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Clase 30/08/2011
Una sucesin de nmeros aleatorios {u1, u2,..., un} tiene las mismas propiedades
estadsticas que una sucesin de nmeros U(0,1) independientes.
Es decir:
Reproducibilidad
Perodo largo
Mtodos Congruenciales
Mtodos Congruenciales
a!
multiplicador
c!
sesgo
m! mdulo
La
Generador Congruencial
Tener cuidado con semillas aleatorias, por ejemplo hora del da:
Generador Congruencial
Sea: Wi,1 ,Wi,2 ,..., Wi,k variables aleatorias discretas, con Wi,1 entera y uniforme en
0 y m1-1
Sean Xi,1, Xi,2, ..., Xi,k la i-esima salida de k generadores diferentes, donde el jesimo tiene modulo primo mj y el factor a fue escogido tal que P=mj-1
Generador Congruencial
j 1
Xi = (1) Xi, j mod(m1 1)
j =1
Xi
m , Xi > 0
1
Ui =
m1 1 , X = 0
i
m1
(m 1)(m2 1)...(mk 1)
Pmax = 1
2 k 1
Generador Congruencial
Arena usa:
Z1,i = (14.035.580Z1,i 2 810.728Z1,i 3 ) mod(2 32 208)
(2 32 208) , Zi > 0
U i = 32
(2 209) , Z = 0
(2 32 208) i
Pmax = 3 10 57
Generador Congruencial
Ejemplo sencillo:
Xn = 5Xn 1 mod(7)
Yn = 3Yn 1 mod(5)
Wn = (Xn Yn )mod(7 1)
(7 1)(5 1)
Pmax =
= 12
2
X0 = 1
Y0 = 3
Correlativo
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Otros generadores
Son predecibles
Encriptacin de datos
Otros generadores
Otros generadores
Otros generadores
Pseudo-aleatorios
Aleatorios verdaderos
Eficientes
Ineficientes
Determinsticos
No determinsticos
Peridicos
Aperiodicos
Usos:
Simulacin
Modelacin
Usos:
Juegos de azar, apuestas
Seguridad
Test de Kolmogorov-Smirnov
Test chi-cuadrado
H 0 : Ri U[0,1]
H 1 : Ri U[0,1]
H 0 : Ri independientes
H 1 : Ri independientes
= p(rechazar H 0 / H 0 es verdad)
Test de frecuencias
El test utiliza como estadstica, la mxima desviacin absoluta entre las funciones
de distribucin acumulada: !
Test K-S
Paso 2: Calcular
i 1
i
N
N
Paso 3: Calcular
D = max D + , D
Test K-S
Ri
0,350
0,254
0,244
0,929
0,814
Grados de
libertad N
D0.10
D0,05
D0.01
0,950
0,975
0,995
0,776
0,842
0,929
0,642
0,708
0,828
0,564
0,624
0,733
0,510
0,565
0,669
0,470
0,521
0,618
0,438
0,486
0,577
0,411
0,457
0,543
0,388
0,432
0,514
10
0,368
0,410
0,490
11
0,352
0,391
0,468
12
0,338
0,375
0,450
13
0,325
0,361
0,433
14
0,314
0,349
0,418
15
0,304
0,338
0,404
16
0,295
0,328
0,392
17
0,286
0,318
0,381
18
0,278
0,309
0,371
19
0,272
0,301
0,363
20
0,264
0,294
0,356
Ms de 35
1.22 / N
1.36 / N
1.63 / N
Test chi-cuadrado
Es poco potente, por lo que permite justificar el rechazo de una hiptesis, pero
proporciona escaso apoyo en la aceptacin, es conveniente para muestras mayores
a 50
H 0 : Ri U[0,1]
H 1 : Ri U[0,1]
Test chi-cuadrado
=
2
0
(Oi Ei )
i =1
Ei
2 , k 1
Test chi-cuadrado
0,030 0,650 0,220 0,220 0,390 0,240 0,880 0,950 0,390 0,050
0,710 0,090 0,680 0,680 0,800 0,640 0,490 0,070 0,270 0,100
0,130 0,870 0,040 0,040 0,080 0,960 0,180 0,720 0,110 0,220
0,250 0,840 0,510 0,510 0,980 0,750 0,250 0,610 0,250 0,610
0,110 0,610 0,370 0,370 0,730 0,170 0,600 0,500 0,100 0,400
Test chi-cuadrado
0,030
0,076
0,111
0,220
0,254
0,394
0,506
0,637
0,724
0,865
0,039
0,087
0,133
0,220
0,271
0,398
0,597
0,651
0,734
0,880
0,039
0,098
0,173
0,239
0,372
0,492
0,609
0,683
0,749
0,947
0,047
0,101
0,176
0,247
0,372
0,504
0,610
0,683
0,801
0,959
0,072
0,106
0,216
0,250
0,390
0,506
0,611
0,711
0,841
0,979
Test chi-cuadrado
i
Oi
Ei
(Oi-Ei)^2
0,2
14
10
16
0,4
13
10
(O E )
i
/ Ei
1,6
2,5
2
0,05,
4 = 9, 49
02 2 ,n 1
0,6
10
25
0,8
11
10
5,1
10
Test de autocorrelacin
0,047
0,706
0,350
0,756
0,046
0,311
0,945
0,464
0,310
0,241
0,159
0,337
0,858
0,835
0,390
0,628
0,393
0,375
H 0 : Ri independientes
H 1 : Ri independientes
H 0 : im = 0
H 1 : im 0
Test de autocorrelacin
1 M
13M + 7
im =
Ri + km Ri +(k +1)m 0.25 =
im
M + 1 k=0
12(M + 1)
im
Z0 =
im
Entonces
0,047
0,706
0,350
0,756
0,046
0,311
0,945
0,464
0,310
0,241
0,159
0,337
0,858
0,835
0,390
0,628
0,393
0,375
Z 0 Z1 /2
Test de Rachas
R =
Entonces:
Si
1 2
n1 + n2
+ 1 R2 =
1 2
1 2
2
(n1 + n2 ) (n1 + n2 + 1)
R R
ZR =
N(0,1)
R
+1
Uso de aleatorios
Dado que:
= g(x)dx
0
g(U i )
k E[g(U )] = ,
i =1
Entonces:
0 0
Funcin exponencial
x t
x
e dt = 1 e
F(x) = 0
x0
e.o.c
Normal
Uniforme
0
x<a
xa
F(x) =
axb
(b a)
1
x>b
Ejemplo:
T entre
llegada
Aleatorio
T de servicio
0,03
0,09
0,68
2,86
0,5
2,08
0,52
2,54
0,19
0,63
0,19
1,88
0,01
0,03
0,94
3,38
0,83
5,32
0,97
3,44
0,78
4,54
0,56
2,62
0,59
2,67
0,17
1,84