Mtodo de Euler

El mtodo de Euler rara vez se utiliza en la prctica para obtener la solucin

aproximada de un problema de valor inicial, pero se estudia por su simplicidad en
la derivacin de la frmula y de la determinacin del error. Los mtodos de orden
superior utilizan las mismas tcnicas, pero el lgebra que requieren es mucho ms
complicada.
Con el mtodo de Euler se obtiene una solucin aproximada de un problema de
valor inicial como el que se muestra en la ecuacin (1), en un conjunto finito de
puntos.

Para empezar, se determina la malla {t 0, t1, ... , tN} de paso h, donde t 0 = a y tN = b.

En estos puntos es donde se va a obtener la aproximacin de la solucin.
Para determinar la frmula del mtodo, se parte de un desarrollo de Taylor de la
funcin solucin y(t), alrededor de un punto de la malla, t i, suponiendo que la
funcin y(t) posee derivadas primera y segunda continuas en (a, b):

Evaluando esta expresin en t = ti+1, para cualquier i, se tiene:

Pero como ti+1- ti = h, resulta:

Como y(t) satisface la ecuacin diferencial, en particular es y'(t i) = f(ti, yi), entonces
reemplazando en la frmula (4) resulta:

Si se elimina de la frmula anterior el trmino del error, se puede escribir:

Resultando as la frmula del mtodo de Euler para aproximar la solucin en un

punto de la malla, teniendo una aproximacin en el punto inmediato anterior.
Como la condicin en el punto a del problema de valor inicial da el valor inicial
y(t0)= a, se tiene entonces la solucin aproximada en todos los puntos de la malla.
Si se llaman yi = y(ti), se tiene entonces la frmula de Euler dada en la frmula :

Implementacin del mtodo

A continuacin se presenta el algoritmo del mtodo de Euler en pseudocdigo,
para resolver un problema de valor inicial del tipo (1). ste es un algoritmo para
una ecuacin particular, si se quiere generalizar para una ecuacin cualquiera, con
f(t, y) arbitraria, se debe ingresar tambin como argumento la ley de f. Esto se
puede implementar en cualquier lenguaje de programacin, o en particular, en
programas simblicos o numricos que permitan programar, como Maple,
Mathematica, Scilab o Matlab.

Con los valores obtenidos mediante este algoritmo se puede lograr un grfico
discreto de la solucin aproximada, o tambin se puede aplicar un mtodo de
interpolacin para obtener una grfica continua en el intervalo. La lista de valores
obtenida con el algoritmo se puede utilizar para comparar resultados, o calcular
errores relativos y absolutos respecto de la solucin exacta, si se conoce.

Ejemplo

Calculamos el valor de tomando en cuenta que el

por lo tanto quedara as:

valor de divisiones es de ;

Antes de aplicar el mtodo, veamos un esquema de cmo trabajara el mtodo en

este caso concreto:

Los valores iniciales de y vienen dados por:

,

Teniendo dichos valores podemos comenzar con el mtodo. Se harn

aproximaciones de hasta trece decimales. La funcin seno se evaluar en grados.

Por lo que el resultado obtenido es:

;
posteriormente procederemos a encontrar el valor relativo entre el valor exacto de
la ecuacin que es

Finalmente se calcula el error relativo:

Mtodos de Runge Kutta

Los mtodos de Taylor tienen la propiedad de un error local de truncamiento de
orden superior, pero la desventaja de requerir el clculo y la evaluacin de las
derivadas de f(t, y). Esto resulta algo lento y complicado, en la mayora de los
problemas, razn por la cual, en la prctica casi no se utilizan. El mtodo de Euler,
lamentablemente requiere de un paso muy pequeo para una precisin razonable.
Los mtodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden
que los mtodos de Taylor, pero prescinden del clculo y evaluacin de las
derivadas de la funcin f(t, y).

Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solucin se intenta

aproximar:

Como en los mtodos anteriores, se determina primero la malla {t 0, t1, ... , tN} de
paso h, donde t0 = a y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la
aproximacin de la solucin.
En esencia, los mtodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la frmula
bsica de Euler yi+1 = yi + h f(ti, yi) en los que el valor de la funcin f se reemplaza
por un promedio ponderado de valores de f en el intervalo t i t ti+1, es decir,

En esta expresin las ponderaciones wi, i = 1, ..., m son constantes para las que
en general se pide que su suma sea igual a 1, es decir, w 1 + w2 + ... + wm = 1, y
cada kj es la funcin f evaluada en un punto seleccionado (t, y) para el cual t i t
ti+1. Se mostrar que los kj se definen en forma recursiva.
Se define como orden del mtodo al nmero m, es decir, a la cantidad de
trminos que se usan en el promedio ponderado.

Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden

Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente
que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta.
Definiendo un problema de valor inicial como:

Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el

producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es
un promedio ponderado de pendientes, donde es la pendiente al principio del
intervalo,
es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando
para
determinar el valor de y en el punto
usando el mtodo de Euler. es otra vez
la pendiente del punto medio, pero ahora usando para determinar el valor de y;
es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por
.
Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en
el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual

significa que el error por paso es del orden de
acumulado tiene el orden
orden de

, mientras que el error total

. Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del

, razn por la cual es usado en los mtodos computacionales.

Implementacin del mtodo RK4

Se presenta a continuacin el pseudocdigo del mtodo RK4, para ser
implementado en cualquier lenguaje de programacin, o software simblico.

Ejemplo
Con el mtodo RK4, obtener una aproximacin del valor de y(1,5) para el siguiente
problema de valor inicial, tomando un paso h = 0,1.

El primer paso para resolver este problema es determinar la malla de puntos en

donde se va a obtener la solucin.
Como en este caso h est dado, se tiene que N = (1,5 - 1)/0,1 = 5.
Por lo tanto, los puntos en donde se va a determinar la solucin, dados por la
frmula ti = 1 + 0,1 i, para i =1,2,3,4,5, son:
t1
t2
t3
t4
t5 = 1,5

=
=
=
=

1,1
1,2
1,3
1,4

Una vez establecida la malla del problema, tenemos, para i = 0:

Resulta entonces,

y aplicando sucesivamente la frmula de RK4, para i desde 1 hasta 4, se obtienen

los datos que se muestran en la siguiente tabla, donde adems se muestra el valor
de la solucin exacta para cada punto de la malla.

Al analizar la tabla anterior y comparar los resultados obtenidos con el mtodo

RK4 con los valores reales, se ve por qu es tan difundido este mtodo. En la
prxima tabla se comparan los mtodos de Euler y Runge Kutta de orden 4 para el
mismo problema.