MasterForex-V.Книга 1.

Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что

Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали
о Форексе / Forex трейдерам).

Содержание:
Предисловие к новой редакции книги 1 Masterforex-V Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс,
Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам)

Раздел 1 - Заблуждения рынка форекс / forex (типичные ошибки 97% проигравшихся трейдеров: что и как необходимо изменить
на пути к успеху на форексе)

Глава 1
1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе. Новая редакция главы !!

Глава 2
2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке форекс. Влияние экономических показателей на
обменный курс валюты. Новая редакция главы !!

Глава 3
Заблуждение 3. Что такое рынок форекс и кто даёт трейдерам всего мира одинаковые котировки валют с разницей в доли секунд.
Новая редакция главы !!

Глава 4
Какие преимущества в торговле трейдеру дает концепция Masterforex-V об управляемом рынке форекс. Новая редакция главы !!

Глава 5
Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров... путь к проигрышу депозита. Новая редакция главы !!

Глава 6
Заблуждение 5. Курсы обучения forex при Дилинговых Центрах - цели и скрытые алгоритмы различных форм "обучения форексу"
Новая редакция главы !!

Глава 7
Очередная ложь курсов по Форексу: время работы мировых финансовых рынков и последствия этого обмана для трейдеров.

Раздел 2 - Торговая система и новый технический и волновой анализ Masterforex-V

Глава 8
Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учетом...
будущих изменений рынка. Новая глава !!

Глава 9
Синтез бинарных закономерностей МФ: суть нового технического анализа Masterforex-V. Новая глава !!

Глава 10
Классификации трендов Masterforex-V для реальной торговли на рынке форекс.

Глава 11
Особенности торговли на форексе внутри дня.

Глава 12
Уровни сопротивления и поддержки в ТС Мастерфорекс.

Глава 13
Скользящие средние – основной индикатор форекса.

Глава 14
Волны Эллиота: методика для трейдера как их найти и использовать.

Глава 15
Торговая система Билла Вильямса.

1
Глава 16
Работа на новостях. Особенности работы трейдера в пятницу на американской бирже.

Глава 17
Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу.

Глава 18
Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая "подушка безопастности" вместо него.

Раздел 3 - Психология трейдинга - 2-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex

Глава 19
Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу и пути их решения. Или почему у психиатров работа на форексе
получается лучше, чем у профессиональных экономистов.

Раздел 4 - Манименеджмент - 3-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex

Глава 20
Манименеджмент или управление капиталом на рынке форекс / forex

Раздел 5 - Брокеры, Дилинговые Центры - 4-я составляющая успеха или неудач трейдера на рынке форекс / forex

Глава 21
Как проверить надежность ДЦ, с которым вы собрались работать.

Глава 22
Инвестиционные фонды форекса: новые критерии разоблачения мошенничества и поиска гарантий вложения инвестиций. Новая
редакция главы !!

Глава 23
Биржа труда для трейдеров... или лохотрон для инвесторов на примере Дилингового Центра форекса Телетрейд / Teletrade

Раздел 6 - Сайты полезные, бесполезные и вредные для трейдеров форекса

Глава 24
Наиболее полезные для трейдера сайты новостей и форумов в Интернете.

Глава 25
О прогнозах на форексе. Или как научиться самостоятельно их составлять, а не платить за это деньги другим.

Глава 26
Сомнительная литература, которая может принести трейдеру форекса вред. Книга Ван Тарп, Брайан Джун "Внутридневной трейдинг:
секреты мастерства"

Раздел 7 - Инвестиции - 5-я составляющая успеха или неудач трейдера форекс / forex

Глава 27
Скрытые алгоритмы мировых кризисов и инвестирования Masterforex-V. Новая глава!!

Глава 28

Раздел 8 - Обучение трейдеров работе на рынке форекс / forex в Академии трейдинга Masterforex-V.

Глава 29
Обучение трейдеров работе на рынке форекс / forex в Академии трейдинга Masterforex-V.

Приложения - или ответы на наиболее часто встречающие вопросы

Приложение 1
Зачем откровенно раскрываются секреты форекса в книге? Или ответы Masterforex-V на часто задаваемые вопросы.
Приложение 2
Кто и за что критикует ТС Masterforex? Почему вы абсолютно спокойно относитесь к потоку грязи по отношению к вам на различных
форумах ДЦ?.
Приложение 3
Оценка читателями содержания книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера" и "Практического пособия по
открытию и закрытию сделок".

2
 Глава 1
1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе.
Никто из классиков трейдинга не посвятил этому вопросу сколько нибудь достойное место, не объяснив парадокс, вытекающий из их книг.
* Все авторы убеждают как можно заработать на форексе деньги, используя их "секретные" элементы технического анализа и манименеджмента ...
непоясняя откуда берется заработок трейдера
* М иллионы трейдеров в мире... учатся по этим "секретным" методикам, используя их в торговле.
Что в итоге?
* техника анализа рынка ежегодно развивается и усложняется, но... количество постоянно проигрывающихся трейдеров в мире как было 97%-99%,
так и осталось
* откровенные "кухни" Дилинговые Центры... уже сами предлагают начинающим трейдерам изучить "секреты" торговли классиков трейдинга - книги
Мерфи , Билла Вильямса, Элдера , Швагера , Демарка , Пректера , Нили , Динаполи , Ларри Вильямса, Сперандео , Возного , Наймана и многих др. и
после изучения обязательно открыть у них реальный торговый счет
* трейдеры изучают и применяют эти "секреты" трейдинга ... строят трендовые каналы, чертят уровни сопротивления и поддержки, натягивают
сетки Фибоначчи, смотрят на пересечения скользящих средних и показатели MACD и стохастика ... и оставляют в Дилинговых Центрах и у брокеров
свои проигранные депозиты.
* Проигравшие трейдеры снова изучают новые книги и новые "секреты" торговли на форексе ... и снова проигрываются.
Вас ничто не смущает? Более 2-х случайностей вместе - закономерность.
* 97% результат, в статистике как науке, - это "объективная взаимосвязь между переменными, которые затем можно применить к новым
совокупностям данных".
* в скрытых алгоритмам 97% закономерности и постараемся разобраться в этой главе, показав, что алгоритм успеха противоположных 3%
участников рынка - это противоположная логика пути, как на форексе , так и в жизни Какие вопросы не задают себе 97% неудачников трейдеров
* с каких пор "секрет", известный миллионам, остается секретом?
* в какой еще сфере копирование метода (копируется форма без выхода на алгоритм) может приносить миллионные состояния?
* где вы видели букмекерские конторы и казино, которые бы издавали и распространяли книги о том, как это казино можно легко и свободно
обыгрывать каждый день? Тогда в чем логика ДЦ Альпари, издавшего и раз рекламировавшего книгу Дмитрия Возного или ДЦ Форекс Клуб,
издавшего книгу В.Тарана (о том "как баба Нюра опустила американский доллар") .
* п очему, потратив многие годы на обучение в ВУЗах и работе по прежней специальности, большинство людей не попадает в 3% лучших
профессионалов в мире (а после 3-х недельных или 3-х месячных курсов по обучению форексу и чтения нескольких книг... здравомыслящий человек
надеется войти в число 3% лучших профессионалов по этой профессии)
* кто, зачем и почему его убеждает в этом?
По алгоритму МФ, чтобы добиться вершин профессионального успеха необходимо
* выйти на ноу-хау, вытекающих из реальных алгоритмов данного рынка, которые никто до вас открыть не сумел
* проанализировать алгоритмы как успеха, так и неудач тех кто шел по этому пути перед вами, извлекая уроки (а не копируя форму. Копия всегда
хуже оригинала).
Рассмотрим подробно то о чем часть классиков не захотела писать, вторая часть из них (если судить по их "открытиям") сами не поняли этих
алгоритмов
Суть 1-го заблуждения 97% трейдеров в мире
* рынок форекса - это не баланс спроса и предложения валют в мире как думают 97% трейдеров и даже не технический и волновой анализ
движения валютных пар.
* Форекс , по определению Masterforex-V в первую очередь - это рынок хищников и их жертв, через призму которого и дается фундаментальный,
технический и волновой анализ рынка форекс (чем сильнее обман "развод толпы" - тем сильнее движение по одному из 2-3-х абсолютно
правильных вариантов технического и волнового анализа трейдинга , которые вы должны видеть в режиме он-лайн )
* мечтая стать хищником (Аллигатором) новичок трейдер форекса нужен большинству брокеров и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллиардная
реклама форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффеттов и Соросов, а поиска новых жертв,
которые проиграют свои счета именно у этих брокеров или ДЦ.
* можно ли из жертвы стать хищником - профессионалом на форексе ? Что дает данное знание для получения профита трейдеру форекса ? Об этом
пойдет речь в этой главе.

1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе. Алгоритм Masterforex-V "хищников" и "жертв" биржи, личности и
"толпы"
Общие законы природы и общества
1. же ртв вс егда больше чем хищников
2. хищник должен знать поведение жертвы. Жертва далека от изучения алгоритма поведения себя (как жертвы), так и хищников вокруг нее
3. логика поведения жертвы и хищника не могут быть одинаковыми
4. поняв алгоритм поведения жертвы, вы из жертвы можете превриться в хищника (личность) - "выдавливаете из себя по капле раба" (Чехов).
5. эта наука никогда не будет преподаваться ни в одном государственном ВУЗе (государству нужны жертвы, т .к. места хищников во главе
государства никогда не бывают свободными). Поэтому такую науку преподает лишь сама жизнь.
6. биржа - идеальная модель взаимоотношений "жертв" (дилетантов) и "хищников" (профи), через понимание которой можно по иному увидеть
форекс , себя и окружающий вас мир

Критерии отличия жертвы и хищника (потенциального неудачника от успешного трейдера )

1. отношение к себе и другим надежда и вера в других - черта жертвы (суть - подсознательно найти виноватого, с 1-х шагов не веря в победу)
а) в обществе - вера в доброго царя, Президента, мэра, директора... который займет пост и жизнь станет лучше (мне лично искренне жаль
миллионов пенсионеров, осознавших, что отдав здоровье и жизнь государству, они этому государству уже не нужны, жизнь прожита и изменить ее
невозможно. Но их главная ошибка была не в голосовании на предыдущих выборах... а в том, что они с молодости не поняли алгоритм и цели
политиков и себя)
б) на форексе "подсознательной жертве"
* важно мнение "великих" аналитиков (будет расти доллар или уже не будет), вместо выхода на алгоритм движения американского доллара и
комментирующего это движение аналитика .
* о жидание "объективного", как чего то неотвратимого, но понятного каждому дилетанту - например, новостей (значительно лучше/хуже прогноза),
* узнать открыл ли сделку товарищ (жертве легче и проще быть с толпой, осущая себя ее частью, в которой ей не надо брать ответственности на
себя... даже в несчастье) .
* к упить индикатор за огромные средства... в надежде на чудо... вместо понимания ЧТО и КОГДА показывает этот советник (при проигрыше,
человек будет винить... индикатор и его продавцов, не себя же)
Увы, это путь в тупик, как в жизни, так и на форексе .

3
* расчет и вера прежде всего в себя - черта характера хищника.
* Коллектив (команда, стая) для хищника - не толпа, а осознанное понимание преимуществ коллективной охоты перед индивидуальной с четким
распределением ролей в этой команде. На этом принципе и построена интернет Академия Masterforex-V с четким распределением ролей между
несколькими сотнями членов команды, которые подводят под определенный алгоритм огромный поток информации и расчетов, которые один
человек ежедневно физически выполнять просто не в силах
при анализе собственных ошибок (личный анализ для себя)
* жертва всегда винит обстоятельства (новости, "развод на новостях"... правительство, общественный строй и т.д.)
* хищник только себя (не предусмотрел и не просчитал вариант), как следствие - излек уроки
* Пример 1 - термин "уроки" один из любимых выражений В.И.Ленина - уроки... 1905г, Октября 1917, внутри партийных дискуссий, вооруженного
восстания, военного коммунизма и т.д.)
* Пример 2. См. книгу К. Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры http://dma.masterforex-v.org/. При одинаковом обучении
меньшая часть единственной группы "черепах" добилась вершин трейдинга , а вторая половина навсегда ушла с биржи
* Интересна логика поведения неудачников. Вместо выхода на алгоритм успеха своих товарищей для извлечения уроков для себя и выхода на
вершину богатства и славы, они ушли с биржи, обвинив в своих неудачах не себя, а... того, кто всех их учил - Ричарда Денниса в том, что он одних
учил лучше и больше других
* Пример 3. Сравнение обучения в Академии и легендарных "черепах" см. отдельную ветку форума Академии http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=10230
* страх перед обстоятельствами - черта жертвы
* чувство самосохранения - черта характера хищника, хищник знает точку разворота в которой его самого из хищника могут сделать жертвой (на
форексе стоп / локк )
* фантазии, иллюзии и мечты - черта жертвы (Для трейдера - вера, что тренд не может пойти еще дальше... он скоро развернется... свопы
положительные, авось вытянет)
* реализм, здоровый цинизм, труд и целеустремленность - черта характера хищника и профи, понимающего, что все зависит только от него самого,
а то, что вокруг может лишь способствовать или мешать достижению его целей .
грань между уверенностью и самоуверенностью
* самоуверенность - черта жертвы ( свойствена тем, кому не понятны алгоритмы происходящих успехов и неудач из за чего возникают 2 крайности -
самоуверенность от случайных успехов и страх перед необъяснимой чередой неудач)
* увереность в себе - черта характера хищника .
* т рейдер должен понимать, что главный хищник на бирже НЕ он
* главный хищник тот кто двигает синхронны ВСЕ котировки валют в мире (абстрактный "рынок" или КЦ или банки ММ или ... не важно) -
согласитесь, в руках этого главного "хищника" почти вершина финансовой и экономической власти в мире .
* у спех трейдера - понять замысел главного хищника ("рынка") и идти вслед за ним, просчитывая его шаги (что и делаем в Академии ЕЖЕДНЕВНО).
Если не понятен замысел Организатора игры - вне рынка. Хищнику необходимо уметь ждать .
* о тсюда роль стопа / локка (грань за которой начинающий хищник может сам превратиться в жертву)
* Жертва не делит мир на хищников и жертв и никогда не думает о себе как о жертве
* Хищник - не может не осозновать деление мира на хищников и своих жертв, четко понимая по отношению к кому и когда он жертва и хищник. Его
успех - это понимание алгоритма поведения и тех и других в конкретном место в конкретное время (отсюда известная фраза Уоренна Баффета :"
Если вы не знаете кто сейчас проигрывает на бирже, значит проигрываете вы"). Великий хищник дал подсказку для понимания сути "рынка"
Выводы Masterforex-V
* Технический и волновой анализ - лишь малая составляющая часть успеха трейдера форекса
* И змените себя, если хотите, чтобы изменился мир вокруг вас и вы в этом мире
* Чтобы осознанно и верно изменить что либо (свою торговлю на форексе и т.д.) необходимо выйти на алгоритм осознанного понимания
функционирования СИСТЕМЫ, ее законов, правил, сильных и слабых сторон
* Успех по МФ - это осознанное видение слабых сторон противника и концентрация удара по этим слабостям (от тактики военного искусства и
маркетинга до трейдинга форекса )
* Любой иной путь - это протоптанная дорога по которой идет толпа, которая хищникам всегда необходима лишь в качестве жертвы
* статистика 97% проигравшихся говорит о том, что "протоптанная дорога" этих жертв - не случайна (хотя каждая жертва по отдельности выбирала
эту дорогу самостоятельно и шла по ней в тупик так же сама)
Более подробно об алгоритме хищников и жертв - см. ветку Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=10154, где вы можете оставить свое мнение на этот счет

Биржа как место столкновения хищников и их жертв

1. биржа ничего не производит и не может иметь никакой иной прибыли... кроме проигрыша большинства трейдеров
* Баснословные заработки 3% трейдеров = проигрышу 97% трейдеров в мире (за минусом брокерских комиссионных и др. издержек).
* Трейдеры форекса имеют преимущество перед трейдерами иных биржевым рынком (акций, индексов и т.д.), т.к. к их прибыли прибавляются
помимо проигранных депозитов неудачников еще и потери на обменных курсах банков, инвестфондов и всего населения в мире, обмениющих евро
на американские доллары, рубли и обратно... как правило, на самом пике их роста и развороте
2. на бирже (еще отчетливее, чем в жизни) трейдеров можно условно разделить на "хищников" и "жертв"
* биржа - это слепок и продукт общества, у которой не может быть иных законов, чем законов общества, порождающих биржевую игру
* истинные алгоритмы и законы общества на бирже проявляются честнее и отчетливее потому, что на бирже нет "добавочной стоимости" и ее
перераспределения через государственные льготы и субсидии, которые в жизни сглаживают разницу между жертвами и их хищниками .
* п олучается парадокс, биржа честнее самого демократически защищенного государства - вместо лести и лжи... через биржевую торговлю вы
всегда о себе узнаете реальную правду - хищник вы... или неудачник и жертва (в государстве "жертва" может довольствоваться положением
"среднего класса" и даже гордиться им. На бирже - четкий водораздел, определяемый рынком - достигнешь ты вершин или останешься внизу
пирамиды успеха вместе с толпой
Общие черты истории государства и биржи
* реальная история любого государства - это наука искусства обмана руководителями своих граждан. Цель любого политика - власть, открывающая
дорогу к распределению финансовых потоков, значит личному благосостоянию и могуществу его семьи, клана, партии
* в странах бывшего СССР - при казнокрадстве в 30%-70% (по данным независимых экспертов и Счетных палат) - увеличение разрыва между
бедными и богатыми, так и экономические провалы власти закономерны (попробуйте разворовывать в любом предприятии 70% дохода и
посмотрите, что должно получиться в итоге) .
* в странах Запада безусловно нет подобных вопиющих фактов коррупции, отмывания государственных средств и воровства, в т.ч. из за условий
жесткой конкуренции СМИ, принадлежащих противоборствующим партиям. Но, суть государства и политиков та же, значит и целей политиков,
рвущихся к власти (Или вы верите, что их политики выбрасывают миллиарды долларов на избирательные кампании ради благородных целей
помощи стране и каждому из граждан в отдельности? С каких пор благородство нужно делать лишь получив доступ ко власти под фотовспышки
журналистов публично? А миллиарды долларов тратить на рекламный пиар вместо благотворительной помощи тем же нуждающимся? Тогда зачем
им власть?)
* Но... причины экономических неудач президенты и премьеры любой страны никогда публично не списывают на свою безграмотность и коррупцию,

4
постоянно находя "объективные причины" - внешних и внутренних врагов, оппозицию, нерадивых исполнителей, объясняя безусловно временный
характер переживаемых трудностей и счастливое и прекрасное будущее своих избирателей .
* ж ертва - верит во все, что ей хочется верить, мечтая о том, что когда нибудь наступит лучшее время, благодаря реформам, проводимым этой
властью... или когда на смену этому президенту придет иной президент... или верит в оппозицию (которая так хороша... пока сама не стала
властью), не понимая сути, что для любого нового хищника он как был, так и останется жертвой
* хищник прекрасно понимает, что для более крупного хищника - он всегда только жертва, в том числе, что любому президенту (губернатору, мэру
и т.д.) он, как и весь народ нужен в качестве "избирателя" и "налогоплательщика" и во власть люди идут не для того, чтобы стать "слугами "с воих
избирателей или народа
* понимая этот алгоритм, хищник строит свою игру в которой первичны его интересы - бизнес, карьера, дети, семья, друзья, четко понимая, что не
стоит лезть в чужие игры более крупных хищников между собой и думать необходимо о своих интересах и своем пути в жизни, четко понимая
алгоритм политика и толпы .
п одтверждение 1-го закона форекса как рынка хищников и их жертв
* заключено в классической фразе "рынок всегда прав", о первичной сути которой почему то мало кто задумывался и анализировал как ее
алгоритм, так и последствия и рекомендации, вытекающие из этого выражения
* эту суть легче понять через армейский жаргонный алгоритм "командир всегда прав, когда он не прав см. пункт 1-й" (командир любого
подразделения - хищник перед подчиненными и одновременно потенциальная и бесправная жертва перед вышестоящим начальством)
1-е практическая рекомендация из 1-го закона рынка форекс
1. обязательное использование стопов / локков
2. алгоритм расположения стопов / локков - как ренген высветит вашу торговую систему
3. если вы не знаете где располагать стопы / локки - прекратите торговать, т.к. вы не видете грань
* между продолжением текущего тренда и его сменой на четко ОБОЗНАЧЕННОМ рынком таймфреме
* грань, за которой вас превратят в жертву, профессионально и абсолютно незаметно для вас.

Если у вас шанс стать успешным трейдером на рынке форекс

1. Осознайте этой 1-й закон биржи (общества и государства) деления мира на хищников и жертв перед изучением технического анализа в
последующих главах книги
2. Этот 1-й закон биржи МФ является алгоритмом мышления 3% хищников в мире, чья логика абсолютна не похожа на логику мышления остальных
97% трейдеров в мире (в Академии МФ за 4 года обучалось и продолжает обучение несколько тыс. человек. Поверьте на слово
* все неудачники (независимо от возраста, образования и национальности) похожи друг на друга как близнецы братья в "толпе"
* все успешные - индивидуальны по своему и имеют общие между собой черты, совершенно противоположные основной массе людей
Кто вы - потенциальная жертва форекса или все-таки будущий хищник?
* Ваши будущие проигрыши и победы формируются до того как вы откроете и закроете первую сделку
* П рочтите заново, что написано выше в этой главе.
* Если каждая клетка вашего организма сформирована как "жертвы" и вы во всем будете мыслить как "толпа" вокруг вас (соседи, бабушки на
лавочке или в очереди в магазине, политологи и политики по телевидению (между собой политики говорят совсем не то, что по телевидению), у вас
нет ни малейшего шанса добиться успеха как на форексе , так и в жизни и войти в число 3% лучших профессионалов в мире по данной
специальности .
* п одумайте над глубинным смыслом фразы А.Чехова о необходимости "по капле выдавливать раба из себя". Раб - классическая "жертва". В чем и
зачем нужно интелегенту Чехову сравнивать себя с рабом, расчленяя явление на алгоритм и по капле осознанно выдавливая раба из себя
* Успех в любом деле - это поиск алгоритма происходящего, в результате которого можно и нужно идти вслед за трендом (в жизни, трейдинге , на
бирже) по скрытому от "толпы жертв" алгоритму движения
3. никогда в жизни и на форексе не идите вместе с "толпой"
* толпа - всегда жертвы (хищники - ваши политики, олигархи, руководители банков, бирж, корпораций и т.д.)
* пока вы не увидите алгоритма обмана / "развода толпы" со стороны хищников (или по Баффету - кто в текущей ситуации "жертва") не делайте
ничего, иначе вы проиграетесь
Пример / тест 1 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника" в вопросе инвестиций и личных сбережений в долларах, евро или
национальной валюте?
* жертва делает то, что внушает ей политики и подконтрольные им СМИ .
* е сли телевидение показывает как заработали в 2007г по 50%-200% вкладчики ПИФов ... народ несет деньги в ПИФы и в 2008г теряет от 50% до
100% своих сбережений

5
* Политикам выгодно, чтобы граждане хранили сбережения в национальной валюте в банках собственного государства (политики всегда говорят
лишь часть правды... хранить сбережения в национальной валюте действительно выгоднее для отдельных участков развития экономики государства.
Найдите алгоритм и только тогда положите сбережения на банковский депозит). Подсказка МФ - не вздумайте хранить сбережения в национальной
валюте во время кризиса в национальных банках .
* в какой валюте хранить большую часть сбережений - в долларе или евро? Если весь мир в начале 2008г был уверен в "крахе экономики США",
американский доллар падал несколько лет подряд, весь мир (в том числе из за зомбирования в СМИ) относил и относил свои доллары, чтобы
обменять их на евро по курсу 1.55-1.6 (банки скупали американские доллары по всему миру).
* Вопрос: кто должен был стать жертвой - население всего мира или мировая банковская система и ведущие банки мира?
Если ответ очевиден
* ищете алгоритм, при котором банки начинают синхронно обратный процесс во всех уголках мира. Какое информационное зомбирование должно
предшествовать этому повороту .
* в ерьте не словам ваших политиков, а только делам (когда Нацбанки России, Китая и др. ведущих стран мира начнут менять пропорцию доллара и
евро в своих золотовалютных резервах - пропорцию евро и доллара своих сбережений нужно будет изменить и вам)

Примечание: изучением алгоритмов ДОЛГОсрочных трендов (от нескольких лет и более) занимается кафедра инвестиций Академии Masterforex-V
Пример / тест 2 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника" Когда после окончания курсов при Дилинговых Центрах, преподаватель
приглашает на доверительную беседу выпускника и доверительным голосом рассказывает о его выдающихся способностях (вплоть до сравнения
ученика с Соросом) и рекомендует никогда не бросать форекс и обязательно попробовать свои силы на реальном торговом счету
* жертва верит... ей приятно чуткость, внимание, сравнение с Соросом, вера преподавателя в его способности
* хищник анализирует, никогда и ничто не воспринимая на веру
* в чем интерес преподавателя, который сам способен лишь повторять тезисы Сороса, Вильямса и др., вместо выхода на их анализ, ошибки и
неразрешенные проблемы
* почему преподаватель вслед за ним пригласил для доверительной беседы 2-го выпускника... затем 3-го. Поинтересуется у одногруппника о чем шла
беседа. Ах, о Соросе...
* задумается, хватит ли денег у этого ДЦ рассчитаться даже с 4-мя-5-ю Соросами?
* и выход будет искать не в том, чтобы отнести деньги в конкурирующее ДЦ... а в том, чтобы понять, почему он - новичок форекса такой
желательный клиент для этого ДЦ или банка
Пример / тест 3 сравнения поведения потенциальных "жертвы" и "хищника", когда ему на е-маил приходит спамовская реклама о баснословных
прибылях
например,
* финансовый отчет ПИФа о выплате 200% годовых за 2007г с печатью банка (аудиторской фирмы), подтверждающих доходную часть ПИФа и
многочисленные интервью вкладчиков с восторгом подтверждающие, что прибыль они получили
* стейтмент успешного трейдера , заработавшего за предыдущий месяц 800-1000 пунктов с предложением пройти у него обучение
* инвесторский пароль иного успешного трейдера , заработавшего 2000% годовых и предлагающий инвесторам вложить деньги
жертва пиара верит
* ей достаточно фактов (этих или дополнительных, которые мошенники держат в запасе, прекрасно ориентируясь в психологии жертв)
* жертва подсчитывает прибыль (1 тыс долларов при 2000% годовых, превращается в 800 тыс дол через 3 года)
* здравый смысл жертвы подсказывает, что считать геометрическую прогрессию далее чем на 2-3 года не стоит, возможно инвестицию и прибыль
нужно будет вывести не позднее чем через 1-1.5 года
Вопрос: сколько заработает "жертва" и через какое время ей все станет понятно и ясно?

6
хищник анализирует
а) анализ ситуации
* зачем успешному трейдеру , заработавшему лично несколько сот тысяч за предыдущий год при 2000% годовых доходности, брать по 5-10 тыс
инвестиций от многочисленных вкладчиков, вести бухгалерию и многочисленную переписку
* может ли Дилинговый центр, имея допуск к серверу и програмному обеспечению, создать "левый" торговый счет именно для привлечения
инвесторов (подсказка МФ - может) .
* б удет ли нести ответственность ДЦ, если их "успешный трейдер " собирет сотни миллионов долларов инвесторов и проиграет в этом ДЦ (подсказка
МФ - ответственности ДЦ нести не будет)
б) анализ торговой системы
* проанализируйте сделки "успешного трейдера "
* выйдете на алгоритм (поверьте, большая половина "успешных" трейдеров из стейтментов , которые высылали мне инвесторы... окажется
мошенниками. Большая часть победителей конкурсов при ДЦ с крупными денежными призами - подставными фигурами)
* если вы видете алгоритм - применяйте его в собственной торговле (нельзя доверять ни деньги, ни любимых женщин в чужие руки, насколько
надеждыми эти руки вам не казались)
Поняв эту философию Masterforex-V ,
* жизнь через скрытый алгоритм откроется всегда такой какой она есть для хищников, а не жертв

Торговля преимуществами или практические рекомендации Masterforex-V будущим "хищникам"

как из из жертвы стать хищником

* четко понимать, что вас зазывали рекламой в метро и передачами "Что? Где? Когда?" на этот рынок в качестве "жертвы" (не Сороса же. Или у
вашего ДЦ или банка есть средства выплатить гонорары 3-5 Баффетам сразу? Поинтересуйтесь на курсах ДЦ)
* из жертвы можно стать хищником и зарабатывать на самом богатом в мире рынке с оборотом более 3 трл . дол в день неограниченно... если вы
станете профи и войдете в число 3% лучших специалистов в мире
Чтобы войти в число 3% лучших специалистов в мире
Далее ответ на вопрос, заданный в Вводной лекции обучения форексу (дошкольное обучение) от Masterforex-V http://masterforex-
v.org/000_000.htm - почему вы не вошли в число 3% лучших специалистов в мире по предыдущей профессии и есть ли у вас шанс добиться успеха
на форексе
Необходимо
1. выйти на мировые ноу-хау, а не на копирования "секретов" торговли, растиражированных во всем мире, в том числе откровенными "кухнями" ДЦ и
сомнительными брокерами для начинающих трейдеров - своих потенциальных "жертв"
2. получить опыт и стать профи - научиться через практику применять эти ноу хау , извлекая прибыль из преимуществ, которыми вы владеете
* на закрытом форуме Академии более 100 мировых открытий Masterforex-V с ежедневной практикой и подсказками во время торгов
3. постоянный рост профессионального мастерства
* вакантные места 3% лучших профи постоянно меняются, в том числе через усложнение и изменение отдельных деталей поведения "рынка"
* когда вы решите открывать реальный торговый счет подумайте над вопросом - вы уже научились понимать рынок лучше Сороса, Б.Вильямса,
Демарка , Элдера , Нили , Динаполи , Пректера и др. (вы вышли на алгоритм их торговой системы, изучили сильные стороны и ошибки классиков,
неразгаданные ими загадки, умеете применять эти преимущества для получения профита?). Если нет - с чего вы решили, что в число 3% лучших
трейдеров в мире войдете вы, не они
* напоминаю, ни одна будущая "жертва" не ставит этот вопрос перед собой перед открытием реального торгового счета
* для изучения алгоритмов классиков трейдинга в интернет Академия Masterforex-V создана кафедра Высшей Школы - десятки спецкурсов по трудам
классиков трейдинга с объективным анализом алгоритма их открытий, неразрешенных проблем, ошибок с исправлением и оптимизацией через ТС
Masterforex-V
четко видеть разницу между профи и дилетантами
* профи учат алгоритму
* дилетанты - выводам и готовым рецептам, безуспешно пытаясь копировать оригинал, не понимая суть заложенных в них алгоритмов
* не верьте никогда и никому просто на слово. На закрытом форуме Академии запрещено давать любой прогноз без алгоритма применяемых
инструментов и расчетов по ним
* научитесь через скрытые от "толпы" алгоритмы процесса видеть явление в ее реальной сути
* не перепрыгивать через ступени профессионального мастерства
* вспомните как учат молодых хищников... и как вас учили в школе, ВУЗе, на производстве. Почему молодому лейтенанту, после окончания училища
никто не доверит сразу командование батальоном или полком, бригадой, дивизией?
* Форекс от вас не убежит никуда никогда - он будет и через неделю, и через месяц и через год.
Если у вас не получается торговля 0.1 лотом - у вас не может получиться торговля 1-2 или 20 лотами
а) причина не в сумме вашего торгового счета, а
* в вашем понимании технического анализа и торговли
* нарушении манименеджменте
* психологических срывах при резком переходе от мелких лотов к крупным при торговле на форексе .
б) Для тех кто хочет нарушить этот закон и перепрыгнуть пропасть между неустраивающим вас финансовым положением и тем чего вы хотите
достичь через крупные заемные кредитные и инвесторские средства, представьте письма (их было более 2-х десятков людей
из несколько сот тысяч писем, полученных после выхода книги 1) тех кто занял миллионы долларов и их проиграл.
* Что описывает человек, когда его жена и дочь чудом вытащили его из петли
* Что пережил человек, перерезавший себе вены, выживший в реанимации... в ожидании следующего своего разговора с инвесторами
* Что пишет жена неудачника (выславшего фото еще 2 года назад счастливой семьи на фоне дома, цветущего сада и 2-х новых иномарок), когда ее
муж за 2 года проиграл более 2 млн . дол, сначала в российской кухне ДЦ, затем большую часть у известного всему миру брокера форекса
(аргументация "это же не кухня")
Критерии для открытия реального торгового счета в интернет Академии Masterforex-V
1. понимания каждого движения валютной пары от м 1 до д1, w1 и осознанное взятие профита через данное понимание
2. опыт - безошибочное прохождение нескольких разворотов СРЕДНЕсрочного тренда н4 с осознанным взятием профита на каждом из трендов
3. соблюдение манименеджмента (грубо, при счете 1 тыс дол - максимальный лот 0.1, при счете 5 тыс. дол - максимальный лот 0.5)
4. постепенный психологический переход при торговле на реале с 0.1 лота на 0.2 лота... 0.3 лота... 0.5... 1 лот... 2 лота и т.д. О маниманеджменте
форекса , как науке - целая кафедра Статистики и манименеджмента Академии Masterforex-V (алгоритмы классики и их оптимизация для тренда и
флета различных ТФ форекса ) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=123

ордера "жертв" Оанды как один из элементов синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V
Ордера "жертв" трейдеров Оанды для анализа "хищников"
* обратите внимание, где "толпа" трейдеров выставляет бай лимиты на медвежьем тренде или селл лимиты на восходящем тренде (на одних и тех же
уровнях)
* напоминаю, поведение "жертв" всегда прогнозируемо (каждый трейдер индивидуальность... но уровень мышления у всех "жертв" одинаковый... как
7
у "толпы", которой легко и свободно можно дистанционно управлять)
* управляемый "рынок" форекса всегда учитывает эти уровни при движении котировок
* соответственно в интернет Академии Masterforex-V делаются и эти расчеты в рамках синтеза бинарных закономерностей МФ (автор индикатора
ведет отдельную ветку)
* пробитие этих уровней = сильный сигнал по ТС МФ, т.к. ордера "жертв" нужно довести до стопов

8
* если бы форекс был бы НЕуправляемым рынком (например, межбанковским рынком по обмену валют, как его хотят представить все аналитики),
ордера "жертв" (большую часть которых никто не выводит на "рынок") никому и никогда не была бы интересна
Пример 4-5.08.2008г
Пробитие крупных бай лимитов "жертв Оанды " на 1.9600 и 1.9500 (см. верхний рис. расчетов) мощный медвежий тренд

Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V

* объяснению этого принципиально нового метода анализа рынка будет посвящена отдельная глава книги
* суть - комплексный анализ рынка через синтез десятков инструментов (как новых инструментов МФ, так и исправленных классических инструментов
технического и волнового анализа трейдинга ), которые "случайно" совпадают и дают и дают раскрытие замысла "рынка" по одному из 2-3-х
абсолютно верных вариантов движения рынка
Т аких закономерностей и преимуществ в торговле - в вашем арсенале, как будущего профи, необходимо
* иметь сотни
* уметь их синтезировать, чтобы "идти за рынком" не с толпой, как учит А.Элдер , (по Masterforex-V против "толпы", которую во всем мире учат
одинаково).
* "Идти за рынком" по скрытому от толпы алгоритму... вместе с Главным хищником ("рынком", КЦ - не суть важно), следуя его логике, а не логике
жертв

Применение алгоритмов МФ на рынке форекс . Новый технический анализ трейдинга Masterforex-V

Изложенные выше принципы и стали основой нового технического анализа трейдинга Masterforex-V .
Суть и отличие от старого классического технического анализа трейдинга - в переходе
* от чартизма, когда любое движение непредсказуемо в он-лайн ... но логично и правильно на истории (подробности чартизма Мерфи , Элдера ,
Швагера , Луки, Б.Вильямса, Хартли, Сперандео , Наймана , Пректера , Фишера и др ). Подробности чартизма
http://masterforex-v.org/002_303.htm
* к реальному определению роли каждого движения от м 1 до д1, w1, MN и их синтезу в режиме он-лайн через алгоритмы МФ
В последующих главах книги 1, 2, 3 Masterforex-V мы будем идти шаг за шагом иным путем, чем большинство классиков форекса ,
* выводя скрытый алгоритм, который позволит видеть происходящее на рынке форекс ... порой абсолютно пароксально и противоположно
традиционным возрениям классиков трейдинга
* от нового алгоритма технического анализа Masterforex-V идут практические рекомендации для торговли на форексе с исправлением сотен ошибок
классиков трейдинга , как следствие - более сотни мировых открытий МФ в области трейдинга

Логика книги 1 Masterforex-V http://masterforex-v.org/book1.htm

* Кто даёт трейдерам всего мира котировки валют рынка форекса . Организатор игры форекс - алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности
котировок на форексе как предпосылка успешной торговли
* П очему фундаментальный анализ - НЕ работает на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах. Новый алгоритм использования фундаментального
анализа через ТС Masterforex-V
* Книги классиков трейдинга - мировые открытия... неразрешенные проблемы, ошибки... и алгоритмы исправления ошибок классиков трейдинга через
новый технический анализ Masterforex-V

9
* Курсы по обучению форексу - цели и скрытые алгоритмы обучения и закономерность 99.9% проигрыша новичков после их окончания
* Место и роль торговой системы для успешной и прибыльной работы на форексе - как новичку за 5 минут отличить рабочую торговую систему от
мошеннической
* Брокеры и Дилинговые Центры - новые критерии трейдеров выбора брокера
* Соотношение бинарных элементов и нечеткой логики ( fuzzy logic ) на рынке форекс и в ТС Masterforex-V .. Синтез бинарных закономерностей новых
иструментов МФ и классического анализа трейдинга
* "3 экрана Элдера " и "8-ми экранная" классификация трендов Masterforex-V : что точнее и проще?
* "Подушка безопастности ": Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров . Какая "подушка безопастности " вместо него.
* Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу : классика и новые алгоритмы Masterforex-V их решения
* Сайты о форексе - полезное, бесполезное и вредное для трейдеров форекса : алгоритмы, закономерности, отличительные особенности

Следующая глава книги 2-е заблуждение 97% трейдеров мира. Кто даёт трейдерам всего мира котировки валют рынка форекса . Организатор игры
форекс - алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности котировок на форексе как предпосылка успешной торговли
* К огда понятно необходимость роли алгоритма для хищника форекса
* Рассмотрим вопрос КТО дает котировки на рынке форекс
* Выведем алгоритмы сильных и слабых сторон синхронности котировок на форексе (недостатки - продолжение и неотъемлемая часть достоинств,
когда понимаешь их алгоритм)
* Определим преимущества в торговли трейдера там... где никто из классиков трейдинга их никогда не искал.
* Объясним, как эти преимущества торговли трейдера ежедневно используются при обучении в интернет Академии Masterforex-V

Глава 2
2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке
форекс или ЧТО заставляет валюту расти или падать.
Суть заблуждения 97% трейдеров в мире
* движение котировок валют на рынке форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли не диктуется улучшением или
ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.
Masterforex-V о роли фундаментального анализа трейдинга на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах
* новости - лишь повод погонять валюты вверх/вниз
* если новости выходят лучше прогноза и предыдущего значения, вероятность роста валюты равна его падению .
* д вижение валют на новостях является отработкой волн и подволн технического и волнового анализа форекса , заложенного в настройках Главного
компьютера Организатора игры форекс
* понимая данный алгоритм Masterforex-V можно "идти за рынком", не обращая внимание на цифры новостей лучше / хуже прогноза, зная время
выхода новостей и алгоритм фигур продолжения / разворота тренда для каждого варианта.
Важность данного тезиса алгоритма МФ. Если работа трейдера - это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной
пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:
1. механизм формирования цены валютной пары на форексе
2. факторы, заставляющих далее расти или падать валютные пары

П онимая данный алгоритм на рынке форекс , трейдер должен четко знать:

* покупать ли ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх
* насколько сильным может быть данное движение и как провести точные расчеты на "неуправляемом" и "непредсказуемом" рынке форекс .
Существует 2 противоположных точки зрения на факторы, вызывающие рост / падение национальных валют
* классическая экономическая теория спроса и предложения
* теория Masterforex-V о преимуществе технического анализа перед фундаментальным анализом в рамках СРЕДНЕсрочного (н1-8) и КРАТКОсрочного
(м5-15) трендов на управляемом рынке форекс

Классики форекса о факторах, вызывающих рост / падение валют в мире

Классики форекса называют следующие факторы, вызывающие рост/падение национальных валют

а) цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту)
б) нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к
движению курсы валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару .
* п онижающий спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту,
* высокий - соответственно ее рост и подъем до тех пор пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой
точке.
Читаем:

Цитата Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок - это то, что вы о нем думаете)
"Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то... между теми, кто хочет
получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка
абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.
Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того,
используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем
обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если
вышеописанный сценарий справедлив - а это так и есть - то мы можем придти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно
информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения".

Цитата Вик Сперандео

Рынок состоит из отдельных людей. Каждый из них преследует ценности, определяемые в рамках уникального контекста данного человека. При
рассмотрении фондового рынка или любого иного рынка в целом изменение произойдет, когда большинство участников рынка полагают, что
изменение происходит или должно произойти. В этом состоит фундаментальная предпосылка Превалирующая психология участников рынка

10
определяет направление движения цен и таким образом время перемен

Цитата Томас Р. Демарк был более краток в книге "Технический анализ - новая наука":
"Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает
спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы".

Цитата Станислав Гребенщиков " Forex и мы"

Первый постулат. Рынок непредсказуем и не управляем
Краткие выводы классиков трейдинга
* рынок форекса хаотичен и непредсказуем и принципиально ничем не отличается от любого другого биржевого рынка (фондового, товарного и т.д.)
* рынком форекса движут объемы согласно экономическим законам (рост спроса рождает рост цены на товар - валюту)
* отсюда логически вытекает роль фундаментального анализа форекс , отображающего тенденции развития экономики, значит и настроения
инвесторов и трейдеров рынка форекс

Роль фундаментального анализа форекса ... или как экономическая теория способствует проигрышу трейдеров в биржевой игре
В классической литературе по форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в
сайт: для успешной работы на форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно, следите за следующими факторами,
отражающими состояние экономики данного государства:
* За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих
счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет
стоимость ее валюты);
* За фондовыми индексами - среднеарифметическим индикатором состояния и динамики рынка ценных бумаг в этой стран е( к примеру, рост индекса
Доу Джонса в США на 0.3% за день, означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день
подорожали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30, отражающий цену акций 30 ведущих
предприятий Германии);
* Величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и
соответственно, в укрепление ее национальной валюты;
* Уровнем инфляции (чем она выше - тем быстрее Нацбанк страны будет поднимать процентную ставку, из за этого индекс потребительских цен
является одним из ключевых показателей);
* Ростом денежной массы на внутреннем рынке (вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки);
* Динамикой производства и торговли ( индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного
пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.)
* За показателями статистики рынка труда (уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.)
* Социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров
предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия)
* Политической стабильностью в государстве и т.д.
Подробно о роли фундаментального анализа в классическом трейдинге - см. 1-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА FOREX http://masterforex-v.org/Sh001.htm
Выводы классического фундаментального анализа:
1. Развивается экономика - растет и обменный курс валюты.
2. Падают экономические показатели в стране - падает и курс национальной валюты.
Роль новостей лучше / хуже прогноза и предыдущего значения
Постоянным фактором порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов выступают важные экономические и политические
новости, выход которых вносит коррективы в оценки трейдеров и инвесторов экономики государства, значит и ее национальной валюты.
В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары
1. движутся в направление ожидаемого прогноза ("торговля на слухах"),
2. после публикации этих данных, происходит очередной импульс движения валютных пар:
* если опубликованные данные оказались лучше прогноза - курс валюты растет,
* выходят данные хуже прогноза - курс валюты соответственно падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.
Знакомы эти азбучничные истины базового курса обучения форексу ?
Согласны?
Что работая по этим канонам экономической науки, известным каждому новичку форекса можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же
тогда 97% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, зная эти прописные истины экономической науки?
В чем заблуждение этих "азбучных истин" фундаментального анализа трейдинга , приводящее к постоянному проигрышу трейдеров форекса :

Masterforex-V о факторах, вызывающих рост / падение валют в мире

* на бирже не может работать ни одна теория, которую считают верной 97% ее участников... т.к. эти 97% обязаны проиграться
* если 97% считают верным классический тезис о балансе спроса и предложения как факторе изменения курса валют... эта теория для трейдера
должна стать убыточной и не верной (или ее трактовка в виде котировок должна совершить такой путь, на котором 97% трейдеров обязаны
проиграться) .
* с оответственно, тезис Томас Р. Демарк "Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы" приобретает (согласно алгоритму МФ
хищников и жертв) совершенно обратное значение - "жертвы" всегда верят "основополагающим принципам" государства и экономики, особенно,
когда их придерживаются "все" (!) ведущие экономисты в мире, включая Демарка
* частичный ответ на эту проблему связи баланса спроса и предложения и "развода толпы", дал в виде красочной формы ( не алгоритма) А. Элдер ,
написавший, что котировки на форексе и фундаментальный анализ "привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете - фундамент
определяет. Но до "конечного счета" - что угодно может произойти" .
* в торую подсказку дал Билл Вильямс указав на закономерность отличия мышления опытного трейдера профи (3 уровень по его классификации
мастерства трейдера "Торговый хаос 2") от новичка

Цитата Билл Вильямс "Торговый хаос 2"

Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью само обеспеченным профессиональным трейдером . Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой
структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal , смотреть рыночные передачи по
телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы
Комментарии Masterforex-V . Из высказывания Билла Вильямса логически вытекает и обратный ход мысли - чтобы стать успешным трейдерам
профессионалом, выходите на алгоритм движения, а не чтение различных аналитических обзоров и рекомендаций, которые идут со страниц, как Wall
Street , так "доморощенных" гуру в обликах аналитиков различных Дилинговых Центров и брокерских кампаний, которые всегда "правильно" объяснят

11
на истории почему и что было...
Чтобы была понятна ценность подобных "аналитиков" и "опытных трейдеров ", подумайте, почему в период мирового кризиса их массово увольняет
начальство... и в кого (барменов) переквалифицируются эти "опытные" сотрудники бирж, еще вчера объяснявшие всему миру как правильно и верно
читать котировки http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10801
Когда следующий раз вам встретится "экономически правильный" биржевой обзор аналитиков форекс без четких алгоритмов, расчетов и стопов ...
вспомните о барменах

Пример как отрабатывается фундаментальный анализ при "разводе" многочисленной толпы "жертв"
Рассмотрим алгоритм МФ красочной формы Элдера о связи фундаментального анализа и текущих котировок форекса "длиною в милю", на
протяжении которой "что угодно может произойти"

Рис. 1. Фунт / доллар, 1 апреля 2005 года.

1 апреля 2005г. вышли
а) новости лучше прогноза и предыдущего значения по экономике Великобритании
* Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index ) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до
51.6).
* Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) до уровня 4914.00.
б) все новости по экономике США вышли хуже прогноза и предыдущего значения.
* Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до уровня 57.70 доллара за баррель, нового рекордно высокого за 21 год.
* Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март составило минимальным с июля прошлого года, хуже прогноза и предыдущего
значения, пересмотренного в сторону уменьшения (+110 тыс. при прогнозе +225 тыс , предыдущем значении +243 тыс )
* Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета ( Michigan sentiment index ) в США за март составило 92.6 (прогноз был 92.9,
предыдущее значение 92.9).
* Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса ( Dow Jones ) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне
10404.30. Индекс Насдак ( Nasdaq ) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 7.67
пункта (-0.65%) и находится на уровне 1172.92.
* Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.037). А индекс
Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.

Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного
дня, а точнее нескольких часов на свободном и неуправляемом рынке? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно,
стремительно.
Что произошло в итоге - видно на графике м5 (вверху) и м30
* на новостях 1.05.2005г доллар сначала мощно упал (GBPUSD вырос) захватив бай стопы вверху
* затем сбил селл стопы внизу (под основанием дневной свечи)

12
Не менее интересен что было дальше
* синтез ТФ КРАТКОсрочного , СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов GBPUSD

13
Рис. н 4 и д1, w1 GBPUSD (на рис. обозначен день 1.04.2005г)
* фунт продолжил падать 4 дня и трижды пробивал новые минимумы за минимума. Пробивал и и поднимался во флет
* выход из флета на СРЕДНЕсрочном тренде н4... был вверх
* 3 недели фунт/доллар рос ("отрабатывая" ужасающие новости по экономике США) и пройдя всего 240 пунктов за 3 недели

* с точки зрения ДОЛГОсрочного тренда w1 GBPUSD все это восходящее движение... оказалось бычьей коррекцией, после которой полгода
американский доллар продолжал расти (GBPUSD падать), хотя данные по экономике США становились все хуже и хуже

14
Вы видите алгоритм?
Он есть... но совершенно не тот, который видет "толпа"
Теперь "развод толпы "жертв" оцените в режиме реального времени и определите точки, на которых вы открывали бы buy или sell
Что для вас являлось бы подтверждением?
* на рисунках - более десятка новых подсказок из синтеза бинарных закономерностей МФ
* почему в этой ситуации можно было открывать "короткие" сделки (короткие сделки по терминологии МФ - в отличие от классики - это не sell , а
пипсовка , сделки с обязательным закрытием на пике, т.к. стопы +1 обязательно сносятся при откате)
Если алгоритм не понятен - перестаньте работать на форексе
Подробно тактику работы на форексе внутри дня по КРАТКОсрочному тренду рассмотрим в отдельной главе.
Как объясняют подобные движения аналитики ( разумеется задним числом после окончания движения)?
Читаем и стараемся понять логику аналитиков

Цитата несмотря на выход данных значительно хуже прогноза и предыдущего значения, инвесторы (?) посчитали (??), что падение доллара было
отработано (?) предыдущим движением и учтено (??) рынком
* как валюта могла отработать 1.04.2005г, если всю европейскую сессию она просто стояла, флейтуя в очень узком ценовом коридоре .
* п очему перед выходом новостей никто из аналитиков не предупредил, что падение доллара уже "отработано"?
* если рынок отработал эти новости ДО их выхода, почему движение началось с падения доллара?

Цитата трейдеры (??) ожидали новостей еще хуже по экономике США, чем они вышли
* и насколько интересно ЕЩЕ хуже, если по мнению аналитиков Доу-Джонса , скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс , а получилось
+110 тыс. при прогнозе +225тыс, предыдущем значении +243тыс).
* И как эти экономисты считают трейдеров : по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря
всяким академическим изданиям, известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран.
Главное,
* вам должно быть абсолютно все равно, что пишут эти аналитики в обзорах Дилинговых Центров и брокерских компаний форекс
* вспомните о барменах... и здравомыслящему человеку все станет понятно
* ветка абсурдов ведущих аналитиков форекса см. на форуме Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0

Алгоритм Masterforex-V работы трейдера при выходе новостей

1. новости всегда отрабатываются "рынком"
* если новости вышли хуже прогноза - медвежье движение обязательно
* если новости вышли лучше прогноза - обязательно бычье движение

2. по алгоритму МФ "развод жертв" ("толпы трейдеров ") заключается в том, чем станет волна "отработки" вектора новостей
* импульсом (см. материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров )
* последней подволной импульса СТАРШЕГО ТФ
* коррекцией... с продолжением текущего тренда после отработки рынком "вышедших новостей"
3. самое сложное в данной ситуации - синтез ТФ ( КРАТКОсрочного , СРЕДНЕсрочного , ДОЛГОсрочного )
* КРАТКОсрочка (м1-30), СРЕДНЕсрочка (н1-8), ДОЛГОсрочка (д 1 , w1, MN) - оптимизация МФ "3-х экранов" Элдера
* соответственно отработка новостей может быть импульсом/коррекцией... множества вариантов 8 ТФ
Рис. коррекции и разворота старшего ТФ (волна В и С вверх) продолжения рис. Выше

15
Рис. 5-й подволны и разворота старшего ТФ

Рис. 3-й волны вниз (1-я в 3-й, 2-я в 3-й, 3-я в 3-й)

4. как определить "отработку" новостей, как импульс/коррекцию определенного ТФ

* вместо 3-х экранов Элдера , в ТС МФ существует 8 экранов, которые позволяют
* в режиме он-лайн безошибочно определять волновой уровень текущей волны (м 1 , м5, м30, н1... н4, д1...)
* складывать эти волны между собой, как в детской игре "Конструктор", идя за рынком, а не предугадывая его
5. на управляемом рынке форекса нет случайных движений ("рыночного шума")
* каждое движение закономерно (даже на тиковом графике и м 1 )
6. новости - лишь повод погонять валютные пары в рамках КРАТКОсрочного и СРЕДНЕсрочного тренда
* сильное/слабое/обратное движение на новостях происходит не из за цифр опубликованных новостей... а из за "случайного" совпадения / не
совпадения текущего технического анализа с вектором вышедших новостей
7. понимая этот алгоритм МФ (которого нет ни у кого из классиков трейдинга ), вы четко видите
* критические точки сильного движения
* варианты сильного/слабого/обратного движения на новостях (независимо от опубликованных цифр новостей)
* на закрытом форуме Академии Masterforex-V ежедневно применяется данная методика с 2005г, позволяющая не смотреть на сайты новостей при
выходе новостей (если "цена учитывает все", какая разница какие цифры опубликованы?)

Рисунки алгоритма Masterforex-V при выходе новостей форекса

16
отработка новостей в качестве импульса

отработка новостей в качестве последней подволны импульса СТАРШЕГО ТФ

отработка новостей в качестве коррекции... с продолжением текущего тренда после отработки рынком "вышедших новостей"

Примеры применения алгоритмов МФ при выходе новостей

1. реакция "рынка" на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера / Masterforex-V
Пример
* 29.06.2006 на новостях о процентной ставке в США разворот тренда на д 1
* для сторонников фундаментального анализа напоминаю, 29.06.2006 была повышена процентная ставка в США
* американский доллар, вместо стремительного укрепления (по "основополагающим принципам" фундаментального анализа и экономической
науки)... рухнул

17
18
2. реакция "рынка" на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом
* разворотом КРАТКОсрочки и коррекцией СРЕДНЕсрочки (как на примере 1.04.2005г, отработка волны коррекционной В и бычий тренд следующие 3
недели по отработке ужасающих новостей по экономике США)
* разворотом СРЕДНЕсрочки (пробития основания волны н4)
Пример 1.04.2005г (рассмотренный выше)

* отработка новостей = последняя подволна м5/15 (С) волны А н4

* пробитие основания (для слушателей Академии критерии закрытия баев через новые инструменты МФ значительно выше) = окончание волны А н4
* поход вниз ("момент истины" н4) = волне В н4 (состоящей из коррекционной модели а-в-с м30/н1)
* не пробитие основания н4 + разворот вверх = волне С н4
* для ДОЛГОсрочного тренда все бычье движение = коррекция В д 1

19
3. реакция "рынка" на новости = коррекция тренда... с продолжением текущего тренда после отработки рынком "вышедших новостей"
* Примеры см. в главе Глава 19, книги 2 МФ Правила работы трейдера на новостях торговой системы Masterforex-V http://masterforex-
v.org/002_019.htm
* в том числе пример повышения процентной ставки банком Англии 10.05.2007г. на 0.25%.
* GBPUSD, отработал коррекцию (50 п ) и рухнул далее вниз по текущему медвежьему СРЕДНЕсрочному тренду против всех догм и
"основополагающих принципов экономической науки" ( Демарк )

Задачи для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях

Роль новостей на управляемом рынке форекс
* новости - повод для отработки импульса или коррекции одного из 8-ми ТФ
* каждое движение на форексе закономерно, соответственно просчитывается и складывается воедино в режиме он-лайн через новый технический и
волновой анализ Masterforex-V
* случайно или нет "рынок" форекс плетет "кружева" котировок валют в которых каждое движение логично и малый ТФ является отработкой (в том
числе через новости) волн, подволн , уровней Фибоначчи, Мюррея , ордеров биржевого и небиржевого рынка форекс более крупных ТФ... - это
случайное ежедневное совпадение баланса спроса и предложения участников "рынка" или алгоритм всемирной над банковской и над биржевой
компьютерной программы на управляемом рынке форекс - рассмотрим в следующей главе книги
Как трейдеру всегда "идти за рынком" после выхода новостей
1. разрешите самостоятельно неразгаданную загадку классиков волнового анализа трейдинга
* как определить волновой уровень текущей волны (м 1 ... м5... м15... н1... н4) в режиме он-лайн
* как определить окончание текущей волны и начало волны в противоположную сторону (соответственно ее волновой уровень)
* далее выход на классические модели импульса и коррекции (см. 11 класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров при Академии
Masterforex-V ) http://masterforex-v.org/Sh000.htm , заложенные в настройках компьютерной программы Организатора "рынка" форекс
2. складывайте волны, четко зная
* критерии отличия импульса от коррекции
* волновой уровень коррекции/импульса (неразгаданная загадка классиков, разрешенная в ТС МФ)
* отработка подволн на более мелком ТФ перед выходом новостей и после их выхода
3. на основе указанного выше алгоритма МФ определите критические точки разворота или продолжения тренда четко определенного вами ТФ
* что будет подтверждением разворота или продолжения тренда при "отработке новостей"
* как вы будете рассчитывать уровни сопротивления / поддержки при каждом из 3-х вариантов движения алгоритма
* где обязательно ставить стоп (срабатывание стопа - это переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ)
4. какая роль как подсказки бинарных закономерностей МФ, вне волнового анализа трейдинга
* союзников
* индексов национальных валют
* ордеров биржевого рынка
* ордеров "жертв Оанды "
* биржевых инструментов (нефть, золото, индексы)
* классических инструментов технического анализа трейдинга - скользящих средних, фракталов, АО, уровней Фибоначчи, Мюррея , Демарка
* новых инструментов технического анализа трейдинга - МСФ, ФЗР, пивоты МФ, НК МФ, Собака баскервилей Элдера /МФ, МФ зоны, ловушки профи
Ларри Вильямса/МФ, волновых уровней МФ, 8-ми экранов, синтеза ТФ и т.д.
5. Методика МФ поиска полезной информации в аналитических обзорах http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=5271&st=15

20
6. подсказки для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях - см. Уровень Академии Masterforex-V по фундаментальному
анализу (ФА) - перечень вопросов и материала, изучаемых в Академии (никем из специалистов ФА не изучаемых в мире, кроме Академии Masterforex-
V ) - см. 12 открытий МФ в области фундаментального анализа рынка
Когда вы выйдите на этот алгоритм МФ, аксиомы форекса откроются с совершенно иной стороны
* "рынок всегда прав" (разве он был не прав 1.04.2005г на рассмотренном выше примере? Если ответ "ДА", прочтите эту главу заново)
* не правы лишь те, кто торгует на реальном счету, не понимая ни этого рынка, ни его замысла, ни того, что они идут по протоптанной дороге
"жертв" к проигрышу своего депозита

Глава 3
Заблуждение 3. Что такое рынок форекс и кто даёт трейдерам всего мира одинаковые
котировки валют с разницей в доли секунд
Суть заблуждения - современные трейдеры ботают не на стихийном рынке форекс (как уверяют в своих книгах Билл Вильямс, Вик Сперандео ,
Александр Элдер , Томас Р. Демарк , Эрик Найман , Станислав Гребенщиков и др. http://masterforex-v.org/_001_002.htm ), а на хорошо
организованном и управляемом рынке forex о обмену валют во всем мире, который осуществляет Консорциум крупнейших мировых банков EBS и
крупнейшую брокерскую кампанию ICAP.
Форекс и любая биржевая игра как одна из форм игрового бизнеса... и мошенничества
Когда человек выбирает будущую профессию он всегда четко представляет нюансы
* "рынка" на котором он собирается работать всю жизнь (экономист, юрист, педагог, инженер, врач и т.д.)
* свое место на этом рынке с перспективами развития отрасли и своего профессионального роста в ней.
* алгоритм проблем, трудностей и достоинств данной профессии, опыта предшествующих поколений по решению данных проблем
Единственный рынок труда в мире о котором пишутся лишь загадками, недомолвками... рынок форекса .
Вопросы простые:
* кто дает котировки валют во всем мире более чем по 150-200 валютным парам форекса
* кто и как может изменить курсы валют (евро, доллара и т.д.) во всем мире на 1, 100 или 1000 пунктов
* как двигаются деньги трейдеров открытии / закрытии ими сделок по непрозрачной цепочке - Дилинговые Центры, банки, банки - маркетмейкеры ,
брокеры, биржа
Вместо ответов на эти четко поставленные вопросы, аналитики Дилинговых Центров пишут
1. о самом богатом рынке в мире валютном рынке с оборотом более 3 млрд. дол в день в котором участвуют банки, Национальные банки, инвесторы и
т.д., о миллионерах и миллиардерах, заработавших крупнейшие состояния в мире именно на этом рынке
2. объяснение механизма работы сводится к взаимоотношению трейдера екламе данной брокерской компании или Дилингового Центра форекс ,
которые
* вас обучат форексу ( Дилинговые Центры обучают трейдеров форексу бесплатно или себе в убыток - об этом отдельная глава книги)
* вам бесплатно перезвонят в любой уголок мира
* примут от вас деньги по любой платежной системе и в любой валюте мира в любой час дня и ночи,
* зачислят ваши деньги на торговый счет за долю секунд, только бы вы стали их трейдером и участником рынка форекс (в мире есть еще
высокооплачиваемые профессии, по которым работодатели зазывали всех желающих занять это место?)
3. когда вы в отличие от Сороса начнете проигрывать свои деньги на форексе , вам объяснят, что этот рынок непредсказуем... может разворачиваться
в любой момент, если рынок (?) посчитает (??), что курс недооценен / переоценен... а так же о том, что этот непредсказуемый и абстрактный "рынок
всегда прав" (??)
Вам подобная агитация ничего не напоминает?
Казино... спортлото... букмекерские ставки... наперстничество т.д.
Всем желающим предлагается по играть и стать за короткое время состоятельными людьми именно через их заведение.
* С обязательной широкомасштабной рекламой одних - см. тему Всего за 1 месяц Чен куй получил 61595% прибыли в ДЦ Форекс Клуб
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
* С одновременным запретом вхождения в данный клуб / казино других, кто работает, а не играет на форексе http://forum.masterforex-
v.org/index.php?s...t=0&start=0
Можно ли стабильно обыгрывать всемирное казино?
Для этого необходимо определить слабые стороны данного рынка услуг и участки своего преимущества на отдельных участках с четким пониманием
алгоритма.
Это профессиональная работа, а не игра, как в казино, так и на форексе .
Непредсказуемо то, чей алгоритм изменения не понятен или его осознанно пытаются скрыть
Случайно или нет подобная завеса тумана над форексом - каждый пусть решит сам.

2 противоположные позиции на вопрос кто двигает валюту вверх-вниз, формирует тренд, коррекции к ним или флеты ?

Существуют 2 теории
* классическая о стихийном рынке форекс
* теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс

классическая о стихийном рынке форекс , формирующимся на основе не прогнозируемого спроса и предложения

Наиболее подробно данный механизм описал Билл Вильямс

Билл Вильямс ("Торговый хаос", гл.6): "...давайте посмотрим, как формируются тренды. Раньше "рынок" и "место для проведения рыночных торгов"
занимали одно и то же физическое пространство. Большинство крупных коммерсантов по торговле зерном было сосредоточено "на "полу". Их заказы
имели достаточные объемы, чтобы двигать рынок и они обладали намного большим контролем над ним, чем сейчас. За последние 20 лет рынки
разрослись по всему миру. Теперь не только Пурина Ральстон , Келлог и другие крупные коммерческие объединения стараются хеджировать свои
торговые сделки с наличными активами, но миллионы более мелких спекулянтов и фермеров по всему миру конкурируют с ними в ожиданиях
будущих движений цен на зерно. Это открывает большие возможности для трейдеров . Сегодня тренды не создаются "на полу". "Пол", главным
образом, поддерживает ликвидность рынка, откликаясь на "внешние" ордера.
Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, "вне пола", нежели "на полу", как это было ранее, дает нам возможность определить, что рынок
собирается делать дальше. Ключ к этому - объем. Нашей единственной информацией в реальном времени являются тиковый объем, время и цена.
Тиковый объем - это количество изменений цен за определенный период времени. Это не число торговавшихся контрактов. Мы используем тиковый
объем и можем предполагать, что он представляет действительный объем. Это - объем, информация о котором поступает в реальном масштабе
времени, и он - наш лучший ключ к тому, что происходит в "торговых ямах".

21
На торговых площадках (ямах) есть два основных элемента: брокеры "на полу" и трейдеры на местах. Брокеры (локальные) на полу - люди,
занимающиеся исполнением заказов на рынке. Они получают зарплату или комиссионные за исполненные сделки, или и то и другое. Вообще, у них
нет собственных денег, которыми они могли бы распоряжаться. Они - всего лишь исполнители ордеров. На их финансовое будущее не оказывают
воздействие цены, которые они получают для заполнения ордеров.
Трейдеры на местах торгуют на свои собственные деньги. Если они не получают хорошей цены, то оплачивают ее из своих карманов прямо тут же.
Трейдеры на местах должны быть намного лучше, чем брокеры на полу. Трейдеры должны самостоятельно принимать решения; брокеры лишь
следуют чьему-либо ордеру. Трейдеры на местах должны поддерживать рынок, занимая противоположную сторону рынка. Как правило, они обычно
не заинтересованы ни в каких долгосрочных позициях. Вспомните, что тренды создаются из ордеров, поступающих "на пол" извне, а не от занятия
трейдерами на местах долговременных позиций. Поскольку главная работа этих трейдеров состоит в том, что они должны занимать противоположную
сторону поступающих извне ордеров, то у них нет никакой перспективы от торговли только друг с другом. Они следуют за вашими деньгами. Снова
отмечаем, что нашим ключом к пониманию действий в "яме" является тиковый объем. Трейдеры на местах не привносят никакого существенного
объема в торговлю, которая могла бы явиться результатом сделок с такими же трейдерами на полу. Тренды возникают из внешних приказов. Поэтому
мы должны знать, когда и в каком количестве поступает внешний ордер на "пол". Это сообщено в изменении тикового объема."
Так, что получается, цену движем трейдеры , т.е. мы? Или трейдеры банков через межбанковский рынок
И в результате этого хаотичного ("броуновского") движения на основе удовлетворения не прогнозируемого спроса и предложения, всегда рождается
осознанный рисунок движения валютной пары форекса
Так? Случайное совпадение каждый рабочий день по всем 200 валютным парам форекса ?
1-я составляющая несостоятельности теории "свободного рынка форекс " ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ форекс - каждое движение на форексе кономерно -
см. пример предыдущей главы о поведении валютной пары на КРАТКОсрочном СРЕДНЕсрочном трендах http://masterforex-v.org/_001_002.htm
* отработка новостей на КРАТКОсрочном тренде с выполнением уровней импульса Фибоначчи
* отработка всех подволн КРАТКОсрочного бычьего тренда (до новостей и в первые минуты выхода новостей)
* разворот вниз для выполнения коррекции СРЕДНЕсрочного ворота вверх
* выполнение целей, подволн фунта/доллара и его многочисленных кроссов
* разворот вниз ДОЛГОсрочного тренда

* брокеры "на полу", лишь размещают и исполняют поступающие от нас ордера? И все они (то есть мы) 1.04.2005г вдруг все сразу на восходящем
тренде по фунту/доллар решили тренд развернуть и поиграть вниз против всех правил, новостей и здравого смысла? Классику интересно не стыдно?
* Как не стыдно тем аналитикам, которые объясняют уровни Фибоначчи, как "доказанный алгоритм природы любого движения" (интересно, а почему
они не действуют при изменении отпускных цен на заводах, оптовых и розничных цен на оптовых складах, нефтебазах, автозаправках ,
супермаркетах, у продавцов магазинов и киосков, вещевого или продуктового рынков? Наверное, потому, что их цены не меняются по компьютерной

22
программе с единого центра в мире. И в отличие от реальных биржевых торгов - не используются даже частично, т.к. директора заводов и
супермаркетов в отличие от трейдеров товарных, фьючерсных бирж, об этих уровнях и не слышали и никогда их не применяют, закладывая в цену
своей продукции иные составляющие, в т.ч. НДС, налоги на прибыль и пр., чьи цифры так же не имеют отношение к Фибоначчи)
* Как не стыдно и тем "защитникам Билла Вильямса", выдвигающим аргумент, касающийся этой цитаты (поэтому приведена так подробно): что
цитата относится к фьючерным товарным рынкам, а для валютного рынка подобное не читаем и соответственно не применяем. Это аргументы
последователей Билла Вильямса, но не самого Вильямса. Его книга "Торговый хаос" была написана как "открытие мирового масштаба" любого рынка,
в т.ч. валютного рынка ( форекса ), поэтому в книге вперемешку приводятся рисунки и примеры с разных рынков, в т.ч. с форекса втор нигде не
говорит о различии методов теханализа между различными рынками.
Т.е. он сам их или НЕ ВИДИТ или НЕ ХОЧЕТ нам рассказать об этих различиях, отличительных особенностях и нюансах каждого рынка. И НИГДЕ ни
Вильямс, ни его издатели не сделали ни предисловии, ни в примечании ссылку, что из "Торгового хаоса" не приемлемо к валютному рынку, а значит
не должно использоваться трейдером в его работе на форексе . Эту особенность Вильямса (правильно рассчитать метод для частного случая и
распространить его на более широкую систему координат), я встречал неоднократно, что и побудило меня написать эту книгу. Потому что абсолютно
верные методики и советы трейдерам для ОДНОЙ части форекса , Вильямс выдает как универсальные методики ВСЕГО форекса , не показывая и не
очерчивая границы, когда его методика работает, а когда нет. Это же делают противники и сторонники Вильямса, каждый показывая лишь ту часть
форекса , где его методики соответственно работают или нет. Трейдерам , в отличии от аналитиков и библиографов Вильямса, важно другое: понять
четкую границу, по одну сторону которой можно работать "по Вильямсу", а по другой уже нет. Отсюда логически вытекает вопрос ЧТО можно
добавить к индикаторам Вильямса, чтобы они работали там, где сейчас не работают (об этом подробно в главе об "Аллигаторе" Вилльямса ).
2. Сравнение брокерских котировок различных ведущих брокерских кампаний мира
* синхронные котировки почти по 150 валютным парам форекса . То же случайно? Даже в период времени, когда биржи и банки закрыты (например в
выходные в США, в Европе или Японии). У всех "брокеров в ямах" с разницей в доли секунд поступают одни и те же ордера, как подробно описал
Билл Вильямс?
* или эти котировки кто то дает, находящийся НАД брокерами, ДЦ, банками и межбанковским рынком, управляя этими котировками через "Главный
компьютер" (как еще по 200 валютным парам тысячам банков, ДЦ, брокерам? Отсюда и идет отработка волн и подволн , заложенных в компьютерную
программу, которая отрабатывает те установки, которые в ней заложены, т.к. в отличие от человека компьютер импровизировать не умеет)
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ составляющая. Суть любого бизнеса - норма прибыли. Чем выше норма прибыли - тем жестче централизация и управление
* Посмотрите на конкурентную борьбу на иные прибыльные сферы бизнеса, особенно "голубые" фишки со стабильной и высокой нормой прибыли -
банки, коммунальные предприятия, нефть, газ, энергетика и т.д. (незаконные сферы - торговля оружием наркотиками и т.д. - те же правила в еще
более жесткой системе)
* Сравните эти традиционные "голубые" фишки с форексом . При норме прибыли в 97% проигравших в мире и обороте в 3-4 триллиона дол в день
(даже при условии, что при обменах большой части валют остается лишь спред малых потерях на курсе движения)... такой рынок остается
свободным, никем не управляемым и место организатора (регулятора) этого бизнеса остается вакантным?
* И когда это место попытался в числе первых в 2001 году претендовал мощное банковское объединенное трио - Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche
Bank (при поддержке правительства Германии), они через пол года отказались от этой идеи (не захотели или им не позволили стать монополистом
котировок валют в мире?)
* Представите МАХИНУ, которая не позволила и заставила отказаться от ИХ бизнес проекта?
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ составляющая
* обменный курс всех национальных валют - это реальная экономическая и политическая власть, которая сильнее влияния любого монарха,
Президента или премьер министра страны
* вы верите в то, что эта власть отдана на откуп каким то трейдерам одиночкам или трейдерам банков на межбанковском рынке? Которые могут в
порыве тренда загнать любую валюту (с нею и всю экономику) до банкротства и процветания?
5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ составляющая
Или вы верите, что на самом богатом в мире рынке (с оборотом более 3 трл . дол в день) стабильный проигрыш 97% трейдеров в мире является
чисто случайным?
Поинтересуйтесь у специалистов статистики, как науки.
* Если тенденция (97% результат) повторяется ежедневно... в течение каждой недели, каждого месяца, каждого года, это случайность или
закономерность?
* Если следующее движение можно просчитать с точностью до пункта его окончания - это движение управляемое кем то или оно хаотично?
* После этого прочтите заново аргументацию апологетов теории свободного и неуправляемого рынка форекс ... и откройте в них то, что они сами
боятся найти и признаться в себе
* Главное, идите "за рынком", а не за аналитиками - игрушками (марионетками) в чьих то руках
Почему игрушками и марионетками?
Как бы вы поступили на месте аналитиков, получая зарплату? Рассказывали бы новичкам, что ваша компания
* работает "честным брокером" на "свободном рынке форекс ", который непредсказуем из за своих гигантских объемов (и поэтому этот "рынок всегда
прав")
* или что ДЦ/банк/брокер работает как одна из многочисленных структур централизованной мировой финансовой системы по сливу (изъятию)
трейдеровских депозитов через единую во всем мире систему котировок валют? И что главный "хищник", съедающий трейдеровские депозиты, ни
какой то абстрактный рынок, а наш главный компьютер (в тайны которого никого из аналитиков, директоров ДЦ и банков, разумеется, никто и
никогда не посвящал и посвящать не будет)?
Выбрали вариант ответа на поставленный вопрос?
Вот и они вам так отвечают
теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс
А теперь сам ответ на вопрос, который дал журнал для трейдеров "Валютный спекулянт" в 11 номере, 2002г., статья Надежда Ларина "Электронные
брокерские системы на валютном рынке", http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm которая пишет:

Цитата "...распространенной электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная
брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов
валютой вместе с компанией Quotron , специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых
банков - маркет-мейкеров , как-то: ABN AMRO Bank , Bank of America , Barclays Capital , Citibank , Commerzbank , Credit Suisse First Boston , HSBC Bank
PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers , Royal Bank of Scotland , S-E Banken , UBS AG - и японскую корпорацию Minex , созданную
консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной компанией KDD и Dow Jones Telerate .
EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых слуг для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing
System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему
используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов составляет порядка $80 млрд. в день.
И там же: " В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили
систему Atriax , которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г."

23
Официальный сайт Electronic Broking Service (EBS)
http://www.ebs.com/
http://www.icap.com/markets/foreign-exchange.aspx
Ежедневные объемы торгов вне биржевого рынка форекс
* 2002г $80 млрд. в день
* 2006г $120 млрд. в день http://www.businesspress.ru/newspaper/arti...aId_378805.html
* 2007г $145 млрд. в день http://www.bankir.ru/news/newsline/13.02.2007/74544
* 2008г $210 млрд в день http://www.icap.com
"The Financial Times " о компьютеризации валютного рынка
Все основные тезисы Лариной через 2 года - в 2004 фактически полностью подтвердила авторитетная газета " The Financial Times " (Великобритания)
статьей Дженнифер ьюз ( Jennifer Hughes ) "Компьютер занимает торговую площадку". http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0#entry224394
Сделаем выводы из статьи " The Financial Times "
1. рынок форекса совсем НЕ тот, что был ранее, в частности 11 лет назад.
2. уже существует как факт "относительная равномерность колебания цен" (или фактически одинаковые котировки валют у всех брокеров и
трейдеров мира)
3. честно названа причина этой "равномерности" с ТЕХНИЧЕСКОЙ точки зрения -"развитие электронных биржевых технологий", которые позволили
осуществить синхронность валютных котировок во всех уголках планеты
4. ничего не сказано о других причинах, вызывающих одинаковые котировки на абсолютно различных электронных торговых платформах форекса в
мире. А именно: что связывает все эти платформы и курсы обмена валют на них с точки зрения причин - финансовых, организационных, договорных
и т.д.
5. интересна тут же ремарка " The Financial Times " на все эти изменения произошедшие на форексе оследние годы со слов анонимного бывшего (?!)
дилера, который сравнивает рынок форекса этих 11 лет: "Было чертовски шумно и чертовски здорово", вспоминает бывший дилер, с точки зрения
которого с приходом новых технологий (??) рынок лишился немалой части своей индивидуальности."
6. почему " The Financial Times " (Великобритания) предоставила в своей статье место для интервью представителям ТОЛЬКО Консорциума EBS -
Джэку Джеффри главе отдела валютных операций UBS Фабиан Ши ( Fabian Shey ). И не захотела брать интервью у представителей Reuters
(Великобритания)? Почему такое "непочтение" к соотечественникам? Или их так трудно было найти в Лондоне, где штаб квартиры и " The Financial
Times " и Reuters . Тем более после слов, что "В настоящее время обе эти площадки (Консорциум EBS и Reuters ) имеют прочные позиции и
доминируют на межбанковском рынке". Или " The Financial Times " знает о соотечественниках из Reuters достаточно информации, позволяющей
сделать вывод, что интервью двоих представителей Консорциум EBS достаточно и без Reuters ?
7. обратите внимание на следующую фразу " The Financial Times ": "Впрочем, есть и другие мнения. По прикидкам Джастина Треннера ( Justyn Trenner
) из ClientKnowledge , совокупный объем он-лайновой торговли сегодня равняется $100 млрд. в день, при этом в секторе наблюдается бурный рост."
Получается " The Financial Times " полностью расписывается в своей неспособности не только проследить (и рассказать читателям) о финансовых
потоках рынка форекс между различными торговыми платформами, но ДАЖЕ об ОБЪЕМАХ торгов на этих платформах.
Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и форексом . И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах
фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вильямс, Т.Демарк , А.Элдер , Э.Найман др.) либо не понимают этого
принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана.
Т.Ларина, указав, что кроме выше названного Консорциума банков существуют и другие электронные дилинговые системы ( Electronic Broking Service ,
Reuters Dealing 2000-2 и др.) упустила вопрос о взаимоотношениях между ними. А вопросов здесь возникает очень и очень много: как и почему между
этими системами форекса дет совпадение трендов, коррекций, исторических максимумов и минимумов валютных пар в один день и т.д.
И как совместить тезис о параллельном существовании систем EBS и Reuters Dealing с ее заявлением, что " Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche Bank -
совместно с Reuters Group PLC не выдержали конкуренции"? Как намек, что Консорциум фактически выкупил систему форекса Reuters , сохранив при
этом формальную ее независимость для того, чтобы форекс оставался в глазах всех трейдеров мира "свободным" и "независимым" ни от кого рынком?
Если допустить этот тезис, тогда становится понятным, почему Консорциум банков не боялся скупать евро при падении его к доллару вниз с отметки
1.36 до уровня 1.1860 (а чего бояться, если заранее знаешь и примерную точку ниже которой этот курс ты сам не опустишь и точку на которую ты сам
поднимешь евро через несколько месяцев. А самое главное, что нет никого, кто тебе сможет реально помешать в этом деле).
Организационная реконструкция Организатора игры форекс

Цитата ICAP Plc , крупнейшая в мире компания по оказанию межбанковских брокерских услуг, подписала соглашение о покупке оператора
электронной системы валютных торгов EBS. Стоимость сделки составит $775 млн. наличными. Из документа, поданного ICAP в пятницу в
регулирующие органы, следует, что финансирование сделки предполагается осуществлять за счет продажи 36,1 млн. акций компании стоимостью
$308 млн. Если акционеры EBS предпочтут продать активы компании не за наличные, а за максимальное количество акций ICAP , стоимость сделки
может составить $825 млн.
Ежедневный объем торгов EBS на мировом валютном рынке составляет в среднем $120 млрд. http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=5727

Цитата По информации сайта ICAP 2008г

Мы стали лидирующим брокером на спот-Форекс ынке с покупкой электронной EBS платформы в Июне 2006. 2800 трайдеров на более чем 800
площадках в 50 странах по всему миру используют EBS для транзакций более 210 млрд на спот-Форексе каждый день.
http://www.icap.com/markets/foreign-exchange/spot-fx.aspx

Обратите внимание на информацию о банках, пользующихся приоритетным сервисом ICAP / EBS:

Цитата Barclays Capital, Bear Stearns, Citi Bank, Suisse Prudential, Credit Suisse, Rabobank , UBS, ABN-AMRO, HSBC, Ca Calyon (Credit Agricole CIB), JP
Morgan, Standard Chartered, Banque AIG, Bank of America, Societe Generale , Deutsche Bank, RBS (Royal Bank of Scotland), RZB, The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ,Ltd . http://www.icap.com/markets/foreign-exchan...- brokerage.aspx

Те же учередители EBS и бывшие конкуренты Citibank , J.P. Morgan Chase Deutsche Bank - теперь единая команда, которую сумел собрать вместе...
брокер ICAP.
Юмор в том, что каждый из перечисленных выше ведущих мировых банков
* мог бы и сам открыть брокерскую кампанию (и не одну)
* вместо этого учередители EBS продают свой быстро развивающийся и монопольный бизнес... по цене недельного оборота их бизнеса
* учередители EBS сумели в 2002г победить конкурентов Deutsche Bank К, а брокер ICAP объединил ведущих мировых финансовых конкурентов и
сделал их единой командой
* ведущие мировые страны мира (как, например, Китай) брокеру ICAP дают монопольное право на обменные операции в своей стране (Китай одна из
немногих стран мира, в которой подобные вещи случайными быть не могут, т.к. подобные монопольные права решаются на самом высоком уровне)

24
Цитата подразделение Народного банка Китая, и компания ICAP, крупнейший в мире брокер на межбанковском рынке, создали совместное
предприятие по предоставлению брокерских услуг на денежном, облигационном и срочном рынках Китая и зарубежных стран. Китайской стороне
будет принадлежать 67% в компании, которая получила название Shanghai CFETS-ICAP International Money Broking Co .
Ожидается, что ее основными клиентами будут китайские банки и финансовые институты из числа активно работающих на рынке, которые
заинтересованы в расширении своих возможностей по управлению капиталом. По словам Ли Ю ( Li Yu ), президента совместного предприятия, ”роль
межбанковского рынка в Китае растет с каждым годом, поэтому альянс двух компаний, обладающих знаниями особенностей работы на внутреннем
рынке и имеющих значительный опыт работы на международном уровне, выглядит вполне логично”. http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=5727

А ведущим фондовым биржам мира (с их многочисленными брокерами "на полу") ICAP показывает их реальное место

Цитата 24.09.2006, 14:53

Лондонская фондовая биржа (LSE) и крупнейший в мире оптовый брокер "ICAP Plc " провели переговоры о слиянии. Об этом сообщила газета "
Sunday Times ", не назвав источники этой информации. По данным газеты, переговоры велись летом и продлились несколько недель.
Однако исполнительный директор ICAP Майкл Спенсер в последние недели временно приостановил переговоры, поскольку посчитал, что LSE
оценивается слишком высоко и сделка при текущих уровнях цен была бы невыгодна инвесторам ICAP, - пишет газета. http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showtopic=5727

Действительно, что такое Лондонская фондовая биржа (LSE) по отношению к брокеру... если имя брокера ICAP. Можно и подождать пока цена этой
или иной другой биржи упадет вместе с ее реальным влиянием, прекрасно осознавая, кто формирует и дает сихронные котировки форекса во всем
мире, через централизованное управление финансами крупнейшего мирового консоциума банков
Теперь надеюсь понятно кто разворачивает тренды на форексе . Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть валюту
где бы и когда бы он захотел, против всех фундаментальных законов, опубликованных новостей, трендов и здравого смысла, как мы видели на
графике 1.04.2005г.
* А не трейдеры , чьи ордера "на полу" собирают брокеры бирж, как уверяет нас Билл Вильямс.
* И не какие то провинциальные банки, которые через межбанк , могут сдвинуть валюту - как уверяют многочисленные аналитики Дилинговых
Центров (как они сдвинут? Решат поиграть с Консорциумом банков и Народным банком Китая, в перетягивание каната вверх/вниз по какой то из
валютных пар форекса ?)
Поэтому
* и не работает индикатор Вильямса ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА (MFI), основанный на изменении объема сделок, времени и минимальных
изменений цены, точнее то говорит правду, то нагло врет. В силу тех самых причин, которые мы разобрали: консорциум банков двигает валюту туда
куда надо ему, а не туда, куда открывают трейдеры свои сделки, образуя объем, высвечивающийся на экране. Поэтому и проигрываются трейдеры о
индикатору MFI Билла Вильямса
* сам Билл Вильямс утверждает о том, что работать на форексе о его торговой системе уже невозможно
Почему споры о управляемости и не управляемости рынка форекс не прекратятся в ближайшее время

Писать далее об управляемости "рынка" форекс не буду.

На основе присланных мне за 4 года с момента выхода книги 1 Masterforex-V материалов - можно написать отдельную книгу.
Зачем?
Дополнительное знание о самом Организаторе игры форекс не даст ничего для реального трейдинга .
Объемы внебиржевого рынка форекс будут расти, роль номинальных бирж - уменьшаться.
Вступать в бесполезные споры с аналитиками Дилинговых Центров и банков об управляемости "рынка" форекс о "свободном и честком меж
банковском рынке форекс " на котором ДЦ "честные брокеры" - пустая трата времени, сил
Время расставит все по местам
О том, что этот тезис очень не удобен для Дилинговых Центров, банков и зарубежных брокеров - мне известно.
* за 4 года с момента выхода книги 1, директора Дилинговых Центров заводили разговор о различных глазах книги 1, но общим было лишь то, что
все директора Дилинговых Центров - просили убрать 2 тезиса, один из которых обязательно была глава об Организаторе игры форекс (второй -
посмотрите оглавление книги 1 http://masterforex-v.org/book1.htm - выйдете на основной заработок Дилинговых Центров)
* мне все-равно кто именно управляет форексом
* важное иное - какую реальную пользу трейдер форекса может извлечь из данного факта
1-й вывод управляемого рынка форекс . Какая "брокерская" компания надежнее - Дилинговый Центр, банк или зарубежный брокер

Любое мошенничество - это использование стереотипов толпы

Из тезиса об управляемости рынка форекс , постарайтесь взглянуть на данную проблему по иным углом зрения
Данный вопрос о Дилинговых Центрах, банках и брокерах рассмотрим в отдельной главе, пока обращаю внимание на следующие моменты,
вытекающие из алгоритма управляемого рынка форекс
1. котировки валют форекса даются из одного Центра (соответственно, котировки валютных пар форекса одинаковые
* и у Дилинговых Центров
* и у зарубежных брокеров
* и у банков маркет мейкеров
* и у провинциальных банков, предоставляющих услуги на форексе даже без выхода на меж банк
2.Есть ли для трейдера отличие в работе на форексе ерез банк и Дилинговый Центр
* сейчас модно стало обсуждать вопрос, который 5 лет назад одним из первых был поднят в данной книге Все Дилинговые Центры кухни? Или "кухни"
не только ДЦ? http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0#entry175140
* юмор в том, что технология работы трейдеров форекс ерез большинство банков и Дилинговых Центров одинаковая. Прочтите объяснение
официального представителя Ижкомбанка ем занимается банк и ДЦ

Цитата(osmar92 @ 18.11.2008, 12:44) Ижкомбанк не вступает в сделки с клиентами, а дает возможность торговать с иностранным брокером.
Поскольку мы не вступаем в сделки, отпадает необходимость хеджировать. Если клиент производит сделку, она реально происходит у брокера и
отражается на нашем счете у брокера, а мы отражаем ее на счете клиента в нашем банке один в один.
Да, фраза что маркет мейкер ботает против клиента спекулянта, оправдана. Брокер просто посредник, соединяющий спекулянта с глобальным
дилером, а компания , которая не глобальный дилер и хочет быть маркет мейкеров , вступает в конфликт интересов. Ижкомбанк ботает по схеме

25
брокера и только лишь предоставляет возможность спекулянту торговать, а не торгует против клиента.
Про разные кухни не буду распространяться поскольку не знаю, как это делается у них , знаю, что технологически возможно все, и вижу, как многие
не могут исполнить ордера, то сервер недоступен, то еще чего. Здесь для нечистоплотных много есть возможностей, вплоть до задержек котировок.

* торговые платформы банков и ДЦ (на которых "технологически возможно все")... одинаковые

* секреты у банков и Дилинговых Центров перед трейдерами - одни и те же (объемы торгов, схема вывода средств на "рынок", доказательства этого
"вывода", поставка котировок, издержки, прибыль и т.д.)
* Выводят ДЦ или банки хотя бы какую то сумму на "рынок"... информация не предоставляется
* На предложение показать хоть один документ, что Дилинговый Центр Лайт форекс ( LiteForex ) за несколько лет работы выводил на какой то
"рынок" хоть какую то сумму своих клиентов... прочтите сами что ответил трейдерам официальный представитель Лайтфорекс ( LiteForex )
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0 (как пошутил один из модераторов "я бы на его место, то же бы не знал что ответить, не
рассмешив присутствующих трейдеров ")
* Задайте тот же вопрос банку в котором хотите открыть счет - попросите объяснить механизм вывода вашей сделки (со счетом в 100 долларов... 2
или 10 тыс. дол) через ваш банк на "рынок"... и выслушайте внимательно его ответ
* Есть ли разница между банками и Дилинговыми Центрами в возможном выводе средств на "рынок". Разница есть - не в пользу банков, т.к.
большинство банков в России и Украине имеют значительно меньше трейдеров (а значит и прибыли и возможности хеджа), чем у ведущих
Дилинговых Центров.
Официальный представитель Ижкомбанка так ответил на вопрос о количестве трейдеров , открывших реальные торговые счета форекса в их банке и
об объемах торгов этих трейдеров
Цитата(osmar92 @ 18.11.2008, 12:44) Я думаю, не секрет (??) количество клиентов, но на какие объемы думаю такой инфо никто не дает. Могу
сказать, что мы недавно начали предоставлять такую услугу поэтому у нас немного клиентов. Как мини есть счета так и стандартные. Нет пока
трейдеров со счетом , превышающий $100 000.

Попробуйте догадаться сами - в чем же секрет

Как следствие Ижкомбанк екратил обслуживание трейдеров на рынке форекс в декабре 2008г
Другие банки российские и украинские банки обслуживание трейдеров одолжают

3. при синхронности котировок валют, главным орудием ДЦ, банков и брокеров является сбитие трейдеровских стопов
Пример работы трейдера ерез одну из ведущих мировых маркет мейкеров форекс SAXO BANK ( Саксо банк), "имеющего статус полностью
лицензированного Европейского банка с главным офисом в Копенгагене."

26
* Cтопы трейдеров форекса сбивают и Дилинговые Центры, и банки и крупные западные брокеры и банки маркетмейкеры .
* Многочисленные факты сбития стопов трейдеров - смотрите на подфоруме Чёрный список Дилинговых Центров и брокерских кампаний. Технология
обмана трейдеров на рынке форекс . http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=120
а) факты как Дилинговые Центры сбивают стопы трейдеров
* Альпари http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=705&st=15
* Лайт форекс ( LiteForex ) Straighthold Investment Group
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=3834&st=75
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=204&st=135
б) факты как банки сбивают стопы трейдеров
* Ижкомбанк http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0

27
* Укрсоцбанк
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=4565
http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=4821&st=15
в) факты как крупные западные маркетмейкеры , имеющие международные лицензии сбивают стопы трейдеров
* SAXO BANK ( Саксо банк) http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...t=0&start=0

Что первично для успеха трейдера на управляемом рынке форекс

Первично для успеха трейдера на управляемом рынке форекс является

* не выбор Дилингового Центра, брокерской кампании или банка,
* а методика работы трейдера , построенная на осознанном понимании каждого движения валют на рынке форекс от тикового графика и м1 до
крупных таймфремов д1, w1, MN
* если вы не понимаете эти алгоритмы - вы проиграете свой счет сами даже без "помощи" ДЦ, банка или брокерской кампании
Разница в том, что
* ряд Дилинговых Центров, банков, брокеров и маркет мейкеров оказывают существенную "помощь" трейдеру в проигрывании им депозита (о всех
способах мошенничества ниже отдельная глава книги 1)
* другие ведут себя более порядочно - не попав в "черный список" Академии Masterforex-V http://forum.masterforex-
v.org/index.php?showforum=120
Но ни у тех ни у других вы, как трейдер , никогда не заработаете на форексе деньги, если не научитесь понимать каждое движение компьютерной
программы управляемого "рынка" форекс

Теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс была дана совершенно для другой цели
Из нее вытекает и через нее проверяется любая торговая система форекс
* идет осознанный отбор не только торговый систем, но и отдельных инструментов для эффективной работы на форексе
* выше пример по торговой системе Билла Вильямса, который был приведен мной в 2004г
* в 2007г сам Билл Вильямс подтвердил этот вывод, признав, что по его торговой системе прибыльно работать на форексе невозможно
http://masterforex-v.org/002_303.htm
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=3716
* иное мнение слушателя Академии, вытекающее из управляемости "рынка" форекс

Цитата(Sergo11 @ 10.1.2009, 15:22) Разрисовал коррекционную волну Н4 Волну и обалдел, не одного лишнего движения, каждая волна и подволна
форекса + минифлет Ф отвечают за свои функции:

Напоминаю, в алгориме коррекционной волны в режиме он-лайн не сумел разобраться никто из классиков технического и волнового анализа
трейдинга ( Пректер , Фишер, Балан, Б.Вильямс, Возный др ), признававшие, что ее модель можно осознать и увидеть лишь задним числом на истории
Какие конкретные преимущества в торговле трейдеру forex дает теория Masterforex-V об управляемом рынке форекс
* логика поиска преимуществ в торговле на форексе на управляемом и хаотичном рынке форекс совершенна различна
* какие конкретные преимущества в торговле на форекс меет трейдер , взявший за основу тезис управляемости рынка форекс
* как теория управляемого рынка форекс дает прямой путь к стабильному взятию профита через понимание каждого движения компьютерной
программы "рынка" форекс
Об этом и другом - переговорим в следующей главе книги.

Глава 4
Какие преимущества в торговле трейдеру дает концепция Masterforex-V об управляемом
рынке форекс
Теория только тогда чего либо стоит, если она приносит практическую пользу
Трейдеру перед тем как брать профит (отбирать деньги) - необходимо
* понять КТО противник и у кого "отбирать деньги"
* найти свои преимущества перед противником (через слабые стороны противоположной ему стороны)
Это первичная аксиома любого профессионального успеха
* командира воинского подразделения перед сражением
* спортсменов и тренеров перед поединком,
* маркетолога крупной компании перед захватом ниши рынка
* трейдера ПЕРЕД тем как взять профит
Как искать трейдеру слабые стороны рынка и свое преимущество на отдельных участках движения форекса

Соотношение сильных и слабых сторон в структуре любой организации. Теория Masterforex-V о поиске преимуществ на управляемом рынке форекс

Недостаток - всегда неотъемлемая часть и продолжение достоинства.

В мире нет и не может быть универсальной системы, состоящей из одних только сильных сторон
* ни в физике (отсюда "золотое правило механики", согласно которому выигрыш можно получить или в силе или в расстоянии)
* ни в системе организации государства (демократия / диктатура имеют свои достоинства и недостатки)
* ни в системе организации бизнеса (небольшие предприятия с гибкой политикой и полным контролем руководителя или крупные корпорации с
бюрократической иерархией)
* ни в обучении форексу (Академию Masterforex-V до сих пор упрекают за отсутствие очных стационарных курсов обучения форексу в аудиториях.
Объясняю, как вы представляете реального успешного трейдера , который бросит торговлю и будет в аудитории вам диктовать под запись конспект
лекций объясняя новичкам, что такое тренд, флет , трендовый канал или мани менеджмент?
* На закрытом форуме Академии Masterforex-V теория дается в готовом виде, далее ежедневная практика с подсказками расчетов во время торгов,
направления и целей движения, разворотов тренда и т.д. или голосом по скайпу на дополнительных занятиях в Академии, когда опытный трейдер
торгует сам и подсказывает другим, отвечая на их вопросы)
* Кто же тогда преподает на очных стационарных курсах обучения форексу Дилинговых Центров и брокерских компаний прямо в разгар торгов?
Догадайтесь сами.
* Торговать и подсказывать во время торгов свои расчеты (которые через 5 минут или часов подтвердит / опровергнет рынок - это одно. Вести

28
стационарные курсы в аудитории о трендах и флетах на истории, вместо торговли на форексе - совершенно иное
Чтобы добиться успеха на форексе (как в военном деле) необходимо
* обнаружить слабые стороны конкретного противника, сконцентрировав удар именно в этом направлении
* как учил легендарных "черепах" Ричард Деннис - "торгуйте преимуществами", понимая где и когда вы имеете преимущество перед "рынком" (или по
теории МФ перед Организатором игры форекс )
* это универсальная формула ЛЮБОГО профессионального успеха
Вывод: спор об управляемом и хаотичном рынке форекс
* для трейдера профи - это вопрос о "противнике", у которого можно стабильно и осознанно "отбирать деньги" лишь поняв его и свои сильные и
слабые стороны.

Пример алгоритма успеха книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне... в сравнении с форексом

Объясним тезис о "торговле преимуществами" на примере популярности книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне. Отношение
миллионов читателей имеет некоторые схожие черты в дискуссиях об управляемом и неуправляемом (межбанковском) рынках форекс .
Историческая наука
* базируется только на исторических фактах и документах (источниковедение разбивает эти документы на подвиды по их степени важности и
приоритетности при анализе - первичны официальные Законы, Указы и Акты органов государственной власти, затем идут документы Министерства
обороны, приказы военачальников, материалы СМИ исследуемого периода, мемуары и т.д.)
* если нет ни одного официального документа (от приказа, подписанного Сталиным, до плана Генштаба и мемуаров маршалов и генералов),
подтверждающих наличие документа - плана подготовки СССР нападения на фашистскую Германию летом (июле) 1941г - нет повода рассматривать
данную версию, как и нет повода рассматривать причины крупных поражений СССР летом-осенью 1941г с этих позиций
книги В. Суворова о 2 Мировой войне основаны на иной науке
* эта наука спецслужб, которая исходит из специфики своего профессионального анализа при котором никто не приглашает разведчика на закрытые
совещания 1-х лиц государства, не дает ему оригиналы секретных Указов или мемуары будущих маршалов
* задача этих служб, зная модели обороны и нападения собирать факты, которые по деталям будут складываться в четкую модель или подготовки
страны к обороне или к нападению на иное государство
* поиск слабого звена в цензуре КПСС В. Суворов нашел в многочисленных мемуарах участников Великой Отечественной войны, т.к. цензоры, не
знавшие, что необходимо скрыть в первую очередь, в мемуарах о лете-осени 1941г, часто пропускали те откровения участников событий, в которых
невольно раскрывался замысел высшего командования
* исходя из соединения 2-х своих преимуществ (знания методики подготовки Генштабом армии к обороне / или наступлению и мемуаров, в которых
он искал то, чего в них никогда не искали другие), В. Суворов собрал воедино сотни фактов (структура ВДВ, танковых войск, авиации, артиллерии,
топографии (карты только потенциального противника), военно-морских флотилий (вместо оборонительной Днепровской флотилии были созданы
наступательные - Пинская и Дунайская, абсолютно бесполезные в обороне), постройка оборонительных дотов на второстепенных рубежах при
сосредоточении ударных танковых корпусов на выступах в сторону противника и т.д. вплоть до случайных совпадений - см. книгу "Освободитель", в
1968г перед "освободительным походом" в Чехословакию в Прикарпатский военный округ, где служил Резун , завозят и сгружают на землю миллионы
пар хромовых сапог. Старик рассказывает, что в мае 1941г было то же самое именно на этой самой поляне)
Алгоритм успеха теории В.Суворова
* публично обнародовал некоторые детали методики анализа иной науки, бывшей и остающейся абсолютно секретной
* применил эту методику к анализу 2 Мировой войны, В.Суворов открыл в ней новое направление (часть его выводов, например, о Сталине, как "о
талантливом менеджере 20-нач. 50-хх гг " стали исходной точкой современной российской исторической науки... разумеется без ссылок на предателя
и изгоя Суворова)
* как следствие - миллионы читателей его книг во всем мире
* интересен ответ на вопрос одного из слушателей Академии, выпускника той же Военно-Дипломатической Академии, которую закончил Резун . При
абсолютном негативном отношении к Резуну , как к предателю, офицер в отставке на вопрос, какие бы выводы сделал бы он, если он собрал бы
воедино те же факты, что и Резун ... офицер признался, что пришел бы к тем же выводам, что и Суворов
Алгоритм недостатков критиков теории В.Суворова
При правительственной поддержке написаны тома "анти Суворова", на которые ссылаются все его критики... но которые только способствуют
популярности книг В.Суворова, т.к.
* через одну науку (историческую) можно лишь пошатнуть, но нельзя разоблачить и опровергнуть выводы иной науки
* чтобы понять в чем верность и не правильность выводов Суворова, необходимо исходить... из недостатков алгоритма самой концепции Суворова,
как сделал он сам по советской исторической науке о Великой Отечественной войне (примеры см. на закрытом форуме Академии в рамках тренинга
по нахождению алгоритма МФ в различных сферах вне форекса под форум Формула успеха: применение инструментов анализа форекса к другим
сторонам жизни)
* Какое направление 2-х наук правильное, скажет лишь время (современная история - это область идеологии и только затем науки)
* Нам данный пример необходим для того, чтобы понимать как через алгоритм МФ можно совершенно под иным углом зрения выходить на
разрешение многих сложных проблем - спокойно и профессионально не только на форексе .

Методика поиска преимуществ трейдера на форексе , если бы этот рынок был бы хаотичным и НЕуправляемым

В отличии от истории, форекс имеет четкие критерии правильности или ошибочности любого тезиса
* понимание каждого движения и взятие профита
* путь к осознанному взятию профита на хаотичном и управляемом рынках форекс - различный
Если бы форекс был бы хаотичным и не управляемым рынком, самым слабым его звеном было бы отсутствие синхронности между торгуемыми
инструментами различных бирж мира, соответственно, трейдеру необходимо было бы искать свое "преимущество" через
1. отсутствие синхронности котировок брокеров
* торговали бы через брокеров, которые запаздывали бы с котировками
* критикам теории Организатора игры задаю всегда один вопрос - подскажите брокера или банк маркетмейкер , чьи котировки хотя бы на 10
секунд/минут даются раньше котировок других участников "рынка"
* из вашей теории НЕорганизованного рынка форекс будем иметь реальную прибыль и иные доказательства и флуд о НЕуправляемости форекса не
нужны
* не говорят
2. отсутствие синхронности между валютными парами
* работали бы по тем валютным парам, у Нацбанков которых была бы замедленная реакция на новости, например, из за бюрократических
согласований нового курса
* снова вопрос к критикам - подскажите такую валютную пару, все будем работать по ней на НЕорганизованном рынке форекс
* если нет такой пары (все котировки согласованы до долей секунд в том числе на новостях) - зачем вы спорите и тратите время в пустую?

29
3. можно было бы работать по кроссам на несоглосовании мажора и кросса.
* например, по экзотической валютной паре GBPNZD, поставив рядом котировки основных валютных пар GBPUSD и NZDUSD из которых и вырастает
кросс курс фунта и новозеландского доллара
* Сторонников хаотичного рынка 5 лет прошу назвать из 150 валютных пар хоть один мажор, подсказку для движения которого давал бы его кросс,
хотя бы за 5-10 секунд раньше. Мне больше доказательств хаотичности и НЕ управляемости рынка форекс не нужно. А это практическая
рекомендация приносила бы реальный профит
4. как на любом НЕорганизованном рынке - в одном месте дороже, в другом дешевле
* если бы форекс был бы "чистым" межбанком , покупать валюту лучше у тех кто продает дешевле, продавать тому кто купит дороже.
* открыли бы счета в 4-5 брокерских кампаниях и банках, покупали бы у тех кто продает валюту дешевле / дороже, зная тренд.
* вместо этого видим одинаковую цену с синхронностью до долей секунд (наличие главного компьютера НАД межбанком )
* форекс же - это финансовая игра без реальной поставки валют трейдерам при ее покупке / продаже. Получается, у самой крупнейшей финансовой
игры в мире нет Организатора? Кто же тогда дает синхронные котировки всему миру и обеспечивает финансовую основу любого курса 150 валютных
пар в мире для обмена валют в любом банке мира по этому курсу? Абстрактный компьютер, программу котировок валют для которого никто не писал
(она сама родилась) и этот "главный" компьютер никто не обслуживает? Банки мира беспрекословно меняют своим клиентам любое количество валют
именно по этому курсу.
5. котировки Оанды выполняли бы обратную роль чем на управляемом рынке форекс
* если у толпы трейдеров сработали селл лимиты на бычьем тренде надо продавать вместе с толпой (по законам стихийного рынка цена обязана
рухнуть если все продают и нет покупателей)
* если Организатор игры "разводит" толпу - мы идем по его логике, а не толпы (он сам "скупит" и доведет их ордера до стопов ). Подробности
http://masterforex-v.org/_001_001.htm
6. абсолютно не понятно зачем сторонникам неуправляемого рынка форекс ... обучать форексу других трейдеров
* если форекс - это сражение трейдеров (в том числе банков), на котором по словам Элдера нужно "ограбить других, которые принесли деньги на
рынок"
* подумайте ЗАЧЕМ Элдер ездит с лекциями по всему бывшему СССР (по его логике - нужно грабить тех кого он собрался учить).
* Разрешив этот парадокс, выйдете на следующий уровень понимания ТС Элдера и тот факт, что обучать форексу других логично лишь для
сторонников управляемого рынка форекса , т.к. на форексе не нужно грабить своего товарища (как учит Элдер ), а нужно зарабатывать ВМЕСТЕ с ним
(как делаем на закрытом форуме Академии потому, что видение противника у нас и у Элдера разные) http://forum.masterforex-
v.org/index.php?s...=10850&st=3
Поэтому, когда вы будете читать многочисленную критику теории Masterforex-V об управляемом рынке форекс / forex
* ответы на поставленные выше вопросы - это выход на ваши "преимущества" в торговле и реальная помощь в получении профита
* все остальное - флуд / словоблудие (принципиальное для аналитиков и абсолютно бесполезное для трейдеров форекса )
* теория хаотичности рынка форекс / forex фактически зашла в тупик (подробнее см. в книге 2 Masterforex-V Глава 3.Чартизм - тупик классического
технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V . http://masterforex-v.org/002_303.htm
* алгоритм и глубинные причины данного тупика классического технического анализа форекса лежат именно в теории хаотичности и
неуправляемости рынка форекс , из за чего все классики технического и волнового анализа трейдинга ходят по кругу, а 97%-99% трейдеров
проигрывают свои депозиты

Алгоритм торговой системы Masterforex-V , вытекающий из осознанного понимания преимуществ трейдера на управляемым "рынке" форекс

Тезис в книге 1 Masterforex-V об управляемости "рынка" форекс был написан для того, чтобы дать практическую подсказку поиска преимуществ для
нахождения алгоритма движения валютных пар форекса
* что позволяет четко идти за рынком через осознанное понимание каждого движения (от м1 до н4, н8, д1 и выше) и на основе данного понимания -
осознанно брать профит
* "Слабые" стороны управляемого рынка форекс ищутся как продолжение главной его сильной стороны - СИНХРОННОСТИ более чем 150/200
валютных пар форекса .
В чем слабая сторона СИНХРОННОСТИ 150/200 валютных парам форекса
1. На форексе нет случайных движений, каждое движение валютной пары форекса вынуждено быть закономерным
* иначе не получится согласовать волновой анализ, уровни Фибоначчи, Мюррея , Демарка , пивоты , волны и подволны на всех тиках 150/200
валютных пар с отработкой волн и подволн на мажорах и кроссах каждого из 8 ТФ в режиме он-лайн в течении длительного времени котировок.
2. алгоритм технического анализа всех таймфремов и валютных пар управляемого рынка форекс одинаковый
* алгоритм д1, w1, MN такой же как тикового графика, м1, м2, м5, м10 и т.д.
* поймете алгоритм тикового графика и м1 - будете понимать каждое движение на всех ТФ "рынка" форекс (в т.ч. н4, н8, д1, w1, MN).
* если не поймете алгоритм м1 - проиграетесь на любом ТФ (даже при соблюдении ММ и т.д.), как проигрывается 99% трейдеров неудачников в мире
(алгоритм ошибки которых в поиске, то "лучших" валютных пар, то "лучших" ТФ)
3. идти за рынком по торговой системы Masterforex-V - это
* найти точку отсчета с которой начинается отработка закономерной на управляемом рынке форекс серии волн и подволн
* например, окончание коррекции н1/2 = волна коррекции/импульса м30/н1 с полным циклом подволн м1/2/5/10 данного ТФ
4 связь мажоров и кроссов
* окончание волны импульса кросса = начало тренда мажора с синхронностью и одновекторностью движения
* например флет фунта/дол и и тренд евро/дол = тренду кросса евро/фунта с отработкой полного цикла волн и подволн определенного волнового
уровня МФ
5. возможность раскрыть замысел через анализ не только рабочей валютной пары форекса , но и ее союзников
* если готовится разворот тренда американского доллара, он должен быть подготовлен по всем валютным парам союзникам против доллара... нельзя
по всем парам скрыть замысел в одинаковой степени
* важно одно - знать критерии... не описанные ни кем из классиков трейдинга , т.к. никто из них не анализировал форекс под этим углом
нужно ли учитывать ордера межбанка и биржевого рынка форекс ?
* безусловно, как дополнительный элемент анализа компьютерной программы Организатора игры форекс , который находится НАД биржевым и вне
биржевым рынком форекса , учитывающий ордера его участников
* пробитие стопов банков - сильный сигнал (продолжение тренда в данном направлении... или его разворота, после сбития этих стопов )

Алгоритм логики классиков трейдинга как "идти за рынком"... если рынок форекс хаотичный и не предсказуемый

"Идти за рынком, а не предугадывать рынок" - любимая фраза классиков трейдинга .

В хаосе (хаотичном и не управляемом рынке форекс ) - это выражение превращается
* сначала в глупость (если в хаосе есть причинно следственная связь с четкими критериями разворота каждого движения в рамках общей модели, нет
и не может быть хаоса)
* а из глупости вырастает демагогия, когда, Найман приводит пример, в котором пропустив через несколько месяцев тренда (см. график д1) более
тысячи пунктов движения, он открывает сделку, тренд разворачивается, а Найман учит трейдеров всегда следовать за рынком и "не видеть тех

30
моделей, который рынок нам не дает"

"Лучшим решением тогда, пишет Найман , - было либо подождать (!) определения ситуации, либо получить другие (?) подтверждающие сигналы".
Подробно см. главу книги 2 Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V .
http://masterforex-v.org/002_303.htm
Соответственно, хаотичность рынка для большинства аналитиков форекса - это
* "палочка - выручалочка" их не компетентности и не профессионализма, которые они пытаются скрыть за фразами "рынок же не предсказуем",
"рыночный шум", "рынок всегда прав" и т.д.
* скрываемая истина чартистских торговых систем классического технического анализа трейдинга открывается в фразе Наймана

Цитата
Начало жизни тренда вы можете не успеть (??) распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы (!) в середину (?) тренда,
которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда

Итого, классический технический анализ трейдинга не в силах распознать

* ни начало тренда
* ни алгоритм движения тренда
* ни окончание тренда
рекомендуя "попасть хотя бы (!) в середину тренда".
В этом тщательно скрытый алгоритм (и вытекающая из отсутствия четких критериев демагогия) классиков технического анализа трейдинга о том "что
всегда нужно идти за рынком по тренду"... без критериев начала и окончания тренда
При таком уровне аналитики форекса - это действительно хаос, только не на рынке форекс , а в головах аналитиков

Как идти за рынком по новому техническому анализу Masterforex-V

* Идти за рынком, по терминологии Masterforex-V - это понять систему координат текущего движения с точки зрения нового технического и волнового
анализа МФ и осознанно открывать сделку только там, где четко видны
* цели и значение этого движения с точки зрения старших таймфремов
* точка отмены данного движения (стоп/ локк )
Новый технический анализ трейдинга Masterforex-V - это четкие критерии определения
* начала ЛЮБОГО тренда (от тикового графика и м1... до д1, w1, MN)
* алгоритм движения тренда
* окончание тренда
* синтез волновых уровней ( таймфремов ) тренда (например, тренд н4, состоит из трендов н1/2, которые построены из подволн м10/15... и т.д. до
тикового графика и м1)
Примеры расчетов КАЖДОГО движения рынка форекс слушателями Академии Masterforex-V
С точки зрения нового технического анализа Masterforex-V
* любое движение форекса закономерно
* это движение рынка форекс является отработкой волн и подволн старших ТФ
* соответственно, каждое движение на управляемом рынке форекс можно высчитать и расчитать
* трейдер должен осознанно брать профит лишь на тех участках движения, которые понимает (стоп / локк - отмена данного варианта и переход на
31
альтернативный торговый план, расчитанный заранее)
Ниже рисунки расчетов слушателей Академии Masterforex-V после нескольких месяцев обучения

32
33
Как написал один из слушателей Академии

Цитата(Sergo11 @ 10.1.2009, 15:22)

Разрисовал коррекционную волну Н4 Волну и обалдел, не одного лишнего движения, каждая волна и подволна + минифлет и МСФ отвечают за свои
функции:

http://masterforex-v.org/_001_003.htm
Для тех кто не понял, поясню
1. классики технического анализа ( Мерфи , Швагер , Элдер , Найман , Лука и др ) ищут модели (голова и плечи и др ) и трендовые каналы в "хаосе"
рынка
2. высшая стадия классического теханализа - волновой анализ трейдинга (см. 11 класс Школы при Академии Masterforex-V ). Даже классики этого
высшего уровня технического анализа (например, Балан, Б.Вильямс) открыто признавались, что они не в силах анализировать волны коррекции, тем
более мелких таймфремов (то, что показано выше на рисунков новичков Академии Masterforex-V после полгода/ года обучения

* раскладывающих волны 8 (!) таймфремов от тикового графика и м1 до д1, w1, MN (напоминаю, тренд н4, н8, д1 вырастают и состоят из подволн
мелких ТФ. Трейдеру не обязательно торговать по м1 или м5, но понимать каждое движение рынка - обязательное условие осознанного взятия
профита)
* видят структуру и алгоритм флета и тренда и их взаимосвязь в общей модели движения
Если для вас рынок форекс - это беспорядок и хаос, в котором вы не видите
* ни начало движения
* ни алгоритма развития тренда (часто внутри флета старшего ТФ)
* ни его окончания ("пытаясь взять середину" не понятно от чего)
* ответьте сами на вопрос - вы в силах стабильно и успешно работать на форексе ?
* случайно или нет 99% трейдеров в мире проигрывают свои депозиты, а кухни Дилинговые Центры на курсах обучения форексу настоятельно
рекомендуют изучать произведения классиков форекса перед торговлей
Так кому и зачем нужна теория хаотичного и НЕуправляемого рынка форекс ?

34
В следующих главах рассмотрим подробнее - Синтез бинарных закономерностей трейдинга Masterforex-V
* как из базового тезиса управляемости рынка форекс логически вытекают новые авторские инструменты анализа рынка в новом техническом
анализе Masterforex-V
* какие результаты дают данные инструменты
* как легко и свободно можно найти те ЗАКОНОМЕРНЫЙ движения рынка форекс, которые никто из классиков форекса объяснить в режиме реального
времени не сумел
* далее мы совершенно под иным углом зрения посмотрим на книги классиков трейдинга, четко разделяя многие величайшие открытия (с выходом на
их алгоритм), синтез классических инструментов с теханализом Masterforex-V... и откровенные ошибки классиков трейдинга, которые находятся и
разрешаются через ТС МФ.

Глава 5
Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров... путь к
проигрышу депозита
Суть заблуждения – изучение классической литературы по форексу приводит к одному и тому же результату во всех странах мира
* 95-97% трейдеров стабильно проигрывают свои депозиты после изучения книг Билл Вильямса, Александра Элдера, Томаса Демарка, Эрика
Наймана, Пректера, Нили, Динаполи и др..
* после проигрыша первого депозита трейдер начинает перечитывать "старых" и изучать новых «классиков технического анализа трейдинга» - в
результате проигрывает второй, третий и последующие депозиты .
* д оходит до полного абсурда - как минимум несколько тысяч трейдеров в письмах указали на одну и ту же тенденцию - чем больше книг классиков
трейдинга они изучали... тем быстрее проигрывали свой депозит
Ниже постараемся объяснить
* причины этой закономерности, а именно скрытые от всего мира "слабые звенья" классического технического анализа трейдинга
* алгоритм решения этих недостатков и слабых звеньев в новом техническом анализе Masterforex-V, чтобы новые трейдеры не повторяли ошибок
своих предшественников.
Парадокс 1. Примеры как по наиболее известным методикам классиков трейдинга трейдеру можно скорее проиграть депозит форекса, чем заработать
на форексе
Приведем несколько примеров наиболее популярных методик классиков технического и волнового анализа трейдинга... по которым чаще всего
проигрывают свои депозиты трейдеры форекса
Классический волновой анализ трейдинга... или поиск импульса 1-й волны смены тренда
Напоминаю аксиому классического волнового анализа трейдинга
* поиск 1-й волны с 5-ти волновой структурой против текущего тренда - см. материалы 11 класса обучения форекса начинающих трейдеров при
Академии Masterforex-V http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm
* 1-я волна с 5-ти волновой структурой = импульс, т.к. коррекция не имеет 5-ти волновой структуры
* П од основанием 1-й бычьей волны обязательно ставится стоп
Необходим стоп под 1-й волной и пунктир 3-й

35
По данной методике в книге "Торговый хаос" Билл Вильямс рассказывает как из 10 тыс... он увеличил счет до 200 тыс долларов
С огласитесь, красиво и просто
Какие примеры не попадают в книги классиков трейдинга форекса... а трейдеры проигрывают депозит
Находим 5-ти волновые "импульсы"... и выясняем, что это волны коррекции

Пример 2
5-ти волновый бычий импульс н1 5-9.06.2008г... оказался коррекцией н4

В этой бычьей волне многие классические волновики в тот день видели бычий импульс и предполагали разворот тренда вверх. Например, Возный, как
человек безусловно разбирающийся в классическом волновом анализе, предполагал разворотную вверх волну [i] of 5 (!!).

36
Предположительно, сформирована волна [i] of 5 (!!). Коррекция [ii] к одному из уровней Фибо подтвердит данное предположение.
Получилась... коррекционная В , сбившая стопы под основанием мнимой "5-ти волновки"... и ушедшая вверх

37
Пример 3

Примеров, можно привести сотни.

Суть и значение этих примеров лучше всего описал один из слушателей Академии Masterforex-V
Цитата
До Академии я был поклонником классического волнового анализа, через который искал среди множества валют злополучную первую волну с пяти
подволновой структурой. Вячеслав Васильевич, Вы не поверите больше 70% сделок было убыточными . Винил себя, проклинал Пректера с прочими
"классиками", которые хороши лишь задним числом и только на явном тренде.
Когда в Академии через полноценный ФЗР, пивоты, НК, а теперь и усеченную "С" МФ понял, чем настоящая "5-я" подволна отличается от той на
которой разводят всех маститых и начинающих волновиков в мире, понял, что сигнал мнимой пятой сильнее, чем настоящей хотя бы потому, что он
обязательно собьет stop там, где его сам всегда выставлял много лет. Сейчас оба патерна вызывают улыбку и радостойное ожидание мощной волны,
но тогда было слито 3 депозита, но сильнее всего добивала безысходность с непокидающим ощущением, что нахожусь в тупике в который так умно
завела и ведет массы жертв чья то рука...
Подсказка МФ
* решите неразгаданную проблему классического волнового анализа, определив четкие критерии отличия "настоящего" импульса 1-й волны от
"мнимой" 5-ти волновки (по волновому анализу Masterforex-V "усеченной С ") и выйдете на одну из безошибочных сделок или по тренду... или против
него
Ларри Вильямс: пробитие основания м15 - разворот тренда и открытие сделки
Пример из книги Ларри Вильямса (ниже расшифровка - синими точками обозначены убыточные сделки)

38
39
Обратите внимание
* на пропорцию прибыльных и убыточных сделок (50%/50% и 67%/33%... ниже увидете, что к высокой отметке 67% удачных сделок через
классический технический анализ трейдинга... не смог приблизиться никто из классиков трейдинга, кроме Ларри Вильямса)
* сделайте коррекцию на то, что примеры в книге даются лучшие (в реальности, процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок будет
хуже, чем на рисунке)
* в тренде тактика Ларри Вильямса принесет результат , а если трейдер попадет во флет?
Обратная сторона торговой системы Ларри Вильямс. Пример убыточности тактики Ларри Вильямса во флете
евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г... более 10 раз пробивал основание м15, то вверх, то вниз, снова вверх и т.д.

* как видно на рисунке... 100% сделок по торговой системе Ларри Вильямса убыточны во флете
* напомню, чемпион мира Ларри Вильямс установил мировой рекорд, увеличив за 18 месяцев депозит с 10 тыс до 1.1 млн. долларов
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6282
* что должно было остаться от депозита трейдера на указанном выше примере, если бы он копировал тактику Ларри Вильямса? Правильно, с
депозита не должно остаться трейдеру ничего
* подтверждение - история счета самого Ларри Вильямса, который увеличив депозит далее (с 1.1 млн. дол до 2.1 млн.), затем проиграл счет до 700
тыс. В такой же пропорции пострадали все многочисленные инвесторы Ларри Вильямса, которые... все до единого покинули инвестиционный фонд
Ларри Вильямса
* напоминаю, проигрыш 65% депозита произошел несмотря на то, что к технике чемпиона мира безусловно необходимо добавить другие сильные
стороны Ларри Вильямса - его многолетний опыт торговли, знание психологии трейдинга, интуицию, соблюдение манименеджмента, которыми
врядле, как Ларри, владеет большинство трейдеров в мире), поэтому результат просто бездумного копирования техники торговли Ларри Вильямса
даст еще более худшие результаты.
Цитата
Ларри Вильямс
Мои неслыханные достижения привлекли под мое управление большое количество денег. Много денег. И затем это случилось: другая сторона меча
сверкнула на солнце. В то время как я пытался быть бизнес-менеджером (т. е. открыл фирму по управлению капиталом), используя свои немногие
драгоценные навыки, делая то, к чему я все равно был непригоден, моя рыночная система или подход забуксовала, и началось такое же
завораживающее уменьшение активов. Там, где я раньше делал кучи денег, теперь я терял деньги, тоже кучами!
Брокеры и клиенты завопили, большинство из них забрали свои вклады: они просто не могли переносить такую подвижность на своих счетах. Мой
собственный счет, который начался первого января с $10,000 (да, это было действительно $10,000.00) и достиг $2,100,000..., пострадал, как и все
остальные... его также затянуло в водоворот, и он подешевел до $700,000.
К тому времени все, кроме меня, сошли с корабля. Но я фьючерсный трейдер, я люблю американские горки, да и есть ли другой образ жизни?
Не то, чтобы я знал заранее, но я остался и снова расторговал счет до $1,100,000 к концу 1987 г.
Ну и год!
Подсказки Masterforex-V если вы хотите применить в своей торговле сильные стороны торговой системы Ларри Вильямса и избежать ошибок,
допущенных им самим
1. решите проблему алгоритма перехода тренда во флет и обратно, до сих пор не решенную классиками, как это сделано в новом техническом
анализе Masterforex-V, подробности в книге 2
* Глава 2 . Логика и слабые звенья алгоритма классического технического анализа. Переход тренда во флет и обратно. http://masterforex-
v.org/002_302.htm
* Глава 3.Чартизм - тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V. http://masterforex-
v.org/002_303.htm
И наче "это случится и другая сторона меча сверкнет на солнце" для вас намного тяжелее, чем для опытного и безусловно выдающегося трейдера
Ларри Вильямса.
2. решите проблему алгоритма четкого определения волновых уровней
* за 1 минуту определять волновой уровень текущей волны - м1, м2... м15, м20, м30, н1, н2, д1 и т.д.)
* синтеза волн между собой их синтеза между собой (например, идет с(С) м5 в коррекционной В м30 2-й волны н2)
Данная проблема
* так же не решена классическим волновым анализом у которого... нет волновых уровней м1, м5, м15, н1 и т.д.
* впервые в мире это сделано в новом волновом анализе Masterforex-V. Подсказки - см. 11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии
http://masterforex-v.org/Sh011_2.htm
Примеры, определения и синтеза волн различных ТФ в режиме он-лайн слушателями Академии
начало расчетов перед европейской сессией

40
идем за рынком далее - расчеты далее в течение дня

41
3. самостоятельно выйдете на патерны разворота Ларри Вильямса / МФ (оптимизация и исправление МФ патернов разворота Ларри Вильямса),
* подробности см. в книге 2 Глава 3. Неразгаданные секреты разворота валют Ларри Вильямса http://masterforex-v.org/002_203.htm
* напоминаю, на управляемом рынке форекс патерны разворота и продолжения тренда теории МФ абсолютно одинаковые как для м15 (применяемом
Ларри Вильямсом), так и для остальных ТФ - м1, м2... н1.. н4, н8, д1 и выше
Б олее подробно - см. спецкурс оптимизации МФ торговой системы Ларри Вильямса кафедры Высшей Школы Академии Masterforex-V на закрытом
форуме Академии

42
Парадокс 2. Классические всемирно известные торговые системы верны... лишь в 40% и менее процентов случаев
Закономерен вопрос, как классики трейдинга
* зарабатывают (?) там... где их методика то работает, то не работает
* какое реальное процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок по методикам классиков технического анализа трейдинга? (без учета
субъективных ошибок, которые лишь ухудшают соотношение прибыльных и убыточных сделок)
Выходим на главный секрет и парадокс "старого" классического технического анализа трейдинга... как можно скрыть от всего мира недостатки
классического технического анализа трейдинга... или благодаря чему может получиться профит у классиков трейдинга
Вы не задумывались над тем
* зачем классики рекомендуют ставить стоп под основанием 1-й волны (если такая волна не может быть коррекцией и свидетельствует о смене
тренда, зачем ставить стоп?)
* если стоп срабатывает - что то из аксиом классического технического и волнового анализа в корне не верно
* как часто срабатывает стоп?

Здесь начинается самое интересное -

* стоп (stop loss) в классическом техническом анализе по мнению самих классиков срабатывает значительно чаще, чем тейк профит.
* отношение к классическому техническому анализу... у самих классиков совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров форекса
С начала статистика.

Статистика несостоятельности торговых систем классического технического анализа трейдинга

Независимое статистическое исследование наиболее популярных торговых систем классического технического анализа трейдинга было проведено
Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге "Энциклопедия торговых стратегий"

Результаты в виде таблицы, сделанные слушателями Академии Masterforex-V

43
Парадокс 3. Манименеджмент как спасительный круг классического технического анализа трейдинга

* выход из подобной "щекотливой" ситуации классики трейдинга нашли не в анализе алгоритма удачных и ошибочных сделок (в чем отличие
алгоритма 40% удачных сделок от 60% ошибочных)... а в манименеджменте, который должен позволить совершить, благодаря 1%-5% соотношению
сделки к размеру депозита, например,

2 удачных сделки
3 неудачных сделки
с общим профитом по 3-м сделкам большим, чем сумма убытка по 3 сделкам из 5

Патерн Masterforex-V алгоритма "прибыльных" и "убыточных" торговых систем классического технического анализа трейдинга

Прибыльная торговая система классика трейдинга - это совсем не то, что надеется получить большинство трейдеров у классиков трейдинга.
Прибыльная торговая система это
* это умение классика из всего лишь из 30%-40% прибыльных сделок сделать профит больше, чем по более чем 60%-70% убыточных сделок (а не
подавляющее большинство прибыльных сделок с выходом на безошибочные сделки)

44
А если не получится трейдеру держать такое соотношение профит по 2-м сделкам больший чем убыток по 3-м своим сделкам? Тогда, торговая
система классика трейдинга автоматически переходит... в разряд убыточных

Переходим к следующему парадоксу классического технического анализа трейдинга (следующие "рекомендации "классиков" начинающим трейдерам
как достичь высот в этой профессии)
Парадокс 4. Отношение к классическому техническому анализу... у самих классиков совершенно не то, каким представляет его большинство
трейдеров форекса
Суть парадокса в том
* что количество неудачных сделок у классиков трейдинга... еще больше, чем 60% (к объективныму несовершенству ТС добавляются ошибки,
связанные с человеческим фактором)
* классики трейдинга знают об этом... но не хотят, чтобы об этом узнали трейдеры... и выход исправления недостатков они ищут не в исправлении
собственных ошибок и недостатков старого теханализа
Цитата
Виктор Нидерхоффер "Университеты биржевого спекулянта" Глава восьмая.
Как только цены начинали быстро падать, он тут же бросался продавать фьючерсы «С& П 500». После того как он понес убытки подряд в двенадцати
таких сделках, его состояние сократилось на 80%. Я посоветовал ему сократить степень риска: не продавать фьючерсы, а покупать опционы на
продажу. В худшем случае, если опционы окажутся бесполезными, то максимум, что он потеряет, - это уплаченную за опцион премию. В противном
случае степень риска будет теоретически стремиться к бесконечности. Он послушался меня и стал покупать опционы продавца. Он проделал это
шесть раз подряд - и все шесть раз проиграл. Наконец я предложил ему сделать перерыв - временно выйти из игры
Цитата
Александр Элдер Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры
45
Большинство новичков приходят на биржу с недостаточным капиталом. На рынке много шума - случайных колебаний. У мелкого трейдера, попавшего
в "шумный" период, нет резерва, чтобы пережить такую полосу.
Лишь накопив на своем счету близкую к шестизначной сумму, я начал работать с прибылью
Технический анализ - отчасти наука, отчасти искусство. Он использует объективные компьютерные методы, чтобы отслеживать психологию толпы,
которая никогда не бывает вполне объективной
П очему почти все теряют деньги на внутридневных операциях? Дело в том, что дневные каналы недостаточно широки, чтобы получить прибыль
Высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре. Почему так много врачей и адвокатов теряют
деньги на бирже? Уж точно не от недостатка ума.
Рынки живут в атмосфере неопределенности. Никакой определенности, одни вероятности
Цитата
Томас Демарк. Технический анализ-новая наука
«Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».
Цитата
Д.Швагер «Технический анализ. Полный курс»
Технический анализ - это наука и искусство одновременно
Цитата
Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»
Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие
советчики".
Цитата Эрик Найман Малая энциклопедия трейдера
Не считайте себя гением рынка , даже если это действительно так, так как даже гений может утром проснуться "не с той ноги" и натворить массу
глупостей. Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы
можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке.
Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент
выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком. Но при этом если вы в среднем на одной сделке
получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в
целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности. В данном случае вас уже
нельзя назвать хорошим трейдером. Так как хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким
образом, что сумма прибыли всегда перевешивает сумму убытков.
Внимательно прочли?
Перевожу на русский язык смысл этих и многих других высказываний классиков трейдинга в демагогии которых скрыт истинный алгоритм уровня
понимания самими классиками... своего же "старого" классического технического анализа трейдинга
новичок трейдер начинает изучать книги классиков трейдинга
* чтобы научиться их техническому анализу понимания, где безошибочно (или с 80%-90% уверенностью) открывать сделку buy, а где sell
* после изучения технического анализа он безусловно будет изучать манименеджмент, чтобы исходя из опыта и статистики сделок на демосчету
определиться в размере открываемых им сделок и тактики их открытия и закрытия
классики трейдинга вместо того, чтобы дать трейдеру методики почти безошибочного открытия / закрытия сделок
* сначала на сотнях страниц своих книг повторяют друг за другом один и тот же материал по классическому теханализу - многочисленные "Головы и
плечи", волны, подволны, фракталы, дивергенцию, симметричные, восходящие, нисходящие, расширяющиеся треугольники, флаги, вымпелы, клины,
прямоугольники, каналы и пр.)
* после того, как новички трейдеры безуспешно пытаются применить эти методики технического анализа, классики трейдинга пишут... зачем
трейдеру 80% удачных сделок? Чтобы стать хорошим аналитиком? Если хочешь стать трейдером, а не аналитиком - учись не этому, а... психологии и
манименеджменту и тебе должно быть все-равно, какой процент у тебя удачных и ошибочных сделок, если хотя бы одна сделка сделает большой
большой плюс
* и вообще "высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре" (Элдер) и "вернее всего полагаться
на опыт и чутье, они - ваши лучшие советчики" (Джон Дж. Мэрфи).
Как можно оценить подобную демагогию?
Вместо того , чтобы "адвокатам и врачам" честно сказать
* что в трейдинге, в отличие от юриспруденции и медицины, нами ("классиками") не разработаны четкие правила научного анализа из за чего
"летальный исход" трейдеровских депозитов 97% (врачи сразу же поняли бы уровень развития такой "науки", поняв истинный смысл слов Элдера, что
в этой "науке" "Никакой определенности, одни вероятности")
* вместо этого, Элдером делается вывод, что виноваты... сами юристы и врачи из за своего "высокого уровня образования", который "ведет к
негибкости и становится помехой в биржевой игре "
В какой еще области "науки", чем выше уровень образования, тем хуже?
Хуже для кого? Для трейдера или "классика", которому люди с высшим образованием, рано или поздно зададут вопросы
* что это за наука, в которой нет четких правил? Методики изначально верны в лучшем случае на 40% и помогают лишь 1%-3% последователей в
мире?
* как можно за несколько недель вашего дорогостоящего семинара (у Элдера в Мексике) войти в число 3% лучших специалистов в мире (почему
врача учат значительно дольше? И юриста, и инженера и всех остальных ведущих специалистов в мире)
* правда ли концепция Masterforex-V, что за психологией и манименеджментом вы пытаетесь скрыть недостатки вашего классического технического
анализа трейдинга по которому лишь 20%-50% методик могут быть верными (все-равно, что подбрасывать монетку)
* правда ли, что из теории управляемого рынка форекс логически вытекает, что алгоритм движения валютных пар абсолютно одинаковый, как для
тикового графика и м 1 , так и для старших таймфремов, соответственно, ваша теория работы лишь на крупных таймфремах и крупных торговых
счетах (миллион долларов) для зеленных новичков не умеющих работать на бирже - это откровенная провокация в угоду брокерам и Дилинговым
Центрам, по чьим командировкам вы разъезжаете по всем уголкам бывшего СССР во время торгов.
Интересно,
* в какой еще области, результат с 60% и более неудач на практике... считается фундаментом классической науки?
* новички трейдеры форекса, знают о том, что 60% и более методики, которые они изучают в поисках Грааля у классиков трейдинга - ошибочно
изначально?
Алгоритм последствия изучения произведений классиков трейдинга для новичков форекса
Для трейдеров новичков форекса
1. чем больше книг классиков изучает трейдер, тем... большая "каша в голове" трейдера
* многие трейдеры признаются, что на демосчету они торговали на форексе значительно лучше (после изучения одной / двух книг классиков), чем
после изучения 5-12 произведений классиков технического анализа
* подсказка МФ: если вам не понятен алгоритм почему данная закономерность многотысячно повторяется (и может сработать на вас), изучите еще
раз написанное выше в данной главе
2. откровенные "кухни" Дилинговые Центры и брокеры форекса
* дают бесплатные библиотеки литературы о форексе
* сами рекомендуют изучать книги классиков... и после их изучения обязательно открыть реальный торговый счет именно в их компании

46
* подумайте сами, как не рекламировать произведения "классиков" в которых на полном серьезе внушается новичкам, что торговые счета нужно
открывать в брокерских кампаниях с 50 тыс дол (лучше с миллиона), после 18 (!) неудачных сделок, нужно сделать еще 6 сделок и если они будут
снова неудачными, только затем на время остановиться... и успокоиться, что не нужно искать методики безошибочных сделок (ты же не аналитик),
лучше "идти за трендом" (критерии начала и окончания которого неизвестны)
3. любые упоминания книг и Академии Masterforex-V (в отличие от Элдера, Демарка, Билла Вильямса, Пректера, Нили, Динаполи)... на форумах
многих Дилинговых Центров запрещены
Почему для Александра Элдера психология трейдинга... важнее классического технического анализа трейдинга
Когда вам понятны алгоритмы Masterforex-V
* оценки роли и значения классического технического анализа трейдинга,
* как за психологией и манименеджментом классики пытаются скрыть 50%-80% убыточные методики
вы можно совершенно под иным углом зрения читать бесселеры Александра Элдера "Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры" и "Как
играть и выигрывать на бирже"
Алгоритм Элдера триады успеха трейдера в трейдинге
Цитата
Элдер
Успех в биржевой торговле стоит на 3-х "китах": это психология, метод и финансы
1. психология
2. метод (технический анализ)
3. манименеджмент ("финансы" или "управление торговым капиталом")
Алгоритм Masterforex-V составляющих успеха трейдера в трейдинге иной чем у Элдера
1. "Китов" успеха трейдера значительно больше, чем названо Элдером.
* Элдер либо лукавит, либо не знает.
* Элдером названы лишь 3 первых начальных составляющих успешной торговли трейдера (остальные составляющие рассмотрим в отдельной главе
этой книги)
2. Последовательность начальных составляющих в новом техническом анализе Masterforex-V иная, чем у Элдера
а) технический анализ
б) психология
в) манименеджмент
г) правильный выбор брокера или Дилингового Центра (т.к. заработав на форексе, не факт, что трейдер получит заработанные на торговом
терминале деньги от некоторых брокеров и ДЦ) - об этом ниже отдельная глава книги
3. Доказательства данной последовательности алгоритма Masterforex-V вытекает
а) из внутренней взаимосвязи этих элементов, в которых каждый последующий элемент теряет свое ключевое значение без предыдущего
* по искаженной логике Элдера, без теханализа любой профессиональный психиатр должен работать на трейдинге лучше любого опытного трейдера
не закончившего факультет психологии или психиатрии. Разумеется, это бред
* подобный бред, врач Элдер должен прекрасно осознавать, потому, что он никогда бы не посмел внушать хирургам, урологам, травматологам, что
знание психологии больного первично для хирурга по отношению к его профессиональным знаниям и навыкам, которые... чем ниже, тем лучше для
пациента (т.к. излишний (??) уровень профессиональных знаний вреден и "часто ведет к негибкости")
* подобный бред, врач Элдер может писать лишь для новичков трейдинга, подчеркивая значимость своей первой профессии психиатра и вовсю
используя приемы и алгоритмы данной профессии
б) из 5-летнего опыта слушателей Академии, когда несколько тысяч новичков шли именно по алгоритму МФ в понимании этих начальных
составляющих успешной торговли
* сначала - знание технического анализа (отработка приемов безошибочного открытия и закрытия сделок на демосчету по новому техническому
анализу Masterforex-V)
* затем перед слушателями вставали психологические проблемы (как преодолеть страх и брать больший профит там и тогда, когда осознанно
понимаешь, что волна не закончилась)
* и лишь затем приобретал актуальность манименеджмент - когда при одинаковой технике торговли и психологической устойчивости можно получать
различный результат, применяя различные методики манименеджмента
К аждой из данных проблем занимается отдельная кафедра Академии Masterforex-V
* различными направлениями технического анализа трейдинга - более десятка кафедр Академии
* кафедра Психология трейдинга Академии Masterforex-V - во главе с врачом психиатром / трейдером (абсолютно согласным, что психология
трейдинга... вторична по отношению к техническому анализу) http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=37
* кафедра Статистики и Манименеджмента
Общие выводы и алгоритм Masterforex-V оценки "старого" классического технического анализа трейдинга для новичков форекса
1. книги классиков технического анализа трейдинга
* насчитывают несколько сотен томов (смотри крупнейшую бесплатную библиотеку литературы о форексе Академии Masterforex-V
http://dma.masterforex-v.org/ )
* которые никак не систематизированы... даже по направлениям их анализа трейдинга
* например, внутри направления "технический анализ трейдинга"... существует несколько десятков направлений анализа, часто противоречащих друг
другу о существовании которых не знает 99% трейдеров
Ч тобы были понятны последствия подобного "обучения форексу" по книгам классиков трейдинга, представьте любую иную научную литературу в
подобной ситуации. Например, медицинскую
* книги "свалены в кучу", даже без деления на направления - по стоматологии, неврологии, психиатрии, хирургии, урологии, эндокринологии,
травматологии и т.д.
* "зеленому" новичку... предлагают начать читать все подряд произведения классиков, даже не дав ориентиры, что и для чего изучать
* что гениальное, а что спорное и ошибочное в каждом из данных произведений... так же не объяснено и не обозначено
П ри таком "чтении" классиков у будущего начинающего хирурга есть хотя бы один шанс войти в число 3% лучших в мире? А просто стать хорошим
хирургом?
Правильно, ни единого шанса.
А у трейдера?
2. теория классического технического анализа трейдинга оторвана от практики
* классики... не проводят практического обучения трейдингу покупателям своих книг
* снова проведите аналогию с тем же будущим хирургом, которому подсказали, что из нескольких тысяч книг ему необходимо изучить произведения в
первую очередь по его специальности (а не стоматологии)
* он изучил, законспектировал... и что уже стал хирургом? Без единой проведенной им операции, без многолетней практики с подсказками опытных
наставников, без ежегодного повышения квалификации как обязательного условия дальнейшего роста профессионального мастерства?
3. большинство книг классиков трейдинга форекс написаны... анти научно (в т.ч. без связи с иными произведениями технического анализа форекса)
* в любой науке это делать запрещено
* существует четкая методика любого научного анализа при написании статей, книг, монографий и диссертаций, когда автор, сначала показывает,
что сделано предыдущими исследователями по данной тематике, в чем эти авторы правы или ошибались и как эта проблема решается в данном труде
через сравнительный анализ с предшественниками

47
* зная эту методику - по иному взгляните на многие произведения классиков трейдинга
* эти книги написаны как будто бы этот автор находится на целине... каждый пытается открыть свой Грааль и через него пытается "осчастливить" все
человечество без указания четких рамок применения своей методики, без анализа иных методик решения той же проблемы, часто применяя
откровенный плагиат с копированием грубых ошибок и просчетов предшественников)
4. многие книги классиков часто противоречат друг другу
* для любой иной науки - это нонсенс (хирургу никто не предложит... 5 противоречащих друг другу методик операции по удалению аппендицита с
рекомендацией самому выбрать одну из методик и нести за нее персональную ответственность, в т.ч. материально)
* для форекса - это обычное явление, после чего возникает закономерный вопрос: на сегодняшний день литература о трейдинге форекса - это наука
или нечто иное?
Подробности в книге 2 Masterforex-V
http://masterforex-v.org/002_301.htm
5. многие книги классиков трейдинга написаны не для форекса
* никто из классиков трейдинга не проводил анализ и не писал книг об управляемом рынке форекс (закономерен вопрос, что новичок трейдер
собрался применять при торговле на форексе? Методы классической и часто спорной "стоматологии" к "нейрохирургии"? И что на выходе у него
должно получиться). Получается то, что и должно получиться
* большая часть книг написана о фондовом рынке, но не о форексе
6. результаты практического применения классического технического и волнового анализа трейдинга удручающие
* представьте хирургию как науку... применение которой к практике давало бы 97% летальных исходов
* если же при результате 97% проигранных депозитов, Дилинговые Центры и брокеры продолжают внушать новичкам трейдерам необходимость
обязательного изучения книг этих классиков трейдинга... подумайте сами - это нужно и выгодно ДЦ или трейдерам?
7. сами классики "старого" технического анализа трейдинга признаются, что
* это не столько наука, сколько искусство в котором "вернее всего полагаться на опыт и чутье - ваши лучшие советчики" (Мэрфи)
* что по их "старому" техническому анализу можно зарабатывать лишь с шестизначных сумм (Элдер)
* удивляются, зачем необходим поиск безошибочных сделок трейдерам ? Они же не аналитики
8. спасательным кругом для убыточного в 50%-70% случаев старого классического технического анализа трейдинга - стали манименеджмент и
психология,
* манименеджмент и психология вместо того, чтобы увеличить прибыльность приемов технического анализа... призваны скрыть ошибки и недостатки
классического технического анализа трейдинга.
Решение проблемы изучения и применения произведений