Econometrie

Prof.dr. Zizi Goschin

Bibliografie
V.Voineagu. E Titan, R. Serban, D Pele, S
Ghita, C Boboc, D Todose, Teorie si practica
econometrica, Ed. Meteor Press, 2007.
Pecican, E., Econometrie pentru economiti,
Editura Economic, Bucureti, 2004
Pecican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A., I., Modele
econometrice, Editura ASE, Bucureti, 2001.
http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&id
b=11
Damodar N Gujarati, Basic Econometrics ,
John Wiley, New York, editia IV, 2002.


un set de instrumente de cercetare (teorie economica
+ matematica + statistica) utilizate in economie,
medicin, istorie, sociologie etc.

eikonomia economie metren masur.

Econometria poate fi folosit pentru:
previziune
confirm sau infirm o teorie economic.


CE ESTE ECONOMETRIA?
STATISTIC VS ECONOMETRIE
Econometria pornete de la un model economic
=> exist anumite relaii a priori acceptate pe
baza unui model economic; aceste relaii sunt
testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caut anumite
corelaii ntre variabile, dar fr a avea la baz o
teorie economic.
METODOLOGIA cercetrii econometrice
formularea ipotezei; modelul economic
modelul econometric
date
estimarea parametrilor modelului
testarea
prognoza
utilizare (decizii)



MODEL ECONOMIC VS MODEL ECONOMETRIC

Modelul economic =un set de ipoteze care descriu
aproximativ comportamentul economic.

Modelul econometric conine n plus:
Relaii matematice ntre variablele economice
Specificarea erorilor (factorii omisi din model)




Modelul econometric descrie legtura dintre
intrrile sistemului - factorii de influen X i
ieirile acestuia - variabilele rezultative Y:

Y = f(X) + e


S
} Y X {
Ex. 1.Cantitatea cerut, q
c
, pentru un produs (ex. maini Ford):
q
c
= f( p, p
c
, p
s
, v )
p = preul mainii; p
c
= preul mrfurilor complementare (ex. benzin);
p
s
= preul mrfurilor substituibile (maini similare); v = venitul cumprtorilor
CERERE
Ex. 2. Cantitatea oferit, q
o
(ex. carne de vit):
q
o
= f( p, p
c
, p
f
, p
s
)
p = preul crnii; p
c
= preul mrfurilor complementare;
p
s
= preul mrfurilor substituibile (ex.carne de pui);
p
f
= preul factorilor de producie (ex. furaje)
OFERT
Modelul economic
(descrie modul in care interacioneaz variabilele economice).

Modelul econometric

q
c
= f( p, p
c
, p
s
, v ) + e






Ex. Modelul econometric al cererii pt masini Ford :

q
c
=
1
+
2
p +
3
p
c
+
4
p
s
+
5
v+ e,

i
parametrii de estimat.




COMPONENTA
SISTEMATICA
(factorii inclui
n model)

VARIABILE
Variabilele economice determin structura modelului
econometric

Tipuri de variabile:

endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;
exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre
care modelul econometric nu are nimic de spus.
DATE STATISTICE

date de tip profil (cross-sectional data)
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la
un moment dat.

date de tip serii de timp (serii cronologice)

date de tip panel
sunt combinaii ale datelor de tip profil i datelor de
tipul seriilor de timp.


Modelare econometrica
Teorie economic model economic:
cauz - efect
Model econometric
C = f(V) ==>
C
t
= |
1
+ |
2
V
t
+ e
t

Date Statistici
Estimare model Regresie simpla/multipla
Testare


fals
Interpretare
Prognoza decizii
Testarea ipotezelor statistice


Ipotez statistic = ipoteza care se face cu privire la
parametrul unei repartiii sau la legea de repartiie pe
care o urmeaz anumite variabile aleatoare.

Ipotez nul (H
0
) = ipoteza care se consider a
priori adevrat.

Ipotez alternativ (H
A
) = o ipotez care
contrazice ipoteza nul.

Testul statistic: se calculeaz valoarea testului i
se compar cu valoarea teoretic (valoare critic)
=> acceptarea/respingerea ipotezei nule H
0
.

Regiunea critic: interval de valori delimitat de
valoarea critic.
Dac valoarea calculat a testului statistic se afl n
regiunea critic, ipoteza H
0
se respinge






Eroare de tip I = eroarea pe care o facem eliminnd o
ipotez nul, dei este adevrat.

Riscul de tip I () = probabilitatea comiterii unei
erori de tip I;
se numete nivel sau prag de semnificaie;
trebuie s fie f. mic ( = 0,005; 0,01 etc)

Nivelul de ncredere al unui test statistic este (1-)
-> n expresie procentual, (1-)100 reprezint
probabilitatea ca rezultatele s fie adevrate.
Eroare de tip II = eroarea pe cere o facem
acceptnd o ipotez nul, dei este fals.
Probabilitatea (riscul) comiterii unei erori de tip II
este .
Puterea testului statistic este (1-).
P-value=cel mai mic nivel de semnificaie la care
poate fi respins ipoteza nul.
TIPURI DE ERORI N TESTAREA IPOTEZELOR
STATISTICE









= P(respingere H
0
H
0
este adevrat)=P(eroare de tip I)
= P(acceptare H
0
H
0
este fals)= P(eroare tip II)



Decizia de Ipoteza adevrat
acceptare H
0
H
A

H
0
Decizie corect
(probabilitate 1-)
Eroare de tip
II
(risc )
H
A
Eroare de tip I
(risc )
Decizie
corect
(probabilitate
1-)
Etapele verificrii ipotezelor statistice

Identificarea ipotezelor ce trebuie testate
Alegerea testului statistic
Specificarea nivelului de semnificaie
Stabilirea regulii de decizie
Culegerea datelor i realizarea calculelor
Luarea deciziei de acceptare sau respingere a ipotezei
statistice



Efectuarea testului statistic
Condiia esenial n verificarea ipotezelor statistice este c
variabila urmeaz o repartiie normal
Se extrage un eantion aleator din respectiva populaie


Pe baza eantionului se calculeaz valoarea estimatorului
parametrului populaiei de interes i apoi valoarea testului
Forma general a testului statistic:

1
: ( ,..., )
n
x x x
valoarea estimat - valoarea ipotetic
eroarea standard a estimatorului

Concluzie: ipoteza nul este fie acceptat, fie respins,
astfel:
dac valoarea numeric a testului statistic cade n
regiunea critic (Rc), respingem ipoteza nul i
acceptm ipoteza alternativ. Aceast decizie este
incorect doar n 100 % din cazuri;
dac valoarea numeric a testului nu se afl n
regiunea critic (Rc), se accept ipoteza nul H
0
.





Ipoteza alternativ poate avea una din trei forme.
Exemplificare pentru testarea egalitii parametrului media
colectivitii generale cu valoarea
0

test bilateral:
H
0
: =
0
H
1
:
0
( <
0
sau >
0
)
test unilateral dreapta:
H
0
: =
0
H
1
: >
0
test unilateral stnga:
H
0
: =
0
H
1
: <
0

Teste pentru media populaiei:
dispersia
2
este cunoscut
Testul z
Se stabilete pragul de semnificaie (de regul 0.05)
Se extrage un eantion aleator din populaie

Se calculeaz valoarea statisticii


Se compar valoarea calculat cu o valoare tabelat (valoare
critic) i se ia decizia
0
/
x
z
n

o

=
1
: ( ,..., )
n
x x x
Testul z bilateral
Ipoteze:


Valoarea critic:

Decizia:
0 0
0
:
:
A
H
H


=

/ 2
z
o
/ 2 0
0
z z resping H
altfel accept H
o
>

Testul z unilateral dreapta

Ipoteze:


Valoarea critic:

Decizia:
0 0
0
:
:
A
H
H


=

>

z
o
0
0
z z resping H
altfel accept H
o
>

Testul z unilateral stnga

Ipoteze:


Valoarea critic:

Decizia:
0 0
0
:
:
A
H
H


=

<

z
o

0
0
z z resping H
altfel accept H
o
<

Regiunea critic


a) b) c)
Regiunea critic pentru:
a) test bilateral; b) test unilateral dreapta; c) test unilateral stnga
/ 2
z
o

/ 2
z
o
z
o
z
o

Exemplu
Un fond de investiii a obinut n anul 2007 un profit
mediu lunar de 12%. Rezultatele pentru primele 9
luni ale anului 2008 arat un profit mediu lunar de
11.5%.
Din cercetri anterioare, se cunoate c riscul mediu
al fondului de investiii, msurat prin abaterea
standard, este =2%.
Se poate afirma, folosind o probabilitate de 95%, ca
profitul mediu lunar n anul 2008 este semnificativ
diferit ce profitul mediu lunar obinut n anul 2007?
Soluie-testul z bilateral
Variabila de interes: X profitul lunar presupunem o
distribuie normal .
Dispersia populaiei este cunoscut:

Profitul mediu lunar n anul 2007:
Profitul mediu lunar n cele n=9 luni din 2008:
Pragul de semnificaie:
Ipotezele:



Valoarea critic:
2
0.02 0.0004 o o = =
0
0.12 =
0.115 x =
0.05 (5%) o =
0 0
0
:
:
A
H
H


=

/ 2
1.96 z
o
=
Valoarea testului:



Verificarea:

Decizia: accept H
0
=> putem afirma cu probabilitatea de
95% c profitul mediu lunar obinut n cele 9 luni ale anului
2008 nu este semnificativ diferit de valoarea de 12%
obinut n anul 2007.
0
0.115 0.12
0.083
/ 0.02/ 9
x
z
n

o

= = =
/ 2
0.083 1.96 z z
o
= < =