Вы находитесь на странице: 1из 7

темы

market pulse

CFA Institute: Dark pools занимают 8-13% рынка, off exchange совокупно - 30%

• Google зарабатывает больше, чем вся пресса в США

• ЕС и МВФ выделят Греции еще 43 млрд евро

• Goldman Sachs отказался от андеррайтинга в Европе

• ЕС планирует трансферт 35 млрд евро банкам Испании

• Китай: QE3 повышает волатильность валют EM

Акции Barclays рухнули на 4,8%

• «Облачный столп» ударил по Газе на $1,2 млрд

столп» ударил по Газе на $1,2 млрд ноябрь 27 • Рынки слегка
столп» ударил по Газе на $1,2 млрд ноябрь 27 • Рынки слегка
столп» ударил по Газе на $1,2 млрд ноябрь 27 • Рынки слегка

ноябрь 27

• Рынки слегка корректируются после роста

• Индексы тестируют поддержки "сверху"

• VIX начал расти с уровня поддержки в 15 пунктов

• Следующий уровень для S&P 500 1420 пунктов

 

акции

• Доходности корректируется после 4 дней роста

• Откат к росту, 10-летки на уровне 1,66%

• Выглядит как откат перед очередной волной роста

• Игроки выходят из безрисковых активов

 

бонды

• Доллар немного отскочил после падения в пятницу

• Тестируется 50-дневная средняя на уровне 80 пунктов

• Ослабление доллара поддержит рисковые активы

• Пробой 50-МА будет драйвером для рисковых активов

валюты

• Золото корректируется к росту на $2

• Поддержка теперь на уровне 50-дневной средней

• Brent "сжался" между двумя скользящими средними

• Плохо для нефти: объемы низкие с середины ноября

сырьё

резюме

EUR/USD

1,2979

USD

+0,1466%

ключевая пара валют

S&P 500

1406

-0,2%

pts

широкий рынок США

S&P 500 1406 -0,2% pts широкий рынок США Рынки: коррекция к росту на фоне

Рынки: коррекция к росту на фоне отката по $ и бондам. Доходность откатывает после 4 дней роста. Доллар откатывает перед тестом 50-дневной средней. Сырье корректируется на фоне отскока по доллару. Рисковые активы выходят на тест новых уровней.

USD/KZT

KZT

150,07

+0,04%

доллар к тенге

NASDAQ

pts

2 652

+0,46%

технологии

pts

TNX

16,6

-1,71%

индекс доходности

CAC 40

3 501

pts

-0,79%

рынок франции

Золото

 

Brent

 

1

750

111

USD

0%

USD

+0,1%

драгоценный металл

эталон нефти

 

DAX

 

KASE

 

7

292

945

pts

-0,23%

pts

+0,36%

рынок германии

индекс акций

снимок рынков Сырьё Облигации Акции Валюты
снимок рынков
Сырьё
Облигации
Акции
Валюты

центральная новость

CFA Institute: Dark pools занимают 8 -13% рынка, off exchange совокупно - 30%

CFA Institute выпустило доклад: Dark Pools, Internalization, and Equity Market Quality. В нем дается анализ скрытой торговли в мире. Согласно исследованию рынок акций США фрагментирован и торговля распылена между 13 биржами, как минимум одной ECN, 16 "темных пулов" и 200 брокер- дилерам исполняющим ордера внутри. Примерно 2\3 оборота проходит на биржах, а 30% за их пределами. Рост второго показателя в абсолюте на 50% с 2009 года. Доля даркпулов в консолидированном обороте составила 8-13%. Доля внутриброкерских сделок составила 18%. Существует только одна значимая ECN – Lava (1% консолидированного оборота). В целом, основная проблема даже не в официально зарегистрированных даркпулах (1\10 рынка), а скорее в брокерском execution когда 1\5 оборота идут в обход биржевой инфраструктуры.

#США

новости

#Google
#Google

#США н о в о с т и #Google #Испания #Восток #Греция #Валюты

#Испания

#Восток
#Восток

о в о с т и #Google #Испания #Восток #Греция #Валюты фраза дня #Европа

о в о с т и #Google #Испания #Восток #Греция #Валюты фраза дня #Европа

#Греция

#Валюты

#Испания #Восток #Греция #Валюты фраза дня #Европа #Банки Ассанж,

фраза дня

#Восток #Греция #Валюты фраза дня #Европа #Банки Ассанж, Джулиан

#Восток #Греция #Валюты фраза дня #Европа #Банки Ассанж, Джулиан

#Европа

#Банки

Ассанж, Джулиан

"Google знает о вас больше, чем родная мать"

0

тема дня

1

новости

2

карта рынка

3

рост & снижение

4

акции + облигации

5

сырьё + валюты

6

< >>

themes

GOOGLE ПОДРЫВАЕТ ПОЗИЦИИ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ И СМИ VIEW GOOGLE
GOOGLE ПОДРЫВАЕТ ПОЗИЦИИ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ И СМИ
VIEW
GOOGLE
ЗАРАБАТЫВАЕТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЯ
ПРЕССА В США
ЕС МВФ утвердили решение об
Постепенно Google поглощает
рекламные бюджеты, которые ранее
доставались обычным газетам и
журналам. Доходы от рекламы в
первой половине этого года превысила
аналогичный показатель всех газет и
журналов в США, сообщается на сайте
Statista.
#Япония
оказании Греции нового пакета
финансовой помощи. Предполагается,
что приблизительно четверть от
выделяемых денег балканская страна
потратит на бюджетное
финансирование и еще около
ЕС И МВФ ВЫДЕЛЯТ
ГРЕЦИИ ЕЩЕ 43 МЛРД
ЕВРО
VIEW
ЕВРОПЕЙЦАМ УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ МВФ
половины уйдет на рекапитализацию
#США
банковской системы. Министры
финансов Еврозоны понизили
процентную ставку по займам,
выданным Греции в рамках
программы помощи.
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ ЖДУТ СНИЖЕНИЯ АКЦИЙ
VIEW
GOLDMAN SACHS
ОТКАЗАЛСЯ ОТ
АНДЕРРАЙТИНГА В
ЕВРОПЕ
Крупнейший андеррайтер в Европе -
банк Goldman Sachs - отказался от
выполнения этой роли для банков
Испании и Италии в текущем году.
Goldman Sachs, который получил
около 55% своего дохода в этом году
от андеррайтингу, отказывается от
#Япония
рынка из-за высоких рисков резкого
падения на стоимости акций из-за
усугубляющейся ситуации в регионе.
Власти Евросоюза намерены провести
трансферт 35 млрд евро финансовой
помощи в пользу проблемных
испанских банков 15 декабря 2012 г. В
свою очередь, от испанской стороны
требуется провести программу
массовых увольнений сотрудников
четырех национализированных банков,
включая конгломерат Bankia, передает
Reuters со ссылкой на местные СМИ.
ЕС ПЛАНИРУЕТ
ТРАНСФЕРТ 35 МЛРД
ЕВРО БАНКАМ
ИСПАНИИ
VIEW
БЕЗРАБОТИЦА В ИСПАНИИ 25%, "ХАЙ" ЗА 40 ЛЕТ
КИТАЙ КРИТИКУЕТ МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ США
VIEW
КИТАЙ: QE3
ПОВЫШАЕТ
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
ВАЛЮТ EM
Власти Китая заявляют, что
американская программа покупки
облигаций, известная как
количественное смягчение, влияет на
повышение волатильности валют
развивающихся стран. Азиатские и
многие другие страны критикуют
«безответственную и скудную
политику США» , поскольку она
оказывает «затяжное негативное
влияние на страны с развивающейся
экономикой», - говорит Чжу Хун.
Акции одного из крупнейших банков
Британии - Barclays - теряют 4,8% на
фоне массированных распродаж со
стороны инвестиционной компании
Qatar Holding, принадлежащей
государственному фонду
благосостояния Катара.
АКЦИИ BARCLAYS
РУХНУЛИ НА 4,8%
VIEW
БУМАГИ БЫЛИ РАСПРОДАНЫ АНДЕРРАЙТЕРАМИ - GS И DEUTSCHE
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕТАНЬЯХУ ОТКАЗАЛОСЬ ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ
VIEW
«ОБЛАЧНЫЙ СТОЛП»
УДАРИЛ ПО ГАЗЕ НА
$1,2 МЛРД
tweet дня
https://twitter.com/KeithMcCullough
Израиль и Палестина подсчитали
бюджет восьмидневной войны.
Израильские ракеты и снаряды
нанесли Сектору Газа ущерб на общую
сумму в $1,2 млрд, сам Израиль
потерял на войне около $750 млн.
Делегация движения ХАМАС
направилась в Египет за финансовой
помощью.
BREAKING: SP500 gets marked up into the close, but 68 handles (-4.6% ) from
Bernanke's Top (SEP14)

<

<

world

Europe North America -0,5% -0,2% Africa +0,4% South America -1,5%
Europe
North America
-0,5%
-0,2%
Africa
+0,4%
South America
-1,5%

Middle

East

-0,8%

Asia

+0,5%

Oceania

+0,2%

 

сырье и товары

 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

     

WTI

Серебро

+0,24%

+0,31%

   

Золото

Платина

Газ

Brent

 

0%

+0,15%

+0,48%

+0,1%

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

СЕЛЬХОЗ ТОВАРЫ

Аллюминий

     

+0,86%

Пшеница

 
 

+0,47%

Сахар

 

+0,05%

Никель

 

Медь

Какао

Соя

+0,04%

-0,99%

-0,94%

0%

Какао Соя +0,04% -0,99% -0,94% 0% акции РЫНКИ АКЦИЙ АМЕРИКИ S&P 500

акции

Соя +0,04% -0,99% -0,94% 0% акции РЫНКИ АКЦИЙ АМЕРИКИ S&P 500 -0,2%

РЫНКИ АКЦИЙ АМЕРИКИ

-0,94% 0% акции РЫНКИ АКЦИЙ АМЕРИКИ S&P 500 -0,2% NASDAQ +0,33% TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa

S&P 500

-0,2%

РЫНКИ АКЦИЙ АМЕРИКИ S&P 500 -0,2% NASDAQ +0,33% TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa -1,45% RUSSELL

NASDAQ

+0,33%

АКЦИЙ АМЕРИКИ S&P 500 -0,2% NASDAQ +0,33% TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa -1,45% RUSSELL 2000 +0,23%

TSX

-0,23%

АМЕРИКИ S&P 500 -0,2% NASDAQ +0,33% TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa -1,45% RUSSELL 2000 +0,23% РЫНКИ

MSE

-0,1%

S&P 500 -0,2% NASDAQ +0,33% TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa -1,45% RUSSELL 2000 +0,23% РЫНКИ АКЦИЙ

Bovespa

-1,45%

500 -0,2% NASDAQ +0,33% TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa -1,45% RUSSELL 2000 +0,23% РЫНКИ АКЦИЙ EMEA

RUSSELL 2000

+0,23%

TSX -0,23% MSE -0,1% Bovespa -1,45% RUSSELL 2000 +0,23% РЫНКИ АКЦИЙ EMEA FTSE -0,56% EUROSTOXX -0,57%

РЫНКИ АКЦИЙ EMEA

-1,45% RUSSELL 2000 +0,23% РЫНКИ АКЦИЙ EMEA FTSE -0,56% EUROSTOXX -0,57% CAC40 -0,79% Bloomberg GCC 200

FTSE

-0,56%

EUROSTOXX

-0,57%

РЫНКИ АКЦИЙ EMEA FTSE -0,56% EUROSTOXX -0,57% CAC40 -0,79% Bloomberg GCC 200 +0,43% РЫНКИ АЗИИ И

CAC40

-0,79%

АКЦИЙ EMEA FTSE -0,56% EUROSTOXX -0,57% CAC40 -0,79% Bloomberg GCC 200 +0,43% РЫНКИ АЗИИ И

Bloomberg GCC 200

+0,43%

EUROSTOXX -0,57% CAC40 -0,79% Bloomberg GCC 200 +0,43% РЫНКИ АЗИИ И ТИХООКЕАНСКОГО

РЫНКИ АЗИИ И ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

АЗИИ И ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА TOPIX +0,06% KOSPI +0,94% SSEC -2,31% BSE +0,59% KASE +0,36%

TOPIX

+0,06%

И ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА TOPIX +0,06% KOSPI +0,94% SSEC -2,31% BSE +0,59% KASE +0,36% JSEC -0,05%

KOSPI

+0,94%

РЕГИОНА TOPIX +0,06% KOSPI +0,94% SSEC -2,31% BSE +0,59% KASE +0,36% JSEC -0,05% PSEi +0,34%

SSEC

-2,31%

BSE

+0,59%

KASE

+0,36%

JSEC

-0,05%

PSEi

+0,34%

STI

+0,46%

market map

 

облигации

 

US TREASURIES

 

BRTIAIN GOVERNMENT BONDS

 

UST30

 

UST10

 

GB30

 

GB10

-0,02%

-0,04%

-0,12%

 

+0,04%

UST5

UST3

UST1

 

GB5

 

GB1

-0,01%

 

0%

+0%

-0,01%

-0,02%

JAPAN GOVERNMENT BONDS

GERMAN GOVERNMENT BONDS

 

J30

 

J10

 

G30

 

G10

+0,16%

-0,04%

+0,78%

+0,2%

   
 

J5

 

J1

 

G5

 

G1

+0,01%

+0,01%

+0,3%

-0,01%

 

валюты

 

ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

 
   

GBP/USD

+0,08%

 

EUR/USD

 

JPY/USD

CHF/USD

 

+0,15%

 

-0,2%

-0,1%

ТОВАРНЫЕ ВАЛЮТЫ

AUD/USD

+0,22%

CNY/USD

-0,12%

CAD/USD

-0,07%

RUB/USD

+0,03%

USD/KZT

+0,04%

<

<

- Тренды, уровни, пробои

- Классические индикаторы

- Волны Эллиота

- Оссциляторы

- Циклы

- Дивер/ковер между рынками

- Корреляции

- Подтверждение

- Индикаторы быки/медведи

- Опционные индикаторы

- AAII, Put/Call, Short Interest

- Market Vane

- DSI

- Анализ "фона" и сентимента различных рыночных групп

- Динамика потоков

ликвидности

- Динамика процентных ставок

- Направление потоков

ликвидности

- Монетарная политика

- Интерпретация отчётов COT

- Динамика объёмов

- Индикаторы Smart Money

- Данные опросов фондов

- Действия инсайдеров

- Опционные индикаторы

- Фаза глобального цикла

- Уровень мировой

ликвидности

- Экономическая конъюнктура

- Темпы роста экономик

- Состояние рынка капитала в

целом

ТехническиеСостояние рынка капитала в целом Межрыночные Сентимент

Межрыночныекапитала в целом Технические Сентимент Ликвидность Smart Money

Сентиментв целом Технические Межрыночные Ликвидность Smart Money

ЛиквидностьМежрыночные Сентимент Smart Money Фундаментальные ups & downs

Smart Money Money

ФундаментальныеСентимент Ликвидность Smart Money ups & downs Факторы роста •

ups & downs

Факторы роста • Перепроданность рисковых активов •
Факторы роста
• Перепроданность рисковых активов
• Волатильность "припала"
• Пробиты уровни 1 400 и 13 000 по SPX и DJIA
соответственно
• Ослабление доллара поддержит рисковые
активы
• Ликвидность от LTRO и QE 3 поддержит
рынки
• Япония приняла решение о стимулах
• Рост в отсталых провинциях Китая
• Рост в Индии
• Цикл пополнения складских запасов
Факторы роста

Факторы снижения

• Среднесрочно высокий бычий настрой

• Есть риск раннего сворачивания QE

Риск дефляции в банковском секторе

• Экономика находится в фазе кредитного

сжатия

• Греция, безработица и замедление в ЕС

• Замедление экономики Китая

• Рост инфляции в Европе может вызвать рост ставок

Факторы снижения

<

<

25

23

21

19

17

15

13

stocks + bonds

акции S&P 500 1 год 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
акции
S&P 500
1
год
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Рынки немного скорректировали прошедший ростна фоне отскока доллара в понедельник. Доходности облигаций
откатывают. Судя по всему отскок по рынкам акций продолжится после отката до уровней следующих
сопротивлений, на фоне падающего доллара и растущих доходностей.
бонды
TNX
1
год
Доходность госбондов США немного откатила после 4 сессий роста. Предстоиттестключевого уровня 1,7%, что
повлияетна рисковые активы.

<

<

currencies + commodities

1,45

1,4

1,35

1,3

1,25

1,2

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

валюта EUR \ USD 1 год Доллар отскочил коснувшись уровня в 80 пунктов
валюта
EUR \ USD
1
год
Доллар отскочил коснувшись уровня в 80 пунктов по индексу. Уход ниже 50-дневной средней можетвызвать волну
роста по рисковым активам и дальнейший отток из госбондов США.
сырьё
индекс CRB
1
год
Нефть "зажалась" во флэте между скользящими средними. Золото под давлением на фоне отскока доллара в
моменте. У золота есть все шансы пойти выше, так как были пробиты важные уровни, в то время как по нефти не
все так однозначно.

JSC "IFG Continent" www.ifg-continent.kz info@ifg-continent.kz bloomberg: IFGK facebook: www.facebook.com/groups/ifg.continent/ copyright © 2012 IFG Continent

1967

27 ноября

Magical Mystery Tour

Выходит 'Magical Mystery Tour' - девятый альбом группы The Beatles. Записан в студиях Abbey Road Studios и Olympic Sound в 1967 году в период с 25 апреля по 7 ноября. Альбом по праву можно считать пиком психоделики в творчестве The Beatles.