процедуры релаксации Казанцев Максим 15 декабря 2009 г.
Дополненная и исправленная версия
Описание процедуры релаксации
𝑓 (𝑥) → max (1)
𝑥∈𝑋
𝜙𝑖 (𝑥) ≤ 0 ∀𝑖 (2)
Идея принципа релаксации состоит в том, чтобы свести решение за-
дачи 1—2 к решению серии задач вида 3—4:
𝑓 (𝑥) → max (3)
𝑥∈𝑋
𝜙𝑖 (𝑥) ≤ 0 𝑖 ∈ 𝑆 (4) Будем считать, что:
1. Любая релаксированная задача имеет оптимальное решение если
она допустима и ограничена;
2. Известно начальное множество 𝑆 0 , с которым релаксированная за-
дача разрешима оптимально.
Шаг 1 𝑓 := ∞ — верхняя граница, 𝑆 := 𝑆 0 .
1 Шаг 2 Решить релаксированную задачу. Если она неразрешима, то алгоритм завершается — исходная задача тоже неразрешима. Иначе: пусть 𝑥𝑆 — оптимальное решение релаксированной задачи. Если 𝜙𝑖 (𝑥𝑆 ) ≤ 0 𝑖 ∈ / 𝑆, то алгоритм завершается — 𝑥𝑆 оптимальное решение исходной задачи, иначе переход на Шаг 3.
Шаг 3 Обозначим за 𝑉 множество индексов, содержащее индекс хотя бы одного нарушенного ограничения, т.е. ∃𝑖 ∈ 𝑉 : 𝜙𝑖 (𝑥𝑆 ) > 0. Если 𝑓 (𝑥𝑆 ) < 𝑓 , то 𝑓 := 𝑓 (𝑥𝑆 ), 𝑆 := 𝑉 ∪ 𝐸, где 𝐸 — активные ограничения из S:
𝐸 = {𝑖 ∈ 𝑆 : 𝜙𝑖 (𝑥𝑆 ) = 0}
Иначе, 𝑆 := 𝑆 ∪ 𝑉 . Переход на Шаг 2.
Несколько слов о конечности процедуры ре-
лаксации Можно говорить о конечности процедуры релаксации, если в резуль- тате выполнения конечного числа шагов алгоритма либо будет найдено решение, либо алгоритм сообщит нам, что решения не существует.
Стоит заметить, что число ограничений 𝜙𝑖 (𝑥) — конечно.
0. На нулевой итерации решение задачи на множестве 𝑆 0 всегда су-
ществует (как следует из допущений, принятых выше). Следовательно, на Шаге 2 найдется 𝑥0 , являющееся решением релаксированной задачи для множества 𝑆 0 и осуществится переход на Шаг 3.
На Шаге 3 происходит сравнение значения фукнции на полученном
решении 𝑓 (𝑥0 ) и текущего 𝑓 . Для нулевой итерации 𝑓 (𝑥0 ) < 𝑓 = ∞ (ина- че бы 𝑥0 не было решением), а значит значение 𝑓 изменяется на новое. При этом множество 𝑆 := 𝑉 ∪ 𝐸 формируется таким образом, что поис- ки решения на следующей итерации будут происходить в другой части множества 𝑋, в крайнем случае граничащей с текущим 𝑆.
В общем случае, если новое значение функции меньше предыдуще-
го, можно считать, что в множестве {𝑥 ∈ 𝑋 : 𝜙𝑖 (𝑥) ≤ 0 𝑖 ∈ 𝑆} поиски
2 оптимального решения исчерпаны и пора переходить к другим частям множества X. Если же больше или равно, то это множество считается перспективным, и зажимается оставшимися ограничениями.
n. Если решение на текущем S найти не удалось, алгоритм сообщает
об этом и выходит на Шаге 2. Если решение снова найдено, переход на Шаг 3. Пусть на некоторой итерации 𝑘, где 𝑘 < 𝑛, было получено решение 𝑥𝑘 такое, что на 𝑛-й итерации 𝑓 (𝑥𝑘 ) = 𝑓 . На Шаге 3 возможны два случая продолжения процесса. Во-первых, если 𝑓 (𝑥𝑛 ) ≥ 𝑓 — тогда обнаружено лучшее решение и 𝑆 := 𝑆 ∪ 𝑉 , т.е. происходит уточнение области поиска решения, оставаясь в пределах того же перспективного множества 𝑆. Во-вторых, если 𝑓 (𝑥𝑛 ) < 𝑓 — тогда обнаружено худшее решение и 𝑆 := 𝑉 ∪ 𝐸, т.е. происходит переход в другую область пространства 𝑋. В этом случае возможно, что новое 𝑆 — именно то множество, которое было рассмотрено на 𝑘-й итерации. Если так, то после перехода в 𝑆, на итера- ции 𝑛 + 1, алгоритм останется в множестве S, уточнив его как минимум одним дополнительным ограничением
В общем случае, если алгоритм возвращается на множество 𝑆, уже
рассмотренное им ранее, это означает, что он из него ушел. Раз ушел, значит на некотором шаге 𝑘 выполнилось условие 𝑓 (𝑥𝑘 ) < 𝑓 и значение 𝑓 было переписано. Раз вернулся на 𝑆, значит на других множествах бо- лее оптимального решения найдено не было, и 𝑓 переписывалось только в худшую сторону. Следовательно, в этот раз на множестве 𝑆 на Шаге 3 алгоритм выберет режим работы, при котором 𝑆 := 𝑆 ∪ 𝑉 . Иными словами, алгоритм останется в множестве S, уточнив его как минимум одним одполнительным ограничением.
Таким образом, в самом худшем случае, до своего конца алгоритм
проверяет по (𝑁 −1) подмножеств множества X на каждое 𝑁 -е добавлен- ное в 𝑆 ограничение, проходя на каждой итерации одно подмножество. А поскольку количество ограничений конечно, количество итераций тоже будет конечным.
