INVESTIGACIN DE

OPERACIONES I
TEMA 2: Programacin LinealFormulacin
LIC. EDUARDO QUIROZ VERA

PROGRAMACION LINEAL
DEFINICION La programacin lineal es una tcnica de optimizacin que consiste en la maximizacin o minimizacin de una funcin lineal, llamada funcin objetivo o funcin econmica, sujeta a restricciones tambin lineales. El adjetivo lineal deriva de la condicin de que las relaciones implicadas sean de primer grado. El criterio de optimizacin es por lo general un objetivo econmico. Por ejemplo: las ganancias, las capacidades, los requerimientos, etc. son funciones que se deben maximizar; en cambio los costos, las perdidas, los accidentes, etc. son funciones que se
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MODELO DE PROGRAMACION LINEAL El modelo de un programa lineal tiene la siguiente forma: Max o Min (Z) = c1x1 + c2x2 + ..........+ cnxn Sujeto a las restricciones estructurales: = (1)

a i1 x1 + a i2 x2 + .....+ a in xn

bi

i=1,m

(2)

y las restricciones de no negatividad xj 0

j=1,n

(3)

En las ecuaciones anteriores: aij , bi y cj son valores que se asumen conocidos y el problema consiste en hallar los valores de los xj que optimicen la funcin (1) sujeta a las restricciones (2) y (3).
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FORMULACION DEL MODELO DE PROGRAMACION LINEAL

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EJ EMPLO 1.: PROBLEMA DE PLANEACI ON DE PRODUCCI ON La Cia. ALFA fabrica artculos para el hogar y manufactura dos productos: A y B. Ambos sufren 3 procesos en el mismo orden que son: Maquinado Armado Montaje La disponibilidad de minutos diarios de cada proceso es: 160,120 y 280 minutos respectivamente. El producto A requiere 2, 1 y 4 minutos de maquinado, armado y montaje respectivamente; mientras que el producto B, necesita 2, 2 y 2 minutos de maquinado, armado y montaje respectivamente. El gerente de produccin debe decidir que cantidad de cada producto debe manufacturarse con el objeto de hacer el mejor empleo de los medios limitados de produccin, sabiendo que la ganancia por cada unidad del producto A es $10 y del producto B es de $15. Solucin: Las variables de decisin son: x1: nmero de unidades del producto A que se va a producir/semana x2: nmero de unidades del producto B que se va a producir/semana El programa lineal es: Max Z = 10 x 1 + 15 x 2 s.a. 2x 1 + 2x 2 160 x 4x
1

+ 2x + 2x
2

120 280

x 1, x

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EJ EMPLO 2.: PROBLEMA DE PLANEACI ON DE PRODUCCI ON Dos fabricas de papel producen 3 tipos diferentes de papel de bajo grado, medio grado y alto grado. Se tiene un contrato de venta para proveer: 16 ton. De bajo grado, 5 ton. De medio grado y 20 ton. De alto grado. La fabrica 1, produce 8 ton de bajo grado, 1 ton de medio grado y 2 ton de alto grado en un da de operacin. La fabrica 2 produce 2 ton de bajo grado, 1 ton de medio grado y 7 ton de alto grado por da de operacin. Los costos de operacin son de $1000/dia para la fabrica 1 y de $2000/dia para la fabrica 2. Cuantos das debe trabajar cada fabrica a fin de cumplir con el mencionado contrato de venta en la forma ms econmica? SOLUCI ON Sean las variables de decisin: x1 = nmero de das de trabajo de la fabrica 1 x2 = nmero de das de trabajo de la fabrica 2 Min (z) = 1000x1 +2000x2 s.a. 8x1 +2x2 16 1x1 +1x2 5 2x1 +7x2 20 x1, x2 0
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PROBLEMA 3.: EJ EMPLO DE POLI TI CA DE I NVERSI ON Un banco tiene $ 1 milln disponible para prstamos. Puede prestar dinero a empresas, proporcionar hipotecas o conceder prestamos personales. Las polticas del banco limitan los prstamos personales a un m ximo del 25% de todos los prestamos, mientras que los prestamos a em presas no pueden exceder la cantidad de hipotecas. Tam bin el banco quiere que los prstamos a empresas sean por lo m enos 10% ms que los prestamos personales. Los interese promedio son: 12% en prstamos personales, 10% en prstamos a empresas y 8% sobre hipotecas. Los fondos que no se han prestado, se invierten en valores a corto plazo al 5%. El banco quiere un programa para maximizar el inters. Solucin Variables de decisin: X X X X = prestamos personales = prestamos a em presas 3 = prestamos por hipotecas 4 = inversin en valores a corto plazo
1 2

Funcin objetivo Max (z) = 0.12 x Restricciones: X X X X

1 1

+ 0.10 x

+ 0.08 x

+ 0.05 x

+x

+x

+x

= 1 000,000
1

(capital de inversin) + x 3) (prestamos personales) (prestamos a em presas)

0.25 (X x
3

+x

1.10 x

(prestamos a em presas)

Condicin de no negatividad X
1

, x

, x

, x

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PROBLEMA 4.: EJ EMPLO DE UN PLAN DE INVERSION Un inversionista tiene perspectivas de invertir en dos actividades A y B, siendo el horizonte econmico de 5 aos. Cada unidad econmica invertida en A en el comienzo de cualquier ao produce una utilidad de $ 0.40, dos aos mas tarde. Cada unidad monetaria invertida en B, en el comienzo de cualquier ao produce una utilidad de $ 0.70 tres aos mas tarde. Adems tiene otras dos perspectivas: C y D para el futuro. Cada unidad monetaria invertida en C en el comienzo del segundo ao permite una utilidad de $1.00 al fin de los 5 aos. Cada unidad monetaria invertida en D en el comienzo del quinto ao produce una utilidad de $0.30. El inversionista dispone de $ 10,000 y desea conocer el plan de inversiones que maximice sus utilidades.

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Solucin: Podemos esquematizar el plan de inversin de la siguiente manera: Aos Actividad 0.40 X 1A A X 2A 1 2 3 4 5 Utilidad

X 3A

X 4A

0.40(x1A+x2A+X3A+x4A)

0.70 X 1B B 1.00 C 0.30 D

X 2B X 2C

X 3B

0.70(x1B+x2B+x3B) 1.0(x2C) X 5D 0.30(x5D)

El capital requerido y la utilidad se invierten en las diversas actividades del ao correspondiente.

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Variables de decisin X i j: unidades monetarias invertidas en el i-simo perodo y la j-sima actividad, Funcin objetivo: Max (z) = 0.40(x1A+x2A+X3A+x4A) + 0.70(x1B+x2B+x3B) + 1.0(x2C) + 0.30(x5D) Restricciones : Las restricciones son debido a la disponibilidad de capital en cada ao. Para el primer ao X 1A + X1B 10,000 Para el segundo ao: X 2A + x 2B + X 2C + 10,000 - X 1A - X1B Para el tercer ao X 3A + X 3B 10,000 - X1B - X 2A - X 2B - X 2C + 0.40 X1A Para el cuarto ao: X 4A 10,000 - x 2B - X 2C - X 3A - X 3B + 0.40 x 2A + 0.70 X 1B Para el quinto ao: X 5D 10,000 - x 2C - X 3B X 4A +0.40 x 3A + 0.70 X 2B condicin de no negatividad X ij 0 (variables no negativas)

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PROBLEMA 5.: EJ EMPLO DE I NVERSI ON Al gerente de cartera de la AFP BUENA VI DA se la ha pedido invertir $1000,000 de un gran fondo de pensiones. El departamento de investigacin de inversiones ha identificado seis fondos mutuos con estrategias de inversin variables, resultando en diferentes rendimientos potenciales y riesgos asociados, como se resume en la siguiente tabla:

Precio($/ accin) Devolucin esperada (% ) Categora de riesgo

1 45 30 Alto

2 76 20 Alto

3 110 15 Alto

FONDO 4 17 12 Mediano

5 23 10 Mediano

6 22 7 Bajo

Una forma de controlar el riesgo es limitar la cantidad de dinero invertido en los diferentes fondos. Para este fin, la administracin de la AFP, ha especificado las siguientes pautas: La cantidad total invertida en fondos de alto riesgo debe estar entre 50% y 75% de la cartera. La cantidad total invertida en fondos de mediano riesgo debe estar entre 20 y 30% de la cartera. La cantidad total invertida en fondos de bajo riesgo debe ser al menos de 50% de la cartera. Una segunda forma de controlar el riesgo es diversificar, esto es, esparcir el riesgo invirtiendo en muchas alternativas diferentes. La gerencia de la AFP ha especificado que la cantidad invertida en los fondos de alto riesgo 1,2 y 3 deben estar en la tasa 1:2:3 , respectivamente. La cantidad invertida en los fondos de mediano riesgo 4 y 5 debe ser 1:2 . Con estas pautas, qu cartera debera usted, gerente de cartera, recomendar para maximizar la tasa esperada de retorno?.

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Solucin Variables de decisin: X

j

: fraccin de la cartera por invertir en el periodo j

Tasa esperada de rendim iento = rendim iento total esperado / cantidad invertida Funcin objetivo: Max(z) = 0.30 X1 + 0.20 X2 + 0.15X3 + 0.12 X4 + 0.10 X5 + 0.07 X6 Restricciones: Por inversin X1 + X2 + X3 0.50 X1 + X2 + X3 0.75 X4 + X5 0.20 X4 + X5 0.30 X60.05 Debido a las proporciones: X2 = 2 X1 X3 = 3 X1 X5 = 2 X4 Agenda Total de cartera X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 1 Condicin de no negatividad: X
j

(m nim alto riesgo) o (m xim alto riesgo) o (m nim m o ediano riesgo) (m xim m o ediano riesgo) (m nim bajo riesgo) o

- 2 X1 + X2 = 0 - 3 X1 + X3 = 0 - 2 X4 + X5 = 0

(proporcin X1 (proporcin X1 (proporcin X4

a X2 ) a X3 ) a X5 )

(j = 1,6)

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PROBLEMA 6.: EJ EMPLO DE PROBLEMA DE ADMI NI STRACI N DE CARTERA Los socios generales de Gamma Tech, una compaa de inversin de capital de riesgo estn considerando invertir en una o ms propuestas que han recibido de varios negocios empresariales. El departamento de investigacin ha examinado cada propuesta, y cuatro de los empresarios cumplen con el requerimiento de Gamma Tech de lograr un rendimiento lo suficientemente alto para el riesgo asociado. Estas compaas son: Bio Tech, Tele Comm, Laser-Optics y Compu-Ware. El departamento de investigacin de Gamma Tech tambin ha estimado el rendimiento total de estos negocios en dlares actuales, dado en la ltima columna de la tabla siguiente: PROYECTOS AO 1 Bio Tech 60 Tele Comm 35 Laser-Optics 10 Compu-Ware 15 Fondos para 90 inversin AO 2 10 35 50 10 80 AO 3 10 35 50 10 80 AO 4 10 35 10 40 50 DEVOLUCI ON 250 375 275 140

Cada uno de los cuatro proyectos requiere inversiones de una cantidad conocida al principio de cada uno de los siguientes cuatro aos, como se muestra en la tabla. El departamento de contabilidad de Gamma Tech ha preparado una estimacin de los fondos totales que Gamma Tech tiene para invertir a principios de cada uno de los siguientes cuatro aos, que se da en la ultima fila de la tabla. Observe que los fondos no usados de cualquier ao no estn disponibles para su inversin en los aos posteriores. Cada uno de los socios generales de Gamma Tech, se le ha pedido hacer recomendaciones respecto a cuales de estos proyectos elegir, si acaso, para invertir y lograr l mas alto rendimiento total en dlares actuales. Ud. y los otros socios han acordado que Gamma Tech, en un esfuerzo por diversificarse, no invertir conjuntamente en Tele-Comm y Laser-Optics, que estn desarrollando el mismo tipo de tecnologa.

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Solucin: Variables de decisin: Pregntese que puede controlar libremente en este problema y se dar cuenta de que puede elegir aceptar o rechazar cada una de las cuatro propuestas. Debe reconocer que estas decisiones implican una decisin si no. Parece razonable entonces crear una variable entera para cada proyecto de la siguiente manera 1 si Gamma debe invertir en el Proyecto j Xj= 0 (j=1,4)

si Gamma no debe invertir en el Proyecto j

Funcin Objetivo: Max (z)= 250X1 + 375 X2 + 275 X3 + 140 X4 Restricciones: Fondos totales invertidos en los proyectos seleccionados 60X1 + 35X2 + 10X3 + 15X4 90 10X1 + 35X2 +50 X3 +10 X4 80 10X1 + 35X2 + 50X3 +10 X4 80 10X1 +35 X2 +10 X3 +40 X4 50 X2 + X3 1 Restricciones de no negatividad X1 , X2 , X3 , X4 = 0 1 (ao 1) (ao 2) (ao 3) (ao 4)

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