Содержание:
Предисловие к новой редакции книги 1 Masterforex-V Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс,
Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам)
Раздел 1 - Заблуждения рынка форекс / forex (типичные ошибки 97% проигравшихся трейдеров: что и как необходимо изменить
на пути к успеху на форексе)
Глава 1
1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе. Новая редакция главы !!
Глава 2
2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке форекс. Влияние экономических показателей на
обменный курс валюты. Новая редакция главы !!
Глава 3
Заблуждение 3. Что такое рынок форекс и кто даёт трейдерам всего мира одинаковые котировки валют с разницей в доли секунд.
Новая редакция главы !!
Глава 4
Какие преимущества в торговле трейдеру дает концепция Masterforex-V об управляемом рынке форекс. Новая редакция главы !!
Глава 5
Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров... путь к проигрышу депозита. Новая редакция главы !!
Глава 6
Заблуждение 5. Курсы обучения forex при Дилинговых Центрах - цели и скрытые алгоритмы различных форм "обучения форексу"
Новая редакция главы !!
Глава 7
Очередная ложь курсов по Форексу: время работы мировых финансовых рынков и последствия этого обмана для трейдеров.
Глава 8
Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учетом...
будущих изменений рынка. Новая глава !!
Глава 9
Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V. Новая глава !!
Глава 10
Классификации трендов Masterforex-V для реальной торговли на рынке форекс.
Глава 11
Особенности торговли на форексе внутри дня.
Глава 12
Уровни сопротивления и поддержки в ТС Мастерфорекс.
Глава 13
Скользящие средние – основной индикатор форекса.
Глава 14
Волны Эллиота: методика для трейдера как их найти и использовать.
Глава 15
Торговая система Билла Вильямса.
1
Глава 16
Работа на новостях. Особенности работы трейдера в пятницу на американской бирже.
Глава 17
Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу.
Глава 18
Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая "подушка безопастности" вместо него.
Раздел 3 - Психология трейдинга - 2-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex
Глава 19
Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу и пути их решения. Или почему у психиатров работа на форексе
получается лучше, чем у профессиональных экономистов.
Раздел 4 - Манименеджмент - 3-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex
Глава 20
Манименеджмент или управление капиталом на рынке форекс / forex
Раздел 5 - Брокеры, Дилинговые Центры - 4-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex
Глава 21
Как проверить надежность ДЦ, с которым вы собрались работать.
Глава 22
Инвестиционные фонды форекса: новые критерии разоблачения мошенничества и поиска гарантий вложения инвестиций. Новая
редакция главы !!
Глава 23
Биржа труда для трейдеров... или лохотрон для инвесторов на примере Дилингового Центра форекса Телетрейд / Teletrade
Глава 24
Наиболее полезные для трейдера сайты новостей и форумов в Интернете.
Глава 25
О прогнозах на форексе. Или как научиться самостоятельно их составлять, а не платить за это деньги другим.
Глава 26
Сомнительная литература, которая может принести трейдеру форекса вред. Книга Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства"
Раздел 7 - Инвестиции - 5-я составляющая успеха или неудач трейдера форекс / forex
Глава 27
Скрытые алгоритмы мировых кризисов и инвестирования Masterforex-V. Новая глава!!
Глава 28
Раздел 8 - Обучение трейдеров работе на рынке форекс / forex в Академии трейдинга Masterforex-V.
Глава 29
Обучение трейдеров работе на рынке форекс / forex в Академии трейдинга Masterforex-V.
Приложение 1
Зачем откровенно раскрываются секреты форекса в книге? Или ответы Masterforex-V на часто задаваемые вопросы.
Приложение 2
Кто и за что критикует ТС Masterforex? Почему вы абсолютно спокойно относитесь к потоку грязи по отношению к вам на различных
форумах ДЦ?.
Приложение 3
Оценка читателями содержания книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера" и "Практического пособия по
открытию и закрытию сделок".
2
Глава 1
1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе.
Никто из классиков трейдинга не посвятил этому вопросу сколько нибудь достойное место, не объяснив парадокс, вытекающий из их книг.
* Все авторы убеждают как можно заработать на форексе деньги, используя их "секретные" элементы технического анализа и манименеджмента ...
непоясняя откуда берется заработок трейдера
* М иллионы трейдеров в мире... учатся по этим "секретным" методикам, используя их в торговле.
Что в итоге?
* техника анализа рынка ежегодно развивается и усложняется, но... количество постоянно проигрывающихся трейдеров в мире как было 97%-99%,
так и осталось
* откровенные "кухни" Дилинговые Центры... уже сами предлагают начинающим трейдерам изучить "секреты" торговли классиков трейдинга - книги
Мерфи , Билла Вильямса, Элдера , Швагера , Демарка , Пректера , Нили , Динаполи , Ларри Вильямса, Сперандео , Возного , Наймана и многих др. и
после изучения обязательно открыть у них реальный торговый счет
* трейдеры изучают и применяют эти "секреты" трейдинга ... строят трендовые каналы, чертят уровни сопротивления и поддержки, натягивают
сетки Фибоначчи, смотрят на пересечения скользящих средних и показатели MACD и стохастика ... и оставляют в Дилинговых Центрах и у брокеров
свои проигранные депозиты.
* Проигравшие трейдеры снова изучают новые книги и новые "секреты" торговли на форексе ... и снова проигрываются.
Вас ничто не смущает? Более 2-х случайностей вместе - закономерность.
* 97% результат, в статистике как науке, - это "объективная взаимосвязь между переменными, которые затем можно применить к новым
совокупностям данных".
* в скрытых алгоритмам 97% закономерности и постараемся разобраться в этой главе, показав, что алгоритм успеха противоположных 3%
участников рынка - это противоположная логика пути, как на форексе , так и в жизни Какие вопросы не задают себе 97% неудачников трейдеров
* с каких пор "секрет", известный миллионам, остается секретом?
* в какой еще сфере копирование метода (копируется форма без выхода на алгоритм) может приносить миллионные состояния?
* где вы видели букмекерские конторы и казино, которые бы издавали и распространяли книги о том, как это казино можно легко и свободно
обыгрывать каждый день? Тогда в чем логика ДЦ Альпари, издавшего и раз рекламировавшего книгу Дмитрия Возного или ДЦ Форекс Клуб,
издавшего книгу В.Тарана (о том "как баба Нюра опустила американский доллар") .
* п очему, потратив многие годы на обучение в ВУЗах и работе по прежней специальности, большинство людей не попадает в 3% лучших
профессионалов в мире (а после 3-х недельных или 3-х месячных курсов по обучению форексу и чтения нескольких книг... здравомыслящий человек
надеется войти в число 3% лучших профессионалов по этой профессии)
* кто, зачем и почему его убеждает в этом?
По алгоритму МФ, чтобы добиться вершин профессионального успеха необходимо
* выйти на ноу-хау, вытекающих из реальных алгоритмов данного рынка, которые никто до вас открыть не сумел
* проанализировать алгоритмы как успеха, так и неудач тех кто шел по этому пути перед вами, извлекая уроки (а не копируя форму. Копия всегда
хуже оригинала).
Рассмотрим подробно то о чем часть классиков не захотела писать, вторая часть из них (если судить по их "открытиям") сами не поняли этих
алгоритмов
Суть 1-го заблуждения 97% трейдеров в мире
* рынок форекса - это не баланс спроса и предложения валют в мире как думают 97% трейдеров и даже не технический и волновой анализ
движения валютных пар.
* Форекс , по определению Masterforex-V в первую очередь - это рынок хищников и их жертв, через призму которого и дается фундаментальный,
технический и волновой анализ рынка форекс (чем сильнее обман "развод толпы" - тем сильнее движение по одному из 2-3-х абсолютно
правильных вариантов технического и волнового анализа трейдинга , которые вы должны видеть в режиме он-лайн )
* мечтая стать хищником (Аллигатором) новичок трейдер форекса нужен большинству брокеров и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллиардная
реклама форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффеттов и Соросов, а поиска новых жертв,
которые проиграют свои счета именно у этих брокеров или ДЦ.
* можно ли из жертвы стать хищником - профессионалом на форексе ? Что дает данное знание для получения профита трейдеру форекса ? Об этом
пойдет речь в этой главе.
1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе. Алгоритм Masterforex-V "хищников" и "жертв" биржи, личности и
"толпы"
Общие законы природы и общества
1. же ртв вс егда больше чем хищников
2. хищник должен знать поведение жертвы. Жертва далека от изучения алгоритма поведения себя (как жертвы), так и хищников вокруг нее
3. логика поведения жертвы и хищника не могут быть одинаковыми
4. поняв алгоритм поведения жертвы, вы из жертвы можете превриться в хищника (личность) - "выдавливаете из себя по капле раба" (Чехов).
5. эта наука никогда не будет преподаваться ни в одном государственном ВУЗе (государству нужны жертвы, т .к. места хищников во главе
государства никогда не бывают свободными). Поэтому такую науку преподает лишь сама жизнь.
6. биржа - идеальная модель взаимоотношений "жертв" (дилетантов) и "хищников" (профи), через понимание которой можно по иному увидеть
форекс , себя и окружающий вас мир
1. отношение к себе и другим надежда и вера в других - черта жертвы (суть - подсознательно найти виноватого, с 1-х шагов не веря в победу)
а) в обществе - вера в доброго царя, Президента, мэра, директора... который займет пост и жизнь станет лучше (мне лично искренне жаль
миллионов пенсионеров, осознавших, что отдав здоровье и жизнь государству, они этому государству уже не нужны, жизнь прожита и изменить ее
невозможно. Но их главная ошибка была не в голосовании на предыдущих выборах... а в том, что они с молодости не поняли алгоритм и цели
политиков и себя)
б) на форексе "подсознательной жертве"
* важно мнение "великих" аналитиков (будет расти доллар или уже не будет), вместо выхода на алгоритм движения американского доллара и
комментирующего это движение аналитика .
* о жидание "объективного", как чего то неотвратимого, но понятного каждому дилетанту - например, новостей (значительно лучше/хуже прогноза),
* узнать открыл ли сделку товарищ (жертве легче и проще быть с толпой, осущая себя ее частью, в которой ей не надо брать ответственности на
себя... даже в несчастье) .
* к упить индикатор за огромные средства... в надежде на чудо... вместо понимания ЧТО и КОГДА показывает этот советник (при проигрыше,
человек будет винить... индикатор и его продавцов, не себя же)
Увы, это путь в тупик, как в жизни, так и на форексе .
3
* расчет и вера прежде всего в себя - черта характера хищника.
* Коллектив (команда, стая) для хищника - не толпа, а осознанное понимание преимуществ коллективной охоты перед индивидуальной с четким
распределением ролей в этой команде. На этом принципе и построена интернет Академия Masterforex-V с четким распределением ролей между
несколькими сотнями членов команды, которые подводят под определенный алгоритм огромный поток информации и расчетов, которые один
человек ежедневно физически выполнять просто не в силах
при анализе собственных ошибок (личный анализ для себя)
* жертва всегда винит обстоятельства (новости, "развод на новостях"... правительство, общественный строй и т.д.)
* хищник только себя (не предусмотрел и не просчитал вариант), как следствие - излек уроки
* Пример 1 - термин "уроки" один из любимых выражений В.И.Ленина - уроки... 1905г, Октября 1917, внутри партийных дискуссий, вооруженного
восстания, военного коммунизма и т.д.)
* Пример 2. См. книгу К. Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры http://dma.masterforex-v.org/. При одинаковом обучении
меньшая часть единственной группы "черепах" добилась вершин трейдинга , а вторая половина навсегда ушла с биржи
* Интересна логика поведения неудачников. Вместо выхода на алгоритм успеха своих товарищей для извлечения уроков для себя и выхода на
вершину богатства и славы, они ушли с биржи, обвинив в своих неудачах не себя, а... того, кто всех их учил - Ричарда Денниса в том, что он одних
учил лучше и больше других
* Пример 3. Сравнение обучения в Академии и легендарных "черепах" см. отдельную ветку форума Академии http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=10230
* страх перед обстоятельствами - черта жертвы
* чувство самосохранения - черта характера хищника, хищник знает точку разворота в которой его самого из хищника могут сделать жертвой (на
форексе стоп / локк )
* фантазии, иллюзии и мечты - черта жертвы (Для трейдера - вера, что тренд не может пойти еще дальше... он скоро развернется... свопы
положительные, авось вытянет)
* реализм, здоровый цинизм, труд и целеустремленность - черта характера хищника и профи, понимающего, что все зависит только от него самого,
а то, что вокруг может лишь способствовать или мешать достижению его целей .
грань между уверенностью и самоуверенностью
* самоуверенность - черта жертвы ( свойствена тем, кому не понятны алгоритмы происходящих успехов и неудач из за чего возникают 2 крайности -
самоуверенность от случайных успехов и страх перед необъяснимой чередой неудач)
* увереность в себе - черта характера хищника .
* т рейдер должен понимать, что главный хищник на бирже НЕ он
* главный хищник тот кто двигает синхронны ВСЕ котировки валют в мире (абстрактный "рынок" или КЦ или банки ММ или ... не важно) -
согласитесь, в руках этого главного "хищника" почти вершина финансовой и экономической власти в мире .
* у спех трейдера - понять замысел главного хищника ("рынка") и идти вслед за ним, просчитывая его шаги (что и делаем в Академии ЕЖЕДНЕВНО).
Если не понятен замысел Организатора игры - вне рынка. Хищнику необходимо уметь ждать .
* о тсюда роль стопа / локка (грань за которой начинающий хищник может сам превратиться в жертву)
* Жертва не делит мир на хищников и жертв и никогда не думает о себе как о жертве
* Хищник - не может не осозновать деление мира на хищников и своих жертв, четко понимая по отношению к кому и когда он жертва и хищник. Его
успех - это понимание алгоритма поведения и тех и других в конкретном место в конкретное время (отсюда известная фраза Уоренна Баффета :"
Если вы не знаете кто сейчас проигрывает на бирже, значит проигрываете вы"). Великий хищник дал подсказку для понимания сути "рынка"
Выводы Masterforex-V
* Технический и волновой анализ - лишь малая составляющая часть успеха трейдера форекса
* И змените себя, если хотите, чтобы изменился мир вокруг вас и вы в этом мире
* Чтобы осознанно и верно изменить что либо (свою торговлю на форексе и т.д.) необходимо выйти на алгоритм осознанного понимания
функционирования СИСТЕМЫ, ее законов, правил, сильных и слабых сторон
* Успех по МФ - это осознанное видение слабых сторон противника и концентрация удара по этим слабостям (от тактики военного искусства и
маркетинга до трейдинга форекса )
* Любой иной путь - это протоптанная дорога по которой идет толпа, которая хищникам всегда необходима лишь в качестве жертвы
* статистика 97% проигравшихся говорит о том, что "протоптанная дорога" этих жертв - не случайна (хотя каждая жертва по отдельности выбирала
эту дорогу самостоятельно и шла по ней в тупик так же сама)
Более подробно об алгоритме хищников и жертв - см. ветку Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=10154, где вы можете оставить свое мнение на этот счет
1. биржа ничего не производит и не может иметь никакой иной прибыли... кроме проигрыша большинства трейдеров
* Баснословные заработки 3% трейдеров = проигрышу 97% трейдеров в мире (за минусом брокерских комиссионных и др. издержек).
* Трейдеры форекса имеют преимущество перед трейдерами иных биржевым рынком (акций, индексов и т.д.), т.к. к их прибыли прибавляются
помимо проигранных депозитов неудачников еще и потери на обменных курсах банков, инвестфондов и всего населения в мире, обмениющих евро
на американские доллары, рубли и обратно... как правило, на самом пике их роста и развороте
2. на бирже (еще отчетливее, чем в жизни) трейдеров можно условно разделить на "хищников" и "жертв"
* биржа - это слепок и продукт общества, у которой не может быть иных законов, чем законов общества, порождающих биржевую игру
* истинные алгоритмы и законы общества на бирже проявляются честнее и отчетливее потому, что на бирже нет "добавочной стоимости" и ее
перераспределения через государственные льготы и субсидии, которые в жизни сглаживают разницу между жертвами и их хищниками .
* п олучается парадокс, биржа честнее самого демократически защищенного государства - вместо лести и лжи... через биржевую торговлю вы
всегда о себе узнаете реальную правду - хищник вы... или неудачник и жертва (в государстве "жертва" может довольствоваться положением
"среднего класса" и даже гордиться им. На бирже - четкий водораздел, определяемый рынком - достигнешь ты вершин или останешься внизу
пирамиды успеха вместе с толпой
Общие черты истории государства и биржи
* реальная история любого государства - это наука искусства обмана руководителями своих граждан. Цель любого политика - власть, открывающая
дорогу к распределению финансовых потоков, значит личному благосостоянию и могуществу его семьи, клана, партии
* в странах бывшего СССР - при казнокрадстве в 30%-70% (по данным независимых экспертов и Счетных палат) - увеличение разрыва между
бедными и богатыми, так и экономические провалы власти закономерны (попробуйте разворовывать в любом предприятии 70% дохода и
посмотрите, что должно получиться в итоге) .
* в странах Запада безусловно нет подобных вопиющих фактов коррупции, отмывания государственных средств и воровства, в т.ч. из за условий
жесткой конкуренции СМИ, принадлежащих противоборствующим партиям. Но, суть государства и политиков та же, значит и целей политиков,
рвущихся к власти (Или вы верите, что их политики выбрасывают миллиарды долларов на избирательные кампании ради благородных целей
помощи стране и каждому из граждан в отдельности? С каких пор благородство нужно делать лишь получив доступ ко власти под фотовспышки
журналистов публично? А миллиарды долларов тратить на рекламный пиар вместо благотворительной помощи тем же нуждающимся? Тогда зачем
им власть?)
* Но... причины экономических неудач президенты и премьеры любой страны никогда публично не списывают на свою безграмотность и коррупцию,
4
постоянно находя "объективные причины" - внешних и внутренних врагов, оппозицию, нерадивых исполнителей, объясняя безусловно временный
характер переживаемых трудностей и счастливое и прекрасное будущее своих избирателей .
* ж ертва - верит во все, что ей хочется верить, мечтая о том, что когда нибудь наступит лучшее время, благодаря реформам, проводимым этой
властью... или когда на смену этому президенту придет иной президент... или верит в оппозицию (которая так хороша... пока сама не стала
властью), не понимая сути, что для любого нового хищника он как был, так и останется жертвой
* хищник прекрасно понимает, что для более крупного хищника - он всегда только жертва, в том числе, что любому президенту (губернатору, мэру
и т.д.) он, как и весь народ нужен в качестве "избирателя" и "налогоплательщика" и во власть люди идут не для того, чтобы стать "слугами "с воих
избирателей или народа
* понимая этот алгоритм, хищник строит свою игру в которой первичны его интересы - бизнес, карьера, дети, семья, друзья, четко понимая, что не
стоит лезть в чужие игры более крупных хищников между собой и думать необходимо о своих интересах и своем пути в жизни, четко понимая
алгоритм политика и толпы .
п одтверждение 1-го закона форекса как рынка хищников и их жертв
* заключено в классической фразе "рынок всегда прав", о первичной сути которой почему то мало кто задумывался и анализировал как ее
алгоритм, так и последствия и рекомендации, вытекающие из этого выражения
* эту суть легче понять через армейский жаргонный алгоритм "командир всегда прав, когда он не прав см. пункт 1-й" (командир любого
подразделения - хищник перед подчиненными и одновременно потенциальная и бесправная жертва перед вышестоящим начальством)
1-е практическая рекомендация из 1-го закона рынка форекс
1. обязательное использование стопов / локков
2. алгоритм расположения стопов / локков - как ренген высветит вашу торговую систему
3. если вы не знаете где располагать стопы / локки - прекратите торговать, т.к. вы не видете грань
* между продолжением текущего тренда и его сменой на четко ОБОЗНАЧЕННОМ рынком таймфреме
* грань, за которой вас превратят в жертву, профессионально и абсолютно незаметно для вас.
1. Осознайте этой 1-й закон биржи (общества и государства) деления мира на хищников и жертв перед изучением технического анализа в
последующих главах книги
2. Этот 1-й закон биржи МФ является алгоритмом мышления 3% хищников в мире, чья логика абсолютна не похожа на логику мышления остальных
97% трейдеров в мире (в Академии МФ за 4 года обучалось и продолжает обучение несколько тыс. человек. Поверьте на слово
* все неудачники (независимо от возраста, образования и национальности) похожи друг на друга как близнецы братья в "толпе"
* все успешные - индивидуальны по своему и имеют общие между собой черты, совершенно противоположные основной массе людей
Кто вы - потенциальная жертва форекса или все-таки будущий хищник?
* Ваши будущие проигрыши и победы формируются до того как вы откроете и закроете первую сделку
* П рочтите заново, что написано выше в этой главе.
* Если каждая клетка вашего организма сформирована как "жертвы" и вы во всем будете мыслить как "толпа" вокруг вас (соседи, бабушки на
лавочке или в очереди в магазине, политологи и политики по телевидению (между собой политики говорят совсем не то, что по телевидению), у вас
нет ни малейшего шанса добиться успеха как на форексе , так и в жизни и войти в число 3% лучших профессионалов в мире по данной
специальности .
* п одумайте над глубинным смыслом фразы А.Чехова о необходимости "по капле выдавливать раба из себя". Раб - классическая "жертва". В чем и
зачем нужно интелегенту Чехову сравнивать себя с рабом, расчленяя явление на алгоритм и по капле осознанно выдавливая раба из себя
* Успех в любом деле - это поиск алгоритма происходящего, в результате которого можно и нужно идти вслед за трендом (в жизни, трейдинге , на
бирже) по скрытому от "толпы жертв" алгоритму движения
3. никогда в жизни и на форексе не идите вместе с "толпой"
* толпа - всегда жертвы (хищники - ваши политики, олигархи, руководители банков, бирж, корпораций и т.д.)
* пока вы не увидите алгоритма обмана / "развода толпы" со стороны хищников (или по Баффету - кто в текущей ситуации "жертва") не делайте
ничего, иначе вы проиграетесь
Пример / тест 1 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника" в вопросе инвестиций и личных сбережений в долларах, евро или
национальной валюте?
* жертва делает то, что внушает ей политики и подконтрольные им СМИ .
* е сли телевидение показывает как заработали в 2007г по 50%-200% вкладчики ПИФов ... народ несет деньги в ПИФы и в 2008г теряет от 50% до
100% своих сбережений
5
* Политикам выгодно, чтобы граждане хранили сбережения в национальной валюте в банках собственного государства (политики всегда говорят
лишь часть правды... хранить сбережения в национальной валюте действительно выгоднее для отдельных участков развития экономики государства.
Найдите алгоритм и только тогда положите сбережения на банковский депозит). Подсказка МФ - не вздумайте хранить сбережения в национальной
валюте во время кризиса в национальных банках .
* в какой валюте хранить большую часть сбережений - в долларе или евро? Если весь мир в начале 2008г был уверен в "крахе экономики США",
американский доллар падал несколько лет подряд, весь мир (в том числе из за зомбирования в СМИ) относил и относил свои доллары, чтобы
обменять их на евро по курсу 1.55-1.6 (банки скупали американские доллары по всему миру).
* Вопрос: кто должен был стать жертвой - население всего мира или мировая банковская система и ведущие банки мира?
Если ответ очевиден
* ищете алгоритм, при котором банки начинают синхронно обратный процесс во всех уголках мира. Какое информационное зомбирование должно
предшествовать этому повороту .
* в ерьте не словам ваших политиков, а только делам (когда Нацбанки России, Китая и др. ведущих стран мира начнут менять пропорцию доллара и
евро в своих золотовалютных резервах - пропорцию евро и доллара своих сбережений нужно будет изменить и вам)
Примечание: изучением алгоритмов ДОЛГОсрочных трендов (от нескольких лет и более) занимается кафедра инвестиций Академии Masterforex-V
Пример / тест 2 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника" Когда после окончания курсов при Дилинговых Центрах, преподаватель
приглашает на доверительную беседу выпускника и доверительным голосом рассказывает о его выдающихся способностях (вплоть до сравнения
ученика с Соросом) и рекомендует никогда не бросать форекс и обязательно попробовать свои силы на реальном торговом счету
* жертва верит... ей приятно чуткость, внимание, сравнение с Соросом, вера преподавателя в его способности
* хищник анализирует, никогда и ничто не воспринимая на веру
* в чем интерес преподавателя, который сам способен лишь повторять тезисы Сороса, Вильямса и др., вместо выхода на их анализ, ошибки и
неразрешенные проблемы
* почему преподаватель вслед за ним пригласил для доверительной беседы 2-го выпускника... затем 3-го. Поинтересуется у одногруппника о чем шла
беседа. Ах, о Соросе...
* задумается, хватит ли денег у этого ДЦ рассчитаться даже с 4-мя-5-ю Соросами?
* и выход будет искать не в том, чтобы отнести деньги в конкурирующее ДЦ... а в том, чтобы понять, почему он - новичок форекса такой
желательный клиент для этого ДЦ или банка
Пример / тест 3 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника", когда ему на е-маил приходит спамовская реклама о баснословных
прибылях
например,
* финансовый отчет ПИФа о выплате 200% годовых за 2007г с печатью банка (аудиторской фирмы), подтверждающих доходную часть ПИФа и
многочисленные интервью вкладчиков с восторгом подтверждающие, что прибыль они получили
* стейтмент успешного трейдера , заработавшего за предыдущий месяц 800-1000 пунктов с предложением пройти у него обучение
* инвесторский пароль иного успешного трейдера , заработавшего 2000% годовых и предлагающий инвесторам вложить деньги
жертва пиара верит
* ей достаточно фактов (этих или дополнительных, которые мошенники держат в запасе, прекрасно ориентируясь в психологии жертв)
* жертва подсчитывает прибыль (1 тыс долларов при 2000% годовых, превращается в 800 тыс дол через 3 года)
* здравый смысл жертвы подсказывает, что считать геометрическую прогрессию далее чем на 2-3 года не стоит, возможно инвестицию и прибыль
нужно будет вывести не позднее чем через 1-1.5 года
Вопрос: сколько заработает "жертва" и через какое время ей все станет понятно и ясно?
6
хищник анализирует
а) анализ ситуации
* зачем успешному трейдеру , заработавшему лично несколько сот тысяч за предыдущий год при 2000% годовых доходности, брать по 5-10 тыс
инвестиций от многочисленных вкладчиков, вести бухгалерию и многочисленную переписку
* может ли Дилинговый центр, имея допуск к серверу и програмному обеспечению, создать "левый" торговый счет именно для привлечения
инвесторов (подсказка МФ - может) .
* б удет ли нести ответственность ДЦ, если их "успешный трейдер " собирет сотни миллионов долларов инвесторов и проиграет в этом ДЦ (подсказка
МФ - ответственности ДЦ нести не будет)
б) анализ торговой системы
* проанализируйте сделки "успешного трейдера "
* выйдете на алгоритм (поверьте, большая половина "успешных" трейдеров из стейтментов , которые высылали мне инвесторы... окажется
мошенниками. Большая часть победителей конкурсов при ДЦ с крупными денежными призами - подставными фигурами)
* если вы видете алгоритм - применяйте его в собственной торговле (нельзя доверять ни деньги, ни любимых женщин в чужие руки, насколько
надеждыми эти руки вам не казались)
Поняв эту философию Masterforex-V ,
* жизнь через скрытый алгоритм откроется всегда такой какой она есть для хищников, а не жертв
ордера "жертв" Оанды как один из элементов синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V
Ордера "жертв" трейдеров Оанды для анализа "хищников"
* обратите внимание, где "толпа" трейдеров выставляет бай лимиты на медвежьем тренде или селл лимиты на восходящем тренде (на одних и тех же
уровнях)
* напоминаю, поведение "жертв" всегда прогнозируемо (каждый трейдер индивидуальность... но уровень мышления у всех "жертв" одинаковый... как
7
у "толпы", которой легко и свободно можно дистанционно управлять)
* управляемый "рынок" форекса всегда учитывает эти уровни при движении котировок
* соответственно в интернет Академии Masterforex-V делаются и эти расчеты в рамках синтеза бинарных закономерностей МФ (автор индикатора
ведет отдельную ветку)
* пробитие этих уровней = сильный сигнал по ТС МФ, т.к. ордера "жертв" нужно довести до стопов
8
* если бы форекс был бы НЕуправляемым рынком (например, межбанковским рынком по обмену валют, как его хотят представить все аналитики),
ордера "жертв" (большую часть которых никто не выводит на "рынок") никому и никогда не была бы интересна
Пример 4-5.08.2008г
Пробитие крупных бай лимитов "жертв Оанды " на 1.9600 и 1.9500 (см. верхний рис. расчетов) мощный медвежий тренд
Изложенные выше принципы и стали основой нового технического анализа трейдинга Masterforex-V .
Суть и отличие от старого классического технического анализа трейдинга - в переходе
* от чартизма, когда любое движение непредсказуемо в он-лайн ... но логично и правильно на истории (подробности чартизма Мерфи , Элдера ,
Швагера , Луки, Б.Вильямса, Хартли, Сперандео , Наймана , Пректера , Фишера и др ). Подробности чартизма
http://masterforex-v.org/002_303.htm
* к реальному определению роли каждого движения от м 1 до д1, w1, MN и их синтезу в режиме он-лайн через алгоритмы МФ
В последующих главах книги 1, 2, 3 Masterforex-V мы будем идти шаг за шагом иным путем, чем большинство классиков форекса ,
* выводя скрытый алгоритм, который позволит видеть происходящее на рынке форекс ... порой абсолютно пароксально и противоположно
традиционным возрениям классиков трейдинга
* от нового алгоритма технического анализа Masterforex-V идут практические рекомендации для торговли на форексе с исправлением сотен ошибок
классиков трейдинга , как следствие - более сотни мировых открытий МФ в области трейдинга
9
* Курсы по обучению форексу - цели и скрытые алгоритмы обучения и закономерность 99.9% проигрыша новичков после их окончания
* Место и роль торговой системы для успешной и прибыльной работы на форексе - как новичку за 5 минут отличить рабочую торговую систему от
мошеннической
* Брокеры и Дилинговые Центры - новые критерии трейдеров выбора брокера
* Соотношение бинарных элементов и нечеткой логики ( fuzzy logic ) на рынке форекс и в ТС Masterforex-V .. Синтез бинарных закономерностей новых
иструментов МФ и классического анализа трейдинга
* "3 экрана Элдера " и "8-ми экранная" классификация трендов Masterforex-V : что точнее и проще?
* "Подушка безопастности ": Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров . Какая "подушка безопастности " вместо него.
* Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу : классика и новые алгоритмы Masterforex-V их решения
* Сайты о форексе - полезное, бесполезное и вредное для трейдеров форекса : алгоритмы, закономерности, отличительные особенности
Следующая глава книги 2-е заблуждение 97% трейдеров мира. Кто даёт трейдерам всего мира котировки валют рынка форекса . Организатор игры
форекс - алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности котировок на форексе как предпосылка успешной торговли
* К огда понятно необходимость роли алгоритма для хищника форекса
* Рассмотрим вопрос КТО дает котировки на рынке форекс
* Выведем алгоритмы сильных и слабых сторон синхронности котировок на форексе (недостатки - продолжение и неотъемлемая часть достоинств,
когда понимаешь их алгоритм)
* Определим преимущества в торговли трейдера там... где никто из классиков трейдинга их никогда не искал.
* Объясним, как эти преимущества торговли трейдера ежедневно используются при обучении в интернет Академии Masterforex-V
Глава 2
2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке
форекс или ЧТО заставляет валюту расти или падать.
Суть заблуждения 97% трейдеров в мире
* движение котировок валют на рынке форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли не диктуется улучшением или
ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.
Masterforex-V о роли фундаментального анализа трейдинга на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах
* новости - лишь повод погонять валюты вверх/вниз
* если новости выходят лучше прогноза и предыдущего значения, вероятность роста валюты равна его падению .
* д вижение валют на новостях является отработкой волн и подволн технического и волнового анализа форекса , заложенного в настройках Главного
компьютера Организатора игры форекс
* понимая данный алгоритм Masterforex-V можно "идти за рынком", не обращая внимание на цифры новостей лучше / хуже прогноза, зная время
выхода новостей и алгоритм фигур продолжения / разворота тренда для каждого варианта.
Важность данного тезиса алгоритма МФ. Если работа трейдера - это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной
пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:
1. механизм формирования цены валютной пары на форексе
2. факторы, заставляющих далее расти или падать валютные пары
Цитата Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок - это то, что вы о нем думаете)
"Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то... между теми, кто хочет
получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка
абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.
Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того,
используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем
обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если
вышеописанный сценарий справедлив - а это так и есть - то мы можем придти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно
информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения".
10
определяет направление движения цен и таким образом время перемен
Цитата Томас Р. Демарк был более краток в книге "Технический анализ - новая наука":
"Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает
спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы".
Роль фундаментального анализа форекса ... или как экономическая теория способствует проигрышу трейдеров в биржевой игре
В классической литературе по форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в
сайт: для успешной работы на форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно, следите за следующими факторами,
отражающими состояние экономики данного государства:
* За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих
счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет
стоимость ее валюты);
* За фондовыми индексами - среднеарифметическим индикатором состояния и динамики рынка ценных бумаг в этой стран е( к примеру, рост индекса
Доу Джонса в США на 0.3% за день, означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день
подорожали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30, отражающий цену акций 30 ведущих
предприятий Германии);
* Величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и
соответственно, в укрепление ее национальной валюты;
* Уровнем инфляции (чем она выше - тем быстрее Нацбанк страны будет поднимать процентную ставку, из за этого индекс потребительских цен
является одним из ключевых показателей);
* Ростом денежной массы на внутреннем рынке (вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки);
* Динамикой производства и торговли ( индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного
пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.)
* За показателями статистики рынка труда (уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.)
* Социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров
предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия)
* Политической стабильностью в государстве и т.д.
Подробно о роли фундаментального анализа в классическом трейдинге - см. 1-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА FOREX http://masterforex-v.org/Sh001.htm
Выводы классического фундаментального анализа:
1. Развивается экономика - растет и обменный курс валюты.
2. Падают экономические показатели в стране - падает и курс национальной валюты.
Роль новостей лучше / хуже прогноза и предыдущего значения
Постоянным фактором порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов выступают важные экономические и политические
новости, выход которых вносит коррективы в оценки трейдеров и инвесторов экономики государства, значит и ее национальной валюты.
В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары
1. движутся в направление ожидаемого прогноза ("торговля на слухах"),
2. после публикации этих данных, происходит очередной импульс движения валютных пар:
* если опубликованные данные оказались лучше прогноза - курс валюты растет,
* выходят данные хуже прогноза - курс валюты соответственно падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.
Знакомы эти азбучничные истины базового курса обучения форексу ?
Согласны?
Что работая по этим канонам экономической науки, известным каждому новичку форекса можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же
тогда 97% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, зная эти прописные истины экономической науки?
В чем заблуждение этих "азбучных истин" фундаментального анализа трейдинга , приводящее к постоянному проигрышу трейдеров форекса :
* на бирже не может работать ни одна теория, которую считают верной 97% ее участников... т.к. эти 97% обязаны проиграться
* если 97% считают верным классический тезис о балансе спроса и предложения как факторе изменения курса валют... эта теория для трейдера
должна стать убыточной и не верной (или ее трактовка в виде котировок должна совершить такой путь, на котором 97% трейдеров обязаны
проиграться) .
* с оответственно, тезис Томас Р. Демарк "Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы" приобретает (согласно алгоритму МФ
хищников и жертв) совершенно обратное значение - "жертвы" всегда верят "основополагающим принципам" государства и экономики, особенно,
когда их придерживаются "все" (!) ведущие экономисты в мире, включая Демарка
* частичный ответ на эту проблему связи баланса спроса и предложения и "развода толпы", дал в виде красочной формы ( не алгоритма) А. Элдер ,
написавший, что котировки на форексе и фундаментальный анализ "привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете - фундамент
определяет. Но до "конечного счета" - что угодно может произойти" .
* в торую подсказку дал Билл Вильямс указав на закономерность отличия мышления опытного трейдера профи (3 уровень по его классификации
мастерства трейдера "Торговый хаос 2") от новичка
11
на истории почему и что было...
Чтобы была понятна ценность подобных "аналитиков" и "опытных трейдеров ", подумайте, почему в период мирового кризиса их массово увольняет
начальство... и в кого (барменов) переквалифицируются эти "опытные" сотрудники бирж, еще вчера объяснявшие всему миру как правильно и верно
читать котировки http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10801
Когда следующий раз вам встретится "экономически правильный" биржевой обзор аналитиков форекс без четких алгоритмов, расчетов и стопов ...
вспомните о барменах
Пример как отрабатывается фундаментальный анализ при "разводе" многочисленной толпы "жертв"
Рассмотрим алгоритм МФ красочной формы Элдера о связи фундаментального анализа и текущих котировок форекса "длиною в милю", на
протяжении которой "что угодно может произойти"
Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного
дня, а точнее нескольких часов на свободном и неуправляемом рынке? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно,
стремительно.
Что произошло в итоге - видно на графике м5 (вверху) и м30
* на новостях 1.05.2005г доллар сначала мощно упал (GBPUSD вырос) захватив бай стопы вверху
* затем сбил селл стопы внизу (под основанием дневной свечи)
12
Не менее интересен что было дальше
* синтез ТФ КРАТКОсрочного , СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов GBPUSD
13
Рис. н 4 и д1, w1 GBPUSD (на рис. обозначен день 1.04.2005г)
* фунт продолжил падать 4 дня и трижды пробивал новые минимумы за минимума. Пробивал и и поднимался во флет
* выход из флета на СРЕДНЕсрочном тренде н4... был вверх
* 3 недели фунт/доллар рос ("отрабатывая" ужасающие новости по экономике США) и пройдя всего 240 пунктов за 3 недели
* с точки зрения ДОЛГОсрочного тренда w1 GBPUSD все это восходящее движение... оказалось бычьей коррекцией, после которой полгода
американский доллар продолжал расти (GBPUSD падать), хотя данные по экономике США становились все хуже и хуже
14
Вы видите алгоритм?
Он есть... но совершенно не тот, который видет "толпа"
Теперь "развод толпы "жертв" оцените в режиме реального времени и определите точки, на которых вы открывали бы buy или sell
Что для вас являлось бы подтверждением?
* на рисунках - более десятка новых подсказок из синтеза бинарных закономерностей МФ
* почему в этой ситуации можно было открывать "короткие" сделки (короткие сделки по терминологии МФ - в отличие от классики - это не sell , а
пипсовка , сделки с обязательным закрытием на пике, т.к. стопы +1 обязательно сносятся при откате)
Если алгоритм не понятен - перестаньте работать на форексе
Подробно тактику работы на форексе внутри дня по КРАТКОсрочному тренду рассмотрим в отдельной главе.
Как объясняют подобные движения аналитики ( разумеется задним числом после окончания движения)?
Читаем и стараемся понять логику аналитиков
Цитата несмотря на выход данных значительно хуже прогноза и предыдущего значения, инвесторы (?) посчитали (??), что падение доллара было
отработано (?) предыдущим движением и учтено (??) рынком
* как валюта могла отработать 1.04.2005г, если всю европейскую сессию она просто стояла, флейтуя в очень узком ценовом коридоре .
* п очему перед выходом новостей никто из аналитиков не предупредил, что падение доллара уже "отработано"?
* если рынок отработал эти новости ДО их выхода, почему движение началось с падения доллара?
Цитата трейдеры (??) ожидали новостей еще хуже по экономике США, чем они вышли
* и насколько интересно ЕЩЕ хуже, если по мнению аналитиков Доу-Джонса , скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс , а получилось
+110 тыс. при прогнозе +225тыс, предыдущем значении +243тыс).
* И как эти экономисты считают трейдеров : по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря
всяким академическим изданиям, известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран.
Главное,
* вам должно быть абсолютно все равно, что пишут эти аналитики в обзорах Дилинговых Центров и брокерских компаний форекс
* вспомните о барменах... и здравомыслящему человеку все станет понятно
* ветка абсурдов ведущих аналитиков форекса см. на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
2. по алгоритму МФ "развод жертв" ("толпы трейдеров ") заключается в том, чем станет волна "отработки" вектора новостей
* импульсом (см. материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров )
* последней подволной импульса СТАРШЕГО ТФ
* коррекцией... с продолжением текущего тренда после отработки рынком "вышедших новостей"
3. самое сложное в данной ситуации - синтез ТФ ( КРАТКОсрочного , СРЕДНЕсрочного , ДОЛГОсрочного )
* КРАТКОсрочка (м1-30), СРЕДНЕсрочка (н1-8), ДОЛГОсрочка (д 1 , w1, MN) - оптимизация МФ "3-х экранов" Элдера
* соответственно отработка новостей может быть импульсом/коррекцией... множества вариантов 8 ТФ
Рис. коррекции и разворота старшего ТФ (волна В и С вверх) продолжения рис. Выше
15
Рис. 5-й подволны и разворота старшего ТФ
Рис. 3-й волны вниз (1-я в 3-й, 2-я в 3-й, 3-я в 3-й)
16
отработка новостей в качестве импульса
отработка новостей в качестве коррекции... с продолжением текущего тренда после отработки рынком "вышедших новостей"
17
18
2. реакция "рынка" на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом
* разворотом КРАТКОсрочки и коррекцией СРЕДНЕсрочки (как на примере 1.04.2005г, отработка волны коррекционной В и бычий тренд следующие 3
недели по отработке ужасающих новостей по экономике США)
* разворотом СРЕДНЕсрочки (пробития основания волны н4)
Пример 1.04.2005г (рассмотренный выше)
19
3. реакция "рынка" на новости = коррекция тренда... с продолжением текущего тренда после отработки рынком "вышедших новостей"
* Примеры см. в главе Глава 19, книги 2 МФ Правила работы трейдера на новостях торговой системы Masterforex-V http://masterforex-
v.org/002_019.htm
* в том числе пример повышения процентной ставки банком Англии 10.05.2007г. на 0.25%.
* GBPUSD, отработал коррекцию (50 п ) и рухнул далее вниз по текущему медвежьему СРЕДНЕсрочному тренду против всех догм и
"основополагающих принципов экономической науки" ( Демарк )
20
6. подсказки для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях - см. Уровень Академии Masterforex-V по фундаментальному
анализу (ФА) - перечень вопросов и материала, изучаемых в Академии (никем из специалистов ФА не изучаемых в мире, кроме Академии Masterforex-
V ) - см. 12 открытий МФ в области фундаментального анализа рынка
Когда вы выйдите на этот алгоритм МФ, аксиомы форекса откроются с совершенно иной стороны
* "рынок всегда прав" (разве он был не прав 1.04.2005г на рассмотренном выше примере? Если ответ "ДА", прочтите эту главу заново)
* не правы лишь те, кто торгует на реальном счету, не понимая ни этого рынка, ни его замысла, ни того, что они идут по протоптанной дороге
"жертв" к проигрышу своего депозита
Глава 3
Заблуждение 3. Что такое рынок форекс и кто даёт трейдерам всего мира одинаковые
котировки валют с разницей в доли секунд
Суть заблуждения - современные трейдеры ботают не на стихийном рынке форекс (как уверяют в своих книгах Билл Вильямс, Вик Сперандео ,
Александр Элдер , Томас Р. Демарк , Эрик Найман , Станислав Гребенщиков и др. http://masterforex-v.org/_001_002.htm ), а на хорошо
организованном и управляемом рынке forex о обмену валют во всем мире, который осуществляет Консорциум крупнейших мировых банков EBS и
крупнейшую брокерскую кампанию ICAP.
Форекс и любая биржевая игра как одна из форм игрового бизнеса... и мошенничества
Когда человек выбирает будущую профессию он всегда четко представляет нюансы
* "рынка" на котором он собирается работать всю жизнь (экономист, юрист, педагог, инженер, врач и т.д.)
* свое место на этом рынке с перспективами развития отрасли и своего профессионального роста в ней.
* алгоритм проблем, трудностей и достоинств данной профессии, опыта предшествующих поколений по решению данных проблем
Единственный рынок труда в мире о котором пишутся лишь загадками, недомолвками... рынок форекса .
Вопросы простые:
* кто дает котировки валют во всем мире более чем по 150-200 валютным парам форекса
* кто и как может изменить курсы валют (евро, доллара и т.д.) во всем мире на 1, 100 или 1000 пунктов
* как двигаются деньги трейдеров открытии / закрытии ими сделок по непрозрачной цепочке - Дилинговые Центры, банки, банки - маркетмейкеры ,
брокеры, биржа
Вместо ответов на эти четко поставленные вопросы, аналитики Дилинговых Центров пишут
1. о самом богатом рынке в мире валютном рынке с оборотом более 3 млрд. дол в день в котором участвуют банки, Национальные банки, инвесторы и
т.д., о миллионерах и миллиардерах, заработавших крупнейшие состояния в мире именно на этом рынке
2. объяснение механизма работы сводится к взаимоотношению трейдера екламе данной брокерской компании или Дилингового Центра форекс ,
которые
* вас обучат форексу ( Дилинговые Центры обучают трейдеров форексу бесплатно или себе в убыток - об этом отдельная глава книги)
* вам бесплатно перезвонят в любой уголок мира
* примут от вас деньги по любой платежной системе и в любой валюте мира в любой час дня и ночи,
* зачислят ваши деньги на торговый счет за долю секунд, только бы вы стали их трейдером и участником рынка форекс (в мире есть еще
высокооплачиваемые профессии, по которым работодатели зазывали всех желающих занять это место?)
3. когда вы в отличие от Сороса начнете проигрывать свои деньги на форексе , вам объяснят, что этот рынок непредсказуем... может разворачиваться
в любой момент, если рынок (?) посчитает (??), что курс недооценен / переоценен... а так же о том, что этот непредсказуемый и абстрактный "рынок
всегда прав" (??)
Вам подобная агитация ничего не напоминает?
Казино... спортлото... букмекерские ставки... наперстничество т.д.
Всем желающим предлагается по играть и стать за короткое время состоятельными людьми именно через их заведение.
* С обязательной широкомасштабной рекламой одних - см. тему Всего за 1 месяц Чен куй получил 61595% прибыли в ДЦ Форекс Клуб
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
* С одновременным запретом вхождения в данный клуб / казино других, кто работает, а не играет на форексе http://forum.masterforex-
v.org/index.php?s...t=0&start=0
Можно ли стабильно обыгрывать всемирное казино?
Для этого необходимо определить слабые стороны данного рынка услуг и участки своего преимущества на отдельных участках с четким пониманием
алгоритма.
Это профессиональная работа, а не игра, как в казино, так и на форексе .
Непредсказуемо то, чей алгоритм изменения не понятен или его осознанно пытаются скрыть
Случайно или нет подобная завеса тумана над форексом - каждый пусть решит сам.
2 противоположные позиции на вопрос кто двигает валюту вверх-вниз, формирует тренд, коррекции к ним или флеты ?
Существуют 2 теории
* классическая о стихийном рынке форекс
* теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс
21
На торговых площадках (ямах) есть два основных элемента: брокеры "на полу" и трейдеры на местах. Брокеры (локальные) на полу - люди,
занимающиеся исполнением заказов на рынке. Они получают зарплату или комиссионные за исполненные сделки, или и то и другое. Вообще, у них
нет собственных денег, которыми они могли бы распоряжаться. Они - всего лишь исполнители ордеров. На их финансовое будущее не оказывают
воздействие цены, которые они получают для заполнения ордеров.
Трейдеры на местах торгуют на свои собственные деньги. Если они не получают хорошей цены, то оплачивают ее из своих карманов прямо тут же.
Трейдеры на местах должны быть намного лучше, чем брокеры на полу. Трейдеры должны самостоятельно принимать решения; брокеры лишь
следуют чьему-либо ордеру. Трейдеры на местах должны поддерживать рынок, занимая противоположную сторону рынка. Как правило, они обычно
не заинтересованы ни в каких долгосрочных позициях. Вспомните, что тренды создаются из ордеров, поступающих "на пол" извне, а не от занятия
трейдерами на местах долговременных позиций. Поскольку главная работа этих трейдеров состоит в том, что они должны занимать противоположную
сторону поступающих извне ордеров, то у них нет никакой перспективы от торговли только друг с другом. Они следуют за вашими деньгами. Снова
отмечаем, что нашим ключом к пониманию действий в "яме" является тиковый объем. Трейдеры на местах не привносят никакого существенного
объема в торговлю, которая могла бы явиться результатом сделок с такими же трейдерами на полу. Тренды возникают из внешних приказов. Поэтому
мы должны знать, когда и в каком количестве поступает внешний ордер на "пол". Это сообщено в изменении тикового объема."
Так, что получается, цену движем трейдеры , т.е. мы? Или трейдеры банков через межбанковский рынок
И в результате этого хаотичного ("броуновского") движения на основе удовлетворения не прогнозируемого спроса и предложения, всегда рождается
осознанный рисунок движения валютной пары форекса
Так? Случайное совпадение каждый рабочий день по всем 200 валютным парам форекса ?
1-я составляющая несостоятельности теории "свободного рынка форекс " ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ форекс - каждое движение на форексе кономерно -
см. пример предыдущей главы о поведении валютной пары на КРАТКОсрочном СРЕДНЕсрочном трендах http://masterforex-v.org/_001_002.htm
* отработка новостей на КРАТКОсрочном тренде с выполнением уровней импульса Фибоначчи
* отработка всех подволн КРАТКОсрочного бычьего тренда (до новостей и в первые минуты выхода новостей)
* разворот вниз для выполнения коррекции СРЕДНЕсрочного ворота вверх
* выполнение целей, подволн фунта/доллара и его многочисленных кроссов
* разворот вниз ДОЛГОсрочного тренда
* брокеры "на полу", лишь размещают и исполняют поступающие от нас ордера? И все они (то есть мы) 1.04.2005г вдруг все сразу на восходящем
тренде по фунту/доллар решили тренд развернуть и поиграть вниз против всех правил, новостей и здравого смысла? Классику интересно не стыдно?
* Как не стыдно тем аналитикам, которые объясняют уровни Фибоначчи, как "доказанный алгоритм природы любого движения" (интересно, а почему
они не действуют при изменении отпускных цен на заводах, оптовых и розничных цен на оптовых складах, нефтебазах, автозаправках ,
супермаркетах, у продавцов магазинов и киосков, вещевого или продуктового рынков? Наверное, потому, что их цены не меняются по компьютерной
22
программе с единого центра в мире. И в отличие от реальных биржевых торгов - не используются даже частично, т.к. директора заводов и
супермаркетов в отличие от трейдеров товарных, фьючерсных бирж, об этих уровнях и не слышали и никогда их не применяют, закладывая в цену
своей продукции иные составляющие, в т.ч. НДС, налоги на прибыль и пр., чьи цифры так же не имеют отношение к Фибоначчи)
* Как не стыдно и тем "защитникам Билла Вильямса", выдвигающим аргумент, касающийся этой цитаты (поэтому приведена так подробно): что
цитата относится к фьючерным товарным рынкам, а для валютного рынка подобное не читаем и соответственно не применяем. Это аргументы
последователей Билла Вильямса, но не самого Вильямса. Его книга "Торговый хаос" была написана как "открытие мирового масштаба" любого рынка,
в т.ч. валютного рынка ( форекса ), поэтому в книге вперемешку приводятся рисунки и примеры с разных рынков, в т.ч. с форекса втор нигде не
говорит о различии методов теханализа между различными рынками.
Т.е. он сам их или НЕ ВИДИТ или НЕ ХОЧЕТ нам рассказать об этих различиях, отличительных особенностях и нюансах каждого рынка. И НИГДЕ ни
Вильямс, ни его издатели не сделали ни предисловии, ни в примечании ссылку, что из "Торгового хаоса" не приемлемо к валютному рынку, а значит
не должно использоваться трейдером в его работе на форексе . Эту особенность Вильямса (правильно рассчитать метод для частного случая и
распространить его на более широкую систему координат), я встречал неоднократно, что и побудило меня написать эту книгу. Потому что абсолютно
верные методики и советы трейдерам для ОДНОЙ части форекса , Вильямс выдает как универсальные методики ВСЕГО форекса , не показывая и не
очерчивая границы, когда его методика работает, а когда нет. Это же делают противники и сторонники Вильямса, каждый показывая лишь ту часть
форекса , где его методики соответственно работают или нет. Трейдерам , в отличии от аналитиков и библиографов Вильямса, важно другое: понять
четкую границу, по одну сторону которой можно работать "по Вильямсу", а по другой уже нет. Отсюда логически вытекает вопрос ЧТО можно
добавить к индикаторам Вильямса, чтобы они работали там, где сейчас не работают (об этом подробно в главе об "Аллигаторе" Вилльямса ).
2. Сравнение брокерских котировок различных ведущих брокерских кампаний мира
* синхронные котировки почти по 150 валютным парам форекса . То же случайно? Даже в период времени, когда биржи и банки закрыты (например в
выходные в США, в Европе или Японии). У всех "брокеров в ямах" с разницей в доли секунд поступают одни и те же ордера, как подробно описал
Билл Вильямс?
* или эти котировки кто то дает, находящийся НАД брокерами, ДЦ, банками и межбанковским рынком, управляя этими котировками через "Главный
компьютер" (как еще по 200 валютным парам тысячам банков, ДЦ, брокерам? Отсюда и идет отработка волн и подволн , заложенных в компьютерную
программу, которая отрабатывает те установки, которые в ней заложены, т.к. в отличие от человека компьютер импровизировать не умеет)
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ составляющая. Суть любого бизнеса - норма прибыли. Чем выше норма прибыли - тем жестче централизация и управление
* Посмотрите на конкурентную борьбу на иные прибыльные сферы бизнеса, особенно "голубые" фишки со стабильной и высокой нормой прибыли -
банки, коммунальные предприятия, нефть, газ, энергетика и т.д. (незаконные сферы - торговля оружием наркотиками и т.д. - те же правила в еще
более жесткой системе)
* Сравните эти традиционные "голубые" фишки с форексом . При норме прибыли в 97% проигравших в мире и обороте в 3-4 триллиона дол в день
(даже при условии, что при обменах большой части валют остается лишь спред малых потерях на курсе движения)... такой рынок остается
свободным, никем не управляемым и место организатора (регулятора) этого бизнеса остается вакантным?
* И когда это место попытался в числе первых в 2001 году претендовал мощное банковское объединенное трио - Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche
Bank (при поддержке правительства Германии), они через пол года отказались от этой идеи (не захотели или им не позволили стать монополистом
котировок валют в мире?)
* Представите МАХИНУ, которая не позволила и заставила отказаться от ИХ бизнес проекта?
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ составляющая
* обменный курс всех национальных валют - это реальная экономическая и политическая власть, которая сильнее влияния любого монарха,
Президента или премьер министра страны
* вы верите в то, что эта власть отдана на откуп каким то трейдерам одиночкам или трейдерам банков на межбанковском рынке? Которые могут в
порыве тренда загнать любую валюту (с нею и всю экономику) до банкротства и процветания?
5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ составляющая
Или вы верите, что на самом богатом в мире рынке (с оборотом более 3 трл . дол в день) стабильный проигрыш 97% трейдеров в мире является
чисто случайным?
Поинтересуйтесь у специалистов статистики, как науки.
* Если тенденция (97% результат) повторяется ежедневно... в течение каждой недели, каждого месяца, каждого года, это случайность или
закономерность?
* Если следующее движение можно просчитать с точностью до пункта его окончания - это движение управляемое кем то или оно хаотично?
* После этого прочтите заново аргументацию апологетов теории свободного и неуправляемого рынка форекс ... и откройте в них то, что они сами
боятся найти и признаться в себе
* Главное, идите "за рынком", а не за аналитиками - игрушками (марионетками) в чьих то руках
Почему игрушками и марионетками?
Как бы вы поступили на месте аналитиков, получая зарплату? Рассказывали бы новичкам, что ваша компания
* работает "честным брокером" на "свободном рынке форекс ", который непредсказуем из за своих гигантских объемов (и поэтому этот "рынок всегда
прав")
* или что ДЦ/банк/брокер работает как одна из многочисленных структур централизованной мировой финансовой системы по сливу (изъятию)
трейдеровских депозитов через единую во всем мире систему котировок валют? И что главный "хищник", съедающий трейдеровские депозиты, ни
какой то абстрактный рынок, а наш главный компьютер (в тайны которого никого из аналитиков, директоров ДЦ и банков, разумеется, никто и
никогда не посвящал и посвящать не будет)?
Выбрали вариант ответа на поставленный вопрос?
Вот и они вам так отвечают
теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс
А теперь сам ответ на вопрос, который дал журнал для трейдеров "Валютный спекулянт" в 11 номере, 2002г., статья Надежда Ларина "Электронные
брокерские системы на валютном рынке", http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm которая пишет:
Цитата "...распространенной электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная
брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов
валютой вместе с компанией Quotron , специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых
банков - маркет-мейкеров , как-то: ABN AMRO Bank , Bank of America , Barclays Capital , Citibank , Commerzbank , Credit Suisse First Boston , HSBC Bank
PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers , Royal Bank of Scotland , S-E Banken , UBS AG - и японскую корпорацию Minex , созданную
консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной компанией KDD и Dow Jones Telerate .
EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых слуг для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing
System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему
используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов составляет порядка $80 млрд. в день.
И там же: " В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили
систему Atriax , которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г."
23
Официальный сайт Electronic Broking Service (EBS)
http://www.ebs.com/
http://www.icap.com/markets/foreign-exchange.aspx
Ежедневные объемы торгов вне биржевого рынка форекс
* 2002г $80 млрд. в день
* 2006г $120 млрд. в день http://www.businesspress.ru/newspaper/arti...aId_378805.html
* 2007г $145 млрд. в день http://www.bankir.ru/news/newsline/13.02.2007/74544
* 2008г $210 млрд в день http://www.icap.com
"The Financial Times " о компьютеризации валютного рынка
Все основные тезисы Лариной через 2 года - в 2004 фактически полностью подтвердила авторитетная газета " The Financial Times " (Великобритания)
статьей Дженнифер ьюз ( Jennifer Hughes ) "Компьютер занимает торговую площадку". http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0#entry224394
Сделаем выводы из статьи " The Financial Times "
1. рынок форекса совсем НЕ тот, что был ранее, в частности 11 лет назад.
2. уже существует как факт "относительная равномерность колебания цен" (или фактически одинаковые котировки валют у всех брокеров и
трейдеров мира)
3. честно названа причина этой "равномерности" с ТЕХНИЧЕСКОЙ точки зрения -"развитие электронных биржевых технологий", которые позволили
осуществить синхронность валютных котировок во всех уголках планеты
4. ничего не сказано о других причинах, вызывающих одинаковые котировки на абсолютно различных электронных торговых платформах форекса в
мире. А именно: что связывает все эти платформы и курсы обмена валют на них с точки зрения причин - финансовых, организационных, договорных
и т.д.
5. интересна тут же ремарка " The Financial Times " на все эти изменения произошедшие на форексе оследние годы со слов анонимного бывшего (?!)
дилера, который сравнивает рынок форекса этих 11 лет: "Было чертовски шумно и чертовски здорово", вспоминает бывший дилер, с точки зрения
которого с приходом новых технологий (??) рынок лишился немалой части своей индивидуальности."
6. почему " The Financial Times " (Великобритания) предоставила в своей статье место для интервью представителям ТОЛЬКО Консорциума EBS -
Джэку Джеффри главе отдела валютных операций UBS Фабиан Ши ( Fabian Shey ). И не захотела брать интервью у представителей Reuters
(Великобритания)? Почему такое "непочтение" к соотечественникам? Или их так трудно было найти в Лондоне, где штаб квартиры и " The Financial
Times " и Reuters . Тем более после слов, что "В настоящее время обе эти площадки (Консорциум EBS и Reuters ) имеют прочные позиции и
доминируют на межбанковском рынке". Или " The Financial Times " знает о соотечественниках из Reuters достаточно информации, позволяющей
сделать вывод, что интервью двоих представителей Консорциум EBS достаточно и без Reuters ?
7. обратите внимание на следующую фразу " The Financial Times ": "Впрочем, есть и другие мнения. По прикидкам Джастина Треннера ( Justyn Trenner
) из ClientKnowledge , совокупный объем он-лайновой торговли сегодня равняется $100 млрд. в день, при этом в секторе наблюдается бурный рост."
Получается " The Financial Times " полностью расписывается в своей неспособности не только проследить (и рассказать читателям) о финансовых
потоках рынка форекс между различными торговыми платформами, но ДАЖЕ об ОБЪЕМАХ торгов на этих платформах.
Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и форексом . И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах
фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вильямс, Т.Демарк , А.Элдер , Э.Найман др.) либо не понимают этого
принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана.
Т.Ларина, указав, что кроме выше названного Консорциума банков существуют и другие электронные дилинговые системы ( Electronic Broking Service ,
Reuters Dealing 2000-2 и др.) упустила вопрос о взаимоотношениях между ними. А вопросов здесь возникает очень и очень много: как и почему между
этими системами форекса дет совпадение трендов, коррекций, исторических максимумов и минимумов валютных пар в один день и т.д.
И как совместить тезис о параллельном существовании систем EBS и Reuters Dealing с ее заявлением, что " Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche Bank -
совместно с Reuters Group PLC не выдержали конкуренции"? Как намек, что Консорциум фактически выкупил систему форекса Reuters , сохранив при
этом формальную ее независимость для того, чтобы форекс оставался в глазах всех трейдеров мира "свободным" и "независимым" ни от кого рынком?
Если допустить этот тезис, тогда становится понятным, почему Консорциум банков не боялся скупать евро при падении его к доллару вниз с отметки
1.36 до уровня 1.1860 (а чего бояться, если заранее знаешь и примерную точку ниже которой этот курс ты сам не опустишь и точку на которую ты сам
поднимешь евро через несколько месяцев. А самое главное, что нет никого, кто тебе сможет реально помешать в этом деле).
Организационная реконструкция Организатора игры форекс
Цитата ICAP Plc , крупнейшая в мире компания по оказанию межбанковских брокерских услуг, подписала соглашение о покупке оператора
электронной системы валютных торгов EBS. Стоимость сделки составит $775 млн. наличными. Из документа, поданного ICAP в пятницу в
регулирующие органы, следует, что финансирование сделки предполагается осуществлять за счет продажи 36,1 млн. акций компании стоимостью
$308 млн. Если акционеры EBS предпочтут продать активы компании не за наличные, а за максимальное количество акций ICAP , стоимость сделки
может составить $825 млн.
Ежедневный объем торгов EBS на мировом валютном рынке составляет в среднем $120 млрд. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=5727
Мы стали лидирующим брокером на спот-Форекс ынке с покупкой электронной EBS платформы в Июне 2006. 2800 трайдеров на более чем 800
площадках в 50 странах по всему миру используют EBS для транзакций более 210 млрд на спот-Форексе каждый день.
http://www.icap.com/markets/foreign-exchange/spot-fx.aspx
Цитата Barclays Capital, Bear Stearns, Citi Bank, Suisse Prudential, Credit Suisse, Rabobank , UBS, ABN-AMRO, HSBC, Ca Calyon (Credit Agricole CIB), JP
Morgan, Standard Chartered, Banque AIG, Bank of America, Societe Generale , Deutsche Bank, RBS (Royal Bank of Scotland), RZB, The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ,Ltd . http://www.icap.com/markets/foreign-exchan...- brokerage.aspx
Те же учередители EBS и бывшие конкуренты Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche Bank - теперь единая команда, которую сумел собрать вместе...
брокер ICAP.
Юмор в том, что каждый из перечисленных выше ведущих мировых банков
* мог бы и сам открыть брокерскую кампанию (и не одну)
* вместо этого учередители EBS продают свой быстро развивающийся и монопольный бизнес... по цене недельного оборота их бизнеса
* учередители EBS сумели в 2002г победить конкурентов Deutsche Bank К, а брокер ICAP объединил ведущих мировых финансовых конкурентов и
сделал их единой командой
* ведущие мировые страны мира (как, например, Китай) брокеру ICAP дают монопольное право на обменные операции в своей стране (Китай одна из
немногих стран мира, в которой подобные вещи случайными быть не могут, т.к. подобные монопольные права решаются на самом высоком уровне)
24
Цитата подразделение Народного банка Китая, и компания ICAP, крупнейший в мире брокер на межбанковском рынке, создали совместное
предприятие по предоставлению брокерских услуг на денежном, облигационном и срочном рынках Китая и зарубежных стран. Китайской стороне
будет принадлежать 67% в компании, которая получила название Shanghai CFETS-ICAP International Money Broking Co .
Ожидается, что ее основными клиентами будут китайские банки и финансовые институты из числа активно работающих на рынке, которые
заинтересованы в расширении своих возможностей по управлению капиталом. По словам Ли Ю ( Li Yu ), президента совместного предприятия, ”роль
межбанковского рынка в Китае растет с каждым годом, поэтому альянс двух компаний, обладающих знаниями особенностей работы на внутреннем
рынке и имеющих значительный опыт работы на международном уровне, выглядит вполне логично”. http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=5727
А ведущим фондовым биржам мира (с их многочисленными брокерами "на полу") ICAP показывает их реальное место
Действительно, что такое Лондонская фондовая биржа (LSE) по отношению к брокеру... если имя брокера ICAP. Можно и подождать пока цена этой
или иной другой биржи упадет вместе с ее реальным влиянием, прекрасно осознавая, кто формирует и дает сихронные котировки форекса во всем
мире, через централизованное управление финансами крупнейшего мирового консоциума банков
Теперь надеюсь понятно кто разворачивает тренды на форексе . Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть валюту
где бы и когда бы он захотел, против всех фундаментальных законов, опубликованных новостей, трендов и здравого смысла, как мы видели на
графике 1.04.2005г.
* А не трейдеры , чьи ордера "на полу" собирают брокеры бирж, как уверяет нас Билл Вильямс.
* И не какие то провинциальные банки, которые через межбанк , могут сдвинуть валюту - как уверяют многочисленные аналитики Дилинговых
Центров (как они сдвинут? Решат поиграть с Консорциумом банков и Народным банком Китая, в перетягивание каната вверх/вниз по какой то из
валютных пар форекса ?)
Поэтому
* и не работает индикатор Вильямса ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА (MFI), основанный на изменении объема сделок, времени и минимальных
изменений цены, точнее то говорит правду, то нагло врет. В силу тех самых причин, которые мы разобрали: консорциум банков двигает валюту туда
куда надо ему, а не туда, куда открывают трейдеры свои сделки, образуя объем, высвечивающийся на экране. Поэтому и проигрываются трейдеры о
индикатору MFI Билла Вильямса
* сам Билл Вильямс утверждает о том, что работать на форексе о его торговой системе уже невозможно
Почему споры о управляемости и не управляемости рынка форекс не прекратятся в ближайшее время
Цитата(osmar92 @ 18.11.2008, 12:44) Ижкомбанк не вступает в сделки с клиентами, а дает возможность торговать с иностранным брокером.
Поскольку мы не вступаем в сделки, отпадает необходимость хеджировать. Если клиент производит сделку, она реально происходит у брокера и
отражается на нашем счете у брокера, а мы отражаем ее на счете клиента в нашем банке один в один.
Да, фраза что маркет мейкер ботает против клиента спекулянта, оправдана. Брокер просто посредник, соединяющий спекулянта с глобальным
дилером, а компания , которая не глобальный дилер и хочет быть маркет мейкеров , вступает в конфликт интересов. Ижкомбанк ботает по схеме
25
брокера и только лишь предоставляет возможность спекулянту торговать, а не торгует против клиента.
Про разные кухни не буду распространяться поскольку не знаю, как это делается у них , знаю, что технологически возможно все, и вижу, как многие
не могут исполнить ордера, то сервер недоступен, то еще чего. Здесь для нечистоплотных много есть возможностей, вплоть до задержек котировок.
3. при синхронности котировок валют, главным орудием ДЦ, банков и брокеров является сбитие трейдеровских стопов
Пример работы трейдера ерез одну из ведущих мировых маркет мейкеров форекс SAXO BANK ( Саксо банк), "имеющего статус полностью
лицензированного Европейского банка с главным офисом в Копенгагене."
26
* Cтопы трейдеров форекса сбивают и Дилинговые Центры, и банки и крупные западные брокеры и банки маркетмейкеры .
* Многочисленные факты сбития стопов трейдеров - смотрите на подфоруме Чёрный список Дилинговых Центров и брокерских кампаний. Технология
обмана трейдеров на рынке форекс . http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=120
а) факты как Дилинговые Центры сбивают стопы трейдеров
* Альпари http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=705&st=15
* Лайт форекс ( LiteForex ) Straighthold Investment Group
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=3834&st=75
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=204&st=135
б) факты как банки сбивают стопы трейдеров
* Ижкомбанк http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
27
* Укрсоцбанк
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=4565
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=4821&st=15
в) факты как крупные западные маркетмейкеры , имеющие международные лицензии сбивают стопы трейдеров
* SAXO BANK ( Саксо банк) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
Теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс была дана совершенно для другой цели
Из нее вытекает и через нее проверяется любая торговая система форекс
* идет осознанный отбор не только торговый систем, но и отдельных инструментов для эффективной работы на форексе
* выше пример по торговой системе Билла Вильямса, который был приведен мной в 2004г
* в 2007г сам Билл Вильямс подтвердил этот вывод, признав, что по его торговой системе прибыльно работать на форексе невозможно
http://masterforex-v.org/002_303.htm
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=3716
* иное мнение слушателя Академии, вытекающее из управляемости "рынка" форекс
Цитата(Sergo11 @ 10.1.2009, 15:22) Разрисовал коррекционную волну Н4 Волну и обалдел, не одного лишнего движения, каждая волна и подволна
форекса + минифлет Ф отвечают за свои функции:
Напоминаю, в алгориме коррекционной волны в режиме он-лайн не сумел разобраться никто из классиков технического и волнового анализа
трейдинга ( Пректер , Фишер, Балан, Б.Вильямс, Возный др ), признававшие, что ее модель можно осознать и увидеть лишь задним числом на истории
Какие конкретные преимущества в торговле трейдеру forex дает теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс
* логика поиска преимуществ в торговле на форексе на управляемом и хаотичном рынке форекс совершенна различна
* какие конкретные преимущества в торговле на форекс меет трейдер , взявший за основу тезис управляемости рынка форекс
* как теория управляемого рынка форекс дает прямой путь к стабильному взятию профита через понимание каждого движения компьютерной
программы "рынка" форекс
Об этом и другом - переговорим в следующей главе книги.
Глава 4
Какие преимущества в торговле трейдеру дает концепция Masterforex-V об управляемом
рынке форекс
Теория только тогда чего либо стоит, если она приносит практическую пользу
Трейдеру перед тем как брать профит (отбирать деньги) - необходимо
* понять КТО противник и у кого "отбирать деньги"
* найти свои преимущества перед противником (через слабые стороны противоположной ему стороны)
Это первичная аксиома любого профессионального успеха
* командира воинского подразделения перед сражением
* спортсменов и тренеров перед поединком,
* маркетолога крупной компании перед захватом ниши рынка
* трейдера ПЕРЕД тем как взять профит
Как искать трейдеру слабые стороны рынка и свое преимущество на отдельных участках движения форекса
Соотношение сильных и слабых сторон в структуре любой организации. Теория Masterforex-V о поиске преимуществ на управляемом рынке форекс
28
стационарные курсы в аудитории о трендах и флетах на истории, вместо торговли на форексе - совершенно иное
Чтобы добиться успеха на форексе (как в военном деле) необходимо
* обнаружить слабые стороны конкретного противника, сконцентрировав удар именно в этом направлении
* как учил легендарных "черепах" Ричард Деннис - "торгуйте преимуществами", понимая где и когда вы имеете преимущество перед "рынком" (или по
теории МФ перед Организатором игры форекс )
* это универсальная формула ЛЮБОГО профессионального успеха
Вывод: спор об управляемом и хаотичном рынке форекс
* для трейдера профи - это вопрос о "противнике", у которого можно стабильно и осознанно "отбирать деньги" лишь поняв его и свои сильные и
слабые стороны.
Пример алгоритма успеха книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне... в сравнении с форексом
Объясним тезис о "торговле преимуществами" на примере популярности книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне. Отношение
миллионов читателей имеет некоторые схожие черты в дискуссиях об управляемом и неуправляемом (межбанковском) рынках форекс .
Историческая наука
* базируется только на исторических фактах и документах (источниковедение разбивает эти документы на подвиды по их степени важности и
приоритетности при анализе - первичны официальные Законы, Указы и Акты органов государственной власти, затем идут документы Министерства
обороны, приказы военачальников, материалы СМИ исследуемого периода, мемуары и т.д.)
* если нет ни одного официального документа (от приказа, подписанного Сталиным, до плана Генштаба и мемуаров маршалов и генералов),
подтверждающих наличие документа - плана подготовки СССР нападения на фашистскую Германию летом (июле) 1941г - нет повода рассматривать
данную версию, как и нет повода рассматривать причины крупных поражений СССР летом-осенью 1941г с этих позиций
книги В. Суворова о 2 Мировой войне основаны на иной науке
* эта наука спецслужб, которая исходит из специфики своего профессионального анализа при котором никто не приглашает разведчика на закрытые
совещания 1-х лиц государства, не дает ему оригиналы секретных Указов или мемуары будущих маршалов
* задача этих служб, зная модели обороны и нападения собирать факты, которые по деталям будут складываться в четкую модель или подготовки
страны к обороне или к нападению на иное государство
* поиск слабого звена в цензуре КПСС В. Суворов нашел в многочисленных мемуарах участников Великой Отечественной войны, т.к. цензоры, не
знавшие, что необходимо скрыть в первую очередь, в мемуарах о лете-осени 1941г, часто пропускали те откровения участников событий, в которых
невольно раскрывался замысел высшего командования
* исходя из соединения 2-х своих преимуществ (знания методики подготовки Генштабом армии к обороне / или наступлению и мемуаров, в которых
он искал то, чего в них никогда не искали другие), В. Суворов собрал воедино сотни фактов (структура ВДВ, танковых войск, авиации, артиллерии,
топографии (карты только потенциального противника), военно-морских флотилий (вместо оборонительной Днепровской флотилии были созданы
наступательные - Пинская и Дунайская, абсолютно бесполезные в обороне), постройка оборонительных дотов на второстепенных рубежах при
сосредоточении ударных танковых корпусов на выступах в сторону противника и т.д. вплоть до случайных совпадений - см. книгу "Освободитель", в
1968г перед "освободительным походом" в Чехословакию в Прикарпатский военный округ, где служил Резун , завозят и сгружают на землю миллионы
пар хромовых сапог. Старик рассказывает, что в мае 1941г было то же самое именно на этой самой поляне)
Алгоритм успеха теории В.Суворова
* публично обнародовал некоторые детали методики анализа иной науки, бывшей и остающейся абсолютно секретной
* применил эту методику к анализу 2 Мировой войны, В.Суворов открыл в ней новое направление (часть его выводов, например, о Сталине, как "о
талантливом менеджере 20-нач. 50-хх гг " стали исходной точкой современной российской исторической науки... разумеется без ссылок на предателя
и изгоя Суворова)
* как следствие - миллионы читателей его книг во всем мире
* интересен ответ на вопрос одного из слушателей Академии, выпускника той же Военно-Дипломатической Академии, которую закончил Резун . При
абсолютном негативном отношении к Резуну , как к предателю, офицер в отставке на вопрос, какие бы выводы сделал бы он, если он собрал бы
воедино те же факты, что и Резун ... офицер признался, что пришел бы к тем же выводам, что и Суворов
Алгоритм недостатков критиков теории В.Суворова
При правительственной поддержке написаны тома "анти Суворова", на которые ссылаются все его критики... но которые только способствуют
популярности книг В.Суворова, т.к.
* через одну науку (историческую) можно лишь пошатнуть, но нельзя разоблачить и опровергнуть выводы иной науки
* чтобы понять в чем верность и не правильность выводов Суворова, необходимо исходить... из недостатков алгоритма самой концепции Суворова,
как сделал он сам по советской исторической науке о Великой Отечественной войне (примеры см. на закрытом форуме Академии в рамках тренинга
по нахождению алгоритма МФ в различных сферах вне форекса под форум Формула успеха: применение инструментов анализа форекса к другим
сторонам жизни)
* Какое направление 2-х наук правильное, скажет лишь время (современная история - это область идеологии и только затем науки)
* Нам данный пример необходим для того, чтобы понимать как через алгоритм МФ можно совершенно под иным углом зрения выходить на
разрешение многих сложных проблем - спокойно и профессионально не только на форексе .
Методика поиска преимуществ трейдера на форексе , если бы этот рынок был бы хаотичным и НЕуправляемым
В отличии от истории, форекс имеет четкие критерии правильности или ошибочности любого тезиса
* понимание каждого движения и взятие профита
* путь к осознанному взятию профита на хаотичном и управляемом рынках форекс - различный
Если бы форекс был бы хаотичным и не управляемым рынком, самым слабым его звеном было бы отсутствие синхронности между торгуемыми
инструментами различных бирж мира, соответственно, трейдеру необходимо было бы искать свое "преимущество" через
1. отсутствие синхронности котировок брокеров
* торговали бы через брокеров, которые запаздывали бы с котировками
* критикам теории Организатора игры задаю всегда один вопрос - подскажите брокера или банк маркетмейкер , чьи котировки хотя бы на 10
секунд/минут даются раньше котировок других участников "рынка"
* из вашей теории НЕорганизованного рынка форекс будем иметь реальную прибыль и иные доказательства и флуд о НЕуправляемости форекса не
нужны
* не говорят
2. отсутствие синхронности между валютными парами
* работали бы по тем валютным парам, у Нацбанков которых была бы замедленная реакция на новости, например, из за бюрократических
согласований нового курса
* снова вопрос к критикам - подскажите такую валютную пару, все будем работать по ней на НЕорганизованном рынке форекс
* если нет такой пары (все котировки согласованы до долей секунд в том числе на новостях) - зачем вы спорите и тратите время в пустую?
29
3. можно было бы работать по кроссам на несоглосовании мажора и кросса.
* например, по экзотической валютной паре GBPNZD, поставив рядом котировки основных валютных пар GBPUSD и NZDUSD из которых и вырастает
кросс курс фунта и новозеландского доллара
* Сторонников хаотичного рынка 5 лет прошу назвать из 150 валютных пар хоть один мажор, подсказку для движения которого давал бы его кросс,
хотя бы за 5-10 секунд раньше. Мне больше доказательств хаотичности и НЕ управляемости рынка форекс не нужно. А это практическая
рекомендация приносила бы реальный профит
4. как на любом НЕорганизованном рынке - в одном месте дороже, в другом дешевле
* если бы форекс был бы "чистым" межбанком , покупать валюту лучше у тех кто продает дешевле, продавать тому кто купит дороже.
* открыли бы счета в 4-5 брокерских кампаниях и банках, покупали бы у тех кто продает валюту дешевле / дороже, зная тренд.
* вместо этого видим одинаковую цену с синхронностью до долей секунд (наличие главного компьютера НАД межбанком )
* форекс же - это финансовая игра без реальной поставки валют трейдерам при ее покупке / продаже. Получается, у самой крупнейшей финансовой
игры в мире нет Организатора? Кто же тогда дает синхронные котировки всему миру и обеспечивает финансовую основу любого курса 150 валютных
пар в мире для обмена валют в любом банке мира по этому курсу? Абстрактный компьютер, программу котировок валют для которого никто не писал
(она сама родилась) и этот "главный" компьютер никто не обслуживает? Банки мира беспрекословно меняют своим клиентам любое количество валют
именно по этому курсу.
5. котировки Оанды выполняли бы обратную роль чем на управляемом рынке форекс
* если у толпы трейдеров сработали селл лимиты на бычьем тренде надо продавать вместе с толпой (по законам стихийного рынка цена обязана
рухнуть если все продают и нет покупателей)
* если Организатор игры "разводит" толпу - мы идем по его логике, а не толпы (он сам "скупит" и доведет их ордера до стопов ). Подробности
http://masterforex-v.org/_001_001.htm
6. абсолютно не понятно зачем сторонникам неуправляемого рынка форекс ... обучать форексу других трейдеров
* если форекс - это сражение трейдеров (в том числе банков), на котором по словам Элдера нужно "ограбить других, которые принесли деньги на
рынок"
* подумайте ЗАЧЕМ Элдер ездит с лекциями по всему бывшему СССР (по его логике - нужно грабить тех кого он собрался учить).
* Разрешив этот парадокс, выйдете на следующий уровень понимания ТС Элдера и тот факт, что обучать форексу других логично лишь для
сторонников управляемого рынка форекса , т.к. на форексе не нужно грабить своего товарища (как учит Элдер ), а нужно зарабатывать ВМЕСТЕ с ним
(как делаем на закрытом форуме Академии потому, что видение противника у нас и у Элдера разные) http://forum.masterforex-
v.org/index.php?s...=10850&st=3
Поэтому, когда вы будете читать многочисленную критику теории Masterforex-V об управляемом рынке форекс / forex
* ответы на поставленные выше вопросы - это выход на ваши "преимущества" в торговле и реальная помощь в получении профита
* все остальное - флуд / словоблудие (принципиальное для аналитиков и абсолютно бесполезное для трейдеров форекса )
* теория хаотичности рынка форекс / forex фактически зашла в тупик (подробнее см. в книге 2 Masterforex-V Глава 3.Чартизм - тупик классического
технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V . http://masterforex-v.org/002_303.htm
* алгоритм и глубинные причины данного тупика классического технического анализа форекса лежат именно в теории хаотичности и
неуправляемости рынка форекс , из за чего все классики технического и волнового анализа трейдинга ходят по кругу, а 97%-99% трейдеров
проигрывают свои депозиты
Алгоритм торговой системы Masterforex-V , вытекающий из осознанного понимания преимуществ трейдера на управляемым "рынке" форекс
Тезис в книге 1 Masterforex-V об управляемости "рынка" форекс был написан для того, чтобы дать практическую подсказку поиска преимуществ для
нахождения алгоритма движения валютных пар форекса
* что позволяет четко идти за рынком через осознанное понимание каждого движения (от м1 до н4, н8, д1 и выше) и на основе данного понимания -
осознанно брать профит
* "Слабые" стороны управляемого рынка форекс ищутся как продолжение главной его сильной стороны - СИНХРОННОСТИ более чем 150/200
валютных пар форекса .
В чем слабая сторона СИНХРОННОСТИ 150/200 валютных парам форекса
1. На форексе нет случайных движений, каждое движение валютной пары форекса вынуждено быть закономерным
* иначе не получится согласовать волновой анализ, уровни Фибоначчи, Мюррея , Демарка , пивоты , волны и подволны на всех тиках 150/200
валютных пар с отработкой волн и подволн на мажорах и кроссах каждого из 8 ТФ в режиме он-лайн в течении длительного времени котировок.
2. алгоритм технического анализа всех таймфремов и валютных пар управляемого рынка форекс одинаковый
* алгоритм д1, w1, MN такой же как тикового графика, м1, м2, м5, м10 и т.д.
* поймете алгоритм тикового графика и м1 - будете понимать каждое движение на всех ТФ "рынка" форекс (в т.ч. н4, н8, д1, w1, MN).
* если не поймете алгоритм м1 - проиграетесь на любом ТФ (даже при соблюдении ММ и т.д.), как проигрывается 99% трейдеров неудачников в мире
(алгоритм ошибки которых в поиске, то "лучших" валютных пар, то "лучших" ТФ)
3. идти за рынком по торговой системы Masterforex-V - это
* найти точку отсчета с которой начинается отработка закономерной на управляемом рынке форекс серии волн и подволн
* например, окончание коррекции н1/2 = волна коррекции/импульса м30/н1 с полным циклом подволн м1/2/5/10 данного ТФ
4 связь мажоров и кроссов
* окончание волны импульса кросса = начало тренда мажора с синхронностью и одновекторностью движения
* например флет фунта/дол и и тренд евро/дол = тренду кросса евро/фунта с отработкой полного цикла волн и подволн определенного волнового
уровня МФ
5. возможность раскрыть замысел через анализ не только рабочей валютной пары форекса , но и ее союзников
* если готовится разворот тренда американского доллара, он должен быть подготовлен по всем валютным парам союзникам против доллара... нельзя
по всем парам скрыть замысел в одинаковой степени
* важно одно - знать критерии... не описанные ни кем из классиков трейдинга , т.к. никто из них не анализировал форекс под этим углом
нужно ли учитывать ордера межбанка и биржевого рынка форекс ?
* безусловно, как дополнительный элемент анализа компьютерной программы Организатора игры форекс , который находится НАД биржевым и вне
биржевым рынком форекса , учитывающий ордера его участников
* пробитие стопов банков - сильный сигнал (продолжение тренда в данном направлении... или его разворота, после сбития этих стопов )
Алгоритм логики классиков трейдинга как "идти за рынком"... если рынок форекс хаотичный и не предсказуемый
30
моделей, который рынок нам не дает"
"Лучшим решением тогда, пишет Найман , - было либо подождать (!) определения ситуации, либо получить другие (?) подтверждающие сигналы".
Подробно см. главу книги 2 Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V .
http://masterforex-v.org/002_303.htm
Соответственно, хаотичность рынка для большинства аналитиков форекса - это
* "палочка - выручалочка" их не компетентности и не профессионализма, которые они пытаются скрыть за фразами "рынок же не предсказуем",
"рыночный шум", "рынок всегда прав" и т.д.
* скрываемая истина чартистских торговых систем классического технического анализа трейдинга открывается в фразе Наймана
Цитата
Начало жизни тренда вы можете не успеть (??) распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы (!) в середину (?) тренда,
которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда
* Идти за рынком, по терминологии Masterforex-V - это понять систему координат текущего движения с точки зрения нового технического и волнового
анализа МФ и осознанно открывать сделку только там, где четко видны
* цели и значение этого движения с точки зрения старших таймфремов
* точка отмены данного движения (стоп/ локк )
Новый технический анализ трейдинга Masterforex-V - это четкие критерии определения
* начала ЛЮБОГО тренда (от тикового графика и м1... до д1, w1, MN)
* алгоритм движения тренда
* окончание тренда
* синтез волновых уровней ( таймфремов ) тренда (например, тренд н4, состоит из трендов н1/2, которые построены из подволн м10/15... и т.д. до
тикового графика и м1)
Примеры расчетов КАЖДОГО движения рынка форекс слушателями Академии Masterforex-V
С точки зрения нового технического анализа Masterforex-V
* любое движение форекса закономерно
* это движение рынка форекс является отработкой волн и подволн старших ТФ
* соответственно, каждое движение на управляемом рынке форекс можно высчитать и расчитать
* трейдер должен осознанно брать профит лишь на тех участках движения, которые понимает (стоп / локк - отмена данного варианта и переход на
31
альтернативный торговый план, расчитанный заранее)
Ниже рисунки расчетов слушателей Академии Masterforex-V после нескольких месяцев обучения
32
33
Как написал один из слушателей Академии
http://masterforex-v.org/_001_003.htm
Для тех кто не понял, поясню
1. классики технического анализа ( Мерфи , Швагер , Элдер , Найман , Лука и др ) ищут модели (голова и плечи и др ) и трендовые каналы в "хаосе"
рынка
2. высшая стадия классического теханализа - волновой анализ трейдинга (см. 11 класс Школы при Академии Masterforex-V ). Даже классики этого
высшего уровня технического анализа (например, Балан, Б.Вильямс) открыто признавались, что они не в силах анализировать волны коррекции, тем
более мелких таймфремов (то, что показано выше на рисунков новичков Академии Masterforex-V после полгода/ года обучения
* раскладывающих волны 8 (!) таймфремов от тикового графика и м1 до д1, w1, MN (напоминаю, тренд н4, н8, д1 вырастают и состоят из подволн
мелких ТФ. Трейдеру не обязательно торговать по м1 или м5, но понимать каждое движение рынка - обязательное условие осознанного взятия
профита)
* видят структуру и алгоритм флета и тренда и их взаимосвязь в общей модели движения
Если для вас рынок форекс - это беспорядок и хаос, в котором вы не видите
* ни начало движения
* ни алгоритма развития тренда (часто внутри флета старшего ТФ)
* ни его окончания ("пытаясь взять середину" не понятно от чего)
* ответьте сами на вопрос - вы в силах стабильно и успешно работать на форексе ?
* случайно или нет 99% трейдеров в мире проигрывают свои депозиты, а кухни Дилинговые Центры на курсах обучения форексу настоятельно
рекомендуют изучать произведения классиков форекса перед торговлей
Так кому и зачем нужна теория хаотичного и НЕуправляемого рынка форекс ?
34
В следующих главах рассмотрим подробнее - Синтез бинарных закономерностей трейдинга Masterforex-V
* как из базового тезиса управляемости рынка форекс логически вытекают новые авторские инструменты анализа рынка в новом техническом
анализе Masterforex-V
* какие результаты дают данные инструменты
* как легко и свободно можно найти те ЗАКОНОМЕРНЫЙ движения рынка форекс, которые никто из классиков форекса объяснить в режиме реального
времени не сумел
* далее мы совершенно под иным углом зрения посмотрим на книги классиков трейдинга, четко разделяя многие величайшие открытия (с выходом на
их алгоритм), синтез классических инструментов с теханализом Masterforex-V... и откровенные ошибки классиков трейдинга, которые находятся и
разрешаются через ТС МФ.
Глава 5
Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров... путь к
проигрышу депозита
Суть заблуждения – изучение классической литературы по форексу приводит к одному и тому же результату во всех странах мира
* 95-97% трейдеров стабильно проигрывают свои депозиты после изучения книг Билл Вильямса, Александра Элдера, Томаса Демарка, Эрика
Наймана, Пректера, Нили, Динаполи и др..
* после проигрыша первого депозита трейдер начинает перечитывать "старых" и изучать новых «классиков технического анализа трейдинга» - в
результате проигрывает второй, третий и последующие депозиты .
* д оходит до полного абсурда - как минимум несколько тысяч трейдеров в письмах указали на одну и ту же тенденцию - чем больше книг классиков
трейдинга они изучали... тем быстрее проигрывали свой депозит
Ниже постараемся объяснить
* причины этой закономерности, а именно скрытые от всего мира "слабые звенья" классического технического анализа трейдинга
* алгоритм решения этих недостатков и слабых звеньев в новом техническом анализе Masterforex-V, чтобы новые трейдеры не повторяли ошибок
своих предшественников.
Парадокс 1. Примеры как по наиболее известным методикам классиков трейдинга трейдеру можно скорее проиграть депозит форекса, чем заработать
на форексе
Приведем несколько примеров наиболее популярных методик классиков технического и волнового анализа трейдинга... по которым чаще всего
проигрывают свои депозиты трейдеры форекса
Классический волновой анализ трейдинга... или поиск импульса 1-й волны смены тренда
Напоминаю аксиому классического волнового анализа трейдинга
* поиск 1-й волны с 5-ти волновой структурой против текущего тренда - см. материалы 11 класса обучения форекса начинающих трейдеров при
Академии Masterforex-V http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm
* 1-я волна с 5-ти волновой структурой = импульс, т.к. коррекция не имеет 5-ти волновой структуры
* П од основанием 1-й бычьей волны обязательно ставится стоп
Необходим стоп под 1-й волной и пунктир 3-й
35
По данной методике в книге "Торговый хаос" Билл Вильямс рассказывает как из 10 тыс... он увеличил счет до 200 тыс долларов
С огласитесь, красиво и просто
Какие примеры не попадают в книги классиков трейдинга форекса... а трейдеры проигрывают депозит
Находим 5-ти волновые "импульсы"... и выясняем, что это волны коррекции
Пример 2
5-ти волновый бычий импульс н1 5-9.06.2008г... оказался коррекцией н4
В этой бычьей волне многие классические волновики в тот день видели бычий импульс и предполагали разворот тренда вверх. Например, Возный, как
человек безусловно разбирающийся в классическом волновом анализе, предполагал разворотную вверх волну [i] of 5 (!!).
36
Предположительно, сформирована волна [i] of 5 (!!). Коррекция [ii] к одному из уровней Фибо подтвердит данное предположение.
Получилась... коррекционная В , сбившая стопы под основанием мнимой "5-ти волновки"... и ушедшая вверх
37
Пример 3
38
39
Обратите внимание
* на пропорцию прибыльных и убыточных сделок (50%/50% и 67%/33%... ниже увидете, что к высокой отметке 67% удачных сделок через
классический технический анализ трейдинга... не смог приблизиться никто из классиков трейдинга, кроме Ларри Вильямса)
* сделайте коррекцию на то, что примеры в книге даются лучшие (в реальности, процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок будет
хуже, чем на рисунке)
* в тренде тактика Ларри Вильямса принесет результат , а если трейдер попадет во флет?
Обратная сторона торговой системы Ларри Вильямс. Пример убыточности тактики Ларри Вильямса во флете
евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г... более 10 раз пробивал основание м15, то вверх, то вниз, снова вверх и т.д.
* как видно на рисунке... 100% сделок по торговой системе Ларри Вильямса убыточны во флете
* напомню, чемпион мира Ларри Вильямс установил мировой рекорд, увеличив за 18 месяцев депозит с 10 тыс до 1.1 млн. долларов
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6282
* что должно было остаться от депозита трейдера на указанном выше примере, если бы он копировал тактику Ларри Вильямса? Правильно, с
депозита не должно остаться трейдеру ничего
* подтверждение - история счета самого Ларри Вильямса, который увеличив депозит далее (с 1.1 млн. дол до 2.1 млн.), затем проиграл счет до 700
тыс. В такой же пропорции пострадали все многочисленные инвесторы Ларри Вильямса, которые... все до единого покинули инвестиционный фонд
Ларри Вильямса
* напоминаю, проигрыш 65% депозита произошел несмотря на то, что к технике чемпиона мира безусловно необходимо добавить другие сильные
стороны Ларри Вильямса - его многолетний опыт торговли, знание психологии трейдинга, интуицию, соблюдение манименеджмента, которыми
врядле, как Ларри, владеет большинство трейдеров в мире), поэтому результат просто бездумного копирования техники торговли Ларри Вильямса
даст еще более худшие результаты.
Цитата
Ларри Вильямс
Мои неслыханные достижения привлекли под мое управление большое количество денег. Много денег. И затем это случилось: другая сторона меча
сверкнула на солнце. В то время как я пытался быть бизнес-менеджером (т. е. открыл фирму по управлению капиталом), используя свои немногие
драгоценные навыки, делая то, к чему я все равно был непригоден, моя рыночная система или подход забуксовала, и началось такое же
завораживающее уменьшение активов. Там, где я раньше делал кучи денег, теперь я терял деньги, тоже кучами!
Брокеры и клиенты завопили, большинство из них забрали свои вклады: они просто не могли переносить такую подвижность на своих счетах. Мой
собственный счет, который начался первого января с $10,000 (да, это было действительно $10,000.00) и достиг $2,100,000..., пострадал, как и все
остальные... его также затянуло в водоворот, и он подешевел до $700,000.
К тому времени все, кроме меня, сошли с корабля. Но я фьючерсный трейдер, я люблю американские горки, да и есть ли другой образ жизни?
Не то, чтобы я знал заранее, но я остался и снова расторговал счет до $1,100,000 к концу 1987 г.
Ну и год!
Подсказки Masterforex-V если вы хотите применить в своей торговле сильные стороны торговой системы Ларри Вильямса и избежать ошибок,
допущенных им самим
1. решите проблему алгоритма перехода тренда во флет и обратно, до сих пор не решенную классиками, как это сделано в новом техническом
анализе Masterforex-V, подробности в книге 2
* Глава 2 . Логика и слабые звенья алгоритма классического технического анализа. Переход тренда во флет и обратно. http://masterforex-
v.org/002_302.htm
* Глава 3.Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V. http://masterforex-
v.org/002_303.htm
И наче "это случится и другая сторона меча сверкнет на солнце" для вас намного тяжелее, чем для опытного и безусловно выдающегося трейдера
Ларри Вильямса.
2. решите проблему алгоритма четкого определения волновых уровней
* за 1 минуту определять волновой уровень текущей волны - м1, м2... м15, м20, м30, н1, н2, д1 и т.д.)
* синтеза волн между собой их синтеза между собой (например, идет с(С) м5 в коррекционной В м30 2-й волны н2)
Данная проблема
* так же не решена классическим волновым анализом у которого... нет волновых уровней м1, м5, м15, н1 и т.д.
* впервые в мире это сделано в новом волновом анализе Masterforex-V. Подсказки - см. 11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии
http://masterforex-v.org/Sh011_2.htm
Примеры, определения и синтеза волн различных ТФ в режиме он-лайн слушателями Академии
начало расчетов перед европейской сессией
40
идем за рынком далее - расчеты далее в течение дня
41
3. самостоятельно выйдете на патерны разворота Ларри Вильямса / МФ (оптимизация и исправление МФ патернов разворота Ларри Вильямса),
* подробности см. в книге 2 Глава 3. Неразгаданные секреты разворота валют Ларри Вильямса http://masterforex-v.org/002_203.htm
* напоминаю, на управляемом рынке форекс патерны разворота и продолжения тренда теории МФ абсолютно одинаковые как для м15 (применяемом
Ларри Вильямсом), так и для остальных ТФ - м1, м2... н1.. н4, н8, д1 и выше
Б олее подробно - см. спецкурс оптимизации МФ торговой системы Ларри Вильямса кафедры Высшей Школы Академии Masterforex-V на закрытом
форуме Академии
42
Парадокс 2. Классические всемирно известные торговые системы верны... лишь в 40% и менее процентов случаев
Закономерен вопрос, как классики трейдинга
* зарабатывают (?) там... где их методика то работает, то не работает
* какое реальное процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок по методикам классиков технического анализа трейдинга? (без учета
субъективных ошибок, которые лишь ухудшают соотношение прибыльных и убыточных сделок)
Выходим на главный секрет и парадокс "старого" классического технического анализа трейдинга... как можно скрыть от всего мира недостатки
классического технического анализа трейдинга... или благодаря чему может получиться профит у классиков трейдинга
Вы не задумывались над тем
* зачем классики рекомендуют ставить стоп под основанием 1-й волны (если такая волна не может быть коррекцией и свидетельствует о смене
тренда, зачем ставить стоп?)
* если стоп срабатывает - что то из аксиом классического технического и волнового анализа в корне не верно
* как часто срабатывает стоп?
Независимое статистическое исследование наиболее популярных торговых систем классического технического анализа трейдинга было проведено
Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге "Энциклопедия торговых стратегий"
43
Парадокс 3. Манименеджмент как спасительный круг классического технического анализа трейдинга
* выход из подобной "щекотливой" ситуации классики трейдинга нашли не в анализе алгоритма удачных и ошибочных сделок (в чем отличие
алгоритма 40% удачных сделок от 60% ошибочных)... а в манименеджменте, который должен позволить совершить, благодаря 1%-5% соотношению
сделки к размеру депозита, например,
2 удачных сделки
3 неудачных сделки
с общим профитом по 3-м сделкам большим, чем сумма убытка по 3 сделкам из 5
Патерн Masterforex-V алгоритма "прибыльных" и "убыточных" торговых систем классического технического анализа трейдинга
Прибыльная торговая система классика трейдинга - это совсем не то, что надеется получить большинство трейдеров у классиков трейдинга.
Прибыльная торговая система это
* это умение классика из всего лишь из 30%-40% прибыльных сделок сделать профит больше, чем по более чем 60%-70% убыточных сделок (а не
подавляющее большинство прибыльных сделок с выходом на безошибочные сделки)
44
А если не получится трейдеру держать такое соотношение профит по 2-м сделкам больший чем убыток по 3-м своим сделкам? Тогда, торговая
система классика трейдинга автоматически переходит... в разряд убыточных
Переходим к следующему парадоксу классического технического анализа трейдинга (следующие "рекомендации "классиков" начинающим трейдерам
как достичь высот в этой профессии)
Парадокс 4. Отношение к классическому техническому анализу... у самих классиков совершенно не то, каким представляет его большинство
трейдеров форекса
Суть парадокса в том
* что количество неудачных сделок у классиков трейдинга... еще больше, чем 60% (к объективныму несовершенству ТС добавляются ошибки,
связанные с человеческим фактором)
* классики трейдинга знают об этом... но не хотят, чтобы об этом узнали трейдеры... и выход исправления недостатков они ищут не в исправлении
собственных ошибок и недостатков старого теханализа
Цитата
Виктор Нидерхоффер "Университеты биржевого спекулянта" Глава восьмая.
Как только цены начинали быстро падать, он тут же бросался продавать фьючерсы «С& П 500». После того как он понес убытки подряд в двенадцати
таких сделках, его состояние сократилось на 80%. Я посоветовал ему сократить степень риска: не продавать фьючерсы, а покупать опционы на
продажу. В худшем случае, если опционы окажутся бесполезными, то максимум, что он потеряет, - это уплаченную за опцион премию. В противном
случае степень риска будет теоретически стремиться к бесконечности. Он послушался меня и стал покупать опционы продавца. Он проделал это
шесть раз подряд - и все шесть раз проиграл. Наконец я предложил ему сделать перерыв - временно выйти из игры
Цитата
Александр Элдер Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры
45
Большинство новичков приходят на биржу с недостаточным капиталом. На рынке много шума - случайных колебаний. У мелкого трейдера, попавшего
в "шумный" период, нет резерва, чтобы пережить такую полосу.
Лишь накопив на своем счету близкую к шестизначной сумму, я начал работать с прибылью
Технический анализ - отчасти наука, отчасти искусство. Он использует объективные компьютерные методы, чтобы отслеживать психологию толпы,
которая никогда не бывает вполне объективной
П очему почти все теряют деньги на внутридневных операциях? Дело в том, что дневные каналы недостаточно широки, чтобы получить прибыль
Высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре. Почему так много врачей и адвокатов теряют
деньги на бирже? Уж точно не от недостатка ума.
Рынки живут в атмосфере неопределенности. Никакой определенности, одни вероятности
Цитата
Томас Демарк. Технический анализ-новая наука
«Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».
Цитата
Д.Швагер «Технический анализ. Полный курс»
Технический анализ - это наука и искусство одновременно
Цитата
Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»
Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие
советчики".
Цитата Эрик Найман Малая энциклопедия трейдера
Не считайте себя гением рынка , даже если это действительно так, так как даже гений может утром проснуться "не с той ноги" и натворить массу
глупостей. Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы
можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке.
Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент
выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком. Но при этом если вы в среднем на одной сделке
получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в
целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности. В данном случае вас уже
нельзя назвать хорошим трейдером. Так как хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким
образом, что сумма прибыли всегда перевешивает сумму убытков.
Внимательно прочли?
Перевожу на русский язык смысл этих и многих других высказываний классиков трейдинга в демагогии которых скрыт истинный алгоритм уровня
понимания самими классиками... своего же "старого" классического технического анализа трейдинга
новичок трейдер начинает изучать книги классиков трейдинга
* чтобы научиться их техническому анализу понимания, где безошибочно (или с 80%-90% уверенностью) открывать сделку buy, а где sell
* после изучения технического анализа он безусловно будет изучать манименеджмент, чтобы исходя из опыта и статистики сделок на демосчету
определиться в размере открываемых им сделок и тактики их открытия и закрытия
классики трейдинга вместо того, чтобы дать трейдеру методики почти безошибочного открытия / закрытия сделок
* сначала на сотнях страниц своих книг повторяют друг за другом один и тот же материал по классическому теханализу - многочисленные "Головы и
плечи", волны, подволны, фракталы, дивергенцию, симметричные, восходящие, нисходящие, расширяющиеся треугольники, флаги, вымпелы, клины,
прямоугольники, каналы и пр.)
* после того, как новички трейдеры безуспешно пытаются применить эти методики технического анализа, классики трейдинга пишут... зачем
трейдеру 80% удачных сделок? Чтобы стать хорошим аналитиком? Если хочешь стать трейдером, а не аналитиком - учись не этому, а... психологии и
манименеджменту и тебе должно быть все-равно, какой процент у тебя удачных и ошибочных сделок, если хотя бы одна сделка сделает большой
большой плюс
* и вообще "высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре" (Элдер) и "вернее всего полагаться
на опыт и чутье, они - ваши лучшие советчики" (Джон Дж. Мэрфи).
Как можно оценить подобную демагогию?
Вместо того , чтобы "адвокатам и врачам" честно сказать
* что в трейдинге, в отличие от юриспруденции и медицины, нами ("классиками") не разработаны четкие правила научного анализа из за чего
"летальный исход" трейдеровских депозитов 97% (врачи сразу же поняли бы уровень развития такой "науки", поняв истинный смысл слов Элдера, что
в этой "науке" "Никакой определенности, одни вероятности")
* вместо этого, Элдером делается вывод, что виноваты... сами юристы и врачи из за своего "высокого уровня образования", который "ведет к
негибкости и становится помехой в биржевой игре "
В какой еще области "науки", чем выше уровень образования, тем хуже?
Хуже для кого? Для трейдера или "классика", которому люди с высшим образованием, рано или поздно зададут вопросы
* что это за наука, в которой нет четких правил? Методики изначально верны в лучшем случае на 40% и помогают лишь 1%-3% последователей в
мире?
* как можно за несколько недель вашего дорогостоящего семинара (у Элдера в Мексике) войти в число 3% лучших специалистов в мире (почему
врача учат значительно дольше? И юриста, и инженера и всех остальных ведущих специалистов в мире)
* правда ли концепция Masterforex-V, что за психологией и манименеджментом вы пытаетесь скрыть недостатки вашего классического технического
анализа трейдинга по которому лишь 20%-50% методик могут быть верными (все-равно, что подбрасывать монетку)
* правда ли, что из теории управляемого рынка форекс логически вытекает, что алгоритм движения валютных пар абсолютно одинаковый, как для
тикового графика и м 1 , так и для старших таймфремов, соответственно, ваша теория работы лишь на крупных таймфремах и крупных торговых
счетах (миллион долларов) для зеленных новичков не умеющих работать на бирже - это откровенная провокация в угоду брокерам и Дилинговым
Центрам, по чьим командировкам вы разъезжаете по всем уголкам бывшего СССР во время торгов.
Интересно,
* в какой еще области, результат с 60% и более неудач на практике... считается фундаментом классической науки?
* новички трейдеры форекса, знают о том, что 60% и более методики, которые они изучают в поисках Грааля у классиков трейдинга - ошибочно
изначально?
Алгоритм последствия изучения произведений классиков трейдинга для новичков форекса
Для трейдеров новичков форекса
1. чем больше книг классиков изучает трейдер, тем... большая "каша в голове" трейдера
* многие трейдеры признаются, что на демосчету они торговали на форексе значительно лучше (после изучения одной / двух книг классиков), чем
после изучения 5-12 произведений классиков технического анализа
* подсказка МФ: если вам не понятен алгоритм почему данная закономерность многотысячно повторяется (и может сработать на вас), изучите еще
раз написанное выше в данной главе
2. откровенные "кухни" Дилинговые Центры и брокеры форекса
* дают бесплатные библиотеки литературы о форексе
* сами рекомендуют изучать книги классиков... и после их изучения обязательно открыть реальный торговый счет именно в их компании
46
* подумайте сами, как не рекламировать произведения "классиков" в которых на полном серьезе внушается новичкам, что торговые счета нужно
открывать в брокерских кампаниях с 50 тыс дол (лучше с миллиона), после 18 (!) неудачных сделок, нужно сделать еще 6 сделок и если они будут
снова неудачными, только затем на время остановиться... и успокоиться, что не нужно искать методики безошибочных сделок (ты же не аналитик),
лучше "идти за трендом" (критерии начала и окончания которого неизвестны)
3. любые упоминания книг и Академии Masterforex-V (в отличие от Элдера, Демарка, Билла Вильямса, Пректера, Нили, Динаполи)... на форумах
многих Дилинговых Центров запрещены
Почему для Александра Элдера психология трейдинга... важнее классического технического анализа трейдинга
Когда вам понятны алгоритмы Masterforex-V
* оценки роли и значения классического технического анализа трейдинга,
* как за психологией и манименеджментом классики пытаются скрыть 50%-80% убыточные методики
вы можно совершенно под иным углом зрения читать бесселеры Александра Элдера "Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры" и "Как
играть и выигрывать на бирже"
Алгоритм Элдера триады успеха трейдера в трейдинге
Цитата
Элдер
Успех в биржевой торговле стоит на 3-х "китах": это психология, метод и финансы
1. психология
2. метод (технический анализ)
3. манименеджмент ("финансы" или "управление торговым капиталом")
Алгоритм Masterforex-V составляющих успеха трейдера в трейдинге иной чем у Элдера
1. "Китов" успеха трейдера значительно больше, чем названо Элдером.
* Элдер либо лукавит, либо не знает.
* Элдером названы лишь 3 первых начальных составляющих успешной торговли трейдера (остальные составляющие рассмотрим в отдельной главе
этой книги)
2. Последовательность начальных составляющих в новом техническом анализе Masterforex-V иная, чем у Элдера
а) технический анализ
б) психология
в) манименеджмент
г) правильный выбор брокера или Дилингового Центра (т.к. заработав на форексе, не факт, что трейдер получит заработанные на торговом
терминале деньги от некоторых брокеров и ДЦ) - об этом ниже отдельная глава книги
3. Доказательства данной последовательности алгоритма Masterforex-V вытекает
а) из внутренней взаимосвязи этих элементов, в которых каждый последующий элемент теряет свое ключевое значение без предыдущего
* по искаженной логике Элдера, без теханализа любой профессиональный психиатр должен работать на трейдинге лучше любого опытного трейдера
не закончившего факультет психологии или психиатрии. Разумеется, это бред
* подобный бред, врач Элдер должен прекрасно осознавать, потому, что он никогда бы не посмел внушать хирургам, урологам, травматологам, что
знание психологии больного первично для хирурга по отношению к его профессиональным знаниям и навыкам, которые... чем ниже, тем лучше для
пациента (т.к. излишний (??) уровень профессиональных знаний вреден и "часто ведет к негибкости")
* подобный бред, врач Элдер может писать лишь для новичков трейдинга, подчеркивая значимость своей первой профессии психиатра и вовсю
используя приемы и алгоритмы данной профессии
б) из 5-летнего опыта слушателей Академии, когда несколько тысяч новичков шли именно по алгоритму МФ в понимании этих начальных
составляющих успешной торговли
* сначала - знание технического анализа (отработка приемов безошибочного открытия и закрытия сделок на демосчету по новому техническому
анализу Masterforex-V)
* затем перед слушателями вставали психологические проблемы (как преодолеть страх и брать больший профит там и тогда, когда осознанно
понимаешь, что волна не закончилась)
* и лишь затем приобретал актуальность манименеджмент - когда при одинаковой технике торговли и психологической устойчивости можно получать
различный результат, применяя различные методики манименеджмента
К аждой из данных проблем занимается отдельная кафедра Академии Masterforex-V
* различными направлениями технического анализа трейдинга - более десятка кафедр Академии
* кафедра Психология трейдинга Академии Masterforex-V - во главе с врачом психиатром / трейдером (абсолютно согласным, что психология
трейдинга... вторична по отношению к техническому анализу) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=37
* кафедра Статистики и Манименеджмента
Общие выводы и алгоритм Masterforex-V оценки "старого" классического технического анализа трейдинга для новичков форекса
1. книги классиков технического анализа трейдинга
* насчитывают несколько сотен томов (смотри крупнейшую бесплатную библиотеку литературы о форексе Академии Masterforex-V
http://dma.masterforex-v.org/ )
* которые никак не систематизированы... даже по направлениям их анализа трейдинга
* например, внутри направления "технический анализ трейдинга"... существует несколько десятков направлений анализа, часто противоречащих друг
другу о существовании которых не знает 99% трейдеров
Ч тобы были понятны последствия подобного "обучения форексу" по книгам классиков трейдинга, представьте любую иную научную литературу в
подобной ситуации. Например, медицинскую
* книги "свалены в кучу", даже без деления на направления - по стоматологии, неврологии, психиатрии, хирургии, урологии, эндокринологии,
травматологии и т.д.
* "зеленому" новичку... предлагают начать читать все подряд произведения классиков, даже не дав ориентиры, что и для чего изучать
* что гениальное, а что спорное и ошибочное в каждом из данных произведений... так же не объяснено и не обозначено
П ри таком "чтении" классиков у будущего начинающего хирурга есть хотя бы один шанс войти в число 3% лучших в мире? А просто стать хорошим
хирургом?
Правильно, ни единого шанса.
А у трейдера?
2. теория классического технического анализа трейдинга оторвана от практики
* классики... не проводят практического обучения трейдингу покупателям своих книг
* снова проведите аналогию с тем же будущим хирургом, которому подсказали, что из нескольких тысяч книг ему необходимо изучить произведения в
первую очередь по его специальности (а не стоматологии)
* он изучил, законспектировал... и что уже стал хирургом? Без единой проведенной им операции, без многолетней практики с подсказками опытных
наставников, без ежегодного повышения квалификации как обязательного условия дальнейшего роста профессионального мастерства?
3. большинство книг классиков трейдинга форекс написаны... анти научно (в т.ч. без связи с иными произведениями технического анализа форекса)
* в любой науке это делать запрещено
* существует четкая методика любого научного анализа при написании статей, книг, монографий и диссертаций, когда автор, сначала показывает,
что сделано предыдущими исследователями по данной тематике, в чем эти авторы правы или ошибались и как эта проблема решается в данном труде
через сравнительный анализ с предшественниками
47
* зная эту методику - по иному взгляните на многие произведения классиков трейдинга
* эти книги написаны как будто бы этот автор находится на целине... каждый пытается открыть свой Грааль и через него пытается "осчастливить" все
человечество без указания четких рамок применения своей методики, без анализа иных методик решения той же проблемы, часто применяя
откровенный плагиат с копированием грубых ошибок и просчетов предшественников)
4. многие книги классиков часто противоречат друг другу
* для любой иной науки - это нонсенс (хирургу никто не предложит... 5 противоречащих друг другу методик операции по удалению аппендицита с
рекомендацией самому выбрать одну из методик и нести за нее персональную ответственность, в т.ч. материально)
* для форекса - это обычное явление, после чего возникает закономерный вопрос: на сегодняшний день литература о трейдинге форекса - это наука
или нечто иное?
Подробности в книге 2 Masterforex-V
http://masterforex-v.org/002_301.htm
5. многие книги классиков трейдинга написаны не для форекса
* никто из классиков трейдинга не проводил анализ и не писал книг об управляемом рынке форекс (закономерен вопрос, что новичок трейдер
собрался применять при торговле на форексе? Методы классической и часто спорной "стоматологии" к "нейрохирургии"? И что на выходе у него
должно получиться). Получается то, что и должно получиться
* большая часть книг написана о фондовом рынке, но не о форексе
6. результаты практического применения классического технического и волнового анализа трейдинга удручающие
* представьте хирургию как науку... применение которой к практике давало бы 97% летальных исходов
* если же при результате 97% проигранных депозитов, Дилинговые Центры и брокеры продолжают внушать новичкам трейдерам необходимость
обязательного изучения книг этих классиков трейдинга... подумайте сами - это нужно и выгодно ДЦ или трейдерам?
7. сами классики "старого" технического анализа трейдинга признаются, что
* это не столько наука, сколько искусство в котором "вернее всего полагаться на опыт и чутье - ваши лучшие советчики" (Мэрфи)
* что по их "старому" техническому анализу можно зарабатывать лишь с шестизначных сумм (Элдер)
* удивляются, зачем необходим поиск безошибочных сделок трейдерам ? Они же не аналитики
8. спасательным кругом для убыточного в 50%-70% случаев старого классического технического анализа трейдинга - стали манименеджмент и
психология,
* манименеджмент и психология вместо того, чтобы увеличить прибыльность приемов технического анализа... призваны скрыть ошибки и недостатки
классического технического анализа трейдинга.
Решение проблемы изучения и применения произведений классиков
форекс в Академии Masterforex-V
Для решения перечисленных выше недостатков классического технического анализа трейдинга в интернет Академия Masterforex-V впервые в мире
создана Кафедра Высшей Школы, в которой каждое классическое направление технического анализа в виде отдельных спецкурсов
а) объективно изучается, анализируется, оптимизируется
* в чем суть торговой системы данного классика трейдинга
* что нового (в том числе гениального) открыто данным классиком трейдинга
* что из его теории нуждается в оптимизации и исправлении
* что изначально было ошибочным в теории классика и почему
б) синтез теории классиков с новым техническим анализом Masterforex-V
* общее и различие каждой из классических теорий технического анализа с новым техническим анализом Masterforex-V
в) ежедневная практика по применению оптимизированных классических теорий к ежедневным текущим торгам
Нет иного пути в мире по становлению профи, кроме как через знание, объективный анализ и исправление ошибок, допущенных предыдущими
поколениями при движении вами вперед
Когда вам понятна
* логика, алгоритм, достоинства и недостатки классического технического анализа трейдинга
* алгоритм исправления ошибок и недостатков "классики" в интернет Академии Masterforex-V
мы можем совершенно под иным углом зрения рассмотреть следующее заблуждение рынка форекс - почему после успешного окончания курсов
обучения форексу при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях - у новичков трейдеров есть один только путь - проиграть депозит на рынке
форекс.
Глава 6
Заблуждение 5. Курсы обучения forex при Дилинговых Центрах - цели и скрытые
алгоритмы различных форм "обучения форексу"
Суть заблуждения - противоположные цели учеников и преподавателей курсов
обучения форексу при Дилинговых Центрах
1. новички трейдеры идут на краткосрочные (2-3 месячные) курсы обучения форексу при Дилинговых Центрах освоить специальность
профессионального трейдера и научиться зарабатывать деньги на рынке форекс
2. цель этих курсов обучения форексу Дилинговых Центров и брокерских компаний совершенно в ином
* заинтересовать новичков баснословными прибылями на рынке форекс на примерах Баффета, Сороса и других великих трейдеров современности
* дать новичкам те основы обучения форексу, после которых они со 100% гарантией проиграют свой депозит... и захотят открыть его снова
* внушить новичкам, что открыть торговый счет (который они проиграют)... лучше всего именно в этом Дилинговом Центре (брокере) форекс.
О структуре и скрытых алгоритмах различных форм обучения форексу и осознанному пониманию условий только при наличии которых трейдер может
открыть реальный торговый счет и начать зарабатывать, а не терять деньги на форексе - данная глава книги.
Может ли предприятие игрового бизнеса УСПЕШНО обучать своих игроков... обыгрывать собственное предприятие?
Представьте иное предприятие игрового бизнеса, например, казино, которое ведет бесплатные (а тем более платные) курсы подготовки
профессиональных (??) игроков с целью научить (!) стабильно (!!) обыгрывать родное казино?
Согласитесь, с позиции данного алгоритма, любое казино... выглядит честнее Дилингового Центра и брокера форекс, т.к. никому из владельцев
казино до сих пор не пришло в голову
* организовывать для клиентов новичков... платные (!) курсы обучения
* с серьезным видом устами преподавателей (кандидатов и докторов наук) обещать на этих курсах... научить стабильно (!!) обыгрывать родное
казино
* приводить "реальные" факты, как после окончания этих курсов... выпускники зарабатывают сотни тысяч долларов
* или обещать, что после окончания курсов... лучшие выпускники поедут за счет казино... поедут повышать свою квалификацию на работу в Лас
Вегас, где их после тестирования с радостью (!) примут в штат (!) казино, которое они будут обыгрывать (!!)
Для Дилинговых Центров и брокеров форекс... подобные объяснения не редкость и идут как реклама "достоинств" и преимуществ их курсов
"обучения форексу" - см. ветки обсуждения на независимом форуме трейдеров Академии Masterforex-V (подфорум технологии обмана на рынке
форекс), на котором вы можете оставить свое мнение
48
* Почему Дилинговый Центр, приглашая меня на работу, предлагает перед этим закончить их курсы обучения форексу (Зачем они это делают?)
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=4543
* "ветераны Wall Street"... или новые "дети лейтенанта Шмидта" (кто хочет поехать работать трейдером в США после "обучения форексу" за 400
долларов) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=11201&st=0&start=0
* Новая пиар технология брокеров и ДЦ для увеличения количества реальных счетов (Бесплатное обучение работе на форексе для тех кто откроет
реал на 1000 долларов) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9818
* Пиар технология: Как всего за 1 месяц Чен Ликуй получил 61595% прибыли в Форекс Клубе http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=11210&st=0#entry362668
Программа обучения курсов обучения форексу (или как закончить "ВУЗ" за 3 месяца)
Алгоритм подмены понятий при "обучении форексу" брокерами и ДЦ: не соответствие названия и содержания
Свои 2х-3-х месячные курсы Дилинговые Центры и брокеры форекса называют "Университетами", "Академиями", "Институтами" и т.д. и дают
слушателям... объем школьной программы
* подумайте по какой специальности в мире можно войти в число 3% лучших профессионалов в мире после... 3-х месяцев обучения
* если преподаватель курсов после "базового" (школьного) обучения и пары сомнительных "мастер классов" предлагает открыть реальный торговый
счет... подумайте сами, может ли школьник после окончания курса анатомии в школе, взять скальпель в руки и начать делать хирургические
операции... и каким термином можно назвать данного преподавателя, который скажет слушателю курсов - да открывай реальный торговый счет в
нашей брокерской компании форекс (подробности и примеры в обсуждении главы книги http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9469 )
Данная подмена понятий происходит на вполне законных основаниях, т.к. в мире нет общепринятой научной методики раздела обучения форексу на
стадии и этапы, как по остальным профессиям в мире.
Данное разделение на этапы подготовки специалиста на форексе впервые в мире было применено в Академии Masterforex-V как прообраза 1-го в
мире ВУЗа профессионального обучения форексу
Чтобы понять
* кто и что преподает на курсах "обучения форексу" и почему после успешного окончания 100% выпускников проигрывает счет
* почему с 2005 по начало 2009г Академия Masterforex-V переучивает более тысячи человек после "успешного" окончания курсов и "Академий"
Форекс Клуба, Альпари, FXCM, FOREX.COM (Нью Йорк), "мастер классов" Элдера, Билла Вильямса, Ларри Вильямса и др.
ниже подобные курсы, спецкурсы, "мастер классы" обучения форексу приведены через сравнения с аналогичными стадиями обучения форексу
слушателей Академии Masterforex-V
Программа обучения форекса Академии Masterforex-V через сравнение с курсами и "мастер классами" Дилинговых Центров и брокеров форекса
Курсы обучения форексу, приведенные в соответствие к классическому образованию других специальностей и профессий
* Дошкольное образование (детсад)
* Школьное образование
* классическая наука (1-е курсы ВУЗа)
* современные направления науки (старшие курсы ВУЗа)
* практика
* аспирантура, докторантура
Это общая схема общепринятых в мире стадий по этапного обучения и профессионального роста любой специальности в мире.
Если вам понятен алгоритм, постарайтесь по иному взглянуть... на "обучение форексу"
1.
Подготовительное ("Дошкольное") обучение форексу
* для большинства курсов обучения форексу при Дилинговых Центрах и брокерах - это первая (и единственная бесплатная) лекция
* для того, чтобы сохранить время посещения подобных лекций - см. Вводную лекцию обучения форексу (дошкольное обучение) от Masterforex-V и
особенности обучения в Школе при Академии http://masterforex-v.org/000_000.htm
* цель - рассказать новичку о новой профессии - трейдинг форекса
2.
1-й этап: Базовое ("Школьное") обучение форексу
* это тот материал, который дается на курсах обучения форексу при Дилинговых Центрах и брокерских компаниях форекс
* нигде в мире подобное обучение не является профессиональным, т.к. оно дает лишь аксиомы общих познаний
* Примеры наших 2-х классов из 12 опубликованы на сайте, чтобы вы поняли подход к обучению http://masterforex-v.org/Sh000.htm Ведет каждый
класс опытный трейдер - изучаете его материал, задаете вопросы, он отвечает.
* по каждому классу идут ссылки далее, что по данной тематике необходимо изучить на кафедрах Академии Masterforex-V
Например, по 3-му классу Школы "трендовые и наклонные каналы"
* изучаете отдельный класс Школы (как чертятся каналы тренда и какое значение они имеют для торговли на форексе) с вопросами, тестами
* далее спецкурсы Высшей Школы (чем отличаются трендовые каналы у Хартли, Мерфи, Сперандео, Элдера, Швагера, Боришпольца и т.д. с ИХ
точками открытия и закрытия сделок)
* отдельный спецкурс - алгоритм наклонных каналов Masterforex-V, как решение НЕразгаданных загадок классиков трейдинга в области трендовых
каналов
* ФАК - связь наклонных каналов МФ с другими инструментами анализа рынка
* 1-я практика на Подфаке
* основная ЕЖЕДНЕВНАЯ практика в Стратегии и тактике текущих торгов
И так по каждому классу Школы
Открывать реальный торговый счет после данного этапа (базового, школьного) обучения форексу категорически запрещено
У Дилинговых Центров и брокеров Forex, разумеется, иное мнение о значении базового курса обучения форексу
Цитата
Телетрейд
2,3,4 неделя индивидуальных, практических занятий в специально оборудованном дилинговом зале, где Вы освоите торгово-информационную
систему TeleTrader 4 и научитесь в реальном режиме времени, совершать торговые операции на валютном рынке Forex.
Пройдя 4-х недельный (!) базовый (!) курс обучения, Вы получите возможность открыть реальный счет, а также получить рабочее место в одном из
наших дилинговых центров.
Согласитесь, рекламные тексты Телетрейда написаны профессионально
* за 4 недели новичка никто не обещает научить успешно торговать... обещают лишь "научитесь в реальном режиме времени, совершать торговые
операции на валютном рынке Forex" (объяснить где кнопка buy, а где sell с несколькими приемами анализа рынка forex перед нажатием данных
кнопок)
* после успешного 4-х (!!) недельного обучения... "Вы получите возможность открыть реальный счет" (как будто без обучения ДЦ его вам не откроет)
http://www.teletrade.com.ua/education/forexinternal/
Форекс Клуб
* предлагает... 6 (!) вариаций базового курса обучения форексу (в зависимости от кошелька клиента и заверений по каждому (?) из 6-ти базовых
курсов, что он... достаточный (?) для получения базового образования)
* покупатель получает пакет книг и видеоматериалов с доступом на закрытый форум, на котором опытные преподаватели (не надейтесь -
подсказывать по торгам они вам не будут), а лишь "с удовольствием ответят на ваши вопросы... по базовому курсу обучения форексу")
49
* уровень этих "базовых" знаний Форекс Клуба - см. в приложении - книга Вячеслава Тарана "Играть на бирже просто?!" (или "Как баба Нюра
опустила американский доллар") .
* на вопросы этого уровня... "с удовольствием ответят" "опытные преподаватели" и "успешные трейдеры" Форекс Клуба
* после окончания Академии биржевой торговли Форекс Клуба, выпускник торжественно получает... диплом (??), который он в жизни никогда и ни
кому не предъявит (подробности см. тему Нужен ли трейдеру диплом? Есть ли перспективы трудоустройства трейдера? Вопросы новичков
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10713 )
Чтобы понять абсурдность обучения форексу при Дилинговых Центрах - проведите аналогию
* группа ученых решила открыть "химико-технологический ВУЗ современных нанотехнологий", используя спрос абитуриентов на обучение по этой
специальности
* группа состоит из 10 кандидатов и докторов исторических наук и не имеет... ни единого химика и технолога
* время обучения в "ВУЗе" - от одного до 3-х месяцев ("в зависимости от кошелька клиента")
* обучение проводится со всеми атрибутами ВУЗа: выдача книг и видеолекций "студентам ВУЗа" (в т.ч. главного шедевра, написанного лично
Ректором ВУЗа "Баба Нюра и современные нанотехнологии"), занятия в современных аудиториях и компьютерных залах, лекции и семинары,
преподаватели кандидаты и доктора (исторических) наук, журнал посещения занятий, переклички студентов, оценки, тесты, экзамены... вплоть до
выдачи в торжественной обстановке диплома об окончании "ВУЗа"
Как вы думаете, какой процент выпускников подобного "ВУЗа" войдет в число 3% лучших профи в мире? Что будет с каждым "выпускником" при
первых же самостоятельных экспириментах в химической лаборатории?
Думаю, вопросы риторические.
1-я типичная ошибка новичков трейдеров на 1-й стадии обучения форексу
Закончив курсы обучения форексу при одном Дилинговом Центре и проиграв после успешного окончания свой первый реальный торговый счет,
новичок трейдер идет обучаться на 2-е/3-е/5-е курсы при... другом Дилинговом Центре форекса.
Алгоритм ошибки новичка трейдера
* после окончания 12 классов Школы нет смысла заканчивать 2-ю, 3-ю по счету среднюю школу с той же школьной программой обучения
* от подобного повторного "окончания" средней Школы... ни хирургом, ни трейдером вы не станете никогда.
2-я типичная ошибка новичков трейдеров на 1-й стадии обучения форексу
* в обычной Школе это называется репетиторством (дополнительными занятиями) по подготовке поступления выпускника школы в ВУЗ
* на курсах обучения форексу Дилинговых Центров - этот алгоритм получил название "профессиональных (!!) мастер классов (!!)" по освоению
торговли "по Ишимоку", "по классической волновой теории", "по Биллу Вильямсу" и т.д.
Алгоритм ошибки новичка трейдера
* преподаватели средней школы (пусть простят меня те, кому мы благодарны) - это в большинстве случаев те, кто не сумел стать преподавателем
ВУЗа или достичь иных вершин своей специальности
* не знаю ни одного случая, чтобы после подобного репетиторства школьного учителя... кто то бы экстерном смог закончить ВУЗ или иным способом
стать профи
* есть важный психологический профессиональный уровень поддержки в любой специальности, которые ни один уважающий себя профи без ущерба
для понижения квалификации не преодолевал. Хирург никогда не пойдет подрабатывать санитаром или медбратом, а профессор математики никогда
не пойдет в 3-й или 4-й классы школы "подрабатывать", объясняя сколько будет 2+2 или 2х2
* преподаватели курсов обучения форексу при Дилинговых Центрах - это аналитики / неудавшиеся трейдеры... или вообще не трейдеры форекса.
Других преподавателей обучения форексу Дилинговые Центры и брокеры держать при себе никогда не будут (как и казино всегда объявляют
"персоной нон гранта" тех игроков, кто стабильно обыгрывает их казино... а не дают им зарплату, рекламу и организовывают за свой счет ему курсы
обучения при казино)
* преподаватели (не трейдеры) с учеными степенями кандидатов и докторов тех наук (обычно экономических и физико-математических), которые...
не имеют к форексу ни малейшего отношения (между трейдером и экономистом такак же разница, как между врачом стомоталогом и инженером-
технологом завода производителя медицинского оборудования. Какому профессионализму может технолог обучить стоматолога? Точно тому же, что
доктор экономических наук - будущего трейдера). Тогда зачем на курсы обучения форексу при ДЦ для новичков приглашаются кандидаты и доктора
наук, не имеющих к форексу малейшего отношения? Ответьте сами на этот вопрос.
* соотношение теории и практики учебных программ "обучения форексу" строится таким образом, чтобы теории было больше чем практики, а
практика по времени заканчивалась там и тогда... когда слушатели самостоятельно выйдут на вопросы, на которые преподаватель им ответить не
сможет (в крайнем случае скажет "рынок не предсказуем... и всегда прав"), а еще лучше, если с этими вопросами он сталкнется, уже открыв
реальный торговый счет.
* обучение форексу на курсах ДЦ производится на истории котировок форекса и только на крупных таймфремах (н4, д1, w1), чтобы ошибки
преподаваемых на курсах торговых систем форекса были видны... лишь после окончания курсов этими учениками
* явно облегченные вопросы тестов при окончании обучения форексу так же необходимы для быстрейшего убеждения новичка в его
"подготовленности" к открытию реального счета (подробнее http://www.masterforex-v.org/001_027.htm )
* индивидуальные беседы преподавателей с состоятельными учениками (этих видно всегда), на которых новичку внушается, безусловно приятная,
мысль о его "уникальных способностях", "вере в его великое будущее как трейдера"
* "случайные" разговоры о крупных заработках с уст "трейдеров" во время "перекуров", случайно совпадающих с перерывами между занятиями
новичков
и многое другое для ускорения процесса открытия реального торгового счета в первую очередь этими учениками, разумеется в этом Дилинговом
Центре или брокерской компании форекс
* с другой стороны никогда успешный трейдер не будет читать лекции по базовому курсу Forex в аудитории в разгар торгов (под диктовку объясняя
2+2 или 2х2 ежедневно), если он способен заработать на форексе.
* отсюда, например, текучесть "кадров" преподавателей именно в Школе Академии огромная. Трейдер вырастает... и просит замену, т.к. отвечать на
вопросы чем уровень поддержки отличается от сопротивления или где в МТ4 расположены Метаэдитор или "скользящие средние"... с определенного
уровня тяжело и не интересно.
Осознав последний алгоритм (в классах Школы не выдерживают реальные трейдеры), постарайтесь по иному взглянуть
* на тех же преподавателей Форекс Клуба, Альпари, Форекс-лтд и др. Дилинговых Центров Forex, которые годами и "с огромным удовольствием"
отвечают на вопросы новичков - еще раз прочтите и запомните их фамилии
http://www.fxclubacademy.ru/for-experience...-proshedule-ru/
Вывод:
Когда вы увидите дорогостоящие курсы обучения Forex (от нескольких сот до нескольких тысяч долларов) якобы "профессионального" обучения
форексу после базового курса
* вспомните об "успешном" хирурге, который подрабатывает санитаром или медбратом в заштатной больнице, поняв его настоящий уровень
профессионализма, на который вас собираются "поднимать" этот преподаватель и его родное ДЦ
* или как честно сказал своим ученикам преподаватель Форекс Клуба "когда на форексе я начну зарабатывать больше, чем мне платят за лекции в
Форекс Клубе, меня не будет здесь на следующий же день." http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=11201&st=0&start=0 Или по той же
ссылке найдите фамилию второго преподавателя, который читает 3 спецкурса... определив сколько времени ему остается на форекс. После этого, его
"произведения" о форексе, вы будете читать совершенно под иным углом зрения, выйдя на алгоритм того, что возможно не понимает он сам.
Так через
* подмену понятий (обучение "профессионализму" через "школьный курс"),
* использование для обучения в "средней школе"... кандидатов и докторов иных наук,
50
* игрой на человеческих слабостях (примеры якобы "быстрого обогащения", убеждение ученика в его "исключительности" и "талантливости"),
* прочие отработанные схемы, на основе комплексного применения которых бесперебойно функционирует мировая система вовлечения новых
"жертв", 97% которых должны поставить на биржевой и внебиржевой рынок форекса средства для 3% "хищников" и разумеется "брокеров"
(подробнее о концепции Masterforex-V о "хищниках" и "жертвах" см. http://masterforex-v.org/_001_001.htm )
3.
2-й этап обучения форексу: Классическое профессиональное образование
Это уровень, который дается на первых курсах любого ВУЗа - классические теории данной науки.
В отличие от остальных наук, классику форекса
* мало прочитать - см. крупнейшую бесплатную библиотеку литературы о форексе http://dma.masterforex-v.org/
* необходимо отделить гениальное от ошибочного и устаревшего, оптимизировав к современным требованиям форекса
В предыдущей главе подробно рассмотрены недостатки трейдинга форекса как науки http://masterforex-v.org/_001_005.htm
* классические теории форекс верны лишь в 30%-40% случаев
* алгоритм отличия прибыльных (безошибочных) сделок... классиками не изучался
* нет алгоритма развития науки (каждый классик открывал... свой Грааль, без связи с предшественниками
Вывод Masterforex-V
* пока вы не найдете решение данных НЕразрешенных проблем классики - не торгуйте на реале
* сравните этот уровень знаний со 2-м курсом ВУЗа, который вы оканчивали по прежней профессии, поняв, например, что 2-курсник мединститута
никогда не сможет войти в число 3% лучших хирургов мира (ему учиться еще и учиться)
Разумеется в интернете вы найдете совершенно иное мнение на этот счет - сотни (!!) сайтов "обучения форексу"
* по каждой из торговый систем форекса в отдельности (по книгам Демарка, Билла Вильямса, Ларри Вильямса, Швагера, Элдера, Нили, Динаполи,
Пректера и др.)
* без указания ошибок классиков, без исправления этих ошибок, без связи этого направления классики с остальными
Доходит до анекдотов.
Торговая система Билла Вильямса
* сам Бил Вильямс пишет, что его торговая система... не применима к торговле на форексе http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
(см. отдельный спецкурс оптимизация МФ торговой системы Билла Вильямса)
* после этого поищите в интернете десятки (!!) обучающих сайтов якобы успешной (??) торговли на форексе
Классическая волновая теория Эллиотта
* по мнению классиков волнового анализа (Балан, Б.Вильямс) большинство моделей волнового анализа видны... лишь задним числом
* если кто то сомневается - проанализируйте в динамике ежедневный волновой анализ Дмитрия Возного - обнаружите, великолепную волновую
разметку на истории торгов и более 50% ошибок в прогнозах (иногда по 5 раз в неделю)
* после этого найдете в поисковиках интернета... сотни обучающих сайтов по классической волновой теории Эллиотта с обещаниями... научить
профессиональному трейдингу
Кафедра Высшей Школы Академии... или как выйти на уровень 1-2 курса ВУЗа в своих знаниях форекса
Чтобы разрешить данную проблему при интернет Академии Masterforex-V впервые в мире была создана кафедра Высшей Школы
Суть - дать краткий конспект торговой системы каждой классической теории трейдинга и их совместимость с ТС МФ
Высшая школа - спецкурсы по трудам классиков трейдинга (в том числе более сотни открытий МФ - см. ФАК)
* ТС Пректера и Возного (Волновой анализ Пректера/ Возного и волновой анализ МФ применительно к текущим торгам)
* ТС Демарка (уровни сопротивления Демарка и МФ применительно к текущим ЕЖЕДНЕВНЫМ торгам - их пересечение - серьезные уровни
сопротивления/поддержки)
* ТС Ларри Вильямса (где на текущих торгах открывал бы сделки чемпион мира по трейдингу Ларри Вильямс... что используется из его тактики в ТС
МФ, где стоит "фильтр" МФ отсева некоторых сделок Л.Вильямса, которые у Ларри убыточны)
* ТС Элдера и МФ (в том числе "3 экрана Элдера и 8 экранов МФ", уникальный патерн - отрытие Собака баскервилей Элдера/МФ)
* ТС Билла Вильямса (применение АО Билла Вильямсом и МФ и новые разновидности АО)
* Классические трендовые каналы Т.Хартли и наклонные каналы МФ
* Разворот тренда В. Сперандео и ФЗР МФ
* Классические патерны Scott Carney и патерны МФ (общее и различие)
* Торговля с использованием уровней ДиНаполи
* ТС Боллинджера (Преимущества и Недостатки Лент Боллинджера, пути и способы решения данной ТС, оптимизация МФ)
* Классический PivotPoint. КРАТКОсрочные уровни сопротивления/поддержки Рудольфа Акселя
* ПОСЛЕДОВАТЕЛЬHОСТЬ ФИБОHАЧЧИ (ТС Роберта Фишера): ПРИЛОЖЕHИЯ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ.
* Торговая система "TURTLES"(ЧЕРЕПАХИ) - скрытые алгоритмы успехов одних и неудач других черепах
* ТС С.Гребенщикова: достоинства, недостатки и исправление грубых ошибок.
и множество других "классических" торговых систем, без знаний которых... не может быть профи и "запаса прочности"
Форма подачи материала при обучении на кафедре Высшей Школы Академии
1. Краткий конспект классической торговой системы
* гениальные открытия в данной торговой системе
* применение ТС: достоинства, недостатки, ограничения
* ошибки и неразрешенные проблемы данной торговой системы
* исправление ошибок и оптимизация классики МФ
* совместимость классики с ТС МФ
2. Ответы трейдера (классного руководителя) на вопросы новичков по данному спецкурсу Высшей Школы
3. Указание, ЧТО по данному вопросу рассматривается на следующем уровне обучения теории в Академии (ссылки)
4. Практика применении теории классиков и МФ к ежедневным торгам
а) на подготовительном ф-те, как переходная стадия обучения между Академией и Школой новичков
б) в Стратегии и тактике Академии Masterforex-V (расчеты опытных трейдеров в режиме реального времени).
4.
3-й этап обучения форексу: старшие курсы ВУЗа
Новые теории профессионального анализа и торговли на форексе
Существуют тысячи торговых систем форекса.
Как шутят модераторы Академии Masterforex-V "количество "успешных" торговых систем, вместе с продавцами "торговых сигналов" в одном только
русскоязычном интернете давно превысило число успешных трейдеров во всем мире.
Не будем все ТС подводить под один знаменатель, просто предупредим, что подавляющее большинство этих "чудо систем" откровенное
мошенничество и покупать "узкую профессиональную торговую систему" (которая имеет ограничения по тренду / флету, привязке к волотильности
валютных пар форекса, особенностям ДЦ и т.д.) можно лишь тогда, когда изучены
* базовый курс (Школу)
* классику (1-е курсы ВУЗа) хотя бы в направлении покупки ТС
* место и роль данной ТС в общей системе координат (относительно Школы и классики), осознанно покупая и "торгуя преимуществами" данной
торговой системы.
Например, если вы покупаете ТС/МТС по трендовым каналам
51
* изучите школьный курс для понимания когда и зачем на форексе применяются трендовые каналы
* разновидности классики по трендовым каналам (Демарк, Хартли, Швагер, Элдер, Гребенщиков, Боришпольц и др см. книгу 2 Masterforex-V
http://www.masterforex-v.org/book2.htm )
* какие НЕразрешенные проблемы есть по трендовым каналам
* какую конкретную НЕразрешенную проблему классики решает данная ТС (как правило, дорогостоящая)
* если вы это понимаете и видете, какое конкретное преимущество в торговле на форексе вы получите от узкопрофессиональной ТС - покупайте,
изучайте, применяйте, сделав предварительный анализ ее составляющих для последующего осознанного получения профита.
* например, возьмите торговую систему Гребенщикова и разложите ее на алгоритмы, как сделано в спекурсе кафедры Высшей Школы, определив в
чем суть его ТС, ее сильные и слабые стороны (соответственно ограничения на применение ТС), что усовершенствовал Гребенщиков к одному из
классических направлений технического анализе, в чем ошибся. Далее исправьте ошибки и работайте.
* если торговая система представляет "черный ящик" в котором непонятны исходные параметры торговой системы (пересечение средних, стохастик,
дивергенция MACD, данные объема и т.д.) - никогда не покупайте советник / МТС ("феноменальные результаты" которой как правило подогнаны
компьютерными программами на истории торгов под определненные участки движения какой то валютной пары и не смогут в будущем приносить
профит)
* если вы не поняли о чем вас предупредили - забудьте о покупке чего бы то ни было из узкопрофессиональных ТС форекса - человеку никогда не
приносило пользу то, чей смысл и преимущество он не может понять и использовать.
* идите учиться в Школу и Высшую Школу для получения базового и классического образования форекса прежде чем приступить к поиску своего
пути на рынке форекс в рамках той или иной "современной торговой системы"
Ежедневная практика по применению теории к текущим торгам
После изучения теории (обычно занимает несколько месяцев)
* Школы (12 классов)
* Высшей Школы (классических теорий форекса)
* книги 3 Masterforex-V и ФАКа (новый технический анализ Masterforex-V)
идет ежедневная практика по применению теории к текущим торгам. Открывается ежедневно ветка текущих торгов в которой анализ тактических
решений на день, подсказки опытных трейдеров он-лайн, ответы на вопросы, которые новички задают по текущим торгам, расчет целей движения
СРЕДНЕсрочного и КРАТКОсрочного сессионного тренда (короткие - длинные сделки, волновой анализ рынка) и коррекции к нему, пивоты МФ и
Акселя, расчеты среднесрочного и долгосрочного трендов, подсказки кафедр Академии с точки зрения Мюррея, каналов, фибо, волнового анализа
Нили и Пректера, расположения скопления ордеров на реальном биржевом рынке, опционов, индексов, валют союзников и т.д.
* Отдельные элементы торговой системы Masterforex-V вы можете увидеть в книге 2 и в разделах обсуждения обучения слушателями Академии - Как
работают на forex(e) слушатели Академии Masterforex-V
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=364&st=525
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10711
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=986&st=300
где многие слушатели Академии подсказывают отдельные алгоритмы ТС МФ - в т.ч. как находить пики волн, вести их подсчет, соединять 4-5/9 ТФ
вместе (5-ю м1 в С м15/20 = В н1/2), соединять с ордерами биржевого рынка, пивотами МФ, ордерами жертв (трейдеров), союзников, индексов и т.д.)
И такая практика каждый день по текущим движениям рынка. Пока вы на демо не научитесь понимать каждое движение валютного рынка и на основе
этого понимания стабильно и осознанно брать профит, став профи через новую теорию технического анализа форекса и ежедневную практику
торговли на рынке forex.
Обучение в Академии не ограниченно по времени.
Обычно осознанный профит слушатели Академии начинают получать через несколько месяцев ежедневной практики
Подавляющее большинство остается в Академии, даже начав стабильно зарабатывать профит. Смысл - в осознанном понимании преимуществ
коллективной работы над индивидуальной
* огромное количество валютных пар
* множество таймфремов в поисках патернов безошибочного получения профита
* огромный поток информации (ордера биржевого и внебиржевого рынка, волны и подволны, синтез таймфремов, уровни импульсов и коррекций,
расчет разичных вариантов движений и множество другого, абсолютно непонятного для новичков)
* союзники
* индексы с отработкой их волн и подволн различных ТФ
* кроссы
* меняющиеся ордера рынка и многое многое другое.
Форекс - это единое целое, управляемое невидимым компьютером сотнями инструментов с синхронностью до секунды
В этом - главный недостаток Организатора игры и главное преимущество трейдера при работе в команде (подробнее http://www.masterforex-
v.org/_001_004.htm )
* в команде всегда легче разоблачить обман (напоминаю, на форексе, чем сильнее обман толпы, тем сильнее движение)
* точнее и быстрее высчитать уровни сопротивлений и поддержек (пересечение нескольких импульсов, уровней Фибоначчи, Мюррея, Демарка,
ордеров биржевого и внебиржевого рынков, отработка полного цикла волн и т.д.), пивоты, модели разворотов и продолжения тренда различных
волновых уровней и т.д.
В этом ответ на вопрос - почему у многих великих трейдеров была команда (Дж. Сорос, Стивен Коэн и др.) или зачем и почему за 4 года была создана
команда Академии Masterforex-V, не имеющая аналогов в мире
Сколько времени необходимо, чтобы стать профи на форексе? Соотношение КРАТКОсрочного и ДОЛГОсрочного обучения форексу
* с позиции ДОЛГОсрочки - тонкостям любом специальности настоящий профи обучается... всю жизнь
* с позиции СРЕДНЕ и КРАТКОсрочки - как наиболее безболезненно и с минимальными потерями подойти к точке получения стабильного профита на
рынке форекс - переговорим подробнее
Цитата
Вячеслав Васильевич, стоит ли бросить основную работу, заняться форексом по 24 часа в сутки и выпрыгнуть с беспросветного существования
офисного менеджера крупной корпорации в котором 30 лет хожу по замкнутому кругу, понимая, что убив еще 5 лет смогу лишь подняться на
ступеньку выше
Никогда не бросайтесь в форекс, как в омут. Не заметите, как утоните.
Эта крепость, которую нельзя взять простым штурмом, т.к. форекс - не самоцель, а средство / инструмент получения прибыли.
Это профессия, такая же сложная как хирургия, радиофизика, биохимия и многие другие.
Как вы любой из них овладеете за 3 месяца, войдя в число 3% лучших в мире профи?
1-я стадия - относитесь СНАЧАЛА к форексу как к хобби
Увлечение форексом намного интереснее и полезнее, чем "убивать" свободное время
* в интернете (в форумах, чатах... спорить друг с другом, непонятно о чем и зачем)
* смотреть телевизор ("мыльные оперы", "боевики" или ленту новостей с зомбированием вас ценностями, которые нужны другим, а не вам, т.к. лично
вам это никогда не даст ни единого цента профита в отличие от тех кто ежедневно зомбирует вас личными интересами, называемыми
"государственными"))
* играть в компьютерные игры (какую пользу дает это глупейшее занятие?)
* лежать на диване - читать журнал или детектив
52
Начинаете обучаться в Академии не бросая основную работу. Все начинают с совмещения с основной работой, уделяя по часу или больше обучению в
день.
1. постепенно изучаете теорию
* конспектируете, задаете вопросы
* цель - понять форекс как систему в которой... нет лишних движений (через классические ТС, ТС Masterforex-V и др.)
* соответственно выходите на главный алгоритм успешности трейдера - понять и взять в профит закономерные участки движения рынка, которые
заранее вы просчитываете
2. постепенно переходите к практике. Теория МФ едина, но стартовые варианты для расчета каждый день разные.
* Если не успеваете на начало европейской и американской сессий, будете см. как другие проводили расчеты движения, утром перед началом каждой
торговой сессии и в течение дня.
* Есть тактика работы на откатах в конце торговой сессии (если в основное рабочее время был сильный тренд), тактика работы во флете, тактика
работы на СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочном трендах (см. отдельные кафедры Академии)
3. далее ежедневная практика на закрытом форуме Академии с подсказками специалистов, уровень которых выше, чем классиков. С которыми
новичок может на равных общаться, сравнивать их расчеты со своими, задавать им вопросы во время торгов, уточнять, давать свое видение рынка
* и так каждый день... год... два... три, совершенствуя свое мастерство
* тренинг на демосчету
* далее микрореал, миниреал, стандартный реал
2-я стадия - открытие микро / мини реального торгового счета
Происходит только тогда, когда
* вы безошибочно пройдете несколько разворотов СРЕДНЕсрочки н4/8,
* осознанно взяв профит при самостоятельных расчетах и помощи товарищей, понимая каждое движение от м1/2 до н1/2, н4, н8
* суть этой стадии - выровнять консерватизм подслзнания вашей психологии (см. отдельную главу книги) с вашим новым выросшим уровнем
понимания и знания технического и волнового анализа трейдинга
* разницы с точки зрения техники торговли между демо (учебным) и реальными счетами практически не существует. Разница - в психологии (страх,
жадность и пр.), которые ухудшают результаты торговли трейдера в несколько раз при переходе с демо счета на первый реал.
3-я стадия - открытие стандартного реального торгового счета
* переход в разряд профессиональных трейдеров, для которых форекс - основной источник дохода
* при этой стадии вам не захочется где либо работать еще
* ваша психология и восприятие окружающего мира начнет кардинально меняться
4-я стадия
* переговорим тогда, когда она станет для вас актуальной
Какие суммы зарабатывают трейдеры
Вопрос из личного сообщения:
Цитата
Я студент механико-математического ф-та... подсчитал, что через ... лет, если буду брать по 20 пунктов профита, смогу заработать 17 млрд. дол. Кто
нибудь сможет мне гарантировать данный заработок?
В главе об инвестициях http://www.masterforex-v.org/dop_001_004.htm подробный рассказ о другом выпускнике мехмата, который заработав на
предпринимательстве миллионы долларов, 90% уже потерял во время кризиса, вкладывая средства в "менее рискованные" (на его взгляд) объекты
инвестиций, чем форекс (банковские депозиты, ПИФы, акции "голубых фишек", недвижимость и т.д.), хотя 1.5 года назад строил "математически
точные расчеты" в каком году он сможет уровняться с Соросом по уровню личного капитала, исходя "из темпов роста капитала в год"
На форексе есть вещи о которых не пишут аналитики Дилинговых Центров и не рассказывают новичкам преподаватели курсов "обучения форексу"
1. Есть стопы, локки, в т.ч. и убытки.
2. Есть не рыночное сбитие стопов трейдеров брокерами
* Альпари http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...45&start=45
* Саксобанка http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...15&start=15
* Укрсоцбанка http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9766
3. Перенастройка системы котировок - см. тему Примеры мошеннического поведения ДЦ при успешной торговле ( какие методы включает дилинг если
трейдер успешно торгует ) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...mp;#entry403218
4. Остановка котировок ("Нет связи") с началом сильного движения рынка
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=2312&st=0
5. Не выплаты ДЦ и брокерами заработанного трейдерами Академии профита
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10980
6. Есть разорение брокерских фирм
* Мэдофф http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
* Рефко http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
* UTGFX http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
7. заработок на форексе теряется на инвестициях
http://masterforex-v.org/dop_001_004.htm
8. есть хрестоматийный пример "черепах", которых одинаково обучали трейдингу... меньшинство из них стало миллионерами, большинство -
опустилось на тот же уровень с которого начало
Есть еще десятки иных скрытых преград и мошеннических схем, применяемых рядом нечистоплотных Дилинговых Центров и брокерских компаний к
трейдерам форекса. Эти и многие другие проблемы сообща решаем на независимом закрытом форуме трейдеров Академии Masterforex-V,
предупреждая друг друга (в этом то же преимущество команды).
Если вас это остановило - далее не читайте
Для остальных объясняю - это... рабочие трудности как и в любой специальности в мире при переходе от уровня среднего класса выше. Об этих
преградах и барьерах в СМИ и телесериалах никто не пишет и не рассказывает. Но в реальности - эти барьеры преодолеть еще сложнее, чем на
виртуальном пространстве валютного рынка.
Сумеете преодолеть эти преграды и трудности - пойдете к финансовому олимпу далее, использовав, увы, единственный шанс - трейдинг, чтобы
вырваться из уровня среднего класса вверх.
Остановитесь - выбор вы сделали сами.
О заработках трейдера не принято говорить в трейдеровской среде
* плюсов нет.
* минусов подобной откровенности (например, в странах бывшего СССР) - предостаточно
О порядке заработанного профита многих слушателей Академии могу лишь догадываться по косвенным данным
* по величине счета (когда задается вопрос можно ли у одного брокера держать сумму в 200-500 тыс.), зная когда в Академии этот человек открывал
свой первый мини (и даже микро) реал, начиная свой путь на форексе
* по отрывкам стейтментов (величина лота при ММ, волновой уровень ТФ, берущегося в профит, расположение стопов, тейкпрофитов и др)
* по интересу к инвестициям (покупка контрольных пакетов предприятий, земли, недвижимости и т.д.)
* по тому как отказываются от заманчивых предложений инвесторов
53
* по целому ряду иных косвенных данных о которых не принято говорить вслух
* точно так же как есть и другие - кто то ушел из форекса на время или навсегда (сославшись на семейные и иные причины), кто то стал продавать
торговые сигналы вместо торговли (по ним видно ТС), кто то организовал ДЦ или стал работать в ДЦ и т.д.
Общие выводы "обучения форексу"
Если у вас не пропало желание стать трейдером после прочтения этой и предыдущих глав книги, разоблачающих 5-й по счету стереотип
(заблуждение) 97% проигрывающихся из года в год трейдеров, у вас 3 пути
1. самостоятельно не спеша изучить классику, найти ошибки, исправить их, выйдя на собственную торговую систему, основанную на преимуществе
ваших расчетов перед классическими (классика заложена в настройки главного компьютера форекса - в этом одна из причин, почему после изучения
книг по форексу трейдеры проигрывают свои депозиты быстрее, чем не изучая данные произведения - подробнее http://www.masterforex-
v.org/_001_005.htm )
* крупнейшая библиотека литературы о форексе см. на сайте Академии Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org/
2. поверить в быстрое чудо - открыть реальный счет и начать на нем торговать с помощью или "чудо советников" / "черных ящиков" / МТС (который
будет торговать за вас... не понятно зачем его вам продали?)... или по тем знаниям, которые вы получите после нескольких недель обучения форексу
на курсах ДЦ, посчитав, что за 3 недели или месяца можно войти в число 3% лучших профи в мире
3. настраиваться на серьезное, профессиональнное обучение в Академии Masterforex-V (сначала как хобби, затем как ваша профессия) - прообраз
первого в мире ВУЗа с более чем 20-ю кафедрами, сотнями спецкурсами во главе с трейдерами (а не аналитиками) и ежедневной практикой
командной работы по применению, исправленной и оптимизированной по отношению к классикам, теории к текущим торгам
Какой путь правильный - рассудит всех рынок... он как известно "всегда прав"
Глава 7
Очередная ложь курсов по Форексу: время работы мировых финансовых рынков
и последствия этого обмана для трейдеров.
Время работы мировых финансовых рынков стало такой аксиомой для трейдеров, которую многочисленные курсы пытаются вдолбить как прописную
истину, не требующую доказательств.
То же самое вы прочтете:
в Телетрейде
Форекс клубе
Форекс лтд (Киев)
Я когда в первый раз увидел эту таблицу времени работы по Форексу - поразился: и почему мировой финансовый рынок так привязан к
московскому и киевскому времени? Ровно в полночь на понедельник начало, ровно в полночь с пятницы на субботу - окончание. А сомнение в чем-то
порождает желание разобраться. А начав разбираться, понимаешь, что вопросов возникает все больше и больше.
Биржа начинается в 9.00 по Москве. Это в 6 утра по Лондону? У них в 6 утра открываются банки? Тем более, где вы видели, чтобы начало
работы и начало активной деятельности совпадали по времени? Чтобы сонные брокеры, придя на работу, включив компьютеры, сразу начали двигать
валюту, не проанализировав ситуацию, не переговорив друг с другом, не согласовав стратегию и тактику и т.д. Значит, по этой логике, банки в
Великобритании открываются еще раньше.
Учитывая подготовительную работу, которую брокеры должны провести перед тем, как начать торги, а тем более валюту "двинуть" вверх или
вниз - значит к реальной работе они приступают еще раньше?
Что в 4 - 4.30 утра по местному времени? Улавливаете абсурд? А где адрес, по которому в Лондоне, в 6.00 по Гринвичу собрались вместе все
английские брокеры?
Адрес тоже неизвестен. Точнее - его просто нет. И не собираются брокеры вместе. Поэтому адрес европейской биржи вы не найдете. Ни в Лондоне,
ни во Франкфурте. Как и до этого - ни в Токио, ни в Гонконге, ни в Сингапуре. Как и после этого - ни в Нью-Йорке ни в Чикаго. Ни в одном из
перечисленных городов никакие брокеры и не собирались встречаться, поэтому и адресов с телефонами мест так называемых европейских,
американских и пр. бирж вы нигде не найдете. Ах, незадача. А учеников трейдеров, наверное, на тех курсах строгие преподаватели строго настрого
предупредили, чтобы название бирж, место и время торгов знать назубок. Дальше в лес - еще больше дров.
Если время торгов с 6.00 - тогда как верить Телетрейду, Форекс клубу и Форекс лтд, что объем европейской биржи самый большой, если в это
время банки, пенсионные, инвестиционные и прочие фонды, корпорации, страховые кампании к работе, согласно английского законодательства по
труду, еще не приступили? Тогда зачем нас обманывают уважаемые Телетрейд, Форекс - лтд, Форекс клуб и др.? Если покапать в этом направлении
дальше - представляете как можно высмеять уважаемые дилинговые центры, которые я выше назвал? А такая маленькая ложь вызывает такие
большие подозрения, особенно у финансовых учреждений, которые сначала собирают у трейдеров деньги, которые они собираются выводить на
мировой финансовый рынок, указав время, в которое английские брокеры, как впрочем и американские, немецкие, сингапурские и др., работать
просто не могут, да еще выяснив, что уважаемые английские брокеры вообще нигде в Лондоне вместе не собираются. Сразу на ум приходят очень
некрасивые выражения и ассоциации с недавними событиями и обманами, правда других финансовых учреждений. Которые в свое время тоже
красиво и умело всем все рассказывали.
Убеждали. Собирали деньги.
У вас тоже появились сомнения? Здесь я не собираюсь добивать десятками дополнительных аргументов Телетрейд или Форекс лтд, скажу лишь,
что эта ложь их в любом случае не красит. В гл. 5 я подробно остановился на вопросе, чему ещё учат на курсах по Форексу подобные кампании, взяв
с учеников оплату от 200 до 1000 долларов, и почему большинство трейдеров проигрывается после этого. В рассылке, которую высылаю, я подробно
останавливаюсь на деталях, характеристиках и особенностях тех, кто дает котировки трейдерам. А зная КТО дает - можно понять, КАК эти котировки
даются.
В рассылке так же сказано, где можно посмотреть котировки по валютным парам в субботу и воскресенье в режиме он-лайн. Или вы поверили
Телетрейду, Форекс клубу и некоторым др., что обмен валюты прекращается ровно в полночь на субботу и именно по московскому времени? А у
54
Форекса лтд с Украины тоже самое в полночь, но только по украинскому времени. Я бы мог здесь привести название дилинговых центров, у которых
тоже самое происходит в полночь, но только по тбилисскому, ташкентскому и прочему времени. И мне показалось, что это лишнее. Большинство
читателей уже поняли связь времени и месторасположения некоторых дилеров. Остальн ое я о бъясню в рассылке, кому это надо для реальной
работы. Конечно, котировки и обмен валюты не прекращается не на выходные и не на праздники.
Я просто хотел бы посоветовать Телетрейду, Форекс клубу Форекс лтд и некоторым другим ДЦ, не писать в будущем подобную чушь. Пытаясь
скрыть правду, которую я высылаю в рассылках, они бросают тень на весь мировой финансовый рынок Форекс. А если они этой правды сами не
знают, тогда становится вообще очень печально и грустно.
Для трейдеров подобный обман перечисленных Дилерских Центров имеет следующие негативные последствия: идет смещение технических
индикаторов на вашем торговом терминале, появляются различия с объективным положением вещей на валютном рынке. Из реальной торговли
выпадает целых двое суток, в течение которых технические индикаторы на вашей торговой платформе не работают, и движение валют поэтому не
учитывают.
Из-за этого возникают огромные трудности при подсчете волн Эллиота, уровней поддержки и сопротивления и многого остального. Вы считаете, что
вершина бычьего тренда одна, а на самом деле в пятницу, после того как ваш дилер выключил котировки, она поднялась, а вместе с нею и тот
верхний уровень сопротивления, от которого валюта в понедельник либо оттолкнется и пойдет обратно, либо пробив который - валюта устремляется
резко по тренду. Или вы ждете после сильного движения коррекцию в обратную сторону тренда, а ее нет. Точнее она была, но в тот промежуток
времени, обычно конец пятницы, когда ваш терминал не работал.
Что делать?
В рассылках я даю названия и адреса сайтов, на которых вы сможете проследить движение валют в пятницу вечером, вплоть до вечера воскресенья,
тогда вы сможете сделать корректировки технического анализа на полночь с воскресенья на понедельник, когда ваш дилер снова начнет давать
котировки.
Эти сайты уважаемых иностранных банков, кстати помогут вам понять те моменты и случаи, когда ваш дилер вдруг пустит свечу вверх или вниз,
сбивая стопы своих трейдеров. Ни какой суд, конечно, не примет это в качестве доказательств, но вы окончательно убедитесь, что вам с этим
Дилерским Центром не по пути.
Кстати, в моей практике был подобный эпизод. Звонит знакомый трейдер, рассказывает как за несколько секунд были сбиты его стопы, после чего
валюта устремилась снова по тренду. Я посоветовал ему открыть котировки ДЦ, с которым работаю я, а так же других иностранных банков, где этой
свечи, естественно, не было.
Как ни странно, он добился от своего ДЦ восстановления счета и отмены срабатывания данного стопа. Кроме особенностей его характера, ему помог,
по всей видимости, размер его счета (скажем так, не маленький) и то, что он был, наверное, единственным, кто подобные требования предъявил
своему дилеру.
После этого он закрыл счет у этого Дилингового Центра. А зачем ему работать с мошенником?
Я был поражён, когда после выхода первого варианта книги именно эта глава вызвала бурю возмущения, критики и откровенной грязи в мой адрес.
На различных форумах по Форексу ряд трейдеров (а может и не трейдеров?) обвинили меня в тенденциозности при освещении проблемы времени
работы валютных бирж. Чтобы не вступать в абсолютно бесполезную полемику по данному вопросу, даю ссылку на консалтинговую фирму,
занимающуюся практическими вопросами инвестиций в ценные бумаги США и книгу Э.Наймана "Малая энциклопедия трейдера" (М.,2003,стр.18), в
которой прямо подчеркивается та же мысль, что и в этой главе. Цитирую:"Forex не имеет фиксированного места торговли, а участники, соединенные
посредством каналов связи и телекоммуникаций, совершают сделки с помощью телефонов и компьютеров одновременно по всему миру. Forex
является круглосуточным рынком, не прекращающим свою деятельность даже в выходные и праздничные дни, хотя в рабочие дни ликвидность и
активность намного выше".
Прочли?
А теперь задумайтесь над вопросом: как можно совместить в единое целое 2 абсолютно полярных на первый взгляд высказывания:
1. что "Форекс - это внебиржевой рынок", который функционирует "без фиксированного места торгов". Данный тезис взят из книги Э.Наймана "Малая
энциклопедия трейдера" и многочисленных сайтов о Форексе, прежде всего банков и дилинговых центров:
- АКБ "Интеграл-банк"
- ДЦ Калита - финанс
- ДЦ Русский Дилинговый Центр
- ДЦ Акмос
- ДЦ Телетрейд (заметте, центральный офис на своем сайте пишет о Форексе, как биржевом рынке, а его харьковский филиал - как о внебиржевом.
Ситуация, которая могла возникнуть лишь в Телетрейде и его филиалах).
- сайт "Валютное регулирование. ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь"
- информационный портал MoonChill'
и другие ДЦ и сайты о Форексе.
2. С другой стороны, как совместить тезис о "ВНЕбиржевом рынке" с работой следующих крупнейших бирж мира, занимающихся в том числе,
торговлей валютными контрактами. Ссылки:
* CME (Chicago Mercantile Exchange )Чикагская Товарная Биржа . CME / GLOBEX - электронная система, в которой торгуются мини-контракты биржи.
* CBOT (Chicago Board of Trade) Чикагская фьючерсная биржа . CBOT / ACE - электронная система, в которой торгуются мини-контракты биржи.
* NYBOT (New York Board of Trade) Нью- йоркская фьючерсная биржа.
* EUREX (European Exchange) Германско- Швейцарская фьючерсная биржа организованная Deutsche Bank AG ( Германия ) и Swiss Exchange (
Швейцария ).
* LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) - Лондонская международная финансовая фьючерсная и опционная биржа .
Для того , чтобы найти ссылки на реальные котировки валют этих бирж - необходимо зарегистрироваться и получить от них свой
индивидуальный логин и пароль.
Повторю вопрос после длинного перечня различных названий и ссылок на них: как совместить в единое целое 2 абсолютно полярных , на первый
взгляд, высказывания:
- Форекс - "ВНЕбиржевой рынок, без единого места торгов";
- и реальная работа крупнейших мировых бирж, список которых приведен выше?
Мне хочется, чтобы каждый трейдер на этот ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ вопрос мирового валютного рынка ответил для себя самостоятельно.
Это связано с тем, что в ходе обсуждения книги "Секреты мастерства..." на форумах трейдеров я с удивлением для себя обнаружил, что многие
трейдеры стали считать себя профи на форексе ПОСЛЕ ТОГО, как решили для себя приведенную выше дилемму.
Со своей стороны могу лишь заметить, что разрешение проблемы Форекса "внебиржевого" и "биржевого" - поможет вам сделать лишь маленький
шаг в сторону профессиональной работы на Форексе, поняв свое место, роль и возможности на этом действительно богатом и интересном рынке.
Поэтому, из уважения к трейдерам, использующих этом метод работы на валютном рынке, я не буду печатать ответ на заданный вопрос ЗДЕСЬ.
55
Глава 8
Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V
Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учетом... будущих изменений
рынка
Цель главы - осознанное понимание какая торговая система форекс сможет быть прибыльной не только сегодня, но и в ближайшие годы. И почему
Если вас не испугали трудности профессии трейдера и вы поняли основные заблуждения 97% трейдеров мира (см. предыдущие главы книги 1
Masterforex-V http://masterforex-v.org/book1.htm ), которые приводили и приводят к проигрышам многих поколений трейдеров.
* вы психологически готовы стать "хищником", а не "жертвой" на этом рынке, стараясь всегда объективно искать, находить и использовать
преимущества трейдера... среди слабостей системы Организатора игры форекс
* вы даете себе слово, что реальный торговый счет откроете только после того, как научитесь понимать каждое движение от тикового графика и м1/2
до... н4, н8, д1, д2, w1 и т.д. в синтезе этих ТФ между собой, проверив получение профита полученных уникальных знаний предварительно на демо
счету
Если ваш ответ на оба вопроса - да, - переходим к следующему разделу - созданию СТАБИЛЬНО прибыльной торговой системы форекса и новому
техническому анализу Masterforex-V
Перед тем как получить ответы в виде элементов ТС МФ, которые будут приносить вам профит и позволят подняться над уровнем классиков
трейдинга и 97% всех трейдеров в мире, задумайтесь над главным вопросом
Как можно создать торговую систему форекса, которая, несмотря на ЛЮБЫЕ изменения системы подачи котировок со стороны "рынка" (или
Организатора игры форекс)... оставалась бы прибыльной
Цитата
Вячеслав Васильевич, за 12 лет на рынке, я видел десятки торговых систем, которые сначала приносили профит, через время они становились
убыточными. Так было с ТС Билла Вильямса, Демарка, Ларри Вильямса, Адверза, трендовых каналов Хартли, скользящих каналов Боришпольца и др.
Не опасаетесь на аналогичную "реакцию рынка" по отношению к ТС МФ?
Опытный трейдер, абсолютно правильно обозначил ориентиры.
Если вы собираетесь, как трейдер, придти на форекс всерьез и надолго... сначала смоделируйте путь ("тренд") построения вашей торговой системы,
учитывая, что
* Организатор игры форекс постоянно меняет и будет менять настройки подачи котировок валютных пар форекса
* соответственно то, что приносило вам профит вчера... вы уверены, что будет приносить вас прибыль и завтра?
На чем основана ваша уверенность?
Вы уверены, что завтра не перестанут работать
* уровни Фибоначчи или схожие с ними уровни Мюррея (или вы всерьез верите Фишеру и Пректеру, что "эти уровни - золотое сечение, которое
отображает природу рынка", встречается еще "в геометрии египетских пирамид". Ну и что? Кто помешает Организатору игры изменить эти настройки?
Никто. Подробности - в следующих главах книги 1 Masterforex-V)
* сетки импульса 138%, 162% или 262% или уровни коррекции 38% или 62%
* трендовые каналы,
* осциляторы и многое другое, что без труда может быть заменено в настройках компьютера Организатора игры форекс?
Что тогда делать трейдеру?
Многие трейдеры эти изменения рынка уже почувствовали на себе.
* Об уровнях Фибоначчи - см. отдельную тему Есть ли будущее у "коррекции по Фибоначчи"? (пессимизм Ларри Вильямса об уровнях коррекции
Фибо) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=12274
* иные изменения "рынка" большинство трейдеров увидит... в ближайшее время
Изменение "рынка" - это реальность, происходящее из года в год на рынке форекс
Пример разорения многолетней "успешной" флетовой стратегии положительных свопов по евро/фунту (EURGBP)
* EURGBP в 1997-2007гг явно выраженная флетовая валютная пара форекса
* с 2007г - бычий тренд EURGBP
Рисунок EURGBP 1997-2009гг
56
В 1997-2007гг (период флета) были десятки "проверенных годами стабильно прибыльных" торговых систем "успешных трейдеров", секрет которых
вытекал... из положительных свопов сделок sell (Short) EURGBP (разница между процентными ставками банка Англии и ЕЦБ в пользу банка Англии,
соответственно положительные свопы ежедневно начислялись трейдеру на депозит при открытии сделки sell по EURGBP)
* 1-н день открытой сделки sell EURGBP приносил 0,29-0.43 пункта Х 365 дней (1п в 2007г при курсе 0.68 = 1.47 дол)
* самостоятельно посчитайте прибыль за несколько лет
"Тонкости" этой "секретной и многолетней успешной торговой системы" заключалась
* в открытии сделки от любого потенциального максимума
* работы без стопов (валютная пара флетовая, объяснял автор ТС... если "уйдет выше, свопы компенсируют временные потери, а EURGBP все-равно
опустится вниз в рамках флета)
* открыть сделку необходимо не менее чем 500 лотами. При ошибочной 1-й сделке открыть еще 500 лотов на следующем максимуме по методу
Мартингейла (усреднение убытков)
Я коротко описал торговую систему одного известного аналитика брокерской компании форекс, автора книг, кандидата наук... который в 2006-2007гг
преподавал ее на курсах и авторских мастерклассах... за тысячу долларов с ученика. Ученики затем на полном серьезе снимали накопленные личные
сбережения с банков, несли их в указанный аналитиком Дилинговый Центр форекса (преимущества - "высокие положительные свопы ДЦ"), чтобы на
основе "уникальной торговой системы форекса" работать крупными суммами, не просиживать днями за компьютером, и платить брокерам
"минимальные комиссионные" (зачем этому брокеру их "комиссионные", если каждый ученик старался держать по 1500-2000 лотов без стопов против
текущего ДОЛГОсрочного тренда?).
Что произошло с депозитами этих трейдеров, работавших без стопов, надеюсь понятно после прорыва деапозона флета?
Аналитик же... написал новую ТС, которая как и предыдущая, "математически выверенна", "проверенна рынком" и "подтвержденна стейтментом
(историей торгового счета) брокера" (техподдержка брокера может "нарисовать" любую историю счета на своем торговом терминале. Ряд Дилинговых
Центров даже специализируются на подобном мошенничестве, особенно для завлечения инвесторов для "успешных трейдеров" при ДЦ - см. ниже
главу Инвестиционные фонды форекса: Критерии мошенничества и поиска гарантий вложения инвестиций http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=9951 )
Разбор более серьезных торговых систем (Фибоначчи, Эллиотта, Демарка, Динаполи, Элдера, Билла Вильямса, Нили и др.) ниже. По каждой из них мы
покажем
* что уникального есть в каждой торговой системе (что, после оптимизации используется в синтезе бинарных закономерностей МФ)
* что является успешным лишь временно... и может перестать работать в любой момент (как показанная выше ТС по EURGBP)
* что является ошибочным даже на момент написания данной ТС (из за чего она верна лишь в 30%-40% и нуждается в оптимизации)
Сейчас вопрос ставится принципиально - какими должны быть торговая и организационная системы вашей работы трейдера, которые позволят вам
гарантированно получать профит и сегодня и через месяц и через годы?
Как выйти на торговую систему, которая закономерно будет идти за рынком с учетом его будущих изменений... а не погибнет при первом же
изменении характера рынка?
Подумайте.
Смоделируйте.
Постарайтесь СНАЧАЛА самостоятельно понять КАКАЯ торговая система сможет (и почему сможет) выдержать ЛЮБЫЕ изменения рынка и только
тогда приступайте к изучению следующей главы - уникальности торговой системы МФ, положенной в основу нового технического анализа
Masterforex-V
Торговая система Masterforex-V получила название синтеза бинарных закономерностей МФ
Глава 9
Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V
Логика создания торговой системы Masterforex-V или что в старом техническом анализе трейдинга необходимо было исправить
Если старый (классический) технический и волновой анализ трейдинга форекса
* верен только лишь в 30%-40% случаев http://masterforex-v.org/_001_005.htm
* приводит к проигрышу 97% трейдеров во всем мире
* рекламируется "кухнями" брокерами и Дилинговыми Центрами для своих будущих жертв - новичков трейдеров (одновременно запрещающих даже
упоминание Masterforex-V на своих сайтах и форумах)
Логично, что этот старый технический и волновой анализ трейдинга не может быть прибыльным для трейдера форекса. Перед тем как открывать
реальный торговый счет и работать на форексе, классический ТА и ВА, по МФ, необходимо, как минимум,
1. кардинально изменить, отделив
* верное (в т.ч. гениальное) - 30%-40% из методик классиков трейдинга
* от 60%-70% ошибочного или неразрешенного классиками трейдинга
2. проверить, протестировать на демо и мини реале сделанную вами торговую систему (переделанную от классиков)
3. соединить торговую систему с вашей психологией и манименеджментом форекса
По этому пути трейдинга идет каждый успешный трейдер форекса
В этом принципиальное отличие профессии трейдера от всех остальных специальностей в мире
* традиционные профессии (врачи, военослужащие, педагоги, юристы, инженеры, чиновники и пр.) должны четко придерживаться утвержденных "с
выше" инструкций и методик своей работы
* успешный трейдер - сначала должен сам найти ошибки классики, затем кардинально (как минимум на 70%) изменить и в будущем постоянно
нарушать... общепринятые методики классиков трейдинга (вместе с ними и глупости "аналитиков Дилинговых Центров, телевидения и якобы
"успешных трейдеров" на различных интернет форумах форекса).
Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V
В чем принципиальная разница старого классического и нового технического анализа Masterforex-V
Каждый из классиков трейдинга искал свой Грааль - ОДИН инструмент, с помощью которого можно было бы "перевернуть мир" и обыграть мировую
финансовую СИСТЕМУ
* по этому пути шли и идут Демарк, Билл Вильямс, Ларри Вильямс, Рашке, Динаполи, Боллинджер, Швагер, Хартли, Вик Сперандео, Лука и др.
* при всем уважении к их открытиям - каждый из открытых ими "Граалей" верен... лишь на 30%-40%
Главный недостаток старого классического технического анализа форекса
* даже не в том, что, что их методики верны лишь в 30%-40%
* а в том... что иного результата поиска "Грааля" быть просто не может (если бы алхимикам удалось бы научиться промышленно производить
золото... золото перестало бы быть эталоном финансовой системы в мире).
* как только ОДИН простенький инструментарий финансовой игры позволит обыгрывать мировую финансовую систему любому желающему
(например, при помощи советников)... этот инструмент перестанет работать (Организатор игры изменит всего лишь одну из настроек котировок
валютного рынка форекс)
Соответственно путь классиков поиска ОДНОГО инструмента ("Грааля") изначально для трейдера является тупиковым
* столько бы вы не экспериментировали (совершенствовали) торговую систему Демарка, Элдера, Пректера, Фишера, Балана, Рашке, Пректера,
Фишера, Балана и др. - вы не имеете ни каких гарантий, что завтра эта усовершенствованная вами их торговая система... не перестанет работать
* старожилы форекса расскажут о десятках случаев, когда ТС работала, работала... и переставала работать.
57
Самый яркий пример, книга Билла Вильямса "Торговый хаос"
* книга произвела фурор и стала настольным пособием миллионов трейдеров в мире
* прошло 10 лет и сам Билл Вильямс признается, что зарабатывать по его торговой системе на форексе... невозможно
Как избежать этого тупика (и наверное, глубочайшего потрясения)?
Соотношение нечеткой логикой Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) и синтеза бинарных закономерностей МФ
Парадоксы торговой системы Билла Вильямса и сотен других короткое время успешных торговых систем трейдинга становятся логичным и
закономерным через... нечеткую логику Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) и и Барто Коско "Fuzzy Thinking" ("Нечеткое мышление",
Форекс, по МФ, имеет много общего с нечеткой логикой Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) и Барто Коско "Fuzzy Thinking" ("Нечеткое мышление", отсюда
название новой области науки -"fuzzy logic", ) подробности http://www.basegroup.ru/fuzzylogic/math.htm (абсолютизировать и это направление науки и
эти статьи не нужно, важно понять суть).
Применительно к форексу - это многовариантность развития, в зависимости от исходных величин, которые возникают в ХОДЕ движения, каждый из
элементов которого является бинарным (формально логичным), но разное соотношение этих элементов между собой дают совершенно различные
результаты.
Поэтому математики часто бессильны на форексе, т.к. имеют дело с бинарной системой, не имеющей многовариантности развития (2Х2=4 и сегодня и
завтра, независимо от волны тренда, соотношения между собой различных видов трендов, валютных пар, элементов ТА и ФА и т.д. ), а на форексе в
отличие от математики, точности измерений поддаются лишь отдельные ЭЛЕМЕНТЫ системы, иначе все движение валютных пар форекса можно было
бы расписать на годы вперед. А подобное никто никогда не допустит, тем более на управляемом рынке форекс.
И наоборот, те у кого по предыдущей профессии синтез бинарных закономерностей был неотъемлемой частью профессии (врачи, учителя, работники
правоохранительных органов, журналисты и т.д.), подобная логика понятна, естественна
* например, ни один фармацевт не ищет один "Грааль" - лекарство от всех болезней на свете, точно так же как ни один врач никогда не поверит, что
такое лекарство будет создано (параллельно разорив всю фармацевтическую индустрию в мире).
* идя на работу ни один врач не знает какой пациент с какими недугами обратится к нему за помощью. Он знает методики диагностики и
соответственно лечения этих заболеваний, в том числе внутренней взаимосвязи заболеваний между собой (если у человека избыточный вес
возможны сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление и т.д.)
* если он не уверен в диагностике заболевания пациента - он приглашает специалистов других медицинских специальностей.
В итоге врач, независимо от того когда и какой больной обратится за помощью, знает как и в каких пределах можно помочь конкретному пациенту.
В этом суть профессионализма врачей, а не в поиске одного Грааля, который вылечит все человечество
Пример 2 синтеза бинарных закономерностей во взаимоотношениях мужчин и женщин
Берем обычный жизненный пример и обращаем внимание насколько меняется ситуация, если добавляется всего один дополнительный факт
* муж приходит вечером домой
* муж приходит домой с цветами и подарком для любимой супруги
* та же ситуация (с цветами и подарками) после ссоры между супругами накануне
* муж приходит домой... жена чувствует запах незнакомых женских духов и видит след чужой губной помады на его одежде
* ...
Комбинации можно продолжать, суть синтеза бинарных закономерностей в том, что внесение дополнительно одного факта может кардинально менять
ситуацию.
Поэтому в науке - КОМПЛЕКСНЫЙ анализ является аксиомой и неотъемлемой частью любого научного анализа вне зависимости от профессии.
КОМПЛЕКСНЫЙ анализ форекса (в противоположность поиску одного - двух Граалей классиками трейдинга) получил название Синтеза бинарных
закономерностей МФ в котором
* каждый отдельный элемент измерения является простым и объективным (подчиняется правилу Александра Элдера, что "формула успешной ТС
должна умещаться на обратной стороне почтовой марки")
* синтез бинарных закономерностей (и движение рынка) абсолютно не похожа из зо дня в день и из года в год, т.к. идет абсолютно различное
соотношение между собой отдельных элементов (векторов), определяющих это движение
* соответственно, зарождение и движение любого нового тренда по МФ - это сигнал 1, затем подтверждение сигнал 2, затем 3 и т.д.
Примените Синтез бинарных закономерностей к многим торговым системам форекса и вы поймете их суть
Любые торговые системы, которые основаны на одном - двух элементах - путь в тупик по которому идет трейдер.
Цитата
Я успешно торгую по ордерам биржевого рынка
Цитата
Я успешно торгую по волновому анализу Эллиотта
Читая эти и подобные откровения якобы "успешных" трейдеров форекса... постарайтесь понять насколько
* примитивна ТС, чтобы через нее обыгрывать... мировую финансовую систему
* сам трейдер, не понимающий старой русской пословицы ("хочешь выглядеть умным - молчи", "когда ты пишешь или говоришь - ты раскрываешь
себя")
Если логика и алгоритм профессионализма врачей и взаимоотношений мужчин и женщин в рамках синтеза бинарных закономерностей понятны... от
них мы перейдем к принципиальному отличию нового технического анализа МФ от старого классического теханализа трейдинга.
Новый технический анализ Masterforex-V
* изначально, я не ставил перед собой цель поиска очередного ЕДИНСТВЕННОГО простенького инструмента Грааля
* это противоречит, как здравому смыслу любой финансовой игры, так и профессионализму (если вы изучите одну статью УК - вы же не станете
профессиональным юристом, если выучите на память поэму Пушкина - не станете филологом)
Логика создания ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ торговой системы, а затем нового технического анализа Masterforex-V совершенно иная
Высчитать первичный алгоритм успешности любой классической торговой системы форекса, благодаря которому становится понятным где и
благодаря какой внутренней причино-следственной связи во время торгов форекса
* дают верные сигналы 30%-40% классической теории, взяв их за основу
* обозначить фильтры - четкие критерии для отделения 30% верных от 70% ошибочных сигналов классиков форекса
* через открытые алгоритмы МФ оптимизировать / исправить 70% (так родились более 100 мировых открытий МФ в области технического и
волнового анализа трейдинга, которые никто как самоцель не ставил заранее и несколько десятков новых инструментов МФ - МСФ, МФ зона,
полноценный ФЗР, НК, веер скользящих средних, пивоты МФ, Собака баскервилей Элдера/МФ, "Ловушка специалистов Ларри Вильямса/МФ,
усеченная волна С и т.д.) http://masterforex-v.org/Sh011_2.htm
Критерий - пересечение сигналов НЕЗАВИСИМЫХ уникальных инструментов является синтезом бинарных закономерностей МФ как основы нового
технического анализа форекса
Структура синтеза бинарных закономерностей МФ - несколько десятков инструментов
* ряд инструментов взят из классики (уровни Фибоначчи, Демарка, Мюррея, Акселя, классический волновой анализ и др.)
* остальное - авторские инструменты МФ
* ряд - авторские инструменты кафедр Академии, специализирующихся на углубленном изучении этих инструментов
Суть синтеза бинарных закономерностей МФ
* рабочие торговые системы (особенно после удаления 70% ошибок) дают сигналы успешного трейдинга
* пересечение 2-х и более НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга инструментов не может быть случайным на управляемом рынке форекс, где каждое движение
валютной пары от тикового графика и м1 до д1/2 - закономерно.
Как "идти за трендом" через синтез бинарных закономерностей МФ
58
* в зависимости от рыночной ситуации, один из НЕЗАВИСИМЫХ инструмент дает сигнал ранее, другие его должны подтверждать
* открытие сделки - пересечение 2-х/3-х сигналов НЕЗАВИСИМЫХ инструментов
* подтверждение - сигналы 4-го, 5-го, 6-го... 12-го и последующих инструментов
* закрытие сделки - выполнение целей движения и сигналы 2-х инструментов о развороте движения в обратную сторону
Инструментарий синтеза бинарных закономерностей МФ
* классический волновой анализ Эллиотта
* волновой анализ МФ
* точка отсчета МФ
* ордера биржевого рынка (и их новая трактовка применения к форексу МФ)
* трейдеровские ордера "жертв Оанды"
* биржевые индексы
* внебиржевые индексы валют
* валютные пары союзники форекса
* точка отсчета МФ синтеза ТФ КРАТКО, СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочного трендов
* пивоты МФ 1,2,3
* Наклонный канал МФ и классический трендовые каналы
* МСФ
* МФ зона
* Собака баскервилей Элдера/МФ
* классика - уровни Фибоначчи, Демарка, Мюррея, Акселя
* полноценный и не полноценный ФЗР
* серия ФЗРов
* волновые уровни МФ (впервые синтезированные с классическими ТФ, в результате чего, вы без труда сможете отличить волну м2 от волны м4/5,
м10 от м15/20, м30/40 от н1, н2/3 от н4/6 и т.д.)
* алгоритм флета МФ
* ФЛЕТО и ТРЕНДОобразное движение
* волны удлинения и усечения МФ (в отличие от классиков видны в режиме реального времени, а не на истории)
* оптимизированный АО
* короткие и длинные волны МФ (в отличии от классических "шортов" и "лонгов" - отличаются по длине сделок, а не по направлению тренда)
* новая система МФ использования веера скользящих средних (ЕМА)
* классические патерны и патерны МФ и др.
Поверьте, когда вы (в отличие от миллионов трейдеров неудачников) впервые в мире начнете КОМПЛЕКСНО анализировать рынок через Синтез
бинарных закономерностей МФ - он откроется перед вами в совершенно ином истинном свете.
Примечание. По инициативе женской половины Академии МФ была в виде факультатива открыта кафедра анализа взаимоотношений мужчин и
женщин под тем же углом КОМПЛЕКСНОГО и объективного анализа через скрытые алгоритмы каждого элемента взаимоотношений
Эффект аналогичный - многие загадки, секреты и тайны - перестают быть такими и становятся следствием объективных векторов алгоритмов,
заложенных в этих взаимоотношениях
Что такое ОСОЗНАННО взять профит по синтезу бинарных закономерностей МФ
Найти точку отсчета МФ
* обнаружить волну импульса или коррекции определенного волнового уровня (например, м30, м40, н1, н2, н4, н6), относительно которой "рынком"
(или его Организатором) будут отработаны волны и подволны МЕНЬШЕГО волнового уровня МФ
"Идти за рынком" - это понимать каждый шаг движения от тикового графика и м1 в рамках СРЕДНЕсрочного (н1/2, н4/6, н8) и ДОЛГОсрочного
трендов (д1, д2/3, w1)
Осознанное открытие сделки по МФ - это пересечение 2-х любых уникальных НЕЗАВИСИМЫХ инструментов друг от друга - дают сигнал открытия
сделки
* далее "идем за рынком" (в режиме реального времени, а не на истории как у классиков)
Осознанное открытие сделки по МФ - это пересечение 2-х любых НЕЗАВИСИМЫХ инструментов, свидетельствующих о выполнении импульса тренда,
его затухании и скором начале движения в обратную сторону как минимум на коррекцию - закрытие сделки (движение в обратную сторону рынка)
Вне рынка
* когда вам не понятно какая волна КРАТКОсрочки идет в системе СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочного трендов
* вы находитесь вне рынка, пока не увидете новую точку отсчета от которой идет далее отработка закономерных волн и подволн данного волнового
уровня
О тактике работы МФ в положительном и отрицательном локке - отдельная глава книги
Примеры из ежедневной практики слушателей Академии Masterforex-V
1-й шаг вашего успеха на форексе
1-й шаг вашего успеха на форексе - понимание каждого шага движения валютной пары форекс
Например, если вы открываете торговый терминал и обнаруживаете флет
* это не "рыночный шум", как пишут аналитики и классики трейдинга
* это отработка волн и подволн определенного волнового уровня перед направленным движением (импульсом)
59
Поэтому, необходимо
* определить волновой уровень текущего флета, как коррекции старшего ТФ (например, флет м30 - поиск волны С м30 в рамках коррекционной
волны н1/2)
* обозначить волны и подволны, стараясь понять каждое движение "рынка"
* расчитать СРЕДНЕ и КРАТКОсрочные сопротивления и поддержки импульса, формирующегося во флете
2-й шаг вашего успеха на форексе
Взятие в профит "импульса" (направленного движения валютной пары) с четким осознанием КАЖДОГО шага валюты от начала до окончания
импульса. Пример расчетов одного текущего дня 28.4.2009 http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...mp;#entry417753
* далее открываете сделку, берете профит, понимая каждый шаг управляемого рынка форекса по отработке волн и подволн импульса определенного
волнового уровня МФ
* закрываете сделку на сопротивлении 2, 3, 4, 5 (подсказываем новичкам во время торгов)
* стоп / локк обязателен. Его пробитие - переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ (так же просчитанный заранее)
60
СРЕДНЕсрочка
* закончилась бычья н4 1.4395-1.4770
* поход вниз н4 как момент истины
61
То же движение на СТАРШЕМ ТФ
62
Пример 2 за 1.05.2009г. Расчет похода вверх и точки окончания бычьей волны с точностью до пункта
Предварительный расчет
А м15 1.4752-1.4821
а(С) 1.4767-1.4841, в(С) = 38%
Сетка коррекции н1
1.4869
1.4887 = 76% + 162% + 200%
1.4915 = 88% + 200% + 238%
63
Уточнение точки окончания бычьей волны с точностью до пункта
1.4932 = 138% м1
пивот 3 = 1.4920
При пробитии серия ФЗРов вниз
Расчет разворота вниз
* поход вниз на 100 п при пробитии защитного бычьего пивота 3 1.4920
Серия ФЗРов (коротких волн) вниз
1.4885
1.4868 = 138% + 38%
1.4844 = 50% м15 + 38% н1
1.4822 = 238% + 62% м15
...
64
Рисунок окончания похода вниз 100п и новый поход вверх
65
Поэтому если начинающий трейдер
* просто играется на демосчету - в этом нет ничего плохого (приобретает опыт, осознает проблемы, пытается сам их разрешить, начинает читать
классиков, находить и исправлять их устаревшие догмы и т.д.)
* беда новичка трейдера наступает тогда, когда он решит открыть реальный торговый счет, посчитав что он уже стал профи.
Для этого и нужно сравнение трейдера с хирургом... или физиком ядерщиком
Общее между профессиями трейдера и хирурга в том, что... случайных (тем более стабильных) успехов в обоих профессиях не бывает.
Если вы выбрали профессию и хотите войти в число 3% (!) лучших специалистов в мире, не собираясь изучать алгоритмы и тонкости профессии,
ежедневно практиковаться и работать с теми кто значительно опытнее вас, постоянно повышать квалификацию, не понимаете каждого движения
рынка (для хирурга - функциональности каждого кровеносного сосуда и нервного окончания) - сами решите есть ли у вас хотя бы один шанс войти в
число 3% лучших
Разница между профессиями в том, что трейдеровский труд значительно... сложнее работы хирургов
* хирурга никто не пытается обмануть (ни болезнь, ни больной) - трейдер должен сначала ЕЖЕДНЕВНО (иногда по несколько раз в день) определить
обман "рынком" его и "толпы" и увидеть "жертв", иначе жертвой в этот день станет он сам
* для хирургии разработаны и проверены временем и предыдущими поколениями тысячи научных методик - для трейдеров классические методики
верны лишь в 30%-40% случаев
* повышение квалификации и обмен опытом для хирурга - обычное дело, для трейдеров - нонсенс
* в хирургии если ты не достиг вершин - ты сможешь остаться в рамках "среднего класса", у трейдера - "или все, или увы ничего"
Как следствие - заработок успешных трейдеров значительно выше, чем у лучших хирургов мира. И наоборот - проигрыш и доля неудачников
значительно беспощаднее и страшнее к трейдерам, чем к хирургам.
Когда вы решите открывать реальный торговый счет на форексе - вспомните сравнение с хирургом... возможно это спасет ваши деньги и вас от
непродуманности и наивности обыграть мировую ВСЮ финансовую систему с тем багажом знаний, которые вы почерпнули с курсов ДЦ или
сомнительных интернет форумов
В следующих главах книги мы покажем применение синтеза бинарных закономерностей МФ, благодаря которому
* легко и свободно раскрываются новые секреты известных вам патернов и моделей разворота и продолжения тренда
* находятся ошибки классиков трейдинга (отсекающие те 60%-70% неудачных сделок по их статистике, которые никому из трейдеров не хотелось бы
повторять за классиками форекса)
* объясним почему сделки слушатели Академии закрывают сделки и "переворачиваются" там... где классики трейдинга и весь мир еще продолжают
открывать сделки по старому текущему тренду, ловя пики тренда перед его разворотом
* покажем почему "3 экрана Элдера" является примитивным взглядом на рынок (или как легко можно видеть и синтезировать между собой более 20
волновых уровней МФ: м1, м2, м3, м5, м10, м30, м40, н1, н2, н4, н6, н8... на обычном МТ4)
* где и почему работают волновой анализ трейдинга и уровни Фибоначчи... а где они просто работать не могут
* почему уровни сопротивления и поддержки на рынке форекса являются динамичными (через 10 минут, полчаса или в конце дня они могут
измениться) и как их расчитать
* как Организатор игры форекс использует биржевые и внебиржевые ордера рынка (чтобы не стать жертвой - необходимо видеть кто становится
жертвой в эти минуты)
* научим составлять торговый план и делать предварительные расчеты по каждому из 2-х вариантов предстоящего движения на каждую торговую
сессию форекса.
* выйдем на систему безошибочных сделок... то, перед чем остановились классики форекса
* выведм формулу как за 5 минут... отличить успешную торговую систему форекса от мошеннической и убыточной
* покажем кто, как и почему безуспешно пытается копировать отдельные элементы ТС МФ
* объясним мошеннические схемы работы ряда брокерских компаний, Дилинговых Центров и инвестиционных фондов форекса
Глава 10
Азбука или самый краткий курс технического
анализа трейдинга при поступлении в 1-й класс Школы МФ
Цель главы: перед тем как объяснять применение инструментариев синтеза бинарных закономерностей МФ http://www.masterforex-v.org/book1.htm
* далим в краткой сжатой форме ориентиры технического анализа трейдинга и построения прибыльной торговой системы
* никто из классиков подобного... не писал
* в этом причина парадокса - целостную картину технического анализа трейдинга не могут представить и дать ни классики форекса, ни
преподаватели курсов обучения форексу при брокерских компаниях и ДЦ, ни 97% трейдеров в мире.
Какая прямая связь между волновым анализом трейдинга, пивотами, "Головой и плечами", трендовым каналом, прямоугольником и свечным анализом
трейдинга?
За 4 года существования Академии Masterforex-V с удивлением обнаружил тенденцию: те кто успешно закончил курсы обучения Форекс Клуба,
Альпари, Телетрейда и многих курсов обучения форексу (успев проиграть по 3-4 реальных торговых счета)... абсолютно не представляют целостности
и взаимосвязи инструментов технического и волнового анализа между собой
* отдельные инструменты (патерны "Головы и плечи", "бабочки", уровни сопротивления и поддержки, трендовые каналы - знают практически все
* как их связать между собой - не умеет практически никто
* в итоге, трейдеры с 5-10 летним стажем... вынуждены начинать обучение со Школы при Академии... вместе с теми, кто всего месяц назад впервые
услышал слова "форекс", "биржа" и "трейдинг"
Объяснение парадокса очень простое.
Никто из классиков трейдинга не дал в краткой форме школьный (азбучный) курс или анатомию форекса, связав воедино рассматриваемые
инструментарии
В итоге - есть деревья (патерны отдельных фигур), за которыми... не видно карты леса (с местом каждого дерева в этом лесу)
Последствия. Представьте
* врача любой специальности... не знающего анатомию человеческого организма? У которого ноги, сердце, печень никогда не рассматриваются во
взаимосвязи с человеческим организмом. При этом "врач" с умным видом пытается, что то рассказывать и "лечить" каждый из этих органов... в вашем
организме
* или выпускника физмата Университета в условиях... не знания таблицы умножения ( из за ее отсутствия)
Представили?
Тогда перед вами - 99.9% преподавателей курсов обучения и аналитиков форекса и 97% трейдеров в мире.
Чем закончат эти "трейдеры", представляющие себя перед открытием каждого нового реального торгового счета на собственных вилах, яхтах и
реактивных авиалайнерах... надеюсь объяснять не стоит
Е сли представили - изучаем то, что написано ниже - Азбуку или самый краткий курс технического анализа трейдинга в мире при поступлении в 1-й
класс Школы при Академии Masterforex-V (3 страницы текста... вместо 300-700 в книгах классиков форекса о техническом и волновом анализе
форекса).
Урок 1-й Masterforex-V при поступлении в Школу при Академии. Патерны технического анализа трейдинга
Цена валют на форексе никогда не стоит на месте, постоянно двигаясь или вверх или вниз по одному из 2-х (3-х) видов тренда
* 1. Бычий тренд (по определению МФ) - направленное движение вверх от патерна разворота до аналогичной модели разворота в обратную сторону.
66
* 2. Медвежий тренд - наоборот, - направленное движение вниз от патерна разворота до аналогичной модели разворота в обратную сторону.
* 3. Боковой тренд (флет)
* в классическом техническом анализе это отдельный 3-й вид тренда, в котором валютная пара зажата в определенном ценовом диапозоне
(коридоре) .
* п о МФ - флет - это всего лишь неотъемлемая ЧАСТЬ бычьего или медвежьего тренда, форма разворота или коррекции одного из этих 2-х видов
тренда (их модель продолжения или разворота тренда)
Объяснение этого тезиса МФ, исправляющего тезис Ч.Доу о флете как 3-м виде тренда и его последствия для быстрого понимания трейдеров всех
лабиринтов технического анализа - см. в конце главы.
Патерн 3-х видов тренда
Патерны разворота как начало тренда... или с чего начинается тренд и открытие сделок трейдера только по тренду
Тренд начинается... с разворота предыдущего тренда
* если цена не может идти далее вверх, она пойдет вниз
* каждому из разворотов соответствует одна из моделей (патернов) разворота тренда
67
Спорными моделями разворота являются
* Алмаз / бриллиант
* Шипы или V-образные модели
* Блюдце (Мерфи)
Вывод:
Любой бычий / медвежий тренд начинается от одной из перечисленных моделей разворота тренда и продолжается до модели разворота тренда в
обратную сторону
Патерн работы трейдера в рамках моделей разворота тренда (без учета синтеза бинарных закономерностей МФ, только классика)
* находится модель разворота
* сделки открываются в противоположную сторону
* стоп за пиком модели разворота
68
Тест для новичка : какой тренд на рынке бычий или медвежий?
Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классические модели разворота тренда (НЕразрешенные классиками трейдинга - ИЗУЧИТЬ
ПОЗДНЕЕ) см. книгу 2 Masterforex-V http://www.masterforex-v.org/book2.htm
* классические модели разворота тренда http://www.masterforex-v.org/002_008.htm
* Модель разворота "голова и плечи" или как разрешить неразгаданную загадку Эрика Наймана http://www.masterforex-v.org/002_008.htm
* чартизм Элдера и Наймана при их заочном споре о модели "Алмаз / бриллиант" http://www.masterforex-v.org/002_009.htm и http://www.masterforex-
v.org/002_303.htm
* "Блюдце" или закругленные модели вершины и основания. Найдите ошибку Мэрфи, или почему Элдер и Швагер не отнесли эту модель к фигурам
разворота тренда http://www.masterforex-v.org/002_009.htm http://www.masterforex-v.org/002_009.htm
* V-образные модели или "шипы". Недостатки определения критериев данной модели разворота тренда у Мэрфи и Швагера
* Причины проигрыша трейдеров на классических фигурах разворота тренда http://www.masterforex-v.org/002_008.htm
И ные авторские патерны разворота Скарлея (бабочка и др.), Боллинджера, Ларри Вильямса, Демарка, Masterforex-V и др. изучаются отдельно при
обучении на закрытом форуме Академии.
2-й урок МФ для начинающих трейдеров. Трендовый канал - направленное движение цены в рамках канала нового тренда
От модели разворота тренда (например, Головы и плеч") классики трейдинга строят трендовый канал в обратную сторону в рамках которого
двигается новый тренд
Рисунок из книги Швагер Джек Технический анализ. Полный курс.
69
Патерн МФ классических трендовых каналов
Патерн работы трейдера в рамках в рамках модели трендового канала (без учета синтеза бинарных закономерностей МФ, только классика)
* от модели разворота строится трендовый канал
* сделки открываются от отката - одной границы канала в направлении движения тренда .
* п робитие трендового канала - окончание тренда и закрытие сделки в ожидании модели разворота тренда
70
Тест для новичка: работа в классическом трендовом канале
* вы будете готовиться открывать или закрывать сделки в этих точках
Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классические модели трендовых каналов (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков
трейдинга) см. книгу 2 Masterforex-V http://www.masterforex-v.org/book2.htm
* 7 методик черчения трендовых каналов и их критика МФ - см. Открытие сделок при работе в наклонных каналах. Противоречия и ошибки
"классиков" форекса http://www.masterforex-v.org/002_006.htm
* суть НЕразрешенной классиками трейдинга проблемы: пробитие трендового канала на откате, в большинстве случаев... не является разворотом
тренда
* впервые в мире разрешена в новом техническом анализе МФ через создание нового инструмента - наклонного канала МФ
3-й урок МФ для начинающих трейдеров. Уровни сопротивления и поддержки в рамках трендовых каналов
Движение цены рынка проходит через барьеры - уровни сопротивления или поддержки на которых как правило расположены скопление ордеров
биржевого и НЕбиржевого рынка
71
Патерн уровней сопротивления и поддержки в ТС МФ
Голова и плечи
Трендовый канал
Уровни поддержки
Данный патерн МФ, надеюсь помог найти ответ новичку на вопрос предыдущего урока 2 нужно ли открывать или закрывать сделку при пробитии
трендового канала.
* у некоторых классиков трейдинга вы с удивлением обнаружите... совершенно обратные рекомендации - они лишь открывают (вместе с толпой
трейдеров) сделки там, где вы их будете закрывать при синтезе даже классических инструментов между собой
Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через уровни сопротивления и поддержки (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков
трейдинга)
* различие методик определения уровней сопротивления и поддержек у классиков трейдинга - в трудах Александра Элдера, Джон Дж. Мэрфи,
Демарка, Л. Борселино, Эрика Наймана, Эдвина Лефевра, Дж. Швагера и др. http://www.masterforex-v.org/002_001.htm
* действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня. http://www.masterforex-v.org/002_002.htm
* исправление МФ ошибок классического волнового анализа трейдинга в определении уровней сопротивления и поддержек http://www.masterforex-
v.org/002_403.htm
* Неразгаданная ловушка специалистов Ларри Вильямса и разрешение проблемы МФ http://www.masterforex-v.org/002_201.htm
72
4-й урок МФ для начинающих трейдеров. Модели (патерны) продолжения тренда в рамках трендового канала
Отскоки от важных уровней сопротивления / поддержки рождают флет в котором формируются модели продолжения тренда
* прямоугольник
* гэп (Gaps)
* флаг, вымпел, клин
* треугольник
Патерн синтеза уроков 1, 2, 3, 4. Модели разворота, трендовые каналы, уровни поддержки и патерны продолжения тренда в ТС МФ
Т о же самое движение классический волновой анализ рассматривает через через патерн 5-ти волнового импульса и 3-х волновой коррекции в рамках
уровней Фибоначчи
73
Рисунок патерн 5-ти волнового импульса и 3-х волновой коррекции
74
Подробности и 1-е трудности трейдера при работе через классический волновой анализ трейдинга (НЕразрешенные проблемы и ошибки классиков
трейдинга)
* Основы волнового анализа трейдинга даны в 11 классе Школы http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm
* Исправление МФ более 30 ошибок классиков волнового анализа трейдинга в новом волновом анализе Masterforex-V http://www.masterforex-
v.org/002_403.htm
6-й урок МФ: Волновые уровни, 3 экрана Элдера
Волновые уровни - это анализ движения цены на графике с помощью нескольких измерений (от самых крупных до самых мелких)
Например, вы рассматриваете один и тот же предмет с расстояния
* 0.5 метра
* 2 метра
* 10 метров
* 100 метров
благодаря чему можете в одинаковой степени точно анализировать отдельные ЧАСТИ в рамках единого ЦЕЛОГО
В классическом техническом анализе - анализ ведется через "3 экрана Элдера"
* ДОЛГОсрочный тренд
* СРЕДНЕсрочный тренд
* КРАТКОсрочный тренд
В классическом волновом анализе - анализ ведется через 8 волновых уровней
* список 8 волновых уровней Пректера, "близким к Эллиоттовским" см. в 11 классе Школы (Главный волновой уровень, Суперуровень, Основной
уровень, Первичный уровень и т.д.) http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm
75
В техническом и волновом анализе Masterforex-V количество волновых уровней НЕограничено
* впервые разработаны четкие критерии отличия любой волны как составной части волн следующих волновых уровней - м 1 , м2, м3, м5, м10, м15,
м20, м30, м40, н1, н2, н3... д1, д2, д3, w1, w2 и т.д.
* эти волновые уровни МФ позволяют рассматривать движение ОДНОВРЕМЕННО и КОМПЛЕКСНО на всех ВОЗМОЖНЫХ уровнях - образно говоря "от
экрана микроскопа" до "экрана вида из космоса", что является наиболее полным и комплексным анализом в отличие от "3-х экранов Элдера" (почему
не 4-х ? ) или 8-ми (почему 8-ми ?) экранов Пректера
Суть каждого из 3-х видов волновых уровней (Элдера, Пректера, МФ) одинакова - видеть части в рамках ЦЕЛОГО
* на 1-м экране (КРАТКОсрочном тренде) видим детали движения, которые анализировали выше (от фигуры разворота до фигуры разворота -
обведено кружком)
76
* на 3-м экране видим место 1-го и 2-го экранов в рамках еще более старшего ТФ
Как легко можно выйти на ЕДИНЫЙ алгоритм всего технического и волнового анализа трейдинга
По МФ - легко... если исправить главное заблуждение и 2-ю ошибку Чарльза Доу о том, что флет - это отдельный 3-й вид тренда, которую за Доу
бездумно повторили все классики трейдинга (Мерфи, Швагер, Элдер, Лука, Найман и др.)
* если бы это было так, то медвежий ( бычий) тренды продолжались бы от модели разворота до 1-го флета... а модели продолжения тренда во флете
обязаны были бы 100% превращаться в модели разворота, трейдерам при 1-х признаках флета надо было бы открывать сделки в противоположную
сторону (медвежий тренд окончен, значит разворот). Это, конечно, не так.
* По МФ, Боковой тренд (флет) является не отдельным 3-м видом тренда (наряду с бычьим и медвежьим трендами о чем пишут все классики
трейдинга), а всего лишь ЧАСТЬЮ бычьего или медвежьего тренда
Новый критерий МФ очень простой
* находим флет, как точку отсчета МФ (не каждый флет подходит под точку отсчета МФ - критерии при обучении в Академии)
* этот флет станет ли моделью продолжения тренда или моделью его разворота
Пример 1 А. Флет - модель разворота 3-е дно (флет начало и составная часть бычьего тренда)
Вспоминаем примеры 1-х уроков
77
Пример 1 В Тот же флет - модель продолжения медвежьего тренда - прямоугольник
78
* медвежий тренд продолжается, т.к. флет не является по МФ отдельным видом тренда, а тренд продолжается от модели разворота до модели
разворота в обратную сторону
Пример 2-А
* Начало бычьего тренда - тройное дно
* окончание бычьего тренда - пробитие бычьего трендового канала и Голова и плечи
* уровни поддержки = 76% от 1-й волны
* новый разворот вверх (перевернутая головая и плечи и новый трендовый бычий канал)
Пример 2-В
* модель разворота перевернутая Голова и плечи преращается в фигуру продолжения тренда - флаг
* медвежий тренда продолжается в рамках медвежьего тренда и трендового канала старшего волнового уровня
79
Патерн флета, как точки отсчета МФ
* флет является частью медвежьего или бычьего тренда
* пример, один и тот же флет, в зависимости от пробития сопротивления или поддержки становится
а) или моделью продолжения бычьего тренда (прямоугольником)
б) или моделью разворота (тройная вершина) бычьего тренда на тренд медвежий
Уменьшено: 54% от [ 1181 на 834 ]
80
Благодаря данному открытию МФ - все становится на свои места и у вас появляется 1-я опорная точка от которой
* вам не нужно судорожно вспоминать во время торгов флаги, вымпелы, треугольники, бриллианты, блюдца, треугольные и диагональные
треугольники, неправильные и плоские коррекции и многое многое другое
* вы вместо беспорядочного скопления деревьев (моделей технического анализа), начнете видеть... сам лес и логичное место и координаты каждого
дерева в этом лесу, благодаря которому каждый последующий шаг рынка будет понятным, простым и логичным
* вы от примитивных "3-х экранов Элдера" будете легко синтезировать более 20 ТФ... используя стандартный торговый терминал (МТ 4 и др.)
Что дает базовый ("школьный") курс обучения форексу
Материал, данный выше,
* позволяет вам узнать больше, чем знают 99% трейдеров в мире, включая классиков трейдинга - Элдера, Вильямса, Луку, Мэрфи, Борселино,
Наймана и др. в данном вопросе
* этот уровень подготовки является стартовой площадкой Подготовительной группы для поступления в 1-й класс Школы при Академии Мастерфорекс-
V и получения базового курса обучения форексу
Базовый курс обучения форексу впервые назван "школьным" в Академии МФ для того, чтобы раз и навсегда покончить с инсинуациями и
мошенничеством Дилинговых Центров и брокеров форекса о том, что этого базового ("школьного") курса якобы достаточно... для открытия первого
реального торгового счета на форексе
Ч тобы была понять суть этих "хитростей" обучения форексу брокерами форекса, представьте на месте трейдера - ученика обыкновенной средней
школы.
* Курс литературы в школе дает лишь азы и ориентиры чем творчество Пушкина отличается от Шекспира, Гоголя от Хемингуеля с первыми навыками
изучения их классических произведений и первыми уроками обсуждения
* никому из школьных учителей в мире не придет в голову сказать ученику выпускного класса школы, что он... профессиональный филолог,
литературный критик или "пушкиновед"
* тем более , что он после окончания средней школы... ученик вошел в число 3% лучших "пушкиноведов"
А если подобное говорится и внушается новичку трейдеру?
Бред, который внушается осознанно, является мошенничеством и ни чем либо иным.
Если вас не испугали трудности овладения профессией трейдера и вы готовы идти вперед по пути, по которому не шел ни один классик трейдинга (в
т.ч. через исправление их заблуждений и грубых ошибок + ежедневную практику по применению нового технического анализа МФ к текущим торгам)
- движемся далее.
Все, как в реальной жизни, начиная от детства
* 1-й класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров. Он опубликован на сайте Академии Мастерфорекс- V в открытом доступе
http://www.masterforex-v.org/Sh000.htm
* 2-й класс
* ...
* 12-й класс
* Подготовительный факультет
* Академия
* специализация по кафедрам и т.д.
Как учил классик иной науки "Учиться... учиться... и еще раз учиться" (теория + ежедневная практика), чтобы через полгода или немногим более
следующий диалог, взятый из закрытого форума Академии был бы для вас естественным
Успеваете?
Спасибо Вам, Вячеслав Васильевич.
81
Глава 12
Особенности работы на форексе внутри торгового дня.
· Из предыдущей главы мы выяснили, что существует 4 вида трендов:
* внутрисессионный тренд
* недельный тренд
* тренд длинною от нескольких недель
* тренд динною от нескольких месяцев
Различные комбинации этих трендов между собой и составляет зигзагообразный ход любой валютной пары на рынке форекс, когда более мелкий
тренд, является составной и неотъемлемой частью более крупного тренда ( либо волной тренда или наоборот коррекцией в обратную сторону более
длительного вида тренда).
Что хотел бы знать каждый трейдер на форексе. Четкое соотношение хотя бы первых самых коротких трендов между собой, в НАЧАЛЕ торговли, а
не в конце торгового дня.
Т.е. четкие, понятные и простые правила по которым трейдер форекса может уверенно и спокойно изо дня в день открывать сделки и работать по
внутрисессионному тренду, понимая его место и роль хотя бы по отношению к недельному тренду.
Зарабатывая, а не проигрывая. Не психуя, не тратя нервы, здоровье. Даже если откатилась валюта "не туда" на 15 пунктов, сейчас вернется, а
куда ей идти, да только туда куда ты открыл свою сделку. Просто опоздал, зашел поздно.
· В такой ситуации, если:
а) не признаков разворота движения валютных пар - открываешь еще раз сделку после отката.
б) есть признаки разворота (и предыдущее движение было ложным прорывом), открываешь сначала одну сделку в противоположную сторону
(попадаешь в лок-замок, при котором количество убытка зафиксированно и не растет. Как выводить замок - отдельный курс обучения в Академии
трейдинга Masterforex-V), затем добавляешь сделки по ходу движения валютных пар в данную сессию, компенсируя сначала убыток, затем
зарабатывая профит (при ложных пробитиях уровней сопротивления/поддержки запас хода валютных пар всегда больше, чем при истинном пробитии
своих уровней. Т.е. для трейдера получится профит еще лучше и больше.
· Что необходимо знать трейдеру, следуя этим принципам:
а) безошибочные уровни сопротивления и поддержки по каждой валютной паре союзников (очень часто совсем не те, которые вы можете прочесть на
сайтах у "уважаемых" аналитиков-нетрейдеров)
б) четкие критерии истинного и ложного пробития этих уровней, начинается внутрисессионный тренд
в) синхронность (или наоборот несовпадение) группового движения валютных пар союзников
г) время, скорость и характер движения валютных пар
д) следующий уровень (промежуточная цель) к которой стремится валютная пара
е) "запас хода" валютных пар на торговую сессию
ж) точку окончания внутрисессионного тренда ( разумеется зная четкие критерии окончания этого движения, при появлении признаков которых,
необходимо зафиксировать заработанную прибыль)
з) точку подтверждения начала коррекции внутрисессионного тренда, в которой можно работать и на коррекции против тренда на суперкоротких
дистанциях ( в том числе сужать лок-"замок", если вы в него попали в начале торговой сессии-дня)
Это состояние трейдера, по Биллу Вильямсу, 5 высшая стадия. Когда работа приносит трейдеру удовлетворение, а не расшатанные и оголенные
нервы.
На изучении и проверке на практике этих простых (поэтому и надежных) принципов ТС и построено обучение на закрытом форуме Академии
Трейдинга Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/
Причины по которым большинство трейдеров никогда не выходят на 5 высший (по Б.Вильямсу) уровень трейдинга.
Причины лежат в догмах классического форекса о том, что технический анализ начинается как минимум с дневных графиков.
· Читаем у Т.Демарка в книге "Технический анализ - новая наука":
1. Дневная информация является наиболее легко доступной; десятилетиями аналитики работали преимущественно с дневными графиками;
2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка; он меньше рискует
попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются "болезнью" внутридневных баз данных;
3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами,
основанными на дневной информации.
Правило 44 от Джека Швагера в книге "Технический анализ. Полный курс" "Внутридневные решения почти всегда неверны. Не занимайтесь
внутридневной торговлей".
· Читаем далее правила этого "классика" "технического анализа":
7. Если у вас, когда вы глядите на график (особенно если вы не задумываетесь, к какому рынку он относится), немедленно возникает инстинктивное
впечатление, следуйте этому чувству.
Комментарии: а как же дисциплина и придерживание четким правилам?
8. То, что вы упустили значительную часть нового тренда, не должно удерживать вас от торговли в русле этого тренда (до тех пор, пока вы можете
определить разумную точку остановки убытков).
Комментарии: И как подобное понимать? Получается, автор признает неспособность его ТС:
а) обнаружить точку разворота не только внутри торгового дня, но и более длительных трендов?
б) что означает "разумная точка остановки убытков"?
в) где критерий смены тренда?
г) о каком тренде идет речь? Долгосрочном, среднесрочном или краткосрочном? О размытости разницы между ними уже писал в предыдущей главе.
д) даже новичок трейдер расскажет о десятках случаев, когда его стоп-лосс ("разумная точка остановки убытков") приходилась на пик
краткосрочного тренда, после которого валюта снова устремлялась по среднесрочному тренду.
14. Выходите из любой сделки, если вновь образовавшиеся ценовые модели или поведение рынка противоположны направлению вашей позиции,
даже если точки остановки еще не достигнуты. Спросите себя: "Если мне нужно иметь позицию на этом рынке, как она должна быть направлена?".
Если ответ не соответствует той позиции, которую вы держите, закрывайте ее. Фактически, если противоположные показатели достаточно сильны,
разворачивайте позицию.
Комментарии: как совместить этот тезис с тем, что "не занимайтесь внутридневной торговлей"?
21. Если вы не можете наблюдать за рынками какой-то период времени (предположим, путешествуете) - либо ликвидируйте все позиции, либо
убедитесь в том, что по всем открытым позициям размещены действующие стоп-приказы.
Без комментариев. Если можно зарабатывать на форексе не глядя на рынок, какой заработок может быть у тех, кто сидит за монитором во время
торгов?
31. Не фиксируйте маленькую быструю прибыль на сделках в направлении главных трендов. В частности, если вы совершенно уверены в сделке,
никогда не фиксируйте прибыль в первый день.
Комментарии: как обнаружить главный тренд? И какой интересно тренд главный (даже по старой системе классификации тренда на
долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный)? А как быть со стоп-лоссом, если открыта сделка в направлении "главного" тренда, а к нему
началась коррекция в обратную сторону?
45. Обязательно проверяйте рынки перед закрытием в пятницу. Ситуация часто видна яснее к концу недели. В подобных случаях лучшая цена
входа или выхода обычно может быть получена перед закрытием в пятницу, чем при открытии биржи в следующий понедельник. Это правило, в
частности, важно, если вы держите существенную позицию.
82
Комментарии: Джек Швагер фактически признает существование недельного тренда.
Брюс Бэбкок "Как торговать тренды": "Для максимальных шансов на успех, ваша временная шкала для измерения тренда должна быть не меньше
4 недель. Поэтому вы должны входить в направлении движения цен, которые длятся 4 недели или более. Хорошим примером основанной на трендах
стратегии является покупка, когда цена закрытия выше, чем 25 торгов назад и продавать, когда она ниже, чем 25 дней назад. Когда вы торгуете
вдоль такого длинного тренда, вы действительно следуете за рынком, а не предсказываете его.
25 дней жди, на 26-й ордер поставишь. Интересно в ту сторону или обратную? Посмотрите на дневные графики / одна свеча-один день, для
удобства подсчета/разных валютных пар и сами по достоинству оцените тот бред, который я процитировал у именитого автора.
http://forum.masterforex-v.org/viewtopic.php?t=1086&sid=56d24db698c0ca12a9385e9b7ebadb37
Рис. 28. USDJPY . 5.04-4.05. 2004г. 4-х часовый график. Нисходящий тренд закончился как раз на 26 день, после чего развернулся на восходящий.
· Или рассмотрим аналогичный пример 3 января 2006 г, когда совпал дневной и недельный тренд на американской сессии этого дня. Фунт
прошел более 200 пунктов за сессию, евро более 160 пунктов. Вопрос:
1. Закономерно движение при совпадении дневного и недельного трендов и отскока от МФ зоны (уровней начала недельного тренда, дается при
обучении в Академии Трейдинга Masterforex-V)? Естественно да!
2. Согласно "классикам" технического анализа
а) Демарка - ждать как минимум окончание дня
б) Брюса Бэбкока - начать отсчитывать 26 торговых дня текущего месяца
в) Джека Швагера - "Не заниматься внутридневной торговлей", а при общем нисходящем тренде ставить на селл по фунту и евро против доллара,
установив стоп-лос на "разумной точке остановки убытков".
3. Читаем какие советы давали аналитики "уважаемых" сайтов своим и чужим трейдерам в тот самый день.
Альпари: Обзор азиатской сессии Вторник 03 января 2006 "Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация протокола заседания FOMC
по ставкам от 13 декабря (22:00 мск). Минутки FOMC будут внимательно изучены участниками рынка, поскольку 13 декабря впервые за долгое время
Комитет удалил фразу о стимулирующей валютной политике из текста заключительной инструкции. Факт завершения последнего торгового дня в
прошлом году сохраняет позитивные настроения в отношении американской валюты, оставляя ей шансы отыграть азиатские потери вторника".
http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/review/3338.html
Комментарии: Аналитики Альпари гуру? Откуда можно заранее знать, тем более по ожидаемым данным фундаментального анализа, куда и
насколько пунктов пойдет валюта в предстоящую сессию?
Представляете как Альпари и другие аналитики с помощью фундаментального анализа могут запутать трейдеров в 3 соснах , "подсказывая" им
кто куда "отыграется" на следующей торговой сессии.
Или у www.forexite.com в тот же день: "Дилеры отмечают, что по большому счету курсы валют пока не вышли из устоявшихся в последнее время
диапазонов. Давление на курс американской валюты можно объяснить тем, что в условиях низкой активности некоторые инвесторы начали закрывать
длинные позиции по курсу доллара".
http://www.forexite.com/forex_news_analysis/public/03.01.2006_08-40.html
Некоторую поддержку курсу доллара оказывают ожидания сегодняшнего роста американских фондовых индексов. Все внимание инвесторов
сосредоточено на публикации протокола последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США.
http://www.forexite.com/forex_news_analysis/public/03.01.2006_13-25.html
Комментарии: так трейдеру открывать позицию стоило с началом сессионного тренда или после выхода "протокола заседания FOMC", которые
"будут внимательно изучены участниками рынка"?
Как трейдер трейдеру объясните, такие "аналитические" обзоры накануне торгов приносят трейдеру пользу или один сплошной вред?
А если эти "обзоры" приносят трейдерам вред, зачем они нужны этим ДЦ?
Я не буду комментировать далее подобные догмы и глупости "классиков" технического анализа и их последователей в виде "аналитиков" от
различных ДЦ.
Лучше остановимся на торговых системах современных реальных трейдеров, которые они изложили в свободном доступе в интернете.
Рабочие системы внутридневной торговли современных трейдеров форекса. Их список можно прочесть по ссылке http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showforum=14 Особенно обратите внимание на Скальпинг/Пипсовка по ТС Парамона http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showforum=40 и SSV (Дракошка и его прогнозы) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=20
Лично мое мнение как трейдера: любая рабочая торговая система реального трейдера форекса (Парамона, SSV, Бедной Йены, В.Баришпольца и
др) при ее глубоком осмыслении и понимании, и доведения до автоматизма при работе на форексе по этой системе, может дать реальному трейдеру
значительно больше реальных навыков получения профита на рынке форекс, чем десятки и сотни прочитанных книг от "классиков" технического
анализа, (о противоречиях внутри ТС которых я и пишу), а еще больше вреда может привести бездумное следование советам от "уважаемых"
аналитиков (не трейдеров), которые пишут по непонятным причинам глупость за глупостью, обслуживая интересы различных ДЦ.
83
Глава 13
Уровни сопротивления и поддержки в ТС Masterforex-V
Уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support) один из основных элементов технического анализа форекса, согласно аксиомам которого
от текущей цены валютной пары всегда находятся уровни
сопротивления – выше текущей цены
поддержки – ниже текущей цены
пробитие уровня означает рывок к следующему уровню сопротивления/поддержки
не пробитие ( или ложное пробитие ) данного уровня вызывает отскок в обратную сторону (от сопротивления к поддержке) .
Таким образом, зная уровни сопротивления / поддержки и критерии истинного и ложного пробития трейдер безошибочно может открывать сделки,
работая от одного уровня сопротивления / поддержки до следующего уровня Графически данный тезис выглядит так Флет –пробитие уровня
сопротивления вверх или уровня поддержки вниз На торгах по GBP/USD 31.01.2006 - пробитие уровня сопротивления и начало бычьего сессионного
тренда. Просто? На первый взгляд да, но если учесть, что свыше 95% трейдеров проигрывают свои депозиты на форексе, возникают закономерные
вопросы
1. как миллионы трейдеров по всему миру могут запутаться в этой, на первый взгляд, простой закономерности?
2. как правильно определить уровни сопротивления / поддержки, отталкиваясь от которой валюта ЗАКОНОМЕРНО начинает стремительное движение?
3. какие критерии отличают истинное пробитие уровня от ложного Вывод - без четких ответов на эти 3 простых вопроса трейдер никогда не сможет
стабильно зарабатывать на рынке форекс. Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки Анализ классической литературы об
уровнях сопротивления и поддержки объясняет причины почему 95% трейдеров проигрывают свои депозиты. Суть в том, что различные «классики»
технического анализа
А) под уровнями поддержки / сопротивления понимают совершенно разные технические уровни.
Б) нет четких критериев нахождения уровней сопротивления и поддержки (кроме методики Т.Демарка) В) нет четкой взаимосвязи уровней
сопротивления и поддержки на различных таймфремах Например, 1. ряд авторов под уровнями поддержки / сопротивления понимают
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам а) для Александра Элдера ( см. «Основы биржевой торговли»
http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) Поддержка/сопротивление «изображаются на графике как горизонтальная или почти
горизонтальная линии», соединяющие несколько минимумов (максимумов).
Рис. 2. Поддержка и сопротивление Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) так
же на приведенном рисунке указывает, что «точки 2 и 4 соответствуют уровням поддержки при восходящей тенденции. На рисунке изображено
возрастание уровней поддержки и сопротивления при восходящей тенденции. Точки 2 и 4 - это уровни поддержки, обычно они совпадают с уровнями
предыдущих спадов. Точки 1 и 3 - уровни сопротивления, которые обычно совпадают с предыдущими пиками.»
Рис. 4.36 Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.
2. ряд авторов под уровнями поддержки сопротивления понимают НАКЛОНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам (т.е.
трендовым линиям)
а) Томас Демарк Рис. 1.4 (в) Опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения) образуют уровень сопротивления. Они характеризуются
тем, что ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней. Эти ценовые TD-точки
выделены на графике.
Рис. 1.14 Движение цен выше TD-линии спроса А-В повторяется в зеркальном отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z
получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на
TD-линии непосредственно под ней, затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А-В. Б) наклонные линии в
качестве поддержки / сопротивления использует Л. Борселино см. «Учебник по дейтрейдингу» http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) . Л.
Борселино: «Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку
или сопротивление в будущем».
3. Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления / поддержки у Эрика Наймана («Малая энциклопедия
трейдера») http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) «Линия сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка». И чуть
далее «проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах»
(???) Линии тренда по минимальным ценам ("линии поддержки" - Support) Пример использования Эриком Найманом уровней сопротивления /
поддержки на торговом терминале 4. Уровни сопротивления / поддержки, построенные на основе скользящих средних или индикаторов, основанных
на МА. Эрик Найман Полоса Боллинджера (Bollinger Band - ВВ).- «своеобразные линии поддержки и сопро¬тивления»
На рисунке 2.26 5. «Круглые цифры» как уровни сопротивления / поддержки Эдвин Лефевр в книге «Воспоминание биржевого спекулянта»
http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 отмечал «…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после
этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов» Д.Швагер:«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора
долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах и $425 работает луч¬ше всего на соевых бобах, то это
вызывает искушение найти "оптимальную" оста¬новку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя
чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках.»
6. Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления / поддержки с точки зрения «классиков» технического анализа. Джон Мэрфи
разделяет уровни сопротивления / поддержки ( "Технический анализ фьючерсных рынков" (Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall,
1986) а) исходя из количества времени, в течение которого цены находились в этой области, из объема торговли и из того, как давно возникла эта
область. Чем больше период времени, в течение которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость
приобретает эта область. Например, если в определенной области застоя цены колебались вверх-вниз в течение трех недель, а потом пошли вверх,
то данная область поддержки будет более значима, чем если бы аналогичные колебания цен происходили всего три дня. б) исходя из объема Объем -
еще один способ оценить значимость поддержки или сопротивления. Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом
торговли, значит большое количество контрактов перешло из одних рук в другие, а, следовательно, и значимость уровня поддержки очень велика; и
наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли. В)Третий показатель значимости уровня поддержки или
сопротивления - его удаленность по времени от настоящего момента. Поскольку мы имеем дело с реакцией трейдеров на движение рынка и на
позиции, которые они либо уже заняли, либо не успели занять, то вполне понятно, что чем ближе по времени событие и реакция на него, тем более
значительным является само событие. Александр Элдер через 7 лет (1993г) повторил 2 из 3-х основных положения Джона Мэрфи (1986) А. Элдер
различает уровни сопротивления / поддержки по • числу касаний, которые она выдержала, тем она сильнее. За 2 недели торгов образуются
ближайшие поддержка и сопротивление, за два месяца люди успевают привыкнуть к ним и поддержка или сопротивление становятся средней силы, а
за два года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильные поддержку и сопротивление.
• Чем больше диапазон цен в области сопротивления и поддержки, тем она сильнее. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна
высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в
400) дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам дает средние поддержку или сопротивление, а
область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд
• Чем больше объем сделок в зоне поддержки или сопротивления” тем она сильнее. Большой объем в области консолидации показывает на
вовлеченность многих игроков и говорит о сильных эмоциях. Малый объем говорит о том, что игрокам не важно, что они пересекают этот уровень и
служит признаком слабости поддержки или сопротивления Слабые поддержка и сопротивление заставляют тренд приостановиться, а сильные –
обратиться вспять. Игроки покупают на уровне цен поддержки и продают на уровне цен сопротивления, делая их воздействие самооправдывающимся
прогнозом
7. По каким точкам проводить уровни сопротивления / поддержки с точки зрения «классиков» технического анализа.
А) Томас Демарк рекомендует проводить
84
* уровни сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения)
* уровни поддержки по опорным точкам спроса (TD-точки спроса) Д.Швагер в «Техническом анализе.Полный курс» рекомендует чертить уровни
сопротивления / поддержки «ВБЛИЗИ(???) прошлых минимумов и максимумов» «Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как
приблизительные области, а не точные уровни Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразу¬мевает, что последующие подъемы
цен иссякнут на этом уровне или под ним, а скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным
образом , прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, а скорее, указывает на то, что
поддержку можно предсказы¬вать в целом вблизи этого уровня»
Рисунок 5.16. ЗОНА ПОДДЕРЖКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ МИНИМУМОВ И МАКСИМУМОВ: ЗОЛОТО,
БЛИЖАЙШИЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ Д.Швагер : «Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам, как к
точкам, на¬деленным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и
когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это не верно. Поддержку и сопротивление нужно
рассмат¬ривать как приблизительные области, а не точные уровни Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ
(минимумам и максимумам) «Обычно (???) уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика.»
Рис. 4.36 Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции. А. Элдер "Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям
областей консолидации (Congestion Zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство
игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков". (рис. 2). А. Элдер: "Остерегайтесь ложных прорывов через
поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы
любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать
возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления". Примечание: по рисунку Александра Элдера четко
видна закономерность, которую сам Элдер не указал – уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных
уровней, он не расширяет рамки сопротивления и поддержки. Д.Швагер проводит 2 (!) наклонных уровня сопротивления / поддержки * «Стандартные
линии обычно проводятся через ценовые экстрему¬мы (т.е. максимумы или минимумы)., связанным с избытком эмоций у участников торгов, поэтому
дан¬ные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка»
• «внутреннюю линию тренда» - «проводится максимально близко к большин¬ству относительных максимумов или относительных минимумов и при
этом игнорирует экстремальные точки» Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при том делает очень важный
вывод, что «обычные трендовые линии»
• так же субъективны (!)
• еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии» «Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их не¬избежная
произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые по крайней мере фиксируются крайними максимумами или
минимумами. В действительности нередко имеется не¬сколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике (рис. 3.38-3.40). Тем не
менее, мой опыт свидетельствует, что внутрен¬ние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахож¬дении потенциальных зон
поддержки и сопротивления». Краткие выводы 1. каждый из «классиков» технического анализа под уровнями поддержки / сопротивления
подразумевает различные уровни ( горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т.д.).
2. Нет четкой методики по каким точкам проводить уровни сопротивления / поддержки ( кроме Т.Демарка)
3. в реальной торговле это автоматически приводит к совершенно различным выводам при обнаружении этих уровней на графиках валютных пар
форекса. Тестирование и практическая несостоятельность классических методик определения уровней сопротивления и поддержки Джеффри Оуэн
Кац, Донна Л. МакКормик в книге "Энциклопедия торговых стратегий" изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций
"классиков" технического анализа:
Тест 2. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия; вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день,
комиссия и проскальзывание учитываются. Этот тест проведен точно так же, как и предыдущий, за исключением учета проскальзывания (3 тика) и
комиссионных ($15 за цикл сделки). Хотя эта модель работала успешно без учета расходов на сделки, на практике она с треском провалилась. Даже
лучшее в выборке решение принесло только убытки, и, как и следовало ожидать, вне пределов выборки система так- же работала с убытком./
Примечание: согласно теоретическим возрениям Эрика Наймана пробитие канала вверх при восходящем тренде такое пробитие якобы «СИЛЬНЫЙ
(???) торговый сигнал»
Тест 6. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. Эта модель покупает по стоп-прика- зу при пробое
уровня сопротивления, определяемого недавними макси- мумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определяемого
недавними минимумами. Вне пределов выборки система работала гораздо хуже, как и следовало ожидать при низкой прибыли и плохих
статистических пока- зателях в пределах выборки. Модель теряла в среднем $798 на сделке, прибыльных сделок было около 37%.
Тест 7. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня.
Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняш- нее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую
позицию, когда цена падает ниже нижней границы. За период оптимизации было проведено всего 240 сделок, из них около 45% были прибыльными.
Тест 9. Пробой волатильности с использованием входа по стоп- приказу.
Эта модель входит в рынок сразу же после точки пробоя при помощи стоп-приказа, В пределах выборки проведено 1465 сделкок. Сред- няя
длительность сделки — 6 дней. Система провела 40% прибыльных сде- лок со средней прибылью в сделке, равной $931. Только длинные позиции
были прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточ- ными. Из 610 сделок
только 29% были прибыльными.
Краткие выводы:
данные тестирования Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик убедительно доказывают, что применение торговых систем "классиков" технического
анализа по пробитию уровней сопротивления и поддержки ( в том виде в каком они изложены у "классиков" технического анализа) скорее приведут к
проигрышу, нежели выигрышу. Это так же одна из причин почему свыше 95% трейдеров проигрывают свои депозиты на рынке форекс. Если теория
вопроса об уровнях сопротивления и поддержки так запутана и субъективна, можно догадаться какие практические советы можно прочесть об
уровнях поддержки и сопротивления на сайтах современных аналитиков на сайтах брокеров форекса и ДЦ.
Рассмотрим на примере 1 торгового дня уровни сопротивления поддержки 12.05.2006г
На 9ч утра по московскому времени текущая цена
* EUR/USD 1.2860
* GBP/USD 1.8850 Уровни сопротивления поддержки 12.05.2006г в рекомендациях аналитиков Альпари http://www.alpari-
idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/
* EUR/USD 1,2720 1,2475 1,29 1,3160
* GBP/USD 1,90 1,9150 1,8540 1,8130
Комментарии: интересно чему может научить новичков форекса руководитель аналитического отдела Альпари Роман Павелко если
а) по EUR/USD сопротивление и поддержка у него перепутаны местами
б) "интрадей" ( торговец внутри дня ) "трейдер" Р.Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку на бай через 150(!) пунктов от текущей
цены на утро ( любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD пора закрывать на локальном
максимуме согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать "интрадею" ее в надежде получить еще 150 пунктов до
1.9150.
в) где вы видели трейдера интрадея, который в торговом плане на предстоящую торговую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и
поддержкою в 450 пунктов! (GBP/USD 1,90 - 1,8540)
г) к чему приводят такие рекомендации - фунт пробил на 1 пункт 1.9001 и развернулся на 130 пунктов до 1.8871, евро дошло до 1.2958 и
развернулось до 1.2853 Думаете кто нибудь выгонит Р.Павелко с его должности главного аналитика Альпари? Сомневаюсь. Тогда возникает вопрос -
почему и зачем Р. Павелко дает наивным новичкам Альпари подобные рекомендации и почему руководство Альпари полностью устраивает такое
85
положение вещей, когда трейдеры по таким "рекомендациям" могут лишь проиграться? Уровни сопротивления и поддержки на утро 12.06.2006г
других брокеров по EUR/USD и GBP/USD www.fibo-forex.ru
* Уровни поддержки курса EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000. http://www.fibo-
forex.ru/pages.php?page=90
* Уровни поддержки курса GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления на 1.8890, 1.8940, 1.9000 http://www.fxteam.ru EUR/USD
Поддержка: 1.2820 Сопротивление: 1.22940 (???) GBP/USD Поддержка: 1.8805 Сопротивление: 1.8950 http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-
signals/?action=show&id=2261 www.fxclub.org информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006г отсутствует, сами же уровни
сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/
http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/ www.e-capital.ru EURUSD Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580,
1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250. Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10. GBPUSD
Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270. Resistance: 1.8870/80,
1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060. http://www.e-capital.ru/5_ta.asp www.forexpf.ru EURUSD RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965 RES 2: $1.2940 RES
1: $1.2915 ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890 SUP 1: $1.2830 SUP 2: $1.2795 SUP 3: $1.2755 SUP 4: $1.2685 newses/newsid.php?news=298261" class="hft-
urls">http://www.forexpf.ru/newses/newsid.php?news=298261 GBPUSD RES 4: $1.9080 RES 3: $1.9000 RES 2: $1.8960 RES 1: $1.8915 ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ:
$1.8895 SUP 1: $1.8815 SUP 2: $1.8725 SUP 3: $1.8725 SUP 4: $1.8515 newses/newsid.php?news=298262" class="hft-
urls">http://www.forexpf.ru/newses/newsid.php?news=298262
Вы еще не запутались?
У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных.
О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь если уровни РАЗНЫЕ? И если на рис вверху по EUR/USD и
GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления от аналитиков различных брокеров форекса и ДЦ - весь график будет исчерчен
сплошными уровнями сопротивления и поддержки различных брокеров форекса и ДЦ. У Джека Швагера в «Техническом анализе.
Полный курс» есть вопрос «Графики технического анализа – это инструмент прогнозирования или народное творчество»?
Наверное пусть каждый
1.на этот вопрос ответит самостоятельно, видя сколько мнений существует у «классиков» технического анализа на данный ключевой для любого
трейдера вопрос – как безошибочно находить уровни поддержки / сопротивления,
2. решит, стоит на веру принимать уровни сопротивления / поддержки, которые ежедневно печатают различные брокеры и Дилинговые центры, если
А) вы НЕ знаете по какой методике они составляются
Б) эти уровни сопротивления / поддержки составляют на сайтах ДЦ не трейдеры ( обычно в прошлом проигравшиеся трейдеры)
Как закономерный итог 95% трейдеров проигрывают свои торговые счета на рынке форекс. .
Решение проблемы обнаружения уровней сопротивления и поддержки в ТС Мастерфорекс. Необходимо различать уровни сопротивления и поддержки
1. флета и тренда а) при флете, уровни поддержки / сопротивления горизонтальны
б) при тренде, уровни поддержки / сопротивления имеют наклон
2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствует различные уровни сопротивления / поддержки (если вы рассматриваете 4 вида тренда – им
соответсвует 4 сетки уровней сопротивления / поддержки... если вы используете для анализа 5 видов трендов - соответственно 5 видов сеток).
3. более крупный вид тренда является более значимый по отношению к более мелкому, уровни сопротивления / поддержки более мелкого тренда
более точны, чем уровни более крупного тренда. Данный вопрос ни "классики" технического анализа, ни тем более современные "аналитики" не
исследовали и не изучали.
4. методика каждого уровеня поддержки / сопротивления всех 4-х видов тренда четко систематизирована (сотни людей в Академии трейдинга
Masterforex-V ежедневно выставляют одни и те же уровни поддержки / сопротивления нескольких трендов с разницей +-1-2 пункта из за разных
котировок своих брокеров и ДЦ). Данное измерение «классики» технического анализа не рассматривали.
5. необходимо рассматривать уровни поддержки / сопротивления НЕ одной, а как минимум 2-х валютных пар союзников (например, фунт/доллар и
евро/доллар, т.к. пробитие уровня поддержки / сопротивления одной валютной парой + не пробитие уровня второй валютной парой = ложному
пробитию первой пары или пробитию уровня второй валютной парой . Данное измерение «классики» технического анализа так же не рассматривали.
6. промежуточные уровни сопротивления и поддержки мелких таймфремов ( для подсчета глубины коррекции) являются ИНЫМИ, чем при движении
валют по тренду ( этот вопрос "классики" технического анализа так же не исследовали и не изучали)
7. Написанное «классиками» технического анализа об уровни поддержки / сопротивления валютных пар форекса имеет много полезного и
рационального. Постарайтесь самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т.Демарка, А.Элдера, Э.Наймана, Д.Мэрфи, Д.Швагера и др. с принципами
ТС Masterforex-V, обозначенных выше, в единое целое, чтобы понять как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное
движение дальше.
8. комбинация 4-х (и более) видов трендов помогает с точностью до 1-4 пунктов находить локальные максимумы торговой сессии на рынке форекс В
силу этого, по меньшей мере странным выглядит заявление Ч.Лебо и Д. Лукаса "Компьютерный анализ фьючерсных рынков», (
http://forum.masterforex-v.org/viewforum.php?f=9 ) ) о том, что «мы не верим в распространенную практику предсказывания конкретных цен».
В этих случаях мне всегда хочется задать вопрос:
"каким образом участникам Академии трейдинга Masterforex-V удается заработать профит?"
* не читать сайты многочисленных аналитиков форекса
* самостоятельно устанавливать уровни сопротивления и поддержки на различных таймфремах многочисленных пар союзников.
* сверять эти уровни с первоисточником ( с которого аналитики ДЦ списывают цифры поддержки и сопротивления).
* знать принципы истинного и ложного пробития каждого уровня, а так же отскока от этого уровня.
* высчитывать запас хода валют на торговую сессию, после ложного пробития или отскока от которого валюта разворачивается на коррекцию и т.д.
Например, результаты торговли участникам Академии трейдинга Masterforex-V за 12.06.2006г
( график движения цен за это число вверху) wildtrader писал(а):
Привет, кому не спится...Ну и денёк был...ху... Слава Богу все в профите ...
KRV писал(а): Ну что ж +45п за америку + замок . Не так уж плохо как казалось сначала. Зиг-заго фрактальная система классная штука! Luke
писал(а): 2372723 2006.05.12 17:38 buy 1.00 gbpusd 1.8891 1.8892 0.0000 2006.05.12 17:43 1.8901 0.00 0.00 0.00 100.00 2365714 2006.05.12 15:38 buy
1.00 eurusd 1.2861 0.0000 0.0000 2006.05.12 15:48 1.2897 0.00 0.00 0.00 360.00 2365622 2006.05.12 15:38 buy 1.00 gbpusd 1.8902 0.0000 0.0000
2006.05.12 15:48 1.8947 0.00 0.00 0.00 450.00 2365612 2006.05.12 15:37 buy 1.00 eurusd 1.2869 0.0000 0.0000 2006.05.12 15:48 1.2901 0.00 0.00 0.00
320.00 2365540 2006.05.12 15:37 buy 1.00 eurusd 1.2875 0.0000 0.0000 2006.05.12 15:48 1.2900 0.00 0.00 0.00 250.00 x13 писал(а): 2006.05.12 13:56 sell
1.00 eurusd 1.2920 0.0000 1.2790 1.2891 0.00 0.00 0.00 290.00 2006.05.12 13:52 sell 1.00 gbpusd 1.8964 0.0000 1.8670 1.8909 0.00 0.00 0.00 550.00
2006.05.12 14:01 buy 1.00 usdcad 1.1017 0.0000 1.1090 1.1068 0.00 0.00 0.00 460.79 2006.05.12 13:59 buy 1.00 usdchf 1.2004 0.0000 1.2190 1.2021 0.00
0.00 0.00 141.42 2006.05.12 14:03 buy 1.00 usdjpy 109.56 0.00 111.10 110.35 0.00 0.00 0.00 715.90 :
Y_o_Y писал(а):Все, други по оружию, могу смело идти на отдых, на викенд, с очень приятными впечатлениями.
В общем вот за сегодня что получилось:
1108683 2006.05.12 14:30 sell 0.10 gbpusd 1.8916 1.8890 0.0000 2006.05.12 14:32 1.8890 0.00 0.00 0.00 26.00 1110014 2006.05.12 15:10 sell 0.10 gbpusd
1.8914 1.8902 1.8880 2006.05.12 16:39 1.8902 0.00 0.00 0.00 12.00 1110321 2006.05.12 15:29 sell 0.10 gbpusd 1.8952 1.8903 1.8880 2006.05.12 16:52
1.8898 0.00 0.00 0.00 54.00 1110472 2006.05.12 15:53 sell 0.10 gbpusd 1.8990 1.8913 1.8880 2006.05.12 16:45 1.8913 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00
169.00 Closed P/L: 169.00
Чего и всем желаю I LOVE THIS GAME!!! ALBER писал(а): Я начинал с 50 баксов.Но тут дело не в размере депо,а в надёжной ТС. А теперь баиньки.Мы
все заслужили глубокий сон за эти два дня марафона.
86
Akela писал(а): maejur писал(а): ja wsego nedelu kak nachal po System Masterforex-V rabotat` i wot itog Ponedelnik 24 P Wtornik 59 P Sreda -24 P 4etwerg
25 P pjatniza 70 P OGROMNOE Spasibo С удовольствием присоединяюсь! Срок по МФ тот же. Сегодня за день 120 пипсов. Причем, с пониманием того,
что делаешь, правда не совсем ещё, но все же.
Спасибо! Надеюсь мне удалось
1. вскрыть проблемы определения уровней сопротивления и поддержки на рынке форекс и внутренних противоречий, заложенных в них "классиками"
технического анализа в разное время.
2. дать логику решения данной проблемы а) или самостоятельно б) или во время совместной работы в Академии трейдинга Masterforex-V.
Глава 14
Скользящие средние – основной индикатор форекса.
Суть главы - Скользящие средние(Moving Аverages) – основной индикатор форекса , о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ
фьючерсных рынков» (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org ) написали, что «больше всего реальных денег
зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми.» Это правда.
Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас. не написали – 19 из 20 трейдеров проигрались на форексе так же в основном применяя скользящие
средние.
В этой главе я попытаюсь раскрыть суть причин проигрыша 19 из 20 трейдеров, которые вызваны упрощенным взглядом на этот важный технический
индикатор «классиками» технического анализа, за ними современными аналитиками, а вслед за ними и трейдерами, для которых неточность
теоретических возрений на(Moving Аverages) оборачивается потерей реальных денег на форексе.
Основы базового курса об МА можно бесплатно прочесть в теории Школы трейдинга для новичков на рынке Форекс при Академии Трейдинга
Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/. Или ту же самую информацию получить за 200-500 дол на курсах при Дилинговых Центрах.
Посмотрите на рисунки, которые кочуют по всем учебникам форекса , взятые из книги Джона Дж. Мэрфи ( Murphy John J. ) Технический анализ
фьючерсных рынков Глава 9
(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )
Рис.9.1а Пример комбинации десяти- и сорокадневного простых средних скользящих. Обратите внимание, насколько точно движения ценовой
тенденции повторяются коротким, десятидневным средним скользящим. Сорокадневное среднее скользящее "отстоит" от движения цен несколько
дальше. Средние скользящие значения сглаживают ценовой разброс, однако всегда отстают во времени от динамики рынка. Десятидневное среднее
скользящее обозначено сплошной линией, сорокадневное - пунктиром.
87
Рис. 9.16 Пример простого двадцатидневного среднего скользящего. Трейдеры рассматривают пересечения ценами кривых средних скользящих как
сигналы к открытию соответствующих позиций. Показатели цен в настоящее время (правый край графика) находятся ниже кривой среднего
скользящего, это означает, что рынок находится в стадии падения. Обратите внимание, что двадцатидневная кривая среднего скользящего
сглаживает динамику цен, хотя и отстает от нее.
Все просто, четко и ясно. В такой то точке ставь на "sell", в такой то на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на этот рисунок,
наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой счет. Но реальность такова, что зарабатывает 1 из 20 трейдеров,
хотя все трейдеры ( в том числе 19 из 20 проигравшихся трейдеров) знали и использули скользящие средние в том или ином виде при работе на
форексе.
Отсюда логически вытекает основная проблема moving averages – как использовать МА для получения прибыли, а не убытка (т.е. работать на
форексе так, как сумели до последнего времени всего 1 человек из 20)
Сначала разберем проблемы МА, которые вызывают проигрыши большинства трейдеров, чтобы
· сначала выяснить эти причины,
* затем данные причины разрешать,
Проблема 1. какие рисунки не включают авторы классического форекса в свои учебники.
Посмотрите внимательно на приведенные ниже графики и вы сами поймете почему 19 из 20 трейдеров навсегда прощаются с форексом.
от 8.GIF
Рисунок Евро/дол с 24.03. по 16.04 2006г 11 (!) раз на н1 за 3 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга
от 9.GIF
88
Рисунок USDJPY -13.01. – 3.02. 2006 – 12(!) раз на н1 за 2.5 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга
от 1.GIF
Рисунок фунт/дол с 16.02. по 13.02 -6.03. 2006г 13 (!) раз на н1 за 3 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга
Рисунок фунт/дол ( продолжение) 9 раз с 14.03 по 7.04. 2006г на н1 скользящая средняя 10 и 40 пересекали друг друга
Выводы:
Это флет, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников, скорее наоборот,
пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в
ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флету на более крупном ТФ
Выводы:
* нельзя рассматривать МА отдельно от флета и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу
* Флет длится на форексе больше времени нежели тренд.
89
* до тех пор, пока вы не поймете четкие границы, где оканчивается флет и начинается тренд (и наоборот тренд переходит во флет) – не
открывайте реальный торговый счет на форексе – проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.
Проблема 2. На каком таймфреме (временном графике) необходимо работать по скользящим средним? .
Классики форекса указывают Д1 (Демарк), Джон Мэрфи. от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1, Эрик Найман , Билл Вильямс Д1, W1 и т.д
Но главный вопрос «классики» обходят стороной – что делать трейдеру, если на разных таймфремах мувинги (МА) развернуты в разные стороны?
Например,
. * на м5 они вверх,
· на н1 вниз,
· на н4 сошлись вместе?
Ответ на данную проблему частично дал в Системе трех экранов Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная
глава)
Проблема 3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда – сессионный. На открытом уроке 13.02.2006
Я рекомендовал участникам Академии трейдинга Masterforex-V
А) на европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на sell по фунту и евро
Б) на американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
В) на европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку sell (на всю торговую сессию)
Г) на американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
( см. рис. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1432&st=0 )
Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого. Отсюда и 2 рекомендации для работы
трейдера – при каких условиях трейдеру
А) «позволить прибыли течь» при сильном тренде
Б) суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях
Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга Masterforex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и
Д.Лукаса , утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average «всегда показывают направление тренда,
однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Average добавляются признаки сильного
тренда, взятые из других систем тех анализа форекса
Проблема 4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построеные на основе скользящих
средних. Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.
Например, на скользящих средних построены: MACD (Moving Average Convergence/Divergence ) , Alligator, Awesome Oscillator, CCI - "Commodity Channel
Index", Moving Average Envelopes (Конверты скользящих средних), Moving Average of Oscillator , Bollinger Bands (полосы Боллинджера), Stochastic
Oscillator и многие др. Авторы этих и других индикаторов форекса брали скользящие средние и добавляли к ним каждый свое, кто скорость изменения
цены, кто объемы торгов, кто значения закрытия цены к прошедшим данным и т.д. Подробно о том, кто что добавил к скользящим средним секретом
не является и это можно узнать хотя бы у разработчиков Программ Метатрейдер кампании MetaQuotes Software Corp.
Возникают закономерные вопросы:
зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый свое?
почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из
авторов?
какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно
чистом виде?
Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки
технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных
разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я засмущаю сейчас
окончательно: не вошло еще больше, чем попало туда.
Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На
выбор. Хоть все. Они показывают практически одно и тоже! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал что
то новое и свое, которое выдает тоже самое, что было уже у предыдущего автора.
Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним
и тем же путем, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным."
Проблема 5. Согласно Джону Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 9 в классическом форексе считается аксиомой, что точка
входа в сделку – это пересечение более быстрой МА более медленную ( например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху
вниз = открытию сделки sell). Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле ( см. часть примеров на рис. выше), было
или слишком поздним ( при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во
флете).
О том как действуют во флете эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведенных выше
В итоге получается замкнутый круг между длинной периода ( чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального
изменения рынка. И данная проблеманикем до сих пор не решена.
чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным
разворотом.
Проблема 6. Усовершенствование скользящих средних приводит еще к более негативным результатам для трейдеров. То, что МА запаздывают
признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми (применение вместо
простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации
* Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее
* Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее
* Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее
Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству
оптимизации МА, нанес все тот же Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 9, опубликовав статистику Хокхаймера из
статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" ( 1978 г ежегодник "Коммоди-тиз"), в которой анализируется эффективность
различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод «Итак, проведенные исследования показали, что наиболее
эффективным оказалось простое среднее скользящее».
Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас «Несмотря на кажущуюся изощренность взвешенных и экспоненциальных
скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей
средней над прочими в смысле торговых результатов». И четкое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса почему подобное происходит с экспоненциальными
средними «Результатом обычно являются дорогостоящие дергания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой
метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несет больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная
торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощренность не гарантирует прибыльности метода»
Эти выводы – настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-
взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для
применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к. «.МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает"
как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой
90
средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для
применения». (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )
Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, ( как впрочем где Найман видел собак, которые не могут
«лаить» более 1-2 раз?) Можно представить сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога» форекса Эрика
Наймана.
Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и
экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос:Является ли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем
простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что еще раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на
экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю – всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие
реальному трейдеру для дополнительного получения профита.
91
* Правильно указав на различие простой МА от ЕМА , Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчетливо следует
из опубликованной ими статистики – оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки
МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведенные выше
графики пересечения 10 и 40 МА по которым отчетливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина
пути УЖЕ пройдена
· НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после
второго ( могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флете,
суть которого затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения (на котором почему то, согласно Мэрфи открывать сделку не стоило). И как поступать в
ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведенных выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
* Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие
результаты
Таблица 9.5
вид наилучшая чистая акку максимальная общее сделок кол-во кол-во убыточных
товарного комбинация мулированная последовательность прибыльных сделок
актива прибыль или убытков сделок
убытки
английский 3,49 117,482 -7,790 160 68 92
фунт
немецкая 4,40 78,631 -3,909 169 78 91
марка
японская 4,28 120,899 -4,367 131 74 57
йена
швейцарский 6,50 172,454 -7,467 148 66 82
франк
Результат, как вы видете по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем 50/50. Из 608 сделок – 322 убыточные
· Искуственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО
на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней)
у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА – для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних ( то 10 и 40, то
1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
Мало того, Джон Мэрфи рекомендует, что « длительность среднего скользящего следует подбирать таким образом, чтобы она соответствовала
циклам, которые определяют развитие данного рынка» (?!)
Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к
форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)
если применяются различные комбинации скользящих – как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних,
используемых им на ежедневной торговле на рынке
если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА – идет явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций
под различные комбинации скользящих средних.
При такой ситуации сами оцените вывод Джона .Мэрфи о своем методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно
получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи , если нет универсального инструмента для
анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
Впрочем Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института
финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу»
Мое отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда – чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера , если он не способен
научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда нибудь, чтобы даже самого талантливого автора
детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное – чуть ли не правило ( см. о преподавателях географии
в Академии биржевой торговли Форекс клуба http://content.mail.ru/arch/20571/1069823.html ). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и
заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) и книги Эрика Наймана. Количество
ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи
«Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей
различных ДЦ. Как итог – минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.
Не лучше обстоят дела с рекомендациями по порядку цифр МА у Эрика Наймана. Цитирую:
«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»
Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать
8-13?
Или 8-21?
Или 1-55?
Или 1-89?
Или какую МА трейдер не выбрал бы – результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» Эрика Наймана будет один
(недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик
Найман?
Любой реальный трейдер напишет
СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
Эрик Найман ( впрочем как Джон Мэрфи и другие «аналитики» ) так ведь не пишут. Или руководящий сотрудник АКБ "Укрсоцбанк Э.Найман никакой
своей рабочей комбинации МА не имет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в легкой и доступной форме изложены основные понятия и
приемы успешного (???) трейдинга ( по словам издательства Альпина ).
Закономерный вопрос
Проблема 7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево – продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?
Вывод – надо знать четкие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики
технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и
Д.Лукаса , Эрика Наймана и всех учебников форекса ). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.
92
Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)
Обратите внимание на 19.04.2006г.
Masterforex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчетов был высчитал локальный пик, который был
всего на 2 пункта ниже)
Masterforex-V «фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт ( 1.7853 = пивоту )
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
Masterforex-V х «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации почему можно раскрыть замок на
локальном пике вечером этого дня»
Masterforex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »
Далее от участников закрытого форума
последовало уточнее, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 (Rich рис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в
районе 1.7853 был правильно расчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
hawt19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» ( Уточняю – речь идет о рекомендациях по торговле только на один день
20.04.2006г , в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284,
соответственно союзник евро - фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)
Вопрос: постарайтесь, глядя на приведенный график) понять правила на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара
за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймете ряд правил работы против разворота
скользящих средних
И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только(???) с ее
середины, т.к. « ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало
нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны». (Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава
2)
Краткие выводы:
скользящие средние являются важным индикатором анализа рынка форекс и получения на нем стабильного профита.
· на настоящий момент методика изложения сути МА в трудах «классиков» технического анализа зашла явно в тупик, из за чего использования
МА приводит к проигрышу подавляющего большинства трейдеров
· на основе критики проблем Moving Average мне хотелось бы подвести к решению этой проблемы ( важны не цифры МА, не их модификации
простая это МА , экспоненциальная или линейно-взвешенная) – важно ИНОЕ, что помогает участникам Академии трейдинга Masterforex-V
http://forum.masterforex-v.org/ работать как по развороту МА, так и против МА). И до тех пор пока вы не определите четкие правила КОГДА работать
по развороту скользящих средних, а когда против них, с какими другими системами анализа форекса стоит соединить метод скользящих средних для
определения длинных и суперкоротких сделок, признаков разворота и продолжения тренда, соотношения различных трендов между собой и
разворотов скользящих средних на них – не открывайте реальный торговый счет, т.к. шансы попасть в число 19 проигравшихся трейдеров из 20 у вас
значительно выше, чем оказаться в числе 1 из 20 трейдеров, кто стабильно зарабатывает на форексе деньги.
93
Глава 16
Волны Эллиота: методика для трейдера как их найти и использовать.
94
А ответ на задачу всегда таким есть. Еще раз напомню мнение классика технического анализа А.Элдера: "если методика верна, ее формула
должна уместиться на обратной стороне почтовой марки.
Не на 350 страницах Гленна Нили, в конце которых автор размещает приписку, что все написанное им носит иллюстративный характер и за
практическое применение он ответственности не несет.
Для аналитиков дам подсказку почему проста методика: потому что я ничего не придумывал, в отличие от автора этого фундаментального
издания, типа "Расширения Нили" или "Продвинутое применение Меток Движения", "Дополнительные Расширения Нили" или "Продвинутые Правила
логики".
Я помню, как один из учеников, освоив сначала волновую теорию, потом прочел это "творение" и начал перессказывать вслух группе
начинающих(!) трейдеров эту книгу Нили. Они мне чуть не поломали все стулья. От смеха, конечно. Молодежь всегда безжалостна особенно к тем,
кто что-то знает хуже нее. А когда успокоились один из них спросил: "Скажите, а зачем издают этот бред? Да еще за такие деньги."
Я ответил: "Потому что за такие деньги этот бред можно продать."
И в конце мне бы хотелось обозначить еще одну мысль, над которой стоит задуматься трейдеру.
Нельзя доводить до абсурда то здравое начало, которое открыл Эллиот в своей теории. Если представить, что волны состоят только из пятерок и
троек, а любое движение это обязательно волна какой то волны вы представляете до чего можно договориться?
Что все движение валют расписано Эллиотом на десятилетия вперед, важно лишь высчитать где какая волна.
Тогда по волнам Эллиота, что можно предугадать историю любой страны?
И все форс-мажоры, типа теракта 11 сентября в США. Это же тоже была волна на графиках валют и значительная.
Не знаю как вам, мне смешно читать, что когда исследователь не в силах объяснить то или иное движение валюты, начинает за умно объяснять, что
он брал за основу одни временные графики, а это выходит коррекция волны месячного или годового графика, поэтому на дневном графике мы не
видим всех пяти волн.
А если добавить к этому, что котировки валют даются с единого центра и его брокеры пытаются ЗАПУТАТЬ трейдеров постоянно, пуская одну волну
за другой, захватывая отложенные ордера, сбивая стопы и при всем этом вы хотите найти пять волн, состоящих из одних пятерок и троек?
Не будьте наивными.
Движение валют давно перестало существовать из одних только этих цифр, хотя СУТЬ теории хаоса схвачена Эллиотом великолепно.
А как увидеть эти НОВЫЕ волны я и объясняю в рассылках.
Еще одна методологическая трудность для подсчета волн Эллиота заключается в непонятной логике временных графиков, которые дают нам
разработчики программы Метатрейдер. Напоминаю - это: 1,5,15,30,60- минутные графики, 4-х часовой, дневной, недельный. Посмотрите на
пропорцию роста последующего графика к своему предыдущему: сначала 1:5, затем 1:3, затем 1:2, затем 1:4, и наконец 1:7. И как вы при таких
различных пропорциях вы хотите правильно найти и проверить через другие временные интервалы ваше предположение о той или иной волне
Эллиота? Например, пяти волновый тренд более мелкого графика, должен составлять первую волну тренда более крупного временного интервала. В
итоге волны просто не могут логически совпадать на различных временных графиках Метатрейдера, если пропорция у него то 1:2, то 1:5, то 1:7.
И как вы думаете, что мы на основе вышеизложенного можем видеть в итоге? Я могу привести СОТНИ примеров, когда аналитики самых уважаемых
Дилинговых Центров ошибались и вводили в заблуждение и такой огромный убыток трейдеров своими расчетами волн Эллиотта.
Возьмите для примера классическую пару EURUSD, у которой восходящий тренд продолжался с апреля 2002г. И откройте архивные материалы
некоторых аналитиков волновой теории Эллиота. Сколько раз они предсказывали нам конец и разворот этого восходящего тренда:
в мае 2003г.
в январе 2004г.
в июле 2004г.
в декабре 2004г.
в марте 2005г.
Итого, как минимум 5 раз специалисты-эллиотники предсказывали конец долгосрочного восходящего тренда по евро.
Я не буду высмеивать задним числом этих аналитиков известных ДЦ (это действительно будет очень не красиво и не корректно когда это делается
два года спустя, кому интересно, полистает архивы известных ДЦ), скажу лишь одно: каждый раз ИХ 5-я заключительная волна долгосрочного
восходящего тренда евро, превращалась через несколько месяцев на их же страницах, то в окончание третьей волны, то в волну номер 4. И так
повторялось как минимум пять раз. Представляете, сколько трейдеров проигралось, приверженцев Эллиота и аналитиков волновой теории этих ДЦ,
когда евро опустившись, опять начинало движение вверх, проходя 1000-2000 пунктов.
А теперь сделаю самый парадоксальный вывод, оставаясь приверженцем волновой теории: НИ ОДНА ТЕОРИЯ ФОРЕКСА НЕ ПРИВОДИЛА В ТАКОЙ
ОГРОМНЫЙ УБЫТОК ТРЕЙДЕРОВ, КАК ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА, тех, кто пытался работать против тренда, считая, что он на основе теории
Эллиота поймал окончание тренда и теперь первым открыл сделку в обратную сторону.
Это происходит как потому, что:
- каждый трактует волны Эллиота как ему только заблагорассудится
- при помощи программы Метатрейдер, на которой их просто невозможно правильно рассчитать и проверить,
- пять пуль, которые указал Вилльямс явно недостаточно, чтобы убить любой тренд(я к этим 5 пулям в рассылке называю еще 11 критериев
окончания тренда)
- так и потому, что банки-брокеры, зная эту теорию как минимум не хуже трейдеров, ловят этих трейдеров как только хотят, эксплуатируя теорию
Эллиота в своих естественно целях.
ЧТО ДЕЛАТЬ ТРЕЙДЕРУ, который хочет на основе теории Эллиота зарабатывать, а не терять деньги?
Заказывайте рассылки, в которых я объясняю каким образом можно увидеть начало первой волны через 15 минут - час после ее начала. А на
следующий день окончательно убедиться, что тренд закончился, идет первая волна в противоположную сторону и т.д.
Эта кажущаяся простота происходит потому, что в компьютерной программе банка брокера заложена одна и та же программа поведения валюты при
смене тренда. Когда вы расшифруете ее, вам станет понятно, что ПОКА ВЫ НЕ УВИДЕЛИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ тренд продолжается и движения в
обратную сторону - лишь краткосрочные коррекции этого тренда. Особенно в условиях, когда большинство аналитиков рассказывают ВСЕМ, и притом
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, что это пятая волна и пора открывать сделки в обратную сторону против тренда. Пора, пора... пора... Ух, как любят эти ситуации
банки-участники Консорциума, который дает котировки валют. Спровоцируют разворот тренда, выстроят дивергенцию, пробьют уровни
сопротивления против тренда и когда почти ВСЕ трейдеры откроют свои сделки против тренда - они дают новую волну опять же по тренду. И так до
несколько десятков раз. Опуская валюту все ниже... и ниже(разумеется при нисходящем тренде, при восходящем - наоборот, поднимают и
поднимают, пробивая вверх уровни).
И только тогда, когда трейдеры перестанут верить в окончание тренда и в то, что они находятся как раз на пятой волне, большинство сайтов
стыдливо прекратит наконец кричать из зо дня в день, что мы находимся на пятой волне(правда, кто им верить то будет, если их прогнозы уже не
сбываются о смене тренда неделю или тем более пол месяца - месяц), ВОТ ТОГДА И ПРОИЗОЙДЕТ СМЕНА ТРЕНДА.
А 11 конкретных признаков-критериев смены этого тренда с точки зрения теханализа и то как мне удается увидеть смену тренда через 15-60 минут
после ее начала - об этом в рассылках.
ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО МОИХ УЧЕНИКОВ ПЕРЕСТАЛО ПРОИГРЫВАТЬСЯ НА ФОРЕКСЕ. До тех пор, пока не проявятся все 11
признаков смены тренда, работать надо по тренду, используя и волновую теорию Эллиотта, и уровни Фибоначчи, зигзаги, фракталы, скользящие
средние
и прочие технические индикаторы, которые есть во всех без исключения торговых терминалах.
Коррекции к тренду конечно же бывают различными, в зависимости от того, формируются они на 5-минутном графике или 1 - часовом и могут
доходить до нескольких сот пунктов, особенно на 4-й волне Эллиота. Естественно, эти пункты тоже стоит брать, но методика по ним немного другая.
Для тех, кто будет работать со мною в одном ДЦ, я объясню и ее. Точно так же, как после такой коррекции в несколько сот пунктов как легко и
свободно зарабатываются деньги, работая опять же по тренду.
95
НО КАК ТОЛЬКО ПРОИЗОШЛА СМЕНА ТРЕНДА - вы используете все тоже самое, но, естественно, в обратную сторону.
Если же вы не в силах приобрести рассылки по той или иной причине - работайте по тренду, начиная с третьей волны, когда смена тренда уже видна
всем. Это примерно 5-10% времени вашего времени работы на форексе.
Как обнаружить первую волну тренда на форексе.
Как методика Б.Вилльямса, изложенная в "Торговом хаосе" и "Новых измерениях биржевой торговли"
приведет трейдеров в огромный убыток.
Что означает для трейдера умение обнаружить первую волну тренда на форексе не надо объяснять даже новичку, только открывшему торговый
свой счет. Это возможность взять максимальное количество прибыли по всему движению тренда, возможность безошибочно открывать и добавлять
новые сделки по тренду еще и еще.
Как это сделать? Какие критерии объективно говорят о начале первой волны. Но для начала рассмотрим, что на этот счет советуют нам авторы
традиционного форекса. Откроем "Торговый хаос" Б.Вилльямса. Это так называемые 5 пуль, которые убивают тренд.
Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной 5.
Цена находится в целевой зоне.
Фрактал в нижней точке (на вершине).
"Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.
Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке).
В рассылке я добавляю к тем 5 пулям еще 11. Но сейчас речь о другом. Знаете, что у меня сразу вызвало огромное сомнение? Как Б.Вилльямс
характеризует действия трейдеров, которые, основываясь на ЕГО советах, открывают свои сделки в начале тренда. Он пишет, что делают они это
"ЗАБАВЫ РАДИ". Хороша наука форекс, даже в изложении уважаемого во всем мире Б.Вилльямса. Представляете если бы в другой научной области
поступали бы аналогично. В ядерной физике, например. Нажать на какую нибудь кнопку управления пультом реактора "забавы ради". В химии,
смешивая наугад реактивы. В авиации, нажимая в полете подряд на 5 кнопок. До бесконечности подобные примеры можно приводить без конца.
Б.Вилльямсу не стыдно? Мог бы честно написать, что он дает 5 пуль, которые в РЯДЕ СЛУЧАЕВ помогут вам обнаружить окончание одного тренда
и начало тренда противоположного. Не написал. Понятно ведь, кто бы нарасхват покупал бы его книги, платил бешеные деньги за обучение у него,
напиши он такое. А в итоге, что происходит со счетом трейдера на рынке форекса, когда он осознав 5 магических пуль, начинает работать по
методике Б.Вилльямса? Тоже, что было бы с ядерным реактором, когда за пульт его управления сел бы мало того, что неопытный, так еще и
неправильно обученный оператор. Оператора похоронили бы с почестями и салютом. А, что бы сделали с тем, кто его обучал и так мудро учил?
Рассказывая сказки про волшебные свойства 5-ти названных и открытых им лично пуль.
НЕДОСТАТОЧНО 5 этих пуль, недаром в рассылке я к этим 5 называю еще целых 11. В итоге 5+11=16. То, что названо Вилльямсом не
составляет даже одной трети. Представляете, насколько недостаточно этих его 5 "магических пуль".
Примеров, когда в наличии все 5 критериев, а тренд не разворачивается - сколько угодно:
Рис. 31. GBPUSD 10.05.2005г. на 30 мин. графике дивергенция с 2 ч. в точке 1.8803, не пробитие уровня. В точке 1.8837 пересечение нулевого уровня
вверх на "чудесном осцилляторе "АО", еще одном изобретении Вилльямса. Фрактал. Приседающая свеча на MFI .
96
В точке 1.8859 вместо рывка вверх, по всем методикам Вилльмса, новый рывок вниз почти на 100 пунктов. Представляете, сколько верных
почитателей Вилльямса проигрались по крупному. Пример:
Рис. 32. EURUSD 13.04.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.2921 и резкое падение на 160 пунктов. Что тоже надо было послушать
Вилльмса надо было ставить на "buy"? Дивергенция, 2 пика на "чудесном осцилляторе "АО", при котором можно ставить вверх (кстати АО очень
сильно врал, валюта развернулась на 1.2954, а он показал вверх лишь с точки 1.2980). Фрактал. Приседающая свеча на MFI .
Рис. 33. EURUSD 6-7.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.3252 и резкое падение на 230 пунктов. Что тоже надо было послушать
Вилльмса надо было ставить на "buy"? Дивергенция, пересечение нулевой точки на "чудесном осцилляторе "АО", при котором можно ставить вверх.
Фрактал. Приседающая свеча на MFI.
97
Рис. 33. EURUSD 5.01.2005г. 30 мин. график дивергенция, подъем до точки 1.335 и резкое падение на 140 пунктов. Что тоже надо было послушать
Вилльмса и ставить на "buy"? Дивергенция, пересечение нулевой точки на "чудесном осцилляторе "АО", при котором можно ставить вверх. Фрактал.
Приседающая свеча на MFI.
Может хватит примеров? Не знаю как вам, мне надоело уже. Будем объективны, на каждый десяток примеров правильности методики Вилльмса,
можно привести другой десяток примеров, когда она принесет вам огромный убыток. Кому интересно, пусть сам полистает историю на терминале по
форексу. И еще раз прочтет Гл. этого сайта "Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу", где я привел еще примеры. Что делать
трейдеру, который хочет выяснить все 16 "пуль", которые убивают тренд?
Пишите, я вам вышлю.
Кроме того, учитывая, что тех трейдеров, кто привык работать по методике Вилльямса, существует огромное множество, я наряду со своею
методикой работы на форексе высылаю и переделанный вариант Аллигатора Вилльямса. Если к 5 пулям можно найти еще целых 11-ть, то поверьте,
что усовершенствовать Аллигатор, если вы привыкли к нему, значительно проще.
Глава 17
Что можно добавить к системе Билла Вилльямса Какие 11 пуль, в след за теми пятью,
что назвал Вилльямс, добьют тренд окончательно.
Процитируем классика, первым обнаружившему пять волшебных пуль, которые убивают большинство трендов. Вот, что пишет Вилльямс в 9 гл книги
"Торговый хаос": "Разгадка момента "появления убийцы" на рынке лежит в знании, когда тренд закончился и когда начнется следующая тенденция”.
В Главе 7 мы представили пять "волшебных пуль" и сказали, что как только они появляются, тренд начинает выдыхаться из-за разногласий.
Вот эти "пули":
1.Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной 5. Если рынок понижается, цены на конце волны 5 должны быть ниже,
чем в основании волны 3, а осциллятор Profitunity должен быть выше на конце волны 5, чем на окончании волны 3.
2.Цена находится в целевой зоне. (Техника для проектирования этой целевой зоны найдена в Главе 7.)
3.Фрактал в нижней точке (на вершине).
4."Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.
5.Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке). (см. Главу 7).
Зная только эти пять "магических пуль" обнаруживаются, вы можете допустить, что здесь находится Нулевая Точка.
Таким образом, вы имеете ситуацию:
Дивергенция между волной 3 и волной 5. Цена находится в целевой зоне. Дивергенция устанавливается во временной структуре, в который вы
рассчитывали волны Эллиота, охватывая от 100 до 140 баров. Развивающийся фрактал. "Приседающий" бар находится на месте одного из трех самых
нижних (самых верхних) баров. Произошли изменения в направлении моментума, как определено для Profitunity 5/34/5 MACD. Когда вы видите все
эти пять "пуль", вы можете с уверенностью приступать к расчетам.
Нулевой Точке мы ожидаем энергичный подъем от нижней части. Мы переходим вниз, на существенный предыдущий временной интервал. Если
торговым временным периодом является дневной бар, то мы будем исследовать 60-ти или даже возможно 30-минутные бары. Мы начинаем
рассматривать более низкую степень пяти волнового импульса в новом направлении. Как только восстановление рынка начинает "терять пар"
(обычно с появлением фрактала наверх) и начинается обратный откат.
Проблема является одной из ключевых на форексе. Нет ничего страшнее для трейдера, чем попасть на окончание тренда, когда скользящие
средние развернуты по тренду, потоки новостей не предвещают никаких неприятностей, трейдеры психологически на уровне подсознания привыкают
ставить по тренду, открывая все новые и новые позиции, как вдруг.
Вилльямса читали, наверное, все трейдеры. И большинство из них, все - равно проигрываются после этого. Значит недостаточно этих 5 пуль,
чтобы они четко говорили о развороте тренда. Валюта стоять ведь не будет. Если она не идет по тренду, он пойдет против него.
Признался мне один из учеников, те "пули", что я нашел дополнительно к "пулям" Вилльямса помогли ему перестать допускать ошибки, не
проигрываться даже в самых запутанных ситуациях, именно благодаря знанию этих критериев.
Аллигатор (Alligator) Вилльямса. Как можно усовершенствовать то,
что лишь в половине случаев приносит трейдерам прибыль.
Анализ технического Индикатора Alligator, который как обязательный включен в программы Метатрейдер и др., вы можете самостоятельно
прочесть тут. Как сам автор в книге "Новые измерения в биржевой торговле" дает характеристику своему детищу: "Наша основная стратегия:
дождаться, когда тренд проявит себя, дав нам ФРАКТАЛЬНЫЙ СИГНАЛ выше или ниже пасти Аллигатора. После того, как фрактал преодолен, мы
входим в рынок в соответственном направлении и движемся вместе с рынком...
98
время, пока цена находится выше Зеленой, Красной и Синей Линий, нам следует находиться в длинной позиции и использовать каждую
возможность для добавления позиций в направлении действующего тренда. Аналогично для открытия и поддержания коротких позиций, когда цены
движутся вниз. Помните, что прежде чем входить в рынок, нужно обязательно дождаться первого ФРАКТАЛЬНОГО сигнала вне пасти Аллигатора.
этого индикатора помогает нам отсечь большинство зон флэта и делает нас гораздо более счастливыми трейдерами. Нужна всего капелька
терпения для освоения этих нескольких сигналов, указывающих моменты для входа в рынок".
И все абсолютно понятно и ясно? Тогда ответьте на вопрос: почему 90% трейдеров проигрываются на форексе, значительная часть из которых
использует именно этот технический индикатор? А теперь внимательно изучим рисунок, который дается на этом сайте.
Рис. 35. GBPUSD 6.05.2005г. 15 минутный график в 14.15 часов по московскому времени 1.9009.
Должен был стать стартом к резкому движению вверх, тем более, что Аллигатор был развернут вверх сильнее, чем на этом рисунке (как видим он
упал и скользящие средние Губ, Зуб и Челюстей Аллигатора, естественно, сгладились вниз). Представляете сколько трейдеров в этой точке уже
стояло на "buy". Тем более в этой точке и Удивительный Осциллятор (АО) (который как пишет Вилльямс "буквально вручает нам ключи от Страны
Чудес, настолько он понятен и легко применим для торговли"), тоже указывал нам ставить на "buy". Еще бы дивергенция и фигура два пика и
Удивительный Осциллятор даже пересек нулевую отметку. На рисунке это не видно, т.к. резкое движение вниз, сразу опустило линию АО вниз и
поменяло цвет свечи с белой на красную.
Вы знаете каким был предыдущий бар (в 14.00ч.) по индикатору MFI? Приседающим.
Каким был бар в 14.15ч по индикатору MFI? Зеленным. Истинным.
Итого: все 5 критериев разворота тренда, которые указал Вилльямс в книге "Торговый хаос", ДАЖЕ когда они собраны ВМЕСТЕ, НЕ РАБОТАЮТ.
99
Примеров я могу привести десятки и сотни. Откройте сами историю графиков в вашей программе Метатрейдера. Полистайте и внимательно
посмотрите, вы сами найдете их десятками, когда все 5 критериев Вилльямса вместе, а валюта все-равно идет не туда, куда она по Вилльямсу просто
обязана была бежать... устремиться... лететь... Каждый трейдер ведь мечтает стать в начале движения и взять максимальное число пунктов.
По этой методике Вилльямса у вас шансы заработать и проиграть примерно равны. Все-равно, что бросить монету и посмотреть выпал "орел"
или "решка". Да это грубо, но это честно. Слишком много людей бездумно следуя методике Вилльямса проигрывали свой счет.
Судите сами: практически все трейдеры ставят у себя на графиках одно из трех:
Alligator Вилльямса
Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Скользящие средние.
К ним еще добавляют MACD и какой нибудь из осциляторов. В итоге 90% трейдеров и проигрываются. Только не надо успокаивать себя тем, что
если взять график с более крупным временным интервалом это спасет ваш счет и будет панацеей от бед.
Рис. 36. GBPUSD 29.04.2005г. 1-х часовой график в точке 1.9164 последовал разворот 1.9158 фунт прошел всего 6 пунктов. Надеюсь те кто работают
на часовых графиках не считают 6 пунктов – спред достойным заработком для себя.
Рис. 37. GBPUSD 20.04.2005г. 1-х часовой график Точка внизу 1.9095 следует за разворотом пасти Аллигатора вниз, ниже предыдущего фрактала на
25 пунктов, после чего резкий разворот вверх до 1.9220, на 125 пунктов.
Тут никто не будет говорить, что фунт стерлинг - валюта непредсказуемая, а вот если бы "примерить" Аллигатор Вилльямса, к примеру, на евро,
картина была бы иной.
100
Пример по евро:
Рис. 38. EURUSD 22.04.2005г. 1-х часовой график Точка внизу 1.3094 следует за разворотом пасти Аллигатора вверх, выше предыдущего фрактала на
16 пунктов, после чего резкий разворот вниз на 140 пунктов.
Я не буду больше никого ни в чем убеждать. Жизнь и работа на форексе расставит все по местам, и тот, кого учили на курсах при дилинговых
центрах, в Бизнес школах или Академиях рано или поздно по Аллигатору Вилльямса проиграются "под чистую". Слишком многих я переучивал, после
того как им вручали дипломы с отличием об окончании престижных учебных заведений и уверяли, что на форексе им открываются такие заманчивые
перспективы. Естественно проигрывались. Надеюсь я показал на этих примерах, как с помощью Аллигатора Вилльямса это сделать очень легко и
просто.
Кстати, вы заметили или нет, что вторая книга Вилльямса "Новые измерения в биржевой торговле", в отличие от "Торгового хаоса", почти
обходится вниманием трейдеров, в том числе почитателями его таланта.
Думаете случайно? Конечно же нет. Краткая цитата от переводчика этой книги:"Ниже приведен материал, который лежит в основе книги
Б.Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле". Он занимает около 10-12 страниц. Я не публикую книгу полностью именно потому, что все
остальные 250 страниц книги - вода вперемежку с философией, а также очень много иллюстраций".
http://yamdex.narod.ru/books/Williams/New/Indexnew.htm
А я добавлю от себя: именно в "Новых измерениях в биржевой торговле" Вилльямс, чтобы хоть как то компенсировать эту "воду вперемежку с
философией", стал, как психотерапевт, откровенно зомбировать трейдеров непогрешимостью своих методик работы по форексу.
Прочтите сами внимательно и беспристрастно, что он САМ пишет о своих индикаторах":чудесный и Удивительный Осциллятор (АО) буквально
вручает нам ключи от Страны Чудес, настолько он понятен и легко применим Можно торговать с прибылью, используя только один этот индикатор.
Вы даже можете не беспокоиться о текущей цене. Например, когда осциллятор разворачивается вниз (последние бары имеют не зеленый, а красный
цвет), вы просто звоните своему брокеру и говорите: "Продать по рыночной цене". Если использование АО подобно чтению завтрашнего номера
"Уолл Стрит Джорнал", то использование АС - чтение послезавтрашнего выпуска сего издания" и т.д.
И как вам такое?
Уточню лишь один нюанс: это словоблудие не я же писал, а сам Вилльямс о своих индикаторах в книге "Новые измерения в биржевой торговле".
Почему и была написана моя книга, потому что:
• 1.Вилльямс как психотерапевт применил запрещенные методы зомбирования и то, что я процитировал лишь маленькая часть того, какое
идет самовосхваление им самого себя в его книгах.
• 2.Методики Вилльямса верны лишь в ПОЛОВИНЕ случае(и кстати прекрасно показывают), но НИКТО из аналитиков не указал в каких
случаях они верны, а в каких нет. В каких случаях их применять, чтобы получать профит, а в каких о них забыть или ставить в обратную
сторону.
• 3. Эти методы зомбирования действуют очень сильно. Прочтите сами в интернете и на различных форумах, как многие трейдеры просто
обожествляют своего кумира, не замечая очевидной не доработки его методов и индикаторов. Получается, сотворили божество с его же
подачи(кстати, тяжелейший грех).
• 4. Если, как показано в книге выше, по методике Вилльямса зарабатывает лишь 1 из 20 трейдеров, а 19 проигрываются, а статистика,
приведенная самим Вилльямсом в "Торговом хаосе" еще хуже: только 3% трейдеров "входит в число лучших(?!)". Спрашивается, постановка
темы "Что не сказал Вилльямс о форексе трейдерам" справедлива или нет?
Она нужна хотя бы для того, чтобы трейдер смотрел на Вилльямса не как на небесное светило, с низу вверх с замиранием сердца, а объективно,
спокойно и беспристрастно, помня высказывание древних "человеку свойственно ошибаться". И это, чисто психологически, первый шаг на пути
трейдера к своим успехам на форексе. Вторым шагом на этом пути станет четкое понимание того ГДЕ методики Вилльямса работают
безукоризненно, а где лишь приносят убыток. Одну из подсказок я дам здесь же. Установите на том же графике, где у вас стоит Аллигатор
Вилльямса тяжелую среднюю (233, цифра Фибоначчи, хотя у многих аналитиков в том числе Доу Джонса она 200). Что это даст? Четкие и
объективные критерии какой сейчас тренд. Если на H4:
• 1. Аллигатор Вилльямса НАД 233-й скользящей средней, раскрытие пасти Аллигатора вверх на более мелких временных графиках будет
устойчивым и стремительным, т.к. движение пойдет вверх по восходящему тренду и будет означать одну из волн тренда.
• 2. Аллигатор Вилльямса ПОД 233-й средней, аналогично, каждое движение вниз будет таким же, по нисходящему тренду. И несмотря на
любой рост валюты (к примеру на новостях), ее ПОСТОЯННО будет тянуть вниз, потому что это нисходящий тренд
• 3. Смена тренда будет только тогда, когда:
- Аллигатор полностью перетащит себя по другую сторону 233 скользящей средней (например, снизу вверх), образовав фрактал вверху.
101
- После отката вниз, когда валюта не достигла внизу своей точки старта, последует новое резкое движение вверх и будет пробит этот фрактал
вверху, притом это новое движение вверх будет равно 1.6 от первой волны перетягивания Аллигатора над 233 скользящую среднюю. В этом случае
начнутся формироваться волны Эллиота вверх на разных временных графиках.
И 3 волну Эллиотта, на которой как пишет Вилльямс, так приятно собирать обильную прибыль, вы будете встречать постоянно то на M5, то M15,
то H1, затем когда 3 волна будет формироваться на H4, то последует новый повтор на M5, M15 и т.д.
Вывод. Сильное движение будет тогда, когда совпадет направление тренда (раскрытия пасти Аллигатора на крупном и мелком временных
графиках ОДНОВРЕМЕННО. Тогда можно полностью доверять той методике, которая и была изложена Вилльямсом в книгах "Торговый хаос" и "Новые
измерения в биржевой торговле", а именно: - разворот пасти Аллигатора. - фрактал вверху/внизу/ в сторону раскрытия пасти Аллигатора. - вход в
сделку на 1 пункт выше на восходящем тренде /или ниже на нисходящем/. Примечание. Я вхожу в сделку не на 1, а на 4 пункта выше, потому
что отечественные дилеры могут сдвигать свои котировки по отношению к тем что дает сам Консорциум банков на несколько пунктов (откройте
торговые терминалы различных ДЦ и вы увидите сами, как не совпадают на несколько пунктов вершинки (на восходящем тренде) и низинки (при
сильном нисходящем движении) у различных ДЦ.
С другой стороны, такое раскрытие пасти Аллигатора Вилльямса ПО ТРЕНДУ даст как минимум несколько десятков-сотню пунктов (в
зависимости от волотильности валютной пары, по английскому фунту стерлингу волотильность выше, по новозеландскому доллару ниже), поэтому,
стать на 3 пункта позже при таком движении на форексе абсолютно оправдано. Страшнее другое, когда трейдер открывает сделку после движения в
50-100 пунктов выше(или ниже) этого фрактала и раскрытия пасти Аллигатора в то время когда коррекция (обратный ход) может начаться в любую
минуту.
И, наоборот, Аллигатор Вилльямса вас будет постоянно обманывать когда направление движения на торговой сессии не будет совпадать с
общим трендом на неделю и месяц (т.е. на 1-4 час графике пасть Аллигатора будет открыта допустим вверх, а на 5 мин графике вниз. В итоге флейт
и поставив на 1 пункт выше фрактала вы увидете как валюта пошла в обратную сторону против всех рекомендаций Вилльямса: - если вы открывали
сделку, ориентируясь только на H1, то M5 показывает в этом случае, что начинается коррекция в обратную сторону от восходящего тренда на H1 и
H4. Сделку вашу вытянет в 99 случаях из 100, потому что она открыта по тренду, вопрос в ином, нужно ли вам минус в 50-100 и более пунктов на
счете по открытой сделке, плюс потраченные нервы при этом? не лучше ли зайти на "buy" ОТСЮДА, увидев фрактал на H1? - если вы открывали
сделку, ориентируясь только M5, когда пасть Аллигатора на H1-4 повернута в другую сторону, вы зашли ПРОТИВ тренда. Последствия я
рассказывать не буду, они очевидны. Это лишь коррекция в данном случае восходящего тренда, при котором РЕЗКОЕ движение вниз ПО ТРЕНДУ
может быть в любую секунду.
Напомню:
Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-
периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);
Красная линия (Зубы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное
скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);
Зеленая линия (Губы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное
сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).
Глава 15
Работа на новостях. Особенности работы трейдера в пятницу на американской бирже.
Новости на форексе прекрасный повод для Консорциума банков (который дает нам трейдерам котировки валют, см. гл.2), погонять валюту вверх-
вниз. На 50, 100, 150 и более пунктов. А валютных пар не одна и не две. А зная, что валютные пары условно можно разделить на две части (см. гл.4
Союзники и противники), то если одна половина пошла резко вниз, вторая часть валютных пар неминуемо пойдет вверх. И тогда заработок
умножается на то количество сделок по парам, которые трейдер успел открыть. Заманчиво? Очень. Особенно работая на новостях в пятницу на
американской бирже, когда после выхода новостей по американской экономике, валютные пары проходят от 100 и более пунктов по форексу.
Рис. 29. GBPUSD 1.04.2005г. 15 минутный график, когда курс доллара изменился за американскую биржу более чем на 200 пунктов.
102
Этот эпизод далеко не единичный. Чтобы не загружать сайт многочисленными графиками, сведу статистические данные лишь за апрель 2005г.
по нескольким основным валютным парам, указав на какое количество пунктов изменялся обменный курс в пятницу за одну лишь американскую
биржу:
Заработать за несколько часов несколько тысяч долларов, работая лишь 1 лотом, хотя бы по нескольким валютным парам. Вот только вопрос:
доллар после выхода новостей устремится вверх или вниз. В этом же главный вопрос. Ответив на который, только работая по пятницам по полдня в
неделю, трейдер свой капитал сколотить может так же быстро как валюта росла. Или проиграться так же быстро, как валюта падала на двух других,
приведенных графиках рядом. Так ставить по американскому доллару на "sell" или "buy" если новости по американской экономике вышли
отрицательные?
Литература по форексу дает следующее известное всем трейдерам правило:
1. если новости вышли отрицательные, да еще хуже прогноза, валюта неминуемо упадет и ставить надо на "sell".
2. и, наоборот, при положительных новостях, которые оказались еще лучше прогноза - ставьте на "buy".
3. если новости в целом подтвердили прогноз – курс валюты останется в рамках ценового коридора.
Изложение можно прочесть здесь
Остается только улыбнуться. И как у них все просто и ясно. Почему только после прочтения этих умных книг 90% начинающих трейдеров
проигрываются постоянно и лишь 10% зарабатывают и помногу. Отгадайте, кто из них следовал этим умным советам, а кто имеет на это свой взгляд
и соответственно свою тактику.
И еще. Движение валюты в пятницу на американской бирже чисто спекулятивное, поэтому:
КОЛИЧЕСТВО ПРОИГРЫША=КОЛИЧЕСТВУ ВЫИГРЫША+СПРЕД
Вывод: количество проигравших будет больше тех, кто выиграл в это время.
вы и после этого будете верить в то, что валюта будет двигаться так, как учат почти все учебники? Кто же тогда проиграется?
Валюта может пойти по четырем вариантам, а не по одному:
1. как написано в классических книгах, когда при положительных новостях надо ставить на "buy".
2. пустить на секунду стрелу в сторону новостей и устремиться в противоположную сторону.
3. устремиться в сторону новостей, пробив уровни сопротивления пройти пунктов 100, заставив уже всех поставить на "buy" и резко
развернуться, на 200 пунктов уйдя вниз. Как было 1.04.2005г. пятница.
4. устремиться в сторону новостей, начать разворачиваться, вовлекая все большее количество трейдеров в обратный ход, чтобы снова ударить
в сторону новостей, оставив всех тех кто спешит в огромных убытках.
Надеюсь понятно почему и как 90% начинающих трейдеров проигрываются постоянно? Их же учат по таким умным книгам уважаемых по всем
мире авторов, что вариант движения может быть лишь один. Вот они и дергают ежесекундно сайты новостей один за другим, пытаясь хоть на
мгновение раньше других прочесть эту новость и быстрее поставить.
Как тут не вспомнить тут русскую мудрость, что быстрота нужна в одном только случае. И к форексу этот случай отношения не имеет. Ученики,
научились брать по пятницам на американской бирже от 150 и намного больше пунктов в сумме, работая по нескольким парам валют. И первыми не
заходят. Как им удается безошибочно брать такое количество пунктов. Кстати, если кому-то это настолько важно, в рассылках я даю ссылку по
которой вы сможете вы сможете узнать какими новости будут ЕЩЕ ДО ТОГО, как их объявят русскоязычные сайты.
У вас есть два варианта разобраться в этой проблеме:
• самостоятельно, я даже подскажу вам, что стоит начать с новостей пятничной американской биржи. Если вы разберетесь какие объективные
критерии характерны для каждого из четырех вариантов движения валюты, вы поймете как работать на всех новостях, когда бы и по какой
валюте они бы не выходили. Просто в пятницу все это очень ярко, в другие дни принцип тот же, но валюта двигается медленнее и на
меньшее количество пунктов.
• я вышлю вам методику работы, она входит в общий пакет документов, где кроме этого рассматриваются еще и следующие вопросы (см. гл.
"Что я высылаю своим подписчикам") Цена этого пакета 100 долларов.
Я правда не хочу учить всех и бесплатно. А зачем? Достаточно того для тех, кто привык брать все бесплатно, что я показываю проблемы,
которые классическая литература старательно обходит, делая вид, что проблем этих нет. Да еще подсказываю как подходить к их решению.
Начинающий трейдер эти проблемы решит сам, надеюсь напишет несколько благодарных мне слов. Если не найдет решение и будет играть (не
работать), по форексу, он проиграет больше, чем эти 100 долларов. Может потом захотят получить ту методику, что я предлагаю. Я ведь правду
пишу, какой бы горькой для кого то она не была. Она ведь лучше той сладкой лжи, которую вам зачитают на многочисленных курсах люди на
реальном форексе не работавшие никогда (а когда им работать, если лекции у них целый день, а вечером семья и личная жизнь).
Курс лекций читает помощница, я лишь в режиме он-лайн устраиваю выпускникам тренинги, чтобы при мне ставили на "sell" или "buy",
комментируя вслух, сколько в сделках они будут стоять, при каких условиях выйдут со сделки, когда и при каких условиях откроют сделку еще,
выясняю что им неясно и т.д. И открывая реальные счета, они знают, что каждый вечер могут позвонить после работы, проконсультироваться,
сделать разбор полетов. Сравните с теми, кто учит совсем по другому. (см. гл.7).
В пятницу на американской сессии валютные пары , как правило совершают резкие и стремительные движения, благодаря которым у трейдера
есть возможность за короткий промежуток времени заработать огромные суммы, как впрочем и проиграть, если не понимать закономерности
движения валюты в этот день на американской сессии.
• Это сильное движение вызвано по сути 2 причинами:
1. выход новостей по экономике США ( американский доллар основная мировая валюта)
2. желанием и брокеров, и дилеров, и трейдеров заработать перед увикендом на выходные.
• Поэтому:
1. я всегда стараюсь работать на данной сессии ( альтернативные рекомендации аналитиков не работать на этой сессии, мне как трейдеру не
понятны.)
2. все сделки перед выходом этих новостей желательно закрыть
103
3. не открывать сделки непосредственно перед выходом новостей ( обычно в 16.30 по московскому времени ), насколько привлекательными они бы не
казались для трейдера
• Основные закономерности этого движения ( на примере работы по валютным парам фунт/доллар и евро/доллар)
1. НИКТО не знает до выхода новостей куда будет сессионный тренд и в каком виде будет обман (Организатор игры в форекс возьмет
причитающуюся ему прибыль)
2. Это видно с началом новостей и последующего хода валютных пар.
3. при выходе новостей - валюта совершает
а) резкие рывки вверх и вниз
б) резкий рывок в одну из сторон с последующим откатом в обратную сторону
• Действия трейдера:
1) после того, как валюты пустят свечи вниз и вверх, провести по локальным уровням вверху и внизу уровни сопротивления и поддержки, связав их с
предыдущими локальными минимум (максимум) - фракталами и зигзагами на м5-м15. Истинное пробитие в одну из сторон и будет означать НАЧАЛО
сессионного тренда вверх или вниз
Пример, 10 февраля 2006г фунт/доллар уровни 1.7485-1.7508 http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1427
2) при резкой свече вверх (вниз) для трейдера важен уровень отката от первоначального движения (свечи на м5-15). Откат
а) до 50% - большая вероятность последующего движения в ту же сторону ( новое пробитие локального максимума (минимума) + закрепление над
уровнем (от нескольких секунд) - пробитие - открытие сделки в сторону данного движения ( + 2 пункта от фрактала)
б) до 100% - флет между точкой старта и локальным максимум (минимум)
в) более 100% с истинным пробитием уровня старта - резкое движение в обратную сторону от первоначальной свечи
Пример. По рисунку м1 фунт/доллар 3 февраля 2006г. см. рис. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1427
• 1 свеча вверх, возможные варианты
а) откат до 50% 1 свечи, с резким стартом и пробитием локального максимума 1 свечи ( бай +2 пункта от фрактала вверх)
б) флет между точкой старта ( темная красная линия ) и локальным максимумом - вне рынка - ожидаем истинного пробития в КАКУЮ ТО сторону
в) откат свыше 100% от 1 свечи, закрепление ПОД нею ( свеча справа от фрактала не может пробить вверх уровня 1.7750 + пробитие фрактала вниз
• Условия для сильного начального движения:
а) одновременное пробитие уровня всеми валютными парами форекса
б) трендообразное движение
+ и другие элементы ТС из Академии трейдинга Masterforex-V
После первой волны валютные пары устраивают минифлет в рамках которого определяется судьба ДАЛЬНЕЙШЕГО движения валютной пары в
пятницу на американской сессии
Пример. По рисунку м1 фунт/доллар 3 февраля 2006г см. рис. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1427
МОМЕНТ ИСТИНЫ - первый флет ЗА пробитием какого то уровня 1.7693-1.7723 - истинное пробитие этого флета и покажет путь КУДА
валютная пара пойдет далее от уровня к уровню на американской сессии в этот день ( на этом рис 3 февраля вниз, в предыдущую пятницу 27 января
и последующую пятницу 10 февраля валюта после флета развернулась против первоначального движения) см. рис. http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=1427
Если совпало направление ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО и ПОСЛЕДУЮЩЕГО движения валютной пары на американской сессии в пятницу - после
сильного сессионного тренда - сильных откатов как правило не бывает. Добавление позиции в сторону тренда происходит от отката (например,
фрактала вверх при тренде вниз)
Закрытие сделок происходит в конце дня в рамках очередного минифлета + наличия других элементов ТС из Академии трейдинга Masterforex-V
• Сделку в пятницу вечером закрываю всегда по причинам:
а) возможного выхода форс-мажорных новостей на выходные дни
б) с понедельника начинается новый недельный тренд
Пример 2. 27 января 2006г. разворот - пробитие уровня минифлета вверху - резкое движение вниз с пробитием уровней поддержки см. рис.
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1427
Примечание. Тема работы трейдера в пятницу на американской сессии перенесена с закрытого форума Академия Трейдинга Masterforex-V на
открытый форум http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1427
по просьбе трейдеров Форекс клуба На форуме этого ДЦ их трейдерами была поднята данная проблема.
http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=29061 Чтобы помочь им, администрация нашего форума решила сделать открытое обсуждение, т.к. трейдеры
откровенно признавались на форуме Форекс клуба о проигрыше своих депозитов, в то время как в закрытом форуме Академии трейдинга
Мастерфорекс подобных проблем не было. См. Хронология американской сессии пятницы 10 февраля http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=1390&start=30
К нашему удивлению, объявление было модераторами Форекс клуба удалено.
Я не знаю зачем ведущему ДЦ России - Форекс клубу - на своем форуме ограждать своих трейдеров от делового обсуждения, в результате
которого трейдеры Форекс Клуба будут не проигрывать, а выигрывать деньги через свое ДЦ.
Поэтому приглашаю всех трейдеров форекса к обмену мнениями по опыту работы в пятницу на американской сессии на постоянно действующую
ветку нашего открытог форума http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=1427 , где каждый работающий трейдер может оставить
свое мнение, вопрос, обменяться опытом по работе на американской сессии по той или иной паре форекса.
Это предложение связано еще с тем, что Организатор игры форекс будет вносить постоянные коррективы в тактику подачи котировок в этот
день. Наша задача, как трейдеров, постоянно обнаруживать новые закономерности торговли на форексе и вносить соответствующие коректировки в
свою торговую систему для получения постоянного и стабильного профита.
Глава 19
Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу.
Начнем с того, чему учит классическая литература по форексу в данном вопросе. Прочтешь, посмотришь на многочисленные рисунки и графики,
которые авторы в них приводят и удивляешься: почему же 90% трейдеров проигралось? Ясно же вроде бы все.
Профессионал трейдер улыбнется и скажет: ясно на рисунках в тех книгах, а во время реальных торгов, все это правильно бывает в 50%
случаев. Поэтому я приведу примеры про другие 50% случаев о которых в тех же книгах почему то авторы почему то стыдливо умолчали или забыли.
А после этого поговорим о действительно безошибочных точках входа для трейдеров во время реальных торгов.
104
• Дивергенция.
Рис. 46. GBPUSD 2.05.2005г. на 30 мин графике дивергенция с 10 до 12ч по московскому времени. Фрактал. Приседающая свеча на MFI . Вместо рывка
вверх, по всем традиционным методикам, новый рывок вниз.
• Пересечение скользящих средних
Рис. 47. GBPUSD 24-25.05.2005г. на 1 часовом графике 8-ка пересекает 21 скользящую среднюю туда и обратно.
105
Пересечение нулевой отметки АО Вильямса
Рис. 47. GBPUSD 27.04.2005г. на 1 часовом графике. Пересечение нулевой отметки осцилятора АО, после чего, вместо движения вверх с отметки
1.9096 до уровня 1.9012, на целых 84 пункта.
Сигнал «Два пика» Вильямса
Рис. 48. GBPUSD 2.05.2005г. на 30 мин графике 5 раз менял цвет, находясь ниже нулевой отметки. Получается не 2 пика, а целых 5.
106
Сигнал на покупку «Блюдце»
Рис. 49. GBPUSD 13.04.2005г. на 1 часовом графике в 9ч по московскому времени сигнал на покупку, после чего резкий разворот вниз.
Выход сигнальной линии из тела осциллятора MACD (5,34,5) как начало разворота.
Рис. 50. GBPUSD 18-20.04.2005г. на 1 часовом графике 4 раза сигнальная линия, находясь выше нулевой отметки, выходила из тела осцилятора MACD
(5,34,5), но валюта шла и шла вверх.
107
Пересечение осциллятором MACD (5,34,5)
Рис. 51. GBPUSD 13.04.2005г. на 1 часовом графике MACD/5,34,5/ пересек нулевую линию вверх и валюта резко ударила вниз.Притом, как вы
заметили я специально привожу примеры с осцилятором MACD(5,34,5), а не 12,26,9, который запаздывает сильнее и мог бы мои примеры сделать еще
более красочными и живыми.
Индекс относительной силы – RSI , продавать выше 70, а покупать у основания 30?
Рис. 52. GBPUSD 3-4.05.2005г. на 1 часовом графике, когда осцилятор показывает на нисходящем движении покупай, покупай, а английский фунт
стерлинг падает, падает. Ах, я забыл, этот осцилятор действует во флейтах, а в трендах он как и другие осциляторы, объективным быть просто не
может.
А кто тогда трейдеру подскажет, где тренд, а где флейт? Или приводить еще рисунки, как тренд на 1-часовом графике является одновременно
флейтом для 4-часового графика. А тренд на 15-минутке - это флейт на 1-часовом графике?
108
Рис. 53. GBPUSD 18.04-4.05.2005г. на 1 часовом графике флейт, а на 15 минутных - тренды чуть не каждый день в разные стороны.
Пробитие уровней поддержки и сопротивления, которые построены от уровней Фибоначчи.
Рис. 54. GBPUSD 3.05.2005г. на 1 часовом графике, GBPUSD на нисходящем тренде пробивает прежний минимум 1.8913 на 4 пункта, после чего
разворачивается вверх.
Ах, некоторые посоветуют ставить отложенные ордера "sell stop" не на 4 пункта, а больше. Так Доу Джонс вообще назвал уровень сопротивления
1.8915, значит 6 пунктов и все - равно пробитие оказалось ложным. Так на сколько пунктов от уровня сопротивления пробитие вместо ложного
окажется истинным?
Ну и что делать трейдеру? Новичок трейдер догадался уже почему эти рисунки в книгах не встретишь? На них автору книги пришлось бы тогда
давать объяснение, а главное ответ на этот самый вопрос, что делать трейдеру? А так как авторы сотен книг почему-то обошли эту проблему, то и
ответ опустили.
Вся эта ситуация на форексе мне напомнила яркий пример с истории отечественного волейбола. Ставить блок в волейболе - одно из главных
составляющих победы команды. Возможно три варианта: соперник может нанести мощный удар влево, вправо или перекинуть мяч через блок.
(ситуация как и в форексе - тренд вверх, вниз или флейт). Естественно этой проблеме посвящены десятки методик обучения тренеров и игроков.
Но... правильно ВСЕГДА ставил блок долгое время лишь один волейболист в мире - олимпийский чемпион(1964г) Юрий Чесноков, предугадывая
ВСЕГДА по какому из трех вариантов соперник нанесет свой мощный удар. А у остальных ситуация была как на форексе в настоящее время: 50 на 50.
Хотя и опыт был, и теоретическая подготовка, и работа опытных тренеров, психологов и т.д. В чем секрет Чеснокова? А он открыл для себя один
лишь секрет, который действует безошибочно всегда в волейболе. Удар волейболист наносит всегда туда, куда поворачивается его нос в момент
нанесения удара им по мячу.
Просто? Конечно, когда дать готовый ответ.
А когда он стал известен все профессионалам волейболистам, скажите он всегда будет действовать? конечно нет. На любой яд можно найти
противоядие. На любое наступление - новый метод обороны. Что должны делать тренеры волейболисты сейчас - искать новые стопроцентные
способы обнаружения направления удара по мячу на том пути, который интуитивно открыл Чесноков: угол наклона и поворота головы, локтя, плеч,
таза, ног, глаз и т.д. , когда на основе просмотра тысяч случаев нанесения удара сквозь блок составляется статистическая таблица расположения
органов тела человека. Это анализ только первого порядка. Затем идет анализ второго, третьего, четвертого уровня(я не буду о них, сайт не о
волейболе), в результате чего выдается очень простые, понятные и ясные рекомендации, типа того открытия, которое чисто интуитивно на основе
109
опыта открыл для себя Чесноков. И врядле кто из волейболистов, узнав о выводах аналитика, подумает о том, что на это ушли месяцы напряженной
работы. И чем проще будут выводы для волейболистов, тем лучше аналитик справился со своею задачей (как у А.Элдера о правилах форекса - если
это правило можно написать на обратной стороне почтовой марки - значит открытие верно).
И второе обязательное условие для аналитика тренера: НЕ ОТКРЫВАТЬ широкой публике свои открытия. Иначе противоядие будет найдено
очень быстро.
Как на форексе:
1. уровни сопротивления равны уровням Фибоначчи. Брокеры что не знают об этом? конечно же знают и так прекрасно ловят трейдеров на
пробитии этих уровней постоянно.
2. Аллигатор Вилльямса - раскрытие пасти аллигатора + один пункт выше фрактала - замечательно, пока Вилльямс не опубликовал это
миллионными тиражами. В итоге лишь в половине случаев в настоящее время брокеры дают возможность трейдерам заработать при помощи этого
индикатора.
3. дивергенция - а что есть брокер, который о ней не слышал? Поэтому вы и не найдете ответ ни в одной из книг в какой же точке дивергенции
надо открыть сделку, а в какой точке эту сделку закрыть.
Вы поняли,надеюсь мою логику. Вернемся к форексу.
Мне удалось высчитать 12 методик(точек) безошибочного входа и открытия сделок, которые обязательно принесут вам прибыль на форексе. И в
отличие от других авторов я не собираюсь публиковать это миллионными тиражами. Иначе секрет перестает быть секретом и банки-брокеры очень
быстро поймут, что в компьютерных программах котировок валют для трейдеров надо быстро менять ЦЕЛЫЙ РЯД установок, потому что они
перестали быть секретом для трейдеров. Как ранее это случилось с уровнями поддержки и сопротивления, торговыми каналами, построенными по
вершинкам и низинкам движения валют, дивергенцией, пересечением скользящих средних, фракталами и т.д.
А как вы хотели?
Новые методики открываются, с ними знакомятся миллионы трейдеров, а брокеры не будут вносить коррективы в программы котировки валют?
Будут. Да еще как будут. Если бы Б.Вилльямс не гнался за славой и не публиковал свои методиками тиражами в десятки миллионов экземпляров, его
воспитанники ДО СИХ ПОР могли зарабатывать огромные состояния, потому что в безбрежном океане форекса работа по его методу даже нескольких
десятков тысяч человек НЕ БЫЛА БЫ ЗАМЕТНА. Когда по ней работают почти все трейдеры в мире, скажите кто проигрываться будет? Догадались?
Правильно, после того как Вилльямс рассказал по секрету всему свету как с помощью Аллигатора, индикаторов АО, АС можно высчитать программные
установки движения валюты - брокеры просто их усовершенствовали и изменили...
Вот и проигрываются после этого последователи Вилльямса на рынке форекс, НЕ ПОНИМАЯ ЧТО брокеры ИЗМЕНИЛИ В СВОИХ ПРОГРАММАХ НА
ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КНИГ ВИЛЛЬЯМСА, а ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ. Поэтому и не понятно почитателям Вилльямса в каких случаях по его
методике ЕЩЕ можно зарабатывать деньги, а в каких случаях УЖЕ нельзя.
Но сила Консорциума банков, который нам дает котировки валют, является одновременно и его слабым звеном. Любая компьютерная программа
имеет один и тот же недостаток по отношению к логике человека. Она НЕ УМЕЕТ ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, и дает котировки валют КАЖДЫЙ РАЗ так, как
программист заложил в нее принципы. Но так как, исходное положение валют союзников и противников, является каждый раз разным(чем вчера или
месяц назад)поэтому внешне складывается впечатление, что движение валюты не повторяется никогда. Но когда вы узнаете принципы заложенные в
программах брокеров, вы поймете насколько они просты ДАЖЕ в настоящее время.
А то, что за этой простотой стоит тяжелый труд аналитика(независимо от того касается это волейбола или форекса) - это проблемы аналитика.
Таких безошибочных точек входа на рынке форекс я высчитал как минимум двенадцать. Так как каждая из двенадцати методик повторяется по
несколько раз.
Глава 18
Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров.
Какая подушка безопастности вместо него.
Я не буду цитировать тех, кто писал о Stop-loss, как приказе об ограничении убытков трейдера, когда валюта развернулась и пошла "не туда". Все это
вы прочтете и без меня, тем более во всех написанных по форексу книгах мысль одна: Stop-loss ставить всегда обязательно. Билл Вильямс приводит
даже пример о своем водительском опыте: правила дорожного движения он лично не нарушает, а вот его несколько раз "в зад" въезжали другие,
притом неоднократно. Поэтому "подушка безопастности" в авто обязательна и без нее за руль он не сядет. Это принцип Вильямса, как за рулем, так
на форексе, так и в жизни. Наши водители улыбнутся, конечно, но Вилльямс американец, не русский, и не нарушать правила движения у них там, так
же природно, как у нас их игнорировать или не замечать.
Правильный абсолютно, вопрос лишь в другом, можно ли вместо Stop-loss применять нечто иное в качестве "подушки безопастности", чтобы
ограничение убытков оставалось в силе, а деньги со счета не списывали.
я и мои ученики вместо Stop-loss ставим отложенный ордер в противоположную сторону. Т.е. при открытом ордере на "buy", роль стоппа выполнит
отложенный ордер "sell stop", и наоборот, при сделке на "sell" ставим "buy stop".
Смысл, наверное, вы уловили:
1. деньги не списываются с вашего счета.
2. при наличии встречных открытых позиций сумма депозита у вас не меняется, а как вывести сделки из такого "замка", вы прочтете в нашей
рассылке.
3. пока движение не исчерпало себя в ту или иную сторону подобный "замок" нельзя раскрывать. Вместо этого добавляйте сделки по ходу
движения, работая на коротких дистанциях.
4. если вы чувствуете, что не в силах вывести по отдельности каждую из встречных открытых позиций, тогда в конце дня, чтобы не иметь
минусов по свопу, закройте позицию, как показано на рисунке, тогда вам добавится размер спреда по одной из двух открытых ране вами
сделок.
Удачный рисунок
Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической
литературе по форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу
• не могут додуматься до такой простой истины (кстати я допускаю, что у ряда авторов это именно так)
• сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss, чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее.
И обратите внимание как с подачи Вилльямса Stop-loss стал для трейдеров "подушкой безопастности" на форексе. Хороша же подушка, в результате
которой - раз и нет пятой части любимой машины... у кого то и больше, треть - половины этой машины(вашего счета на форексе). Да, нет, не
подушка безопастности это. Это нечто иное и опытный профессиональный психолог Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на
самом то деле приносит НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред. Почему когда я прочитал про Stop-loss в изложении Вилльямса, то сразу возникла
ассоциация не с подушкой безопастности, а с поведением трусливого водителя перед сотрудником дорожно патрульной службы. Тот и подойти не
успел, а водитель уже готов отдать ему и треть и половину того, что захватил с собою в эту поездку. Интересно, Вилльямс-водитель ведет себя так с
американскими кобами на дорогах. Все двадцать лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А нам ЗАЧЕМ советует так поступать?
Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что путь к истине и здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут одною дорогой. На этом
принципе и строятся правильные аналогии и примеры из других областей, которых в его книгах достаточно. Я вижу ответ на вопрос "зачем" в одном
из двух вариантов ответа: глупость - или заказ. Выгодны же брокерам наши Stop-loss - бросил свечу и брокер списал за секунду энную сумму со
счетов всех своих трейдеров. И то СКОЛЬКО места посвятил Вилльямс рассказу о подушке безопастности и поведению на дороге, лишь подтверждает
110
мысль зачем профессиональный психолог так сильно старался в таком казалось бы для трейдера понятном вопросе. И, наоборот, используй Вилльямс
свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем бесселере "Торговый хаос", что вместо Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить
отложенные ордера в противоположную сторону ("sell stop" или "buy stop" и расскажи трейдерам КАК выводить по очереди две сделки в
противоположные стороны(как я это делаю в своей рассылке), уверен, что банкам-брокерам было бы значительно меньше соблазна бросать эти свечи
в противоположную сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывая за секунды миллионы долларов во всем мире. Ведь эти свечи, которые сбивают
Stop-loss трейдеров не что иное как просто грабеж - откровенный, наглый и безнаказанный... Которому Вилльямс так не красиво подыграл, красочно
расписывая свой водительский опыт.
ВТОРАЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - ложное пробитие уровня
сопротивления валютной парой по тренду.
Чтобы не было двояких толкований когда можно ставить "замок" и какой вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред
меньший), приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и мне иногда входить в этот самый "локк".
• "Замок" ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему тренду вы, открыв сделку на "buy" (если тренд нисходящий естественно
"sell"), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом
случае существует 2 варианта поведения трейдера:
а) ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток. Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все -равно
примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая фигура - две - три вершины, печальнее если фигура "голова и плечи").
б) поставить отложенный ордер "sell stop" в строго определенной точке разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после
небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала вниз ВСЕМИ
валютными парами союзниками), пробитие которой однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.
Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним лотом на "sell", потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях
уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).
Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY, которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают
первыми резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.
Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях когда ВСЕ сайты убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей,
зомбируя их поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в замок, которая гарантирует в пределах 100 и более
пунктов по GBPUSD, EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.
Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на
"sell", потери будут полностью компенсированы.
Закрыв с прибылью одну сделку на "sell", вы ожидаете перестройки валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя "замок".
И лишь после того как на М5 или М15 появятся все признаки разворота вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3
вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на "sell", оставляете лишь
одну сделку на "buy", и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда цена
- или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке "buy", выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд устремится
по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не пробил накануне, вы и по этой сделке "buy" вместо убытка получаете прибыль(тренд
ведь восходящий).
- или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных
валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на "buy" (к примеру ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов на
которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ трейдеры форекса).
И работаете дальше уже с новыми сделками "sell" от второй (третьей) вершины с обязательным теперь отложенным ордером "buy Stop" (вместо
Stop-loss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).
Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое
движение вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).
Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от
прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для
формирования все тех же классических фигур разворота тренда.
Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что "локк" для
меня это вред, а Stop-loss в отличие от "замка" чуть ли не благо(?!).
На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к
своей предыдущей вершинке, они как правило все отвечали мне "да" (что еще они бы ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ
его открывать сделку "sell" (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел крупнейший форс - мажор? Чтобы довести учеников до
инфаркта? Потому, что потери будут как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stop-loss, трейдер ниже его открывает сделку "sell", а
валюта разворачивается снова вверх? И снова срабатывает Stop-loss?
Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать лекции по высшей математике или статистике? Зато
противоположную ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в доказательство приводились математические формулы
длинною в страницу. И человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные формулы математики в твоем изложении
подходили бы для форекса - все математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры лишь наблюдали на мониторах как
работают математические (механические и др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.
А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом в котором он профи.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - открытие трейдером длительной
сделки на сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде, продолжительностью от недели и более.
Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с проблемой, описаной Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" (гл. 6, раздел
ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону
или же начинается флейт.
Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.
"Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие
опытные трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать. Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во
время его движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы
сделала торговлю более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором, мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре,
торговля была подобно утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от бега по бетону. Так что мы сначала нарекли
этот индикатор как фактор грязи; чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже, приблизительно в 1986 году, мы стали
называть его тиковой милей, потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы стали более искушенными, то
начали называть его Индексом Облегчения Рынка (MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный индикатор в различные
системы технического анализа".
Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы, чем у Б.Вильямса . В предыдущих главах я высказал свое личное
мнение об техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на форексе в отличие от фондового рынка трейдеры работают не
друг против друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам котировки (точно так же как верно высказывание, что
Консорциум банков соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса, построенный на объеме сделок, объективно для
трейдера ФОРЕКСА (вне биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение прибыли.
Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ
наши запросы, когда мы все открываем сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде.
111
Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" как "удержать заработанные деньги" во время флейта и коррекции тренда
остается актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.
Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI Б.Вилльямса, а через "локк"-"замок". Когда я вижу признаки разворота
всех валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с
определенной точки ставлю отложенный ордер "sell stop" на восходящем тренде (соответсвенно "buy stop" на нисходящем). Это будут мои первые
ордера в обратную сторону тренда, как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен "локк"), закрыв которые в плюсах, я дождусь нового
движения по тренду и посмотрю ГДЕ стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве "подушки безопасности" длительной сделки.
Я естественно, не навязываю кому бы то ни было, такую технику работы по длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль,
она имеет право на жизнь.
Когда в очередном "талантливом" произведении или лекции о форексе вам будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не "локк", решите
сами зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.
Примечание. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss отложенные ордера "sell stop" - "buy stop" опубликую рисунок котировок
валют Укрсоцбанка (Украина), как он сбивает Stop-loss своих трейдеров.
Как любят в таких случаях говорить журналисты: без комментариев.
112
· 1. при работе на среднесрочных дистанциях (например, открытие сделки по 2-му виду тренда - недельному тренду) каждый трейдер прекрасно
знает, что все сессионные тренды не могут совпадать с недельным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ будут откаты - коррекции в обратную сторону). Варианты
решения
а) временно открыть противоположную сделку по той же валютной паре (Например, при бычьем тренде, кроме сделки на бай открыть сделку на селл,
тем самым попасть в замок-локк, зафиксировать прибыль и посмотреть насколько сильным будет откат, на основе этого движения
* при откате в рамках трендообразного движения и отсутствии признаков разворота недельного тренда - закрыть сделку против тренда (селл) с
прибылью - оставив сделку на бай с большой вероятностью продолжения недельного тренда и пробития локального максимума
* при откатах рамках флетообразного движения - осознать, что рынок вошел в зону флета и пробитие локального максимума может не быть (закрыть
сделку у локального максимума)
* при резком развороте тренда - добавлять к замку сделки на sell
Аналогично при торговле внутри торговой сессии(1 вид тренда), а так же других видов тренда
б) ничего не делать и смотреть как валютная пара откатывается на 23%-50% и тем самым трейдер теряет этот и больший процент прибыли
в) поставить стоп-лосс с разворотом. У меня как трейдера в этом случае всегда возникают вопросы:
* если недельный тренд вверх - вы уверены, что надо ставить на каком либо максимуме стоп-лосс с разворотом против тренда? А как же тогда
аксиома "тренд твой друг"?
* Stop-loss без открытия сделки в противоположную сторону я не пониманию вообще - зачем его ставить, если вы не уверены, что движение в
противоположную сторону не продолжится далее
· 2. Я не вижу ни одного недостатка локка-замка по отношению к Stop-loss. Т.е. замок - это тот же Stop-loss, который
* вы можете закрыть локк - замком, сохранив потерю 1 спреда (а не 2-х) в тот же день, не неся потери по свопам... НО, это произойдет УЖЕ после
того когда вы увидете ВЕЛИЧИНУ отката и станут ясны варианты продолжения тренда - или флета - или разворота тренда
* можете вывести его по частям - после отката на 38%-50% при флетообразном движении - закрываете сделку на селл, зная, что валюта при бычьем
тренде сделает еще как минимум один рывок вверх (для формирования 2 вершин или фигуры голова-плечи в ХУДШЕМ для трейдера случая, или в
лучшем - пробития локального максимума вверху и продолжения бычьего тренда)
· 3. Теоретические споры, что хуже для трейдера локк или стоп, аналитики любят вести ПОСЛЕ того как движение произошло. Трейдерам
необходимо принимать решение ВО ВРЕМЯ торгов. Напомню ситуацию 22.02.2006 из аналитического обзора закрытого форума Академии Трейдинга
Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/
* европейская сессия - сильный сессионный тренд вниз по евро и фунту по отношению к доллару
Пока есть время: отвечу на ваши вопросы по технике работы по уровням межсессионного флета и истинном и ложном пробое (пишу как я
понимаю и работаю :wink: , если что - МФ поправит :lol: )
ниже привожу графики по фунту м5 и м15 синие горизонтальные уровни - уровни межсессионного флета
сначала по М5:
113
теперь М15:
114
Рис. 42. GBPUSD , Н1.
Скажите, мы могли за сутки об этом знать? После такого сильного тренда вниз, как на рис Глотта? Я не мог. И никогда не даю прогнозов на 1-2 суток
вперед.
И извините меня, я ПЕРЕД американской сессией 22.02. НИ ОТ КОГО не услышал, что надо было на 1.7374 поставить на бай и держать полтора
суток эту сделку до 1.7558. Если бы КТО-ТО на форексе знал ЗАРАНЕЕ точки разворота валют хотя бы на 100 пунктов - этот человек минимум стал
бы по заработку равен СОРОСУ. А так как мы НЕ знаем заранее эти точки разворота - поэтому и я лично часто использую локк-замок
Если посмотреть далее, как шло движение котировок фунта после 22.02.2006г, можно лишь получить дальнейшее подтверждение
зигзагообразной формы движения трендов, а значит преимущества локка-замка перед стоп-лоссом с точки зрения выигрыша во времени для
принятия решения для
* с 22.02 до 6.03 - бычье движение с 1.7374 до 1.7626
* с 6.03 по 10.03 - медвежье движение с 1.7626 до 1.7220 (недельный тренд = 396 пунктов)
* с 10.03 по 16.03 - бычье движение с 1.7220 до 1.7597 (недельный тренд = 377 пунктов)
Открытие встречной позиции (лок? нелок???) считать рентабельной при полной уверенности в продолжении движения в сторону основной
позиции от выхода в ноль и более. Оставляя за собой право на ошибку, при неуверенности в продолжении движения, основную позицию лучше
крыть.
А теперь можно я сформулирую свой взгляд на это? Не стану перечислять те требования, которые должны быть выполнены для открытия
позиции, замечу лишь, что методика МФ в этом смысле достаточно хорошо расписана, но заострю ваше внимание на том, что такое вообще стоп.
Стоп это то состояние рынка, когда перестают действовать условия открытия позиции, т.е. вы можете конечно встать в замок, но на каком
основании? Лишь на том, что у вас есть уверенность что вы ранее все сделали правильно? А на чем базируется эта уверенность? Все установки
начального открытия выполняются? Если да, то зачем стоп\лок? Не лучше ли долиться и улучшить цену входа? Если нет, то чего вы ждете? Того что
через 5 минут эти условия восстановятся? Ну тогда и войдете через 5 минут... А если условия изменились так, что надо вставать в другую сторону, то
что вам даст лок? А ничего, только в случае если цена вернется, то позволит в стейтменте не видеть лузовую сделку, а если не вернется? Будете его
держать вечно?
Следовательно у лока единственная утилитарная цель - обеспечение душевного комфорта трейдера, да и то, на сколько это комфорт я чуть
раньше иллюстрировал...
Вывод: стоп это прекращение действия условий, приведших к открытию позиции, если же ММ не позволяет выдержать эти условия - в позицию
лучше не входить.
Все вышесказанное ИМХО и не претендует на то, чтобы переубедить кого-либо в чем-либо...
· 4. я лично часто открываю сделку от точек разворота ДО пробития уровней межсессионного флета для взятия большего профита. Ошибки,
разумеется происходят. НО
* взятие до 70-100 пунктов профита в случае правильности открытия "длинной сделки" на торговую сессию + доливка + открытие сделок по 2
валютной паре - с лихвой компенсируют потери, если валюта (фунт) развернется и устроит сессионный тренд не в том направлении и я попаду в
замок 20-35 пунктов + удвоенными лотами начну заходить в сторону НОВОГО сессионного тренда, зная заранее условия СУЖИВАНИЯ замка-локка
(например, после сильного тренда - в конце рабочего дня - см. рассылку или на следующий день, если сессионный тренд пойдет в противоположную
сторону и т.д.)
· 5. Мы с вами работаем на форексе против всесильного ШУЛЕРА - ОРГАНИЗАТОРА игры форекс. И работа с помощью замка - локка
позволяет не только психологически чувствовать себя увереннее, но и зафиксировав через локк ПРОМЕЖУТОЧНУЮ прибыль беспристрастно
наблюдать, какое движение устроит этот мошенник в следующую сессию
* по тренду
* против тренда
* флет
чтобы затем открывать еще сделки - либо закрыть одну из сделок локка, либо добавить к нему сделки по тренду, как только он начнется
(признаки все знают)
· 6. Замок-локк и МТС
В идеале,конечно, я поручил бы это компу- но..... Пока я не ставлю перед собой сверхзадач, но в конечном итоге-любые отступления-смерть
депозиту. Слова,конечно, громкие, вопрос-как их хоть частично воплотить. Если говорить серьёзно-не велик фокус "нарубить" пипсов по системе МФ,
это не реклама -это факт, закрепить достигнутый успех значительно труднее, и ещё труднее оградить себя от своих же глупых ошибок.
1) Если ТС, может быть формализована (МТС) до исполнения в чистом автомате, то локи бесмысленны, поскольку их арифметический результат
нулевой. Даже если МТС будет использовать локи - для стороны дилера их результат нулевой.
2) ТС использующая человеческий фактор, как-то при анализе ситуации и выборе из нескольких стратегий, зависима от психологии трейдера. В этом
случае лок может служить неким седативным средством, призванным обеспечить адекватность неустойчивого элемента системы (человека) к
неблагоприятным факторам (текущим убыткам).
3) Техника МФ трудно формализуема для МТС. Если оная и будет кем-либо сделана, то это будет весьма посредственная система.
115
Юрий, вы правы, несколько человек пытались сделать с моей ТС - МТС = неудачное решение, потому что:
* зигзагообразный ход валют подвести под МТС (когда торговля шла бы чисто через программу компьютера без вмешательство трейдера), наверное,
пока невозможно, как невозможно создать при игре в карты МТС, которая бы обыгрывала профессионального шулера, у которого в рукаве
неограниченное количество козырных тузов :lol: Если такую МТС можно было бы создать - я бы не советовал брать всего по 20-50 пунктов за
торговую сессию, а владелец МТС не продавал бы ее, так как запустив ее по всем валютным парам форекса и улавливая все развороты от м5 до д1
можно было бы за месяц (или больше? математики подсчитайте :lol: ) забрать у Консорциума все его деньги :lol: И кто бы подобное допустил бы? :lol:
В лучшем случае - через короткое время в программу Главного компьютера были бы внесены существенные изменения Я улавливать все движения на
графиках не могу :lol:
* Индикаторы (см. отдельный раздел) могут оказывать техническую помощь (чертить уровни Акселя и т.д.)
* знать ЗАРАНЕЕ развороты для применения стопа с разворотом мы НЕ можем. А если не можем НА ПРАКТИКЕ это знать - зачем в ТЕОРИИ
утверждаем, что стоп-лосс чем либо ЛУЧШЕ локка. И ГДЕ ставить стоп-лосс с разворотом - если ЗАРАНЕЕ не известна точка подобного разворота?
Отсюда и роль замка-локка как компромисного варианта...
· 7. лок, как арифметическая операция = Stop-loss с точки зрения открытия сделок (= величине спреда)
НО для меня важно арифметика не спреда, а профита, благодаря открытию и закрытию сделок ТОЛЬКО в тот промежуток ВРЕМЕНИ когда
несколько элементов ТС пересекутся и покажут истинный замысел Организатора игры форекс
Давайте поставим вопрос по другому: неужели есть трейдер, способный без таймаута (с помощью локка), определить за 1 минуту во время торгов
пики 2-4 видов трендов - от недельного до несколько месячного? Чтобы закрыть все сделки по тренду и моментально открыть их в обратную
сторону... Такому трейдеру таймаут с помощью локка действительно врядле нужен... и зарабатывать такой трейдер по видимому должен больше
Баффета и Сороса вместе взятых... для остальных трейдеров нужен тайм аут, который и дает на форексе локк-замок )
Конкретный пример из анализа
рис. 22-24.02.2006. на м30 по фунту
* европейская сессия 22.02. - медвежий тренд по фунту
* американская сессия 22.02. - бычий тренд по фунту
* перед европейской сессией 23.02 - межсессионный тренд - и возможность сессионного тренда в любую сторону за рамками 1.7411-44.
Поэтому локк мне дает выигрыш не в спреде, а во времени, которое удобно МНЕ, а не Организатору игры форекс для принятия решения по
работе в рамках сессионного тренда (не мог я знать в точке
* 1.7374 22.02, что движение американского сессионного тренда будет в обратную сторону - это стало видно с началом американской сессии)
* утром 23.02. что сессионный тренд по фунту будет БЫЧИЙ - это видно только после истинного пробития уровня межсессионного тренда.
Разумеется, все ИМХО
Каждый должен для себя приобрести навыки той ТС в какой он уверен больше всего Если для Юрия замок-лок НЕ приносит реальной выгоды - не
надо применять его на реале.
Есть один способ доказать ненужность замка - указать заранее точки стратегических разворотов валют - хотя бы более чем на несколько пунктов
ЗАРАНЕЕ с гарантированным получением этого профита.
Например:
* сейчас воскресенье 26.02.2006г фунт по Саксобанку 1.7439-46. Кто сможет указать бай лимит и сел лимит, которые сработали бы и мы получили бы
несколько сот пунктов прибыли гарантировано ( разумеется не через год :lol: шутки и флуд по этому поводу опустим, как и гадание. Нужна система.
На каждый день. Тогда моя ТС превратится в ПОДСИСТЕМУ этой системы по получению профита). Потому строил ТС на получении ЧАСТИ прибыли
от ежедневного хода валютных пар при пересечении нескольких элементов ТС.
Элементы для получения таких точек разворота (наклонные каналы, зигзаги на д1 и недельном графиках, МФ зону и др.) мы используем , но для
меня лично всегда важно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ( зигзаги могут опуститься еще дальше, на смену дивергенции придти не разворот тренда , а его новая
волна, валюта может выйти за рамки наклонного канала и закрепившись ЗА ним начать формировать новый канал, рис. Глотта и Вертуала могут быть
разворотом сессионного тренда - но одновременно это может быть всего лишь коррекция недельного тренда, валюта забравшись ЗА сопротивление 1
Акселя может вернуться в зону предсессионного тренда, при всех признаках тренда одной валютной пары - будут отсутствовать те же признаки у
других пар союзников и т.д. и т.п.)
Надеюсь я понятно объяснил причины по которым я с большой долей скептицизма отношусь к разным ЧУДО-МТС, чьи разработчики
программисты настолько поверхностно понимают закономерности движения валют на форексе... что последствия применения этих "чудо-МТС" могут
быть для трейдера только одни...
Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической
литературе по форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу
* не могут додуматься до такой простой истины (кстати я допускаю, что у ряда авторов это именно так)
* сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss, чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее. И обратите внимание
как с подачи Вильямса Stop-loss стал для трейдеров "подушкой безопастности" на форексе. Хороша же подушка, в результате которой - раз и нет
пятой части любимой машины... у кого то и больше, треть - половины этой машины (вашего депозита на форексе). Да, нет, не подушка безопастности
это. Это нечто иное и опытный профессиональный психолог Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на самом то деле приносит
НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред.
Почему когда я прочитал про Stop-loss в изложении Вильямса, то сразу возникла ассоциация не с подушкой безопастности, а с поведением
трусливого водителя перед сотрудником дорожно патрульной службы. Инспектор и подойти не успел, а водитель уже готов отдать ему и треть и
половину того, что захватил с собою в эту поездку. Интересно, Вильямс-водитель ведет себя так с американскими кобами на дорогах? Все двадцать
лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А нам ЗАЧЕМ советует так поступать? Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что путь к истине и
здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут одною дорогой. На этом принципе и строятся правильные аналогии и примеры из
других областей, которых в его книгах достаточно.
Я вижу ответ на вопрос "зачем" в одном из двух вариантов ответа: глупость - или заказ. Выгодны же брокерам наши Stop-loss - бросил свечу и
брокер списал за секунду энную сумму со счетов всех своих трейдеров. И то СКОЛЬКО места посвятил Вилльямс рассказу о подушке безопастности и
поведению на дороге, лишь подтверждает мысль зачем профессиональный психолог так сильно старался в таком казалось бы для трейдера понятном
вопросе. И, наоборот, используй Вилльямс свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем бесселере "Торговый хаос", что вместо
Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить отложенные ордера в противоположную сторону ("sell stop" или "buy stop" и расскажи трейдерам КАК
выводить по очереди две сделки в противоположные стороны , уверен, что банкам-брокерам-ДЦ было бы значительно меньше соблазна бросать эти
свечи в противоположную сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывая за секунды миллионы долларов во всем мире. Вед ь эти свечи, которые
сбивают Stop-loss трейдеров не что иное как просто грабеж - откровенный, наглый и безнаказанный... Которому Вилльямс так не красиво подыграл,
красочно расписывая свой водительский опыт.
· 8. Следующая причина целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - ложное пробитие уровня
сопротивления валютной парой по тренду.
Чтобы не было двояких толкований когда можно ставить "замок" и какой вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред
меньший), приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и мне иногда входить в этот самый "локк".
"Замок" ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему тренду вы, открыв сделку на "buy" (если тренд нисходящий естественно
"sell"), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом случае
существует 2 варианта поведения трейдера:
а) ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток. Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все -равно
примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая фигура - две - три вершины, печальнее если фигура "голова и плечи").
116
б) поставить отложенный ордер "sell stop" в строго определенной точке разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после
небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала вниз ВСЕМИ
валютными парами союзниками), пробитие которой однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.
Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним лотом на "sell", потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях
уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).
Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY, которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают
первыми резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.
Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях когда ВСЕ сайты убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей,
зомбируя их поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в замок, которая гарантирует в пределах 100 и более
пунктов по GBPUSD, EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.
Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на
"sell", потери будут полностью компенсированы.
Закрыв с прибылью одну сделку на "sell", вы ожидаете перестройки валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя "замок".
И лишь после того как на М5 или М15 появятся все признаки разворота вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3
вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на "sell", оставляете лишь
одну сделку на "buy", и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда цена
- или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке "buy", выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд устремится
по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не пробил накануне, вы и по этой сделке "buy" вместо убытка получаете прибыль(тренд
ведь восходящий).
- или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных
валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на "buy" (к примеру ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов на
которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ трейдеры форекса).
И работаете дальше уже с новыми сделками "sell" от второй (третьей) вершины с обязательным теперь отложенным ордером "buy Stop" (вместо
Stop-loss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).
Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое
движение вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).
Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от
прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для
формирования все тех же классических фигур разворота тренда.
Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что "локк" для
меня это вред, а Stop-loss в отличие от "замка" чуть ли не благо(?!).
На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к
своей предыдущей вершинке, они как правило все отвечали мне "да" (что еще они бы ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ
его открывать сделку "sell" (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел крупнейший форс - мажор? Чтобы довести учеников до
инфаркта? Потому, что потери будут как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stop-loss, трейдер ниже его открывает сделку "sell", а
валюта разворачивается снова вверх? И снова срабатывает Stop-loss?
Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать лекции по высшей математике или статистике? Зато
противоположную ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в доказательство приводились математические формулы
длинною в страницу. И человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные формулы математики в твоем изложении
подходили бы для форекса - все математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры лишь наблюдали на мониторах как
работают математические (механические и др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.
А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом в котором он профи.
· 9. Следующая причина целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в "замок"-"локк"(Locks) - открытие трейдером
длительной сделки на сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде, продолжительностью от недели и более.
Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с проблемой, описаной Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" (гл. 6, раздел
ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону
или же начинается флейт.
Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.
"Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие
опытные трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать. Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во
время его движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы
сделала торговлю более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором, мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре,
торговля была подобно утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от бега по бетону. Так что мы сначала нарекли
этот индикатор как фактор грязи; чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже, приблизительно в 1986 году, мы стали
называть его тиковой милей, потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы стали более искушенными, то
начали называть его Индексом Облегчения Рынка (MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный индикатор в различные
системы технического анализа".
Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы, чем у Б.Вильямса . В предыдущих главах я высказал свое личное мнение
об техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на форексе в отличие от фондового рынка трейдеры работают не друг
против друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам котировки (точно так же как верно высказывание, что
Консорциум банков соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса, построенный на объеме сделок, объективно для
трейдера ФОРЕКСА (вне биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение прибыли.
Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ
наши запросы, когда мы все открываем сделки на "buy" на восходящем тренде или на "sell" на нисходящем тренде.
Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в "Торговом хаосе" как "удержать заработанные деньги" во время флейта и коррекции тренда
остается актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.
Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI Б.Вилльямса, а через "локк"-"замок". Когда я вижу признаки разворота
всех валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с
определенной точки ставлю отложенный ордер "sell stop" на восходящем тренде (соответсвенно "buy stop" на нисходящем). Это будут мои первые
ордера в обратную сторону тренда, как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен "локк"), закрыв которые в плюсах, я дождусь нового
движения по тренду и посмотрю ГДЕ стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве "подушки безопасности" длительной сделки.
Я естественно, не навязываю кому бы то ни было, такую технику работы по длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль,
она имеет право на жизнь.
Когда в очередном "талантливом" произведении или лекции о форексе вам будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не "локк", решите
сами зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.
·
117
10. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss отложенные ордера "sell stop" - "buy stop" опубликую рисунки котировок валют.
УкрСоцБанк.
118
Рис. 45. Liteforex .
Как они сбивают Stop-loss своих трейдеров.
Глядя на эти рисунки подумайте чьи интересы (трейдеров или нечистоплотных ДЦ) защищают противники локка-замка - ярые сторонники sell stop
Как любят в таких случаях говорить журналисты:без комментариев. Рисунки см.
Глава 23
Психологические проблемы трейдеров в работе на Форексе и пути их решения. Или
почему у психиатров работать на Форексе получается лучше, чем у профессиональных
экономистов.
Определимся сразу: я не профессионал в области психологии, не психолог, и не психотерапевт. Я - профессиональный трейдер. Поэтому буду писать
о том, что пережил сам, а так же о том, что чувствовали мои ученики, что преодолевали, с чем и как боролись, и я, и в последствии - они. Может
быть потом профессионалы из психологии, как науки, дадут всему этому научные определения, термины, напишут статьи для своих
узкоспециализированных журналов и сборников, тема ведь - интересная, хотя бы тем, что любой трейдер, работая на Форексе, находится в
стрессовом состоянии постоянно, как между жизнью и смертью, между богатством и тем, что противоположно ему.
Пропустим стадию обучения на базовом уровне, когда новички-трейдеры осваивают уровни сопротивления, поддержки, индикаторы, ордера...
Начнем со следующей стадии, которая на многих курсах обозначена, как обучение профи.
В предыдущих главах я давал свою трактовку данного тренинга. В методике, которую я рассылаю, трейдер получает четкий ответ, куда и когда
можно ставить на "sell" или "buy", внутри торговой сессии, внутри дня, внутри недели и т.п., затем критерии изменения направления тренда, уровни
от чего до чего валюта пройдет по тренду обязательно, как и обязательно - настолько сделает коррекцию в обратную сторону, с указанием даже
времени суток и описанием того, каким образом поёдет коррекция, к этому добавьте "подушки безопасности" по методике Вильямса, на случай форс
мажора (11 сентября научил многих) и т.д.
При всем этом риск на Форексе очень близок к состоянию ноль. Спрашиваю у ученика: так какой у тебя возможный процент проигрыша может
быть, при той методике, что ты овладел?
Ответ: ноль.
Вопрос: тогда почему ты за весь день заработал лишь 20 пунктов?
Давайте будем объективными: взять от движения в 100 пунктов - всего 20, это не победа, а поражение. Методика построена на то, чтобы взять
от дневного движения валюты БОЛЕЕ 100% хода основной валютной пары и от 20 до 50% хода вспомогательных пар (см. Гл. 6. Союзники и
противники). На демосчёте тот же ученик свободно брал 150-200% от хода валютной пары внутри дня, а на реальном счёте - в 10 раз меньше.
И тут мы выходим на 2 важнейших фактора успеха любого трейдера
• Знание правильной методики работы на Форексе;
• Психологическая готовность вовремя входить в рынок и выходить из него.
Прочтите внимательно цитату из книги Льюис Дж. Борселино "Задачник по трейдингу": "Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и
психологии и на 10% из техники."
Новичок-трейдер, наверное, улыбнется, подумав, что кто-то из Моськи решил сделать слона. Тут бы научиться понимать, куда и на сколько
валюта пойдет, а психологические проблемы как-нибудь сами собой разрешатся за это время. Профессионал-трейдер, вспомнив себя в роли новичка,
тоже улыбнется, и про себя скажет, что Льюис Дж. Борселино написал абсолютную правду.
Еще цитата из уст успешного трейдера и аналитика Форекса Мойши из предисловия к книге Ван Тарп, Брайан Джун. "Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства": "Итак, первая часть книги посвящена психологии трейдинга. Вас это разочаровывает? А зря. Я уже давно убедился в том, что
именно психология играет важнейшую роль в успехе трейдера - быть может даже более важную, чем технический анализ и управление размером
позиции. Это не так очевидно, пока на руках нет приличного алгоритма торговли, но после того, как такой алгоритм разработан, часто становится
ясно, что его реализация, возможно, является даже более сложной задачей, нежели разработка. А все дело в соответствии торговых алгоритмов
психологии трейдера. На самом деле, когда мы торгуем, то нашим противником на рынке является не трейдер за соседним столом или на другом
конце земного шара, а наша психика, ее слабые стороны - свойственные каждому человеку жадность, азарт и страх”.
Вот о том, как победить этого противника, и ведется речь в первой части. Кстати, Ван Тарп имеет степень доктора наук по психиатрии, так что
разговор идет на профессиональном уровне.
А я добавлю еще масла в огонь: трейдеры – миллионеры Элдер, Вильямс, Борселино, Ван Тарп, Б. Джун и другие - все психиатры по
образованию. Не случайно ведь это. Не экономисты стали лидерами и наиболее успешными трейдерами, а профессиональные психиатры и
психотерапевты. Задумайтесь. Вы станете успешным трейдером, когда поймете, почему это происходит на Форексе. Поймете затем, чтобы осознать и
понять природу своих ошибок, а исправив эти ошибки - стать трейдером, которому на пути его успешных заработков на фондовом рынке не будут
мешать никакие психологические преграды, препоны.
Так почему психиатры успешнее работают на рынке, чем экономисты, которым, казалось бы, фондовый рынок понятнее и ближе, чем кому бы то
ни было? Экономистам мешает:
119
• не всегда прямая привязанность курса обмена валют к фундаментальным данным экономики государств. Ну какой экономист может ставить
на падение валюты, если экономические показатели по данной стране становятся лучше и лучше? Или признать, что теханализ валютных
пар важнее для Форекса, чем фундаментальный? Этого, с точки зрения экономических догм, не может быть, потому что не может быть
никогда. Но это на Форексе как раз и есть, потому, что если бы валюты двигались вверх или вниз по правилам и экономическим законам,
кто же проигрывался тогда бы на Форексе? Валюта развернется, конечно, когда вектор экономических показателей страны меняется на
противоположный, но вопрос - когда и с какой точки. Небольшая подсказка: для этого и существует 5-я волна Эллиота - проучить тех, кто
считает фундаментальные данные самодостаточными (валюта перед разворотом тренда делает порой абсолютно абсурдный последний
рывок по старому тренду), запутать и втянуть в игру новичков там, где профессионалы ждут не дождутся начала разворота тренда в
обратную сторону.
• более слабое знание экономистами законов психологии толпы, в отличие от профессиональных психиатров. Этот тезис примем как аксиому,
без доказательств.
Я провел анализ среди своих учеников. Среди них около 70% становятся успешными трейдерами (я оцениваю это как высочайший результат,
т.к. в среднем до 10% новичков остаются на Форексе после начала реальной работы).
Только здесь я хочу поговорить не о тех 70%, а об остальных 30%, почему они уходят с валютного рынка, прекрасно понимая открывающуюся
перспективу. Сравним тех кто вошел в первую группу победителей, и тех вторых, кто попал в число 30% неудачников.
Рассказываю о технике работы я им одинаково. И одинаково и те и другие мне отвечали, что на Форексе им понятно ВСЕ и без вопросов.
Секретов от тех, кто работает в моей группе на реальных счетах, у меня нет (Форекс не тот рынок, где есть понятие "конкуренция" среди трейдеров в
рамках одного государства, и целесообразность держать профессиональные секреты при себе). Точно так же каждый вечер они могут мне позвонить
после работы и обменяться мнениями или что-то спросить о сегодняшних торгах. Примечание: у нас договоренность, что во время торгов можно
звонить лишь в самом экстренном случае. Профессионалы-трейдеры поймут, о чем я пишу. Во время работы ВНУТРИ дня концентрация любого
трейдера максимальная. Даже члены моей семьи в это время находятся в другой комнате, чтобы не отвлекать, не мешать мне.
Есть ли методика преодоления этого страха?
Когда я начал анализировать имеющуюся литературу, в предисловиях к которой красочно расписывается, какие действенные и эффективные
методы авторы разработали для преодоления трейдерами психологических проблем - то от чтения этих произведений я просто пришел в ужас.
НИ В ОДНОЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КНИГ И СТАТЕЙ НЕТ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРЕЙДЕРОМ СТРАХА ПРИ
РАБОТЕ НА ФОРЕКСЕ.
А что там вместо этого?
А мы сейчас вместе все это и прочитаем.
Структура почти каждого подобного произведения состоит, как правило, из двух абсолютно не равных частей:
• большая часть объясняет трейдерам их проблемы, мешающие эффективной работе на валютном рынке(нервозность, сомнения,
переживания, страх, плохой сон и т.п.). Как будто трейдеры сами не знают, что им мешает в реальной работе.
• значительно меньшая часть - это сами выводы и рекомендации трейдерам, которые должны помочь им это все побороть и кардинально
облегчить работу на Форексе.
Вот на этом и остановимся очень подробно.
Бретт Н. Стинбергер и его книга "Психология торговли" 2003г. Доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете
в Сиракузах, шт. Нью-Йорк и ЯКОБЫ даже "активный трейдер", автор более 50 статей по психологии изменения поведения трейдеров(!).
1. Концентрируйтесь на целях процесса, когда думаете о торговле, а не на прибылях и потерях - Трейдеры любят устанавливать для себя цели -
чаще да, чем нет - денежные цели приводят к созданию ненужного давления. Более эффективные цели те, которые сосредотачиваются на процессе
торговли, вроде ограничения потерь двумя тиками, если вы скальпируете рынок или держите позиции, пока скользящий стоп-ордер не будет
активирован. Хорошая психологическая установка "если я торгую правильно, то прибыль придет сама собой ". Это снимет большую часть давления от
исполнения.
2. Постепенно увеличивайте риск. Риск приводит к психологическому усугублению ситуации и значительно увеличивает вероятность давления
при исполнении. Плохой бросок в баскетболе в первые минуты игры ничем не отличается от плохого броска в заключительные секунды игры при
равном счете, но есть огромная психологическая разница. Трейдеры, которые пробуют быстро радикально увеличить размер своего счета, находят,
что сделка, которая удавалась с 1 лотом, может не работать с 10 лотами, из-за давления, приводящего к желанию слишком быстро ограничить потери
или забрать прибыль. Постепенное увеличение размера позиций намного более эффективно, чем импульсивный прыжок, к которому оказываешься
эмоционально неподготовленным.
3. Отойдите от экрана. Разговор с собой во время периодов беспокойства исполнения фактически влияет на точную обработку рыночных
данных, потому что часть мозга, ответственная за восприятие и действие на рыночной модели не активизируется. Намного лучше отойти от экрана и
переориентироваться на то, что рынок дает вам, нежели действовать вслепую от страха и еще сильнее осложнять ситуацию.
4. Используйте мысленные репетиции, чтобы делать опасные ситуации знакомыми. Это, возможно, единственная наиболее эффективная
техника, которую я нашел для того, чтобы снизить и устранить страх исполнения. Используя управляемые модели, чтобы неоднократно столкнуться с
опасными ситуациями, и мысленно репетируя, как было бы лучше ответить, можно устранить большую часть напряжения, когда такие ситуации
происходят в действительности.
5. Привяжите мысленные репетиции к особым психологическим состояниям. Это - одна из лучших стратегий, охваченных в моей книге.
Научившись помещать себя в состояние необычайного спокойствия и концентрации, и затем, неоднократно повторяя стратегии для опасных ситуаций,
трейдер может создать связь между психологическим состоянием и скопированным ответом. Когда возникает напряженная ситуация исполнения, все,
что трейдер должен сделать - это призвать репетируемое психологическое состояние и повторить поведение, которое было подробно изучено.
6. Выполняйте мысленную проверку перед торговлей. Устранение завышенных ожиданий в начале торгового дня может привести к сокращению
давления исполнения. Каждый раз когда слово "должен", входит в мысли о торговле -приходит время отстраниться. Слово "должен" включает
внутренние требования, чтобы делать некоторую сумму денег, торговать с определенной частотой, вернуть деньги обратно после потери, не
оставлять деньги на рынке и т.д.
7. Отделите торговлю от жизни. Когда что-то становится чересчур существенным, то давление, которое сопровождает исполнение, возрастает
экспоненциально. Трейдеры, которые торгуют для обеспечения своего существования, особенно уязвимы к беспокойству исполнения. Если торговля -
это весь ваш мир и она не работает, то вы будете чувствовать себя, как будто ваш мир рушится. Разложите "яйца" самооценки в несколько корзин,
чтобы это могло гарантировать, что неизбежный спад и черные полосы не будут разрушать вашу уверенность в себе.
Комментарии. Ну и как? Помогло? Страх перед Форексом сразу прошел или еще немного остался? Не знаю как вам, а мне профессор
понравился. Убедил всех, что он трейдер и теперь с трейдеров собирает деньги за советы, которые реально трейдеру ничего не дают. Потому я
вверху и написал, что он ЯКОБЫ трейдер, т.к. :
• при той нагрузке, которая есть у каждого из профессоров (учебная, научная, методическая, административная, представительская, плюс
аспиранты, дипломники, курсовики и т.д) ни у одного серьезного профессора времени на Форекс остаться просто не может (даже при
условии, что нагрузки американских профессоров в несколько раз меньше, чем у отечественных).
• в первой части книги, в примерах психологических проблем, он рассказывает о ком угодно (медиках, студентах, лекторах), но не о
трейдерах, о чьей специфике работы он так далек, как большинство читателей - от проблем американских студентов.
• еще раз прочтите советы трейдерам. Разве трейдер трейдеру будет такое рассказывать? Да ни когда. Если ты сам сумел преодолеть страх
перед реальным Форексом - ты за 5 минут просто и ясно объяснишь другому, ЧТО и КАК ему сделать, а не пересказывать трейдерам кусок
своей лекции перед студентами медиками в США.
120
• его советы ни как не увязаны со спецификой работы трейдера. Что значит "уйти от экрана"? Во время тренда или флэта, когда сделку
открыл или только собираешься это сделать? Или лучше вообще уйти, если страшно и так боишься? И деньги останутся целыми.
Думаете у других психологов и психиатров рекомендации для трейдеров более ценные?
Форекс клуб на сайте "Белый воротничок" собрал целых 96(!) статей, каждая из которых, написанная профессиональным психиатром (новая
отрасль родилась: психоаналитик для трейдера) по логике должна вам помочь.
Процитируем.
• "Средство от боязни неудачи. Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и
опровергнуть их. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать
ошибки, и если у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что наделаете еще большее количество
ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе, что не полезно верить в то, что Вы
должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны."
Комментарии: Вот так то, вы проигрываете счет, не понимая логики движения валюты, не страшно, убедите себя в том, что у других еще
хуже. И открывайте еще один счет. И еще...
• Техника управления стрессом. Вначале сделайте медленный вдох через нос. Вдыхая, заполните воздухом нижние отделы легких. Ваша
диафрагма будет заставлять живот выпячиваться, чтобы освободить место для воздуха, и рука, лежащая на животе, будет подниматься.
Теперь на несколько секунд задержите дыхание.
Комментарии: а дальше предлагается вести подробный дневник ("листок") "учета упражнений с глубоким дыханием". Наверное, вместо
торгового плана.
• Когда Вы думаете, что Ваш план застрахован от ошибок, полезно взглянуть на него со стороны и подвергнуть его сомнению. Спросите себя:
"не слишком ли я самонадеян? Что может пойти не так, как надо ? Возможно, лучше быть чуть более скептическим и самокритичным,
прежде, чем действовать". Другими словами, иногда выгодно думать, что возможно, "Пессимисты - на самом деле реалисты".
Комментарии: это он так пытается избавить трейдера от страха открывать во время сделки.
• Когда людям предлагают пройти тест на способности, типа логического мышления или на грамматические ошибки(?!), они, как правило,
слишком высоко оценивают свою работу: они думают, что их результат намного выше среднего (60 % и выше), хотя на самом деле он не
превышает 25 %. В своих экспериментах доктор Dunning показал, что, когда плохим исполнителям показывают, как плохо они работают, и
дают инструкции, как улучшить их навыки, их результаты улучшаются и они точнее оценивают свою работу.
Комментарии: чтобы трейдер лучше работал на форексе - ему почаще надо писать диктант и свободное время посвятить изучению
грамматики (интересно, какого языка, учитывая, что Форекс интернационален?).
• Жизненно важно так отточить ваши навыки трейдинга, чтобы Вы могли совершать сделки свободно и интуитивно. Такая форма
автоматической работы позволяет Вам эффективно торговать. Но что случается, когда торговля на "автопилоте" больше не работает?
Состояние рынка непрерывно меняется и стратегия, которая работала на прошлой неделе, не может работать сегодня. Когда это
происходит, Вы должны научиться использовать новую стратегию.
Комментарии: хотите услышать КАК вам надо научиться новой методике, когда поймете, что старая на Форексе не работает? Цитирую:" Во
многом это похоже на повторное обучение вождению. Нужно нажать педаль сцепления, не снимая ноги с педали тормоза, включить первую
передачу и осторожно отжать сцепление по мере движения. Но есть и большая разница с тем, когда Вы учились водить в самом начале:
Прошли годы, и есть сильное стремление забыть о концентрации на новом навыке и делать это по- старому. То есть, Вы можете забывать
выжимать сцепление, когда тормозите, или будете переключать передачи без сцепления"
Комментарии дальше: психиатр ничего не знает о форексе, поэтому проигравшего трейдера решил заново поучить по другому водить
машину. Оплата же у психиатров по часовая. Вот он с трейдером и проводит время за рулем автомобиля.
• "Вот реальный пример успешного трейдера, использующего ее. У входа в здание, где расположен мой офис, есть фонтан. Однажды утром я
пришел слишком рано, так что уселся на скамью и пристально глядел на фонтан. Я вообразил себя за своим рабочим столом. Я видел себя,
спокойно выполняющим каждую сделку, согласно своему хорошо обдуманному плану. Когда сработал мой стоп- лосс, я вышел из сделки без
эмоций. Когда была достигнута цель прибыли, я быстро оценил ситуацию и решил, продолжать сделку или выходить. Я потратил в мечтах
всего несколько минут, вскоре поднялся со скамьи и пошел в свой офис. "В тот день произошли замечательные вещи", продолжал он с
улыбкой. "Я сделал несколько лучших сделок за всю карьеру. Фактически, день прошел подобно тому, каким я вообразил его. Теперь
каждое утро я сижу перед фонтаном.
Комментарии: так у него стоп-лосс сработал или тейк профит или ничего не сработало? Я понимаю, что для психиатра в этом - разницы ни
какой. Судя по тому, как после срабатывания стоп-лосса его вымышленный трейдер рассуждает стоять в этой сделке дальше или не стоять.
Что, страх перед Форексом опять не прошёл?
Тогда еще совет зарубежных психологов. Пройдите ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ по Д.Кейрси. Как написано в аннотации:"После того, как вы
ответите на все вопросы (их 70), вы получите развернутую картину вашего психотипа и узнаете, насколько ваш психологический тип подходит для
занятий трейдингом".
Подготавливая материалы к сайту решил добросовестно пройти этот тест, убив минут 15-20, отвечая честно на 70 его вопросов. Знаете, какой
результат он мне выдал? Что сайт переехал и если меня сильно интересует ответ на вопрос, какой у меня психологический тип, мне надо заново
пройти этот же тест, но уже на другом сайте.
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: многие психиатры поняли, что перед ними открывается абсолютно новая ниша - стать психоаналитиками
трейдеров, чье число по всему миру исчисляется уже миллионами, постоянно растет, а т.к. большинство трейдеров мечтают о лаврах Дж. Сороса и
др., то и суммы с трейдеров можно брать, и брать, и брать.
Плохо одно: подавляющее большинство этих новоявленных мастеров по решению "психологических проблем трейдинга" не удосужились понять
даже основы того ремесла, которым трейдеры занимаются. Но лечить кто же откажется. Вот и лечат: "дышите глубже", "дышите носом", "открывайте
сделку туда, куда вам этого хочется", "когда сработает стоп-лосс - спокойно подумайте, закрывать эту сделку, или не надо" и т.д.
Есть ли методика преодоления этого страха? То, что я советовал ученикам, подействовало. Профессиональные психиатры, узнав о том, что
ученики проделают для преодоления этого страха, возможно нахмурили бы брови, но страх проходит практически у всех, кто через это прошел.
Притом навсегда. А количество пунктов, которые трейдер начинает зарабатывать после этого на реальных счетах, в несколько раз больше, чем до
такого "лечения".
В чем это "лечение" заключается? Пишите, заказывайте рассылку, в ней я подробно даю ответ на этот вопрос. Хотя об одном условии
предупрежу: если вы не живете в столице или областном центре - вам придется его посетить.
Сначала о том полезном, что можно прочесть. Есть ли психологи, чья литература может помочь трейдеру?
Безусловно. И "Торговый хаос" Б.Вильямса и А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Оба профессиональные психотерапевты и трейдеры.
О психологических проблемах трейдеров говорят со знанием дела, по существу.
Единственное - не стоит забывать о том, что не психология, а ваши знания Форекса являются первичными на пути получения вами профита,
поэтому с огромной долей скептицизма надо относиться к высказыванию еще одного псевдо-трейдера психотерапевта В. Тарпа, что "90% успеха
трейдера - это психология".
Посадите новичка на демо без знаний основ и закономерностей Форекса, и вы сами ответите на этот вопрос. Его бессистемная игра может давать
профит в отдельных сделках, но проигрыш счета в любом случае будет закономерным. Не для того Организатор крупнейшей финансовой игры в мире
вложил громадные средства в систему организации Форекс во всех уголках мира, задействовал целую армию людей обслуживающих этот рынок,
чтобы даже отдельные новички могли безбедно существовать за его счет, вместо того, чтобы обогащать тех, кто обслуживает эту игру (см. главу
Антиторговый хаос).
121
Поэтому первичными являются профессиональные знания и навыки трейдера по открытию и закрытию сделок. А разрешение (или
неразрешение) ваших психологических проблем либо улучшает ваш результат, либо мешает получению профита, который потенциального способна
принести ваша торговая система.
Прочтите гл.11 и 12 "Торгового хаоса" Уровень четвертый: умелый трейдер и Уровень пятый: трейдер-эксперт. Вильямс, как трейдер и
психотерапевт, четко обозначает, что первично, а что вторично. "Теперь вы приближаетесь к вершине мастерства, где почти всё, что вы делаете,
способствует вашему росту, удовлетворению, прибыли и удовольствию. Вы проделали путь, который, как показывает опыт, под силу очень
небольшому числу обычных людей, а также менее чем 1% всех трейдеров. Вы исследовали и теперь понимаете основную структуру рынка.
И далее: "Когда вы поняли закономерности движения рынка - и нужно разрешение психологических проблем, без разрешения которых вы
никакого нормального результата на Форексе не получите. В торговле, так же как и в спорте, ваш мозг не всегда ваш друг" и далее абсолютна верная
посылка - "мы должны проникнуть внутрь наших бессознательных систем убеждений или - нашего подсознательного мышления"
Вильямс правильно указал проблему, что необходимо для достижения успеха на Форексе от работы с помощью левого полушария головного мозга
перейти на уровень подсознания - центральной части коры головного мозга.
"Случалось ли вам, проезжая по шоссе, вдруг обнаружить, что вы совершенно не помните, как проехали последний город? Если вы не помните, то
кто же тогда был водителем? Конечно, центральная часть вашего мозга! Или случалось ли вам чудом избежать опасного столкновения на узкой
дороге? После того, как с паникой было покончено, и вы мысленно проиграли ситуацию заново и поняли, что автоматически совершили все те
необходимые действия, которые требовались для предотвращения аварии. И снова, это - работа центральной части вашего мозга. Центральная часть
- гений, по сравнению с левым полушарием"
Но Вильямс не дает способ такого перехода.
Поэтому и была написана эта часть Практического пособия о гипнозе, как способе преодоления трейдером страха и переходе при торговле на
Форексе не через левое полушарие головного мозга, а через центральную ее часть - "гением, по сравнению с левым полушарием"
Мои методы решения психологических проблем
Сначала определим основные психологические проблемы, с которыми сталкиваются на реальных торговых счетах и начинающие и опытные
трейдеры - затем параллельно покажем способы и пути их решения.
• 1. страх потерять деньги. Способы преодоления страха на реальных торговых счетах.
Причины. Страх перед Форексом появляется после первых неудач практически у каждого трейдера-новичка. То, что казалось ранее простым и
понятным (на учебных курсах из уст преподавателя, по истории котировок на торговом терминале, на демосчёте), вдруг оказывается совсем не таким,
как представлял первоначально себе новичок. К своему удивлению он обнаруживает, что:
а) сама система котировок валют дается таким образом, что даже при сильном трендовом движении обязательны откаты, имитация разворота, мини-
флэт, причём вдруг с того ни с чего. Околофорексовские аналитики и преподаватели Форекса такие вещи объясняют очень доходчиво: откат - это
первая волна трейдеров закрывает сделки (через 5-20 пунктов?) или что появились ордера на покупку при нисходящем движении (в начале сильного
тренда огромное количество профи в лице банков и др. крупных финансовых учреждений поставили ордера в противоположную сторону сильному
тренду?).
б) против трейдера часто работает его собственный дилер (на ордере вдруг возникает надпись : цена изменилась, и открытие и закрытие сделки
происходят хуже, чем трейдер планировал ).
в) огромная армия околофорексовских аналитиков фундаментального и технического анализа, с интенсивным чтением которых новичок усиленно
пытается разгадать загадку своих неудач, лишь запутывают его окончательно.
Что в итоге: страх и неуверенность в себе появляются даже у тех, у кого их никогда не было.
Сделаем вывод: случайно или нет (на мой взгляд - разумеется не случайно), но вся система работы на Форексе построена таким образом, чтобы
вселить страх, сомнение, неуверенность в любого из трейдеров еще в самом начале его работы, даже если он понял основные закономерности
движения валют на валютном рынке и потенциально мог бы зарабатывать деньги.
Если вы не в силах преодолеть страх перед рынком Форекс сами - есть кардинальный метод, который не описан в литературе о Форексе, но как
правило, навсегда загоняет этот страх в те участки коры головного мозга, где этот страх уже не будет мешать вам в работе.
Это гипноз. Я беседовал с профессиональным психотерапевтом, который вылечил в моей группе уже ни одного трейдера от этого страха, хотя
некоторые из них не были гипнабельны. Просто у них страх проходил очень медленно. В это трудно поверить, но после гипноза ВСЕ, кто его прошел,
стали работать лучше.
Этот же результат был подтвержден и на закрытом форуме, когда ряд трейдеров, пройдя сеансы гипноза откровенно признались (кто то открыто
на форуме, кто то мне в личных письмах), что "появилась уверенность", "перестал дергаться при каждом откате валют", "спокойно ожидаю
максимального пика" и т.п.
Когда я прочел последнюю главу Вильямса в "Торговом хаосе", то пришёл к выводу, что он пишет о том же - как в сотни раз повышается
эффективность работы человека, когда он умеет задействовать вместо левой части полушария головного мозга - ее центральную и правую часть.
Только он не указал, как это делается.
Естественно, никто из трейдеров не афишировал, что прошел серию таких сеансов, как соответственно - и врач оставит это все в тайне.
• 2. Неуверенность в своей торговой системе.
Даже если вы не новичок на валютном рынке, но почувствовали, что в силу каких либо психологических причин, вы не дополучаете профит,
открываете сделку позже выработанных правил, закрываете ее раньше, прекрасно осознавая, что валюта имеет еще потенциал хода, перейдите на
несколько дней с реального счета на демосчет. Ваша задача будет в том, чтобы сделать не менее 20 сделок за одну торговую сессию правильно.
Вы должны убедиться реально, что та методика, которую я вам выслал, и вы через Академию трейдинга Мастерфорекс сумели ею овладеть и ее
закрепить - безошибочна, и что вы овладели ею в совершенстве... что она стала не только моей - но и вашей, в т.ч. через оптимизацию ее для вашего
психологического типа личности...
Приведу один пример, как лично я сумел перебороть страх перед открытием сделок без гипноза. Уже зарабатывая на реалсчёте, я подводил
итоги торговли каждый вечер и видел, какой огромный процент прибыли я недополучаю.
Я перешел на 2 дня на демосчет. Результат: я резко увеличил демо. И страх практически прекратился (интересна ремарка моих родных, когда
они увидели результаты на демосчёте:"А почему ты на реалсчете столько не зарабатываешь?).
Примечание: сделки начал открывать по недельному тренду, добавляя от каждого отката по развороту средних, естественно не соблюдая
никакие правила управления капиталом.
Т.е. страх перебороть помогла уверенность в том, что методика и ТС верны, и могут давать нормальную прибыль.
Совет 1: подводите итоги вашей работы на Форексе каждый вечер, объективно оценивайте результат, потенциал, который у вашей ТС есть и
отмечайте для себя способы, каким образом завтра вы сможете заработать больше, чем в предыдущий день.
Совет 2. На демосчёте доведите до автоматизма вашу ТС. Как учил Б.Вильямс, чтобы работать на уровне подсознания.
Я не поверю, что кто то на реальном счёте будет работать точно так же, как и на демо (мы не роботы, которые абсолютно без чувств), вопрос в
другом, КАК максимально приблизить результат на реалсчёте к вашим возможностям, которые показали на демо. Если судить по вашим постам,
результат 200-500% прибыли на демо за месяц у тех, кто начал заниматься в Академии трейдинга с самого начала, ни у кого не вызывает удивления.
Вопрос тогда в другом - сколько процентов от этого результата вы сможете стабильно зарабатывать на реале? Если принять профит демо за
месяц за 100%, как ваши потенциальные возможности на сегодняшний день, тогда какой процент от этого результата будет у вас на реале? У кого то
10%, у кого то 50%, у кого то еще выше.
Как добиться того, чтобы ваш результат на реальном торговом счете на форексе был ПОД 100 ваших потенциальных возможностей,
выработанных на основе изучения закономерностей рынка?
Для этого я приглашаю постоянно:
а) опытных трейдеров, каждый из которых самостоятельно проходил этот путь.
122
б) профессиональных психологов и психотерапевтов. Разумеется, их легче привлечь на открытый форум.
В Академии трейдинга Мастерфорекс я следующим образом решаю данную проблему: есть четкие правила. Перед каждой торговой сессией мы
отмечаем по каждой валютной паре уровни, в рамках которых по данной валютной паре будет:
а) флэт. Новичок обязан быть вне рынка, опытный трейдер МОЖЕТ поработать в этих пределах, четко осознавая, что прибыль будет у него
минимальна, риск огромен (я в этих случаях говорю: флэт существует для тех, кто дает котировки на форексе для того, чтобы обескровить трейдера
перед трендом, при котором даже новичок знает, в какую сторону надо открывать сделку. Хотите работать при флэте - работайте).
б) тренд, при выполнении критериев которого трейдер ОБЯЗАН открывать сделку в самом начале.
• 3. Третья не менее серьезная проблема для трейдера (кроме страха перед реалсчетом и неуверенности в своей торговой системе) - это
проблема "азарта игрока", когда трейдер не может пропустить движение, даже осознавая, что сейчас флэт, что при открытии сделки во
флэте - прибыль может быть минимальна, проигрыш - максимальный, а нервы при такой "игре" (не работе) будут расшатаны на полный
максимум.
Здесь просто нужна самодисциплина и здравый рассудок. И прочтение еще раз книги А.Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Добавлять от
себя что либо к выводам профессионального врача психотерапевта Элдера, не хочу.
Не менее интересным, на мой взгляд, является и мнение опытных трейдеров, которые с другой стороны, независимо друг от друга, фактически
приходят к такому же выводу, что и я.
Хотел сказать о психологии, и о том, что всё внутри нас. Ознакомился с сайтом Баришпольца, поскольку он стал часто упоминаться на нашем
форуме в части изучения его метода работы. Мне очень понравилась следующая его фраза, цитирую: "Одним из важнейших свойств трейдера
является умение ждать. Не терпится поторговать? Успокойтесь - рынок был до Вас, рынок будет и после Вас. Так что Ваш профит от Вас не уйдет.
Ждите. Понаблюдайте за котом - как он умеет ждать, когда охотится за мышкой или за птичкой. Он может ждать часами, не испытывая каких - то
неудобств, даже получая от этого удовольствие! И все для того, чтобы в решающий момент нанести точный и мгновенный удар. А если добыча уходит
- он без всякого сожаления отправляется по своим делам - "завтра поймаю". Большинство знакомых мне людей не умеют ждать. Они привыкли
догонять. В этом принципиальна разница. Догоняющий всегда опаздывает, хоть и постоянно спешит, он всегда действует невпопад, так как не готов
отработать происходящие изменения. Догоняющий трейдер обречен."
• 4 проблема - неуверенность в себе, отсутствие характера и целеустремленности, как в этот момент - так и вообще в жизни.
Я приводил пример, как представители одного ДЦ, сфабриковав торговый счет в своем терминале, привели юношу к инвестору, а он, совершенно
не разбираясь в Форексе, вышел в другую комнату и попросил меня срочно приехать, как он сказал все факты, проверки и здравый смысл в том, что
"мальчику деньги дать надо, а я один ему просто не верю".
Догадались, как подобное может быть? Ответ очень прост - достаточно опытного взгляда на человека, чтобы определить, кто он и на что он
может быть способен в делах. Если перед тобою "успешный" трейдер, который боится смотреть прямо в глаза, неуверен в себе - то как он может
уверенно и стабильно зарабатывать на Форексе деньги?
В старой притче "хочешь изменить свою жизнь и судьбу - измени для начала себя" заложен намного более глубокий смысл, чем кажется на
первый обыденный взгляд.
Интуиция основывается на опыте, когда она подсказывает неосознанно то, что ты сформулировать в виде логических правил еще не способен.
Например, перед началом спортивных индивидуальных соревнований (бокс, борьба) обратите внимание на спортсменов. Как правило, кто выиграет в
поединке и кто проиграет - написано на их лицах еще до начала боя в поведении, во взгляде, уверенности в себе и т.д.
Вспомнил американский фильм о Майке Тайсоне. Финальный бой на юношеском чемпионате мира - из за ряда житейских неурядиц Тайсон
выходил на бой абсолютно не подготовленным и не сконцентрированным. Т.е. он обязан был проиграть. Тогда опытный тренер нажал на 2 самые
больные точки Тайсона в тот момент (честолюбие и любовь к девушке, которая сидела возле самого ринга): либо ты победишь, либо после боя она
уйдет не с тобою, а с ним. Даже актер передал гамму чувств, которая была на лице молодого и никому тогда неизвестного Тайсона. Все - он победил,
потому что внутренняя концентрация и целеустремленность достигла в этот момент своего максимального пика.
Знакомый психиатр мне сказал так: гипноз существует, чтобы помочь преодолеть комплексы, которые человеку мешают (страх, например).
Главное в другом, если ты мужчина - ты мужчина (победитель, завоеватель) во всем. Не бывает иначе. Женщины, наверное подтвердят. Измените
себя - изменится ваша жизнь, и работа на Форексе - в том числе. Кстати, я не видел ни одного успешного трейдера, который был бы в себе не уверен.
Тоже самое могу сказать о концентрации во время торгов - отключите все, что вам может мешать - телефоны, телевизор, попросите родных не
подходить, не мешать. Максимальная концентрация, когда в т.ч. интуиция вам сможет подсказывать то, что логика объяснить вам еще не способна.
А теперь я вам приведу пару высказываний тех, кто обучается в Академии Трейдинга Masterforex-V.
то Вертуал: ты молодец! знаешь для меня всегда первой целью это выйти в ноль, а потом в профит. А то что пипсовал... так это же реал.... а на
нем всегда руки чешутся, но это пройдет, главное грамотный ММ. Не забывай об этом. Я уже месяц на реале работаю, сначала тоже пипсы рубила -
все боялась что уйдет цена не в мою сторону, а сейчас я чувствую себя комфортно. Потому что уверена в методике МФ (целый месяц в хорошем
плюсе), и почти без эмоций уже работаю. И еще составь себе план, я например сначала его составила на месяц, потом на неделю и т.п. Понимаешь
очень важно видеть перед собой цель, а не думать что просто профит и на этом хватит. Правильно Мастер написал: стратегия, тактика, план, цель.
По поводу плана Сразу хочу сказать что многим не понравится то что я напишу, кто-то посчитает это пустой тратой времени... но я скажу четко - ЭТО
РАБОТАЕТ!, Я ПРОВЕРИЛА, И НЕ РАЗ ЭТО НА СЕБЕ я немного из далека начну... главное это конечная цель (ты четко должен знать зачем тебе это
надо, для чего), имеется ввиду заработанная сумма денег. Пока ты этого не будешь знать, а точнее не сядешь и не напишешь это на бумаге - вряд ли
ты это реализуешь, это не моё утверждение, но об этом говорят все люди достигшие чего либо в этой жизни, и так утверждают психологи. Так
подсознание наше устроено - пока оно четко не увидит что ты действительно это хочешь и тебе это надо , оно не начнет работать , а может даже
начать действовать против тебя... Короче важно поставить конечную цель! стратегия - это как я приду к этой цели, каким способом я
заработаю(найду, достану) эту нужную мне сумму. т.е. работа на Форекс тактика- т.е. метод по которому ты собираешься это сделать. Для меня это
методика МФ план: т.е. реальное количество которое ты можешь заработать по своей тактике в месяц (у меня это 1200п при самом плохом раскладе,
так показал опыт работы за 2 мес по методике МФ) теперь спускаемся на неделю: т.е. 1200/4=300п. в неделю можно дальше конечно расписать и на
день, но у меня не получается т.е. расписать можно, но день на день не приходится, поэтому я оставила для себя конечным пунктом неделю. если
интересует то что я написала, могу продолжить, а если нет - то нет
А теперь внимательно прочтите ответ на этот вопрос от другого трейдера, чей ник по понятным причинам я убираю.
Конечно интересно, я тоже хочу большой Лендкрузер за 60 000 $
Уловили разницу? Кто перед боем сконцентрировался, а кто расслабился и замечтался. Будь у "m" задатки на Форексе, как у молодого М.Тайсона
в боксе, не победит он без внутренней концентрации всех заложенных в нем ресурсов.
Мой ответ в Академии трейдинга был таким:
Magister, поддерживаю вас, цель демосчета - отработать методику до автоматизма, например, когда вы сели за руль автомобиля вы же
автоматически работаете с коробкою передач, при обгоне автоматически добавляете скорость, перед постом ГАИ снижаете, уверенно говорите с
гаишником, зная, что необходимая сумма в кармане... На форексе... Полина правильно указала один подход "стратегия, тактика, план, цель". Не
путайте с самоуверенностью. Если ты хочешь купить джип - желания мало , надо уверенность + точный расчет того, что тебе надо сделать для
достижения цели + ежедневная учеба ( анализ) + концентрация + ежедневный изнуряющий труд, когда вечером и на выходные ощущаешь как ты
устал.
Для этого:
а)подсчитай объективно сколько пунктов тебе надо зарабатывать еженедельного и ежедневного профита
б)приучи себя к дисциплине - где ты открываешь сделку (известные точки, а не через 50 пунктов после нее). Где закрываешь сделку. Запас хода по
фунту - не менее 70 пунктов за сессию. Увижу изменения в настройках скажу. Евро значительно меньше - работаю только при пробитии уровня
флета.
б)учти норму потерь и ошибок, которые бывают у всех.
123
в)сколькими лотами и где заходить. Сколько пунктов будешь брать. Проверь по истории поведение валютных пар, по которым работаешь (их
поведение во флэте и различных видах трендов ).
г)2 пары в принципе вам хватит - но нужно знать и чувствовать их как свои 5 пальцев, точно так же их взаимосвязь с союзниками, запас хода пары,
дилера и т.д.
д)испытываешь недостаток в собственных деньгах и хочешь инвесторский счет - пожалуйста, я предложил вам брокера IFXCоmmmerce , чьи
телефоны вам известны
Подробнее - на форуме...
• 5 проблема. Жадность и желание получить сразу все. Не буду объяснять общие и прописные истины, известные каждому, что нельзя
перепрыгивать стадии естественного развития, не прыгайте через обрыв в два прыжка, что вундеркинды обделены и несчастны, когда
взрослеют.
Так же на Форексе. Есть стадии, которые необходимо пройти, чтобы отработать свою торговую систему досконально и не спеша, не насилуя свою
психику, которая может не выдержать сверхнагрузок. Это стадии:
а) демосчет;
б) реальный торговый мини-счет - работа 0.1-0.2 и более лотами, постепенно увеличивая величину дробного мини-лота;
в) стандартный Форекс - 1 лот и выше;
г) работа 50-100 и более лотами, как правило, на инвесторских счетах. Разница между каждой из этих стадий такая же, как между демосчётом и
минифорексом, чтобы было понятно как для начинающих трейдеров, так и для инвесторов.
• 6 проблема. Форекс - как наркотик, к которому трейдер привыкает, и без которого он жить уже просто не может.
Причины, надеюсь, понятны. Каждый человек подсознательно мечтает о прекрасном и обеспеченном будущем, и хочет пройти этот путь самой
короткой и легкой дорогой. Вот тут и появляется Форекс, красочная реклама всевозможных ДЦ, рассказы о Соросе, чтение книг "Играть на бирже
просто!" (играть то просто, зарабатывать сложно) и т.д.
В итоге, проиграв один счет, человек убеждает себя, что это случайность. Проиграв второй счет, делает вывод, что многому уже научился.
Проиграв третий счет, придумывает себе что то еще...
А разве могло быть иначе? Подумайте объективно, если ничего не изменилось ни вашей в торговой системе ни в вашей психологии трейдинга,
почему четвертый ваш торговый счет не должен быть проигран, как предыдущие три?
Притом, этот путь 1 к 1 повторяется практически всеми трейдерами Форекса и фондового рынка. Я не буду приводить здесь цитаты из огромного
количества писем, поступивших ко мне после публикации в Интернете книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что
Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам). В этих письмах слишком много личного. Часть переписки всего за неделю можно
прочитать здесь.
Что поразило меня в этих письмах - так это одна и та же общая закономерность: практически все трейдеры, как один, повторяли путь на Форексе
остальных, проигрывая от 3 до 20 торговых счетов каждый, на общую сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков и сотен тысяч долларов! А
теперь умножьте на огромный массив писем, поступивших и поступающих ежедневно ко мне, может тогда осознаете размеры трагедии, даже в
рамках одной России...
А когда посчитаете - посмотрите на известные факты с другой стороны, например, как один ДЦ с гордостью пишет об уставном фонде в 10
миллионов долларов. Задумайтесь над вопросом, откуда эти деньги взялись + подсчитайте затраты на рекламу + содержание штата + аренду
дорогостоящих офисов и парк личных автомобилей + налоги + штат аналитиков + накладные расходы + прибыль учредителей и др. и умножите это
на многие годы существования этого ДЦ, поняв, что 10 млн. долларов - это та незначительная сумма одного лишь ДЦ, которую учредители спокойно
положили в уставной капитал без ущерба для всего остального.
Может тогда эйфория и "наркозависимость" при виде графиков валютных пар у многих быстрее пройдет и исчезнет. И каждый трейдер
самостоятельно для себя поймет точку перехода от демосчета к реальному торговому счету ТОЛЬКО ТОГДА, когда будет уверен, что ему по силам
обыграть на Форексе Организатора этой игры, зарабатывать уверенно, стабильно и профессионально каждую неделю, месяцы и годы.
Притом, что интересно: во всем мире происходит практически все тоже самое. Посмотрите, как идет эволюция в книге известного фондового
трейдера Джона Пайпера "Дорога к трейдингу: 55 шагов к успеху" (шаги к успеху приведены выборочно):
2. Мы покупаем книгу или две и, возможно, подписываемся на пару бюллетеней.
3. Мы находим что-то, что нам очень нравиться, и начинаем проводить дальнейшие исследования с использованием именно этой техники.
4. Мы время от времени торгуем на рынке, в большинстве случаев теряя деньги, но немного, а иногда даже совершаем прибыльные сделки.
8. Мы начинаем активно торговать.
9. Результаты показывают, что на самом деле всё не так просто, как казалось в начале. Некоторые ключевые моменты мы полностью так и не
осознали.
10. Мы продолжаем торговать. Результаты не слишком отличаются, но количество прибыльных сделок достаточно для того, чтобы поддерживать
интерес.
11. Мы всё ещё ожидаем прекрасных результатов.
21. Мы разорены.
22. Становиться очевидным, что всё далеко не так просто, как казалось.
23. Нас становится невозможно терпеть.
24. Также становится ясно, что доступная информация не приносит слишком много пользы тому, кто хочет зарабатывать торгуя на рынке.
26. Мы начинаем сотрудничать с одним американским аналитиком. Заметьте, насколько это действие неправильно для того, кто решил заняться
трейдингом. Было бы намного лучше начать сотрудничать с трейдером!
31. Становится ясно, что торговля по собственным суждениям (без четкой методики) - "гиблое дело".
34. Мы начинаем торговать, используя четкую методику. Хотя это и нелегко, но некоторые вещи становятся очевидными.
43. Мы встречаем другого трейдера, который становится нашим наставником. Он показывает новую (для нас) технику ("профиль рынка"), которая нам
сразу же "подходит". Это происходит от того, что теперь у нас есть правильное отношение к предмету.
44. Мы развиваем свой успех. Совершенствуются наши системы, улучшаются результаты, наше отношение становится более правильным, страх
перестает быть большой проблемой.
46. Давая прибыли накапливаться, мы фиксируем большую прибыль. Нам удалось сделать то, что должен делать каждый успешный трейдер.
Получится ли у нас это снова?
47. Мы начинаем уходить от страха и постепенно становимся "ориентированным на риск".
48. Мы понимаем, что самое важное - это наше отношение. Мы видим, что жизненно необходимо расслабиться, мы вновь уменьшаем размер
открываемых позиций!
49. Мы проводим несколько дней в США, работая в группе с нашим тренером/психологом по трейдингу.
50. Мы начинаем зарабатывать деньги последовательно.
51. Мы становимся немного самоуверенными - опять! Но в этот раз нам удается осознать этот факт, ограничив ущерб. Вновь мы понимаем, что надо
быть скромными.
52. Мы начинаем торговать, иногда почти на подсознательном уровне. Мы становимся экспертами.
53. Мы знаем, что впереди предстоит еще много испытаний, но мы уверены, что справимся с ними.
54. Деньги - больше не проблема, мы на самом деле живем в изобилии.
55. Мы находим, что наша жизнь улучшилась во всех своих аспектах и мы достигли многого в различных областях.
Применили к себе?
Похоже?
И на каком из 55 шагов вы остановились? Обратите внимание, на какой стадии для Пайпера стала важна психология трейдинга.
124
Книгу Джона Пайпера "Дорога к трейдингу" желательно прочитать полностью, хотя бы потому, что она написана трейдером (фондового рынка,
не Форекса) - жестко, цинично, т.е. в не стиле аналитика, который отрабатывает взятый у издательства или ДЦ кредит на написание книги
(например, о том как на бирже легко и свободно зарабатываются деньги), а именно трейдера, который прошел самостоятельно весь трудный путь
мастерства, а теперь с иронией и долей цинизма может спокойно об этом писать.
Перечитывая книгу Пайпера вдруг неожиданно для себя обнаружил, что создав закрытый форум для подписчиков, трейдеровский и
преподавательский опыт толкает меня по тому же пути .
1. дать подписчикам свою торговую систему на Форексе, которая в одинаковой степени работает как по тем парам, по которым торгую на форексе я
(фунт/доллар, евро/доллар и дополнительно доллар/франк), так и к любой другой валютной паре на рынке Форекс.
2. методика данной ТС должна стать универсальной - как карта с нанесенной на нее системой координат, и где бы не находилась цена в данный
момент по любой валютной паре, вы должны четко понимать, с какой точки и при каких условиях движение по данной валютной паре будет
ограниченным или сильным.
3. объединить трейдеров в закрытый форум для свободного общения во время торгов.
4. 2 раза в день в Академии Трейдинга Masterforex-V давать обзор и свое видение рынка и поведения валютных пар в этот день, т.е. свои уточнения
по движению валютных пар в данной системе координат.
5. из огромного океана информационных потоков дать важнейший (надеюсь, совершенно не так, как его дают остальные), чтобы любые новые
данные могли уточнять и дополнять первоначальную информацию, а не вносить сумбур в головы трейдеров.
6. отработка методики первоначально идет только на демосчёте до полной оптимизации ее для конкретного трейдера и тех валютных пар, по
которым он работает.
7. Переход от демосчета к реальному происходит только при условии стабильного получения 300% прибыли в месяц на демосчёте.
8. Продолжение сотрудничества с трейдером по данной методике после открытия им реального счета.
9. Предложения услуг инвесторов в Академии Трейдинга Masterforex-V опять же на абсолютно нестандартных для рынка Форекса условиях . Не
трейдеры ждут инвесторов, а инвесторы ждут трейдеров, которые не спешат открывать реальные счета и брать у инвесторов деньги.
Примечание. Данный раздел (психология трейдинга) был одной из 17 тем платного курса, который первоначально высылается всем, кто
оплачивает 100 долларов и зачисляется в в Академию Трейдинга Masterforex-V.
После доработки он вошел в открытую часть книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не
рассказали о форексе трейдерам)".
На форуме трейдеров данный раздел так же выносится на обсуждение с закрытого форума на открытый с целью привлечения
профессиональных психологов, психотерапевтов и трейдеров к обсуждению насущных проблем, существующих у трейдеров на рынке Форекс, и
возможных вариантов их решения.
Глава 26
Как проверить надежность ДЦ, с которым вы собрались работать.
· В литературе и на сайтах Интернета по этому вопросу вы можете найти следующие критерии:
*Сколько данный ДЦ работает на рынке Форекс.
*Наличие адреса, телефонов, полных почтовых и банковских реквизитов.
*Солидность и надежность того банка, в котором открыт счет этого ДЦ.
*Лицензия на данный вид деятельности.
*Условия договора с трейдером данного ДЦ, в котором обратите внимание на ваши права - как трейдера, и ответственность ДЦ.
*Отзывы о ДЦ (можно узнать на форумах, конференциях, для чего запустите в поисковую систему название этого ДЦ).
*Условия ввода - вывода денежных средств.
*Количество валютных пар, по которым вы сможете работать с этим ДЦ. Если количество пар - всего 4-5 - не открывайте там счет.
*Спрэд на основные валютные пары. На начало 2006г. - это 2-3 пункта по EURUSD.
*Наличие солидной аналитической базы на сайте кампании.
Согласны?
А разве ДЦ, которые являются мошенниками и "кухнями", трудно "подогнать" имидж своей кампании под эти критерии: красивый офис
(представьте, какая сумма составляет затраты на его содержание вместе с многочисленным штатом управления и иной инфраструктурой), солидный
банк, низкий спрэд, солидная аналитическая база, наличие собственного и подконтрольных ему форумов, на которых многочисленные " трейдеры"
вам доступно и красочно обрисуют все "преимущества" работы на Форексе именно через данный ДЦ и т.д.
Самые простые примеры - если forum.alpari-idc.ru , forum.viac.ru , www.investo.ru/forum , fxmag.ru и ряд других форумов служат одному
хозяину, вопрос: о преимуществах работы в каком ДЦ вы будете ежедневно читать с постов " трейдеров" на их страницах? А какие ДЦ будут
разоблачаться на этих сайтах?
И подобных примеров можно привести бесчисленное множество. С момента выхода Интернет-сайта книги "Секреты мастерства от
профессионального трейдера (или что Б.Вильямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" ко мне пришли десятки тысяч (!)
документальных рассказов трейдеров о том, как их вовлекали в Форекс, зомбировали ("учили" ФА и ТА), давали читать "уважаемые" Интернет-
издания с одной только целью - убедить быстрее открыть торговый счет, внести реальные деньги в оффшор "уважаемого" ДЦ, у которого есть
"адреса, телефоны, полные почтовые и банковские реквизиты", "Солидность и надежность того банка, в котором открыт счет ДЦ", прекрасные
"условия ввода - вывода денежных средств" и т.д.
И практически у всех трейдеров результат получался один... разумеется проигрыш . и всё это - после чтения "солидной аналитической базы на
сайте кампании", ее "ленты новостей", соблюдений правил, которые давали преподаватели данного ДЦ о роли фундаментального анализа на курсы
валют, о новостях, которые выходят лучше или хуже прогноза, об Аллигаторе доктора Билла Вильямса, анализу по облаку Ишимоку, дивергенции
MACD, мастерству анализа Волн Эллиота и т.п.
· Я могу только представить размеры трагедии человеческих судеб, пострадавших как:
* по своей наивности и глупости, поверив, что заработать огромное состояние можно закончив 2-недельные курсы.
* так и по вине своего ДЦ, когда после первых же успехов, многие трейдеры почувствовали на себе, как их дилеры стали работать против них, не
давая возможности вовремя открывать и закрывать сделки, писать на ордерах "Ошибка", "Цена изменилась" "Нет связи" и т.д.
Какой выход для трейдера, чтобы не ошибиться в выборе Дилингового центра? Проверкой истинности любой теоретической посылки (в том числе
- о критериях надежности того или иного ДЦ ) всегда являлась практика.
На независимом форуме трейдеров мы сделали опрос, который не будет заканчиваться, чтобы охватить мнение как можно более широкого
круга трейдеров о самом надежном и НЕ надежном ДЦ, в котором приходилось работать. Результаты см. здесь .
Я исхожу из мнения, что оценки 1-2-х или нескольких человек могут быть субъективны. Но результаты опроса сотен трейдеров являются уже
фактом, близким к объективной оценке существующей ситуации.
Принять участие в голосовании и оставить свои комментарии может любой трейдер, зарегистрировавшийся в течение нескольких минут, для того,
чтобы цифры статистики могли быть как можно более объективными.
· В отличие от других форумов вы можете:
* оставить любую имеющуюся информацию о любом из брокеров и дилинговых центров .
* познакомиться с инвесторами.
* прочитать реальные личные истории трейдеров о своем становлении и работе на форексе или оставить свой рассказ о вашей
судьбе .
125
* узнать мнение трейдеров об их обучении на различных курсах Форекса и их преподавателях .
А так же самостоятельно открыть любую иную тему, которая была бы интересна и полезна реальному трейдеру.
В результате чего перед трейдером (особенно новичком) вырисовывается объективная и непредвзятая картина работы на Форексе.
· Выводы: к традиционным критериям надежности ДЦ (брокера), необходимо добавить:
1. социологический опрос максимального количества трейдеров о работе ДЦ, проводимый постоянно на независимом форуме трейдеров.
2. наличие прямой связи трейдер - руководитель ДЦ , благодаря которой трейдеры могут публично и напрямую задать руководителю ДЦ любые
вопросы.
3. заинтересованность ДЦ в прибыльности своих клиентов, в том числе - через инвестирование наиболее успешных и талантливых трейдеров,
осуществляемое со стороны ДЦ, который сам несет ответственность перед инвестором, а не остается в стороне, принимая на свой счет инвесторские
средства, а договор с инвестором подписывает трейдер, а не ДЦ.
4. внимательно изучите каждый факт критики выбираемого вами ДЦ со стороны трейдеров на форумах. В ветке независимого форума трейдеров
собираются материалы о таких нарушениях Дилинговыми центрами.
5. относитесь с большой долей скептицизма к любому чрезмерному восхвалению в Интернете " трейдерами" своего дилера. Любой работающий
трейдер, максимум, может высказать свое мнение, в чем его устраивает работа в этом ДЦ, или ответить на тот или иной вопрос. Но писать чуть ли не
в каждом посту на форуме, какой замечательный дилер у трейдера - может лишь... сотрудник данного ДЦ. Суть работы на Форексе трейдера в том,
что дилер открывает (или не открывает) ордера трейдера для вхождения в рынок. Любой работающий трейдер расскажет огромное количество
историй, как его дилер мешал получить максимальную прибыль (позже открыл и закрыл сделку трейдера и др.), и после этого восхвалять "свой" ДЦ?
Зачем? Какой смысл тратить своё время на ИХ рекламу?
6. Проверьте условия вывода денежных средств с ДЦ, с которым начали работать. При получении первой прибыли - попросите ДЦ перевести ее вам.
Постарайтесь не капитализировать всю заработанную прибыль, превращая виртуальные деньги в реальные и проверяя каждый раз условия
соблюдения ДЦ взятых на себя обязательств перед вами - как трейдером.
7. Узнайте заранее вопросы налогообложения, чтобы для вас не было неприятным сюрпризом, когда вам вернут значительно меньше того, что вы с
трудом заработаете, а в начале следующего года вас к тому же еще пригласят в налоговую инспекцию и покажут счет по подоходному налогу и
штрафу, который начислили вам за несвоевременную подачу декларации о доходах и попытку этот доход скрыть. По этому вопросу лучше
консультировать индивидуально, поэтому пишите.
Глава 25
Инвестиционные фонды форекса: новые критерии разоблачения мошенничества и
поиска гарантий вложения инвестиций.
Цитата
Вячеслав Васильевич, изучение форекса нужно начинать не с технического и фундаментального анализа, а с изучения,вернее, с ознакомления
новичков со всевозможными лохотронами и кухнями форекса - Дилинговыми Центрами, брокерами форекса, инвестиционными фондами и др. Данная
информация по ценности и значению для трейдера форекса первична даже по отношению к вашим открытия в области ТА и ФА, так как исключит
любое несерьезное отношение к бирже, сбережет десятки и сотни тысяч инвесторам, показав подводные камни о которые они 100% разобьют ни
один свой корабль (счет) при торговле на форексе, попав на какую нибудь кухню или мошеннический инвестиционный фонд
127
одинаковые и если нет существенной разницы в спреде и комиссии - перед вами или не профессиональный трейдер или мошенник)
Таким образом инвестор обеспечит гарантии
* постоянной проверки (мониторинга) своего торгового счета (брокер не сможет подделывать историю счета, предоставляя "выписки" раз в
неделю/месяц/квартал)
* исключит факт мошенничества брокера и управляющего трейдера за спиною инвестора
Для средних и мелких инвесторов остаются инвестиционные фонды
* как выбрать перспективный инвестиционный фонд форекса, исключив мошеннические и гарантирова себе прибыль - критерии МФ ниже
Модель "идеального" инвестиционного фонда форекса и через сравнение ИФ с его идеалом, поиск "потенциальных дыр"
исчезновения денег инвесторов
Критерий МФ - необходимо
* выйти на организационную, юридическую идеальную модель функционирования организации в которую вы собираетесь инвестировать средства,
* сравнить существующую модель с идеалом - осознанно выходите на потенциальные "дыры", в которых по объективным или субъективным причинам
могут исчезнуть ваши инвесторские средства
* выяснить алгоритм и "случайное" совпадение данных "потенциальных дыр" для инвесторов (обычно у мошенников идет перестраховка через
наличие "потенциальных дыр" на каждом шаге возвращения инвестиции)
скрытые алгоритмы проблем - "потенциальные дыры" для инвесторов, в каждую из которых могут безвозвратно исчезнуть
вложения по определению МФ могут быть
* организационные (заложенные в системе организации предприятия)
* финансовые (заложенные в системе движения денег, в т.ч. при возврате инвестору)
* юридические (заложенные в системе договорных отношений между ИФ и инвесторами)
* критерии безопасности (отдельный спецкурс) ИФ и инвестиций
* брокерской компании, через которую идет торговля на бирже
* риски государства, в котором зарегистрирован и работает ИФ (например, рейдеровская атака или налоговая арестует все счета)
* технические вопросы торговли (наличие торговой системы, ММ, психологии трейдера)
* вопросы налогообложения
* совпадение "рекламного" и реального образа инвестиционного фонда
* психология поведения управляющего персонала ИФ и многое др.
По просьбе модераторов далее объясняю расшифровку некоторых положений через
* Алгоритмы / ноу-хау МФ "идеальной" схемы работы инвестиционного фонда форекс
* Пример, как за 10 месяцев до краха инвестиционного фонда Алвибу (ALVIBU) удалось увидеть черты мошенничества его ИФ и предупредить об этом
инвесторов http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6435
Алгоритмы / ноу-хау МФ "идеальной" схемы работы инвестиционного фонда форекс
1. установление лимита потерь для инвестиционного фонда (15%-20%), при достижении которого инвестиционный фонд прекращает свою
деятельность, а деньги возвращаются инвесторам (80%-85% вложенных сумм). Владелец фонда, соответственно, заинтересован при наступлении
любых убытков внести собственные средства, чтобы не закрылся его ИФ
2. открытие ИФ у 2-х крупных брокеров, которые
* через 3-х сторонние договора брокер/владелец ИФ/инвестор) гарантировали бы возврат инвесторам остановку торговли на их площадках при
наступлении маржин кола (15%-20%) и возврат инвесторам 80%-85% их инвестиций
* чей бренд и многолетняя история работы данного брокера форекса исключала (сводила до минимума) возможность преступного сговора между
брокером и руководителем инвестиционного фонда
3. открытость торговли - доступ инвесторов к общему балансу ИФ у брокера (в идеале для инвесторов к текущим сделкам ИФ... но на это не
пойдет ни один трейдер и кстати будет прав, т.к. может быть копирование его сделок инвесторами)
4. четкое распределение процента ТОЛЬКО от прибыли инвестиционного фонда в строго оговоренные сроки (а не гарантированных
7%-10% в месяц инвестору)
* например, выплата дивидентов происходит раз в месяц или квартал (при возможности проверки инвестором баланса счета ИФ у брокера) - между
владельцем ИФ и инвесторами
* не менее половины прибыли трейдера реинвестируется, увеличия гарантии возврата инвесторам возможных потерь при остановке торговли на
отметке 0.85 от первоначального торгового счета
5. разделение риска потерь между инвестором и трейдером, например,
* при наступлении маржин кола (0.85 от первоначального торгового счета), трейдер гарантирует инвестору возврат 30%-50% от потерянных им
денег по вине трейдера (т.е. 4.5%-7.5% от инвестиций) в оговоренные заранее сроки
* брокер выплачивает данную компенсацию инвестору из лежащего на его счету личного депозита трейдера
Применение критериев МФ "идеального инвестиционного фонда" форекса
Таким образом через данные алгоритмы / ноу-хау МФ
* риски потерь делятся между владельцем ИФ / трейдером и инвестором с четким пониманием обеими сторонами рискованности инвестиций в рынок
форекс
* владелец ИФ / трейдер осознает отвественность, четко понимая соотношение личного капитала и сумм, берующихся им в управление
Например,
* при 1 млн. дол инвестиций - личный капитал трейдера должен быть 45-75 тыс. долларов (150 тыс. дол потери х 30% или 50%)
* если трейдер не имеет данных средств в качестве гарантии... рано ему брать в управление миллион
* если он берет эти деньги... инвестору стоит серьезно задуматься (чудес не бывает, если трейдер на собственных средствах 1-5 лотами не сумел
заработать 50-70 тыс. дол, он никогда не сможет прибыльно торговать 100-200 и более лотами)
Безубыточность инвестиции в инвестиционный фонд форекса
Условия
* гарантии брокера установить лимит потерь в 15% для инвестиционного фонда
* гарантии трейдера возместить до половины убытков от лимита потерь
* вводим процент прибыльности (дивиденты) в соотношению к лимиту потерь
* после получения 1-2-х выплаченных дивидентов - инвестор выходит на безубыточность всей инвестиции, параллельно растет доля владельца
инвестиционного фонда / трейдера как гарантии погащения им половины убытка лимита потерь
Пример
1000 дол инвестиция
Лимит потерь 15% (из которых 7.5% возвращает инвестору руководитель ИФ при остановке торговли брокером из за убытка в 15%)
Далее график роста инвестиции и наступления безубыточности при разном проценте доходности инвестиционного фонда)
* 5% в квартал
* 10% в квартал
* 15% в квартал
* 20% в квартал
При условии реинвестирования в течение 1-4 лет
* 4-мя разными цветами нанесены цифры и рост инвестиции по квартально на график
* в каждой точке 2 цифры - максимум/ минимум
128
* максимум - инвестор снимает прибыль или забирает всю инвестицию при условиях продолжения работы "перспективного" ИФ
* минимум (в скобках) те же действия инвестора при остановке торговли с вычетом 7.5% при планировании на 4 года вперед
Данные:
Графики
129
Впечатляет?
Тогда подумайте почему инвестиционные фонды форекса идут по иному пути, противоположному критериям Masterforex-V и интересам инвесторам...
и вы поймете много интересного
Обсуждение данной проблемы - на независимом форуме трейдеров http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=9951&st=15
Ниже приведем пример одного из таких инвестиционных фондов - ИФ Алвибу (ALVIBU) о чертах мошенничества которого Ректорат Академии
предупредил инвесторов за 10 месяцев до его закрытия и банкротства.
Черты мошенничества инвестиционного фонда Алвибу (ALVIBU)
Практически все пункты были нарушены
* вместо западной брокерской компании, счет был открыт... в ДЦ Нордфинанс (Брезан) с очень сомнительной репутацией брокера форекса (Черный
списов Дилинговых Центров и брокеров форекса http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=120 )
* "брокер" не гарантировал никакого возврата сумм инвесторов и не подписывал с ними договора
* инвесторы не получили доступ к общему балансу ИФ у брокера
* вместо распределения прибыли от профита... начислялось 7%-10% прибыли ежемесячно (не логичнее было бы взять кредит в банке под 15% в
год? Выяснилось, что это стали делать... инвесторы. Брать ссуду в банке и владывать в ИФ ALVIBU)
* не логичность торговой системы
* отсутствие гарантий возврата инвесторам вложенных средств (гарантии давала система вебмани, которая гарантирует лишь блокировку текущих
средств на кошельке в ее системе)
* несоотвествие образа, в котором ALVIBU представлял себя окружающим с тем образом, который типичен для этого уровня, в т.ч. финансового
положения человека
* многое остальное (часть объяснено http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6435 )
Если бы владелец ИФ и его инвесторы придерживались бы данных рекомендаций
* максимальные проблемы были бы потери 7.5%-10% (например, один из слушателей Академии потерял 70 тыс дол. Если были бы приняты
алгоритмы МФ - максимальные потери были бы всего лишь... 5-7 тыс). Согласитесь, подобная потеря для инвестора не является критической и
смертельной
* если инвестиционный фонд хотя бы 1-2 раза выплатил дивиденды своим инвесторам (5%-7%)... инвестиция превращается в безубыточную.
* чтобы понять важность указанных алгоритмов МФ проведите аналогию с торговлей на форексе, где трейдеры обязательно ставят стоп лосс.
Почему на инвестициях необходимо поступать по иному? Последствия отсутствия стоп лосса - те же самые, что при торговле на форексе, что
в инвестициях.
Взаимоотношения инвестора и трейдера .
Взаимоотношения инвестора и трейдера - как взаимоотношения в семье
* когда все хорошо - они никого не касаются
* при форс-мажоре всплывают все внутренние скрытые противоречия, последствия которых инвесторы должны просчитывать заранее
Приведу пример, взятый из практики знакомого юриста, который неоднократно приводил инвесторам при личных беседах.
Муж и жена занимались садомазохизмом.
Пока все было нормально, это было их личным делом, никого не касающимся.
Однажды, жена написала заявление об изнасиловании ее мужем. Муж получил огромный срок, жене перешел его бизнес.
Взаимоотношения инвесторов и многих инвестиционных фондов напоминают данный сюжет
* сначала "при обоюдном согласии сторон" нарушаются оптимальные правила взаимоотношений
* далее инвесторы удивляются почему происходит то, что случается
Успех партнеров может быть только при балансе взаимных интересов, когда его нет - начинается путь к банкротству - как минимум
одного из партнеров
1-е Практические занятие по теме инвестиционных фондов форекса кафедры инвестиции
"Идеальных" инвестиционных фондов форекса, отвечающим всем перечисленным выше критериям МФ, на сегодняшний день... не
существует
Если вы примените критерии МФ вы сможете без труда выйти на разницу между существующими инвестиционными фондами форекса
* одни инвестиционные фонды имеют явные критерии мошенничества, поэтому вопрос их закономерного разорения... лишь вопрос времени
* другие инвестиционные фонды не имеют этих черт, хотя и не подпадают под все критерии МФ "идеального" / перспективного инвестиционного
фонда (их анализ - одно из направлений работы кафедры инвестиций Академии Masterforex-V)
Попробуйте самостоятельно отличить одни от других.
Для этого
1. найдите инвестиционные фонды форекса в интернете
* начните с истории разорившихся инвестиционных фондов - Боришпольц, Калиниченко и UTGFX, Wega Trade, FOREX INVEST LTD, TIDES FINANCIAL
MANAGEMENT LTD, GST и др (посмотрите на время их обсуждения... задолго до того, как многие инвестфонды были признаны мошенническими со
стороны правохранительных органов)
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=7597
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=8402
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=673
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=3038
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=12121
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=11289
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=11286
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
* действующие инвестиционные фонды форекса
2. провидите их ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ объективный анализ с точки зрения алгоритмов МФ
* наличие "потенциальных дыр"
* гарантий возврата инвесторских средств
* процента прибыльности инвестора к возможным потерям
3. Постарайтесь понять алгоритм МФ обнаружения мошеннических инвестиционных фондов в режиме реального времени
* по инвестиционному фонду Боришпольца, в том числе на некоторые претензии лично ко мне из за того, что критерии МФ... сеют панику среди
инвесторов
Цитата
Че то я не понял или вы нарочно Вячеслав Васильевич что-то нагоняете ведь Виктор ясно предложил всем перейти в его новую программу
доверительного управления, где только вы решаете сколько положить на какой срок и когда снять. Как я понял это гораздо выгоднее нынешнего
способа к тому же там не надо будет ждать пока он переведет вам деньги обратно вы сами решаете
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
* по инвестиционному фонду ALVIBU http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=6435&st=15
* по инвестиционному фонду Роберта Флетчера http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
Время, как объективный судья, все раставило по своим местам.
Инвестору, в отличие от аналитиков, историков, работников правохранительных органов, важно выйти на истину ДО, а не ПОСЛЕ того, когда расчеты
и критерии МФ станут очевидными.
130
Извлеките уроки, что поможет избежать в будущем возможных потерь.
Главный урок для инвестора - самостоятельно выйти
* сначала на критерии МФ перспективного инвестиционного фонда в который можно вкладывать инвестиции
* только затем начать изучать возможности вложения в него средств
4. Сделайте выводы, как в режиме РЕАЛЬНОГО времени, вам как инвестору
* какие инвестиционные фонды отсеить и о них забыть навсегда
* на какие инвестиционным фондам форекса обратить внимание и дать специалистам провести их дальнейший детальный анализ
Тест / Практическое задание 2 Моделирование поведения трейдера при проигрыше денег инвестиционного фонда
* на независимом форуме трейдеров Академии был проведен тест Моделирование поведения трейдера при проигрыше денег
инвестиционного фонда http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9936
* трейдерам различных стран мира было предложено представить, что они взяли у инвесторов крупную сумму денег... проиграли большую ее часть,
осознав, что они никогда не смогут вернуть проигранные деньги инвесторам... Как будет вести себя трейдер?
Цель - объективно понять КАК поведет себя трейдер в ситуации, когда нет шансов отыграть депозит (скроется с остатком денег, пойдет с повинной к
инвесторам, начнет строить финансовую пирамиду, привлекая новых инвесторов в разоряющийся инвестфонд).
Далее, вы как инвестор, на всю жизнь запомните эти результаты голосования.
Умный человек знает как проблему решить, мудрый - как ее избежать.
Практическое задание 3 Критерии перспективного инвестиционного фонда форекса в который вы можете вкладывать свои средства
Перед тем как вкладывать средства в инвестиционные фонды форекса, разработайте четкие критерии
1.
2.
3.
...
8.
9.
Разделив их по степени важности на подгруппы, исходя из указанных выше критериев МФ отличия перспективного (успешного) от мошеннического
инвестиционного фонда форекса.
Обнаружили соответствие этих критериев в конкретном инвестиционном фонде форекса - изучайте условия инвестиции (договора, стейтменты,
манименеджмент, сроки инвестиций и т.д.)
Нет - забудьте навсегда об этом инвестиционном фонде как об объекте ваших инвестиций. Пусть жертвами станут иные. Те, кто полагается на
собственную интуицию и общепринятые в мире критерии и правила инвестиции (которые вовсю используются мошенниками), а не
новые алгоритмы МФ при которых обмануть инвестора... практически невозможно
Раздел 5
Глава 3
Биржа труда для трейдеров... или лохотрон для инвесторов на примере Дилингового
Центра форекса Телетрейд / Teletrade
С точки зрения критериев "идеального инвестиционного фонда форекса" оцените популярную рубрику "Биржа труда для трейдеров". Наверное
отому, что глупее и абсурднее... придумать действительно что либо еще очень трудно.
Зачем и для кого нужна рубрика "Биржа труда для трейдеров"?
Чтобы открыть реальный счет на форексе - достаточно 50-300 долларов. Сумма небольшая, найти ее, по большому счету, не трудно. Трейдер
открывает счет, зарабатывает и увеличивает свой депозит. Тогда зачем и для кого нужна рубрика "Биржа труда для трейдеров"? И я вначале тоже
думал, что рубрика эта для трейдеров... А оказалось - совсем не для них.
Разберем на примере Телетрейда, который обогнал в этом вопросе все остальные Дилинговые центры, вместе взятые (в поисковой системе
разместите словосочетание "Биржа труда для трейдеров" и сами увидите все своими глазами). Итак, биржа труда Телетрейда и ее база данных,
рассматривая которую возникает очень много закономерных вопросов:
1. Почему Телетрейд ищет инвесторов, вместо того чтобы выступить самому в этом качестве по отношению к подготовленным им же
самим ученикам? По силам это ему? Уставной фонд компании составляет примерно 10 миллионов долларов США. Сумма заработанных
средств значительно больше. Подсчитайте сами. На рынке Форекс Телетрейд с 1994г, чтобы понять порядок цифр, заработанных за это время этой
фирмой:
- умножьте количество реальных счетов (примерно 20% от того порядкового номера, что будет на терминале, если вы откроете у них демосчёт) на
минимальный депозит $2000 (понятно, что многие трейдеры открывают счет на большую сумму)
- добавьте минимальные проценты, которые швейцарский банк UBS AG начислял кампании за эти годы
- спред за 11 лет (один из самых больших среди ДЦ)
- оплата за обучение, взимаемая с учеников головным офисом и 50 филиалами.
- деньги тех многочисленных трейдеров, которые, если сказать мягко, рассказывают в Интернете, как их Телетрейд обманул.
Вывод: финансовые средства в кампании есть, но предоставлять их своим ученикам в управление она не спешит. Мало того, привлекает новые
средства под заем. Обратите на это внимание.
2. Второй вариант. Может Телетрейд не уверен в уровне подготовки своих учеников? Зачем тогда исполнительный директор
компании Дмитрий Барышев так вдохновенно рассказывает о безупречности системы подготовки новичков в Телетрейде?
Цитирую: "В этом смысле авторитет компании Teletrade очень высок. Это подтверждается тем, что нашим стратегическим партнером
является Финансовая Академия (ФА) при Правительстве России. С самым престижным финансовым учебным заведением страны..."
О том, как экономисты умеют готовить трейдеров для Форекса, вы прочтете в гл.7, а здесь лишь отметим, что из нескольких десятков тысяч
обученных Телетрейдом учеников "За 10 лет компания Teletrade вырастила не один десяток специалистов, которые успешно работают на
международных рынках в разных странах мира". Это взято из рекламы самого Телетрейда Т.е. процент успешных трейдеров у Телетрейда МЕНЕЕ
0,1% от общего количества подготовленных ими учеников.
Да любой экономист при такой статистике (шанс 1 из 1000) докажет, что НИКОГО из трейдеров выводить на международный валютный рынок просто
НЕ СТОИТ. Они и так проиграются, тем более дилеры Телетрейда будут усиленно им в этом способствовать и помогать. Подробно об этом см.
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=120
3. Кто получит деньги от инвестора форекс?
Трейдер из биржи труда? Вы уверены? Не будьте наивными. По документам, конечно то, он - новичок трейдер. А реально кто? Правильно, деньги
получит Телетрейд, потому, что трейдер от инвестора может их получить лишь виртуально, а реально он может положить их ЛИШЬ на счет
ТЕЛЕТРЕЙДА.
Теперь понимаете, почему Телетрейд дает ТАКУЮ широкомасштабную рекламу биржи труда своих трейдеров? Представляете ситуацию? Деньги
получает Телетрейд, а роспись под их получением ставит наивненький трейдер-новичёк, у которого шанс заработать в родном елетрейде 1 к 1000.
Теперь, надеюсь, понятно, почему Телетрейд не печатает списки счастливых инвесторов?
Один из моих знакомых, к которому приходили представители Телетрейда, так охарактеризовал их действия: "Знаешь, а трасты в середине 90-х гг.
были честнее. Они принимали деньги на себя и не подсовывали глупых трейдеров, которые сами не понимают, что значит взять у человека 20 или 50
131
тысяч. За них же отвечать надо. Представляешь, привели ко мне пацана, который в глаза сто баксов видел, наверное, лишь в дали , и говорят, что он
талантливейший трейдер, если ему дать 50 тысяч, он вам за несколько лет так приумножит ваш капитал... А я им в лоб: скажи, а кто и чем за эти
бабки отвечать будет? Ваша кампания? НЕТ? Ах, этот пацан ..."
Дальше, как вы поняли, шла одна нецензурщина, которую десь приводить я не буду.
4. Если бы КТО-ТО из инвесторов стабильно получал бы несколько лет подряд 40-50% от вложенной суммы, никакая реклама
Телетрейду была бы НЕ НУЖНА.
Надеюсь, понятно почему. Эта информация доверительно, без лишней огласки, передавалась бы от инвестора к инвестору и в приемной каждого из
50 филиалов Телетрейда стояла бы очередь тех, кто хотел бы вложить в них деньги. А вместо этого Телетрейд все дает и дает рекламу биржи труда
своих трейдеров.
5. Рассмотрим списки самих трейдеров из Биржи труда Телетрейда.
Ну, как без улыбки такое тать:
- Сергей Юрьевич - При малых депозитах (3000 - 5000) зарабатываю за месяц от 30% и выше. При депозитах 10000 и более зарабатываю за месяц от
50% и выше.
Комментарии: и кто такой этот Сергей Юрьевич, который не указав даже своей фамилии, хочет получить от инвестора тысячи долларов? И почему
при 5 тысячах депозита норма прибыли 30%, а при 10 тысячах уже более 50%? А при 100 тысячах, что 500%?
- Александр Георгиевич - Все зависит исключительно от желания инвестора, степень доходности определяется уровнем агрессивности поведения на
рынке. Доходность до 50% в прямой зависимости от величины депозита в месяц, т.е. чем больше депозит, соответственно больше и прибыль.
Комментарии: красавец... его успех выходит висит от желания инвестора... Скажет инвестор 1000% годовых в валюте, Александр Георгиевич ему
ответит "Есть!", главное - убедить инвестора в том, что "чем больше депозит, соответственно больше и прибыль".
- Андрей Вадимович - От 20 до 60 % начиная с $10000.
Комментарии: 10тыс, а почему не 2 тыс , с которых можно открывать счет в Телетрейде? Неужели 2тыс. спустит так быстро, а с 10тыс. есть шанс
продлить удовольствие?
- Рустэм Шаукатович - 30-50% в месяц.
Комментарии : и в каких горах его потом надо будет искать и ловить?
- Юрий Николаевич - При ежемесячном съеме прибыли от 25% до 50%.
Комментарии: молодец, оригинально... инвестору 25-50% в месяц, а ему все остальное, что наработает сверху. Убытки, как я понимаю - с
инвестора, не с него же.
- Антон Николаевич - На счете до $10000 от 5% до 20% СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ (оценка работы по 2-3 месяцам) рентабельности в зависимости от рынка. -
На счете более $10000 не менее 10% СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ рентабельности в зависимости от рынка.
Комментарии: ну загнул, так загнул... 20% в месяц, при процентах на проценты будет 743% годовых в валюте... Интересно, он сам понял, что он на
сайте Телетрейда понаобещал всему миру? Даже печально известная не рисковала СТОЛЬКО обещать своим вкладчикам.
- А как вам этот кадр: Александр Викторович - Минимальный депозит 1.000.000, от 4%, при полном отсутствии рисков?
Комментарии: Ну, не пацан же уже, 1970г. рождения и дай ему миллион, на меньшее он размениваться просто не будет. Прямо как у Ильфа и
Петрова:" й миллион. Ну, дай, миллион". А как вам его фраза: "при полном отсутствии рисков"? Да даже Б.Вильямс постоянно указывает на степень
риска на Форексе, а для уважаемого выпускника Телетрейда степени риска вообще ни какого, как будто это он дает котировки, а не котировки даются
ему с одной единственной целью - его запутать и заставить проиграться как можно на более крупную сумму. Кстати, а почему при отсутствии рисков
он не хочет открыть себе сам личный счет даже в 2 тыс. долларов (минимум Телетрейда) и зарабатывать себе потихоньку, без всякого риска?
Неужели у него нет этих 2 тыс.? Тогда КАК человек с олимпийским спокойствием (или неприкрытой наглостью перемешанной с беспросветной
глупостью) может просить в долг такую сумму, положив ее на счет ДЦ, к которому у ее трейдеров накопилось столько вопросов, сомнений и
претензий?
- Еще один желающий осчастливить инвестора: Сергей - Опыт работы 5 лет. Стабильный результат. Счет от 50 тыс.
Комментарии: уважаемый Сережа, 1970г. рождения, скажите, стабильный результат - в смысле проигрышей или выигрышей? И сколько раз в
Телетрейде вы уже проигрались? Почему я так в этом уверен? Потому, что положительный стабильный результат от 2 тыс. долларов за 5 лет работы
должен вас давным-давно вывести на ту заветную для вас цифру - мечту - 50 тыс., которую вы хотите положить на счет Телетрейда не от себя, а
почему то от инвестора. А еще потому, что как мы подсчитали выше, шансы у трейдеров Телетрейда приумножить свой счет менее чем 1 из 1000 в
этом ДЦ. А если этот Сережа все-таки вошел в это заветное число одного счастливчика из тысячи, тем хуже для Телетрейда - даже эти счастливчики
не могут заработать в Телетрейде даже несколько десятков тыс. долларов.
- А это объявление - самое тупое. Хотя написано оно, как ни странно, самим Телетрейдом. Прочтем вместе: "Санкт-Петербургский центр подготовки
трейдеров компании Teletrade D.J. располагает обширной базой трейдеров, все трейдеры имеют сертификат Международного Банковского Института,
а также опыт реальных торгов".
Комментарии: зачем успешному трейдеру, да еще с таким уважаемым дипломом, инвестор? Все же трейдеры пишут, что они зарабатывают от 10 -
50% и более прибыли в месяц? Или свои деньги в Телетрейде они успели уже проиграть? Притом, список таковых телетрейдеров очень "обширный".
Интересно, Телетрейд отдает себе отчет в том, что на ЕГО страницах пишут эти, так называемые, потенциальные трейдеры? Кстати, с юридической
точки зрения, ответственность Телетрейда за весь этот бред существует, потому, что в отличие от изданий, размещающих чужую рекламу, он не
сделал приписку, что "ответственность за текст объявления несет рекламодатель". Или желание получить деньги с наивных инвесторов настолько
велико, что чувство самосохранения утрачивается и уходит от них на второй план?...
6. Откуда берутся те, кого Телетрейд вносит в список трейдеров на свою биржу труда.
Прочтите внимательно цитату из очередной рекламы Телетрейда:" сли у Вас нет опыта управления реальными активами, мы Вам предлагаем
следующее: Если Вы уверены в себе и собственных знаниях, то Вы можете пройти наши курсы экспресс-методом. Успешное прохождение курсов - это
не только шанс стать сотрудником нашей компании, но и возможность убедиться в собственной готовности к работе с реальными активами. Если Вы
удачно прошли наши on-line тесты, мы готовы разместить Вашу кандидатуру на нашей бирже труда трейдеров..."
Ну, и как вам такое?! Приходи с улицы без всякой подготовки на их курсы, обучим за твои деньги, и подыщем тебе инвестора, чьими деньгами и
поиграешь, положив предварительно их к нам на счет...
Получается оболванивание идет с двух сторон:
- инвесторам рассказываем про опытные, талантливые кадры...
- новичкам-трейдерам о лопушках инвесторах, которые просто мечтают дать юному дарованию свои кровные.
Главное - взять с новичка деньги, хотя бы за ту-же ебу. А обучать Телетрейд умеет, сами посчитайте у них на сайте, сколько ступеней обучения
можно в Телетрейде пройти:
Цитата:"В нашей компании вы можете пройти следующие курсы:
- Базовый курс обучения (очная форма)
- Базовый курс обучения (дистанционно)
- Учебная программа Валютный дилинг (Сертификат НБУ)
- Школа ПрофиТрейд
- Финансовый английский (очная форма)
- Финансовый английский (дистанционно)
- Курс психологической подготовки
- Валютный дилинг
- Банковская школа
- Психологический тренинг
Ч таешь и думаешь: лишь бы деньги платили, обучат всему. Только почему у учеников Телетрейда никогда не возникало вопросов о том, что если им
132
гарантируют успешную работу на Форексе после окончания каждой ступени, зачем тогда нужна очередная ступень обучения?
7. Телетрейд и сам (?) принимает (?) деньги вкладчиков.
Обратите внимание - минимальная сумма - 1 млн. дол. Догадались, наверное, почему? Тогда, почему минимальный счет трейдера всего 2 тыс.
долларов? Или деньги трейдеров это одно, а инвесторов - совсем иное?
А хотите узнать, сколько получают инвесторы, вложившие деньги в Телетрейд?
в 1999 году - min 37,2 /max 68,3 процентов годовых,
в 2000 году - min 34,4 /max 72,2 процентов годовых,
в 2002 году - min 32,8 /max 84,9 процентов годовых,
в 2003 году - min 36,1 /max 79,2 процентов годовых,
в 2004 году - min 30,8 /max 74,5 процентов годовых
Вам не странна эта "вилка " 34.4-72.2%? Так, если я вложу миллион я получу год 344тыс или 722тыс? Или ничего? Представьте глаза любого
знакомого вам банкира, которому в договоре предложат вписать в пункт "дивиденды" "min 30,8 /max 74,5 процентов годовых". Он просто посчитает,
что его держат за идиота . Или такими являются те, кто предлагает подобное зафиксировать на бумаге.
Поясню, любой проверяющий взвоет от радости, увидев подобный факт коррупции. Еще бы, 0,5млн. долларов с каждого миллиона, может попасть в
одни руки, а может в другие. Вы встречали подобное хотя бы в одной серьезной кампании? И я не встречал. Интересно, а зачем кампании брать
чужие деньги в управление, когда, если им верить, они получают сотни процентов прибыли от заработанных ими за 11 лет десятков млн. долларов.
Т.е. собственная прибыль Телетрейда - десятки млн. долларов в год.
И повторю еще раз прежнюю мысль: если бы они выплачивали столько лет гарантированно такие проценты, реклама была бы им не нужна. Не
считайте инвесторов глупее себя. Ваш же швейцарский банк, где вы обслуживаетесь, на коленях упрашивал бы вас взять его деньги к вам в
управление, чтобы вы выплачивали ему 72% в год дивидендов. А тем более, если это 84% годовых , как пишете вы сами в своей рекламе. А вы
вместо этого засыпаете Интернет своей рекламой. Очень по дилетантски все это выглядит.
И где, кстати, ваша лицензия на прием вкладов у населения под проценты? Что то я не нашел её на вашем сайте.
Мне вправду интересна фамилия чиновника, который вам подпишет ее: фирма - гонконговская, офис, учредители и руководство - в Москве, банк в
Швейцарии, филиалы от России и Украины до Турции... Ни один чиновник, ни в одной стране мира не подпишет лицензии ТАКОЙ оффшорной фирме
на прием вкладов под проценты от своих граждан.
Откройте сайт Телетрейда и обратите внимание на координаты ГЛАВНОГО офиса Телетрейда в Гонконге: Commercial Center, 28 Shanghai Street,
Kowloon, Hong Kong:
Запись на собеседование, общая информация
Обслуживание клиентов
Техническая поддержка
Организация региональных представительств
Вопросы и ответы
ICQ он-лайн техподдержка клиентов - 222069
Интересно, а где же телефон гонконгского вашего офиса? Неужели офис на Shanghai Street 28 расположен в таком районе Гонконга, который до сих
пор не телефонизирован? А почему, когда проверяешь через аську разницу по времени, получается, что ваш гонконгский сотрудник на ICQ он-лайн
сидит в Москве? А главное, ЗАЧЕМ вы пытаетесь людей обмануть? Не много ли странностей для ФИНАНСОВОЙ кампании? В которой все должно быть
прозрачно, четко и ясно и ни у кого не возникало бы сомнений, вопросов. Особенно если такая кампания берет вклады у населения под большие
проценты. Тем более, когда речь идет о десятках миллионов долларов. Это очень серьезные деньги, и когда сотрудники Телетрейда ведут себя ТАК,
закономерен вопрос: а ПОЧЕМУ они ведут себя так?
И как с точки зрения российского законодательства соотносится ли 10 млн. уставного фонда и заемных сумм, которые превышают ваш уставной фонд
?
8. Журналисты о Телетрейде: читаешь, а в голове одна мысль - второй древнейшей профессией на земле была журналистика.
Прочтите сами выдержку из уважаемого журнала "Бизнес": "Однако массовые масштабы валютный трейдинг начал приобретать только осенью 1998
года, когда в Киеве был открыт консультационный филиал (а вернее первый дилинговый центр) компании Телетрейд&qu