Captulo 3

Estabilidad Segn Lyapunov. Sistemas Estacio-

narios
La teora de estabilidad juega un rol central en teora de sistemas e ingeniera. En siste-
mas dinmicos existen distintos tipos de problemas de estabilidad. En este captulo vamos
a tratar estabilidad de puntos de equilibrio; ms adelante en el curso veremos otros proble-
mas de estabilidad, como el de estabilidad entrada-salida.
La estabilidad de puntos de equilibrio generalmente se ca-
Aleksandr Lyapunov
1857-1918
racteriza en el sentido de Lyapunov, un matemtico e ingenie-
ro ruso que estableci las bases de la teora que hoy lleva su
nombre. Un punto de equilibrio se dice estable si todas las so-
luciones que se inicien en las cercanas del punto de equilibrio
permanecen en las cercanas del punto de equilibrio; de otro
modo el punto de equilibrio es inestable. Un punto de equili-
brio se dice asintticamente estable si todas las soluciones que
se inicien en las cercanas del punto de equilibrio no slo per-
manecen en las cercanas del punto de equilibrio, sino que
adems tienden hacia el equilibrio a medida que el tiempo
se aproxima a innito. Vemos estas nociones en ms detalle
en 3.1, donde presentamos tambin los teoremas bsicos de
Lyapunov para sistemas estacionarios. En 3.2 damos una extensin de la teora bsica de
Lyapunov que se debe a LaSalle. En 3.3 analizamos regin de atraccin de un punto de equi-
librio, y en 3.4 vemos cmo la estabilidad de un punto de equilibrio puede determinarse
mediante linealizacin.
Los teoremas de estabilidad de Lyapunov dan condiciones sucientes para estabilidad
de puntos de equilibrio. Existen teoremas conversos que establecen que, al menos concep-
tualmente, en los teoremas de Lyapunov muchas de estas condiciones son tambin necesa-
rias. Trataremos estos teoremas conversos en el captulo siguiente, junto a extensiones de
los resultados para sistemas inestacionarios.
3.1. El Teorema de Estabilidad de Lyapunov
Consideremos el sistema estacionario
x = f (x) (3.1)
donde f : D R
n
es un mapa localmente Lipschitz desde un dominio D R
n
en R
n
.
Supongamos que x D es un PE de (3.1), es decir f ( x) = 0. Vamos a caracterizar y estudiar
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 40
la estabilidad de x. Por conveniencia, vamos a asumir que x = 0 (esto no nos hace perder
generalidad porque, si no es as, denimos y = x x y trabajamos con la ecuacin y = g(y),
donde g(y) f (y + x), que tiene un equilibrio en el origen.)
Denicin 3.1. El PE x = 0 de (3.1) es
estable, si para cada > 0 existe = () tal que
x(0) < = x(t) < , t 0
inestable si no es estable.
asintticamente estable (AE) si es estable y puede elegirse tal que
x(0) < = lm
t
x(t) = 0
Los tres tipos de estabilidad se pueden ver en la ecuacin del pndulo (1.4) del Ejem-
plo 1.2.1. Los PE son (0, 0) y (, 0). Considerando que no hay friccin, o sea tomando k = 0,
las trayectorias en el entorno del primer PE son rbitas cerradas Empezando sucientemen-
te cerca del PE se puede garantizar que las trayectorias van a permanecer en cualquier bola
pre-especicada alrededor del PE. Por lo tanto, el PE es estable. No es AE, sin embargo,
porque las trayectorias que comienzan fuera del PE nunca tienden a l.
Si consideramos friccin (k > 0), el PE en el origen es un foco estable. La inspeccin
del retrato de fase de un foco estable muestra que el requisito para estabilidad se
satisface; ms an, las trayectorias que comienzan cerca del PE tienden a l cuando t tiende
a . El segundo PE en (, 0) es un punto de ensilladura. Es obvio que el requisito
para estabilidad no se satisface porque, para cualquier > 0, siempre hay una trayectoria
que deja la bola {x R
n
| x x }, an cuando x(0) sea arbitrariamente cercano al
PE.
La Denicin 3.1 tiene como condicin implcita la existencia de la solucin para todo
t 0. Esta propiedad de existencia global (en el tiempo) de la solucin no est garantizada,
como ya vimos, por la Lipschitzidad local de f . Vamos a ver, sin embargo, que las condicio-
nes adicionales que requiere el Teorema de Lyapunov van a garantizar la existencia global
(en el tiempo) de la solucin.
Recin vimos que para el ejemplo del pndulo se pueden determinar las propiedades
de estabilidad analizando el retrato de fase. Este enfoque es difcil de extender a sistemas
de orden mayor que dos. Vamos a ver que las conclusiones a las que llegamos analizando
el retrato de fase del pndulo se pueden obtener tambin usando conceptos de energa.
Denamos la energa del pndulo E(x) como la suma de sus energas cintica y potencial,
con referencia de energa potencial elegida tal que E(0) = 0, es decir,
E(x) =
_
x
1
0
(g/l) sen y dy +
1
2
x
2
2
= (g/l)(1 cos x
1
) +
1
2
x
2
2
(3.2)
Cuando no hay friccin (k = 0), el sistema es conservativo, es decir, no hay disipacin de
energa. Por lo tanto, E = constante durante la evolucin del sistema, o sea, dE/dt = 0 sobre
las trayectorias del sistema. Como E(x) = c forma contornos cerrados alrededor de x = 0
para c pequeo, concluimos que x = 0 es un PE estable. Cuando consideramos friccin
(k > 0), se disipa energa durante la evolucin del sistema, o sea, dE/dt 0 sobre las
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 41
trayectorias del sistema. Es decir que la energa decrece hasta que llega a cero, mostrando
que la trayectoria tiende a x = 0 cuando t .
En 1892, Lyapunov mostr que algunas otras funciones, no slo la energa, pueden usar-
se para determinar la estabilidad de un PE. Sea V : D R una funcin continuamente
diferenciable en un dominio D R
n
que contiene el origen. La derivada de V a lo largo de
las trayectorias de (3.1) est dada por

V(x) =
n

i=1
V
x
i
x
i
=
n

i=1
V
x
i
f
i
(x) =
_
V
x
1
,
V
x
2
, . . . ,
V
x
n
_
_

_
f
1
(x)
f
2
(x)
.
.
.
f
n
(x)
_

_
=
V
x
f (x)
Teorema 3.1 (Lyapunov). Sea el origen x = 0 un PE de (3.1) y sea D R
n
un dominio que
contiene el origen. Sea V : D R una funcin continuamente diferenciable tal que
V(0) = 0 y V(x) > 0 en D{0} (3.3)

V(x) 0 en D (3.4)
Entonces x = 0 es estable. Ms an, si

V(x) < 0 en D{0} (3.5)

entonces x = 0 es AE.
Demostracin. Dado > 0, elijamos r (0, ] tal que
B
r
= {x R
n
| x r} D
Sea = mn
x=r
V(x). Entonces > 0 por (3.3). Tomemos (0, ) y sea

= {x B
r
| V(x) }
Entonces

est en el interior de B
r
;
1
ver la Figura 3.1. El conjunto

tiene la propiedad
r
D

B
r
Figura 3.1: Representacin geomtrica de los conjuntos en la prueba del Teorema 3.1
1
Si no fuera as, existira un punto p

que se encuentra sobre la frontera de B

r
. En este punto, V(p)
> , pero para todo x

, V(x) , lo cual es una contradiccin.

3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 42
de que toda trayectoria que comienza en

en t = 0 permanece en

para todo t 0.
Esto sigue de (3.4) ya que

V(x(t)) 0 = V(x(t)) V(x(0)) , t 0

Como

es un conjunto compacto (cerrado por denicin y acotado porque est contenido

en B
r
), concluimos por el Teorema 2.9 que (3.1) tiene una solucin nica denida para todo
t 0 cuando x(0)

. Como V es continua y V(0) = 0, existe > 0 tal que

x = V(x) <
Entonces
B

B
r
y
x(0) B

= x(0)

= x(t)

= x(t) B
r
, t 0
Por lo tanto
x(0) < = x(t) < r , t 0
lo que muestra que el PE en x = 0 es estable.
Supongamos ahora que (3.5) tambin vale. Para mostrar EAdebemos probar que x(t)
0 cuando t . Como V es continua y V(0) = 0, es suciente mostrar que V(x(t)) 0
cuando t . Como V(x(t)) es monotnicamente decreciente y acotada inferiormente
por cero,
V(x(t)) c 0 cuando t
Mostramos que c = 0 por contradiccin. Supongamos que c > 0. Por continuidad de
V(x), existe d > 0 tal que B
d

c
. El lmite V(x(t)) c > 0 implica que la trayectoria
x(t) permanece fuera de la bola B
d
para todo t 0. Sea = m ax
dxr

V(x), el cual
existe porque la funcin continua

V(x) alcanza un mximo sobre el conjunto compacto
{d x r}. Sabemos que < 0 por (3.5). Integrando

V(x) tenemos que
V(x(t)) = V(x(0)) +
_
t
0

V(x()) d V(x(0)) t
Como el lado derecho se va a hacer negativo despus de un cierto tiempo, la desigualdad
contradice la suposicin de que c > 0.
Una funcin continuamente diferenciable que satisface (3.3) y (3.4) se denomina fun-
cin de Lyapunov. La supercie V(x) = c se denomina supercie de Lyapunov o supercie de
nivel. Usando supercies de Lyapunov, la Figura 3.2 da una interpretacin intuitiva del
Teorema 3.1. La condicin

V 0 implica que cuando la trayectoria cruza la supercie de
Lyapunov V(x) = c se introduce en el conjunto
c
= {x R
n
| V(x) c} y nunca puede
salir de l. Cuando

V < 0, la trayectoria se mueve de una supercie de Lyapunov a otra
supercie de Lyapunov interior con un c menor. A medida que c decrece, la supercie de
Lyapunov V(x) = c se achica hasta transformarse en el origen, mostrando que la trayecto-
ria tiende al origen cuando t . Si slo sabemos que

V 0, no podemos asegurar que
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 43
c
1
< c
2
< c
3
c
2
c
3
V(x) = c
1
Figura 3.2: Curvas de nivel de una funcin de Lyapunov
la trayectoria tienda al origen, pero podemos concluir que el origen es estable porque la
trayectoria puede ser encerrada en cualquier bola B

slo con requerir que el estado inicial

x(0) pertenezca a una supercie de Lyapunov contenida en dicha bola.
Una funcin V(x) que satisface (3.3) se dice denida positiva. Si satisface la condicin
ms dbil V(x) 0 para x = 0, se dice semidenida positiva. Una funcin se dice denida
negativa o semidenida negativa si V(x) es denida positiva o semidenida positiva, res-
pectivamente. Si V(x) no tiene signo denido con respecto a alguno de estos cuatro casos se
dice indenida. El teorema de Lyapunov se puede enunciar, usando esta nueva terminologa
como: el origen es estable si existe una funcin denida positiva y continuamente diferenciable tal
que

V(x) es semidenida negativa, y es AE si

V(x) es denida negativa.
Ejemplo 3.1. Sea V la forma cuadrtica
V(x) = x
T
Px
donde P es una matriz real y simtrica. V(x) es (semi)denida positiva s todos los auto-
valores de P son (no negativos) positivos, lo que vale s todos los menores principales de
P son (no negativos) positivos. Si V(x) = x
T
Px es (semi)denida positiva, decimos que la
matriz P es (semi)denida positiva y escribimos (P 0) P > 0.
Por ejemplo, si
P =
_
_
a 0 1
0 a 2
1 2 a
_
_
entonces V(x) es positiva denida si a >

5 y denida negativa si a <

5.
Ejemplo 3.2. Consideremos la ecuacin diferencial de primer orden
x = g(x)
donde g(x) es localmente Lipschitz en (a, a) y satisface
g(0) = 0 ; x g(x) > 0 , x = 0 , x (a, a)
Este sistema tiene un PE aislado en el origen. Consideremos la funcin
V(x) =
_
x
0
g(y) dy
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 44
En el dominio D = (a, a), V(x) es continuamente diferenciable, V(0) = 0 y V(x) > 0
para todo x = 0, es decir, es una candidata a funcin de Lyapunov vlida. Calculemos su
derivada a lo largo de las trayectorias del sistema:

V(x) =
V
x
[g(x)] = [g(x)]
2
< 0 , x D{0}
Concluimos usando el Teorema 3.1 que el origen es AE.
Ejemplo 3.3 (Pndulo sin friccin). Consideremos la ecuacin del pndulo sin friccin
(ecuacin (1.4) con k = 0) con la funcin de energa (3.2) como funcin de Lyapunov. Tene-
mos que V(0) = 0 y V(x) es denida positiva en el dominio 2 x
1
2. Adems

V(x) = (g/l) x
1
sen x
1
+ x
2
x
2
= 0
Por lo tanto se satisfacen las condiciones (3.3) y (3.4) del Teorema 3.1 probando que el origen
es estable. Como

V(x) 0 podemos tambin concluir que el origen no es AE.
Ejemplo 3.4 (Pndulo con friccin). Consideremos la ecuacin del pndulo con friccin
(ecuacin (1.4) con k > 0) con la funcin de energa (3.2) como funcin de Lyapunov. Tene-
mos que

V(x) = (g/l) x
1
sen x
1
+ x
2
x
2
= (k/m) x
2
2

V(x) es semidenida negativa pero no es denida negativa porque se anula sobre todo
el eje x
2
= 0. Por lo tanto slo podemos concluir que el origen es estable. Sin embargo
ya sabemos, analizando el retrato de fase, que en este caso el origen es AE, por lo tanto
esta eleccin de funcin de Lyapunov junto con el Teorema 3.1 no son concluyentes para
probar las propiedades de estabilidad del PE (vamos a ver ms adelante que el Teorema
de invariancia de LaSalle nos va a permitir probar AE usando la funcin de energa). Par-
tiendo de la funcin de energa, reemplacemos el trmino (1/2)x
2
2
por la forma cuadrtica
general (1/2)x
T
Px y tratemos de elegir los elementos de P tal que V(x) sea una funcin de
Lyapunov vlida,
V(x) =
1
2
x
T
Px +
_
g
l
_
(1 cos x
1
)
=
_
x
1
x
2

_
p
11
p
12
p
12
p
22
_ _
x
1
x
2
_
+
_
g
l
_
(1 cos x
1
).
Para que la forma cuadrtica x
T
Px sea denida positiva los elementos de P deben satisfacer
p
11
> 0; p
22
> 0; p
11
p
22
p
2
12
> 0.
La derivada

V(x) est dada por

V(X) =
_
p
11
x
1
+ p
12
x
2
+
_
g
l
_
sen x
1
_
x
2
+ (p
12
x
1
+ p
22
x
2
)
_

_
g
l
_
sen x
1

_
k
m
_
x
2
_
=
_
g
l
_
(1 p
22
)x
2
sen x
1

_
g
l
_
p
12
x
1
sen x
1
+
_
p
11
x
1
p
12
_
k
m
__
x
1
x
2
+
_
p
12
x
1
p
22
_
k
m
__
x
2
2
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 45
Ahora queremos elegir p
11
, p
12
y p
22
para que

V(x) sea denida negativa. Como los trmi-
nos de productos cruzados x
2
sen x
1
y x
1
x
2
son de signo indenido, los cancelamos toman-
do p
22
= 1 y p
11
= (k/m)p
12
. Con esta eleccin p
12
debe satisfacer
0 < p
12
<
k
m
para que V(x) sea denida positiva. Una posible eleccin es p
12
= 0,5(k/m), y as

V(x) =
gk
2lm
x
1
sen x
1

1
2
x
2
2
.
El trmino x
1
sen x
1
> 0 para todo x
1
: 0 < |x
1
| < . Tomando D = {x R
n
: |x
1
| < }
tenemos que V(x) es positiva denida y

V(x) es denida negativa sobre D. Por el Teore-
ma 3.1 concluimos que el origen es AE.
El ejemplo anterior muestra que las condiciones del Teorema 3.1 son slo sucientes. Si
una dada candidata a funcin de Lyapunov no alcanza para probar que el PE es AE, esto
no signica que no lo sea.
En el Ejemplo 3.4 enfocamos el problema en una forma inversa. Investigamos una ex-
presin propuesta para V(x) y determinamos sus parmetros de forma que V(x) fuera
denida positiva y

V(x) denida negativa. Esta idea es til para buscar funciones de Lya-
punov, y se aprovecha en el procedimiento siguiente.
3.1.1. Mtodo del Gradiente Variable
El mtodo del gradiente variable es un mtodo para construir funciones de Lyapunov.
Sea V(x) una funcin escalar de x y g(x) = (V/x)
T
. Entonces

V(x) =
V
x
f (x) = g
T
(x) f (x)
La idea es tratar de encontrar g(x) tal que sea el gradiente de una funcin denida positiva
V(x) y tal que

V(x) sea denida negativa. Es fcil de probar que g(x) es el gradiente de
una funcin escalar s la matriz Jacobiana [g/x] es simtrica, es decir
g
i
x
j
=
g
j
x
i
, i, j = 1, 2, . . . , n
Bajo esta restriccin, elegimos g(x) tal que g
T
(x) f (x) sea denida negativa. Luego V(x) se
computa mediante la integral
V(x) =
_
x
0
g
T
(y)dy =
_
x
0
n

i=1
g
i
(y)dy
i
Como la integral de un gradiente no depende del camino, podemos integrar a lo largo de
los ejes:
V(x) =
_
x
1
0
g
1
(y
1
, 0, . . . , 0)dy
1
+
_
x
2
0
g
2
(x
1
, y
2
, . . . , 0)dy
2
+ +
_
x
n
0
g
n
(x
1
, x
2
, . . . , y
n
)dy
n
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 46
Ejemplo 3.5. Consideremos el sistema
x
1
= x
2
,
x
2
= h(x
1
) ax
2
donde a > 0, h es localmente Lipschitz, h(0) = 0 y adems y h(y) > 0 para todo y = 0,
y (b, c) para ciertas constantes positivas b y c. La ecuacin del pndulo es un caso
particular de este sistema. Queremos elegir un vector de dos componentes g(x) tal que
g
1
x
2
=
g
2
x
1
(3.6)

V(x) = g
1
(x)x
2
g
2
(x)[h(x
1
) + ax
2
] < 0 , x = 0
V(x) =
_
x
0
g
T
(y) dy > 0 , x = 0
Probemos con
g(x) =
_
(x)x
1
+(x)x
2
(x)x
1
+(x)x
2
_
(3.7)
donde las funciones escalares , , y son a determinar.
Empecemos calculando

V(x):

V(x) = (x)x
1
x
2
+(x)x
2
2
a(x)x
1
x
2
a(x)x
2
2
(x)x
2
h(x
1
) (x)x
1
h(x
1
)
y para cancelar los productos cruzados (que no tienen signo denido) elegimos
(x)x
1
a(x)x
1
(x)h(x
1
) = 0 (3.8)
de forma que

V(x) = [a(x) (x)]x

2
2
(x)x
1
h(x
1
)
Para simplicar elegimos (x) = constante, (x) = constante, y (x) = constante,
por lo cual en (3.8) depende slo de x
1
. La condicin de simetra (3.6) se reduce entonces
a = . La expresin de g(x) en (3.7) resulta
g(x) =
_
ax
1
+h(x
1
) +x
2
x
1
+x
2
_
Integrando obtenemos
V(x) =
_
x
1
0
[ay
1
+h(y
1
)]dy
1
+
_
x
2
0
(x
1
+y
2
)dy
2
=
1
2
ax
2
1
+
_
x
1
0
h(y)dy +x
1
x
2
+
1
2
x
2
2
=
1
2
x
T
Px +
_
x
1
0
h(y)dy
donde
P =
_
a

_
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 47
Eligiendo > 0 y 0 < < a aseguramos que V(x) es denida positiva y

V(x) es denida
negativa. Por ejemplo, tomando = ka con 0 < k < 1, obtenemos la funcin de Lyapunov
V(x) =

2
x
T
_
ka
2
ka
ka 1
_
x +
_
x
1
0
h(y)dy (3.9)
que satisface las condiciones (3.3) y (3.4) del Teorema 3.1 en el dominio D = {x R
2
|
b < x
1
< c}. Concluimos que el origen es AE.
3.1.2. Sobre la Regin de Atraccin. Estabilidad Asinttica Global
Sea (t; x) la solucin de (3.1) que comienza en t = 0 y supongamos que el origen
x = 0 es un PE AE. Denimos como regin (dominio) de atraccin (RA) del PE al conjunto de
todos los puntos x tal que lm
t
(t; x) = 0. Es en general difcil o imposible encontrar
analticamente la RA. Sin embargo se pueden usar funciones de Lyapunov para estimarla
con conjuntos contenidos en la RA. Por la prueba del Teorema 3.1 sabemos que si existe una
funcin de Lyapunov que satisface las condiciones de estabilidad asinttica en un dominio
D, y si
c
= {x R
n
| V(x) c} est acotado y contenido en D, entonces toda trayectoria
que comienza en
c
permanece en
c
y tiende al origen cuando t . Por lo tanto
c
es
una estima de la RA. Esta estima puede ser conservadora, es decir, puede ser mucho ms
chica que la RA real.
Queremos saber bajo que condiciones la RA es todo el espacio R
n
. Esto ser as si po-
demos probar que para todo estado inicial x, la trayectoria (t; x) tiende al origen cuando
t , sin importar cuan grande es x. Si un PE AE tiene esta propiedad se dice que es
globalmente AE (GAE). Recordando otra vez la prueba del Teorema 3.1 vemos que se puede
probar GAE si se puede asegurar que cada punto x R
n
puede incluirse en el interior de
un conjunto acotado
c
. Esto no siempre va a ser posible porque para valores grandes de c
el conjunto
c
puede no ser acotado. Consideremos por ejemplo la funcin
V(x) =
x
2
1
1 + x
2
1
+ x
2
2
cuyas supercies de nivel V(x) = c se ven gracadas en la Figura 3.3.
Las supercies de nivel son cerradas slo para valores pequeos de c. En este caso,
c
es acotado porque puede incluirse en una bola cerrada B
r
para algn r > 0. A medida que c
crece, se llega a un valor a partir del cual la supercies de nivel V(x) = c es abierta y
c
no
es acotado. Para que
c
est en el interior de una bola B
r
, c debe satisfacer c < inf
xr
V(x).
Si
= lm
r
inf
xr
V(x) <
entonces
c
ser acotado si c < . En el ejemplo anterior,
= lm
r
mn
x=r
_
x
2
1
1 + x
2
1
+ x
2
2
_
= lm
|x
1
|
x
2
1
1 + x
2
1
= 1
Por lo tanto
c
ser acotado slo para c < 1. Una condicin adicional que asegura que
c
es acotado para todo valor de c es
V(x) cuando x
Una funcin que satisface esta condicin se dice radialmente no acotada.
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 48
x
2
x
1
Figura 3.3: Supercies de Lyapunov de V(x) =
x
2
1
1+x
2
1
+ x
2
2
Teorema 3.2 (Barbashin-Krasovskii). Sea x = 0 un PE de (3.1). Sea V : R
n
R una
funcin continuamente diferenciable tal que
V(0) = 0 y V(x) > 0 x = 0 (3.10)
x = V(x) (3.11)

V(x) < 0 x = 0 (3.12)

entonces x = 0 es GAE.
Demostracin. Dado cualquier punto p R
n
, sea c = V(p). La condicin (3.11) implica que
para cualquier c > 0, existe r > 0 tal que V(x) > c cuando x > r. Por lo tanto
c
B
r
,
lo que implica que
c
es acotado. El resto de la prueba es similar a la del Teorema 3.1.
Ejemplo 3.6. Consideremos otra vez el sistema del Ejemplo 3.5, pero supongamos que la
condicin yh(y) > 0 vale y = 0. La funcin de Lyapunov (3.9) satisface (3.10) y (3.11) para
todo x R
2
. Su derivada

V(x) = a(1 k)x

2
2
akx
1
h(x
1
)
es denida negativa para todo x R
2
porque 0 < k < 1. Por lo tanto el origen es AE.
Notemos que si el origen es GAE, entonces debe ser el nico PE del sistema.
3.1.3. Inestabilidad
Vamos a ver un teorema que prueba que un PE es inestable. Sea Sea V : D R una
funcin continuamente diferenciable en un dominio D R
n
que contiene al origen x = 0.
Supongamos que V(0) = 0 y que hay un punto x
0
arbitrariamente cercano al origen tal que
V(x
0
) > 0. Elijamos r > 0 tal que la bola B
r
= {x R
n
| x r} est contenida en D, y
sea
U = {x B
r
| V(x) > 0} (3.13)
El conjunto U es no vaco. Su frontera est dada por la supercie V(x) = 0 y la esfera
x = r. Como V(0) = 0, el origen est sobre la frontera de U en el interior de B
r
.
3.1 El Teorema de Estabilidad de Lyapunov 49
Teorema 3.3 (Chetaev). Sea x = 0 un PE de (3.1). Sea V : D R una funcin continua-
mente diferenciable tal que V(0) = 0 y V(x
0
) > 0 para algn x
0
con x
0
arbitrariamente
pequea. Denamos el conjunto U como en (3.13) y supongamos que

V(x) > 0 en U. En-
tonces x = 0 es inestable.
Demostracin. El punto x
0
est en el interior de U y V(x
0
) = a > 0. La trayectoria x(t) que
comienza en x(0) = x
0
debe dejar el conjunto U. Para probar esto, notemos que mientras
x(t) permanezca en U, V(x(t)) a porque

V(x) > 0 en U. Sea
= mn{

V(x) | x U y V(x) a}
que existe porque la funcin continua

V(x) tiene un mnimo en el conjunto compacto {x
U y V(x) a} = {x B
r
| V(x) a}. Entonces > 0 y
V(x(t)) = V(x
0
) +
_
t
0

V(x(s))ds a +t
Esta desigualdad muestra que x(t) no se puede quedar indenidamente en U porque V(x)
est acotada en U. Ahora, x(t) no puede dejar U a travs de la supercie V(x) = 0 porque
V(x(t)) a. Por lo tanto debe dejar U a travs de la esfera x = r. Como esto pasa para
x
0
arbitrariamente pequea, el origen es inestable.
Ejemplo 3.7. Consideremos el sistema de segundo orden
x
1
= x
1
+ g
1
(x)
x
2
= x
2
+ g
2
(x)
donde g
1
y g
2
satisfacen
|g
i
(x)| kx
2
2
en un entorno D del origen. Esta desigualdad implica que g
i
(0) = 0, por lo tanto el origen
es un PE. Consideremos la funcin
V(x) =
1
2
(x
2
1
x
2
2
).
Sobre el eje x
2
= 0, V(x) > 0 en puntos arbitrariamente cercanos al origen. El conjunto
U est gracado en la Figura 3.4. La derivada de V(x) sobre las trayectorias del sistema es

V(x) = x
2
1
+ x
2
2
+ x
1
g
1
(x) x
2
g
2
(x)
La magnitud del trmino x
1
g
1
(x) x
2
g
2
(x) satisface
|x
1
g
1
(x) x
2
g
2
(x)|
2

i=1
|x
i
||g
i
(x)| 2kx
3
2
Por lo tanto,

V(x) x
2
2
2kx
3
2
= x
2
2
(1 2kx
2
)
Eligiendo r tal que B
r
D y r < 1/(2k), vemos que todas las condiciones del Teorema 3.3
se satisfacen. Entonces el origen es inestable.
3.2 El Principio de Invariancia 50
U
x
2
= x
1
x
2
x
1
x
2
= x
1
U
B
r
Figura 3.4: El conjunto U para V(x) =
1
2
(x
2
1
x
2
2
)
3.2. El Principio de Invariancia
En el Ejemplo 3.4 vimos que la funcin de energa no era suciente para probar que el
origen es AE porque

V(x) = (k//m)x
2
2
es slo semidenida negativa. Sin embargo

V(x)
es siempre negativa salvo en el eje x
2
= 0, donde

V(x) = 0. Para que el sistema pueda
mantener la condicin

V(x) = 0, la trayectoria debe quedar connada al eje x
2
= 0. Pero
esto es imposible a menos que x
1
= 0 porque
x
2
(t) 0 = x
2
(t) 0 = sen x
1
(t) 0
Por lo tanto, en el segmento < x
1
< del eje x
2
= 0, el sistema puede mantener la con-
dicin

V(x) = 0 slo en el origen. Es decir V(x(t)) debe decrecer a cero y en consecuencia
x(t) 0 cuando t . Esta idea puede formalizarse en el principio de invariancia de
LaSalle, que vamos a enunciar y demostrar luego de introducir algunos conceptos.
Sea x(t) una solucin de (3.1).
Un punto p es un punto lmite positivo de x(t) si existe una secuencia {t
n
}, con t
n

cuando n , tal que x(t
n
) p cuando n .
El conjunto de todos los puntos lmites positivos de x(t) se denomina el conjunto lmite
positivo de x(t).
Un conjunto M es un conjunto invariante con respecto a (3.1) si
x(0) M = x(t) M, t R
Un conjunto M es un conjunto invariante positivo si
x(0) M = x(t) M, t 0
Decimos que x(t) tiende a M cuando t tiende a innito si para cada > 0 existe T > 0
tal que
dist(x(t), M) < , t > T
donde dist(p, M) denota la distancia de un punto p a un conjunto M, es decir, dist(p, M) =
inf
xM
p x.
3.2 El Principio de Invariancia 51
Un PE AE es el conjunto lmite positivo de toda solucin que comience sucientemen-
te cerca del PE. Un ciclo lmite estable es conjunto lmite positivo de toda solucin que
comience sucientemente cerca del ciclo lmite. La solucin tiende al ciclo lmite cuan-
do t pero no necesariamente a algn punto especco del ciclo lmite, es decir el
lm
t
x(t) no necesariamente existe. El PE y el ciclo lmite son conjuntos invariantes por-
que toda solucin que comience sobre ellos se queda all para todo t R. El conjunto

c
= {x R
n
| V(x) c} con

V(x) 0 para todo x
c
es un conjunto invariante
positivo.
Lema 3.4. Si una solucin x(t) de (3.1) es acotada y permanece en D para todo t 0,
entonces su conjunto lmite positivo L
+
es un conjunto invariante, no vaco y compacto.
Adems,
x(t) L
+
cuando t .

Teorema 3.5 (LaSalle). Sea D un conjunto compacto que es invariante positivo con
respecto a (3.1). Sea V : D R una funcin continuamente diferenciable tal que

V(x) 0
en . Sea E el conjunto de todos los puntos de donde

V(x) = 0. Sea M el mayor conjunto
invariante en E. Entonces toda solucin que comienza en tiende a M cuando t .
Demostracin. Sea x(t) una solucin de (3.1) que comienza en . Como

V(x) 0 en ,
V(x(t)) es una funcin decreciente de t. Como V(x) es continua en el conjunto compacto
, est acotada inferiormente en , por lo tanto V(x(t)) tiene un lmite a cuando t .
Notemos tambin que el conjunto lmite positivo L
+
est en porque es un conjunto
cerrado. Para cada p L
+
, existe una secuencia t
n
tal que t
n
y x(t
n
) p cuando
n . Por continuidad de V(x), V(p) = lm
n
V(x(t
n
)) = a, lo que implica V(x) = a
en L
+
. Como L
+
es un conjunto invariante (por Lema 3.4),

V(x) = 0 en L
+
. Por lo tanto,
L
+
M E
Como x(t) es acotada, x(t) tiende a L
+
cuando t (por Lema 3.4). Por lo tanto x(t)
tiende a M cuando t .
Adiferencia del Teorema de Lyapunov, el Teorema 3.5 no requiere que V(x) sea denida
positiva. Tampoco el conjunto est necesariamente ligado a la construccin de V(x). Sin
embargo, en muchas aplicaciones, la construccin de V(x) en si misma va a garantizar la
existencia de un conjunto . En particular, si
c
= {x R
n
| V(x) c} es acotado y

V(x) 0 en
c
, entonces podemos tomar =
c
. Cuando V(x) es denida positiva,
c
es acotado para c > 0 sucientemente pequeo. Esto no es verdad en general si V(x) no es
denida positiva. Por ejemplo si V(x) = (x
1
x
2
)
2
, el conjunto
c
no es acotado por ms
pequeo que sea c. Si V(x) es radialmente no acotada (o sea, verica (3.11)), el conjunto
c
es acotado para todo valor de c, sea V(x) denida positiva o no.
Cuando nuestro inters es el de mostrar que x(t) 0 cuando t , tenemos que
probar que el mximo conjunto invariante en E es el origen. Esto se hace mostrando que
ninguna solucin, excepto la trivial x(t) = 0, puede permanecer idnticamente en E. Es-
pecializando el Teorema 3.5 a este caso, obtenemos los siguientes corolarios, que extienden
los Teoremas 3.1 y 3.2.
3.2 El Principio de Invariancia 52
Corolario 3.6. Sea x = 0 un PE de (3.1). Sea V : D R una funcin continuamente
diferenciable y denida positiva en un dominio D que contiene al origen x = 0, y tal que

V(x) 0 en D. Sea S = {x D |

V(x) = 0} y supongamos que ninguna solucin, excepto
la trivial x(t) = 0, puede permanecer idnticamente en S. Entonces el origen es AE.
Corolario 3.7. Sea x = 0 un PE de (3.1). Sea V : R
n
R una funcin continuamente
diferenciable, radialmente no acotada y denida positiva, y tal que

V(x) 0 en R
n
. Sea
S = {x R
n
|

V(x) = 0} y supongamos que ninguna solucin, excepto la trivial x(t) = 0,
puede permanecer idnticamente en S. Entonces el origen es GAE.
Ejemplo 3.8. Consideremos el sistema
x
1
= x
2
x
2
= g(x
1
) h(x
2
)
donde g y h son localmente Lipschitz y satisfacen
g(0) = 0 , yg(y) > 0 , y = 0 , y (a, a)
h(0) = 0 , yh(y) > 0 , y = 0 , y (a, a)
El sistema tiene un PE aislado en el origen. Dependiendo de las funciones g y h, podra
tener otros PE. La ecuacin de este sistema puede verse como una generalizacin de la del
pndulo con h(x
2
) como el trmino de friccin. Tomemos como candidata a funcin de
Lyapunov la funcin de energa
V(x) =
_
x
1
0
g(y)dy +
1
2
x
2
2
(3.14)
Sea D = {x R
2
| a x
i
a}. V(x) es denida positiva en D. La derivada de V(x)
sobre las trayectorias del sistema es

V(x) = g(x
1
)x
2
+ x
2
[g(x
1
) h(x
2
)] = x
2
h(x
2
) 0
Por lo tanto,

V(x) es semidenida negativa. Para caracterizar el conjunto S = {x D |

V(x) = 0}, notemos que

V(x) = 0 = x
2
h(x
2
) = 0 = x
2
= 0 , ya que a x
2
a
Por lo tanto S = {x D | x
2
= 0}. Supongamos que x(t) es una trayectoria que pertenece
idnticamente a S. Entonces
x
2
(t) 0 = x
2
(t) 0 = g(x
1
(t)) 0 = x
1
(t) 0
Por lo tanto, la nica solucin que puede quedarse idnticamente en S es la trivial; conclui-
mos que el origen es AE.
Supongamos ahora que el parmetro a = y adems g satisface la condicin adicional
_
y
0
g(z)dz cuando |y|
La funcin de Lyapunov (3.14) es radialmente no acotada. En forma similar a lo hecho
arriba se puede probar que

V(x) 0 en R
2
, y el conjunto
S = {x R
2
|

V(x) = 0} = {x R
2
| x
2
= 0}
contiene ninguna otra solucin salvo la trivial. Concluimos que en este caso el origen es
GAE.
3.2 El Principio de Invariancia 53
El teorema de LaSalle no slo relaja el requisito del teorema de Lyapunov de que la
derivada sea denida negativa, sino que lo extiende en tres direcciones:
da una estima de la regin de atraccin que no es necesariamente de la forma
c
=
{x R
n
| V(x) c};
se puede usar en casos donde exista un conjunto de equilibrio en lugar de un PE
aislado;
la funcin V(x) no tiene que ser denida positiva.
Ejemplo 3.9. Consideremos el sistema de primer orden (cf. 1.2.5)
y = ay + u
y la ley de control adaptable
u = ky ,

k = y
2
, > 0
Tomando x
1
= y y x
2
= k, el sistema a lazo cerrado se representa como
x
1
= (x
2
a)x
1
x
2
= x
2
1
El eje x
1
= 0 es un conjunto de equilibrio del sistema. Queremos probar que toda trayectoria
del sistema tiende a este conjunto de equilibrio cuando t , lo que signica que el
control adaptable logra regular y a cero. Consideremos la candidata a funcin de Lyapunov
V(x) =
1
2
x
2
1
+
1
2
(x
2
b)
2
donde b > a. La derivada de V(x) sobre las trayectorias del sistema est dada por

V(x) = x
1
x
1
+
1

(x
2
b) x
2
= x
2
1
(x
2
a) + x
2
1
(x
2
b)
= x
2
1
(b a) 0
Como V(x) es radialmente no acotada, el conjunto
c
= {x R
2
| V(x) c} es un
conjunto invariante positivo compacto. Por lo tanto, tomando =
c
se cumplen todas
las condiciones del Teorema 3.5. El conjunto E est dado por
E = {x
c
| x
1
= 0}
Como todo punto en el eje x
1
= 0 es un PE, E es un conjunto invariante. Por lo tanto, en
este ejemplo, M = E. Por el Teorema 3.5 concluimos que toda trayectoria que comienza en

c
tiende a E cuando t ; es decir, x
1
0 cuando t . ms an, como V(x) es
radialmente no acotada, esta conclusin es global.
Notemos que si no conocemos la constante a, o una cota de ella, la funcin de Lyapunov
del ejemplo anterior no se conoce, slo se sabe que existe.
3.3 Regin de Atraccin 54
3.3. Regin de Atraccin
Sea el origen x = 0 un PE AE del sistema no lineal
x = f (x) (3.15)
donde f : D R
n
es localmente Lipschitz y D R
n
es un dominio que contiene el origen.
Sea (t; x) la solucin de (3.15) con estado inicial x en t = 0. La regin de atraccin (RA)
del origen, R
A
, se dene como
R
A
= {x D | (t; x) 0 cuando t }
El siguiente Lema enuncia algunas propiedades de la RA.
Lema 3.8. Si x = 0 es un PE AE de (3.15), entonces su RA R
A
es un conjunto conexo e
invariante. ms an, la frontera de R
A
est formada por trayectorias.
Ejemplo 3.10. El sistema
x
1
= x
2
x
2
= x
1
+ (x
2
1
1) x
2
es la ecuacin de Van der Pol en tiempo invertido, es decir, reemplazando t por t. El siste-
ma tiene un PE en el origen y un ciclo lmite (CL) inestable (ver Figura 3.5). El retrato de fase
.
x
1
x
2
Figura 3.5: Retrato de fase para el Ejemplo 3.10
muestra que el origen es un foco estable, por lo tanto es AE. Esto se conrma linealizando,
ya que obtenemos
A =
V
x

x=0
=
_
0 1
1 1
_
(3.16)
que tiene autovalores en 1/2 j

3/2. La RA es acotada porque las trayectorias que

comienzan afuera del CL no lo pueden cruzar para llegar al origen. Como no hay otro PE,
la frontera de R
A
tiene que ser el CL.
3.3 Regin de Atraccin 55
Ejemplo 3.11. Consideremos el sistema
x
1
= x
2
x
2
= x
1
+
1
3
x
3
1
x
2
(3.17)
que tiene tres PE aislados en (0, 0), (

3, 0) y (

3, 0). El retrato de fase, gracado en la

Figura 3.6, muestra que el origen es un foco estable y los otros dos PE son ensilladuras. Por
lo tanto, el origen es AE y los otros PE son inestables, lo que se puede conrmar lineali-
zando. De la gura se puede ver que las trayectorias estables de la ensilladura forman dos
separatrices que son la frontera de la RA, la cual es no acotada.
...
x
2
x
1
Figura 3.6: Retrato de fase para el Ejemplo 3.11
Ejemplo 3.12. El sistema
x
1
= x
1
(1 x
2
1
x
2
2
)
x
2
= x
2
(1 x
2
1
x
2
2
)
tiene un PE aislado en el origen y un continuo de PEs sobre el crculo unitario: cada punto
sobre el crculo unitario es un PE. Es claro que R
A
debe estar connada al interior del
crculo unitario. Las trayectorias de este sistemas son los radios del crculo unitario, lo que
se puede ver transformando a coordenadas polares:
x
1
= cos , x
2
= sen
= (1
2
)
Toda trayectoria que comienza con < 1 tiende al origen cuando t . Por lo tanto, R
A
es el interior del crculo unitario.
El mtodo de Lyapunov puede usarse para encontrar estimas de la RA. Por una estima
de la RA entendemos un conjunto R
A
tal que toda trayectoria que comienza en
tienda al origen cuando t . Vamos primero a mostrar que el dominio D del Teorema 3.1
no es una estima de R
A
. Vimos en el Teorema 3.1 que si D es un dominio que contiene el
origen, y si podemos encontrar una funcin de Lyapunov V(x) que es denida positiva en
D y

V(x) es denida negativa en D, entonces el origen es AE. Se podra pensar que D es
una estima de la RA. Esto no es cierto, como lo demuestra el siguiente ejemplo.
3.3 Regin de Atraccin 56
Ejemplo 3.13. Consideremos otra vez el sistema (3.17), que es un caso especial del sistema
del Ejemplo 3.5 con h(x
1
) = x
1

1
3
x
3
1
y a = 1. Por lo tanto, una funcin de Lyapunov es
(3.9), donde tomamos, por ejemplo, = 1, k = 1/2:
V(x) =
1
2
x
T
_
1
2
1
2
1
2
1
_
x +
_
x
1
0
(y
1
3
y
3
)dy
=
3
4
x
2
1

1
12
x
4
1
+
1
2
x
1
x
2
+
1
2
x
2
2
Deniendo el dominio D como
D = {x R
2
|

3 < x
1
<

3}
vemos que

V(x) > 0 en D y

V(x) < 0 en D{0}. Sin embargo, se puede ver en el retrato
de fase de la Figura 3.6 que D no est incluido en R
A
.
El ejemplo anterior muestra que el hecho de que

V(x) < 0 en una regin no implica
que la regin sea una estima de la RA. Aunque una trayectoria que comienza en D se va a
mover de una supercie de nivel V(x) = c
1
a otra interior V(x) = c
2
con c
2
< c
1
, no hay
garanta de que la trayectoria permanecer para siempre en D. Una vez que la trayectoria
sale de D, no hay garanta de que

V(x) sea negativa. Para que una regin sea una estima
de la RA debe ser un conjunto invariante positivo, es decir, toda trayectoria que comienza
en el conjunto debe permanecer dentro de l en todo tiempo futuro. La estima ms simple
de la RA es el conjunto

c
= {x R
n
| V(x) c}
cuando
c
es acotado y est contenido en D. Esto sigue como corolario del Teorema 3.5.
Usando los resultados de linealizacin de 3.4, sabemos que si la matriz Jacobiana
A =
f
x
(x)

x=0
es Hurwitz, entonces siempre podemos encontrar una funcin de Lyapunov cuadrtica
V(x) = x
T
Px resolviendo la ecuacin de Lyapunov (3.20). Entonces, si A es Hurwitz, pode-
mos siempre estimar la RA del origen. Esto lo ilustramos en el ejemplo siguiente.
Ejemplo 3.14. Consideremos nuevamente el sistema del Ejemplo 3.10. Vimos que el origen
es AE. Tomando Q = I y A de (3.16), obtenemos como nica solucin de la ecuacin de
Lyapunov PA + A
T
P = Q, la matriz denida positiva
P =
_
1,5 0,5
0,5 1
_
La funcin cuadrtica V(x) = x
T
Px > 0 es una funcin de Lyapunov para el sistema en
un entorno del origen. Tenemos que determinar un dominio D alrededor del origen donde

V(x) sea denida negativa y un conjunto

c
D que sea acotado. Nos va a interesar
encontrar
c
lo ms grande posible, es decir, el mayor valor para la constante c, porque
c
ser nuestra estima de la RA.
La derivada de V(x) sobre las trayectorias del sistema es

V(x) = (x
2
1
+ x
2
2
) (x
3
1
x
2
2x
2
1
x
2
2
)
3.4 Sistemas Lineales y Linealizacin 57
El primer trmino del lado derecho es la contribucin de la parte lineal Ax, mientras que
el segundo es la contribucin de la parte no lineal g(x) = f (x) Ax, que llamaremos el
trmino de perturbacin. Como
g(x)
2
x
2
0 cuando x
2
0
sabemos que hay una bola abierta D = {x R
2
| x
2
< r} en donde

V(x) es denida
negativa. Una vez que encontremos D, podemos encontrar
c
D eligiendo
c < mn
x
2
=r
V(x) =
min
(P)r
2
Por lo tanto, para agrandar la RA tenemos que encontrar la bola ms grande para la cual

V(x) es denida negativa. Tenemos que

V(x) x
2
2
+|x
1
||x
1
x
2
||x
1
2x
2
| x
2
2
+

5
2
x
4
2
donde usamos |x
1
| x
2
, |x
1
x
2
|
1
2
x
2
2
y |x
1
2x
2
|

5x
2
. Por lo tanto,

V(x) es
denida negativa en la bola D con radio dado por r
2
= 2/

5 = 0,8944. En este ejemplo

se puede encontrar una estima menos conservadora trabajando en coordenadas polares.
Tomando
x
1
= cos , x
2
= sen
tenemos

V =
2
+
4
cos
2
sen(2 sen cos)

2
+
4
| cos
2
sen||2 sen cos|

2
+
4
0,3849 2,2361

2
+ 0,861
4
< 0 , para
2
< 1/0,861 (3.18)
Usando (3.18) junto con
min
(P) 0,69, elegimos
c = 0,8 <
0,69
0,861
El conjunto
c
con c = 0,8 es una estima de la RA.
3.4. Sistemas Lineales y Linealizacin
El sistema lineal invariante
x = Ax (3.19)
tiene un equilibrio en el origen, que es aislado s det A = 0. Si det A = 0, todo punto
en el kernel o subespacio nulo de A es un PE. Un sistema lineal no puede tener mltiples
PE aislados, porque si x y z son dos PE de (3.19), entonces, por linealidad, todo punto en
la recta que conecta a x y z es un PE. Las propiedades de estabilidad del origen pueden
caracterizarse mediante la ubicacin de los autovalores de A.
3.4 Sistemas Lineales y Linealizacin 58
Teorema 3.9 (Estabilidad del Origen en Sistemas Lineales). El PE x = 0 de (3.19) es estable
s todos los autovalores de A tienen parte real no positiva y cada autovalor con parte real
nula tiene un bloque de Jordan asociado de orden 1. El PE x = 0 es GAE s todos los
autovalores de A tienen parte real negativa.
Cuando todos los los autovalores de A tienen parte real negativa, se dice que A es una
matriz de estabilidad o matriz Hurwitz. La estabilidad del origen puede tambin investigarse
usando el mtodo de Lyapunov. Consideremos la candidata a funcin de Lyapunov
V(x) = x
T
Px
donde P es una matriz real simtrica denida positiva. La derivada de V(x) sobre las tra-
yectorias del sistema est dada por

V(x) = x
T
P x + x
T
Px = x
T
(PA + A
T
P)x = x
T
Qx
donde Q es una matriz simtrica denida por
PA + A
T
P = Q (3.20)
Si Q es denida positiva, podemos concluir por el Teorema 3.1 que el origen es AE. En el
caso de sistemas lineales, es posible revertir los pasos del mtodo de Lyapunov. Supon-
gamos que comenzamos eligiendo Q como una matriz real simtrica denida positiva, y
resolvemos (3.20) para encontrar P. Si (3.20) tiene una solucin denida positiva, pode-
mos nuevamente concluir que el origen es AE. La ecuacin (3.20) se denomina ecuacin de
Lyapunov.
Teorema 3.10. Una matriz A es Hurwitz, o sea, todos sus autovalores tienen parte real
negativa, s dada una matriz Q simtrica y denida positiva, existe una matriz P simtrica
y denida positiva que satisface la ecuacin de Lyapunov (3.20). Ms an, si A es Hurwitz,
entonces P es la nica solucin de (3.20).
Demostracin. La suciencia sigue del Teorema 3.1 con la funcin de Lyapunov V(x) =
x
T
Px, como ya mostramos. Para probar la necesidad, supongamos que todos los autovalo-
res de A tienen parte real negativa y consideremos la siguiente matriz P
P =
_

0
e
A
T
t
Qe
At
dt (3.21)
El integrando es una suma de trminos de la forma t
k1
e

i
t
con Re
i
< 0. Por lo tanto, la
integral existe. La matriz P es simtrica. Para probar que es denida positiva, suponemos
lo contrario, es decir, que existe un vector x = 0 tal que x
T
Px = 0. Sin embargo,
x
T
Px = 0 =
_

0
x
T
e
A
T
t
Qe
At
xdt = 0
= e
At
x 0 , t 0 = x = 0
porque e
At
es nosingular para todo t. Esta contradiccin muestra que P es denida positi-
va. Sustituyendo (3.21) en (3.20) se obtiene
PA + A
T
P =
_

0
e
A
T
t
Qe
At
Adt +
_

0
A
T
e
A
T
t
Qe
At
dt
=
_

0
d
dt
e
A
T
t
Qe
At
= e
A
T
t
Qe
At

0
= Q
3.4 Sistemas Lineales y Linealizacin 59
lo que muestra que P es una solucin de (3.20). Para mostrar que es la nica solucin,
supongamos que existe otra solucin

P = P. Entonces,
(P

P)A + A
T
(P

P) = 0
Premultiplicando por e
A
T
t
y postmultiplicando por e
At
, obtenemos
0 =
d
dt
e
A
T
t
(P

P)e
At
Por lo tanto,
e
A
T
t
(P

P)e
At
constante t
Evaluando en t = 0 y t = obtenemos

P = P.
La resolucin de la ecuacin de Lyapunov (3.20) no es numricamente ms ventajosa
que calcular los autovalores de A. La ventaja de este mtodo es que nos provee de una
funcin de Lyapunov cuando A es Hurwitz. Esto nos va a servir para sacar conclusiones
sobre el sistema cuando el lado derecho Ax est perturbado.
Volvamos al sistema no lineal (3.1)
x = f (x)
donde f : D R
n
es una funcin continuamente diferenciable desde un dominio D R
n
en R
n
. Supongamos que el origen x = 0 est en el interior de D y es un PE del sistema; es
decir f (0) = 0. Por el teorema del valor medio
f
i
(x) = f
i
(0) +
f
i
x
(z
i
)x (3.22)
donde z
i
es un punto sobre el segmento de lnea que conecta x al origen. La igualdad (3.22)
vale para todo punto x D tal que el segmento de lnea que conecta x al origen est
totalmente contenido en D. Como f (0) = 0, podemos escribir f
i
(x) como
f
i
(x) =
f
i
x
(z
i
)x =
f
i
x
(0)x +
_
f
i
x
(z
i
)
f
i
x
(0)
_
x
Por lo tanto
f (x) = Ax + g(x)
donde
A =
f
x
(0) , g
i
(x) =
_
f
i
x
(z
i
)
f
i
x
(0)
_
x
La funcin g
i
(x) satisface
|g
i
(x)|
_
_
_
_
f
i
x
(z
i
)
f
i
x
(0)
_
_
_
_
x
Por continuidad de f /x vemos que
g(x)
x
0 cuando x 0
3.4 Sistemas Lineales y Linealizacin 60
Esto sugiere que en un entorno pequeo del origen podemos aproximar al sistema no lineal
(3.1) por su linealizacin alrededor del origen
x = Ax donde A =
f
x
(0)
El siguiente teorema, conocido como el mtodo indirecto de Lyapunov, da condiciones para
determinar la estabilidad del origen del sistema no lineal, a travs del estudio de la estabi-
lidad del sistema linealizado.
Teorema 3.11 (Mtodo Indirecto de Lyapunov). Sea x = 0 un PE del sistema no lineal
x = f (x)
donde f : D R
n
es una funcin continuamente diferenciable y D R
n
es un entorno del
origen. Sea
A =
f
x
(x)

x=0
Entonces
1. El origen es AE si todos los autovalores de A tienen parte real negativa.
2. El origen es inestable si uno o ms autovalores de A tiene parte real positiva.
Demostracin. Para probar la primera parte, asumamos que A es Hurwitz. Por el Teore-
ma 3.10 sabemos que dada cualquier Q > 0 simtrica, la solucin P de (3.20) es denida
positiva. Usamos
V(x) = x
T
Px
como candidata a funcin de Lyapunov para el sistema no lineal. La derivada de V(x)
sobre las trayectorias del sistema est dada por

V(x) = x
T
Pf (x) + [ f (x)]
T
Px
= x
T
P[Ax + g(x)] + [x
T
A
T
+ g
T
(x)]Px
= x
T
(PA + A
T
P)x + 2x
T
Pg(x)
= x
T
Qx + 2x
T
Pg(x)
El primer trmino en el lado derecho es denido negativo, mientras que el segundo es, en
general, indenido. La funcin g(x) satisface
g(x)
2
x
2
0 cuando x
2
0
Por lo tanto, dado > 0 existe r > 0 tal que
g(x)
2
< x
2
, x
2
< r
Entonces

V(x) < x
T
Qx + 2P
2
x
2
2
, x
2
< r
3.4 Sistemas Lineales y Linealizacin 61
pero
x
T
Qx
min
(Q)x
2
2
donde
min
() denota el mnimo autovalor de una matriz. Notar que
min
(Q) es real y posi-
tivo porque Q es simtrica y denida positiva. Por lo tanto

V(x) < [
min
(Q) 2P
2
] x
2
2
, x
2
< r
Eligiendo <
min
(Q)/(2P
2
) aseguramos que

V(x) es negativa denida. Por el Teore-
ma 3.1, el origen es AE.
La prueba de la segunda parte queda como ejercicio.
Ejemplo 3.15. Consideremos el sistema escalar
x = ax
3
Linealizando alrededor del origen obtenemos
A =
f
x
(x)

x=0
= 3ax
2

x=0
= 0
El autovalor est sobre el eje imaginario, por lo que no podemos decir nada acerca de la
estabilidad del origen como PE del sistema no lineal usando el sistema linealizado. Esta
conclusin es genuina ya que el origen puede ser AE, estable o inestable dependiendo del
valor del parmetro a. Si a < 0, el origen es AE como puede probarse usando la funcin de
Lyapunov V(x) = x
4
. Si a = 0, el sistema es lineal y el origen es estable. Si a > 0, el origen
es inestable, como puede concluirse usando el Teorema 3.3 y la funcin V(x) = x
4
, cuya
derivada sobre las trayectorias del sistema es

V(x) = 4ax
6
> 0 si a > 0.
Bibliografa
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van der Schaft, A. J. (2000). L
2
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Verlag.
ndice alfabtico
Banach, vase espacio de Banach
Barbashin-Krasovskii, vase teorema de Barbashin-
Krasovskii
Cauchy, vase secuencia de Cauchy
centro, 12
Chetaev, vase teorema de Chetaev
ciclo lmite, 19
clausura, 25
condicin de Lipschitz, 27
conjunto cerrado, 25
control adaptable, 9
convergencia de secuencias, 25
Coulomb, vase friccin de Coulomb
desigualdad de Gronwall-Bellman, 24
desigualdad de Hlder, 23
diodo tnel, 5, 16
ecuacin de Lienard, 8
ecuacin de sensibilidad, 37
ecuacin de Van der Pol, 8, 20
ensilladura, 10
equilibrios
denicin, 3
hiperblicos, 15
mltiples, 15
perturbacin, 13
espacio de Banach, 25
espacio lineal normado, 25
estabilidad, 40
estabilidad asinttica global, 47
estabilidad estructural, 15
foco, 12
forma de Jordan, 15
friccin de Coulomb, 7
friccin esttica, 7
funcin de Lyapunov, 42
funcin de sensibilidad, 37
funcin denida positiva, 43
Gronwall-Bellman, vase desigualdad de Gronwall-
Bellman
Hlder, vase desigualdad de Hlder
inestabilidad, 40, 48
Jacobiana, 18
Jordan, vase forma de Jordan
LaSalle, vase teorema de LaSalle
Lienard, vase ecuacin de Lienard
linealizacin
anlisis de puntos de equilibrio, 16
y estabilidad, 57
Lipschitz, vase condicin de Lipschitz
Lyapunov
funcin, 42
mtodo directo, 41
mtodo indirecto, 60
supercie, 42
teorema de estabilidad, 41
mtodo del gradiente variable, 45
mtodo indirecto de Lyapunov, 60
mapa contractivo, 25
matriz Jacobiana, 18
nodo, 10
norma, 25
oscilador
armnico, 19
de relajacin, 20
de resistencia negativa, 8
de Van der Pol, vase ecuacin de Van der
Pol
pndulo, 4, 16
perturbacin de equilibrios, 13
principio de comparacin, 37
principio de invariancia, 50
punto jo, 25
puntos de equilibrio, 3
regin de atraccin, 47, 54
retrato de fase, 10
construccin numrica, 20
ndice alfabtico 143
secuencia convergente, 25
secuencia de Cauchy, 25
sensibilidad, 37
separatriz, 16
sistema masa-resorte, 6
supercie de Lyapunov, 42
teorema de Barbashin-Krasovskii, 47
teorema de Chetaev, 48
teorema de estabilidad de Lyapunov, 41
teorema de LaSalle, 51
Van der Pol, vase ecuacin de Van der Pol