Universidad Politcnica De Zacatecas Carrera: Ingeniera en Biotecnologa

Asignatura: Diseo de Experimentos

Docente: M.C. Cristbal Ramrez Sols

Alumno (a): Marco Antonio Hernndez del Villar

Grupo: 5.1 B

Trabajo: Componentes de la varianza de 1 y 2 factores

Fresnillo, Zac. 26 de Enero de 2012.

Componentes de la varianza de 1 y 2 Factores

Componentes de varianza de un solo factor ANOVA esta diseada especficamente para probar si dos o ms poblaciones tienen la misma media. Aun cuando el propsito de ANOVA es hacer pruebas para hallar las diferencias en las medias poblacionales, implica un examen de las varianzas muestrales: de all el termino anlisis de varianza. Mas especficamente, el procedimiento se puede utilizar para determinar cuando se aplica un tratamiento en particular a una poblacin, este tendr un impacto significativo en su media. En un estudio ANOVA, las unidades experimentales son los objetos que reciben el tratamiento. La forma como se seleccionan los tratamientos determina si se esta utilizando un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Modelo de efectos fijos: en el cual se seleccionan tratamientos especficos o se fijan antes del estudio. Modelo de efectos aleatorios: en el cual los niveles (tratamientos) utilizados en el estudio se seleccionan aleatoriamente de una poblacin de niveles posibles. i= 1, 2,a A la ecuacin *yij= +i ij j= 1, 2,, n se le llama tambin el modelo del anlisis de varianza simple o de un solo factor (o direccin), porque nicamente se investiga un factor. Adems, ser un requisito que el experimento se lleve a cabo en orden aleatorio para que el ambiente en el que se apliquen los tratamientos (unidades experimentales) sea lo mas uniforme posible. Por lo tanto, el diseo experimental es un diseo completamente aleatorizado. Los objetivos sern probar las hiptesis apropiadas acerca de las medias de los tratamientos y estimarlas. Para probar las hiptesis, se supone que los errores del modelo son variables aleatorias que siguen una distribucin normal e independientemente con media cero y varianza 2. Se supone asimismo que la varianza 2 es constante para todos los niveles del factor. Esto implica que las observaciones: Yij N (+ i + 2). (Ec 2) Y que las observaciones son mutuamente independientes. Factor fijo o aleatorio?

El modelo estadstico (de la ec *) describe dos situaciones diferentes con respecto a los efectos de los tratamientos. Primera, a los a tratamientos pudieron ser elegidos expresamente por el experimentador. En esta situacin quieren probarse hiptesis acerca de las medias de los tratamientos, y las conclusiones se aplicaran nicamente a los niveles del factor considerados en el anlisis. Las conclusiones no pueden extenderse a tratamientos similares que no fueron considerados explcitamente. Tambin se podra querer estimar los parmetros del modelo (, i , 2). A este se le llama el modelo con efectos fijos. De manera alternativa, los a tratamientos podran ser una muestra aleatoria de una poblacin mas grande de tratamientos. En esta situacin seria deseable poder extender las conclusiones 8las cuales se basan en la muestra de los tratamientos) a la totalidad de los tratamientos de la poblacin, sea que se hayan considerado explcitamente en el anlisis o no. Aqu las i son variables aleatorias, y el conocimiento de las i particulares que se investigaron es relativamente intil. Ms bien se prueban hiptesis acerca de la variabilidad de las i y se intenta estimar su variabilidad. A este se le llama modelo con efectos aleatorios o modelo de los componentes de la varianza. Componentes de la varianza para 2 factores Si se consideran 2 factores aleatorios A y B, de los cuales se prueban a y b niveles elegidos de una poblacin grande de niveles, entonces si los a x b tratamientos se replican n veces, el modelo de efectos aleatorios es: Yikj = + i +j + ( )ij + ikj ; i= 1, 2,,a; j= 1, 2,,b; k=1, 2,,n

El aspecto de este modelo es igual al de efectos fijos, pero el hecho de que los efectos sean aleatorios implica que no tiene sentido probar hiptesis directamente sobre tales efectos (medias), sino que ahora el inters se enfoca en estudiar la varianza de dichos efectos. Para ello se supone que los trminos i, j, ( )ij , ikj son variables aleatorias independientes normales, con media cero y varianza 2 , 2, 2 y 2 respectivamente. De esta manera, si se calcula la varianza en ambos lados del modelo anterior, se obtiene el modelo de componentes de la varianza dado por:

Var(Yikj )= 2 + 2+ 2 + 2
Donde 2 , 2, 2 son las contribuciones de cada efecto a la variacin total y se llaman componentes de varianza; 2 es el componente de varianza debido al error aleatorio.

Las hiptesis de inters son H0 : 2 = 0, H0: 2 =0 y H0: 2 = 0. Los clculos necesarios para probar estas hiptesis involucran las mismas sumas de cuadrados del modelo de efectos fijos, de las cuales se obtienen los correspondientes cuadrados medios. Para obtener los estadsticos de prueba F0 apropiados debe tomarse en cuenta que los valores esperados de los cuadrados medios son: E (CMA)= 2 + n2 E (CMB)= 2 + n2 E (CMAB)= 2 + n2 +bn 2 +an 2
dddddd

E (CMA)= 2 ddddddddddddddddddd De tal forma que para probar las hiptesis H0: 2 = 0, H0: 2 =0 y H0: 2 = 0, los estadsticos de prueba apropiados en e ANOVA son F0A=CMA /CMAB , F0B=CMB/CMAB y F0AB= CMAB/CMB, respectivamente. Obsrvese que en el modelo de los efectos aleatorios cuadrados medios principales se comparan con el cuadrado medio de la interaccin, y no con el cuadrado medio del error, como se hace en el modelo de efectos fijos. En caso de rechazar alguna de las hiptesis sobre las varianzas, se concluye que el efecto correspondiente contribuye de manera significativa a la variacin de la respuesta. La conclusin prctica no consiste en determinar el mejor tratamiento, sino que generalmente se traduce en tomar medidas para que la contribucin del componente de varianza se reduzca. Al resolver las ecuaciones dadas por los valores esperados de cuadrados medios para los componentes se varianza, se obtienen estimadores de estos en funcin de los cuadrados medios del error, esto es: 2 = CME 2 = 2= 2 = Ahora bien cuando se tienen modelos mixtos (con factores aleatorios y fijos) por ejemplo si el factor A es aleatorio y B es fijo, el modelo de componentes de varianza es:

Var(Yikj )= 2 + 2 + 2

Donde el componente individual del factor B desaparece, dado que es fijo, pero se mantiene el componente de interaccin por ser A aleatorio. De manera que las hiptesis de inters que involucran al factor A son H0: 2 = 0, y H0: 2 = 0, y para el factor B se prueba la misma hiptesis sobre medidas de niveles del modelo de efectos fijos. En caso de rechazarla se determina cual tratamiento o nivel del factor B es mejor. En el modelo de efectos mixtos la esperanza de los cuadrados medios es: E (CMA)= 2 + bn 2 E (CMB)= 2 + n2 +

E (CMAB)= 2 + n2 E (CME)= 2 dddddddddd

dd

De aqu, los estadsticos apropiados para los efectos aleatorios son F0A=CMA /CME y F0AB= CMAB/CME y para los efectos fijos de B el estadstico adecuado es F0B=CMB/CMAB. Los componentes de varianza estimados son: 2 = CME

= =

Bibliografas consultadas: Estadstica aplicada a los negocios y la economa, Allen L. Webster, 3a edicin, ed. McGraw-Hill, (2000), Pp. 272-280. Diseo y anlisis de experimentos, Douglas C. Montgomery, 2a edicin, ed. Limusa Wiley, (2004), Pp. 63-75. Anlisis y diseo de experimentos, Gutirrez Pulido, Humberto, 2a edicin, ed. McGraw-Hill, (2004), Pp. 153-157.