Вы находитесь на странице: 1из 4
Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)
Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)

ДНЕВНОЙ ГРАФИК: ИНДЕКС УВЕРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ США

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ

120

100

80

60

40

20

2006/08 2007/02 2007/08 2008/02 2008/08 2009/02 2009/08 2010/02 2010/08 2011/02 2011/08
2006/08
2007/02
2007/08
2008/02
2008/08
2009/02
2009/08
2010/02
2010/08
2011/02
2011/08

Товарные рынки (2011-08-30)

 

Единица

Значение

Изменение

измерения

за день

Нефть (WTI)

USD/bar.

88.90

1.87%

Нефть

USD/bar.

114.48

0.98%

(Urals)

Золото

USD/OZ

1835.43

2.63%

Медь

USD/MT

9160.00

0.94%

Пшеница

USD/bu.

7.50

-0.92%

Соя

USD/bu.

14.57

0.69%

Валюты (2011-08-30)

EUR / USD

1.4441

-0.48%

USD / JPY

76.74

-0.12%

GBP / USD

1.6299

-0.66%

Процентные ставки (2011-08-30)

Libor 6 мес. (USD)

0.48

0.34 bp

Euribor 6 мес.

1.75

0.20 bp

10

летние гособлигации

2.18

-7.94 bp

США

10

летние гособлигации

2.15

-7.40 bp

Германии

КОРОТКО О РЫНКАХ

Стало известно, что ФРС рассматривает возможность начать новый раунд покупки гособлигаций с целью стимулировать рост американской экономики. По Еврозоне были опубликованы окончательные результаты нескольких значимых индикаторов за август, которые оказались немного хуже прогнозов, что, однако, было проигнорировано биржами Европы.

Азия (2011-08-31) (данные на 9:00) Значение

Изменение

за день

KOSPI 200 Index (Южная Корея)

240.75

1.31%

HANG SENG Index (Гонконг)

20274.34

0.35%

CSI 300 Index (Шанхай)

2825.18

-0.58%

BSE Sensex Index (Индия)

16676.75

0.00%

NIKKEI 225 Index (Япония)

8942.01

-0.13%

США (2011-08-30)

 

Dow Jones Industrial Average

11559.95

0.18%

S&P 500 Index

1212.92

0.23%

NASDAQ Index

2576.11

0.55%

Латинская Америка (2011-08-30)

BOVESPA Index (Бразилия)

55385.03

0.96%

MEXBOL Index (Мексика)

35148.91

0.38%

MERVAL Index (Аргентина)

2960.00

0.57%

IPSA Index (Чили)

4261.41

1.11%

Западная Европа (2011-08-30)

FTSE 100 Index (Великобритания)

5268.66

2.70%

DAX Index (Германия)

5643.92

-0.46%

CAC 40 Index (Франция)

3159.74

0.18%

Страны Балтии (2011-08-30)

 

OMXV Index (Литва)

370.92

0.78%

OMXR Index (Латвия)

404.5

0.05%

OMXT Index (Эстония)

591.8

1.09%

Центральная и Восточная Европа (2011-08-30)

RTS Index (Россия)

1662.35

-0.32%

BELEX Index (Сербия)

622.38

1.29%

BET Index (Румыния)

4727.06

0.13%

PFTS Index (Украина)

661.72

0.50%

CROBEX Index (Хорватия)

2014.63

0.15%

BUX Index (Венгрия)

18091.21

-1.23%

WIG Index (Польша)

41300.1

1.43%

PX Index (Чехия)

1030.2

0.00%

SOFIX Index (Болгария)

376.41

0.96%

КАЛЕНДАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

СТРАНА

СОБЫТИЕ

ПЕРИОД

ПРОГНОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Германия

Розничные продажи м/м, г/г

июль

-1.5% м/м, -0.8% г/г

6.3% м/м, -1.0% г/г

 

Уровень безработицы

август

7.0%

7.0%

Еврозона

Уровень безработицы

июль

9.9%

9.9%

США

Изменение числа занятых от ADP

август

100 тыс.

114 тыс.

 

Изменение объема производственных заказов

июль

1.0%

-0.8%

Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)
Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)

США Американские индексы незначительно выросли во вторник (DOW +0.18%, NASDAQ +0.55%, S&P 0.23%). 10-летнии гособлигации подорожали на 0.72 до 99.53. Индексы с утра начали падать после публикации индекса уверенности потребителей. В августе индекс упал до 44.5, против ожиданий 52. Это самый худший уровень с апреля 2009. Причиной столь низкого уровня можно назвать высокую волатильность на рынках, медленное увеличение рабочих мест и опасения о темпах восстановления экономики. Индексы начали расти благодаря известию, что ФРС рассматривает возможность запустить QE3, а также продлить дюрацию портфеля Центробанка, продавая короткие облигации и покупая длинные облигации. Среди индекса DOW лучший результат показал Boeing +2.2% после того как компания официально запустила новую версию 737 модели. Телекоммуникационный сектор (+1.0%), индустриальный сектор (+0.8%) и сектор сырьевой и обрабатывающий промышленности (0.8%) были лидерами роста вчера. Единственным секторам, который показал падение, был финансовый сектор - 0.7%. Акции Bank of America подешевели на 3.2%, а J.P. Morgan Chase - на 1.5%

Западная Европа Фондовые рынки Европы показали смешанные результаты роста. Индекс FTSE 100 вырос на 2,70% до 5269 пунктов, в основном за счет увеличения стоимости акций крупнейших банков Великобритании на Лондонской фондовой бирже. Французский CAC 40 также подрос на 0,18% до 3160 пунктов, а вот немецкий DAX уменьшился на 0,46% до 5644 пунктов. Сводный индекс Европы Euro Stoxx 50 снизился всего лишь на 0,01%. Скорее всего, фондовые индексы растут на ожиданиях стабилизации ситуации в экономике США и продолжении выправления экономической ситуации в мире. По Еврозоне были опубликованы окончательные результаты нескольких важных индикаторов за август, которые оказались немного хуже прогнозов, что, однако, было проигнорировано биржами Европы. Индекс делового доверия в сфере услуг снизился до 3.7 пунктов (ожидалось 6.0 пунктов) с 7.9 пунктов в предыдущем месяце. Промышленный индекс делового доверия опустился до -2.9 пунктов (ожидалось -2.0 пункта) с +0.9 пунктов в июле. Индикатор потребительского доверия понизился до - 16.5 пунктов (аналитиками ожидалось -16.6 пунктов) с -11.2 пунктов в июле. В дополнение к окончательным индикаторам был также опубликован индекс делового климата в Еврозоне в августе. Его значение составило 0,07 пункта, ожидалось 0,15 пункта, предыдущее значение было пересмотрено с 0,45 пункта до 0,44 пункта. Французский ритейлер Carrefour может снизить прогноз по годовой прибыли. В настоящее время компания ожидает снижения текущей операционной прибыли в 2011 году на 11% до EUR 2,4 млрд. евро (USD 3,5 млрд.) по сравнению с EUR 2,7 млрд. годом ранее, что совпадает со средними прогнозами

аналитиков. Вследствие публикации новости акции Carrefour упали на торгах во Франции на 1,06%. Французский фармацевт Ipsen сообщил о повышении прибыли за 1-ое полугодие на 22% и улучшил прогноз по годовым продажам. В 1-ом полугодии чистая прибыль выросла с EUR 75,5 млн. годом ранее до EUR 91,7 млн. (USD 133 млн.). В среднем аналитиками ожидалось EUR 78,7 млн. Компания прогнозирует снижение продаж по итогам года на 3-5%, тогда как ранее ожидалось падение на 8-10%. Акции компании на торгах в Euronext Paris стремительно растут и за день увеличились в цене на

7,88%.

Азия Фондовые рынки азиатского региона растут пятую сессию подряд на фоне ожиданий, что ФРС начнет новый раунд покупки гособлигаций с целью стимулировать рост американской экономики. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала сессии на 0,6% − ранее в ходе торгов направление движения индикатора изменялось не менее шести раз. MSCI Asia Pacific в уходящем месяце может снизиться на 9,3%, что будет наибольшим месячным падением с мая 2010 года. С начала года индекс упал уже почти на 10%. Для сравнения: S&P 500 опустился на 3,6%, а Stoxx Europe 600 – на 16%. Отношение стоимости бумаг компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, к их прогнозируемой прибыли на акцию находится у отметки P/E 12,1 - против P/E 12,2 для компаний S&P 500 и P/E 9,6 для предприятий Stoxx 600. Японский Nikkei 225 опустился в ходе торгов в среду на 0,23%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,35%. Объем промышленного производства в Японии в июле 2011г., вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такую информацию распространило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. По оценкам экспертов, рост должен был составить около 1,5%. Месяцем ранее он составлял 3,8%. Ожидается, что в августе и сентябре текущего года повышение составит 2,8% и 2,4% соответственно. Основной причиной низких темпов роста представители министерства называют глобальный экономический спад, а также большие затраты на ликвидацию последствий землетрясения и последовавшего за ним разрушения энергоблоков атомной электростанции "Фукусима-1". Индекс деловой активности в промышленности Японии составил в августе 51,9 пункта, предыдущее значение было 52,1 пункта. Промышленное производство в Южной Корее в июле сократилось на 0,4%, ожидался рост на 0,6%, предыдущее изменение составляло +0,7%. Надежды на новые шаги ФРС в скором будущем, поддержали рост стоимости акций крупнейших азиатских экспортеров. Так, бумаги Honda Motor Co., 44% выручки которой приходится на США, выросли в цене на 1,7%. Лучше рынка выглядели также подорожавшие на 6,9% на торгах в Сингапуре бумаги Olam International Ltd. Производитель товаров для сельского хозяйства зафиксировал прибыль по итогам четвертого финквартала выше ожиданий аналитиков.

Страны Балтии Фондовые рынки Балтии продолжают демонстрировать хорошие показатели роста. Индекс OMX Vilnius увеличился на 0,78%, OMX Tallinn вырос на 1,09%, а OMX Riga прибавил в своем активе на 0,05%. Сводный индекс

Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)
Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)

OMX Baltic Benchmark GI пошел вверх на 0,84%. Оборот Балтийского фондового рынка составил почти EUR 1,9 млн., в то время как вчера показатель был на EUR 1 млн. меньше. На Вильнюсской фондовой бирже лидером по обороту и количеству совершенных сделок стал Linas Agro Group (+1,12%). Акции Zemaitijos Pienas упали в стоимости на 1,40% после публикации в целом неудовлетворительных результатов за 2-ой квартал 2011 года. Консолидированный доход составил LTL 131,4 млн., что является увеличением в годовом исчислении на 26,7%. При этом прибыль EBITDA снизилась на 5% в годовом исчислении до LTL 5,9 млн., а чистая прибыль упала на 45,8% в годовом исчислении до LTL 1,4 млн. Рынок Эстонии показал разнонаправленную динамику, но все-таки большинство компаний показали положительные результаты. Также как и вчера, лидером по количеству сделок стал Olympic Entertainment Group (+2,68%), а по объему оборота акций – Tallink Grupp (1,62%). При этом оборот как акций компаний, так и биржи в целом увеличился по сравнению со вчерашним днем примерно в 3 раза. Olainfarm продолжает расти на ожидании публикации 31 августа финансового отчета компании за 1-ое полугодие 2011 года. Акции компании в стоимости выросли на 3,68%, а также снова стали лидерами по обороту и количеству совершенных с ними сделок. На 2-ом месте по активности на Рижской фондовой бирже занимают акции SAF Tehnika, акции которой в цене упали на

4,81%.

Россия Во вторник российские торговые площадки открылись небольшим гэпом наверх, а вот во второй половине дня торговались разнонаправленно. По итогам торговой сессии индекс РТС снизился на 0.32%, ММВБ прибавил 0.12%. Наиболее положительно, безусловно, смотрелись бумаги Полюс Золота (+2.82%) за счет предложения миноритариям от британской компании Polyus Gold, контролирующей Полюс Золото, о выкупе акций по цене 1900.27 рубля, что превышает текущие

котировки и на 7% выше уровня закрытия предыдущего дня. В момент цена акций увеличилась с 1770 рублей до 1850. Максимальные затраты Polyus Gold на выкуп могут составить 30.8 млрд. рублей или 1.06 млрд. долларов. Из значимых корпоративных отчетов стоит отметить отчетность Газпрома (-0.31%), чистая прибыль которого в первом квартале увеличилась на 44%, а также Сбербанка (0.56%), который в первом полугодии достиг чистой прибыли в 176 млрд. рублей. Бумаги Роснефти, не снижающие темпов роста с начала недели, во вторник выросли на 1.4%. Основным драйвером роста котировок стало сообщение о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве по разработке месторождений на территории России, США, а также участии в других зарубежных проектах, между Роснефтью и ExxonMobill. Ожидается, что данное соглашение положительно скажется на деятельности Роснефти в будущем, ведь компания может получить доли в зарубежных проектах ExxonMobill, повысить свою технологическую базу, а также разделить риски по разработке малоизученных шельфовых участков.

Товарные рынки Котировки нефти марки Brent увеличились на 0,25% до USD 114,30 за баррель, а марки Light незначительно снизились на 0,009% до USD 88,89 на новостях о восстановлении поставок нефти в Ливии. Текущая цена золота составляет USD 1838,48 за тройскую унцию. Одним из основных драйвером увеличения цены золота является приближение сезона свадеб в Индии, во время которого потребление драгметалла в стране традиционно возрастает на 25%. Сообщается, что за три месяца с окончанием 30 ноября покупки золотых украшений, монет и медальонов могут достигнуть в общей сложности 250 метрических тонн. Фьючерсы на пшеницу на торгах в Чикаго снижаются 2-ой день кряду на слухах о том, что ожидаемые в некоторых районах США дожди привнесут в почву дополнительную влагу, что неизбежно приведёт к повышению урожайности. При этом фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре снижались в ходе торгов в Чикаго на 1,4% до USD 7,8425 за бушель, а на торгах в Сингапуре – до USD 7,8875 за бушель.

Утренний обзор финансовых рынков подготовили Игорь Томилов, Станислав Подберезский, Роман Тюрин, Александр Ролдугин, Светлана Пепеля Банк „Finasta“

Ресурсы: „Bloomberg“, „CNN Money“, „Reuters“, „DailyFX“, „MarketWatch“, „Wall Street Journal“.

Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)
Утренний обзор финансовых рынков (2011-08-31)

РЫНКИ

Нефть марки “WTI” (USD/bar.)

Природный газ (USD/MMBtu)

115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 2010/8/31 2010/11/30 2011/2/28 2011/5/31
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
2010/8/31
2010/11/30
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31
5.1 4.85 4.6 4.35 4.1 3.85 3.6 3.35 3.1 2010/8/31 2010/11/30 2011/2/28 2011/5/31 2011/8/31
5.1
4.85
4.6
4.35
4.1
3.85
3.6
3.35
3.1
2010/8/31
2010/11/30
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31

Золото (USD/OZ)

Пшеница (USD/bu.)

1990 1930 1870 1810 1750 1690 1630 1570 1510 1450 1390 1330 1270 1210 1150
1990
1930
1870
1810
1750
1690
1630
1570
1510
1450
1390
1330
1270
1210
1150
2010/8/31
2010/11/30
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31
900 840 780 720 660 600 540 2010/8/31 2010/11/30 2011/2/28 2011/5/31 2011/8/31
900
840
780
720
660
600
540
2010/8/31
2010/11/30
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31

Индекс товарных рынков Reuters/Jefferies

Доходность 10 - летних гособлигаций (%)

380 4.0 США Германия 360 3.6 340 3.2 320 300 2.8 280 2.4 260 2.0
380
4.0
США
Германия
360
3.6
340
3.2
320
300
2.8
280
2.4
260
2.0
240
2010/8/31
2010/11/30
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31
2010/8/31
2010/11/30
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31
Ставки межбанковского рынка (%)
Ключевые процентные ставки (%)
2.0
8
Euribor 6 мес.
1.8
7
Libor (USD) 6 мес.
1.6
6
1.4
5
4
1.2
3
1.0
2
0.8
1
0.6
0
0.4
2008/11/6
2009/8/6
2010/5/6
2011/2/6
0.2
Еврозона
Великобритания
2010/8/29
2010/11/29
2011/2/28
2011/5/31
2011/8/31
США
Япония
Китай