Multicolinearidade

Multicolinearidade
Emily Bezerra Sales
Universidade Federal do Amazonas

17 de julho de 2015

Multicolinearidade

Multicolinearidade em Modelos de Regresso

Nveis de Multicolinearidade

O que a multicolinearidade causa?

Como identicar

Exemplos

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Multicolinearidade em Modelos de Regresso

Yi = 0 xi 1 + ... + p1 xip1 + i , onde i N(0, 2 )

Em modelos de regresso com duas ou mais variveis explicativas usual que tais
variveis apresentem algum tipo de interdependncia. A essa relao de
interdependncia chamamos multicolinearidade. A presena de multicolinearidade
independe da existncia de relao de dependncia entre a varivel dependente e os
termos independentes.

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Nveis de Multicolinearidade

Figura: Diagrama de Ballentine

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O que a multicolinearidade causa?

Se o conjunto de variveis independentes for totalmente interdependente os coecientes

da regresso no podero ser estimados uma vez que a matriz resultante da
multiplicao da matriz transposta das variveis independentes pela matriz das variveis
independentes ser singular e no ser possvel a inverso dessa matriz necessria para
clculo dos coecientes da regresso, ou seja no existe(X T X ) 1.Nesse caso a
multicolinearidade , obviamente, severa e o modelo deve ser revisto.

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Como identicar

Alta correlao entre as variveis do modelo

Valor-P maior que 0,10

ndice de Condio - IC

Fator de inao da varincia- VIF

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Como identicar - IC
O ndice de condio dado por:

q
IC = max
min

Onde axm o valor do maior autovalor e max o valor do menor autovalor. Entre 10
e 30 h multicolinearidade moderada, valores acima de 30 implicam multicolinearidade
severa.

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Como identicar - VIF

Pode ser demonstrado que o VIF igual a:

VIF =

(1rj2 )

Quanto maior o VIF maior a varincia do j , valores maiores que 10 correspondem a

um coeciente de determinao mltipla rj > 0.90 e so considerados inaceitveis.

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Exemplos

Descrio dos Dados:

Como ilustrao vamos considerar um experimento em que o calor (em calorias por
grama) de 16 amostras de cimento relacionado com 4 variveis explicativas referentes
a ingredientes usados na mistura do cimento:
(i) x1, aluminato triclcico,
(ii) x2, silicato triclcico,
(iii) x3, aluminato ferrita tetra clcico
(iv) x4, silicato diclcico

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Exemplos

Figura: Grco de disperso das variveis

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Exemplos

Tabela: Estimativas e testes marginais para o modelo.

X1
X2
X3
X4
R2
Ra2

Parmetros
0
1
2
3
4
0.9824
0.9736

Estimativa
624.054
15.511
0.5102
0.1019
-0.1441

Erro Padro
700.710
0.7448
0.7238
0.7547
0.7091

Estatstica T
0.891
2.083
0.705
0.135
-0.203

Pr(>|t|)
0.3991
0.0708
0.5009
0.8959
0.8441

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Exemplos

Tabela: Correlao das variveis

X1
X2
X3
X4
Y

X1
1
0.2285795
-0.8241338
-0.2454451
0.7307175

X2

X3

X4

1
-0.1392424
-0.9729550
0.8162526

1
0.0295370
-0.5346707

1
-0.8213050

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Exemplos

Tabela: Autovalores

0
1
2
3
4

44663.3027
5965.3394
809.9521
105.4058
0,0012

q
Portanto, o nmero da condio ca dado por IC = max
=
min
indicando fortes indcios de multicolinearidade.

44676,2100
0,0012

= 37230175,

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Exemplos

Tabela: Fator de Inao da Varincia - VIF

Varivel
VIF

X1
38.49621

X2
254.42317

X3
46.86839

X4
282.51286

Fazendo uma simples anlise nos resultados do VIF, identicamos que todos foram
acima de 10, esse resultado s conrma o que identicamos na matriz de covarincias e
na tabela de autovalores do ndice de condio, que existe uma multicolinearidade
muito forte entre as regressoras o que faz com que esse modelo seja revisto.

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Exemplos

Banco de dados- Petrol:

NO - Etiqueta de identicao da amostra de leo bruto.
SG - Gravidade especca, graus API.
VP - Presso de vapor em libras por polegada quadrada.
V10- Volatilidade bruta; ASTM ponto de 10%
EP - Volatilidade desejada da gasolina.
Y  Rendimento percentual de leo.

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Exemplos

Figura: Grco de disperso das variveis

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Exemplos

Tabela: Estimativas e testes marginais para o modelo.

EP
SG
V10
VP
R2
Ra2

Parmetros
0
1
2
3
4
0.9622
0.9566

Estimativa
-6.820.774
0.154650
0.227246
-0.149536
0.553726

Erro Padro
10.123.152
0.006446
0.099937
0.029229
0.369752

EStatstica T
-0.674
23.992
2.274
-5.116
1.498

Pr(>|t|)
0.5062
2e-16
0.0311
2.23e-05
0.1458

***
*
***

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Exemplos

Tabela: Correlao das variveis

SG
VP
V10
EP
Y

SG
1
0.6205867
-0.7001539
-0.3216782
0.2463260

VP

V10

EP

1
-0.9062248
-0.2979843
0.3840706

1
0.4122466
-0.3150243

1
0.7115262

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Exemplos

Tabela: Autovalores

0
1
2
3
4

558885.0
4875.237
341.923
70.55448
0,048

q
Portanto, o nmero da condio ca dado por IC = max
=
min
que?

558885,0
0,048

=?, indicando

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Exemplos

Tabela: Fator de Inao da Varincia - VIF

Varivel
VIF

EP
1.255293

SG
1.969365

V10
7.476132

VP
5.826260

Fazendo uma anlise da tabela acima, identicamos que existem multicolinearidade de

mdia a alta no modelo(inicial), esse resultado mostra que devemos retirar algumas
regressoras do modelo, podemos usar o stepAIC, ou fazer a retirada das regressoras que
o sumrio indicou no rejeitar Ho.

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Exemplos

Tabela: Estimativas, testes marginais e VIF

0
V10
SG

Estiemativa
35.17441
-0.07987
0.09615

Erro Padro
32.72760
0.07045
0.46931

Estatstica T
1.075
-1.134
0.205

Pr(>|t|)
0.291
0.266
0.839

VIF
1.961613
1.961613

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Referncias

Referncias

LUS M, Multicolinearidade em Anlise de Regresso.

FERRAR D. E. GLAUBER, R. R. Multicollinearity in regression Analysis  the
problem revisited. The Review of Economics and Statistics, v. 49, n. 1, Feb. 1967.
FONSECA, M. A. R. lgebra linear aplicada a nanas, economia e econometria.
Barueri: Manole, 2003.
RODRIGO A, Notas de aula, professor (ITA)

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Referncias

Agradecimento