Test de Durbin-Watson

Deja un comentario
El Test de Durbin-Watson permite evaluar si existe autocorrelacin en una Regresin lineal, sea simple o mltiple.
Con ello se pretende ver si los valores presentan algn tipo de dependencia en cuanto al orden de obtencin. Si
fuera as se estara incumpliendo una de las condiciones del modelo y cuando se incumplen las condiciones de un
modelo de Regresin lineal (normalidad, homogeneidad de varianzas, independencia de los datos) las estimaciones
de los parmetros del modelo (los coeficientes del modelo) no tienen los criterios de calidad que se suponen. Por
ejemplo, la desviacin estndar de esas estimaciones (el llamado error estndar) aumenta, etc.
El contraste de hiptesis (Ver el artculo La maquinaria de un contraste de hiptesis) tiene como Hiptesis nula que la
autocorrelacin es cero versus la alternativa que afirma que es distinta de cero:

En el planteamiento del Test, por tradicin, se suele hablar de la variable independiente tiempo, por eso aparece el
signo t, pero el planteamiento valdra para cualquier variable independiente o cualquier juego de variables
independientes.
En una Regresin la nocin de residuo es la diferencia entre el valor de la variable dependiente de un valor muestral
y el valor estimado, el valor que le correspondera hipotticamente a ese individuo, mediante el modelo contruido
mediante esa Regresin. Supongamos que un individuo tiene un valor de y=8 y x=4 y el modelo de Regresin lineal
simple es y=1.5x+1. A ese individuo con valor de x igual a 4 y con valor de y igual a 8, en el modelo le
correspondera una estimacin de la variable y de y=7. El residuo asociado a ese individuo sera 8-7=1.
En la tabla siguiente pueden verse los valores crticos de Durbin-Watson que permiten tomar la decisin de mantener
la Hiptesis nula, pasar a la Hiptesis alternativa o permite estar en una zona de indecisin:

Este Test lo que hace es evaluar si la disposicin de los valores en funcin de las variables independientes es una
disposicin al azar o, por el contrario, si hay algn tipo de dependencia, algn tipo de conexin entre los valores.

Para ver el contexto en el que se aplica este importante test ver los artculos Regresin lineal simple y Regresin
mltiple.