Considere dois somatórios L" e L# definidos como:

R" R"
L" œ ! -X 5" Ð0 ÐB5 ß ?B Ñ  BB" Ñ e L2 = ! -X 5" 0 ÐB5 ß ?B Ñ  -X 5 BB
5œ! 5œ1

Pretendemos aqui demonstrar que fB L" = fB L# , para tanto, prosseguiremos da

seguinte forma.
Vamos definir N como sendo 4, e em seguida expandir os dois somatórios.

Expandindo L" para k igual a 0,1,2,3.

L" =
-"X 0 ÐB! ß ?! Ñ  -"X B"  -#X 0 ÐB" ß ?" Ñ  -#X B#  -$X 0 ÐB# ß ?# Ñ  -$X B$  -%X 0 ÐB$ ß ?$ Ñ  -%X
B%

Expandindo L# para k igual a 1,2,3.

L# = -2X 0 ÐB" ß ?" Ñ  -"X B"  -$X 0 ÐB# ß ?# Ñ  -#X B#  -%X 0 ÐB$ ß ?$ Ñ  -$X B$

Sendo f : ‘8 B ‘7 p ‘8 ß B5 e -5 − ‘8 , podemos definir:

Ô `B
`P
×
Ö `P Ù
"

Ö Ù
fB L=Ö `B# Ù
Ö À Ù
Õ `B
`P
8
Ø
Supondo as condições iniciais nulas, ou seja, x! œ !ß vamos derivar os dois
somatórios considerando as derivadas de 1 até 3.
Definindo,
` f(x3 ß?3 Ñ
`B3 œ K3
temos:

X X
Ô  -"  -# K" ×
fB L" =  -#X  -$X K#
Õ  -X  -X K Ø
$ % $
e

X X
Ô -# K"  -" ×
fB L2 = -$X K#  -#X
Õ -X K  -X Ø
% $ $
Assim mostramos que o gradiente de L" é igual ao gradiente de L# .
Podemos escrever o gradiente de L" como:
 X
fB L" = fB f(x5 ß ?5 Ñ -5"  -5X
Resultado este, utilizado na demonstração do regulador linear quadrático por meio
de multiplicadores de lagrange.
Definindo,

R"
J = "# ! ˆBX Ð5ÑU" BÐ5Ñ  ?X Ð5ÑU# ?Ð5щ  "# BX ÐR ÑU0 BÐR Ñ
5œ!
como sendo um problema de minimização, sujeito a:
x5" œ EB5  F?5
Inserimos o multiplicador de lagrange afim de tornar o problema de minimização
irrestrito, e assim temos

R"
J'= "# ! ˆBX Ð5ÑU" BÐ5Ñ  ?X Ð5ÑU# ?Ð5щ  "# BX ÐR ÑU0 BÐR Ñ 
5œ!
R"
! -X 5" ÐEB5  F?5  BB" Ñ
5œ!

`N w
`B 5 œ BX5 U"  fB ˆ-X 5" ÐEB5  F?5  BB" щ
œ BX5 U"  -X 5" E  -X 5

Este texto foi desenvolvido e escrito por Luis Paulo Fagundes.