SIMULACIÓN MONTECARLO

Docente: Mario Iván Espinoza García.

Estudiante: Alvaro Mauricio Romero Diaz.

Fecha de entrega: 06/10/08

2008

Estadística
Ciencia matemática que se
refiere a la colección, estudio
e interpretación de los datos
obtenidos en un estudio.
Herramienta bastante
útil para la toma de
decisiones
Probabilidad
Posibilidad de que se produzca
un suceso o aparezca un valor
entre el conjunto de casos o
situaciones consideradas.
Clasicamente se define como el
cociente de casos favorables entre
los casos posibles.
Muestreo aleatorio
Técnica de muestro utilizada
comúnmente por la cual las
unidades que componen la
muestra son seleccionadas de
tal manera que todas las
combinaciones de unidades
tiene la misma chance de ser
elegidas como muestra
Pseudo aleatorio
Con causa, pero aparentemente
impredecible, o impredecible en
la práctica debido a la propagación
de errores iniciales propia de un
sistema caótico, pero predecible en
forma de propabilidad
Simulación estadística o
Simulación continua
Monte Carlo
Los estados del sistema
Está basada en el cambian continuamente
muestro sistemático su valor, estas simulaciones
de variables aleatorias se modelan generalmente
con ecuaciones diferenciales
SIMULACIÓN
Definición(es) Pasos para una simulación:
Imitar el comportamiento Preparar un modelo de
de un sistema a través de proyección de los resultados
la manipulación de un modelo
que representa la realidad
Determinar las distribuciones de
probabilidad de las variables que
Este modelo puede se van a simular
sujetarse a manipulaciones
que serían imposibles de
realizar, demasiado costosas
Establecer las correlaciones
o imprácticas.
entre variables
Modelo de simulación Calcular el número de simulaciones
por realizar con base en estimaciones
de error aceptable y confiabilidad
Conjunto de hipótesis acerca
Preparar un modelo de
del funcionamiento del sistema
proyección de los resultados
expresado como relaciones
matemáticas y/o lógicas entre
los elementos del sistema
Correr las simulaciones
Analizar estadísticamente
Proceso de simulación
los resultados
* Varianza
Ejecución del modelo a través
* Valor esperado
del tiempo en un ordenador para
* Probabilidades
generar muestras representativas
* Gráficas
del comportamiento
...etc.
Cada corrida es un escenario posible
y consistente, basado en los supuestos
establecidos en el modelo, todos los
resultados deben ser guardados
Complejidad
En física la complejidad es el
conjunto de propiedades que
exhiben los sistemas complejos,
algunas veces, complejidad es
la cantidad de información de
un sistema
Métodos de simulación
Simulación por eventos Simulación por autómatas
discretos celulares
Se define el modelo cuyo Se aplica a casos complejos
comportamiento varía en en los que se divide al
instantes del tiempo dados comportamiento del sistema
en subsisteas más pequeños
denominados células
 Simulación Montecarlo

Método numérico que Técnica cuantitativa que

Técnica que combina
permite resolver problemas hace uso de la estadística
conceptos estadísticos
matemáticos mediante la para imitar mediante
(muestro aleatorio) con
simulación de variables modelos matemáticos
la capacidad que tienen
aleatorias el comportamiento aleatorio
los ordenadores de
de sistemas reales no dinámicos
automatizar cálculos

Da solución a una gran

variedad de problemas
haciendo experimentos
con muestreos estadísticos
en una computadora

Aplicable a cualquier
Problema estocástico tipo de problema, ya sea Problema determinístico
estocástico o determinístico

Pueden describirse con No pueden describirse con

una relación matemática una relación matemática
explícita explícita

Si un experimento que El objeto de la investigación

Si un experimento no puede
produce ciertos datos es el objeto en sí mismo,
diseñarse de modo que
específicos de interés un suceso aleatorio o
produzca resultados idénticos,
puede repetirse muchas pseudo-aleatorio se
cada observación del fenómeno
veces con idénticos usa para estudiar el
es única
resultados modelo.

Generalmente se usa el método

o simulación Montecarlo para:

Simular operaciones complicadas

y complejas que tienen muchos
factores aleatorios que accionan
recíprocamente

Comprobar la aplicabilidad de
métodos analíticos más simples
y aclarar las condiciones de su
aplicación

La simulación Montecarlo
es una herramienta que,
junto con el análisis de
sensibilidad, permite tomar
mejores deciciones

BIBLIOGRAFÍA

Internet
2008 http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/Decisiones/curso/simulacionppt.pdf
http://www.abcbolsa.com/las_simulaciones_de_montecarlo.htm
http://www.fceco.uner.edu.ar/extinv/publicdocent/sarangur/pdf/metodomontecarlo.pdf
http://74.125.95.104/search?q=cache:QwGByiw1x0gJ:mural.uv.es/juanama/astronomia/montecarlo.htm+Metodo+Simulacion+Montecarlo&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=bo&lr=lang_es
http://www.inp.sagarpa.gob.mx/Publicaciones/Ciencia%20pesquera/ciencia%2014/evlin.pdf