ANALISIOS

DE SERIES DE TIEMPO: NOLINEALIDAD Y DEPENDENCIA

OMAR ROJAS
Universidad Panamericana, Guadalajara, Mexico

ALMA GONZALEZ

1.

Resumen

En esta charla presentaremos resultados sobre analisis de series de tiempo. En particular, hablaremos de herramientas estadsticas para detectar ventanas de nolinealidad en las series de retornos
{rt } de un activo financiero. Presentaremos resultados del artculo [1].
Como segundo punto, mostraremos la herramienta probabilstica de copulas, la cuales sirven
para encontrar la distribucinon de probabilidad marginal de dos variables aleatorias a traves de
las distribuciones marginales de cada una de ellas, gracias al siguiente teorema, que dice
Theorem 1. Sea H una distribucion conjunta con funciones marginales F y G. Entonces existe

una copula C tal que para todo x, y R

(1)

H(x, y) = C (F (x), G(y)) .

Si F y G son continuas, entonces C es u

nica; de otra manera, C esta determinada unvocamente
en Ran F Ran G. De manera conversa, si C es una copula y F y G son funciones de distribuci
on
de probabilidad, entonces la funcion H definida por (1) es una funcion conjunta con marginales F
y G.
2.

a de los presentadores
Breve resen

Omar Rojas es Profesor Investigador (Nivel Candidato del SNI) de la Escuela de Ciencias
Economicas y Empresariales de la Universidad Panamericana Guadalajara. Hizo su doctorado en
Matematicas en la Universidad La Trobe, Australia y la Licenciatura en Matematicas en el CUCEI.
Hace investigacion en Matematicas Aplicadas a Finanzas, Negocios, Investigacion de Operaciones
y Construccion.
Alma Gonzalez es Profesora Investigadora. Hizo su doctorado en Matematicas multidisciplinarias
en la Universidad Politecnica de Valencia, Espa
na, Maestra en Matematicas Aplicadas por el CIMAT y Licenciatura en Matematicas por el CUCEI. Hace investigacion en Matematicas Aplicadas
a Finanzas.
Referencias
[1] Pedro L. Celso-Arellano, Semei Coronado-Ramrez y Omar Rojas, Bispectral Analysis for the Returns of Commodities Futures Contracts (2014).

E-mail addresses: orojas@up.edu.mx.

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