Вы находитесь на странице: 1из 553

1

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

2
3
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

4
5
6
7
8
ОТ АВТОРА

9
10
11
12
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИКА

1.1. Проблема рационального ведения хозяйства

13
1.2. Основные экономические организации (институты)

14
1.3. Экономическая наука

15
16
17
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

ГЛАВА 2. ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

2.1. Формальная постановка задачи

18
19
20
21
22
2.2. Типы максимумов, теорема Вейерштрасса и теорема о достаточных условиях
глобального максимума

23
24
25
26
2.3. Геометрический комментарий

27
28
29
ГЛАВА 3. КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

30
31
3.1. Задачи оптимизации при отсутствии ограничений

32
33
34
35
36
37
38
3.2. Метод множителей Лагранжа

39
40
41
42
43
44
45
46
47
3.3. Интерпретация множителей Лагранжа

48
49
50
51
52
53
54
55
56
ГЛАВА 4. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

57
58
59
4.1. Задача нелинейного программирования при ограничениях неотрицательности

60
61
62
4.2. Условия Куна-Таккера

63
64
65
66
67
68
69
4.3. Теорема Куна-Таккера

70
71
72
73
74
4.4. Интерпретация множителей Лагранжа

75
76
4.5. Алгоритмы решения

77
78
79
80
81
82
83
84
85
ГЛАВА 5. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

86
87
88
89
90
5.1. Двойственные задачи линейного программирования

91
92
5.2. Метод множителей Лагранжа; теорема двойственности и теорема о дополняющей
нежесткости

93
94
95
96
97
98
99
100
5.3. Интерпретация двойственных переменных и анализ чувствительности

101
102
103
104
5.4. Симплекс-метод

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
ГЛАВА 6. ТЕОРИЯ ИГР

6.1. Классификация и описание игр

122
123
124
125
6.2. Игры двух участников с нулевой суммой

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
6.3. Игры двух участников с ненулевой суммой

138
139
140
6.4. Кооперативные игры

141
142
143
144
145
146
147
148
149
6.5. Игры с бесконечным числом игроков

150
151
152
153
154
155
156
157
158
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

ГЛАВА 7. ТЕОРИЯ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

7.1. Пространство товаров

159
7.2. Отношение предпочтения

160
161
162
163
164
165
166
7.3. Неоклассическая задача потребления

167
168
169
170
171
172
173
7.4. Сравнительная статика потребления

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
7.5. Выявленное предпо
чтение

184
185
186
7.6. Полезность фон Неймана-Моргенштерна

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
ГЛАВА 8. ТЕОРИЯ ФИРМЫ

8.1. Производственная функция

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
8.2. Неоклассическая теория фирмы

210
211
212
213
214
215
216
217
218
8.3. Сравнительная статика фирмы

219
220
221
222
223
8.4. Несовершенная конкуренция. Монополия и монопсония

224
225
226
8.5. Конкуренция среди немногих. Олигополия и олигопсония

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
ГЛАВА 9. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ

244
9.1. Классический подход. Подсчет уравнений и неизвестных величин

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
9.3. Неоклассический подход. Избыточный спрос

260
261
262
9.4. Устойчивость равновесия

263
264
265
9.5. Модель расширяющейся экономики фон Неймана

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
ГЛАВА 10. ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

276
10.1. Геометрическая интерпретация задачи в случае 2×2×2

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
10.2. Конкурентное равновесие и оптимальность по Парето

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
10.3. Рыночная недостаточность

302
10.4. Оптимальность и фактор времени

303
304
305
306
307
308
309
310
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

ГЛАВА 11. ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ

311
11.1. Строгая формулировка задачи

312
313
314
315
316
317
11.2. Некоторые частные случаи

318
319
11.3. Виды управления

320
321
322
11.4. Задача управления как задача программирования в бесконечномерном
пространстве; обобщенная теорема Вейерштрасса

323
324
ГЛАВА 12. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

325
326
327
12.1. Уравнение Эйлера

328
329
330
331
332
12.2. Необходимые условия

333
334
335
12.3. Условие трансверсальности

336
337
338
12.4. Ограничения

339
340
341
342
343
344
345
346
ГЛАВА 13. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

13.1. Принцип оптимальности и уравнение Беллмана

347
348
349
350
351
13.2. Динамическое программирование и вариационное исчисление

352
353
354
13.3. Решение многошаговых задач оптимизации методом динамического
программирования

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
ГЛАВА 14. ПРИНЦИП МАКСИМУМА

365
14.1. Сопряженные переменные, функция Гамильтона, принцип максимума

366
367
368
369
370
371
372
373
14.2. Интерпретация сопряженных переменных

374
375
14.3. Принцип максимума и вариационное исчисление

376
377
14.4. Принцип максимума и динамическое программирование

378
379
380
14.5. Примеры

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
ГЛАВА 15. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ

391
15.1. Непрерывные детерминированные дифференциальные игры двух участников

392
393
394
15.2. Дифференциальные игры двух участников с нулевой суммой

395
396
397
398
399
400
15.3. Игры преследования

401
402
403
404
405
406
15.4. Координированные дифференциальные игры

407
408
409
410
15.5. Некооперативные дифференциальные игры

411
412
413
414
415
416
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

ГЛАВА 16. ОПТИМАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

417
16.1. Неоклассическая модель роста

418
419
420
421
422
423
424
16.2. Неоклассическая модель оптимального экономического роста

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
16.3. Двухсекторная модель роста

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
16.4. Неоднородные капитальные блага

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
ПРИЛОЖЕНИЕ А. АНАЛИЗ

А.1. Множества

470
471
А.2. Отношения и функции

472
473
474
А.3. Метрические пространства

475
476
477
478
479
480
А.4. Векторные пространства

481
482
483
А.5. Выпуклые множества и выпуклые функции*

484
485
486
487
488
А.6. Дифференциальное исчисление*

489
490
491
А.7. Дифференциальные уравнения*

492
493
494
495
496
497
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТРИЦЫ*

Б.1. Основные определения и примеры

498
Б.2. Некоторые специальные матрицы

499
500
501
Б.3. Отношения между матрицами и действия над матрицами

502
503
504
505
Б.4. Скалярные функции, определенные на матрицах

506
507
508
509
Б.5. Обратная матрица

510
Б.6. Линейные уравнения и линейные неравенства

511
512
513
514
515
516
517
Б.7. Линейные преобразования; характеристические числа и векторы

518
519
520
Б.8. Квадратичные формы

521
522
523
Б.9. Производные от матриц

524
525
526
БИБЛИОГРАФИЯ

527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
Литература, добавленная ко второму изданию

549
550
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ ................................................................................................................................ 2
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ............................................................................................................................. 4
ОТ АВТОРА ........................................................................................................................................................................................... 9
Часть первая. ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................ 13
Глава 1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИКА............................................................................... 13
1.1. Проблема рационального ведения хозяйства .......................................................................................................................... 13
1.2. Основные экономические организации (институты).............................................................................................................. 14
1.3. Экономическая наука ................................................................................................................................................................ 15
Часть вторая. СТАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ..................................................................................................................... 18
Глава 2. ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ................................................................................... 18
2.1. Формальная постановка задачи ................................................................................................................................................ 18
2.2. Типы максимумов, теорема Вейерштрасса и теорема о достаточных условиях глобального максимума ........................ 23
2.3. Геометрический комментарий .................................................................................................................................................. 27
Глава 3. КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ............................................... 30
3.1. Задачи оптимизации при отсутствии ограничений................................................................................................................. 32
3.2. Метод множителей Лагранжа ................................................................................................................................................... 39
3.3. Интерпретация множителей Лагранжа .................................................................................................................................... 48
Глава 4. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ................................................................................................................... 57
4.1. Задача нелинейного программирования при ограничениях неотрицательности................................................................. 60
4.2. Условия Куна-Таккера............................................................................................................................................................... 63
4.3. Теорема Куна-Таккера............................................................................................................................................................... 70
4.4. Интерпретация множителей Лагранжа .................................................................................................................................... 75
4.5. Алгоритмы решения .................................................................................................................................................................. 77
Глава 5. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ......................................................................................................................... 86
5.1. Двойственные задачи линейного программирования............................................................................................................. 91
5.2. Метод множителей Лагранжа; теорема двойственности и теорема о дополняющей нежесткости.................................... 93
5.3. Интерпретация двойственных переменных и анализ чувствительности............................................................................ 101
5.4. Симплекс-метод ....................................................................................................................................................................... 105
Глава 6. ТЕОРИЯ ИГР..................................................................................................................................................................... 122
6.1. Классификация и описание игр .............................................................................................................................................. 122
6.2. Игры двух участников с нулевой суммой.............................................................................................................................. 126
6.3. Игры двух участников с ненулевой суммой.......................................................................................................................... 138
6.4. Кооперативные игры ............................................................................................................................................................... 141
6.5. Игры с бесконечным числом игроков .................................................................................................................................... 150
Часть третья. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ .................................................................................... 159
551
Глава 7. ТЕОРИЯ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ........................................................................................................................ 159
7.1. Пространство товаров.............................................................................................................................................................. 159
7.2. Отношение предпочтения ....................................................................................................................................................... 160
7.3. Неоклассическая задача потребления .................................................................................................................................... 167
7.4. Сравнительная статика потребления...................................................................................................................................... 174
7.5. Выявленное предпо.................................................................................................................................................................. 184
чтение............................................................................................................................................................................................... 184
7.6. Полезность фон Неймана-Моргенштерна ............................................................................................................................. 187
Глава 8. ТЕОРИЯ ФИРМЫ ............................................................................................................................................................ 199
8.1. Производственная функция .................................................................................................................................................... 199
8.2. Неоклассическая теория фирмы ............................................................................................................................................. 210
8.3. Сравнительная статика фирмы ............................................................................................................................................... 219
8.4. Несовершенная конкуренция. Монополия и монопсония.................................................................................................... 224
8.5. Конкуренция среди немногих. Олигополия и олигопсония................................................................................................. 227
Глава 9. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ .................................................................................................................................................. 244
9.1. Классический подход. Подсчет уравнений и неизвестных величин ................................................................................... 245
9.3. Неоклассический подход. Избыточный спрос ...................................................................................................................... 260
9.4. Устойчивость равновесия........................................................................................................................................................ 263
9.5. Модель расширяющейся экономики фон Неймана .............................................................................................................. 266
Глава 10. ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ........................................................................................................................ 276
10.1. Геометрическая интерпретация задачи в случае 2×2×2 ..................................................................................................... 277
10.2. Конкурентное равновесие и оптимальность по Парето ..................................................................................................... 289
10.3. Рыночная недостаточность ................................................................................................................................................... 302
10.4. Оптимальность и фактор времени........................................................................................................................................ 303
Часть четвертая. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ......................................................................................................... 311
Глава 11. ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ............................................................................................................................................... 311
11.1. Строгая формулировка задачи.............................................................................................................................................. 312
11.2. Некоторые частные случаи ................................................................................................................................................... 318
11.3. Виды управления ................................................................................................................................................................... 320
11.4. Задача управления как задача программирования в бесконечномерном пространстве; обобщенная теорема
Вейерштрасса .................................................................................................................................................................................. 323
Глава 12. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ........................................................................................................................... 325
12.1. Уравнение Эйлера.................................................................................................................................................................. 328
12.2. Необходимые условия ........................................................................................................................................................... 333
12.3. Условие трансверсальности .................................................................................................................................................. 336
12.4. Ограничения ........................................................................................................................................................................... 339
Глава 13. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ......................................................................................................... 347
13.1. Принцип оптимальности и уравнение Беллмана ................................................................................................................ 347
13.2. Динамическое программирование и вариационное исчисление ....................................................................................... 352
13.3. Решение многошаговых задач оптимизации методом динамического программирования............................................ 355
Глава 14. ПРИНЦИП МАКСИМУМА.......................................................................................................................................... 365
14.1. Сопряженные переменные, функция Гамильтона, принцип максимума.......................................................................... 366
14.2. Интерпретация сопряженных переменных.......................................................................................................................... 374
14.3. Принцип максимума и вариационное исчисление.............................................................................................................. 376
14.4. Принцип максимума и динамическое программирование................................................................................................. 378
14.5. Примеры ................................................................................................................................................................................. 381
Глава 15. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ................................................................................................................................ 391
15.1. Непрерывные детерминированные дифференциальные игры двух участников.............................................................. 392
15.2. Дифференциальные игры двух участников с нулевой суммой ......................................................................................... 395
15.3. Игры преследования .............................................................................................................................................................. 401
15.4. Координированные дифференциальные игры .................................................................................................................... 407
15.5. Некооперативные дифференциальные игры ....................................................................................................................... 411
Часть пятая. ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.................................................................................. 417
Глава 16. ОПТИМАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ...................................................................................................... 417
16.1. Неоклассическая модель роста ............................................................................................................................................. 418
16.2. Неоклассическая модель оптимального экономического роста ........................................................................................ 425
16.3. Двухсекторная модель роста................................................................................................................................................. 440
16.4. Неоднородные капитальные блага ....................................................................................................................................... 453
Приложение А. АНАЛИЗ................................................................................................................................................................. 470
А.1. Множества ............................................................................................................................................................................... 470
А.2. Отношения и функции............................................................................................................................................................ 472
А.3. Метрические пространства .................................................................................................................................................... 475
А.4. Векторные пространства ........................................................................................................................................................ 481
А.5. Выпуклые множества и выпуклые функции ........................................................................................................................ 484
А.6. Дифференциальное исчисление............................................................................................................................................. 489
А.7. Дифференциальные уравнения .............................................................................................................................................. 492
552
Приложение Б. МАТРИЦЫ ............................................................................................................................................................ 498
Б.1. Основные определения и примеры ........................................................................................................................................ 498
Б.2. Некоторые специальные матрицы ......................................................................................................................................... 499
Б.3. Отношения между матрицами и действия над матрицами .................................................................................................. 502
Б.4. Скалярные функции, определенные на матрицах................................................................................................................. 506
Б.5. Обратная матрица .................................................................................................................................................................... 510
Б.6. Линейные уравнения и линейные неравенства..................................................................................................................... 511
Б.7. Линейные преобразования; характеристические числа и векторы ..................................................................................... 518
Б.8. Квадратичные формы.............................................................................................................................................................. 521
Б.9. Производные от матриц .......................................................................................................................................................... 524
БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................................................................................................................ 527
Литература, добавленная ко второму изданию ............................................................................................................................ 549
СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................................................................................. 551

553