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MONTSERRAT D I A Z FERNANDEZ
E M I L I O COST A REPARAZ
M e t o d o l o g a d e la i n v e s t i g a c i n
economtrica
Metodologa de la investigacin
economtrica
D ra. M o n ts e rra t D az F e rn n d e z
P ro f. T itu la r d e M to d o s C u a n tita tiv o s p a ra la E c o n o m a
U n iv e rs id a d d e O v ie d o
D r. E m ilio C o sta R e p a ra z
C a te d r tic o d e M to d o s C u a n tita tiv o s p a ra la E c o n o m a
U n iv e rs id a d d e O v ie d o
Indice
pgina
(I)
Modelos economtricos
(II)
(III)
12
(IV)
24
(V)
28
Consideraciones finales
30
(VI)
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
32
Variables
del
modelo
siendo,
Qz
Pz
P0
Y
T
=
=
=
=
=
A d e m s de
lo postulado por la T e o ra Econm ica,
estudios em p ricos al respecto aportan inform acin adicional
acerca de cules son
las variables relevantes que explican la
evolucin de la variable dependiente. Los resultados publicados en
anteriores investigaciones econom tricas sobre la d e m a n d a de
distintos productos, ponen de manifiesto la influencia de otros
factores, ad e m s de los que sugiere explcitam ente la T eo ra
Econmica, como son el nivel de renta de unidades temporales
anteriores, Y M , Y t.2, ..., el gasto pblico, G, la distribucin de la
renta Yd,
Q z - M P z . Po. Y, T, Y M l Y t.2....... G, Y d)
Por ltimo, la informacin acerca de las condiciones
individuales en cada caso particular y la conducta actual de los
agentes econmicos (consumidores o productores) com pletar el
conocimiento de la teora y de la investigacin aplicada.
Signos y magnitudes de
los parmetros
con
la
te o ra
gen eral
de la dem anda,
y la cantidad d e m a n d a d a estn
excepto en el caso de los bienes
Forma
matemtica
del
modelo
La T e o ra Econmica, en
form a m atem tica precisa de las
ecuaciones a incluir en el modelo
teora de la d em an d a no determina
9
10
Y = b0 + bi X + b2 X2 + b3 X3 + u
y, as s u c e s iv a m e n te . El nm ero de trm in o s que sern
considerados en la funcin se decidir a travs de los tests de
s ig n ific a tiv id a d .
Por ltimo, es preciso sealar que la Teo ra Econmica
no establece explcitam ente si un fenm eno particular debe ser
estudiado con un modelo de una sola ecuacin, con un modelo
multiecuacional. Ser el econmetra quien decidir si el fenmeno
estudiado puede ser adecuadam ente descrito por una sola ecuacin,
por un sistema de ecuaciones simultneas.
Si una relacin econm ica es com pleja y esperam os
aproxim arla por un modelo de una sola ecuacin, estarem os
o b ten ien d o ,
p ro b a b le m e n te , e s tim a c io n e s inco rrectas de los
parm etros. Teniendo en cuenta la com plejidad del mundo real,
difcilm ente
podrem os e s p erar un estudio satisfactorio de los
fen m en o s econm icos usando m odelos u n iecuacionales. Sin
embargo, una parte importante de la investigacin econmica se
basa en los modelos de una sola ecuacin.
El tam ao del modelo, depende de la complejidad del
fe n m e n o estu d iad o , del propsito p ara el que se estim a
(prediccin, u obtencin precisa de los valores individuales de los
coeficientes
particulares), de la validez de los datos, y de
las
facilidades de clculo disponibles por el investigador. En algunos
casos, el modelo se simplifica al omitir alguna de sus ecuaciones
por carencia de datos, dinero tiempo.
C o m o nota final, pod em os o b s e rv a r pues que la
especificacin constituye la etapa ms im p o rta n te , y d ifc il de la
investigacin economtrica, siendo a menudo, el punto ms dbil
11
12
Recoleccin
m odelo
de
los
datos
para
la estimacin
Series
del
del
modelo
tem porales
Dat os
cross-section
(tran sversales)
Datos
pane
Datos
tcnicos
Legislacin
otras
regulaciones
institucionales
Datos
construidos
por el
econmetra;
variables
ficticias
Examen
fu n ci n
de
la condicin
de
identificabilidad
de la
15
Examen
fu n ci n
de
los
problemas
de
agregacin
de
la
16
Examen
del
g rad o
de
v a ria b le s e x p lic a tiv a s
c o r r e la c i n
e n tre
las
La m a y o ra de las v a r ia b le s e c o n m ic a s estn
correladas. La renta, el em pleo, el consumo, la Inversin, las
exportaciones, las importaciones, los impuestos, tienden a crecer
en los perodos de expansin y a declinar en los de recesin. En
consecuencia, un cierto grado de multicolinealidad es inherente
a las variables econmicas debido tanto al crecimiento como al
progreso tecnolgico. Sin embargo, si el grado de colinealidad es
alto, los resultados obtenidos de aplicacio nes econ om tricas
pueden estar seriam ente desvirtuados, y su utilizacin puede
inducir errores importantes, dado que en tales condiciones puede
ocurrir que
sea algebraicam ente imposible separar la influencia
de cada una de las variables explicativas.
Por ejem plo, los precios y los salarios evolucionan,
normalmente, de forma paralela. Si se incluyen ambas variables en
17
18
Enfoque
experim en tal
ortodoxo
frente
al
enfoque
21
aunque
te n g a
resultados
24
Criterios
econmicos
priori
Criterios
estadsticos:
test
de
primer
orden
correlacin es un
de la muestra que
variable dependiente
los regresores.
d esviacin
tp ic a
s u g iera que
las e s tim ac io n e s
son
estadsticam ente significativas. En tal caso, los parmetros,
aunque estadsticamente satisfactorios, son tericam ente poco
plausibles; es decir, aqullos no tienen ningn sentido sobre la
base de los criterios terico-econmicos a priori.
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31
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
p u l i d o , A.:
edicin)
STEWART, M;
WALLIS, K.:
Alianza.
Madrid 1984.
tin tn e r,
G.:
1968.
w a l l i s , K.:
32
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
FACULTAD DE CC.
ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES
Doc. 001/1988
Doc. 002/1988
Doc. 003/1988
Doc. 004/1988
Doc. 005/1989
Doc. 006/1989
DOC. 007/1989
Doc. 008/1989
Doc. 009/1989
Doc. 010/1990
Doc. 011/1990
Doc. 012/1990
Doc. 013/1990
Doc. 014/1990
Doc. 015/1990
Doc. 016/1990
Doc. 017/1990
Doc. 018/1990
Doc. 019/1990
Doc. 020/1990
Doc. 021/1990
Doc. 022/1990
Doc. 023/1990
Doc. 043/1992
Doc.
044/1992
Doc.
045/1992
Doc.
046/1992
Doc.
047/1992
Doc.
048/1992
Doc.
049/1992
Doc.
050/1992
Doc.
051/1992
Doc.
052/1992
Doc.
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Doc.
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Doc.
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056/1992
Doc.
057/1992
Doc.
058/1992
Doc.
059/1992
Doc.
060/94
Doc.
061/94
Doc. 062/94
Doc. 063/94
Doc. 064/94
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Doc. 067/94
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