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PROGRAMACIN NOLINEAL
(PNL)
1. Introduccin.
2. Formulacin del Problema.
3. Condiciones de optimalidad para
problemas de PNL sin
restricciones.
4. Problemas de PNL con
restricciones Lagrangiana.
5. Condiciones de optimalidad de
KarushKuhnTucker (KKT)
1. INTRODUCCIN
Un Problema de programacion no lineal
(PNL) es caracterizado porque la
funcin objetivo y/o por lo menos una
de las restricciones son no lineales
Su solucin se basa en la linealizacin
de la funcin objetivo y de las
restricciones, es decir; se adopta un
modelo
lineal
incremental
y
un
algoritmo
dual-Simplex
para
solucionarlo.
en
ser
es
no
x:
es la variable de
decisin.
f (x): es la funcin
objetivo.
g(x) , h(x) :son las
restricciones de
igualdad y desigualdad.
4. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
PARA PROBLEMAS DE PNL SIN
RESTRICCIONES
Los problemas de optimizacin con
restriciones (sea de minimizacin o
maximizacin)
son
usualmente
reformulados
como
problemas
de
optimizacin sin restriciones, utilizando
principalmente:
Mtodos de Penalidad.
Mtodos de la Lagrangiana, Lagrangiana
Reducida, Lagrangiana reducida
Aumentada.
4. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
PARA PROBLEMAS DE PNL SIN
RESTRICCIONES
4. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
PARA PROBLEMAS DE PNL SIN
RESTRICCIONES
EJEMPLO 1
Considere el siguiente problema de
minimizacion sin restriciones
EJEMPLO 1
Estas condiciones podemos escribirla
matricialmente como:
EJEMPLO 1
La matriz Hessiana de f (x) es
6. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
DE
KARUSHKUHNTUCKER (KKT)
Condiciones Necesarias de Optimalidad de
Primera Order (CNOPO)
1. CONDICIN DUAL
donde
vector gradiente de f
Jacobiana de
g(x).
Jacobiana de
h(x).
6. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
DE
KARUSHKUHNTUCKER (KKT)
2. CONDICIN DE IGUALDAD PRIMAL
4. CONDICIN DE COMPLEMENTARIDAD Y
FACTIBILIDAD DUAL
6. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
DE
KARUSHKUHNTUCKER (KKT)
Los multiplicadores de Lagrange de la
restricin de igualdad (y) no tiene
restriccin de signo, puede ser positivo,
negativo o cero.
En principio, las CNOPO pueden ser
solucionadas como un sistema de
ecuaciones
(3)
6. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
DE
KARUSHKUHNTUCKER (KKT)
si
si
6. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
DE
KARUSHKUHNTUCKER (KKT)
: Hesiana de la restriccin de igualdad j
: Hesiana de la restriccin de desigualdad j
: Subespacio tangente en x de las
restricciones activas
Las CSOSO pueden ser usadas para analizar la
naturaleza de los puntos estacionarios calculados
por las CNOPO
EJEMPLO 2
Considere el siguiente problema de
PNL
Sujeto a
y
La lagrangiana es
EJEMPLO 2
Las CNOPO de KarushKuhnTucker son :
EJEMPLO 2
Si asumimos que
entonces
La solucin es
con
Por lo tanto, lo que fue asumido, que h(x*) <
0, esta equivocado.
EJEMPLO 2
Ahora considerando que
entonces
La solucin es:
con