EXAMEN DE ECONOMETRIA II

(Duracin: 1 hora)
Suponga el siguiente modelo de ecuaciones simultneas:
Yt = CPt + CGt + IBt + Xt Mt
IBt = IPt + IGt + STOCKt
CPt = a1 + a2Yt-1
IP = a3 + a4 [Yt-1 - Yt-2] + a5 Mt
Mt = a6 + a7 TIt + a8 Yt + a9 RINt
Utilizando la informacin contenida en: Datos actuales del
modelo de Boloa
1) Estime los parmetros estructurales del modelo
mediante el mtodo de mnimos cuadrados de dos
etapas y tres etapas y:
a) Suponiendo que en los prximos 5 aos se espera que
las variables exgenas evolucionen segn su
tendencia, mediante una simulacin obtenga y
grafique las estimaciones y pronsticos (entre el 2012
y 2016) de las variables endgenas conjuntamente
con las endgenas observadas.
b) Suponiendo que en los prximos 5 aos se espera una
tasa de crecimiento de las variables exgenas de:
CG = 5%
X = 15%
IG = - 5%
STOCK = 10%
TI = 3%
RIN = 10%
Mediante una simulacin obtenga y grafique las
estimaciones y pronsticos (entre el 2012 y 2016) de
las variables endgenas conjuntamente con las
endgenas observadas.