You are on page 1of 2

Twierdzenie Wienera-Chinczyna Funkcja korelacyjna Kx() procesu losowego stacjonarnego X(t) oraz gsto widmowa tego procesu s ze sob

jednoznacznie zwizane przeksztaceniem Fouriera: 1 S x = K x e j d 2 (caki od do + niesk.) j K x = S x e d Wasnoci gstoci widmowej: 1. dla kadego Sx() > 0 2. wariancja procesu losowego stacjonarnego jest rwna polu zawartemu midzy krzyw gstoci widmowej Sx() i osi V x t= K x 0= S x d (caka od do + niesk.) 3. dla procesw rzeczywistych gsto widmowa jest funkcja parzyst K x =2 S x cos d (caki od 0 do + niesk.) 1 S x = K x cos d Stacjonarno Proces losowy X t , tT jest stacjonarny w szerszym sensie (sabo stacjonarny) gdy ma sta warto oczekiwana (i) E[X(t)] = mx(t) = const a jego funkcja korelacyjna zaley wycznie od rnicy argumentw (ii) Kx(t1, t2) = Kx(t2-t1) = Kx(), = t2-t1 z wzoru (ii) wynika bezporednio, e: Kx(-) = Kx(), Kx(0) = Kx(t, t) = 2 = const Proces losowy X t , tT jest stacjonarny w wszym sensie (silnie stacjonarny) gdy wszystkie jego charakterystyki nie zmieniaj si przy zmiane punktu odniesienia na osi czasu: t i T (dla kadego n N ) (dk t 1 ,... , t nT ) (dk ) Ft1,...tn(x1,...,xn) = Ft1+,...tn+(x1,...,xn) i=1,2 , ... , n W szczeglnym przypadku, gdy n=1, n-1 przyjmujc = -t1 otrzymujemy (zamiast t1 piszemy ) F(x) = F-(x) = F0(x) Ft1,t2(x1, x2) = F0,t2-t1(x1, x2) Wyka, e || < 1 E {t[X-EX} + s[Y-EY]}2 > 0 E {t2[X-EX]2 + 2ts[X-EX][Y-EY] + s2[Y-EY]2} > 0 t2x2 + 2tscov(X,Y) + s2y2 > 0 forma kwadratowa 4cov2(X,Y) 4x2y2 < 0 cov2(X,Y) < x2y2 |cov(X,Y)| < x2y2 |cov(X,Y) / x2y2| < 1 || < 1 c.n.d.

Ergodyczno Proces ergodyczny (stacjonarny proces ergodyczny) - proces stacjonarny dla ktrego wartoci parametrw statystycznych po zbiorze realizacji (czyli warto rednia, wariancja i funkcja autokorelacji) s rwne wartociom tych parametrw z jego dowolnej realizacji czasowej. Proces jest ergodycznym gdy spenia warunek:

dla T - d. przedziau uredniania t0 - dowolna chwila procesu uredniania mx - staa warto oczekiwana procesu X(t) Wnioski 1. Ergodyczno procesu oznacza, e charakterystyki wyznaczone z realizacji w danym czasie s w peni rwnowane charakterystykom wyznaczonym z realizacji w danych miejscach (po zbiorze realizacji). 2. Tylko procesy stacjonarne mog wykazywa cech ergodycznoci. (UWAGA: proces stacjonarny nie musi by ergodyczny!