APLICACIN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES A LA ECONOMIA

Introduccin
Cuando en economa se resuelven problemas con base en modelos algebraicos se estn utilizando procedimientos de solucin directa o comparada, de naturaleza esttica. Esto se basa en que el lgebra es el mbito matemtico de generalizacin de la aritmtica, pero de carcter esttico. Con el clculo, tanto diferencial como integral, introducimos mtodos que imprimen un sentido dinmico a la solucin de problemas. Al abordar problemas no lineales basados en modelos polinomios o bien trascendentales, estamos incorporando funciones cuyos valores pueden ser resueltos mediante ecuaciones diferenciales, adems de los procesos de resolucin basados en sistemas de clculo general, diferencial o integral. En las ecuaciones diferenciales encontramos expresiones que contienen derivadas y por ello la connotacin dinmica es una de sus caractersticas principales. Adems, debido a ese rasgo, las soluciones se dan en mbitos que son secuenciales: generales, particulares, y singulares. Estos ltimos nos proporcionan los datos directos de solucin buscada.

Desarrollo
MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTO:
Se llama mercado de competencia perfecta, a aquel mercado, ideal, que regula su actividad, es decir la cantidad de bienes en el as como el precio de los mismos de una manera autnoma, las empresas que participan en este tipo de mercado tienen un poder nulo. Para que este mercado funcione deben existir numerosos ofertantes y demandantes, si hubiese una diferencia entre ambos grupos empezaran a influenciar en el mercado. Cuando existe un nmero grande de empresas que operan en el mercado y cuyo producto es homogneo, la informacin es completa para todos los que operan en el mercado, tanto oferentes como demandantes, y tanto el precio p(t) como la cantidad est definida por la oferta S(t) y la demanda D(t) del mercado, la entada al mercado es libre y fcil. En este tipo de mercados existe el equilibrio es decir un punto en el cual la oferta y la demanda son iguales, por tanto las cantidades demandadas y ofertadas son iguales y el precio es tambin igual.

OFERTA Y DEMANDA
La demanda es el nmero de unidades que desean adquirir los consumidores en un determinado tiempo t, y como sabemos que el precio de un producto varia con el tiempo se puede expresar el precio como p(t) pero la demanda no solo puede depender del precio en un instante de tiempo sino tambin de la direccin que creen los consumidores que tomara este precio es decir la tasa de cambio de este precio o tambin llamado la derivada de este p^' (t) , tomemos, en resumen la demanda D(t) puede escribirse como: D=f( p(t),p^' (t) ) Llamaremos a f la funcin demanda. en caso de la oferta pasa exactamente lo mismo es decir la demanda S(x) depende tambin de p(t) y puede depender tambin de p^' (t) ; y puede escribirse como: S=g( p(t),p^' (t) ) Llamaremos a g la funcin oferta. Pero hay una forma de poder relacionar las ecuaciones de la oferta y de la demanda, para eso se definir el concepto de Principio econmico de la oferta y demanda.

PRINCIPIO ECONMICO DE LA OFERTA Y DEMANDA:

Es precio de un bien en cualquier instante de tiempo t est determinado por la condicin de que la oferta en un instante de tiempo t sea igual a la demanda, esto suponiendo que sea un mercado de competencia perfecta, usando lo anteriormente definido se tiene que: f( p(t),p^' (t) )= g( p(t),p^' (t) ) Esto se cumplir nica y exclusivamente si se especificase que es un mercado de competencia perfecta. La ecuacin es una ecuacin diferencial de primer orden, ahora corresponde ver la forma que deben tomar ambas funciones, para este caso tomaremos las ms sencillas que son: f( p(t),p^' (t) )=a_1 p(t)+a_2 p^' (t)+a_3 g( p(t),p^' (t) )=b_1 p(t)+b_2 p^' (t)+b_3 Ahora conociendo ya las funciones f y g las reemplazamos y resolvemos la ecuacin diferencial: a_1 p(t)+a_2 p^' (t)+a_3=b_1 p(t)+b_2 p^' (t)+b_3 (a_2-b_2 ) p^' (t)+(a_1-b_1 ) p(t)=(b_3-a_3) Asumamos adems que: a_1b_1, a_2b_2, a_3b_3 en ese caso se puede escribir la ecuacin diferencial como:

p^' (t)+((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) p(t)=((b_3-a_3))/((a_2-b_2 ) ) Resolviendo: p(t)=e^(-((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) dt) (e^(((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) dt) ((b_3-a_3 ))/((a_2-b_2 ) ) dt+c) p(t)=e^(-((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) t) (e^(((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) t) ((b_3-a_3 ))/((a_2b_2 ) ) dt+c) p(t)=e^(-((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) t) (e^(((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) t) ((b_3-a_3 ))/((a_1b_1 ) )+c) p(t)=(((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ))+e^(-((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) t) c Cuando t=0, p(t)=p_0, aplicamos esa condicin inicial en la ecuacin diferencial: p_0=(((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ))+c p_0-(((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ))=c Ahora finalmente la ecuacin diferencial queda de la forma: p(t)=(((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ))+e^(-((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) ) t) (p_0-(((b_3-a_3 ))/((a_1b_1 ) )) ) De esto se pueden sacar 3 posibles casos: Caso 1: p_0=((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ) en este caso nos damos cuenta que al reemplazar en la ecuacin diferencial nos da que p(t)=(((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) )) y por tanto p(t)=p_0 , esto se interpreta como que el precio es constante en cualquier instante de tiempo t. Caso 2: ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )>0 en ese caso vemos que si aplicamos un lmite al precio p(t), con un t que crece, tiende a ((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ). En este caso hay una estabilidad de precios, y el lmite ((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ) se denomina precio de equilibrio. Caso 3: ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )((b_3-a_3 ))/((a_1-b_1 ) ) tenemos una inflacin continuada o inestabilidad de el precio, que puede continuar hasta que los factores econmicos cambien, lo que puede resultar en un cambio de (a_2-b_2 ) p^' (t)+(a_1-b_1 ) p(t)=(b_3-a_3).

OFERTA Y DEMANDA CON ECUACIONES DE SEGUNDO ORDEN:

Como ya se haba visto anteriormente, la oferta y la demanda pueden expresarse como una ecuacin diferencial de primer orden se puede saber si va a ser creciente, pero adems se puede incluir un trmino de la forma (d^2 p)/(dt^2 ) donde es un nmero real cualquiera. para ver como este trmino afecta en la ecuacin hay que hacer un smil, con lo aprendido de las derivadas, y es que la segunda derivada lo que me muestra es bsicamente la concavidad de una funcin, y esta a su vez me muestra el grado de crecimiento de la funcin, esto llevado a el punto de vista de la economa, me mostrara la tasa de crecimiento de mercado. Del mismo modo que teniendo solo la derivada de primer orden del precio la presencia de estos trminos (P^,,P^(,,)) determinan las tendencias del mercado. En este modelo las ecuaciones de oferta y demanda se expresan de la forma de la forma: Q_D=-P+cP^,+dP^(,,) Q_S=-+P+gP^,+hP^(,,) Donde: ,..>0 , y los dems valores no se encuentran restringidos para este tipo de problemas la solucin es muy parecida a la de los de primer orden, se sigue el principio econmico, en el que suponiendo un mercado perfecto se igualan: Q_D=Q_S y me da una ecuacin de segundo grado que se puede resolver a modo de obtener un P(t) para cualquier instante t. Ejemplo: La demanda y la oferta de un cierto bien estn dadas en miles de unidades por D=-2 p(t)+3p^' (t)+48 y S= p(t)+4p^' (t)+30, respectivamente. Si en t=0 el precio del bien es de 10 unidades, encuentre: A.- el precio para cualquier tiempo t>0, sabiendo que es un mercado perfecto. B.- si hay estabilidad o inestabilidad de precio. Solucin: PARTE A: Aplicando el principio econmico de la oferta y demanda: 2 p(t)+3p^' (t)+48= p(t)+4p^' (t)+30 p^' (t)+3p(t)=18 Solucionando: p(t)=e^(-3 dt) (e^(3 dt) 18dt+c)

p(t)=e^(-3t) (6e^3t+c) Aplicando la condicin inicial: p_0=10=(6+c) c=4 Finalmente la ecuacin queda de la siguiente forma, que es el precio en cualquier tiempo t: p(t)=6+4e^(-3t) PARTE B: Recordando lo que se vio anteriormente, nos damos cuenta que si ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )>0 entonces haba una estabilidad en los precios, y como ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )=3 entonces los precios si son estables, y cuando aplicamos el lmite cuando t ese es el precio de equilibrio en ese caso el precio de equilibrio es 6.

INVENTARIOS
El anterior anlisis sirve cuando ya te dan ofertas y demandas iguales, pero que pasa si la oferta no es igual a la demanda, sino que una es mayor a la otra, y la oferta cambia para satisfacer a la demanda o viceversa, tomemos como ejemplo que la oferta es mayor que la demanda, entonces los productores tienen una cierta cantidad de bien en su posesin la cual se denomina el inventario del bien, pero si la demanda es mayor que la oferta entonces se dice que los productores deben adquirir inventario. Matemticamente esto se puede expresar como un q(t+t)=q(t)+q , y la cantidad acumulada en el intervalo de tiempo entre t y t+t es q y esto es igual a q(t+t)-q(t). Entonces sumando esto ms mis conceptos de demanda y oferta anteriormente explicados, se puede deducir que la cantidad acumulada en un intervalo de tiempo entre t y t+t esta dado por: q=St-Dt+terminos con (t)^2 o mayores De donde: q/t=S-D+terminos con (t)^2 o mayores Tomando que el lmite cuando t0 se tiene: dq/dt=S-D Supongamos ahora que el productor desea proteger sus utilidades al requerir que la tasa a la cual incrementara el precio sea proporcional a la tasa a la cual declina el inventario. el inventario, en este caso:

dp/dt=- dq/dt Donde es la constante de proporcionalidad, y uniendo esto con la ecuacin anterior se obtiene: dp/dt=-(S-D) Y como S y D pueden expresarse en trminos de p, la anterior ecuacin se convierte en una ecuacin diferencial, en el siguiente ejemplo se aplica este punto. Ejemplo: Suponga que la oferta y la demanda estn en dadas en trminos de precios p, por: S=60+2p y D=120-3p , la constante de proporcionalidad es =4, determine el precio en cualquier instante de tiempo t>0 si cuando t=0, p=8. Solucin: la ecuacin diferencial se expresara de la forma: dp/dt=-4(60+2p-120+3p) dp/dt+20p=240 Solucionando: p(t)=e^(-20 dt) (e^(20 dt) 240dt+c) p(t)=e^(-20t) (12e^20t+c) Aplicando la condicin inicial: p_0=8=(12+c) c=-4 Finalmente la ecuacin queda de la siguiente forma que es el precio en cualquier tiempo t: p(t)=12-4e^(-20t)

EJERCICIOS
1.- La oferta y la demanda de un bien estn dadas en miles de unidades, respectivamente, por S= p(t)-5p^' (t)+120 y D= -2p(t)-3p^' (t)+60 en t=0 el precio del bien es 5 unidades. Encuentre: A.- encontrar el precio en cualquier tiempo superior, sabiendo que es un mercado perfecto. B.- Determine si hay estabilidad en el precio y el precio de equilibrio si existiese.

Solucin: PARTE A: Aplicando el principio econmico de la oferta y demanda: p(t)-5p^' (t)+120= -2p(t)-3p^' (t)+60 2p^' (t)-3p(t)=60 p^' (t)-3/2 p(t)=30 Solucionando: p(t)=e^(-3/2 dt) (e^(3/2 dt) 30dt+c) p(t)=e^(-3/2 t) (20e^(3/2 t)+c) Aplicando la condicin inicial: p_0=5=(20+c) c=-15 Finalmente la ecuacin queda de la siguiente forma que es el precio en cualquier tiempo t: p(t)=20-15e^(-3/2 t) PARTE B: Recordando lo que se vio anteriormente, nos damos cuenta que si ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )>0 entonces haba una estabilidad en los precios, y como ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )=3/2 entonces los precios si son estables, y cuando aplicamos el lmite cuando t ese es el precio de equilibrio en ese caso el precio de equilibrio es 20. 2.- La oferta y la demanda de un bien estn dadas en miles de unidades, respectivamente por S=3 p(t)+p^' (t)+40 y D= -5p(t)-3p^' (t)+160 , en t=0 el precio del bien es de 20 unidades, encuentre: A.- encontrar el precio en cualquier tiempo superior, sabiendo que es un mercado perfecto. B.- Determine si hay estabilidad en el precio y el precio de equilibrio si Solucin: PARTE A: Aplicando el principio econmico de la oferta y demanda: existiese.

3.- p(t)+p^' (t)+40=-5p(t)-3p^' (t)+160 4p^' (t)+8 p(t)=120 p^' (t)+2 p(t)=30 Solucionando: p(t)=e^(-2 dt) (e^(2 dt) 30dt+c) p(t)=e^(-2t) (e^2t 30dt+c) p(t)=e^(-2t) (15e^2t+c) Aplicando la condicin inicial: p_0=20=(15+c) c=5 Finalmente la ecuacin queda de la siguiente forma, que es el precio en cualquier tiempo t: p(t)=15+5e^(-2t) PARTE B: Recordando lo que se vio anteriormente, nos damos cuenta que si ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )>0 entonces haba una estabilidad en los precios, y como ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )=2 entonces los precios si son estables, y cuando aplicamos el lmite cuando t ese es el precio de equilibrio en ese caso el precio de equilibrio es 15. 3.- La oferta y la demanda, de un cierto producto estn dadas en miles de unidades por S=16 p(t)+10p^' (t)+24(2-e^(-2t) ) y D= -8p(t)-2p^' (t)+240 , respectivamente. En t=0 el precio del bien es 12 unidades, encuentre: A.- el precio en cualquier tiempo posterior, sabiendo que es un mercado perfecto. B.- Determine si hay estabilidad en el precio y el precio de equilibrio si Solucin: PARTE A: Aplicando el principio econmico de la oferta y demanda: 16 p(t)+10p^' (t)+24(2-e^(-2t) ) = -8p(t)-2p^' (t)+240 12p^' (t)+24p(t)= 24(e^(-2t)-8) p^' (t)+2p(t)= 2(e^(-2t)-8) existiese.

Solucionando: p(t)=e^(-2 dt) (e^(2 dt) 2(e^(-2t)-8)dt+c) p(t)=e^(-2t) (2e^2t (e^(-2t)-8)dt+c) p(t)=e^(-2t) (2(1-8e^2t)dt+c) p(t)=e^(-2t) (2(t-4e^2t)+c) Aplicando la condicin inicial: p_0=12=(-8+c) c=20 Finalmente la ecuacin queda de la siguiente forma que es el precio en cualquier tiempo t: p(t)=2te^(-2t)+16 PARTE B: Recordando lo que se vio anteriormente, nos damos cuenta que si ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )>0 entonces haba una estabilidad en los precios, y como ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )=2 entonces los precios si son estables, y cuando aplicamos el lmite cuando t ese es el precio de equilibrio en ese caso el precio de equilibrio es 16. 4.- La demanda y la oferta de un bien estn determinadas en miles de unidades respectivamente por D=-4 p(t)sen4t+5p^' (t)cos4t+80 y S= 8p(t)sen4t+4p^' (t)cos4t+120 en t=0, el precio del bien es de 25 unidades. A.- Encuentre el precio en cualquier tiempo, sabiendo que es un mercado perfecto. B.- Discuta las implicaciones econmicas. Solucin: PARTE A: Aplicando el principio econmico de la oferta y demanda: -4 p(t)sen4t+5p^' (t)cos4t+80= 8p(t)sen4t+4p^' (t)cos4t+120 p^' (t)cos4t-12p(t)sen4t=40 p^' (t)-12p(t)tg4t=40sec4t Solucionando: p(t)=e^(-12tg4t dt) (e^(12tg4t dt) (40sec4t)dt+c)

p(t)=e^3ln(cos4t) (e^(-3ln(cos4t)) (40sec4t)dt+c) p(t)=cos^3 (4t)(cos^(-3) (4t)(40sec4t)dt+c) p(t)=cos^3 (4t)((40sec^4 4t) dt+c) p(t)=cos^3 (4t)((40(sec^4 4t)(1+tg^2 4t))dt+c) p(t)=cos^3 (4t)((40(sec^2 4t) dt+(40(sec^2 4t)(tg^2 4t))dt+c) p(t)=cos^3 (4t)(10tg4t+10/3 tg^3 4t+c) Aplicando la condicin inicial: p_0=25=(c) c=25 Finalmente la ecuacin queda de la siguiente forma que es el precio en cualquier tiempo t: p(t)=cos^2 (4t)(10sen4t)+(10/3 sen^3 4t)+25cos^3 (4t) PARTE B: Para poder hacer un anlisis econmico, deberemos primero ver si los precios son estables para eso necesitamos saber si es que ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )>0 o no, sabemos que ((a_1-b_1 ))/((a_2-b_2 ) )=tg4t y que este valor puede ser positivo o negativo, segn el tiempo que se tome, lo que nos dice que segn algunos intervalos de tiempo, el precio ser estable, pero en algunos otros intervalos ser un precio inestable. 5.-Para proteger sus ganancias, un productor decide que la taza a la cual incrementan sus precios, debe ser numricamente igual a tres veces la taza a la cual decrece su inventario. Asumiendo que la oferta y La demanda estn dadas, en funcin del precio, por S=80+3p(t) , D= 150-2p(t) y que p=20 cuando el tiempo es t=0, encuentre el precio en cualquier tiempo t. Solucin: Por lo visto, cuando se desarroll la teora de los inventarios: dp/dt=- dq/dt dp/dt=-(S-D) Donde es igual a 3: dp/dt=-3(80+3p(t)-150+2p(t) ) dp/dt=-3(-70+5p(t) )

dp/dt+15p(t)=210 Ahora el trabajo consiste en desarrollar la ecuacin diferencial: p(t)=e^(-15 dt) (e^(15 dt) (210)dt+c) p(t)=e^(-15t) (e^15t (210)dt+c) p(t)=e^(-15t) (e^15t 14+c) Aplicando la condicin inicial: 20=e^(-15(0) ) (e^15(0) 14+c) 6=c El precio en cualquier instante de tiempo queda de la forma: p(t)=14+e^(-15t) 6 6.- Suponga que un productor para proteger sus utilidades, decide que la taza a la cual aumentan sus precios debe ser numricamente igual a un cuarto de la taza a la cual su inventario decrece adems se sabe que la oferta y la demanda, estn determinadas en funcin del precio por: S=16 p(t)+10p^' (t)+24(2-e^(-2t) ) y D= -8p(t)-2p^' (t)+240 , determine el precio en cualquier instante, si cuando el tiempo es 0 el precio es 12 unidades. Solucin: Por lo visto, cuando se desarroll la teora de los inventarios: dp/dt=- dq/dt dp/dt=-(S-D) Donde es igual a 3: dp/dt=-1/4(16 p(t)+10p^' (t)+24(2-e^(-2t) )+8p(t)+2p^' (t)-240) dp/dt=-1/4(24 p(t)+12p^' (t)+24(-8-e^(-2t) )) dp/dt=-6 p(t)-3p^' (t)+6(8+e^(-2t) )) 4 dp/dt+6 p(t)=6(8+e^(-2t) )) dp/dt+6/4 p(t)=6/4 (8+e^(-2t) )) Ahora el trabajo consiste en desarrollar la ecuacin diferencial: p(t)=e^(-6/4 dt) (e^(6/4 dt) (12+6/4 e^(-2t))dt+c) p(t)=e^(-6/4 t) (e^(6/4 t) (12+6/4 e^(-2t))dt+c)

p(t)=e^(-6/4 t) (e^(6/4 t) 12dt+e^(6/4 t) 6/4 e^(-2t) dt+c) p(t)=e^(-6/4 t) (e^(6/4 t) 8+e^((-2)/4 t) 6/4 dt+c) p(t)=e^(-6/4 t) (e^(6/4 t) 8-e^(-2/4 t) 3+c) Aplicando la condicin inicial: 12=e^(-6/4(0)) (e^(6/4(0)) 8-e^(-2/4(0)) 3+c) 12=8-3+c 7=c El precio en cualquier instante de tiempo queda de la forma: p(t)=e^(-6/4 t) (e^(6/4 t) 8-e^(-2/4 t) 3+7) 7.- Sea la demanda y la oferta: Q_D=t^2-2P+2tP^,+(t^2+1)P^(,,) Q_S=-1+1P-tP^,+P^(,,) Y sabiendo que P(1)=17/15 y P(1)=3/5, hallar: A.- la trayectoria del precio suponiendo que el mercado es perfecto en cualquier instante t. Solucin: PARTE A: Debido a que me est diciendo el problema que es mercado es perfecto es posible hacer Q_D=Q_S para este caso: t^2-2P+2tP^,+(t^2+1)P^(,,)=-1+1P-tP^,+P^(,,) t^2+1=-t^2 y^''-3ty^'+3y Esta ecuacin es una ecuacin de cauchy euler cuya solucin tambin es la suma de la solucin general y de la solucin particular, pero en este caso hay que hacer un cambio de variable que es de la siguiente forma: y=t^m Primero hallamos p_c: -t^2 (t^m )^''-3t(t^m )^'+3(t^m )=0 -t^2 (m)(m-1)t^(m-2)-3tmt^(m-1)+3t^m=0

t^m (-m^2+m-3m+3)=0 t^m (-m^2-2m+3)=0 -m^2-2m+3=0 (-m+1)(m+3)=0 Por lo tanto p_c es igual a: p_c=c_1 t+c_2 t^(-3) ahora hallaremos p_p de una forma similar a la de las otras ecuaciones diferenciales: p_p=at^2+bt+c t^2+1=-t^2 y^''-3ty^'+3y t^2+1=-t^2 (2a)-3t(2at+b)+3(at^2+bt+c) t^2+1=-t^2 (5a)+3c a=-1/5 p_p=-1/5 t^2+1/3 Finalmente P(t) es igual a: P(t)=c_1 t+c_2 t^(-3)-1/5 t^2+1/3 Aplicando las condiciones iniciales: P(1)=17/15 P(t)=c_1 (1)+c_2 (1)^(-3)-1/5 (1)^2+1/3 17/15=c_1+c_2-1/5+1/3 17/15-2/15-c_1=c_2 1-c_1=c_2 P'(1)=3/5 P'(t)=c_1-3c_2 t^(-4)-2/5 t 3/5=c_1-3c_2 (1)^(-4)-2/5(1) 1=c_1-3c_2 1=c_1-3(1-c_1) b=1/3

1=c_1 0=c_2 por lo que P(t) es igual a: P(t)=t-1/5 t^2+1/3

Conclusiones
Podemos decir que las ecuaciones diferenciales representan un modelo que nos permite comprender de una manera ms exacta y eficiente diferentes cuestiones que pueden tender a cambios muy rpidos, as como comportamientos que desconocemos y deseamos saber cmo funcionan. Si bien no tenemos una total comprensin de algunos conceptos de la economa, el expresar algunos problemas presentes en la economa con ecuaciones diferenciales podemos darnos una idea de que se trata.

Bibliografa
- R. SPIEGEL MURRAY. ECUACIONES DIFERENCIALES, APLICADAS. ED. PRENTICE HALL