Tarea

Optimización II
Prof. Fabian Flores-Bazán

Rodrigo H. Jiménez Morales

Miércoles, 23 de Septiembre de 2009

 1. Problema 3.6
Sea F una función de distribución acumulada para la variable aleatoria b, es decir, F (y) = P (b y).
Rz
a) Mostrar que (z) = 1 F (y)dy es una función convexa.
b) ¿Es convexa para cualquier función no decreciente F ?

Solución
Rz R0 Rz Rz
Veamos primero que (z) = 1
F (y)dy = 1
F (y)dy + 0
F (y)dy = 0
F (y)dy, pues F : < ! [0; 1]
Ocuparemos el resultado visto en clases que dice:

f convexa() 8x1 ; x2 2 K hrf (x1 ) rf (x2 ); x1 x2 i 0

d
En este caso podemos tomar K = [0; z] y conciderar r dz , pues : < ! <.
d d
R z
Tenemos que r (z) = dz (z) = dz 0 F (y)dy = F (z) y como F es no decreciente se tendrá

z1 < z2 =) F (z1 ) F (z2 ) () z1 z2 < 0 =) F (z1 ) F (z2 ) 0

Luego hF (z1 ) F (z2 ); z1 z2 i 0 para cualquier z1 ; z2 y asi convexa.

La única propiedad que usamos de F es que era no decreciente, así es convexa para cualquier F no decreciente.

2. Problema 3.14
Sea S = A [ B, donde A = (x1 ; x2 )jx1 < 0; x21 + x22 1 y B = f(x1 ; x2 )jx1 0; 1 x2 1g.
Encontrar explicitamente la función soporte de…nida en el ejercicio 3.13.

Solución

Nos piden encontrar f (y) = sup fy t x : x 2 Sg = sup f(y1 ; y2 )t (x1 ; x2 ) : (x1 ; x2 ) 2 Sg.
p
Cada punto en la semicircunferencia es extremo para S, estos puntos son caracterizados por ( 1 x22 ; x2 ),
n p o n p o
entonces f (y) = sup (y1 ; y2 )t ( 1 x22 ; x2 ) = sup x2 y2 y1 1 x22 .Donde (x1 ; x2 ) está en la semicircun-
ferencia y (y1 ; y2 ) 2 <2 .