CALCUL NUMERIC

1.PRELIMINARII
Aproximri si erori
Definiie. Dac ntr-un calcul, n exprimarea unui rezultat nlocuim numrul
(vectorul) a cu numrul (vectorul) a* , spunem c l-am aproximat pe a cu a* . Diferena
a* = a a* se numete eroarea cu care l-am aproximat pe a prin a* .
Spre exemplu, dac numrul real a , care este o fracie zecimal infinit, se
aproximeaz cu o fracie zecimal a* finit unde n fracia infinit a lui a s-au nlocuit cu
zero cifrele zecimale de la un rang n colo, se spune c aproximarea s-a fcut prin rotunjire,
iar diferena a a* se numete eroare de rotunjire.
Astfel, dac a=a
0
, a
1
a
2
a
2
. si a*=a
0
,a
1
a
2
...a
n
, spunem c rotunjirea s-a fcut la
zecimala de ordin n. O asemenea rotunjire se poate face i astfel:

'

<
+

+
+

5 ... ,
5 , 10 ... ,
*
2 1 0
2 1 0
1 n n
1 n
n
n
a daca a a a a
a daca a a a a
a
In acest caz
n
* a - a

10
2
1
Definiie. Dac a este un numr (vector), iar a* este numrul (vectorul) obinut ca efect al
unei formule matematice (egalitate, inegalitate), atunci a a* se numete eroare de
metod sau rest.
Astfel, prin aproximarea sumei unei serii convergente cu o sum parial a sa, eroarea ce se
face este un rest (numit chiar restul seriei).
n formula lui Taylor: ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1
0
1
0
0
0
! 1 !
+
+

+
+

n
n
k
n
k
k
x x
n
f
x x
k
x f
x f

expresia
( )
( )
( )
( )
1
0
1
! 1
+
+

+
n
n
x x
n
f
este restul aproximarii lui f(x) prin
( )
( )
( )
k
n
k
k
x x
k
x f
0
0
0
!

.
De obicei, nu se evalueaz a* ci |a*| = |a a*| numit valoarea absolut a
erorii. De regul, se poate gsi doar un majorant |a a*| .
Definiie. O cifr zecimal de ordinul n a lui a* se numete cifr exact dac
valoarea absolut a erorii nu depete 10
n
.
De exemplu, dac a = 1,73214 i a* = 1,73202 , atunci primele 3 zecimale din a*
sunt exacte.
n condiiile precedente, dac a i a* sunt vectori ntr-un spaiu normat, atunci
eroarea se aprecieaz prin ||a a* ||, de fapt printr-un majorant pentru ||a a*||.

EXEMPLUL 1
Norme de vectori si norme de matrice
Fie m N*. Pe spatiul R
m
se consider normele vectoriale uzuale

|| || si || || , || ||
2 1 definite prin :
( )
m
m i
m i
m
i
i
m
i
i
R x x

1 i i
1
1
2
2
1
1
x x |, x | max || || , | | || || , | | || ||
Fie M
m
(R) spatiul matricelor cu m linii si m coloane cu elemente din
R. Pe M
m
(R) se pot considera norme definite ca norme de operator
liniar:
, || || sup || ||
1 || ||

Ax A
x

( ) R M A
m

unde

|| || , || ||
sunt norme pe R
m
. n cazul n care

not m

|| || || || A A
si o numim norma a a matricei A (subordonat normei
vectoriale
|| ||
).
Propozi ia 1 Fie A=( a
ij
)
i, j { 1,..,m}
, M
m
(R). Atunci ||A||
1
=

m
i
m j
1
ij
1
| a | max
,

m
j
m i
A
1
ij
1
| a | max || ||
si ||A||
2
( ) A A
t
, unde ( ) A A
t
reprezint cea mai mare
valoare proprie a matricei A
t
A.
EXEMPLUL 2
2.METODE PENTRU REZOLVAREA SAU APROXIMAREA
SOLUIILOR SISTEMELOR DE ECUAII LINIARE
2.1 METODE DIRECTE DE REZOLVARE
Metoda lui Gauss (cu pivotare par ial )
Se dau m N* si A = (a
i
j) M
m,m
+
1
(R). Fie sistemul de ecuatii liniare:

'

+ +
+ +
+
+
1 , 1 1
1 , 1 1 1 11
.....
. .......... .......... .......... ..........
.....
m m m mm m
m m m
a x a x a
a x a x a
cu necunoscutele x
1
,... ,x
m
R. Metoda lui Gauss este folosit att
pentru determinarea solutiei sistemului, ct si pentru calculul
determinantului matricei sistemului.
Sistemul dat se transform n m - 1 etape astfel:
Initial se consider determinantul matricei sistemului det = 1
Pentru n ntre 1 si m - 1 se efectueaz urm toarele:
Se determin
| | max | | max
in
m i n
sn
a a


(s reprezint pozitia pe care s-a
g sit maximul).
Se ia piv = a
sn
(elementul a
sn
se nume ste pivot).
Dac piv = 0, atunci metoda nu se aplic .
det = det piv.
Dac s

n, atunci det = ( - 1) det si se permut ecuatia s cu

ecuatia n.
Ecuatia n se mparte la piv.
Toate elementele de pe coloana n de sub a
nn
se fac zero.
Pentru f i ecare i n + 1, , m cu regula dreptunghiului obtinem:
a
ij
= a
ij
-a
in
a
nj /piv
, oricare j n+1, ..,m +1.
Precednd astfel se obtine un sistem de forma:

'

+
+
+
+
1 ,
1
1 ,
1 - m i 1 ,
m m m mm
m
i j
m i j ij i
a x a
a x a x
(6)
Determinantul matricei sistemului se calculeaz astfel: det = det
a
mm
. Dac a
mm
= 0, atunci metoda nu se aplic . Se rezolv sistemul
(6) astfel:
. 1 , 1 ,
/
1
1 ,
1 ,

+
+
+
m i x a a x
a a x
m
i j
j ij m i i
mm m m m
EXEMPLUL 3 EXEMPLUL 4
EXEMPLUL 5
EXEMPLUL 6
Metoda lui Gauss (cu pivotare total )
Se dau m N* si A = (a
i
j) M
m,m
+
1
(R). Fie sistemul de ecuatii liniare:

'

+ +
+ +
+
+
1 , 1 1
1 , 1 1 1 11
.....
. .......... .......... .......... ..........
.....
m m m mm m
m m m
a x a x a
a x a x a
cu necunoscutele x
1
, . . . , x
m
R. Metoda lui Gauss este folosit att
pentru determinarea solutiei sistemului, ct si pentru calculul
determinantului matricei sistemului..
Sistemul dat se transform n m - 1 etape astfel:
Initial se consider determinantul matricei sistemului det = 1
Pentru n ntre 1 si m - 1 se efectueaz urm toarele:
Se determin max = max(m1,m2) unde
| | max | |
1 in
m i n
sn
a a m


iar
| | max
2 ni
m i n
ns
a a m


(s reprezint pozitia pe care s-a g sit
maximul).
Se ia piv = a
sn
sau piv = a
ns
(dup cum max este m1 sau m2).
Dac piv = 0, atunci metoda nu se aplic .
det = det piv.
Dac s

n, atunci det = (-1) det si se permut linia s cu linia n

sau coloana s cu coloana n (dup cum max este m1 sau m2)..
Ecuat ia n se mparte la piv.
Toate elementele de pe coloana n de sub a
nn
se fac zero.
Pentru ori care i n + 1, . , m cu regula dreptunghiului
obtinem:
a
ij
= a
ij
- a
in
a
nj
/piv oricare j n+1,., m +1.
Precednd astfel se obt ine un sistem de forma:

'

+
+
+
+
1 ,
1
1 ,
1 - m i 1 ,
m m m mm
m
i j
m i j ij i
a x a
a x a x
Determinantul matricei sistemului se calculeaza astfel: det = det
a
mm
.
Dac a
mm
= 0, atunci metoda nu se aplic .
Se rezolv sistemul (7) astfel:
. 1 , 1 ,
/
1
1 ,
1 ,

+
+
+
m i x a a x
a a x
m
i j
j ij m i i
mm m m m
Metoda lui Gauss-Jordan pentru calculul inversei
unei matrice
Se dau m N* si matricea

,
_

mm m
m
a a
a a
A
. . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . .
1
1 11
Metoda lui Gauss-Jordan determina inversa matricei A (dac aceasta
exist ). Se consider ansamblul matriceal compus din matricea A si
matricea unitate

,
_

1 . . . 0
. . . . .
. . . . .
. . . . .
0 . . . 1
. . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . .
1
1 11
mm m
m
a a
a a
Ansamblul anterior se transform (analog metodei Gauss - cu
pivotare partial sau total ) astfel:
Pentru n ntre 1 si m se efectueaz urm toarele:
Se determina
| | max | | max
in
m i n
sn
a a


( s este pozitia pe care s-a
gasit maximul ).
Se ia piv = a
sn
(elementul a
sn
se numeste pivot).
Dac piv = 0, atunci metoda nu se aplic .
Dac s

n, atunci se permut ecuatia s cu ecuatia

n.
Ecuatia n se mparte la piv.
Toate elementele coloanei n se fac 0 mai putin
pivotul care se lasa 1.
. Pentru oricare i l , . . , m, i

n, cu regula dreptunghiului
obtinem:
a
ij
= a
ij
- a
in
a
nj
/piv , oricare j n+1,,2m.
Procednd astfel se obt ine un ansamblu matriceal de forma:

,
_

mm m m
m
m
b b b
b b b
b b b
. .
. . . . .
. . . . .
. .
. .
1 . . 0 0
. . . . .
. . . . .
0 . . 1 0
0 . . 0 1
2 1
2 22 21
1 12 11
unde

,
_

mm m m
m
m
b b b
b b b
b b b
B
. .
. . . . .
. . . . .
. .
. .
2 1
2 22 21
1 12 11
este
inversa matricei A.
EXEMPLUL 7
Factorizarea LR
Defini ia 2 Se numete factorizare LR a unei matrice A descompunerea
matricei ca produs de dou matrici, una inferior triunghiular (notat L), alta
superior triunghiular (notat R), adica A = LR. Descompunerea, dac este
posibil, nu este unic.
Teorema 3 Fie A = (a
i
j)
1i,jm
o matrice astfel nct determinanii "de colt"

k
:= det((a
i
j)
1i,jk
) s fie nenuli, pentru orice k = 1, . , ,m. Atunci A se
descompune unic sub forma A = LR cu L =( l
i j
)
1

i
,j
m
inferior triunghiular
i R = (u
ij
)
1i,jm
superior triunghiulara cu elementele diagonale egale cu 1.
Calculul elementelor matricelor L si R se face dup formulele:
,
1 1 i i
a l
unde , , 1 m i , 1
11
r
11
1
1
l
a
r
j
j

unde , , 2 m j iar, pentru , , 2 m k

1
1
,
k
p
pk ip ik ik
r l a l
, , m k i
, 1
kk
r

,
1
1
kk
k
p
pj kp kj
kj
l
r l a
r

, , 1 m k j +
Fie un sistem de ecuatii liniare Ax = b, pentru care A admite
factorizare LR. Atunci solutia y a sistemului Ly = b se determin astfel:
m i
l
y l b
y
ii
i
k
k ik i
i
, 1 ,
1
1

Solutia x a sistemului initial se determin astfel:

1
1
1 , ,
i
k
k ki i i
m i x r y x
n cazul n care nu este verificat condi ia din teorem pentru o ma -
trice A inversabil se permut liniile sau coloanele matricei A. Astfel,
pentru k =1, . . , m.
se caut max = |a
pq|
= max |a
i
j|, (p, q este pozitia maximului)
ki,jm
se permut linia p cu linia k si coloana q cu coloana k (permutrile de linii se fac si asupra
vectorului b). Se obtine o matrice pentru care este ndeplinit conditia din teorem.
EXEMPLUL 8
Metoda radacinii patrate
Definiia 4. O matrice A = (aij)1<ij<m se numete simetric dac A = A
t
. Matricea A este
pozitiv definit dac determinantii "de colt"

k := det((aij)ii,jk) sunt strict pozitivi pentru orice k = 1,,m.

Teorema 5 Fie A simetric i pozitiv definit. Atunci A se descompune unic
sub forma A = L L
t
cu L =(lij)
1

i
,
j

m
inferior triunghiular.
Fie sistemul de ecuatii liniare Ax = b, cu A = (a
i
j) M
m
(R) simetric
i pozitiv definit , iar b = (b
i
) R
m
.
Descompunem A = L L
t
cu L =(lij)
1

i
,
j

m
M
n
(R) matrice inferior
triunghiular . Se determin mai nti y = (y
i
) R
n
solutia sistemului de
ecuatii Ly = b si apoi solutia x = (x
i
) R
n
a sistemului initial se
determin prin rezolvarea sistemului
L
t
x = y.
Se calculeaz elementele matricei L astfel:

1
1
2
j
k
jk jj jj
l a l si
jj
j
k
jk ik ij
ij
l
l l a
l

1
1
, m j i , 1 + , m j , 1
Solutia y din Ly = b se determin astfel:
ii
j
k
k ik i
i
l
y l b
y

1
1
, m i , 1
Solut ia x a sistemului init ial se determin astfel:
ii
m
i k
k ik i
i
l
x l y
x

+

1
, 1 , m i
Dac matricea A nu este simetric si pozitiv definit , dar este
inversabil , atunci sistemul de ecuatii liniare Ax = b se transform n
sistemul echivalent A
t
Ax = A
t
b, a c rui matrice este simetric si pozitiv
definit .
EXEMPLUL 9 EXEMPLELE 10, 11 si
12
Metoda lui Ritz de inversare a unei matrici simetrice i pozitiv definite
Ca i n paragraful precedent, pe R
m
se consider produsul scalar canonic.
Fie A (a
ij
)
i,j { 1,,m}
o matrice real, simetric i pozitiv definit.
Amintim c vectorii u,v R
m
se numesc A-ortogonali dac
0 v Au,
. Dac { x
1
,
.,x
m
} sunt vectori A-ortogonali i nenuli, atunci formeaz baz n R
m
.
Dac x R
m
, se noteaz x* : R
m
R , x* ( y) = < x, y>, iar dac x=( a
1
,a
2
,...,a
m
) ,
atunci

,
_

2
2 1
2
2
2 1 2
1 2 1
2
1
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
*
m m m
m
m
a a a a a
a a a a a
a a a a a
xx
Fie {x
1
,..,x
m
} vectori A-ortogonali i nenuli. Notm :
x x
x Ax
C x x
x Ax
C
i i
i i
k
i
k
*
1
*
1 1
1 1
1
,
1
,
,
1

(1)
Teorema 1. Dac x
1
,..., x
k
sunt A-ortogonali i nenuli, atunci :
C
k
Ax
j
= x
j
, j {1,..., k}
C
m
= A
1
.
Algoritmul urmtor construiete un sistem de m vectori A-ortogonali nenuli i cu
formulele (1) conduce la A
1
.
Fie x
1
0 , x
1
R
m
, i
*
1 1
1 1
1
,
1
x x
x Ax
C
.
Presupunem c am construit x
1
,.,x
k
vectori A-ortogonali i nenuli.
Aceasta permite s construim
x x
x Ax
C
i i
i i
k
i
k
*
1 ,
1

.
Alegem apoi y R
m
, astfel nct C
k
Ay y. Fie x
k+1
=y-C
k
Ay.
Atunci Cm = A
1
.
EXEMP
LUL 13
2.2 METODE ITERATIVE DE REZOLVARE A
SISTEMELOR DE
ECUATII LINIARE
Metoda lui Jacobi
Fie m N*, A M
m
(R), b R
m
.
Consider m sistemul de ecuatii liniare Ax = b. Not m cu I matricea
unitate din M
m
(R) si cu B := I-A. Sistemul de ecuatii Ax = b se
transform echivalent astfel:
Ax = b (I B)x = b x = Bx + b.
Pentru orice x
(0)
R
m
definim sirul (numit sir Jacobi) (x
(n)
)
n

N
prin relatia
de recurent x
(n
+
1)
= Bx
(n)
+ b, oricare n N.
Fie |||| o norm pe M
m
(R). Dac ||B|| = q < 1 atunci avem evalu rile:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
* ||, ||
1
|| ||
1
|| ||
0 1 1
N n x x
q
q
x x
q
q
x x
n
n n n

(n particular lim x
(n)
= x).
n>oo
Algoritm: Dac A = (a
ij
)
1i,jm
, b = ( b
i
)
1im
, B=( b
ij
)
1i,jm
, x
(n)
=
(x
i
(n)
)
1im
, oricare n N , atunci b
ij
= a
ij
dac i

j, b
ii
= 1 a
ii
,
oricare 1 i,j m.
Dac pe R
m
consider m norma ||| |
1
atunci :

m
i
ij
m j
b B q
1
1
1
max || ||
,
iar dac consider m norma

|| || atunci :

m
j
ij
m i
b B q
1
1
max || ||
Se testeaz conditia de aplicabilitate a metodei q < 1. n caz de
aplicabilitate se atribuie iteratei initiale x
(0)
o valoare oarecare din R
m
, iar
calculul celorlalte iterate se face dup formula:
( )
* , 1 ,
1
1
N n m i b x b x
i
m
j
n
j ij
n
i
+

+
Se oprete calculul recursiv la iterata x
(n)
pentru care
( ) ( )

p
n n
x x
q
q
|| ||
1
1
unde p = 1 sau p = oo, iar

este eroarea de aproximatie dorit .

EX
EMPLUL 14