull quando
m = 1 e o = 2 e que a funo muito cncava para a Inversa de Weibull quando m = 25 e o = 10.
Depois, mostra-se que uma mistura de um de Weibull e uma Inversa de Weibull encaixa o padro de
mortalidade nos anos de infncia e adolescncia. Incluindo um Gompertz componente gera um
modelo que se encaixa todas as idades.



CONCLUSO:

Conclui-se esta pesquisa ressaltando mais uma vez a importncia do tema para a rea das
Cincias Atuariais, sabendo que esse assunto merece ser aprofundado visto que a base para
entender melhor e explorar conhecimentos mais especficos da aturia. Em razo disso, foi
esclarecido detalhadamente o contexto das funes de sobrevivncia e de mortalidade em vrios
aspectos, alm de tratar das distribuies em idades fracionrias, tema muito pouco explorado na
bibliografia do nosso pas.





BIBLIOGRAFIA:

BOWERS, JR. et al. Actuarial Mathematics. Published By The society of actuaries.

RABBI, A. M. F.; KARMAKER, S. C. Estimation Of Force Of Mortality From Third Degree Polynomial
Of Lx. European Scientific Journal . April 2013 edition, vol.9, No.12

NIITTUINPER, J. Mortality when Converting from Conventional Life Insurance to Universal Life
Insurance Policies, Finland, 2009

NG, Ho Kuen. On The Balducci Hypothesis

OLIVEIRA, et al. Tbuas Biomtricas de mortalidade e sobrevivncia. Experincia Do Mercado
Segurador Brasileiro , RJ, 2010

MELNIKOV, A; ROMANIUK, Yu. Stochastic Methods for Assessment and Management of Mortality
Risk. Applied Mathematics Institute, University of Alberta, 2005

ARCONES, M. A. Manual for SOA Exam MLC. Chapter 2. Survival models, Section 2.7, Common
Analytical Survival Models, 2009

JACQUES, F.; CARRIERE. Parametric Models For Life Tables. Transactions Of Society Of Actuaries,
vol. 44, 1992