TRABAJO SEMANAL N 4

sta es una tabla con el GAP de precios (en Millones de Dlares) entre activos y pasivos del Banco
Las agendas de Nadine S.A.C.:
Vencimientos

0-3 meses

3-6 meses

Activos
Depsitos
Capital
Gap
Gap Acumulado

100
120
-20
-20

150
100
50
30

Operaciones no sensibles
a tipo de inters

30
-30
0

La volatilidad de los tipos de inters es del 2%, con un nivel de confianza del 95% (Escenario
normal). Es decir, no es probable que cambie la curva actual de tasa de inters, actualmente en
8%, fuera del rango comprendido entre el 6% y el 10%.
En los ltimos 10 aos, el pas y el sector han experimentado muy raras crisis que produjeran una
variacin del 4% en la curva de tasas.
Preguntas:
1. Mejorar el margen financiero del prximo trimestre (0-3 meses) si los tipos de inters suben?
2. Mejorar el margen financiero del segundo trimestre (3-6 meses) si los tipos de inters suben?
3. En relacin con el margen financiero del prximo trimestre (0-3 meses), calcular el beneficio en
riesgo (EAR) para un nivel de confianza del 95%.
4. En relacin con el margen financiero del segundo trimestre (3-6 meses), calcular el beneficio en
riesgo (EAR) en un escenario de stress.