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CALIFICACIN:
METODO DE EULER
Introduccin
Las ecuaciones diferenciales aparecen naturalmente al modelar situaciones fsicas en
las ciencias naturales, ingeniera, y otras disciplinas, donde hay envueltas razones
de cambio de una varias funciones desconocidas con respecto a una
varias variables independientes. Estos modelos varan entre los ms sencillos que
envuelven una sola ecuacin diferencial para una funcin desconocida, hasta otros ms
complejos que envuelven sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas para varias
funciones desconocidas.
Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton y las leyes mecnicas que rigen
el movimiento de los cuerpos, al ponerse en trminos matemticos dan lugar a ecuaciones
diferenciales. Usualmente estas ecuaciones estn acompaadas de una condicin adicional
que especifica el estado del sistema en un tiempo o posicin inicial. Esto se conoce como
la condicin inicial y junto con la ecuacin diferencial forman lo que se conoce como
el problema de valor inicial. Por lo general, la solucin exacta de un problema de valor
inicial es imposible difcil de obtener en forma analtica. Por tal razn
los mtodos numricos se utilizan para aproximar dichas soluciones. En este caso
utilizaremos los mtodos de Euler y Euler mejorado.
Donde f (Xi, Yi) es la ecuacin diferencial evaluada en Xi y Yi, Tal estimacin podr
substituirse en la ecuacin, nos queda que:
Esta frmula es conocida como el mtodo de Euler (punto medio). Se predice un nuevo
valor de Y por medio de la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de
X).
Procedimiento:
Consiste en dividir los intervalos que va de
en
subintervalos de ancho
; o sea:
del
La condicin inicial
, representa el punto
por donde pasa la
curva solucin de la ecuacin del planteamiento inicial, la cual se denotar
como
.
Ya teniendo el punto
tanto:
Con esta informacin se traza una recta, aquella que pasa por
y de pendiente
.
Esta recta aproxima
en una vecindad de . Tmese la recta como reemplazo
de
y localcese en ella (la recta) el valor de correspondiente a . Entonces,
podemos deducir segn la Grfica:
Se resuelve para
Ejemplo
Dada la siguiente ecuacin diferencial con la condicin inicial:
Aproximar
NOTA
Primero observamos que esta ecuacin s puede resolverse por mtodos tradicionales de
ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podemos aplicar el mtodo de separacin de
variables. Veamos las dos soluciones.
Solucin Analtica.
Solucin Numrica
Aplicamos el mtodo de Euler y para ello, observamos que la distancia
entre
y
no es lo suficientemente pequea. Si elegimos esta distancia entre
cinco obtenemos un valor de
y por lo tanto, obtendremos la aproximacin deseada
en cinco pasos.
De esta forma, tenemos los siguientes datos:
tenemos, en un primer
n
0
0.1
0.2
1.02
0.3
1.0608
0.4
1.12445
0.5
1.2144
Puesto que en este caso, conocemos el valor verdadero, podemos usarlo para calcular el
error relativo porcentual que se cometi al aplicar la formula de Euler. Tenemos que:
METODOS DE RUNGE-KUTTA
Descripcin del mtodo
En anlisis numrico, los mtodos de Runge-Kutta son un conjunto de mtodos genricos
iterativos, explcitos e implcitos, de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales. Este
conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los
matemticos C. Runge y M. W. Kutta.
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son conjuntos de mtodos iterativos (implcitos y
explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias,
concretamente, del problema de valor inicial.
Sea
Una ecuacin diferencial ordinaria, con
abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea
donde
es un conjunto
Con
coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla
de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos
dependiendo de las constantes
del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con
todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir,
para
, los esquemas son explcitos.
Donde
As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el producto del
tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio
ponderado de pendientes, donde es la pendiente al principio del intervalo,
es la
pendiente en el punto medio del intervalo, usando para determinar el valor de y en el
punto
usando el mtodo de Euler. es otra vez la pendiente del punto medio, pero
ahora usando para determinar el valor de y; es la pendiente al final del intervalo, con
el valor de y determinado por . Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor
peso a las pendientes en el punto medio:
Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que
el error por paso es del orden de
, mientras que el error total acumulado tiene el
orden
. Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del orden de
, razn por la
cual es usado en los mtodos computacionales.
Ejemplo 1:
Determine y (0.5) utilizando el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, en el intervalo de
inters [0, 0.5], en 5 intervalos.
PVI { y =4e0.8x 0.5y ; y(0) =2 ; y(0.5) =? }
h =0.5 0 / 5
h =0.1
ITERACIN I
K1 =f [0, 2] =4e(0.8*0) (0.5 * 2)
K1 =3
K2 =f [0 +0.1/2, 2 +(0.1 *3) /2] =f [0.05, 2.15] =4e(0.8*0.05) (0.5 * 2.15)
K2 =3.088243
K3 =f [0 +0.1/2, 2 +(0.1 *3.088243) /2] =f [0.05, 2.154412]
K3 =4e(0.8*0.05) (0.5 * 2.154412)
K3 =3.086037
K4 =f [0 +0.1, 2 +(0.1 *3.086037)] =f [0.1, 2.308603]
K4 =4e(0.8*0.1) (0.5 * 2.308603)
K4 =3.178846
y1(0.1) =2 +{0.1 /6 [3 +(2 *3.088243) +(2 *3.086037) +3.178846]}
y1(0.1) =2.308790
i =0 ; x0 =0 ; y0 =2
ITERACIN II
i =1 ; x1 =0.1 ; y1 =2.308790
ITERACIN III
i =2 ; x2 =0.2 ; y2 =2.636362
ITERACIN IV
i =3 ; x3 =0.3 ; y3 =2.984619
ITERACIN V
i =4 ; x4 =0.4 ; y4 =3.355606
La solucin requerida es
y5(0.5) =3.751521
Ejemplo 2:
Bibliografa:
www.wikipedia.org