Scribd Logo
Загрузить

Добро пожаловать в Scribd!

  • RMT Portfolio

    Загружено:

    Azaryan Radames
    1 просмотров4 страницы
    Random matrix theory (RMT) filters, applied to covariance matrices of financial returns, have recently been shown to offer improvements to the optimization of stock portfolios

    Оригинальное название

    RMT portfolio

    Авторское право

    © © All Rights Reserved

    Доступные форматы

    PPTX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

    Этот документ был вам полезен?

    Это неприемлемый материал?

    Пожаловаться на этот документ
    Random matrix theory (RMT) filters, applied to covariance matrices of financial returns, have recently been shown to offer improvements to the optimization of stock portfolios

    Авторское право:

    © All Rights Reserved
    Скачайте в формате PPTX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    1 просмотров4 страницы

    RMT Portfolio

    Загружено:

    Azaryan Radames
    Random matrix theory (RMT) filters, applied to covariance matrices of financial returns, have recently been shown to offer improvements to the optimization of stock portfolios

    Авторское право:

    © All Rights Reserved
    Скачайте в формате PPTX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    из 4

    RMT

    Wigners semicircle law

    Wigners semicircle la

    Marcenko-Pastur density

    Вам также может понравиться