Ejemplo 2.

2-1 (Poltica de los prstamos bancarios) Una institucin financiera Thriftem Bank se encuentra en el proceso de formular su poltica de prstamos para el prximo trimestre. Para ese fin se asigna un total de $12 millones. Siendo una institucin de servicios integrales, est obligado a otorgar prstamos a diversos clientes. La tabla que sigue seala los tipos de prstamos, la tasa de inters que cobra el banco y la posibilidad de que el cliente no cubra sus pagos, irrecuperables o incobrables, segn se estima por experiencia:
Tipo de prstamo Personal Automvil Casa habitacin Agrcola Comercial Tasa de inters 0.140 0.130 0.120 0.125 0.100 Probabilidad de incobrables 0.10 0.07 0.03 0.05 0.02

Se supone que los pagos que no se cubren son irrecuperables y, por lo tanto, no producen ingreso por concepto de intereses. La competencia con otras instituciones financieras del rea requiere que el banco asigne cuando menos el 40% de los fondos totales a prstamos agrcolas y comerciales. Para dar asistencia a la industria de la habitacin en la regin, los prstamos para casa habitacin deben ser iguales cuando menos al 50% de los prstamos personales, para automvil y para casa habitacin. El banco tiene asimismo, una poltica establecida que especifica que la relacin global de pagos irrecuperables no puede ser superior a 0.04. Modelo matemtico Las variables del modelo se pueden definir como sigue: X1 = prstamos personales (en millones de unidades monetarias) X2 = prstamos para automvil X3 = prstamos para casa habitacin X4= prstamos agrcolas

X5= prstamos comerciales El objetivo de Thriftem Bank es el de maximizar su rendimiento neto compuesto de la diferencia entre el ingreso por concepto de intereses y los fondos perdidos por adeudos no cubiertos. Como los adeudos no cubiertos son irrecuperables, tanto el principal como el inters, la funcin objetivo se puede expresar como: maximizar z = 0.14(0.9X1) + 0.13(0.93 X2) + 0.12(0.97 X3) + 0.125(0.95 X4) + 0.1(0.98 X5) - O.I X1 - 0.07 X2 - 0.03 X3 - 0.05 X4 - 0. 02 X5 Esta funcin se simplifica a maximizar z = 0.026 X1 + 0.0509 X2 + 0.0864 X3 + 0.06875 X4 + 0.078 X5 El problema tiene cinco restricciones: 1. Fondos totales X1 + X2 + X3 + X4 + X5 < 12 2. Prstamos agrcolas y comerciales X4 + X5 > 0.4 x 12 o bien X4 + X5 > 4.8 3. Prstamos para casa habitacin X3 > 0.5(X1 + X2 + X3) 4. Lmite sobre adeudos no cubiertos

o bien 0.06 X1+ 0.03 X2 0.01 X3 + O.O1 X4 - 0.02 X5 < 0 5. No negatividad X1>0, X2 >0, X3>0, X4>0, X5>0 Una hiptesis sutil en la formulacin anterior es que todos los prstamos se otorgan ms o menos al mismo tiempo. Esta hiptesis nos permite no tomar en cuenta las diferencias en los valores temporales de los fondos asignados a los diferentes. prstamos. En la figura 2-9 se muestra la salida del modelo "Poltica de los Prstamos Bancarios". Se observa que slo son recomendables los prstamos para casas habitacin y los comerciales. De los restantes, los prstamos personales son los menos atractivos, no slo porque tienen el menor coeficiente objetivo (= 0.026), sino tambin porque su costo reducido es el mayor entre todas las variables (= 0.0604). El costo reducido significa que la "utilidad" de la variable de prstamo comercial debe incrementarse en 0.0604, para que sta resulte apenas provechosa. Observando los precios duales, vemos que la primera restriccin muestra que un incremento de 1 (milln de unidad monetaria) en los fondos asignados, incrementar el rendimiento neto de todos los prstamos en 0.0864 (millones de unidad monetaria). Esto equivale a un rendimiento anual de 8.64% sobre la inversin. Como el intervalo asociado es (4.8, ), este rendimiento est garantizado para cualquier incremento de los fondos asignados superior a los 12 millones iniciales. Un rendimiento de 8.64% parece ser bajo, puesto que los intereses ms bajos que cobra el banco son del 10%. La diferencia puede atribuirse a los posibles incobrables que no son recuperables, ni en capital ni en intereses. El coeficiente objetivo ms alto en el modelo es 0.0864 (prstamo para casas habitacin); este coeficiente es igual al precio dual de la restriccin 1 (fondos asignados). La conclusin de esta observacin es que cualesquiera nuevos fondos adicionales sern asignados, necesariamente, por la solucin ptima a los prstamos para casas habitacin.

Tambin se observa que el precio dual asociado con la restriccin 2 es negativo (=-0.0084). La restriccin se asocia con el lmite mnimo fijado para los prstamos agrcola y comercial. Puesto que su precio dual es negativo, un incremento en ese lmite tendr un efecto adverso en el rendimiento neto. En otras palabras, no existe ninguna ventaja econmica al fijar un lmite mnimo a la magnitud de los prstamos agrcola y comercial. Esta observacin es consistente con la interpretacin de la primera restriccin, que estipula que cualquier nuevo fondo adicional ser asignado a las casas habitacin y no a los prstamos agrcola o comercial. De hecho, si eliminramos el requisito de lmite mnimo en los prstamos agrcola y comercial, todos los fondos se asignaran a los prstamos para casas habitacin (verifquese esta conclusin "desprendiendo" la restriccin 2, usando la opcin MODIFY de TORA).
*** OPTIMUM SOLUTION SUMMARY *** *** RESUMEN DE SOLUCIN PTIMA ***
Title: Reddy Mikks model Final: iteration No: 6 Objective value (max) = 0.9965 Ttulo: modelo Reddy Mikks Iteracin final nm. 6 Valor objetivo (mx) = 0.9965

Variable Variable

Value Valor

Objective Coefficient Coeficiente objetivo

Objective ValueContribution Contribucin valor objetivo 0.0000 0.0000 0.6221 0.0000 0.3744

Reduced Cost Costo reducido

x1 personal x2 automvil x3 casa habitacin x4 agrcola x5 comercial

0.0000 0.0000 7.2000 0.0000 4.8000

0.0260 0.0509 0.0864 0.0688 0.0780

0.0604 0.0355 0.0000 0.0092 0.0000

Constraint Restriccin 1 (<) 2 (<)

RHS Segundo miembro 12.0000 4.8000

Slack(-)/Surplus(+) Holgura()/Exceso(+) 0.00000.0000-

Dual Price Precio dual 0.3333 -0.0084

3 (<) 4 (<)

0.0000 0.0000

3.60000.1680-

0.0000 0.0000

***SENSITIVITY ANALYSIS*** ***ANLISIS DE SENSIBILIDAD*** Objective coefficients ... Single Changes: Variable Variable Current Coefficient Coeficiente corriente 0.0260 0.0509 0.0864 0.0688 0.0780 Minimun Coefficient Coeficiente mnimo - infinito - infinito 0.0780 - infinito 0.0688 Coeficientes objetivo ... nicos cambios: Maximun Coefficient Coeficiente mximo 0.0864 0.0864 - infinito 0.0780 0.0864 0.0604 0.0355 0.0000 0.0092 0.0000 Reduced Cost Costo reducido

x1 personal x2 automvil x3 casa habitacin x4 agrcola x5 comercial

Right - hand - Side Single Changes Constraint Restriccin 1 (<) 2 (<) 3 (<) 4 (<) Current RHS Sdo. miem. cor. 12.000 4.8000 0.0000 0.0000

Segundo miembro nicos cambios Min. RHS Sdo. miem. min. 4.8000 0.0000 - infinito 0.0688 Max RHS Sdo. miem. max. - infinito 12.0000 3.6000 - infinito Dual price Precio dual 0.0864 -0.0084 0.0000 0.0000

Figura 2-9 Ejemplo 2.2-2 (Uso y urbanizacin de la tierra) Birdeyes Real Estate Co. posee 800 acres de tierra de primera clase, pero no urbanizada, en un lago escnico en la parte central de Ozark Mountains. En el pasado, se aplicaba poca o ninguna regulacin a nuevas urbanizaciones en torno al lago. Las orillas del lago ahora estn alineadas con residencias vacacionales agrupadas. Debido a la falta de servicio de drenaje, o desage por alcantarillado, se utilizan muchos tanques spticos, la mayora instalados en forma inadecuada. Con el paso de los aos, la infiltracin de los tanques spticos ha provocado un severo problema de contaminacin del agua.

Para controlar la degradacin ms profunda en la calidad del agua, los funcionarios del municipio presentaron y aprobaron algunos reglamentos estrictos aplicables a todas las urbanizaciones a futuro: 1. Slo se pueden construir casas para una, dos y tres familias, donde las unifamiliares constituyen cuando menos el 50% del total. 2. Para limitar el nmero de tanques spticos, se requieren tamaos de lote mnimos de 2, 3 y 4 acres para casas de una, dos y tres familias. 3. Se deben establecer reas de recreo de 1 acre cada una a razn de un rea por cada 200 familias. 4. Para preservar la ecologa del lago no se puede extraer agua del subsuelo para uso en la casa o el jardn. El presidente de Birdeyes Real Estate estudia la posibilidad de urbanizar los 800 acres de la compaa en el lago. La nueva urbanizacin incluir casas para una, dos Y tres familias. El estima que el 15% del terreno se utilizar en la apertura de calles y vas de acceso para servicios. Tambin calcula que los siguientes sern sus ingresos derivados de la venta de las diversas unidades habitacionales:
Unidades habitacionales Ingreso neto por unidad ($) Sencilla 10 000 Doble 15 000 Triple 20 000

El costo de conexin del servicio de agua al rea es proporcional al nmero de unidades que se construyan. Sin embargo, la comunidad estipula que se deber colectar un mnimo de $100 000 para que el proyecto sea econmicamente factible. Adems, la expansin del sistema acufero ms all de su capacidad actual est limitada a 200 000 galones por da durante periodos de consumo mximo, pico. Los datos que siguen resumen el costo de conexin del servicio de agua y tambin del consumo de agua suponiendo una familia de tamao medio:
Unidad habitacional Costo del servicio de agua por unidad ($) Consumo de agua por unidad (gal/da) Sencilla 1000 400 Doble 1200 600 Triple 1 400 840 Recreo 800 450

Modelo matemtico La compaa debe decidir el nmero de unidades que se construirn de cada tipo de habitacin, junto con el nmero de reas de recreo que satisfagan los decretos del municipio. Defnanse X1 = nmero de unidades de casas unifamiliares X2= nmero de unidades de casas para dos familias X3= nmero de unidades de casas para tres familias X4= nmero de reas de recreo. Un objetivo aparente de la compaa es el de maximizar el ingreso total. La funcin objetivo est dada como maximizar z = 1 0 000 X1 + 12 000 X2 + 15 000 X3 Las restricciones del problema son 1. Lmite sobre el uso de la tierra. 2. Lmite sobre los requisitos de casas unifamiliares en relacin con otros estilos. 3. Lmite sobre los requisitos de reas de recreo. 4. Requisito de capital para conectar el servicio de agua. 5. Lmite sobre el consumo de agua diario en periodos pico. Estas restricciones se expresan matemticamente como sigue: 1. Uso de la tierra 2 X1 + 3 X2 + 4 X3 + 1X1 < 680 2. Casas unifamiliares

o bien 0.5 X1 - 0.5 X2 - 0.5 X3 > 0 3. A reas de recreo

o bien 200X4 X1 - 2X2 - 3X3 > 0 4. Capital 1 000 X1 + 1 200 X2 + 1 400 X3 + 800 X4 > 100 000 5. Consumo de agua 400 X1 + 600 X2 + 840 X3 + 450 X4 < 200 000 6. No negatividad XI > 0 , X2 > 0 , X3 > 0, X4 > 0 En la formulacin de un modelo es un buen hbito poner atencin al impacto que puede tener el error de redondeo computacional. En el modelo anterior, se nota que los coeficientes en las restricciones 4 y 5 (capital y consumo de agua), son relativamente mayores que la mayora de los coeficientes en las restricciones restantes. En general, esta inconsistencia podra conducir a errores de redondeo inconvenientes en la computadora, como resultado del manejo combinado de coeficientes relativamente grandes y relativamente pequeos en el mismo problema. En el presente ejemplo, podemos rectificar este problema potencial reduciendo de escala las restricciones, para ello se dividen los coeficientes entre la constante 1 000. Esto reduce las restricciones a X1 + 1.2x2 +1.4x3 +0.8x4 > 100

0.4x1 + 0.6x2 +0.84x3 + 0.45x4 < 200 Resulta igual de inconveniente tratar en la computadora con coeficientes de restriccin muy pequeos. En tales situaciones es aconsejable aumentar la escala de todos los coeficientes pequeos para lograr cierta consistencia en la formulacin del modelo. La mayor parte de los programas (incluido TORA), tratan de lograr esta consistencia antes de resolver el problema. Sin embargo, es un buen hbito implementar esta etapa de la solucin durante la formulacin del modelo. La figura 2-10 da la solucin ptima del modelo. Ntese que la programacin lineal, en general no proporciona soluciones enteras. La presente solucin da los valores SINGLE = 339.152 y RECR'N = 1.696 con DOUBLE = TRIPLE = 0. Por razones prcticas podemos redondear esta solucin a SINGLE = 339 y RECR'N 2 (que, incidentalmente, resulta ser la solucin ptima entera). Es interesante constatar que la solucin ptima no recomienda la construccin de casas dobles y triples, a pesar de que sus rendimientos por unidad ($12 000 y $15 000) son mayores, en sentido absoluto, que los de las casas unifamiliares. Este resultado muestra que los rendimientos marginales, tal como se expresan en la funcin objetivo, no son suficientes para juzgar la utilidad o provecho de una actividad. Adems, se debe considerar el costo de los recursos usados por la actividad. Esto es lo que logra el costo reducido. Los costos reducidos presentes de $3 012.45 y $5 024.94 de DOUBLE y TRIPLE proporcionan el exceso del costo por unidad de recursos sobre el rendimiento marginal. Entonces para que cualesquiera de estas actividades resulte apenas provechosa, debemos reducir el costo por unidad de los recursos, o bien, incrementar el rendimiento marginal en una cantidad igual a su costo reducido. Las restricciones 2, 4 y 5 tienen valores positivos de holgura/exceso, lo que indica que sus recursos son "abundantes". En consecuencia, sus precios duales (valor por unidad) son cero. La restriccin 1 que representa tierra disponible tiene un valor dual de $4 987.53, indicando que un incremento de 1 acre en tierra disponible vale $4 987.53 de renta neta. Esta informacin podra ser valiosa al decidir sobre el precio de compra de nueva tierra. La restriccin 4 tiene un precio dual de -$24.937 y, por ser negativo, nos dice inmediatamente que cualquier incremento en su "recurso" tendr un

efecto adverso en la renta total. Por qu es esto as? Podemos contestar esta pregunta slo si sabemos cules son las unidades del "recurso" de esa restriccin. Veamos nuevamente la restriccin: 200 RECR'N - SINGLE - 2 DOUBLE - 3 TRIPLE > 0 La restriccin especifica el nmero mnimo de reas de recreo (RECR'N) en relacin con el nmero de casas. La restriccin as expresada nos muestra claramente las unidades de su primer miembro. Sin embargo, si dividimos la restriccin entera entre 200 obtenemos: RECR'N - (0.005 SINGLE + 0.01 DOUBLE + 0.015 TRIPLE) > 0 Ahora, la variable RECR'N representa el nmero de reas de recreo. Como cada rea de recreo ocupa 1 acre, las unidades de RECR'N y las de la expresin entre parntesis deben ser tambin acres. As, un incremento de 1 unidad en el primer miembro (o sea, un incremento de 0 a 1) puede interpretarse como un incremento de 1 acre en RECR'N. Con esta nueva presentacin de la restriccin, podemos decir que el precio dual representa el valor por incremento de acre en el rea de recreo. Sin embargo, con la nueva restriccin, el precio dual debe ser 200 x -$24.937 = -44987.53. (En realidad, si modifica la restriccin como se muestra y vuelve a correr el modelo, la salida del programa TORA le dar directamente el nuevo valor dual; hgalo as!).
*** OPTIMUM SOLUTION SUMMARY *** *** RESUMEN DE SOLUCIN PTIMA ***
Title: Land development Final: iteration No: 6 Objective value (max) = 3391521.2500 Ttulo: Uso y urbanizacin de la tierra Iteracin final nm. 6 Valor objetivo (mx) = 3391521.2500

Variable Variable

Value Valor

Objective Coefficient

Objective ValueContribution

Reduced Cost Costo reducido

Coeficiente objetivo x1 Simple x2 Doble x3 Triple x4 Recreo 339.1521 0.0000 0.0000 1.6958 10000.0000 12000.0000 15000.0000 0.0000

Contribucin valor objetivo 3391521.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3012.4688 5024.9351 0.0000

Constraint Restriccin 1 (<) 2 (<) 3 (<) 4 (<) 5 (<)

RHS Segundo miembro 680.0000 0.0000 0.0000 100.0000 200.0000

Slack(-)/Surplus(+) Holgura()/Exceso(+) 0.0000169.5760+ 0.0864+ 240.5087+ 63.5761-

Dual Price Precio dual 4987.5308 0.0000 -24.9377 0.0000 0.0000

***SENSITIVITY ANALYSIS*** ***ANLISIS DE SENSIBILIDAD*** Objective coefficients ... Single Changes: Variable Variable Current Coefficient Coeficiente corriente 10000.0000 12000.0000 15000.0000 0.0000 Minimun Coefficient Coeficientes objetivo ... nicos cambios: Maximun Coefficient Reduced Cost Costo reducido Coeficiente mnimo Coeficiente mximo 7993.3557 - infinito - infinito -2000000.1250 0.0864 0.0864 - infinito 5000.0000 0.0604 0.0355 0.0000 0.0000

x1 Simple x2 Doble x3 Triple x4 Recreo

Right - hand - Side Single Changes Constraint Restriccin 1 (<) 2 (<) 3 (<) 4 (<) 5 (<) Current RHS Sdo. miem. cor. 680.0000 0.0000 0.0000 100.0000 200.0000

Segundo miembro nicos cambios Min. RHS Sdo. miem. min. 199.7012 - infinito -340.0000 - infinito 136.4239 Max RHS Sdo. miem. max. 996.8926 169.5760 50988.0195 340.5087 - infinito Dual price Precio dual 4987.5308 0.0000 -24.9377 0.0000 0.0000

Figura 2-10 El nuevo precio dual nos dice que un incremento de 1 acre en el rea de recreo reducir la renta en $4 987.53. Es interesante notar que este valor es exactamente igual al precio dual del recurso "uso de la tierra" (restriccin 2), pero con signo opuesto. Este resultado tiene sentido desde el punto de vista econmico porque un acre destinado al rea de recreo es, por definicin, un acre menos disponible para la construccin de casas. No es entonces una coincidencia que los precios duales concuerden.

11 Sunco Oil F.O. Maximizar Ganancias Variables: o Crudo tipo i en gasolina tipo j Cij Restricciones: o Suma de Cij <= 14,000 o Suma de Ci1 >= 3,000 o Suma de Ci2 >= 2,000 o Suma de Ci3 >= 1,000 o Promedio de Octanaje de Ci1 >= 10 o Promedio de Octanaje de Ci2 >= 8 o Promedio de Octanaje de Ci3 >= 6 o Promedio de % de azufre de Ci1 >= 1 % o Promedio de % de azufre de Ci2 >= 2 % o Promedio de % de azufre de Ci3 >= 1 % F.O. Max [ 70*( C11 + C21 + C31 ) + 60*( C12 + C22 + C32 ) + 50*( C13 + C23 + C33 ) 45*( C11 + C12 + C13 ) 35*( C21 + C22 + C23 ) 25*( C31 + C32 + C33 ) 4*( C11 + C12 + C13 + C21 + C22 + C23 + C31 + C32 + C33 ) ] Desigualdades: o C11 + C12 + C13 + C21 + C22 + C23 + C31 + C32 + C33 <= 14,000 o C11 + C21 + C31 >= 3,000 o C12 + C22 + C32 >= 2,000 o C13 + C23 + C33 >= 1,000 Administracin de Operaciones Ing. Jos Villanueva Herrera o 12*C11 + 6*C21 + 8*C31 >= 10 C11 + C21 + C31 o 12*C12 + 6*C22 + 8*C32 >= 8 C12 + C22 + C31 o 12*C13 + 6*C23 + 8*C33 >= 6 C13 + C23 + C33 o 0.5*C11 + 2.0*C21 + 3.0*C31 <= 1 C11 + C21 + C31 o 0.5*C12 + 2.0*C22 + 3.0*C32 <= 2 C12 + C22 + C31 o 0.5*C13 + 2.0*C23 + 3.0*C33 <= 1 C13 + C23 + C33