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SS
SS
SS ff ((xx))dx
xf
((xx))dx
==
dx
xf
dx
0
0
SS(1
(1 S ff ((xx))dx
dx))((M
M S xf
xf ((xx))dx
dx)) ==
S
SS M
M ++ S ((xx SS)) ff ((xx))dx
dx ==
S
SS M
M ++ IIrr((SS))
Alain Martinez
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
Gestion de la Production
V.GIARD
Economica
Pratique de la gestion des stocks
P.ZERMATI
Dunod
31 Le systme stock
Grer un stock, cest trouver lquilibre entre la charge financire associe a la
tenue du stock et la souplesse quil apporte la satisfaction de la demande
Si lon examine la place du stock dans lentreprise, on peut la figurer de la manire
suivante :
FLUX DENTREE
FLUX DE SORTIE
STOCK
INVENTAIRE
SYSTEME DINFORMATION
LIVRAISONS
DEMANDE
SYSTEME DE DECISION
QUAND et
COMBIEN ?
AUTRES INFOS
Problme : Quand et combien mettre en stock si lon veut que larticle stock soit
toujours disponible au moment voulu et en quantit voulu
La demande non satisfaite est diffre : cest le cot associ au diffr (remise,
tlphone, transport spcial etc.)
EN CONCLUSION :
2 grandes familles de
Gestion des Stocks
GESTION CALENDAIRE
UNE VARIABLE DE
COMMANDE S
GESTION (q, S)
DEUX VARIABLES DE
COMMANDE Q ET S
Variables dtat :
Ip(q,S) = Stock moyen possd ou
rsiduel
Ir(q,S) = rupture moyenne
Ic(q,S) = nombre moyen de commandes
MINIMISER:
C(q,S)=cpIp(q,S)+crIr(q,S)+ccIc(q,S)
Remarque : une telle gestion des stocks, dite scientifique ne se conoit que sur des
rfrences dites essentielles (classification ABC)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Prix
25
134
23
5
87
2
9
1
Sortie
159
56
12
70
30
75
140
80
Qt en stock
35
12
4
25
1
10
20
10
A9
A10
0,5
6
150
35
50
5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Prix
25
134
23
5
87
2
9
1
Sortie
159
56
12
70
30
75
140
80
Total
3975
7504
276
350
2610
150
1260
80
%
24,1055
45,5064
1,67374
2,1225
15,8278
0,90964
7,64099
0,48514
A9
A10
0,5
6
150
35
75
210
0,45482
1,2735
16490
100
ABC SORTIE
% CUMULE
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
Prix
Sortie
Total
% CUMULE
A2
A1
A5
A7
134
25
87
9
56
159
30
140
7504
3975
2610
1260
45,5064
24,1055
15,8278
7,64099
A4
A3
A10
A6
A8
A9
5
23
6
2
1
0,5
70
12
35
75
80
150
350
276
210
150
80
75
2,1225
1,67374
1,2735
0,90964
0,48514
0,45482
45,506
69,612
85,440
93,081
95,203
96,877
98,150
99,060
99,545
100,000
40
35
30
25
20
15
CLASSE A
10
CLASSE B
CLASSE C
REF
5
0
1
10
11
A2
A1
A5
A7
A4
A3
A10
A6
A8
A9
A1
A2
A3
Prix
25
134
23
Qt en stock
35
12
4
Total
875
1608
92
%
28,6697
52,6868
3,01442
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
5
87
2
9
1
0,5
6
25
1
10
20
10
50
5
125
87
20
180
10
25
30
4,09567
2,85059
0,65531
5,89777
0,32765
0,81913
0,98296
3052
100
ABC STOCKS
% CUMULE
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
A2
A1
A7
A4
A3
A5
A10
A9
A6
A8
Prix
134
25
9
5
23
87
6
0,5
2
1
Qt en stock
12
35
20
25
4
1
5
50
10
10
Total
1608
875
180
125
92
87
30
25
20
10
%
% CUMULE
52,6868
52,687
28,6697
81,356
5,89777
87,254
4,09567
91,350
3,01442
94,364
2,85059
97,215
0,98296
98,198
0,81913
99,017
0,65531
99,672
0,32765 100,000
40
35
30
25
20
15
10
CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
REF
5
0
1
A2
A1
10
11
A7
A4
A3
A5
A10
A9
A6
A8
CALENDAIRES
RN
DNS Perdue
Gestion
Calendaire
DL = 0
DNS Diffre
RNN
DL 0
DNS Perdue
DNS Diffre
POLITIQUES (q,S)
Modle de WILSON en
univers certain
Politique
(q,S)
DNS Perdue
DNS Diffre
S
S-x
si
x<S
si
xS
si
x<S
x-S
si
xS
Y=
x<S
S-x
Z=
xS
Ip ( S ) =
S
0
( S x ) f ( x ) dx =
S f ( x ) dx xf ( x ) dx =
0
S (1
SM +
f ( x ) dx ) ( M xf ( x ) dx ) =
S
( x S ) f ( x ) dx =
S M + Ir ( S )
Do la relation fondamentale en rotation nulle
Ip ( S ) = m S + Ir ( S )
Ce qui conduit
C ( S ) = c pI p ( S ) + c rI r ( S ) =
c p (S-M )+(c p +c r)Ir(S)
Et comme on montre que :
Ir '( S ) = p ( X f S )
S / p( X p S ) =
cr
cp + cr
Rotation nulle
Solution optimale
1. Loi discrte L ( X ) = P ( m )
p( X p S )
cr
p p( X p S + 1)
cp + cr
2. Loi continue L ( X ) = N ( m , )
p( X p S ) =
Le manque
gagner
Diffrence entre le
cot dacquisition et
la reprise ventuelle
cr
cp + cr
Indicateurs de la politique :
Indicateurs en quantit
a) Rupture moyenne
1. Loi discrte L ( X ) = P ( m )
Ir ( S ) = m . p ( X = S ) + ( m S ) p ( X f S )
2. Loi continue L ( X ) = N ( m , )
Ir ( S ) = g (ts ) a v e c ts =
S m
Ip( S ) = S m + Ir( S )
Indicateurs en valeurs
c) Cot de la politique sur la priode
C ( S ) = c p.I p ( S ) + c r .I r ( S )
d) Marge sur la priode
M (S ) = cr.m C(S )
Indicateurs de niveau de services
e) Probabilit de rupture
= p(X f S )
(S ) =
Ir ( S )
m
Opportunit du capital
investi dans le stock
(placements ou intrt
demprunt)
cp
2 p p( XT p S + 1)
p( XT p S )
cp
cr +
2
cr
2. Loi continue L ( X ) = N ( m , )
cr cp
2
p( XT p S ) =
cp
cr +
2
Indicateurs de la politique :
Indicateurs en quantit
a) Rupture moyenne
1. Loi discrte L ( X ) = P ( m )
Ir ( S ) = m T . p ( X T = S ) + ( m T S ) p ( X T f S )
2. Loi continue L ( X ) = N ( m , )
Ir ( S ) = Tg (ts ) a v e c ts =
S mT
Ip( S ) = S
mT
Ir( S )
+
2
2
Indicateurs en valeurs
c) Cot de la politique sur la priode
C ( S ) = c p.I p ( S ) + c r .I r ( S )
d) Marge sur la priode
M (S ) = cr.mT C(S )
Indicateurs de niveau de services
e) Probabilit de rupture
= p(XT f S )
(S ) =
Ir ( S )
m
p( XT + L p S )
cr
cp
p( XL p S )
2
p p( XT + L p S + 1)
cp
cr +
2
2. Loi continue L ( X ) = N ( m , )
Cot du diffr
cr cp p( XL p S )
2
p( XT + L p S ) =
cp
cr +
2
Indicateurs de la politique :
Indicateurs en quantit
a) Rupture moyenne
1. Loi discrte L ( X ) = P ( m )
Sur le dlai dobtention
I r L ( S ) = m L. p ( X L = S ) + ( m L S ) p ( X L f S )
Sur dlai dobtention plus priode de rvision
I rL ( S ) = L g ( ts ) a v e c ts =
S mL
I r ( T + L )( S ) = ( T
+ L)
g (t s ) avec t s =
S m (T
+ L)
(T + L )
Ip ( S ) = S m L
mT
1
+
( I rL ( S ) + I r (T
2
2
Indicateurs en valeurs
c) Cot de la politique sur la priode
C ( S ) = c p.I p ( S ) + c r .I r ( T
+ L)
(S )
(T + L )
f S)
+ L)
( S ))
(S ) =
I r ( T + L )( S )
m (T + L )
Remarque :
La solution optimale se dtermine en utilisant lalgorithme suivant
Initialisation
cr cp
2
S 0 / p( XT + L p S 0) =
cp
cr +
2
Etape 1
cr cp p( XL p S 0)
2
S 1 / p( XT + L p S 1) =
cp
cr +
2
Si S1=S0 STOP la solution est S1 sinon faire tape 2
Etape 2
cr cp p( XL p S 1)
2
S 2 / p( XT + L p S 2) =
cp
cr +
2
Si S2=S1 STOP la solution est S2 sinon faire tape 3 .
Rotation non nulle, dlai dobtention nul, demande non
satisfaite perdue
Non traite
33 La politique (q,S)
331 La Quantit Economique de WILSON c'est--dire lexpression de cette politique en univers certain
On peut exprimer, en univers certain, le cot annuel dun stock associ un niveau de commande de hauteur q de la manire suivante :
q
D
C ( q , S ) = cp. + cc. + ca.D
2
q
cp correspond au
cot annuel unitaire
de possession de la
rfrence :
cp = ca * t
o t correspond au
taux annuel
dopportunit retenu
30
evolution du
stock
25
Stock moyen
possed
Composante commande
q/2
20
15
10
5
Composante acquisition
Une simple drivation de la fonction de q ainsi obtenue permet dobtenir le rsultat suivant :
C(q, S ) cp ccD
= 2
q
2 q
qui sannule pour la valeur
2.D.cc
q=
cp
reprsentant un minimum pour la fonction C(q,S) . la valeur ainsi dtermine est appele
Quantit Economique de WILSON .
332 Les diffrentes politiques associes
CAS 1
CAS 2
CAS 3
CAS 4
CAS1
Niveaudustock
Stockdescurit
q+S0 45 stock
q=
40
35
2Dcc 2.10000.50
=
354
cp
80.0,1
q
T = fractiond'anne
D
354
T=
=0,0354
10000
Si l'anneest de300jours ouvrs
T =300*0,035411jours
30
25
20
S0
Exemple:
D=10000;cc=50;ca=80;t=10%etS0=20
15
10
5
temps
0
0
Enconclusion;unepremierecommandede374
unitsettousles11joursouvrsunecommande
de354units
2.D.cc
q=
cp
lorsque le niveau de stock est :
S = DL
o L reprsente le dlai dobtention
Le problme va cependant se poser si la quantit conomique de commande ne permet pas de passer au dessus du point de commande,il
est alors ncessaire de recourir des points de commande multiples
Exemple :
D=10000;cc=50;ca=80;t=10% S0=20 et L=15j
stock
Q
Stock fictif
S=DL
q=
2 Dcc
=
cp
2.10000.50
354
80.0,1
Quantit
conomique de
commande
S = DL = 10000.(15 / 300) = 500
S0
STOCK DE SECURITE
C1
C2
L1
C2 L2
L3
temps
2 . D .c c
cp
S = D .L
q =
q D
C(q, S) = cp. +cc
2 q
Demande annuelle
moyenne
Cot de
commande
Cot de
possession annuel
Dlai dobtention
exprim en
fraction danne
q =
2 . D .c c
cp
cp
2 o u c p = c p. q
S / p( XL p S ) =
D
cp
cr +
2
cr
b) Consquence de la politique
ATTENTION ! La solution optimale approche ne permet pas
thoriquement le calcul des consquences
Solution optimale
satisfaite perdue
exacte,
demande
non
q0 =
2 . D .c c
cp
cp 0
cr
2 o u c p0 = c p. q 0
S 0 / p ( X L p S 0) =
D
cp 0
cr +
2
S 0 mL
I r ( S 0 ) = L g ( t s ) avec t s =
Etape 1
2 . D .( c c + c r . I r ( S 0 ))
cp
S i q 1 = q 0 alo rs la so lu tio n est ( q 1, S 0 ) sin o n :
q1 =
cp1
q1
2
S 1 / p ( X L p S 1) =
o u c p1 = c p.
D
cp1
cr +
2
S i S 1 = S 0 alo rs la so lu tio n est ( q 1, S 1 ) sin o n :
S1 mL
I r ( S 1 ) = L g ( t s ) avec t s =
cr
et;
Etape 2
2 . D .( c c + c r . I r ( S 1 ))
cp
S i q 2 = q 1 alo rs la so lu tio n est ( q 2 , S 1 ) sin o n :
q2 =
cp 2
2 o u c p2 = c p. q 2
S 2 / p ( X L p S 2) =
D
cp 2
cr +
2
S i S 2 = S 1 alo rs la so lu tio n est ( q 2 , S 2 ) sin o n :
cr
I r ( S 2 ) = L g ( t s ) avec t s =
S 2 mL
et ............ ...........
Si lon note q, S, Ir(S) la solution obtenue, les principaux
indicateurs sont alors
Ip ( q , S ) =
q
Ir ( S )
+ ( S DL ) +
2
2
D
cad le nombre moyen de commandes en un an
q
Solution optimale
satisfaite diffre
exacte,
demande
non
cp0
2 o u c p0 = c p. q 0
S 0 / p ( X L p S 0) =
D
cp0
cr +
2
S 0 mL
Ir ( S 0) = Lg (ts ) a v e c ts =
cr
Etape 1
q1 =
2 . D .( c c + ( c r + c p .
L
). I r ( S 0 ))
2
cp
S i q 1 = q 0 alo rs la so lu tio n est ( q 1, S 0 ) sin o n :
cp1
2
q1
o u c p1 = c p.
S 1 / p ( X L f S 1) =
L
D
c r + c p.
2
S i S 1 = S 0 alo rs la so lu tio n est ( q 1, S 1 ) sin o n :
I r ( S 1 ) = L g ( t s ) avec t s =
S1 mL
et;
Etape 2
q2 =
2 . D .( c c + ( c r + c p .
L
). I r ( S 1 ))
2
cp
S i q 2 = q 1 alo rs la so lu tio n est ( q 2 , S 1 ) sin o n :
S 2 / p ( X L f S 2) =
cp 2
2
o u c p2 = c p.
q2
D
L
2
S i S 2 = S 1 alo rs la so lu tio n est ( q 2 , S 2 ) sin o n :
c r + c p.
I r ( S 2 ) = L g ( t s ) avec t s =
et ...... .................
S 2 mL
Ip ( q , S ) =
q
DL Ir ( S )
+ ( S DL ) +
.
2
q
2