1.

Moguci nacini merenja trzisnog rizika su:

Tradicionalni i savremeni
2. Merenje trzisnog rizika savremenim metodama se vezuje za:
-Rad Portfolio selection Harrz M. Markowitz iz 1952.
3. Metoda analize osetljivosti je:
Metod merenja trzisnog rizika i podrazumeva posmatranje promene
vrednosti portfelja (P) usled promene odredjenog faktora rizika (f), ukoliko
do njega dodje.
4. Metoda rizicne vrednosti (VaR) je:
Industrijski standard u bankarskom sektoru za kvantifikaciju svih
rizika kojima je banka izlozena.
5. Koliko postoji metoda rizicne vrednosti?
3:
-parametarska VaR
-istorijska simulacija
-Monte Carlo simulacija
6. Standardna devijacija sluzi za merenje: volatilnosti
7. Oblast primene Bazela II su: 3 stuba
8. Stub I Bazelskog sporazuma odnosi se na:
Adekvatnost kapitala (zahtev za minimalnim iznosom kapitala)
9. Stub II Bazelskog sporazuma odnosi se na:
Proces (kvalitativnog) supervizijskog pregleda
10. Koliko je osnovnih modela za kvantifikaciju izlozenosti riziku
banke u okviru kapitalne adekvatnosti shodno Bazelu II?
3
11. Primenom pristupa baznog indikatora izracunati rezerve u kapitalnu
poslovne banke ciji je poslovni prihod jednak 1.000.000 eura?
150.000 e
12. Primenom pristupa baznog indikatora izracunati rezerve u kapitalu
poslove banke ciji je poslovni prihod jednak 100.000 e
15.000 e
13. Primenom pristupa baznog indikatora izracunati rezerve u kapitalu
poslove banke ciji je poslovni prihod jednak 1.000.000.000 e
150.000.000 e
14. Bazelski komitet je: telo

15. Prost pokretni prosek: je isti metodi standardne devijacije s tim sto
je pretpostavka da je srednja vrednosti jednaka nuli.
16. Monte Carlo simulacija je dobila ime po: Monte Carlu
17. III stub Bazela II se odnosi na: trzisnu disciplinu.
18. Pristup baznog indikatora je:
Metod za kvantifikaciju rizika u bankarskom poslovanju u skladu sa
bankarskim sporazumom.
19. Adekvatnost kapitala po bazelskom sporazumu II iznosi: 8%.
20. Testiranje eksternih dogadjaja je:
Omogucava ocenu potencijalnih gubitaka na trzistima koja se ne
ponasaju normalno, ondosno gde dolazi do velikih promena faktora rizika.
21. CAPM je skracenica od:
Capital Asset Pricing Model
22. BRW model je dobio naziv po:
Model generalizovane istorijske simulacije je nazvan po trvorcima
rada The best of both worlds: A hybrid approach to calculating Value at
Risk.
23. Kada bi Srbija trebala da implementira Bazel II?
2012
24. Preporuke Bazelskog komiteta za sve zemlje postaju obavezujuce:
Tek nakon usvajanja u nacionalnim zakonodavstvima.
25. Primenom pristupa baznog indikatora izracunati rezerve u kapitalu
poslovne banke ciji je poslovni prihod jednak 10.000 e
1.500 e
26. Koji se jos termin koristi za oblast primene Bazela 2?
III stuba Bazela II
27. Bazel II i Bazel I su: sporazumi.
29. Trzisni rizik je: devizni i kamatni rizik
30. Kakva je metoda za kvantifikaciju izlozenosti riziku neto
sadasnja vrednost?
Tradicionalna metoda za merenje trzisnog rizika

31. Pristup merenja metode rizicne vrednosti su:

1. Istorijski parametarski

2. Monte Carlo simulacija

32. Markovitzev model uzima u obzir parametre:
1. efekat diversifikacije, visina prinosa i rizik portfelja
2. Medjuzavisnost pojedinacnih hartija od vrednosti koje sacinjavaju
protfelj
33. Savremena teorija portfelja investitorima omogucava:
1. maksimizaciju prinosa
2. minimizaciju rizika.
34. polazne pretpostavke savremene teorije portfelja su:
1. Investitori preferiraju sigurnost i imaju averziju ka riziku,
ponqasanje investitora odredjuje funkcija korisnosti.
2. Pri odluci o investiranju investitori se racionalno ponasaju,
odlucujuci parametar je portfelj kao celina
35. Najrasprostranjeniji pristupi merenja trzisnog rizika po Marisonu su:
-ima ih 5
1. Analiza osetljivosti, testiranje ekstremnih dogadjaja, testiranje
scenarija
2. VAR, CAPM
36. Metoda rizicne vrednosti (VaR) je:
1. statisticka mera
2. ocenjuje kolika se maksimalna kolicina novca moze izgubiti na
nekom portfelju tokom nekog datog perioda vremena, sa nekim datim
nivoom poverenja
37. Kako se VaR u praksi izracunava?
2. za jednodnevni period
2. sa 95%-tnim nivoom poverenja
38. J.P. Morgan je razvio:
1. Risk Metrics model
2. Model baziran na savremenoj teoriji portfelja
39. Zajednicke karakteristike svih metoda rizicne vrednosti su:
1. Koriste faktore rizika ali nedovoljan broj, koriste istorijsku
raspodelu cena na trzistu
2. Kljucni upravljaci metoda su: volatilnost, period zqadrzavanja i
diversifikacija portfelja
40. V je oznaka za:
1. volatilnost
2. Komponentu parametarske VaR metode
41. P je oznaka za:
1. Poziciju vrednosti
2. Komponentu parametarske VaR metode

42. Za sta je oznaka V u slucaju istorijske simulacije metode rizicne

vrednosti?
1. Promena vrednosti portfelja
2. Komponenta za izracunavanje VaR-a
43. Za sta je oznaka F u slucaju istorijske simulacije metode rizicne
vrednosti?
1. Funkcija koja odredjuje vrednost cinioca portfelja
2. Komponenta za izracunavanje VaR-a
44. Istorijska simulacija je:
1. Predstavnik neparametarskog pristupa
2. Najjednostavniji nacin za izracunavanje VaR-a
45. Pretpostavke Monte Carlo sumilacije su:
1. Koristi nelinearne modele vrednovanja portfelja, moze generisati
beskonacan broj scenarija
2. podrazumeva duze vremensko izracunavanje VaR-a, pretpostavlja
da su prinosi normalno distribuirani.
46. Modeli za merenje volatinosti su:
1. standardna devijacija, prost pokretni prosek, istorijska simulacija
2. BRW model , EWMA model, DARCH model
47. Korelacija oznacava:
1. statisticku meru
2. stepen diversifikacije portfelja
48. RISK APETITE znaci:
1. Tolerancija rizika
2. Spremnost pravnog lica da preuzme rizik
49. Sta je oblast primene Bazela II?
1. zahtev za minimalnim iznosom kapitala i trzisna disciplina
2. supervizijski pregled
50. Sta je oblast primene Bazelskih sporazuma?
1. Tri stuba Bazela
2. Kvantitativni zahtevi za kapitalom, trzisna disciplina i supervizijski
pregled
51. Sta obuhvata prema Bazelu II minimalni iznos kapitala?
1. Operativni, trzisni i kreditni rizik
2. Rizikom ponderisanu aktivu
52. Sta obuhvata prema Bazelu I minimalni iznos kapitala?
1. Kreditni i trzisni rizik
2. Rizikom ponderisanu aktivu

53. Koliko i koje pristupe merenju kapitala predvidja Bazel II?

1. Tri pristupa u merenju kapitala
2. Pristup baznog indikatora, standardizovani pristup i napredni
pristup
54. Kako se moze meriti kreditni rizik?
1. Pomocu tri pristupa
2. Pristup baznog indikatora, standardizovani pristup i napredni
pristup
55. PD je:
1. Skracenica od Probability of Default
2. Faktore rizika koji odredjuje kapitalni zahtev za konkretan kreditni
plasman
56. LGD je:
1. Skracenica od Loss Given Default
2. Faktore rizika koji odredjuje kapitalni zahtev za konkretan kreditni
plasman
57. EAD je:
1. Skracenica od Exposure at Default
2. Faktore rizika koji odredjuje kapitalni zahtev za konkretan kreditni
plasman
58. M je:
1. Skracenica od Maturity
2. Faktore rizika koji odredjuje kapitalni zahtev za konkretan kreditni
plasman
59. PL je:
1. Skracenica od Performing Loans
2. Deo kreditnog portfolija banke
60. Pristup baznog indikatora je:
1. Jednostavan pristup merenja izlozenosti kreditnom riziku
2. Pretpostavlja koeficijent alfa koji ima vrednost 15%
61. Standardizovani pristup je:
1. Kompleksnija varijanta pristupa baznog indikatora
2. Pretpostavlja koeficijent beta kojima ima razlicite vrednosti za 8
linija poslovanja: 8%; 15%; 18%.