Cap tulo 6 Tpicos de Algebra Linear.

II o
Contedo u
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Uma Topologia Mtrica em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . e Exponenciais, Logaritmos e Funes Anal co ticas de Matrizes . . 6.2.1 A Exponenciao de Matrizes e os Grupos GL(C, n) e GL(R, n) ca A Frmula de Lie-Trotter e a Frmula do Comutador . . . . . . o o Aplicaes Lineares em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . co A Frmula de Baker, Campbell e Hausdor . . . . . . . . . . . . o A Frmula de Duhamel e Algumas de suas Conseqncias . . . o ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 . 276 . . 283 . 285 . 288 . 293 . 298

Frmula de Lie-Trotter1 : o

presente cap tulo diferencia-se do anterior por explorar aspectos mais topolgicos de lgebras de matrizes. o a Portanto, uma certa familiaridade com as nooes bsicas de espaos mtricos (vide Cap c a c e tulo 20, pgina 949) a util. Discutiremos a deniao de funoes anal e c c ticas de matrizes, em particular, a exponencial e o logaritmo. Nosso principal objetivo, porm, provar as seguintes relaoes: para matrizes A, B Mat (C, n), valem: e e c exp (A + B) =
m

lim

exp

1 A exp m

1 B m

(6.1)

Frmula do comutador: o exp ([A, B]) = Srie de Lie: e exp(B)A exp(B) = A + lim exp 1 A exp m

1 1 1 B exp A exp B m m m

m2

(6.2)

1 m! m=1

B, B, . . . , [B , A]
m

(6.3)

vezes

Frmula de Baker-Campbell-Hausdor2 (sobre a convergncia, vide comentrio adiante): o e a 1 1 1 exp(A) exp(B) = exp A + B + [A, B] + A, [A, B] + B, [B, A] + 2 12 12 Frmula de Duhamel3 : o
1

(6.4)

exp(A + B) = exp(A) +
0

exp (1 s)(A + B) B exp sA ds ,

(6.5)

da qual se obtem a srie de Duhamel: e et(A+B) = etA +

t 0

et1 A Bet1 A dt1 +

m=2 0

t 0

t1

tm1 m 0 k=1

etk A Betk A dtm dt1 .

(6.6)

A srie dentro da exponencial no lado direito de (6.4) um tanto complexa, mas envolve apenas comutadores m ltiplos e e u de ordem cada vez maior de A e B. A expresso completa encontra-se em (6.45), pgina 293. Ao contrrio das frmulas a a a o que lhe precedem e sucedem, a frmula de Baker-Campbell-Hausdor no vlida para quaisquer matrizes A e B pois, o a e a no caso geral, a convergncia da srie do lado direito s pode ser estabelecida para matrizes sucientemente pequenas, e e o c a saber, tais que A C e B C sejam ambas menores que 1 ln 2 22 0, 12844 . . . (a deniao da norma operatorial 2
Sophus Lie (18421899). Hale Freeman Trotter (1931). Frederick Baker (18661956). John Edward Campbell (18621924). Felix Hausdor (18681942). 3 Jean Marie Constant Duhamel (17971872).
2 Henry 1 Marius

272

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Cap tulo 6

273/1628

C de matrizes ser apresentada adiante). Claro que, nos casos felizes em que os comutadores m ltiplos das matrizes a e u A e B se anulam a partir de uma certa ordem, a srie do lado direito ser nita e, portanto, convergente. e a Comentamos ao leitor mais avanado que as expresses acima (e suas demonstraoes abaixo) valem no apenas para c o c a a lgebras de matrizes, mas tambm no contexto mais geral de lgebras- de Banach com unidade. e a As frmulas acima so empregadas em vrias areas da F o a a sica (como na Mecnica Quntica, na Mecnica Estat a a a stica e na Teoria Quntica de Campos) e da Matemtica (como na Teoria de Grupos). Faremos uso delas, por exemplo, nos a a Cap tulos 17 e 18. Suas provas sero apresentadas, pela ordem, na Proposiao 6.12, pgina 286, na Proposiao 6.13, a c a c pgina 289, no Teorema 6.1 da Seao 6.5, pgina 293 e na Seao 6.6, pgina 298. A unica demonstraao que se pode a c a c a c classicar como complexa a da frmula de Baker-Campbell-Hausdor, as demais so simples. No correr das pginas e o a a seguintes outras identidades uteis, no listadas acima, sero obtidas. a a

6.1

Uma Topologia Mtrica em Mat (C, n) e

Discutiremos nesta seao uma topologia mtrica natural em Mat (C, n) a qual usaremos na Seao 6.2 para denir certas c e c funoes anal c ticas de matrizes, tais como a exponencial e o logaritmo. Recordando, Mat (C, n) o conjunto de todas as matrizes complexas n n e GL(C, n) Mat (C, n) o conjunto e e de todas as matrizes complexas n n inversveis. Como j observamos, GL(C, n) um grupo. a e Seja V um espao vetorial de dimenso nita, como Cn ou Rn , dotado de uma norma V . Para Cn u = c a (u1 , . . . , un ), por exemplo, podemos adotar u Cn := |u1 |2 + + |un |2 . Vamos denotar por L(V ) o conjunto de todas as aplicaoes lineares de V em V . E bem sabido que L(V ) igualmente um espao vetorial. Por exemplo, c e c n n L(C ) = Mat (C, n) e L(R ) = Mat (R, n). Com uso da norma de V poss denir uma norma tambm em L(V ). Para A L(V ) dene-se e vel e A
L(V )

Normas de matrizes. A norma operatorial

:= sup
uV u=0

Au V . u V

E. 6.1 Exerccio. Mostre que Observaao. Note que c

L(V )

assim denida , de fato, uma norma no espao vetorial L(V ). e c

L(V )

sup
uV u V =1

Au

Para A L(V ), a norma A L(V ) denida acima denominada norma operatorial induzida pela norma V . Como e comentaremos abaixo, h outras normas em L(Cn ) e L(Rn ) que no a norma operatorial, mas que so equivalentes a a a a `quela. Observaao. E uma conseqncia imediata da deniao de norma operatorial que c ue c Au para todo vetor u V .
V

L(V )

(6.7)

A norma operatorial tem a seguinte propriedade importante: para A, B L(V ) quaisquer, tem-se AB
L(V )

L(V )

L(V )

. Nem toda norma em Mat (C, n) possui essa

Essa propriedade denominada sub-multiplicatividade da norma e propriedade. a E. 6.2 Exerccio importante. Mostre isso. Sugesto: use (6.7).

L(V ) .

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Cap tulo 6

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Observaao. Em Mat (C, n) poss provar que A c e vel

Mat (C, n)

= A

Mat (C, n) .

Vide Teorema 32.11, pgina 1514. a

E importante comentar que o procedimento de construao de normas em L(V ) pode ser repetido. Como L(V ) c e igualmente um espao vetorial normado e de dimenso nita, podemos denir uma norma em L(L(V )) (o conjunto de c a todas as aplicaoes lineares de L(V ) em L(V )) denindo para A L(L(V )) c A
L(L(V ))

:=

sup
AL(V ) A=0

AA L(V ) . A L(V )

E assim por diante para todos os espaos de aplicaoes L(L( L(V )) ). c c

Vamos a um exemplo. Tomemos V = Cn , L(V ) = Mat (C, n). Seja uma matriz X Mat (C, n) xa. Com ela poderemos denir um elemento denotado por ad[X] de L(Mat (C, n)) por ad[X]A := [X, A] = XA AX, A Mat (C, n) .

E evidente que ad[X] uma aplicaao linear de Mat (C, n) em Mat (C, n), ou seja, um elemento de L(Mat (C, n)). e c Note-se que ad[X]
L(Mat (C, n))

sup
AL(V ) A=0

XA AX Mat (C, n) A Mat (C, n)

sup
AL(V ) A=0

XA

Mat (C, n)

+ AX

Mat (C, n)

Mat (C, n)

2 X

Mat (C, n)

Daqui para a frente denotaremos a norma operatorial de matrizes em Cn por C ou simplesmente por . Alm da e norma operatorial, h outras normas que podem ser denidas em L(Cn ). Para A Mat (C, n) podemos, por exemplo, a denir as seguintes normas: A

:=

a, b = 1, ..., n n n

max

|Aab |,

(6.8)

:=
a=i b=1 n

|Aab | ,
1/2

(6.9)

:=
a=i b=1 n n

|Aab |

,
1/p

(6.10)

:=
a=i b=1

|Aab |
2

com p 1 .

(6.11)

A expresso (6.11) generaliza (6.9) e (6.10). A norma A a

por vezes denominada a norma de Frobenius4 da matriz A. e

a E. 6.3 Exerccio. Mostre que (6.8)-(6.11) de fato denem normas em Mat (C, n). (Note que (6.9)-(6.10) so casos particulares de (6.11)). Use a desigualdade de Minkowski (pgina 979) para (6.11). a E. 6.4 Exerccio. A norma de Frobenius (6.10) tem uma interpretao interessante. Mostre que, ca A, B = Tr (A B), A, B Mat (C, n) ,
2

dene um produto escalar em Mat (C, n). Mostre que (6.10) a norma associada a esse produto escalar, ou seja, A e A, A = Tr (A A).

Observaao. E importante lembrar o Teorema 3.2, pgina 157, que arma que em espaos vetoriais de dimenso c a c a nita todas as normas so equivalentes. Assim, em Mat (C, n) a norma operatorial A C e as normas A e A p a com p 1 so todas equivalentes. Note-se, porm, que a propriedade de sub-multiplicatividade AB C A C B C da a e norma operatorial no necessariamente compartilhada por outras normas. Devido ` equivalncia de todas as normas a e a e matriciais, tem-se em geral AB c A B para alguma constante c > 0.
4 Ferdinand

Georg Frobenius (18491917).

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Cap tulo 6

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Seja D Mat (C, n) uma matriz diagonal: D = diag (d1 , . . . , dn ) com dk C. Mostre que E. 6.5 Exerccio. D C = max{|d1 |, . . . , |dn |}, ou seja, para matrizes diagonais D C = D . Equivalncia entre normas matriciais e

Aqui denotaremos a norma operatorial de uma matriz A por A .

Sejam ei , i = 1, . . . , n os vetores da base cannica de Cn , ou seja, os vetores cuja j-sima componente (ei )j = ij . o e e Se A Mat (C, n), claro que a i-sima componente do vetor Aej (Aej )i = Aij . Da e e e , Aej 2 C = ej 2 C Logo, para todo j, A
2 n i=1

|Aij |2 .
n j=1, ..., n n j=1

:= sup

vCn v=0

Av 2 C v 2 C

j=1, ..., n

max

Aej 2 C = ej 2 C

max

i=1

|Aij |2

(6.12)

Tem-se tambm o seguinte. Para qualquer vetor v Cn , vale (Av)i = e Cauchy-Schwarz (3.15), pgina 155, a
n n n

Aij vj . Assim, pela desigualdade de

Da ,

|(Av)i |2 Av
2 C

j=1

|Aij |2
n

k=1

|vk |2

=
n

j=1

|Aij |2 v
2 C

2 C

=
i=1

Logo, A
n 2

|(Av)i |2
vCn v=0

i=1 j=1 n

|Aij |2 v
n

:= sup

Av 2 C v 2 C

i=1 j=1

|Aij |2 .

(6.13)

Como
i=1

|Aij |2

i=1, ..., n

max

|Aij |2 , segue de (6.12) que A

2

j=1, ..., n i=1, ..., n

max

max |Aij |2 . A .

Logo, para todo i, j vale |Aij | A , ou seja, De (6.13) vemos tambm que e
n n

i=1 j=1

|Aij |2

A
i=1 j=1

= n2 A

Conclu mos assim que em Mat (C, n) A

n A

(6.14)

A expresso (6.14) mostra-nos que caso tenhamos uma seqncia de matrizes Am com Am 0 quando m , a ue ento cada elemento de matriz (Am )ij tambm converge a zero quando m . E vice-versa: Se (Am )ij 0 para todos a e ij quando m , ento Am 0 quando m . a Nota. Antes de prosseguirmos, comentemos tambm que as duas desigualdades (6.14) so optimais, ou seja, no podem e a a ser melhoradas para matrizes genricas. Por exemplo, evidente que = 1 e que = 1. Assim, pelo menos nesse e e caso tem-se a igualdade na primeira desigualdade de (6.14). H tambm um caso em que se tem a igualdade na segunda a e desigualdade de (6.14). Considere-se a matriz M cujos elementos de matriz so todos iguais a 1, ou seja, Mij = 1 para a

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todos i, j. Seja o vetor u de Cn cujas componentes so todas iguais a 1, ou seja, ui = 1 para todo i. E elementar ver que a Mu C = n. Portanto, M n e M = 1. Assim, M n M e, da segunda desigualdade de M u = nu. Logo u C (6.14), conclu mos que, nesse caso, M = n M . A desigualdade (6.13) signica que A A 2 . Ao mesmo tempo, a desigualdade (6.12) mostra que
n n n

n A Logo, conclu mos que em Mat (C, n)

=
j=1

j=1 i=1

|Aij |2 =

2 2

1 A n

(6.15)

E. 6.6 Exerccio. Mostre que em Mat (C, n) 1 A n2

n 1

n A ou seja n2 A

(6.16)

Sugesto: Mostre primeiro que A a

i, j=1

|Aij | n2 A A

(6.17)

e, ento, use (6.14). a E. 6.7 Exerccio. Mostre que as desigualdades (6.17) tambm no podem ser melhoradas. e a Nota. As expresses (6.14), (6.15), (6.16) e (6.17) mostram-nos de modo expl o cito que em Mat (C, n) as normas , , 1 e 2 so equivalentes (vide deniao ` pgina 157). Como j mencionamos, em espaos de dimenso nita a c a a a c a todas as normas matriciais so equivalentes (Teorema 3.2, pgina 157). a a * A importncia de se introduzir uma norma em L(V ) que podemos dessa forma introduzir uma noao de distncia a e c a entre elementos desse conjunto, ou seja, podemos denir uma mtrica em L(V ) por d(A, B) = A B . Deixamos para e o leitor a tarefa de demonstrar que isso de fato dene uma mtrica em L(V ). Com isso, fazemos de L(V ) um espao e c dotado de uma topologia mtrica. Fora isso, o importante Teorema 32.2 demonstrado ` pgina 1496 arma que L(V ) e a a ser um espao mtrico completo se V o for. Logo, como Cn e Rn so sabidamente espaos vetoriais completos, assim o a c e a c sero Mat (C, n), Mat (R, n), assim como L(Mat (C, n)) etc. E poss dessa forma falar de convergncia de seqncias a vel e ue e sries de matrizes de Mat (C, n), Mat (R, n), assim como de elementos de L(Mat (C, n)) etc. Abaixo faremos uso e repetido desse fato fundamental.

6.2

Exponenciais, Logaritmos e Funes Anal co ticas de Matrizes

No estudo da teoria de grupos e em outras reas muito conveniente denir certas funoes de operadores lineares, tais a e c como exponenciais, logaritmos etc. J abordamos a deniao da exponenciaao de matrizes nos cap a c c tulos 5 e 9. Vamos aqui tentar uma abordagem mais geral.

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Cap tulo 6

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Seja A Mat (C, n) uma matriz n n complexa e seja {am m N} uma seqncia de n meros complexos. A ue u expresso a
m=0 N

Sries de potncias de matrizes e e

am A

lim

m=0

am Am = a0 + a1 A + a2 A2 + a3 A3 +

dita ser uma srie de potncias convergente, caso o limite acima exista em Mat (C, n). e e e Nota. Adotaremos sempre a convenao que A0 = . c A seguinte proposiao fundamental: c e Proposio 6.1 A sria de potncias ca e e
m=0 m=0

am Am convergente se e

|am | A

m C

< .

A importncia dessa proposiao reside no fato que a c de lidar.

N

m=0

|am | A

m C

uma srie numrica e, portanto, mais simples e e e

Prova. Sejam as somas parciais SN :=

m=0

am Am . Teremos para M < N ,

N N

SN SM

=
m=M+1

am Am
C

m=M+1 N

|am | A

m C

ue Agora, como a srie numrica m=0 |am | A m converge, sN := m=0 |am | A m uma seqncia de Cauchy. Logo e e C e C N |am | A m pode ser feito menor que qualquer > 0 dado, desde que escolhamos M e N grandes o suciente. C m=M+1 Logo SN tambm uma seqncia de Cauchy no espao mtrico completo Mat (C, n). Portanto, SN converge em e e ue c e Mat (C, n) quando N . Funoes anal c ticas de matrizes

A Proposiao 6.1 conduz ` seguinte deniao. Seja r > 0 e Dr = {z C| |z| < r} o disco aberto de raio r centrado c a c em 0 no plano complexo. Seja f : Dr C uma funao anal c tica em Dr . Como bem sabemos, f pode ser expressa em termos de uma srie de potncias (srie de Taylor centrada em z0 = 0): f (z) = fm z m , onde fm = f (m) (0)/m!. e e e m=0 m E bem sabido tambm que essa srie absolutamente convergente em Dr : e e e < , se |z| < r. Podemos m=0 |fm | |z| ento denir a f (A) :=

fm Am

m=0

para toda a matriz A com A C < r, pois a proposiao acima garante que a srie de matrizes do lado direito converge a c e alguma matriz de Mat (C, n), que denotamos por f (A), fazendo uma analogia bvia com a funao numrica f . o c e A seguinte proposiao sobre essas funoes de matrizes ser freq entemente usada no que seguir. c c a u a Proposio 6.2 I. Sejam f e g duas funoes analticas no mesmo domnio Dr . Denamos (f + g)(z) := f (z) + g(z) ca c e (f g)(z) := f (z)g(z), z Dr . Ento, para A Mat (C, n) com A C < r teremos f (A) + g(A) = (f + g)(A) e a f (A)g(A) = g(A)f (A) = (f g)(A). II. Sejam f e g duas funoes analticas, com domnios Drf e Drg , respectivamente, e tais que a imagem de g esteja c contida no domnio de f . Podemos ento denir f g(z) := f (g(z)). Ento, para A Mat (C, n) com A C < rg a a teremos f (g(A)) = f g(A). Prova. Exerccio. Note-se que a parte I da proposiao acima arma que existe um homomorsmo da lgebra das funoes anal c a c ticas em um dom nio Dr C e Mat (C, n).

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Vamos mais adiante usar o seguinte resultado, que essencialmente arma que as matrizes f (A) denidas acima, com f anal tica em um dom nio Dr C, dependem continuamente de A. Proposio 6.3 Seja f funao complexa analtica em um domnio Dr C, com f tendo a srie de Taylor absolutamente ca c e convergente f (z) = k=0 fk z k , |z| < r. Seja tambm Bm , m N, uma seqncia de matrizes de Mat (C, n) tais que e ue limm Bm C = 0. Ento, para todo A Mat (C, n) com A C < r tem-se a
m

lim f (A + Bm ) = f (A) .

Prova. Comecemos com um comentrio sobre o enunciado do teorema. Para que f (A + Bm ) esteja denido necessrio a e a que A + Bm C < r. Como A + Bm C A C + Bm C e A C < r, a condiao satisfeita para m grande o suciente, c e pois limm Bm C = 0. Assim, estaremos supondo que m grande o suciente de modo que Bm C < para algum e tal que A C + < r. Feita essa ressalva, passemos ` demonstraao. a c A prova da proposiao segue como conseqncia das duas observaoes seguintes. A primeira que para quaisquer c ue c e matrizes X, Y Mat (C, n) e qualquer k inteiro positivo tem-se a seguinte identidade algbrica: e
k1

Xk Y k =

p=0

X p (X Y ) Y k1p .

(6.18)

Para provar isso, basta expandir a soma do lado direito e mostrar, aps alguns cancelamentos, que obtem-se o lado o esquerdo (faa!). c A segunda observaao que se f anal c e e tica em Dr , sua derivada tambm o . Assim, f (z) = e e absolutamente para |z| < r, ou seja, k=0 k|fk | |z|k1 < sempre que |z| < r. Assim, f (A + Bm ) f (A) = Usando (6.18) com X = A + Bm e Y = A, teremos f (A + Bm ) f (A) = Logo, f (A + Bm ) f (A) Agora, como dissemos, A + Bm f (A + Bm ) f (A)
C C k=0 k1 k=0 k=0

kfk z k1 converge

fk (A + Bm )k Ak .

fk
p=0

(A + Bm )p Bm Ak1p .

Bm

C k=0

k1

|fk |

A + Bm
p=0 C

p C

k1p C

< A

+ < r e, obviamente, A
C k=0 k1

< A

+ < r. Portanto,
C k=0

Bm

|fk |

( A
p=0

+ )k1 =

Bm

k|fk | ( A

+ )k1 .

Como comentamos acima, a soma do lado direito nita. Como, porm, e e limm f (A + Bm ) f (A) C = 0, que o que quer e amos provar. Exponenciais e logaritmos de matrizes

Bm

0 para m , teremos

Com as denioes apresentadas acima, podemos denir exponenciais e logaritmos de matrizes. Temos, c exp(A) e
A

:=

1 m A m! m=0

(6.19)

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e c para toda matriz A Mat (C, n), pois a srie de Taylor da funao exponencial converge absolutamente em todo o plano complexo. Analogamente, podemos denir ln( + A) = para toda matriz A Mat (C, n) com A D1 . Nota. Para A
C C

(1)m1 m A m m=1

(6.20)

< 1, pois a srie de Taylor da funao ln(1 + z) converge absolutamente em e c

< 1 podemos denir ln(A) por ln(A) := ln( + (A )).

ca E. 6.8 Exerccio. Usando a Proposio 6.2, mostre que (exp(A))m = exp(mA) para toda matriz A Mat (C, n) e todo m Z. Mostre tambm que e exp(ln( + A)) = + A para toda matriz A Mat (C, n) com A para toda matriz B Mat (C, n) com Note que exp(B) Assim, a condio exp(B) ca
C C

< 1 e que ln (exp(B)) = B

exp(B)
C

< 1. 1 B m! m=1
m C B

1 m B m! m=1
C

= e

1.

< 1 satisfeita se B e

< ln 2.

Sobre a exponencial de matrizes temos o seguinte: Proposio 6.4 Existe uma bola aberta Br (0) de raio r > 0 centrada em 0 em Mat (C, n) tal que a aplicaao exp : ca c Mat (C, n) Mat (C, n) denida acima um homeomorsmo (em verdade, um difeomorsmo) entre Br (0) e sua e imagem, exp(Br (0)), a qual uma vizinhana aberta da matriz identidade . e c 1 m A . E fcil ver que a m! m=2

Prova. Temos que, para todo A Mat (C, n), exp(A) = A + (A), onde (A) :=
(A) A

0 para A 0. exp(A) cont e nua e diferencivel em uma vizinhana de 0 (em verdade, em toda parte) e a c sua derivada em 0 a identidade. A armaao da Proposiao 6.4 segue ento do bem conhecido Teorema da Aplicaao e c c a c Inversa (vide, por exemplo, [119]). Junto com o ultimo exerc cio, isso prova a seguinte proposiao: c Proposio 6.5 Para toda matriz A Mat (C, n) com A ca Para toda matriz B Mat (C, n) com B
C C

< 1 tem-se

exp(ln(A)) = A . < ln 2 tem-se ln (exp(B)) = B . (6.21)

Para dois n meros complexos z e w bem conhecida a validade da propriedade exp(z) exp(w) = exp(z + w) da funao u e c exponencial. Podemos nos perguntar: ser essa propriedade vlida tambm para matrizes? A resposta que em geral tal a a e e relaao no vlida, apenas em certos casos especiais. A questo de determinar o produto de exponenciais de matrizes c a e a a tem grande importncia em vrias manipulaoes algbricas e muito do que seguir abordar esse problema. a a c e a a Lembremos a primeiramente a seguinte proposiao. c

Exponenciais de matrizes. Comutatividade

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Cap tulo 6

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Proposio 6.6 Se A, B Mat (C, n) so duas matrizes que comutam, ou seja, AB = BA, ento ca a a eA+B = eA eB = eB eA . (6.22)

A propriedade (6.22) familiar quando A e B so n meros, mas no bvia quando A e B so matrizes. De fato e a u a eo a a relaao acima geralmente falsa caso A e B sejam matrizes que no comutam. No caso em que A e B no comutam c e a a o produto eA eB pode ser computado com uso da frmula de Baker-Campbell-Hausdor, discutida na Seao 6.5, pgina o c a 293. Prova da Proposio 6.6. Pela deniao ca c eA+B = + 1 (A + B)m = m! m=1

1 (A + B)m , m! m=0

onde convencionamos que (A + B)0 = . Como A e B comutam, vale a regra do binmio de Newton5 o
m

(A + B)

=
p=0

m p mp A B . p

E. 6.9 Exerccio. Por qu? Vale a regra do binmio de Newton no caso de A e B no comutarem? Teste alguns exemplos. e o a

Assim, eA+B =

m=0 p=0

1 m p mp A B = m! p

m=0 p=0

1 Ap B mp . (m p)!p!

Agora, vale a seguinte regra de mudana de ordem de somas: c

m

m=0 p=0

( ) =

p=0 m=p

( ) .

E. 6.10 Exerccio. Por qu? e Logo, eA+B = 1 Ap B mp = (m p)!p! m=p p=0

p=0

1 p A p!

1 B mp (m p)! m=p

Agora, com a mudana de varivel l = m p, c a 1 B mp = (m p)! m=p Assim, e Analogamente se prova que eA+B = eB eA .
A+B p=0 l=0

1 l B = eB . l!

1 p B A e = eA eB . p!

*
5 Isaac

Newton (16431727).

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Cap tulo 6

281/1628

Podemos nos perguntar: o que ocorre se A e B no comutarem? H alguma maneira de calcular exp(A+B) em termos a a de produtos de exp(A) e exp(B) nesse caso? A resposta a essas questes dada por trs frmulas muito importantes, o e e o a frmula de Lie-Trotter, a frmula do comutador e a frmula de Baker-Campbell-Hausdor, das quais trataremos mais o o o adiante. Algumas propriedades de funoes anal c ticas de matrizes

Os exerc cios seguintes, os quais so muito simples de provar, apresentam armativas freq entemente usadas sobre a u funoes anal c ticas de matrizes. E. 6.11 Exerccio. Usando a denio (6.19), mostre que ca P 1 exp(A)P = exp P 1 AP (6.23)

para matrizes n n reais ou complexas A e P , sendo P invers vel. E. 6.12 Exerccio. Usando a denio (6.19), mostre que ca exp(A)T = exp AT para A Mat (C, n) ou A Mat (R, n). Os exerc cios acima podem ser facilmente generalizados: E. 6.13 Exerccio. Seja f (z) :=
m=0 T

e que

exp(A) = exp (A )

fm z m uma srie de potncias convergente para |z| < r0 para algum r0 > 0. Ento e e a
m=0 m=0 m=0

para A Mat (C, n) com A < r0 tem-se

m=0

fm A

fm A

T m

fm A

fm (A )

m=0

ou seja, f (A)T = f AT e f (A) = f (A ), onde f (z) :=

m=0

fm z m = f (z). Prove essas armativas. Prove tambm que e

m=0 m

P 1 ou seja, P 1 f (A)P = f P 1 AP .

fm Am

P =

fm P 1 AP

Tambm muito util a armaao contida no seguinte exerc e e c cio: E. 6.14 Exerccio. Sejam f (z) =
m=0

fm z m e g(z) =

m=0

gm z m duas sries de potncias convergentes em |z| < r1 e e e

|z| < r2 , respectivamente. Sejam A e B Mat (C, n) duas matrizes com A < r1 e B < r2 tais que AB = BA. Ento a f (A)g(B) = g(B)f (A). Prove isso. O determinante de exponenciais de matrizes

O Teorema de Decomposiao de Jordan (Teorema 5.20, pgina 243) permite-nos demonstrar o resultado a seguir, c a muito util, sobre o determinante de exponenciais de matrizes. Uma primeira demonstraao do mesmo foi apresentada c na Proposiao 5.13, pgina 202. c a Proposio 6.7 Seja A Mat (C, n) ou A Mat (R, n). Ento vale que ca a det eA = eTr(A) . (6.24)

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Cap tulo 6

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E suciente que provemos (6.24) para matrizes complexas primeiro, pois matrizes reais podem ser obtidas de matrizes complexas do limite quando a parte imaginria dos elementos de matriz vai a zero e a continuidade, tanto do lado direito a quanto do lado esquerdo de (6.24) em relaao aos elementos de matriz de A, garante a validade daquela expresso para c a matrizes reais tambm. e Para a prova precisamos de um lema preparatrio simples. o Lema 6.1 Se D Mat (C, n) uma matriz diagonal complexa n n, ento e a det eD = eTr(D) . Igualmente, se N Mat (C, n) uma matriz nilpotente complexa n n, ento e a det eN = eTr(N ) = 1 .

Prova. A parte referente ` matriz diagonal a mais fcil. Suponhamos que D a matriz diagonal D = diag (d1 , . . . , dn ), a e a e sendo que os elementos da diagonal so os autovalores de D. Segue que eD a matriz diagonal D = diag ed1 , . . . , edn . a e Assim, pela Proposiao 5.2, pgina 195, det eD = ed1 ++dn = eTr(D) . c a Tratemos agora da parte referente ` matriz nilpotente N . Iremos provar provar que se N nilpotente todos os a e autovalores de eN so iguais a 1. Pela Proposiao 5.29, pgina 239, os autovalores de N so todos nulos, Assim, se a c a a um autovetor de N teremos eN = , ou seja, autovetor de eN com autovalor 1. Infelizmente, isso no nos e e a permite concluir diretamente que todos os demais autovetores de eN tm a mesma propriedade mas, como veremos, isso e verdade. e Vamos supor que o ndice de N seja k, ou seja, N
k+1

= 0. Assim, e

= +

de eN com autovalor e suponhamos que = 1. De eN = tem-se ( 1) = 1 m N m! m=1

k

1 m N . Seja = 0 um autovetor m! m=1

(6.25)

e, assim, aplicando N k a ambos os lados, conclu mos que ( 1)N k = 0, j que no lado direito aparecem potncias a e k+1 k+2 como N , N etc., todas nulas. Como = 1, devemos ter N k = 0. Retornando a (6.25), podemos re-escrev-la e como k1 1 m ( 1) = N m! m=1 eliminando o termo com N k . Aplicando N k1 a ambos os lados, conclu mos que ( 1)N k1 = 0, j que no lado a k k+1 direito aparecem potncias como N , N e etc., todas nulas. Como = 1, devemos ter N k1 = 0. Prosseguindo dessa forma concluiremos por m que N = 0. Assim, eN = = , provando que = 1, uma contradiao. c A concluso que todos os autovalores de eN so iguais a 1, e pela Proposiao 5.2, pgina 195, det eN = 1. a e a c a Notemos que, pela Proposiao 5.29, pgina 239, os autovalores de N so todos nulos e, assim, Tr(N ) = 0. Logo, c a a det eN = 1 = eTr(N ) . Isso completa a prova do lema. Prova da Proposio 6.7. Pelo Teorema de Decomposiao de Jordan, existe uma matriz invers T tal que A = ca c vel T 1 (D + N )T , onde D diagonal, N nilpotente e DN = N D. Logo, e e eA = exp T 1 (D + N )T Portanto, det eA = det T 1 eD eN T = det T 1 det eD det eN det (T ) = det eD det eN
1

= T 1 exp(D + N )T = T 1 exp(D) exp(N )T . ,

pois det T 1 = 1/ det (T ). Assim, pelo Lema 6.1, pela Proposiao 5.10 e pela propriedade (5.29), c det eA completando a prova. = eTr(D) eTr(N ) = eTr(D+N ) = eTr(T
(D+N )T )

= eTr(A) ,

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6.2.1

A Exponenciao de Matrizes e os Grupos GL(C, n) e GL(R, n) ca

Recordemos que GL(C, n) (respectivamente, GL(R, n)) designa o grupo das matrizes invers veis complexas (reais) n n. Aqui discutiremos a relaao entre a exponenciaao de matrizes e esses grupos. Essa discusso ter um papel mais c c a a relevante quando tratarmos da teoria dos grupos de Lie e lgebras de Lie nos Cap a tulos 17 e 18. Em primeiro lugar, tem-se a seguinte proposiao elementar: c Proposio 6.8 A aplicaao exp denida em (6.19) uma aplicaao de Mat (C, n) em GL(C, n) (ou, correspondenteca c e c mente, de Mat (R, n) em GL(R, n)). Prova. E evidente pela deniao (6.19) que exp(0) = . Tudo o que se deseja provar que para qualquer A Mat (C, n) c e ento exp(A) invers a e vel. Ora, por (6.22), elementar constatar que exp(A)1 = exp(A). e Tem-se tambm o seguinte: e Proposio 6.9 Para n 2 as aplicaoes exp : Mat (C, n) GL(C, n) e exp : Mat (R, n) GL(R, n) no so ca c a a injetoras.

Prova. Para matrizes complexas, basta constatar que, no exemplo das matrizes diagonais na forma D = diag (2k1 i, . . . , 2kn i, ) com kl Z, tem-se exp(D) = . Para matrizes reais, considere-se a matriz real A() := J onde J := tem-se para m N, A()2m = (1)m ()2m e A()2m+1 0 1 , R. Como facilmente se v, e 1 0 = (1)m ()2m+1 J. Da como facilmente se verica por (6.19), , cos sen sen cos .

exp(A()) = cos() + sen ()J =

a Logo, exp(A(2k)) = para todo k Z. Assim a exponenciaao de matrizes reais 2 2 no pode ser injetora. E fcil, c a a partir desse exemplo, construir outros para matrizes reais n n com n 2. Agora demonstraremos duas proposioes nas quais as matrizes reais e complexas se diferenciam. c Proposio 6.10 As aplicaoes exp : Mat (R, n) GL(R, n), n 1, no so sobrejetoras. ca c a a Proposio 6.11 As aplicaoes exp : Mat (C, n) GL(C, n), n 1, so sobrejetoras. ca c a Prova da Prop. 6.10. Pela Proposiao 6.24, o determinante da exponencial de qualquer matriz real positivo. Ora, existem c e em GL(R, n) matrizes com determinante negativo. Logo, a exponenciaao de matrizes reais no pode ser sobrejetora. c a ` a A pgina 6.2.1 fazemos alguns comentrios adicionais sobre a Proposiao 6.10. a c Prova da Prop. 6.11. A Proposiao 6.11 arma que toda matriz complexa invers nn pode ser escrita como exponencial c vel de outra matriz complexa nn. Provemos isso. Seja A GL(C, n). Pelo Teorema da Decomposiao de Jordan (Teorema c 5.20, pgina 243) existe uma matriz invers P tal que P 1 AP = D + N com D diagonal, N nilpotente, DN = N D, a vel sendo que D tem na diagonal principal os autovalores da matriz A. Esse ultimo fato diz-nos que D no tem autovalores a nulos e, portanto, tambm invers e e vel. e Podemos assim escrever D + N = D( + D1 N ). O que faremos agora provar os seguintes fatos: 1. D pode ser escrita como D = eF para alguma matriz F conveniente. 2. + D1 N pode ser escrita como + D1 N = eG para alguma matriz G conveniente. 3. Podemos escolher F e G de modo que F G = GF .

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Desses trs fatos conclu e mos que P 1 AP = exp(F + G) e, portanto, A = exp (M ), onde M = P (F + G)P 1 , provando o que desejamos. Prova de 1. Sejam 1 , . . . , l os autovalores distintos de D. Pelo Teorema Espectral (vide Teorema 5.5, pgina 211, ou a
l

Teorema 5.7, pgina 216) podemos escrever D = a

j=1

j Ej , onde as matrizes Ej satisfazem (5.56) e (5.57) e, de acordo

1 com (5.58), podem ser expressas como polinmios em D (um fato que ser usado mais abaixo): Ej = mj (j ) mj (D). (Os o a polinmios mj foram denidos na demonstraao do Teorema 5.7). Seja, para cada j, um n mero complexo fj escolhido o c u de forma que exp(fj ) = j . Encontrar tais fj s sempre poss pois os j s so no-nulos, j que D invers e vel a a a e vel. Se denirmos l

F :=
j=1

fj Ej

fcil constatar por (5.56) e (5.57) que exp(F ) = D (faa!). Isso prova 1. Note que, pelo que comentamos acima, vale e a c
l

F =
j=1

fj mj (D) , mj (j )

(6.26)

ou seja, F pode ser expressa como um polinmio em D. o Prova de 2. Como D1 e N comutam (por que?), segue que D1 N nilpotente de ordem, digamos, k, ou seja e k+1 1 1 D N = 0. Assim, para z C escolhido de modo que zD N < 1, o logaritmo de + zD1 N est bem a denido e vale (vide (6.20)) G(z) = (z)m D1 N m m=1
k m

(6.27)

Sabemos pela Proposiao 6.5 que nesse caso em que zD1 N < 1, ou seja, |z| < 1/ D1 N , temos c exp(G(z)) = + zD1 N . (6.28) Queremos agora provar que essa igualdade vale para todo z. Usando novamente o fato que as matrizes D1 e N comutam k+1 entre si, o fato que D1 N = 0 e o fato que a soma em (6.27) nita, teremos e
k k

exp(G(z)) = exp

(z)m D1 N m m=1

=
m=1

exp

(z)m D1 N m
k

=
m=1

+
l=1

(1)l (z)ml D1 N l! ml

ml

Como as somas a produtos acima so nitos (conseqncia da nilpotncia de D1 N ), constatamos que exp(G(z)) um a ue e e polinmio em z para todo z C. Ora, j vericamos acima que, quando |z| pequeno, exp(G(z)) igual ao polinmio em o a e e o z dado por + zD1 N . Como polinmios so funoes anal o a c ticas em toda parte isso implica que exp(G(z)) = + zD1 N para todo z C. Em particular, para z = 1, o que signica que + D1 N = exp(G), onde G G(1) = (1)m+1 m m=1
k

D1 N

(6.29)

E. 6.15 Exerccio. Usando a denio (6.29), prove explicitamente que exp(G) = + D1 N . ca Prova de 3. Por (6.26), F um polinmio em D. Assim, F comuta com D1 e com N . Logo, por (6.29), F comuta com e o G. Isso o que quer e amos provar e, assim, a prova da Proposiao 6.11 est completa. c a * ** *

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e vel c Comentrios sobre a Prop. 6.10. Sobre matrizes reais poss dizer mais que o enunciado da Proposiao 6.10 e sua a prova. Em verdade, no so apenas as matrizes com determinante negativo que esto fora da imagem da exponenciaao a a a c de matrizes reais. H algumas com determinante positivo que tambm esto fora. Se M uma matriz real invers a e a e vel, ento seus autovalores so as ra a a zes do polinmio caracter o stico p(x) = det(x M ). Como M real, esse polinmio e o tem coecientes reais e, como bem sabido, as ra e zes de polinmios com coecientes reais ou so n meros reais ou so o a u a pares de n meros complexos complexo-conjugados uns dos outros. Por exemplo, as ra u zes do polinmio caracter o stico 0 1 da matriz so i. De qualquer forma, uma matriz com determinante positivo pode, digamos, ter duas ra a zes 1 0 e negativas distintas simples, como , por exemplo, o caso da matriz 1 0 0 0 1 0 . (6.30) 0 0 2 Isso posto, estudemos os autovalores das matrizes da forma eA com A real. Esses so as ra a zes do polinmio caraco ter stico p(x) = det(x eA ). Como toda matriz real tambm membro de Mat (C, n) podemos aplicar o Teorema e e da Decomposiao de Jordan (Teorema 5.20, pgina 243) e armar que existe uma matriz invers complexa P tal que c a vel P 1 AP = D + N com D diagonal, N nilpotente, DN = N D, sendo que D tem na diagonal os autovalores da matriz real A. Assim, pela propriedade do determinante, p(x) = det(x eA ) = det P 1 (x eA )P = det(x eD eN ) .

a E fcil de ver da6 que os autovalores de eA so os elementos da diagonal da matriz diagonal eD , que so, como comentamos a a acima, exponenciais dos autovalores da matriz real A. Podemos nos perguntar: podem os elementos da diagonal de eD serem n meros negativos? A resposta sim, mas para isso necessrio que A tenha um autovalor complexo cuja parte u e e a imaginria seja da forma (2k + 1), com k inteiro. Ora, como A real, existe pelo que comentamos acima, um outro a e autovalor complexo de A cuja parte imaginria da forma (2k + 1), pois os autovalores complexos aparecem em pares a e e complexo-conjugados. Isso diz-nos que os autovalores negativos de eA tm multiplicidade par! Ora, isso nem sempre e o caso para matrizes invers veis, como mostra o exemplo do ultimo pargrafo. Assim, matrizes reais com determinante a positivo e com pelo menos um autovalor negativo com multiplicidade mpar no esto na imagem da exponencial de a a nenhuma matriz real. Tal o caso da matriz de (6.30). Em verdade, mesmo matrizes com determinante positivo e com e autovalores negativos com multiplicidade par podem no estar na imagem da exponencial. Tal o caso das matrizes a e 1 a com a = 0 (mostre isso). 0 1

6.3

A Frmula de Lie-Trotter e a Frmula do Comutador o o

H duas expresses envolvendo produtos de exponenciais de matrizes que so bastante uteis. So as frmulas conhecidas a o a a o como frmula de Lie-Trotter7 e frmula do comutador. A frmula de Lie-Trotter importante no apenas no estudo de o o o e a grupos de Lie matriciais mas tambm na Mecnica Estat e a stica e na Mecnica Quntica, onde freq entemente empregada. a a e u A frmula de Lie-Trotter, por exemplo, usada na Mecnica Estat o e a stica para relacionar sistemas qunticos de spin a a sistemas clssicos de spin. a Proposio 6.12 Para quaisquer matrizes A, B Mat (C, n) valem: ca exp (A + B) = Frmula do Comutador: o exp ([A, B]) =
6 Pois

Frmula de Lie-Trotter: o

lim

exp

1 A exp m

1 B m

(6.31)

lim

exp

1 A exp m

1 1 1 B exp A exp B m m m

m2

(6.32)

numa base conveniente a matriz eD eN uma matriz triangular superior, tendo na diagonal principal os elementos da diagonal de e

eD . frmula de Lie-Trotter foi originalmente demonstrada por Lie (Marius Sophus Lie (18421899)) e posteriormente generalizada por vrios o a autores, entre eles Trotter (Hale Freeman Trotter (1931-)) em On the Product of Semi-Groups of Operators. ProcAmer. Math. Soc. 10, 545-551 (1959). O leitor poder encontrar vrias dessas generalizaoes (por exemplo para operadores auto-adjuntos no-limitados agindo em a a c a espaos de Hilbert) em [142]. O assunto ainda hoje objeto de pesquisa. c e
7A

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Cap tulo 6

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Prova. Vamos primeiramente provar a frmula de Lie-Trotter8 e posteriormente passar ` frmula do comutador. o a o Comeamos denindo, para m N, c Sm := exp 1 A exp m 1 B m e Tm := exp 1 (A + B) m .

Note-se que (Tm )m = exp (A + B) e que tudo o que desejamos provar que (Sm )m converge a exp (A + B), ou seja, e
m

lim

(Sm )m (Tm )m

= 0.

Precisamos, portanto, estudar (Sm )m (Tm )m . Para isso, util empregarmos a identidade algbrica (6.18). Daquela e e relaao e das propriedades da norma operatorial, segue que c
m1

(Sm )m (Tm )m

Sm
p=0

p C

Sm T m

Tm

m1p C

(6.33)

Pela deniao, temos para qualquer matriz M Mat (C, n) c exp (M ) Assim, Sm e Tm
C C C

k=0

1 k M k!

k=0

1 M k!

k C

= e

exp

1 A m

exp
C

1 B m

e(

C+

C )/m

( A

C+

C )/m

. Retornando a (6.33), teremos

m1 C

(Sm )m (Tm )m

e(

C+

C )(m1)/m

p=0

Sm T m
C

m Sm T m

Ce

( A

C+

C)

Como se v da ultima expresso, tudo que que temos que fazer para provar (Sm )m (Tm )m C vai a zero quando e a m provar que Sm Tm C vai a zero com 1/m2 quando m cresce. Isso feito escrevendo as expresses expl e e o citas para Sm e Tm em termos da srie de Taylor da funao exponencial: e c 1 A exp m = 1 B m
k=2

Na ultima desigualdade usamos que (m 1)/m < 1 e que Sm Tm

no depende de p. a

Sm Tm = exp

exp mk k A k!

1 (A + B) m

1 A+ m

1 B+ m

k=2

mk k 1 B + (A + B) + k! m

k=2

mk (A + B)k k!

Expandindo-se a ultima linha, e identicando os termos em 1/m, fcil constatar que e a Sm T m = + 1 1 1 1 1 Sm , A + B (A + B) + 2 Sm = m m m m m2

onde Sm uma srie, um tanto complicada, mas convergente em norma e tal que limm Sm C = nito. Assim, e e 1 Sm C e, portanto, lim (Sm )m (Tm )m C = 0. Isso demonstrou a frmula de Lie-Trotter. O o m Sm T m C m m estudante mais avanado pode facilmente convencer-se que precisamente a mesma demonstraao se aplica ao contexto c c de operadores limitados agindo em espaos de Banach. c
8 Para

a frmula de Lie-Trotter seguiremos aqui a demonstraao de [142]. o c

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Para a frmula do comutador usaremos outro procedimento. Denimos o Um := exp e teremos 1 1 A2 + A+ m 2m2
k=3

1 A exp m

1 1 1 B exp A exp B m m m

Um =

mk k A k!

1 1 B2 + B+ m 2m2
k=3

k=3

mk k B k!

1 1 A2 + A+ m 2m2

(m)k k A k!

1 1 B2 + B+ m 2m2

k=3

(m)k k B k!

Com um pouco de pacincia podemos expandir o produto dos quatro fatores do lado direito e constatar (faa!) que e c os termos envolvendo 1/m se cancelam e o termo proporcional a 1/m2 AB BA (outros termos como (1/m2 )A2 e e (1/m2 )B 2 tambm se cancelam. Verique!). Ou seja, camos com e Um = + 1 1 (AB BA) + 3 Rm , m2 m (6.34)

1 onde m3 Rm so os termos restantes da expanso. Rm uma expresso complicada, mas envolvendo sries convergentes a a e a e e de tal forma que limm Rm C nito. e

Isso diz que para m grande o suciente a norma de Um pequena e, assim, podemos tomar o logaritmo de Um , e a denido por ln(Um ) = ln( + (Um )). Por (6.34) e pela expanso do logaritmo teremos ln(Um ) = ln( + (Um )) = ln + ou seja, 1 1 (AB BA) + 3 Rm 2 m m = 1 1 (AB BA) + 3 R , 2 m m m

1 R , (6.35) m m onde R novamente uma expresso complicada, mas envolvendo sries convergentes e de tal forma que limm R C a e m e m 1 c nito. Como limm m R = 0 podemos escrever, pela Proposiao 6.3, e m m2 ln(Um ) = [A, B] + exp([A, B]) = Agora, por (6.35), exp [A, B] + Logo, exp([A, B]) = Isso o que desejvamos provar9. e a E. 6.16 Exerccio. Demonstre a frmula de Lie-Trotter usando as idias da prova da frmula do comutador. o e o
9 O estudante pode estar curioso (ou perplexo) sobre o por qu de no nalizamos a demonstraao partindo de (6.35), escrevendo e a c 2 a m2 ln(Um ) = ln((Um )m ) e tomando diretamente da o limite m . A razo que o fato de Um ser prximo de em norma no a e o 2 2 garante que (Um )m tambm o seja. Assim, o logaritmo de (Um )m pode no fazer sentido. Para evitar esse transtorno lgico mais e a o e conveniente nalizar a demonstraao com uso da funao exponencial de matrizes, para a qual tais problemas de deniao no ocorrem. c c c a

lim exp [A, B] +

1 R m m

1 R m m

= exp m2 ln(Um )

= (exp (ln(Um )))m

= (Um )m .

lim (Um )m .

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6.4

Aplicaes Lineares em Mat (C, n) co

O conjunto de matrizes Mat (C, n) naturalmente um espao vetorial complexo de dimenso nita n2 , pois combinaoes e c a c lineares de matrizes complexas n n so novamente matrizes complexas n n e a matriz nula faz o papel de vetor a nulo. Como tal, h vrias aplicaoes lineares agindo em Mat (C, n). Vamos nesta seao exibir e estudar algumas dessas a a c c aplicaoes e discutir suas relaoes. Os resultados aos quais chegaremos so de interesse por si s, mas nossa intenao c c a o c e tambm a de preparar a demonstraao da frmula de Baker-Campbell-Hausdor. e c o As aplicaoes ad c

Dada uma matriz X Mat (C, n) xa podemos denir uma aplicaao linear ad[X] em Mat (C, n), ad[X] : c Mat (C, n) Mat (C, n) por ad[X](A) := [X, A] = XA AX . para toda matriz A Mat (C, n). Analogamente, seja G GL(C, n) uma matriz invers vel xa. Podemos denir uma aplicaao linear Ad[G] em c Mat (C, n), Ad[G] : Mat (C, n) Mat (C, n) por Ad[G](A) := GAG1 . Denindo a exponenciao de ad ca As aplicaoes Ad c

Denotaremos por (ad[X])p ou ad[X]p a p-sima potncia de ad[X]: e e ad[X]p (A) = X, X, . . . , [X , A]

p

vezes

Dado que ad[X] uma aplicaao linear em um espao vetorial de dimenso nita, sua exponencial bem denida. e c c a e Denimos Exp[ad[X]] como sendo a aplicaao linear no espao das matrizes complexas n n, Exp[ad[X]] : Mat (C, n) c c Mat (C, n) dada por Exp ad[X] (A) := 1 ad[X] m! m=0
m

Aqui, p = 1, 2, . . .. Para facilitar a notaao em aplicaoes futuras, convencionaremos que ad[X]0 (A) = A para toda c c matriz A Mat (C, n).

(A)

:=

A+

1 ad[X] m! m=1 1 m! m=1

(A) ,

A+

X, X, . . . , [X , A]
m

vezes

para toda A Mat (C, n). A convergncia da srie automaticamente garantida pelas observaoes da Seao 6.2. e e e c c A relao entre ad e Ad ca H uma relaao elegante entre as aplicaoes ad e Ad, a qual se expressa na seguinte proposiao: a c c c

Proposio 6.13 Seja X Mat (C, n) qualquer. Ento ca a Ad exp(X) = Exp ad[X] , ou seja, para toda matriz A Mat (C, n) vale exp(X)A exp(X) = A + 1 ad[X] m! m=1
m

(6.36)

(A) ,

(6.37)

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ou seja, exp(X)A exp(X) = A + 1 m! m=1

X, X, . . . , [X , A]
m

vezes

= A + [X, A] +

1 1 X, X, [X, A] X, [X, A] + 2! 3!

+ .

(6.38)

Comentrio 1. A expresso (6.37) ou (6.38) comummente denominada srie de Lie, mas alguns autores tambm a a a e e e denominam frmula de Baker-Campbell-Hausdor. Reservaremos esse nome apenas para a expresso (6.45), adiante. o a o a a a a a Comentrio 2. As expresses (6.37) e (6.38) so empregadas de vrias formas na Mecnica Quntica, na Mecnica a Estat stica Quntica e na Teoria Quntica de Campos, especialmente na Teoria de Perturbaoes e nas Teorias de Calibre. a a c Prova. Seja t R e sejam A e X matrizes complexas n n xas quaisquer. Denamos 1 (t) := Exp ad[tX] (A) = A + e 2 (t) := Ad exp(tX) (A) = exp(tX)A exp(tX) . Vamos mostrar que 1 (t) = 2 (t) para todo t provando para isso que ambas satisfazem a mesma equaao diferencial c linear com a mesma condiao inicial. c E trivial constatar que 1 (0) = 2 (0) = A. Pela deniao tem-se c d 1 (t) = dt tm1 ad[X] (m 1)! m=1 ad[X]
m

tm ad[X] m! m=1

(A)

(A)

tm1 ad[X] (m 1)! m=1 tm ad[X] m! m=0

m

m1

(A)

ad[X]

(A)

= = Em resumo, 1 (t) satisfaz

ad[X] Exp ad[tX] (A) ad[X] 1 (t) . d 1 (t) = ad[X] 1 (t) . dt

Analogamente, calculemos

d dt 2 (t).

Aplicando a regra de Leibniz10 , = = = = d (exp(tX)A exp(tX)) dt X exp(tX)A exp(tX) exp(tX)A exp(tX)X ad[X] exp(tX)A exp(tX) ad[X] 2 (t) .

d 2 (t) dt

10 Gottfried

Wilhelm von Leibniz (16461716).

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Em resumo, 2 (t) satisfaz

d 2 (t) = ad[X] 2 (t) . dt

Constatamos assim que 1 (t) e 2 (t) satisfazem a mesma equaao diferencial com a mesma condiao inicial. Pelo c c Teorema de existncia e unicidade de soluoes de sistemas de equaoes diferenciais lineares com coecientes constantes e c c discutido na Seao 9.2, isso implica que 1 (t) = 2 (t) para todo t R e, em particular para t = 1, que a armaao do c e c teorema. Comentrio. O teorema acima e sua demonstraao exemplicam uma situaao no muito incomum, onde apresenta-se a c c a um resultado que muito dif de ser provado por um procedimento mas muito fcil de ser demonstrado por outro. e cil a Tente o leitor demonstrar a identidade (6.37) expandindo as exponenciais do lado direito em suas sries de Taylor, ou e seja, escrevendo (1)l k exp(X)A exp(X) = X AX l k!l!
k=0 l=0

e reordenando as somas de modo a obter o lado esquerdo de (6.37)! Ainda que seja poss provar (6.37) dessa forma, vel um tal procedimento muit e ssimo mais complexo que aquele que empregamos, e que faz apenas uso de um fato bsico a bem conhecido da teoria das equaoes diferenciais. c e E. 6.17 Exerccio. Tenha a idia certa antes de tentar resolver qualquer problema. A aplicao diferencial exponencial dexp ca

Seja F (t) uma matriz complexa n n cujos elementos de matriz (F (t))ij so funoes diferenciveis em relaao a t. a c a c e Seja tambm F (t) a matriz cujo elemento ij dt (F (t))ij . Em palavras, F (t) obtida diferenciando cada elemento de e e d matriz de F (t).
d Vamos nos colocar o seguinte problema: como calcular dt exp(F (t))? O estudante apressado poderia imaginar que exp(F (t)) = exp(F (t))F (t). Isso , todavia, em geral falso, pois essa regra de derivaao no vale para matrizes! e c a Isso assim, pois a matriz F (t) no necessariamente comuta com a matriz F (t). Tem-se, em verdade, que para todo e a m = 1, 2, 3, . . ., d dt

Conseq entemente, u

d d (F (t))m = F (t) F (t) = dt dt m vezes d exp F (t) dt =

n1 n=1 k=0

m1

F (t)k F (t)F (t)mk1 .

k=0

1 F (t)k F (t)F (t)nk1 . n!

(6.39)

Isso motiva a seguinte deniao. Para X Mat (C, n) xo, denimos uma aplicaao linear dexp[X] : Mat (C, n) c c Mat (C, n), denominada aplicaao diferencial exponencial, por c dexp[X](A) := para todo A Mat (C, n). E. 6.18 Exerccio. Mostre que a srie do lado direito est bem denida, ou seja, que convergente para todos X e A. e a e Com essa deniao podemos, por (6.39), escrever c d exp F (t) dt = dexp F (t) F (t) . (6.41)
n1 n=1 k=0

1 k X AX nk1 , n!

(6.40)

Para uma expresso alternativa para a derivada da exponencial de uma matriz dependente de um parmetro, vide equaao a a c (6.63), pgina 298. a

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Por razes que caro claras adiante quando provarmos a frmula de Baker, Campbell e Hausdor, conveniente o a o e expressar dexp[X] em termos de ad[X]. Como veremos, poss fazer isso e o resultado est expresso na Proposiao e vel a c 6.14 que apresentaremos e demonstraremos a seguir. Antes, porm, duas denioes. Para z C denimos a funao complexa (z) por e c c (z) := 1 ez = z (1)m m z . (m + 1)! m=0

(6.42)

Como a srie de Taylor do lado direito converge para todo z C, (z) uma funao inteira, ou seja, anal e e c e tica em toda parte. Pelos nossos comentrios da Seao 6.2, podemos denir para todo X Mat (C, n) uma aplicaao linear [X] : a c c Mat (C, n) Mat (C, n) dada por [X] := (ad[X]) , (6.43) ou seja, [X] a aplicaao que a todo A Mat (C, n) associa a matriz [X](A) dada por e c [X](A) = (1)m ad[X]m (A) . (m + 1)! m=0

(6.44)

Pelos comentrios da Seao 6.2 a srie do lado direito converge para todos X, A Mat (C, n). a c e Proposio 6.14 Com as denioes apresentadas acima, vale para todos A, X Mat (C, n) a expresso ca c a dexp[X](A) = exp(X) [ad[X]](A) , ou seja, dexp[X](A) = exp(X) (1)m ad[X]m (A) (m + 1)! m=0

Tambm como comentado acima, in til tentar provar a proposiao partindo de (6.40) e aplicando fora-bruta. A e e u c c demonstraao usar uma srie de truques elegantes. c a e Prova. Vamos denir, para A, X Mat (C, n) xas e t R, H(t) := t dexp[tX](A) . A idia descobrir uma equaao diferencial que H(t) satisfaz e, em seguida, resolv-la. Note-se que, pela deniao, e e c e c H(0) = 0. Como veremos, resolver a equaao diferencial tarefa relativamente fcil. Um pouco mais trabalhoso c e a e encontrar a equaao diferencial. Para isso temos que calcular a derivada de H(t) em relaao a t. c c

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Pela deniao de H(t) e de dexp[tX](A) em (6.40), tem-se c d H(t) = dt d d (t dexp[tX](A)) = dt dt

n1 n=1 k=0 n1 n n=1 k=0

t X k AX nk1 n!
n

tn1 X k AX nk1 = (n 1)!

n

n=0 k=0

tn k X AX nk n!
n

A+

n=1 k=0

tn tn k X AX nk = A + AX n + n! n! n=1 n=1 +
n

k=1

tn k X AX nk n!
n

A +

tn n X n! n=1

n=1 k=1 n

tn k X AX nk = A exp(tX) + n! n=1

k=1

tn k X AX nk n!

A exp(tX) + tX

n=1 k=1

tn1 k1 X AX nk n! t

= =

A exp(tX) + tX

n1 n1 n=1 k=0

n!

X k AX nk1

A exp(tX) + X (t dexp[tX](A)) = A exp(tX) + XH(t) .

Em resumo, H(t) satisfaz a equaao diferencial c d H(t) = XH(t) + A exp(tX) , dt com a condiao inicial H(0) = 0. c Como estudamos ` pgina 347 da Seao 9.2.2, a soluao geral da equaao matricial a a c c c d M(t) = XM(t) + G(t) dt
t

M(t) = exp(tX)M(0) +
0

exp (t s)X G(s)ds .

Assim, como H(0) = 0 e G(t) = A exp(tX), teremos

t

H(t)

=
0

exp (t s)X A exp(sX) ds

t t

exp(tX)
0 t

exp(sX)A exp(sX) ds = exp(tX)

0

Ad exp(sX) (A) ds
t 0

(6.36)

exp(tX)
0

Exp ad[sX] (A) ds = exp(tX)

t 0

(s)m ad[X]m (A) ds m! m=0 (1)m tm+1 ad[X]m (A) (m + 1)! m=0

exp(tX)

(1)m ad[X]m (A) m! m=0

sm ds = exp(tX)

t exp(tX)

(1)m tm ad[X]m (A) (m + 1)! m=0

(6.44)

t exp(tX) [tX](A) .

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Essa expresso vale para todo t R. Tomando t = 1, teremos H(1) = exp(X)[X](A), ou seja, a dexp[X](A) = exp(X) [X](A) , que o que quer e amos provar. Reunindo todos esses resultados, estamos agora preparados para provar a frmula de Baker, Campbell e Hausdor. o

6.5

A Frmula de Baker, Campbell e Hausdor o

A presente seao dedicada ` demonstraao da clebre Frmula de Baker-Campbell-Hausdor. Seguiremos com diversas c e a c e o modicaoes o tratamento de [80]. O resultado principal que desejamos provar encontra-se expresso no seguinte teorema: c Teorema 6.1 (Frmula de Baker-Campbell-Hausdor ) Para A, B Mat (C, n) tais que A o ambas menores que 1 ln 2 22 0, 12844 . . ., vale 2 exp(A) exp(B) = exp(A B) , com (1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1) 1 a !b ! i=1 i i
k C

e B

sejam

AB = A+B+

k, l0 a1 , b1 0 k+l>0 a1 +b1 >0

ak , bk 0 ak +bk >0

ad[A]a1 ad[B]b1 ad[A]ak ad[B]bk ad[A]l (B) . (6.45) Os primeiros termos de (6.45) so a 1 1 1 A B = A + B + [A, B] + A, [A, B] + B, [B, A] + . 2 12 12 (6.46)

a e e o Comentrio. A expresso (6.45) a clebre frmula de Baker11 , Campbell12 e Hausdor13 , que desempenha um papel a importante no estudo de grupos de Lie e outras reas. Advertimos que, devido ` sua complexidade e devido ` restriao a a a c quanto ` norma das matrizes A e B, a frmula de Baker-Campbell-Hausdor tem um escopo de aplicaoes relativamente a o c limitado no que concerne a cmputos de produtos de exponenciais. A mesma frmula, porm, presta-se ` demonstraao o o e a c de vrios teoremas, especialmente na teoria dos grupos de Lie. Uma situaao interessante na qual a frmula de Bakera c o Campbell-Hausdor pode ser empregada aquela na qual comutadores de ordem sucientemente grande das matrizes e A e B se anulam, pois a o lado direito de (6.45) ou (6.46) tem um nmero nito de termos. Tal ocorre nas chamadas u algebras de Lie nilpotentes. O leitor que procura um exemplo simples do uso de (6.46) pode interessar-se em ler sobre o chamado grupo de Heisenberg na Seao 17.2.2, pgina 818. c a Prova do Teorema 6.1. A estratgia que empregaremos para provar a frmula de Baker, Campbell e Hausdor e o e muito semelhante `quela empregada na demonstraao da Proposiao 6.14. Seja, para A, B Mat (C, n) xas tais que a c c A C < ln(2)/2 e B C < ln(2)/2, a matriz14 G(t) := ln exp(A) exp(tB) , para t [1, 1]. Vamos identicar uma equaao diferencial satisfeita por G(t) e, em seguida, resolv-la. c e
Frederick Baker (18661956). Edward Campbell (18621924). 13 Felix Hausdor (18681942). 14 A condiao A c C < ln(2)/2 e B C < ln(2)/2 garante que exp(A) exp(tB) em (6.47) est denido. a
12 John 11 Henry

(6.47)

exp(A) exp(tB)

< 1 para todo t [1, 1]. Assim, o logaritmo de

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Comecemos procurando calcular a derivada de G(t) em relaao a t. Isso uma tarefa mais dif do que parece e c e cil procederemos de modo indireto. E conveniente calcular primeiro a derivada de exp(G(t)). Por um lado, temos que exp(G(t)) = exp(A) exp(tB) d d exp(G(t)) = exp(A) exp(tB) = exp(A) exp(tB)B . dt dt Por outro tem-se, pela deniao da aplicaao dexp, que c c d exp(G(t)) = dexp G(t) G (t) . dt Portanto, dexp G(t) G (t) = exp(A) exp(tB)B . Usando a Proposiao 6.14, pgina 291, essa ultima igualdade pode ser escrita como c a exp G(t) G(t) G (t) o que implica que G(t) G (t) Resumindo, tem-se G(t) G (t) = B.

e, portanto,

= exp(A) exp(tB)B ,

= exp(G(t)) exp(A) exp(tB)B = exp(tB) exp(A) exp(A) exp(tB)B = B . (6.48)

A idia que agora perseguiremos tentar inverter essa expresso de modo a obter G (t) (que aparece no argumento de e e a no lado esquerdo). Para isso faremos uso do seguinte lema: Lema 6.2 Sejam as funoes complexas c (z) := e (z) := 1 ez , z z ln(z) , z1 zC, |z 1| < 1 ,

sendo que a primeira j fora denida em (6.42). Ento vale a a (ez )(z) = 1 para todo z C tal que |z| < ln 2. Prova. Usando a expanso em srie de Taylor da funao ln, podemos escrever a e c (z) := z ln(z) ln(1 + (z 1)) = z = z z1 z1
k=1

(6.49)

(1)k1 (z 1)k1 , k

(6.50) 1 m z e m! m=1

mostrando que (z) anal e tica na regio |z 1| < 1. Agora, se |z| < ln 2, tem-se |ez 1| < 1, pois ez 1 = a |ez 1| 1 |z|m < m! m=1

1 (ln 2)m = eln 2 1 = 1 . m! m=1

Assim, ez est dentro da regio onde anal a a e tica, onde vale que (ez )(z) = ez ez z 1 1 ez z = 1,

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que o que quer e amos provar. O uso que faremos desse lema o seguinte. Seja X Mat (C, n) qualquer. Por analogia com a deniao de [X] em e c (6.43), denimos = Ad exp(X) . [X] := Exp ad[X] Assim, se ad[X] < ln 2 (para carmos no dom nio de validade de (6.49)), teremos [X][X] := Exp ad[X] ad[X] = id ,

onde id a aplicaao identidade: id(A) := A, para toda A Mat (C, n). Portanto, assumindo que ad[G(t)] < ln 2 e c teremos, aplicando [G(t)] a (6.48), G (t) = G(t) (B) . (6.51) Essa a equaao diferencial procurada e que satisfeita por G(t), com a condiao inicial G(0) = A. e c e c Note-se que para que as manipulaoes de acima sejam vlidas necessrio (para carmos no dom c a e a nio de validade de (6.49)) que adG(t) < ln 2. Armamos que, para tal, suciente ter-se e 2 1 ln 2 A C , B C < ln 2 < . (6.52) 2 2 2 De fato, para que se tenha adG(t) < ln 2 suciente que G(t) e G(t) = ln(Z(t)) e teremos G(t) Agora, Z(t)
C C C

< ln(2)/2. Se Z(t) := exp(A) exp(tB), ento a 1 1 Z(t)

ln(Z(t))

ln + (Z(t) ))

k=1

1 Z(t) k

k C

= ln

.
C

(6.53)

exp(A) exp(tB)

= e

(exp(A) ) (exp(tB) ) + (exp(A) ) + (exp(tB) ) exp(A) e

A
C

exp(tB)
B
C

+ exp(A)
A
C

C B

+ exp(tB)
C

1
B
C

1 + e

1 + e

C+

1 1

(6.52)

<

2 2 2 1 = 1 . 2 2 ln 2 , 2

Logo, por (6.53), G(t) como desejamos.

C

< ln

11+

2 2

Para prosseguir devemos escrever (6.51) de forma mais conveniente. Pela deniao da aplicaao Ad, bem fcil ver c c e a que Ad eX eY = Ad eX Ad eY . E. 6.19 Exerccio. Verique. Assim, G(t) = = Exp ad[G(t)] = Ad exp G(t) = Ad exp(A) exp(tB) .

Ad exp(A) Ad exp(tB)

= Exp ad[A] Exp ad[tB]

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A equaao diferencial (6.51) para G(t) assume, portanto, a forma c G (t) = Exp ad[A] Exp ad[tB] (B) , (6.54)

com G(0) = A como condiao inicial. Isto posto, nossa tarefa agora resolver (6.54), o que pode ser feito por uma c e simples integraao. Teremos, portanto, c
t

G(t) G(0) = Tomando-se t = 1 teremos ln eA eB

G (s) ds =
0

Exp ad[A] Exp ad[sB]

(B) ds .

= A+
0

Exp ad[A] Exp ad[sB]

(B) ds .

(6.55)

Estando j na reta nal, resta-nos calcular a integral do lado direito, o que pode ser feito com o uso da expanso em a a srie de dada em (6.50) e um pouco de pacincia. E o que faremos. Por (6.50), teremos e e

Exp ad[A] Exp ad[sB]

(B)
k=1

Exp ad[A] Exp ad[sB]

k=1

(1)k1 Exp ad[A] Exp ad[sB] id k

k1

k1

(B)

(1)k1 Exp ad[A] Exp ad[sB] id k

k=1

Exp ad[A] Exp ad[sB] (B)

(1)k1 Exp ad[A] Exp ad[sB] id k

k1

Exp ad[A] (B) , (6.56)

onde, na ultima passagem, usamos o fato bvio que o Exp ad[sB] (B) = Ad exp(sB) (B) = exp(sB)B exp(sB) = B . Desejamos escrever esta ultima expresso diretamente em termos das aplicaoes ad[A] e ad[sB]. O ultimo fator, a c Exp ad[A] , simplesmente e 1 ad[A]l . (6.57) Exp ad[A] = l!
l=0

Fora isso, Exp ad[A] Exp ad[sB] id = Com isso,

k1

a=0 b=0

1 ad[A]a ad[sB]b id = a!b!

sb
a, b0 a+b>0

1 ad[A]a ad[B]b . a!b!

Exp ad[A] Exp ad[sB] id =

a1 , b1 0 a1 +b1 >0

ak1 , bk1 0 ak1 +bk1 >0

sb1 ++sk1 ad[A]a1 ad[B]b1 ad[A]ak1 ad[B]bk1 . (6.58) a1 !b1 ! ak1 !bk1 !

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Inserindo-se (6.57) e (6.58) em (6.56), tem-se

1

Exp ad[A] Exp ad[sB]

0 1
a1 , b1 0 a1 +b1 >0

(B) ds =
k1 i=1

0 k=1 l=0

ak1 , bk1 ak1 +bk1 >0

(1)k1 sb1 ++bk1 l!k 0

1 ai !bi !

ad[A]a1 ad[B]b1 ad[A]ak1 ad[B]bk1 ad[A]l (B) ds . ds = (b1 + + bk1 + 1)1 , temos

Trocando-se a integral pelas somas e usando que

1

1 b1 ++bk1 s 0

Exp ad[A] Exp ad[sB]

0
a1 , b1 0 a1 +b1 >0

(B) ds =
k1 i=1

k=1 l=0

ak1 , bk1 0 ak1 +bk1 >0

(1)k1 l!k(b1 + + bk1 + 1)

1 ai !bi !

ad[A]a1 ad[B]b1 ad[A]ak1 ad[B]bk1 ad[A]l (B)

a1 , b1 0 a1 +b1 >0

k=0 l=0

ak , bk 0 ak +bk >0

(1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1)

1 a !b ! i=1 i i

ad[A]a1 ad[B]b1 ad[A]ak ad[B]bk ad[A]l (B) . (6.59)

Na ultima igualdade zemos apenas a mudana de variveis k k + 1. c a Retornando a (6.55), temos ento a ln eA eB onde

a1 , b1 0 a1 +b1 >0

= AB ,

A B := A +

k=0 l=0

ak , bk 0 ak +bk >0

(1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1)

1 ai !bi ! i=1

ad[A]a1 ad[B]b1 ad[A]ak ad[B]bk ad[A]l (B) . (6.60) a E fcil ver que o termo com k = l = 0 nas somas do lado direito igual a B. Com essa identicaao, nalmente chega-se e c 1 a (6.45). Como j comentamos, a convergncia garantida se A C e B C forem ambas menores que 2 ln 2 22 a e e 0, 12844 . . .. E. 6.20 Exerccio importante. Colecionando os termos com a1 + b1 + + ak + bk + l 2 em (6.45), mostre que os primeiros termos de A B so aqueles dados em (6.46), pgina 293. a a * Comentrio. Um comentrio que adiantamos que, como discutiremos melhor no Cap a a e tulo 18, pgina 904 (vide, em a especial, a Proposiao 18.8, pgina 925), o produto expresso em (6.45), dene uma estrutura de grupo em subc a a lgebras de Lie nilpotentes de Mat (C, n). De fato, poss provar que um produto associativo (pois o produto e vel e de exponenciais de matrizes associativo) e fcil ver que A 0 = A e que A (A) = 0 para toda matriz A. Com e e a isso, a matriz nula o elemento neutro do grupo e A a inversa de A. Isso tambm mostra que por vezes poss e e e e vel construir um produto associativo a partir de outro no-associativo, como o comutador de matrizes. a

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Cap tulo 6

298/1628

6.6

A Frmula de Duhamel e Algumas de suas Conseqncias o ue

1

Nesta seao demonstraremos a Frmula de Duhamel15 : c o exp(A + B) = exp(A) +

0

exp (1 s)(A + B) B exp sA ds ,

(6.61)

vlida para quaisquer matrizes A, B Mat (C. n), e estudaremos algumas de suas conseqncias. A demonstraao a ue c e simples. Diferenciando-se es(A+B) esA em relaao a s, tem-se c d es(A+B) esA ds = d s(A+B) sA d sA e + es(A+B) e e ds ds es(A+B) (A + B) esA + es(A+B) (A) esA

= es(A+B) B esA . Integrando-se ambos os lados entre 0 e t, obtem-se et(A+B) etA = de onde segue que et(A+B) = etA +
0 t t 0

es(A+B) B esA ds ,

es(A+B) B e(st)A ds ,

A mudana de varivel de integraao s t s conduz a c a c et(A+B) = etA +

0 t

e(ts)(A+B) B esA ds .

(6.62)

Para t = 1, isso reduz-se a (6.61), que o que quer e amos provar. De (6.62) podem ser extra das vrias relaoes uteis, a c que trataremos agora. Derivada de uma exponencial em relao a um parmetro ca a

Uma das conseqncias mais uteis da frmula de Duhamel uma relaao para a derivada da exponencial de uma ue o e c matriz que depende de um parmetro. Seja A() Mat (C. n) uma matriz que depende cont a nua e diferenciavelmente de um parmetro . Ento vale a a d eA() d
1

=
0

e(1s)A()

d A() esA() ds . d

(6.63)

Essa relaao tem aplicaoes em equaoes diferenciais e na Mecnica Estat c c c a stica (dentro e fora do equil brio). Alguns autores tambm denominam-na frmula de Duhamel. O leitor deve compar-la ` expresso alternativa (6.41). Passemos e o a a a a ` demonstraao. c Sendo A() diferencivel, vale, para todo sucientemente pequeno, a A( + ) = A() + onde d A() + R(, ) , d (6.64)

1 lim R(, ) = 0 . 0
Marie Constant Duhamel (17971872).

(6.65)

15 Jean

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299/1628

Tem-se, ento, a d exp(A()) d

def.

1 exp(A( + )) exp(A()) 0 lim lim 1 d exp A() + A() + R(, ) exp (A()) d
1 0

(6.64)

(6.61)

1 A() e + 0 lim
1

e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA

dA () + R(, ) esA() ds eA() d

lim

e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA

0 1

dA () esA() ds d 1 R(, ) esA() ds

1 0

+ lim
1

e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA

=
0 1 0

e(1s)A()

dA () esA() ds + d dA () esA() ds , d

e(1s)A()

1 lim R(, ) esA() ds

(6.65)

e(1s)A()

como quer amos demonstrar. Iterando a frmula de Duhamel o

Na expresso (6.62) exponenciais do tipo e(A+B) aparecem em ambos os lados. Isso sugere que podemos inserir a iterativamente (6.62) dentro de si mesma de modo a obter outras expresses recorrentes, como apresentado nas passagens o auto-explicativas abaixo. Partindo de (6.62) e repetindo a iteraao duas vezes, tem-se c et(A+B) = etA +
0 t ts1 0 t 0 t 0 t 0 0 t 0 t ts1 0 0 ts1 s2 ts1 ts1 s2 0 t 0 0 ts1 t 0 0 ts1 t

e(ts1 )(A+B) B es1 A ds1

= etA +
0

e(ts1 )A +

e(ts1 s2 )(A+B) B es2 A ds2

B es1 A ds1

= etA +

e(ts1 )A B es1 A ds1 +

e(ts1 s2 )(A+B) B es2 A B es1 A ds2 ds1

= etA +

e(ts1 )A B es1 A ds1 +

e(ts1 s2 )A +

e(ts1 s2 s3 )(A+B) B es3 A ds3

B es2 A B es1 A ds2 ds1

= etA +

e(ts1 )A B es1 A ds1 +

e(ts1 s2 )A B es2 A B es1 A ds2 ds1

+
0

e(ts1 s2 s3 )(A+B) B es3 A B es2 A B es1 A ds3 ds2 ds1 .

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Repetindo-se N vezes o procedimento, teremos et(A+B) = etA +

0 t ts1 0 ts1 sm 0 t N

es1 A B es1 A ds1 +

m=2 0

t 0

ts1

ts1 sm1 0 m

m1

e(s1 ++sm )A
k=0

B esmk A dsm ds1

+
0

e(ts1 sm+1 )(A+B)

k=0

B esm+1k A dsm+1 ds1 ,

(6.66)

para todo N N, N 2, sendo que convencionamos denir a produtria de matrizes da esquerda para a direita, ou seja, o
L

na forma
k=1

Mk = M1 ML ( necessrio xar uma convenao devido ` no-comutatividade do produto de matrizes). e a c a a t1 t2 tm = t s1 , = t (s1 + s2 ) , . . . = t (s1 + + sm ) ,
N

Com as mudanas de variveis c a s1 s2 sm = t t1 , = t1 t2 , . . . = tm1 tm ,

podemos re-escrever as integrais entre colchetes acima na forma et(A+B) =

+
t

t 0

et1 A B et1 A dt1 +

m=2 0 ts1 sm 0

t 0

t1

tm1 m1

k=0 m

etmk A B etmk A dtm dt1 etA B esm+1k A dsm+1 ds1 .

ts1 0

+
0

e(ts1 sm+1 )(A+B)

k=0

(6.67)

E. 6.21 Exerccio. Verique! Substituindo A A e B B na expresso acima, tomando a adjunta da expresso resultante e usando o fato que, a a para qualquer matriz M Mat (C, n), vale (exp (M )) = exp(M ), obtem-se e
t(A+B)

tA

+
t

e
0

t1 A

Be

t1 A

t 0 0

t1

tm1 m

dt1 +
m=2 m+1

k=1

etk A B etk A dtm dt1

ts1 0

+
0

ts1 sm 0

esk A B
k=1

e(ts1 sm+1 )(A+B) dsm+1 ds1 .

(6.68)

E. 6.22 Exerccio. Verique! Para matrizes ou elementos de uma lgebra- de Banach poss tomar o limite N nas expresses (6.66)-(6.68), a e vel o como na proposiao que segue. c Proposio 6.15 Sejam matrizes A, B Mat (C, n). Ento, ca a et(A+B) = etA +
0 m=2 0 t 0 ts1 ts1 sm1 0 m1 t

es1 A B es1 A ds1

e(s1 ++sm )A
k=0

B esmk A dsm ds1 , (6.69)

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Cap tulo 6

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ou, equivalentemente, et(A+B) = etA +

t

et1 A B et1 A dt1 +

0

m=2 0

t 0

t1

tm1 m

k=1

etk A B etk A dtm dt1 ,

(6.70)

para todo t R, a convergncia sendo uniforme para t em compactos. As expanses em srie acima so denominadas e o e a sries de Duhamel. e

Prova. A prova consiste em mostrar que o limite N de (6.66) ou (6.68) existe. Tomemos provisoriamente t [T, T ] para algum T > 0. Para [T, T ], tem-se e A e| | A eT A . Seja M := max eT A , eT A+B . Tem-se
t 0 0 t1 tm1 m t

k=1

etk A B etk A dtm dt1

M 2m B

m 0 0

t1

tm1

dtm dt1 =

M 2 B |t| m!

e, analogamente,
t 0 0 ts1 ts1 sm 0 m

et(s1 ++sm+1 )(A+B)

k=0

B esm+1k A dsm+1 ds1

(M B |t|)m+1 (m + 1)!

As duas desigualdades provam a convergncia uniforme para t [T, T ]. Como T arbitrrio, a convergncia se d e e a e a para todo t R. Na Seao 9.4, pgina 356, apresentamos uma generalizaao da expresso (6.70), a chamada srie de Dyson para da c a c a e teoria de perturbaoes (vide, em particular, a expresso (9.29)). c a Outros resultados anlogos a

O mtodo de demonstraao da frmula de Duhamel apresentado acima pode ser empregado na obtenao de outros e c o c resultados. Sejam novamente matrizes A, B Mat (C, n). Ento, vale a [A, etB ] =
0 t

e(ts)B [A, B]esB ds .

(6.71)

Para a prova, observamos que obtem-se

d ds

esB AesB = esB [A, B]esB (justique!). Integrando-se ambos os lados de 0 a t, etB AetB A =
t 0

esB [A, B]esB ds .

(6.72)

Multiplicando-se ` esquerda por etB chega-se ` expresso (6.71). Expresses como (6.71) so empregadas na teoria de a a a o a perturbaoes na Mecnica Quntica. c a a

Parte III Equaes Diferenciais co

302