Contoh soal

1. Autocorrelation: a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan autocorrelation? Gunakan pendekatan grafis atau persamaan/fungsi yang menunjukkan adanya autocorrelation (5 menit) b. Autocorrelation bisa timbul karena kesalahan spesifikasi. Berikan contoh kasus persamaan/fungsi yang mengandung autocorrelation karena kesalahan spesifikasi (10 menit) 2. Heteroscedasticity a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan heteroscedasticity? Gunakan pendekatan grafis atau persamaan/fungsi yang menunjukkan adanya heteroscedasticity (5 menit) b. Karena hasil regresi OLS mengandung masalah heteroscedasticity, seorang peneliti melakukan regresi dengan teknik Weighted Least Square dengan persamaan berikut.

, Dari persamaan diatas, buktikan secara matematis fungsi varians error yang digunakan oleh sang peneliti (10 menit) 3. Model Simultan Seorang mahasiswa melakukan estimasi fungsi demand dan supply produk X. Dalam melakukan regresi. Berdasarkan teori, fungsi demand dan supply produk tersebut adalah sebagai berikut;

a. Dari kedua persamaan tersebut, apakah ada persamaan yang teridentifikasi? Jelaskan alasan mengapa persamaan tersebut teridentifikasi atau tidak teridentifkasi. (5 menit) b. Jika ada persamaan yang teridentifikasi, jelaskan langkah langkah yang harus dilakukan untuk mengestimasi persamaan yang teridentifikasi dalam sistem persamaan di atas. (5 menit)

4. Specification Test Untuk memenuhi tugas akhirnya, seseorang mahasiswa mengestimasi fungsi demand untuk suatu barang, sebut saja X. Sang mahasiswa tidak mengetahui dengan pasti spesifikasi regresi yang sebenarnya (true regression). Sang mahasiswa akhirnya melakukan regresi dengan tiga spesifikasi sebagai berikut; log Qx i 0 1 INC i 2 Px i ei Spesifikasi A: log Qx i 0 1 INC i 2 Px i 3 Py i ei Spesifikasi B: log Qx i 0 1 log INC i 2 log Px i ei Spesifikasi C: Dimana
Qx i INC i
Pxi

Quantity demanded barang X oleh individual i Pendapatan individual i Harga barang X yang dihadapi oleh individual i Harga barang Y yang dihadapi oleh individual i Error yang terdistribusi secara normal dan independen

Py i
ei

Catatan: Jangan lupa untuk menuliskan H 0 dan H 1 yang sesuai dalam menjawab setiap pertanyaan berikut: a. Jika sang mahasiswa melakukan regresi dengan spesifikasi A, sementara spesifikasi yang sebenarnya adalah B, jelaskan konsekuensi terhadap unbiasedness dan efisiensi dari parameter 1 yang didapatkan dari regresi A? (5 menit) b. Jika sang mahasiswa melakukan regresi dengan spesifikasi B, sementara spesifikasi yang sebenarnya adalah A, jelaskan konsekuensi terhadap unbiasedness dan efisiensi dari parameter 1 yang didapatkan dari regresi B? (5 menit) c. Dari tiga spesifikasi diatas, spesifikasi mana yang anda pilih untuk melakukan pengujian model yang bersifat Nested ? (5 menit) d. Sang mahasiswa menggunakan pengujian Ramsey untuk memilih antara spesifikasi A dan B. i. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sang mahasiswa tersebut. ii. Tuliskan persamaan regresi yang diuji dengan pendekatan Ramsey. Sebutkan parameter mana yang harusnya signifikan jika ternyata spesifikasi B adalah spesifikasi yang tepat (10 menit).

e. Sang mahasiswa menggunakan pengujian Davidson-MacKinnon untuk memilih spesifikasi A dan C.

i. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sang mahasiswa tersebut. ii. Tuliskan juga persamaan regresi dengan pendekatan DavidsonMacKinnon tersebut. iii. Dari persamaan ii, sebutkan parameter mana yang harusnya tidak signifikan jika ternyata spesifikasi C adalah spesifikasi yang benar (15 menit)