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APNDICE E
Resumen de frmulas de probabilidad
A continuacin se presenta un resumen de las frmulas que aparecen en los
captulos dedicados a probabilidad (captulos 1 a 7). El mismo no incluye las
frmulas usadas en estadstica (captulos 8 a 11) ni las que aparecen en los dems
apndices.
Frmulas bsicas de probabilidad (Captulo 1)
Definicin de Laplace (Seccin 1.2)
resultados de total cantidad
A en conenidos resultados de cantidad
A P

) (
Definicin emprica (Seccin 1.2)
n
) A ( fr
) A ( fr ) A ( P
abs
rel

Axiomas y consecuencias (Seccin 1.2)

P(A)

P(E) = 1

B =

<=> P(A

B) = P(A) + P(B)

P(A)

P(A) + P(
A
) = 1

P(

) = 0

B => P(A)

P(B)
Suma de probabilidades (Seccin 1.2)

P(A

B) = P(A) + P(B) - P(A

B)

P(A

C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A

B) - P(A

C) - P(B

C) + P(A

C)
Probabilidad condicional (Seccin 1.3)

) (
) ( ) / (
) (
) (
) / (
B P
A P A B P
B P
B A P
B A P

Multiplicacin de probabilidades (Seccin 1.3)

( ) ( )
B A
C
P
A
B
P ) A ( P ) C B A ( P

,
_

n
1 i
1 i
1 j
j i
n
1 i
i
A A P ) A ( P
I
Independencia de sucesos (Seccin 1.4)

A, B indep. <=> P(A/B) = P(A) <=> P(B/A) = P(B) <=> P(A

B) = P(A) . P(B)

A, B indep. <=> A, B
C
indep. <=> A
C
, B indep. <=> A
C
, B
C
indep.
Probabilidad total (Seccin 1.5)

n
i
i
i
n
i
i
p P p A P p A P A P
1 1
) ( ). / ( ) ( ) (
Regla de Bayes (Seccin 1.6)

n
i
i i
i i
i
p P p A P
p P p A P
A p P
1
) ( ) / (
) ( ) / (
) / (
Variables aleatorias unidimensionales (Captulo 2)
Funciones de densidad y distribucin y probabilidades (Seccin 2.3)

0
) ( ) ( ) (
0 0
x
x
X X
x P x F x X P
(X discreta)

<
0
) ( ) ( ) ( ) (
0 0 0
x
X X
dx x f x F x X P x X P
(X continua)

) ( ) ( x F
dx
d
x f
X X

Cambio de variables continuo (Seccin 2.4)
d x
dy
x f
y f
X
Y
) (
) (

Esperanza (Seccin 2.5)

dx x f x X E
X
) ( ) (

dx x f x x E
X
) ( ) ( )) ( (

Para X discreta, reemplazar integrales por sumatorias y fX por PX.

+ + +
b a con b X aE b E aX E b aX E , ) ( ) ( ) ( ) (
Varianza (Seccin 2.6)

dx x f x X E X E X Var
X X X
) ( ) ( ) )) ( (( ) (
2 2
2

2 2
2
) ( ) ( X E X E
X

+
b a con a b aX
X
, ) (
2
2 2

Mezcla (Seccin 2.9)

fXMEZCLA = P(A1) fX1(x) + P(A2) fX2(x) + ... + P(An) fXn(x)

Variables aleatorias bidimensionales y n-dimensionales (Captulo 3)
Marginacin (Seccin 3.3)

y
XY X
) y , x ( P ) x ( P
para variables discretas

dy y x f x f
XY X

+

) , ( ) (
para variables continuas
Distribucin condicional (Seccin 3.4)

) (
) , (
) , (
/
y P
y x P
y x P
Y
XY
Y X

para variables discretas

) (
) , (
) , (
/
y f
y x f
y x f
Y
XY
Y X

para variables continuas
Independencia de variables aleatorias (Seccin 3.5)

X e Y indep. <=> fX/Y(x,y) = fX(x) <=> fY/X(x,y) = fY(y) <=> fXY(x,y) = fX(x) . fY(y)

Para variables discretas es anlogo

Esperanza condicional (Seccin 3.6)

dx y x f x Y X E
Y X Y X
) , ( ) / (
/ /

Para variables discretas es anlogo

Cambio de variables (Seccin 3.7 , 3.8)

) , (
) , (
) , (
) , (
y x
v u
y x f
v u f
XY
UV

+

+

dx dy y x f y x y x E
XY
) , ( ) , ( )) , ( (

E(X + Y) = E(X) + E(Y)

,
_

n
i
i i
n
i
i i
X E a X a E
1 1
) (

XY Y X bY aX
ab b a

2
2 2 2 2 2
+ +
+

Y X XY Y X XY
XY E dx dy y x f y x Y X


+

+

) ( ) , ( ) )( ( ) , cov(

Y X
XY

Mximos y mnimos (Seccin 3.9)
Hiptesis sobre las
variables aleatorias X
i
:
Y = max{X
1
, X
2
, ..., X
n
} Y = min{X
1
, X
2
, ..., X
n
}
Las Xi son independientes
e idnticamente distribuidas
[ ]
) ( ) ( ) (
1
y f y F n y f
X
n
X Y

[ ]
n
X Y
y F y F ) ( ) (

[ ]
) ( ) ( 1 ) (
1
y f y F n y f
X
n
X Y

[ ]
n
X Y
y F y F ) ( 1 1 ) (

Las Xi son independientes,
y cada una tiene su propia
distribucin
[ ]
[ ] [ ]
) ( ... ) (
) ( ) (
1
y F y F
y F y F
X X
n
i
Xi Y

[ ]
[ ] [ ]
) ( 1 ... ) ( 1 1
) ( 1 1 ) (
1
1
y F y F
y F y F
Xn X
n
i
Xi Y

Las Xi no son
independientes

y y y
n X X X
Y
dx dx dx f
y F
n
1 2 ...
... ...
) (
2 1



y y y
n X X X
Y
dx dx dx f
y F
n
1 2 ...
... ...
1 ) (
2 1
Distribuciones particulares (Captulos 4 - 7)
Nombre Cap. Funcin de probabilidad / densidad Esperanza Varianza
Beta 7
( )
( ) ( )

'

< <

+

x otro
x x x
b a
b a
x f
b a
X
0
1 0 ) 1 (
) (
1 1
(***)
b a
a
+
) 1 ( ) (
2
+ + +
b a b a
b a
Binomial 4

'

,
_

x otro
n x p p
x
n
x P
x n x
X
0
0 ) 1 .( .
) (
n.p n.p.(1-p)
Chi-cuadrada 7 (*)
2

Exponencial
negativa
5

'

>

0 0
0
) (
x
x e
x f
x
X

1 /

1 /

2
F 7 (*) (*) (*)
Gamma (**) 5

'

>

0 0
0
) (
) (
) (
1
x
x
k
e x
x f
x k
X

(***)
k /

k /

2
Geomtrica 4

'

x otro
x p p
x P
x
X
0
1 ) 1 .(
) (
1
1 / p 1 / p
2
Hipergeomtrica 7

,
_

,
_

,
_

n
N
x n
k N
x
k
x P
X
) (
-- --
Multinomial 7

k
i i
i
x
p
n x X P
i
x
1
!
! ) (
-- --
Normal
(ver aparte)
6

,
_

x
e
x f
x
X

2
) (
2
2
1

2
Pascal 4

'

,
_

x otro
k x p p
k
x
x P
k x k
X
0
) 1 .( .
1
1
) (
k / p k / p
2
Poisson 5

'

<

0 0
0
!
) (
x
x
x
e
x P
x
X

t-Student 7 (*) 0
2

Uniforme 7

'

x otro
b x a
a b
x f
X
0
1
) (
2
b a
+
12
) (
2
a b

(*) No resulta de utilidad

(**) Para calcular probabilidades de la gamma se puede usar:

o x
k
i
X
i Y P dx x f
0
1
0
) ( 1 ) (

o x
k
i
X
i Y P dx x f
1
0
) ( ) (
donde X:Gamma(

,k) e Y:Poisson(

) con

. x0
(***)

+


0
1
) ( dx e x k
x k
Para k natural, vale

(k) = (k-1)!
Distribucin normal (Seccin 6.1)

Estandarizacin: X:N(

X
Z
=> Z:N(0,1)

Valores tabulados:

,
_

,
_

x x
F x F x X P
Z X
) ( ) (

Fractiles tabulados: Dada Z:N(0;1), z

= z tal que

(z) = P(Z

z) =

Funcin lineal: X:N(

x ;

x)

Y = aX+b => Y:N(a

x + b ;

x |a|)

Combinacin lineal: Xi:N(

i;

i) independientes

n
i
i i
X Z
1

=>

,
_

n
i
i i z
n
i
i i z
N Z
1
2 2
1
; :

Teorema central del lmite (Seccin 6.2)

n
X
Z

tiene una distribucin aproximadamente normal estndar

n
i
i
X Y
1
tiene una distribucin aproximadamente
) ; (

n n N
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