39

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian
deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan
menerangkan yang diteliti apa adanya dan data yang digunakan berbentuk
angka-angka. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
melihat adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara variabel bebas yaitu perbedaan
suku bunga, inflasi, kurs, pendapatan nasional, dan variabel terikatnya PMA
di Indonesia.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Indonesia, dan dilaksanakan bulan Juni 2013
sampai selesai. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumatera Barat. Selain instansi BPS, peneliti juga mencari
data pada instansi terkait yang diakses melalui website atau situs internet pada
bulan Juni 2013 .
C. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya
adalah:
1.

Berdasarkan sifatnya data yang digunakan adalah data kuantitatif

karena data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang

40

menggambarkan, suku bunga rill di amerika serikat, inflasi di

indonesia, kurs Rp/US$, pendapatan nasional dan penanaman modal
asing lansung.
2.

Berdasarkan waktu pengumpulan data, maka penelitian ini

menggunakan data time series yaitu data yang dikumpulkan dari
waktu ke waktu yaitu dari tahun 1981-2011.

3.

Berdasarkan kepada cara memperoleh datanya maka data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari
instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat
dan

secara

online

melalui

website

(www.worldbank.com),

International Financial Statistics (www.ifs.com) dan www.bi.co.id.

Dengan demikian data yang digunakan

tergolong kepada data

sekunder.
D. Variabel Penelitian
Pada penelitian ini yang menjadi variabelnya terdiri dari variabel bebas
(independent) dan variabel terikat (dependent). Disini yang menjadi variabel
bebas suku bunga, inflasi, kurs, dan pendapatan nasional sedangkan yang
menjadi variabel terikatnya adalah PMA.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menganalisa dan mencari pemecahan masalah yang diinginkan,
maka teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan
studi perpustakaan. Dimana data yang diperoleh dari stus resmi world bank
(www.worldbank.com), International Financial Statistics (www.ifs.com) dan

41

dokumen-dokumen yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera

Barat.
F. Defenisi Operasional
Definisi operasional ini untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang
konsep yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Penanaman modal asing lansung (Yt) merupakan total penanaman
modal asing lansung netto di Indonesia dari tahun 1981-2011, yang
diukur dalam US$.
2. Suku Bunga (Xt1), dalam penelitian ini suku bunga yang digunakan
adalah suku bunga riil Amerika Serikat dinyatakan dalam bentuk
persentase dari tahun 1981-2011.
3. Inflasi di indonesia (Xt2) perubahan Indeks Harga Konsumen yang
diukur dalam satuan persen. Sedangkan IHK adalah harga rata-rata
dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
4. Kurs (Xt3) yaitu perbandingan nilai mata uang Indonesia (Rp) terhadap mata
uang Amerika (US$) (Rp/US$).
5. Pendapatan nasional (Xt4) disini maksudnya merupakan nilai

keseluruhan barang dan jasa yang diproduksikan suatu Negara dalam

suatu tahun tertentu, pendapatan nasional di ukur dari Produk
Domestik Bruto (PDB) dimana ukuran yang digunakan adalah US$
pertahun 1981-2011.

G. Teknik Analisis Data

42

Dalam melakukan analisa yang berkaitan dengan faktor penentu PMA

di indonesia, maka sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang
diajukan penulis menggunakan teknik analisa sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif
Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel
yaitu dalam bentuk penyajian data ke dalam tabel distribusi frekuensi
kemudian dilakukan analisis persentase, mean, standar deviasi dan koefisien
variasi serta memberikan interpretasi terhadap analisa tersebut.

Xi
N

...

(6)

( Xi )

.............

................................(7)
Koefisien Variasi:
KV=

x 100

.. KV = x 100 .........

...(8)
(dalam Akhirmen, 2005:128)
2. Analisis Induktif
a. Uji Stasioner
Uji stasioner digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data
stasioner atau tidak stasioner. Uji stasioner dilakukan pada analisis data
yang menggunakan jenis data time series dengan pengujian pada

43

masing-masing variabel dari data time series tersebut. Suatu data time
series dikatakan stasioner (weakly stasionerity) jika rata-rata, varians
dan autokovarians (pada bebagai lag) tetap sama, tidak ada masalah
pada titik waktu mana dihitungnya yang berarti tidak bervariasi antar
waktu.
Untuk pengujian stasioner ini digunakan pengujian unit root
dengan teknik Augmented Dikey- Fuller Test (ADF-Test). Dengan
adanya asumsi tidak adanya hubungan antar variabel gangguan. Model
ADF-Test ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan fungsional
sebagai berikut:
Yt = b1 + b2t + Yt--1 + i Yt--i + Ut.....................................(9)
Dimana :
Yt = Variabel pada data time series
Yt1 = Rata-rata variabel
b
= Konstanta
Ut
= Error term
Pengujian dengan DF- test menggunakan kriteria sebagai berikut:
1) Jika =0 : Ho diterima (Ha ditolak), berarti variabel pada
data time series tidak stasioner.
2)

Jika 0 : Ho ditolak (Ha diterima), berarti variabel

pada data time series stasioner.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan kajian teori skripsi ini di bab 2, di dalam melakukan
penaksiran menurut (Gujarati, 2006:130) diperlukan asumsi-asumsi
sebagai penyederhana agar variabel bebas (independent variable) yang

44

menjelaskan variabel terikat (dependent variable) benar-benar

merupakan variabel yang sangat berpengaruh atas variabel yang dicari
yaitu:
Yt = f(Xt1, Xt2, Xt3, Xt4, Ut).. .(10)
Berdasarkan persamaan (14) di asumsikan bahwa variabel Y
dengan variabel X memiliki hubungan linear sebagai berikut :
Yt = o + 1Xt1+ 2Xt2 + 3Xt3 + 4Xt4 + Ut .. (11)
dimana:
Yt

: PMA pada tahun t

Xt1

: suku bunga pada tahun t

Xt2

: inflasi pada tahun t

Xt3

: kurs pada tahun t

Xt4

: Pendapatan Nasional pada tahun t

: Konstanta

1234

: Nilai Parameter untuk Variabel bebas

Ut

: Kesalahan Penganggu (Error Term)

c. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas Sebaran Data Residual
Normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan, jika
data tidak normal maka dikhawatirkan hasil analisis nanti tidak memberikan
kesimpulan yang valid. Kriteria pengujian normalitas data dengan teknik
Jargue- Bera :

45

JB =

N k 2 (K 3)
S+
6
4

...

..(12)
Dimana:
S = Kemencengan

K = Peruncingan
Dengan kriteria sebagai berikut :
a) Jika sig 0,05 beranti varians data normal
b) Jika sig < 0,05 berarti varians data tidak normal
2).Uji Heterokedastisitas
Salah satu asumsi penting didalam penggunaan estimator OLS agar
bersifat Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE) adalah varians yang konstan.
Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel
bebas (homokedastisitas). Pelanggaran asumsi ini yang disebut heterokedastisitas
terjadi ketika residual tidak lagi konstan melainkan bersifat variabel sehingga
menyebabkan estimator menjadi tidak bias.
Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas ini digunakan suatu
metode yang di sebut Uji Park, park mengemukakan metode bahwa variance (S

) merupakan fungsi dari variabel-variabel indepeden yang dinyatakan

dalam persamaan sebagai berikut (Gujarati, 2006:92).

46

...

...(13)
Kriteria pengujian :

Jika nilai sig < 0,05 varian terdapat heterokedastisitas

Jika nilai sig 0,05 varian tidak terdapat heterokedastisitas.

3). Uji Multikolinearitas
Salah satu syarat dalam penggunaan analisis regresi adalah tidak terdapat

problem multikolinearitas yaitu diantara data variabel bebas tidak terdapat

korelasi yang erat. Untuk menenutukan ada atau tidaknya multikolinearitas
dilakukan dengan metode VIF (Variance Inflaction Factor) (Gujarati, 2006:351).

VIF =

1
1 r 2 ij

..(14)

Tolerance =

1
VIF

..(15)
Kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika | VIF 5 | dan |Tolerance <0,05 | maka terdapat multikolinearitas.

Jika | VIF < 5 | dan | Tolerance >0,05 | maka tidak terdapat multikolinearitas
4). Uji Auto Korelasi

47

Autokorelasi adalah adanya gejala korelasi (hubungan) antara nilai

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Uji autokorelasi
bertujuan untuk melihat apakah suatu model regresi terjadi korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1. Autokorelasi akan
mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan tidak efisien sehingga menjadi
tidak dapat dilakukan. Model yang baik adalah model yang bebas dari
autokorelasi. Autokorelasi muncul pada regresi yang menggunakan data berskala
(time series).
Untuk mengetahui apakah suatu model mengalami autokorelasi digunakan
uji Durbin-Watson dengan rumus yaitu :
n

d=

(UtUt 1)
u

.............

Ut

(16)
(Gujarati,2006:215)
Dimana :
d = Stastistik Durbin Watson
U = Nilai residual
N = Jumlah sampel
Tabel 3. Klasifikasi Nilai d Durbin-Watson
NO
1
2
3
4
5

Nilai d
Keterangan
d < dl
Ada Autokorelasi
dl < d < du
Tidak Ada Kesimpulan
du < d < 4 du
Tidak Ada Autokorelasi
( 4-du ) d (4-dl ) Tidak Ada Kesimpulan
d > 4-dl
Ada Autokorelasi
Sumber: Gujarati (2006:470)

48

d. Koefisien Determinasi (R2)

Kofisien determinasi (R

) digunakan untuk melihat atau

mengetahui kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variebel terikat.

Menurut Gujarati (2006:46) pengujian ini dapat dicari dengan menggunakan
rumus:
2
ei

R =1

yi

....

(17)
Dimana:
2

= Koefisien determinasi
2

Ut

= Variabel pengganggu
2

yi
Hasil

pengujian

= Total jumlah kuadrat

koefisien

mencerminkan

pengukuran

koefisien

determinasi (R

) untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap

variasi naik turunnya variabel tak bebas. Nilai R

adalah 0<R

49

<1 jika R

= 0 atau mendekati 1, maka variabel bebas dan

variabel tak bebas berhubungan sempurna.

e.Uji hipotesis
1). Uji t
Untuk mengetahui apakah variabel yang ditaksir mempunyai hubungan
yang berarti, maka pengujian t-test dilakukan untuk masing-masing variabel.
Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (Supranto, 1995:148)
sebagai berikut:

t hit

i
Se( i)

..

...(18)
Dimana :
t
=
nilai pengujian
i
=
koefisien regresi ke-i
Sei =
standar error dari koefisien regresi ke-i
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung yang didapat
dengan nilai ttotal yang ketentuannya sebagai berikut:
1) Jika thitung< ttabel atau thitung - ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak,
yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara
variable independent dengan variable dependent.
2) Jika thitung ttabel atau thitung< - ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima
yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variable
independent dengan variable dependent.
2). Uji F

50

Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh

seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan nilai F

hitung

dengan Ftabel, nilai Fhitung dengan menggunakan rumus

berikut ini (Gujarati, 2006:120):

R2

( k 1)
(1 R )
(n k )
2

....(19)
Dimana
F =nilai F yang dihitung
R2 =koefisien determinasi
n =jumlah tahun pengamatan
k =jumlah variable dependent dan independent
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel
yang ketentuannya sebagai berikut:
1).Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti
bahwa variable independent secara bersama-sama tidak berpengaruh
terhadap variable dependent.
2).Jika Fhitung Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti
bahwa variable independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap
variable dependent.