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Teora de Decisin
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Teora de Decisin Mtodos Cuantitativos
PROBLEMA. EN CADA UNO DE LOS JUEGOS DE BSQUETBOL DE LOS PONYS LOCALES, LOS ESTUDIANTES VENDEN BOLETOS, QUE COMPRAN EN $6.00 Y LOS VENDEN EN $10.00. LOS BOLETOS QUE NO SE VENDEN CARECEN DE VALOR DESPUS DEL JUEGO. EL NMERO DE BOLETOS QUE UN ESTUDIANTE PUEDE VENDER DEPENDE DE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDAN AL JUEGO. ESTUDIANDO LOS REGISTROS ANTERIORES DE ASISTENCIA, SE HA DETERMINADO QUE SE LLENA EL GIMNASIO AL 100 %, EL 60 % DE LAS VECES Y SE PUEDEN VENDER 200 BOLETOS. EL GIMNASIO SE LLENA AL 90 %, EL 25 % DE LAS VECES Y SE PUEDEN VENDER 150 BOLETOS Y EL 15 % DE LOS JUEGOS SE TIENEN ENTRADAS AL 80 % DE LA CAPACIDAD DEL GIMNASIO Y SE PUEDEN VENDER 100 BOLETOS. CUNTOS BOLETOS DEBEN COMPRAR, SI QUIEREN MAXIMIZAR SUS GANANCIAS?
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Resolver el Modelo
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Resolver el Modelo
ACTUAR
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Introduccin
El anlisis de decisin proporciona un soporte cuantitativo a quienes toman decisiones en reas tales como Ingeniera, Planificacin de Proyectos de gerencia, analistas financieros y de economa, medicina, tecnologa e infinidad de otras reas. La toma de una decisin, fundamentalmente, tiene que ver con combinar informacin sobre probabilidades con informacin sobre deseos e intereses: Cun importante es el resultado del anlisis de demanda? Cunto ganaramos si optamos por invertir en un nuevo generador? O si slo lo reconstruimos?
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Introduccin
Abordar las decisiones como si fueran apuestas es la base de la teora de la decisin. Significa que tenemos que compensar el valor de un cierto resultado contra su probabilidad. Por ejemplo, en un problema de inversin, el inversionista deseara distribuir los activos entre una mezcla de opciones de forma tal de optimizar los retornos de portafolio.
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Introduccin
Los modelos probabilsticos estn ampliamente basados en aplicaciones estadsticas para la evaluacin de eventos incontrolables (o factores), as como tambin la evaluacin del riesgo de sus decisiones, y por ello son vistos como un juego: las acciones estn basadas en los resultados esperados obtenidos mediante el uso de tcnicas estadsticas subjetivas para estimacin, prueba y prediccin.
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Introduccin
En los modelos probabilsticos, el riesgo significa incertidumbre la cual en la mayora de los casos puede ser modelada mediante una distribucin de probabilidad conocida. Por lo tanto, la evaluacin de riesgo significa un estudio para determinar los resultados de las decisiones junto a sus probabilidades; por ejemplo: Cun importante es el resultado del anlisis de demanda? Cunto ganaramos si optamos por invertir en un nuevo generador? O si slo lo reconstruimos?
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El anlisis de decisiones es: una formalizacin del sentido comn para los problemas de decisin que son demasiado complejos para el uso informal del sentido comn Ralph Keeney
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Elementos de un modelo de Teora de Decisiones del tipo Tabla de Pagos.-> Alternativas de Decisin
-> Estados de la Naturaleza -> Pagos, Retribuciones o Costos
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ALTERNATIVA
1.- Contratar un sonido 2.- Contratar un grupo musical
CUPO LLENO
$8,500.00 $5,000.00
$4,000.00
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Pesimista Minimin Maximin-Minimax Minimax de los Arrepentimientos Optimista Maximax
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Minimin: el mnimo de los mnimos Maximin: el mximo de los mnimos Minimax: el mnimo de los mximos Maximax: el mximo de los mximos Minimax de los Arrepentimientos: el mnimo de los mximos
de la tabla de arrepentimientos
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Problema 1.
Monitos Inc. fabrica juguetes de madera para nios. La empresa cree que la tendencia actual hacia juguetes ms sencillos, duraderos y educativos aumentar. En la empresa deben decidir entre tres formas alternas de satisfacer la demanda futura para sus productos: reacondicionar la planta actual, expandir la planta actual y comprar la planta de la competencia que est en venta. Una cuarta alternativa sera limitar la produccin a la capacidad actual de la planta (hacer nada). Si se reacondiciona y la demanda es alta ganan $30k; si se reacondiciona y la demanda es moderada ganan $10k; si se reacondiciona y la demanda es baja pierden $5k; si se reacondiciona y la demanda es falla pierden $50k; si expanden y la demanda es alta ganan $60k; si expanden y la demanda es moderada ganan $20k;
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Problema 1. (continuacin)
si expanden y la demanda es baja pierden $10k; si expanden y la demanda es falla pierden $70k; si compran y la demanda es alta ganan $50k; si compran y la demanda es moderada ganan $15k; si compran y la demanda es baja pierden $20k; si compran y la demanda es falla pierden $60k; si no hacen algo y la demanda es alta ganan $3k; si no hacen algo y la demanda es moderada ganan $2k; si no hacen algo y la demanda es baja pierden $1k; si no hacen algo y la demanda es falla pierden $5k. Inicialmente, la gerencia de Monitos no tiene informacin de cmo es probable que sea la demanda. Construya el modelo y use todos los criterios que para este escenario de toma de decisiones se han visto. Cul opcin recomendara Usted? Porqu?
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Estados de la Naturaleza
alta 30 60 50 3
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Estados de la Naturaleza Que la demanda sea: Alternativas alta moderada baja falla Reacondicionar 30 10 -5 -50 Expandir 60 20 -10 -70 Comprar 50 15 -20 -60 Hacer nada 3 2 -1 -5
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Estados de la Naturaleza Que la demanda sea: Alternativas alta moderada baja falla Reacondicionar 30 10 -5 -50 Expandir 60 20 -10 -70 Comprar 50 15 -20 -60 Hacer nada 3 2 -1 -5
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alta 30 60 50 3
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Reacondicionar Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Criterios de Decisin
Maximin
Expandir
Comprar
Hacer nada
30 60 50 3
10 20 15 2
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Reacondicionar Expandir Comprar Hacer nada Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Criterios de Decisin
Maximin
30 60 50 3
10 20 15 2
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Reacondicionar Expandir Comprar Hacer nada Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Criterios de Decisin
Maximin
30 60 50 3
10 20 15 2
Hacer nada
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Reacondicionar Expandir Comprar Hacer nada Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Criterios de Decisin
30 60 50 3
10 20 15 2
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Minimax
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32
Minimax
30 0 10 57
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33
Minimax
30 0 10 57
10 0 5 18
4 9 19 0
45 65 55 0
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Minimax
30 0 10 57
10 0 5 18
4 9 19 0
45 65 55 0
45 65 55 57
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Minimax
30 0 10 57
10 0 5 18
4 9 19 0
45 65 55 0
45 65 55 57
Reacondicionar
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Criterio de realismo: se calcula la medida de realismo para cada alternativa y se elige la alternativa que tenga la mejor medida de realismo (MR) M R= ( mejor resultado) + (1 - ) (peor resultado) donde es un factor determinado por el tomador de decisiones y 0 <= <= 1. = 0 actitud pesimista; = 1 actitud optimista
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Alternativas
Medida de Realismo
10 20 15 2
+ + + +
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Medida de Realismo
10 20 15 2
+ + + +
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Medida de Realismo
10 20 15 2
+ + + +
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Edos. Naturaleza alta moderada baja falla Medida de Realismo
10 20 15 2
+ + + +
Expandir
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Criterio de Laplace o de Razn Insuficiente: se consideran igualmente probables de ocurrir todos los estados de la naturaleza y se calcula el valor esperado de cada alternativa y se elige la alternativa que tenga el mejor valor esperado. VEi= xi p (xi)
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Edos. Naturaleza con probabilidades iguales alta moderada baja falla Criterio de Laplace
30 60 50
10 20 15
(30)+(10)+(-5)+(-50)
(60)+(20)+(-10)+(-70)
(50)+(15)+(-20)+(-60)
Hacer nada
-1
-5
(3)+(2)+(-1)+(-5)
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Edos. Naturaleza con probabilidades iguales alta moderada baja falla Criterio de Laplace
30 60 50
10 20 15
(30)+(10)+(-5)+(-50)
(60)+(20)+(-10)+(-70)
(50)+(15)+(-20)+(-60)
Hacer nada
-1
-5
(3)+(2)+(-1)+(-5)
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
10 20 15 -5 60 50
-50 (30)+(10)+(-5)+(-50)
Hacer nada
-1
-5
(3)+(2)+(-1)+(-5)
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
10 20 15 -5 60 50
-50 (30)+(10)+(-5)+(-50)=-3.75
Hacer nada
-1
-5
(3)+(2)+(-1)+(-5)=-0.25
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Criterios de decisin en un escenario de incertidumbre.Alternativas Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
10 20 15 -5 60 50
-50 (30)+(10)+(-5)+(-50)=-3.75
Hacer nada
-1
-5
(3)+(2)+(-1)+(-5)=-0.25
Expandir
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.-> Maximizar el Valor Monetario Esperado + VME sin informacin perfecta + VME con informacin perfecta
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Monitos, posteriormente ha conseguido informacin acerca de la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de la demanda y son: alta 0.15, moderada 0.35, baja 0.2, falla 0.3. Con esta nueva informacin, -> Cul opcin recomendara Usted? A la empresa le han ofrecido hacerle un estudio de mercado que le determinar cual de las demandas ocurrir -> Cunto es lo mximo que le convendra a la empresa pagar por dicho estudio?
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Alternativas
Reacondicionar
Expandir Comprar
Hacer nada
30 60 50
10 20 15
-1
-5
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.Maximizar el Valor Monetario Esperado (VME) Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
Alternativas
0.15 0.35 0.2 0.3
.15(30)+.35(10)+.2(-5)+.3(-50)
Reacondicionar
Expandir
Comprar
30 60 50
10 20 15
.15(60)+.35(20)+.2(-10)+.3(-70)
.15(50)+.35(15)+.2(-20)+.3(-60) .15(3)+.35(2)+.2(-1)+.3(-5)
Hacer nada
-1
-5
51
Criterios de decisin en un escenario de riesgo.Maximizar el Valor Monetario Esperado (VME) Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
Alternativas
0.15 0.35 0.2 0.3
.15(30)+.35(10)+.2(-5)+.3(-50)
Reacondicionar
Expandir
Comprar
30 60 50
10 20 15
.15(60)+.35(20)+.2(-10)+.3(-70)
.15(50)+.35(15)+.2(-20)+.3(-60) .15(3)+.35(2)+.2(-1)+.3(-5)
Hacer nada
-1
-5
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.Maximizar el Valor Monetario Esperado (VME) Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
Alternativas
0.15 0.35 0.2 0.3
.15(30)+.35(10)+.2(-5)+.3(-50)=-8
Reacondicionar
Expandir
Comprar
30 60 50
10 20 15
.15(60)+.35(20)+.2(-10)+.3(-70)=-7
.15(50)+.35(15)+.2(-20)+.3(-60)=-9.25 .15(3)+.35(2)+.2(-1)+.3(-5)=-0.55
Hacer nada
-1
-5
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.Maximizar el Valor Monetario Esperado (VME) Edos. Naturaleza alta moderada baja falla
Alternativas
0.15 0.35 0.2 0.3
.15(30)+.35(10)+.2(-5)+.3(-50)=-8
Reacondicionar
Expandir
Comprar
30 60 50
10 20 15
.15(60)+.35(20)+.2(-10)+.3(-70)=-7
.15(50)+.35(15)+.2(-20)+.3(-60)=-9.25 .15(3)+.35(2)+.2(-1)+.3(-5)=-0.55
Hacer nada
-1
-5
Hacer nada
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Edos. de la Naturaleza alta moderada baja falla 0.15 0.35 0.2 0.3
60
20 -1 -5
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Hacer nada
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Edos. de la Naturaleza alta moderada baja falla 0.15 0.35 0.2 0.3
60
20 -1 -5
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.El Valor de la Informacin Perfecta.Es la diferencia entre el Valor esperado con Informacin Perfecta y el Valor esperado sin Informacin Perfecta:
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.El Valor de la Informacin Perfecta.Es la diferencia entre el Valor esperado con Informacin Perfecta y el Valor esperado sin Informacin Perfecta:
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Edos. De la Naturaleza alta moderada baja falla 0.15 0.35 0.2 0.3
Reacondicionar
Expandir Comprar Hacer nada
30 60 50 3
10 20 15 2
59
falla
0.15
0.35
0.2
0.3
30 0 10 57
10 0 5 18
4 9 19 0
45 65 55 0
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Criterios de decisin en un escenario de riesgo.Criterio de Mxima Verosimilitud.Se considera que ocurre el estado de la naturaleza con mayor probabilidad de ocurrencia y se elige la alternativa que tenga el mejor resultado para ese estado de la naturaleza. En el ejemplo, el estado de la naturaleza con mayor probabilidad de ocurrencia es demanda moderada con probabilidad de 0.35 y en l, el mejor resultado es expandir con 20.
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Problema 2
Alfa Inc. est considerando tres opciones para manejar su operacin de procesamiento de datos: continuar con su propio personal, contratar un proveedor externo o una combinacin de ambos. El costo de la operacin (en pesos) depende de la demanda futura como sigue:
DEMANDA
OPCIONES PERSONAL PROPIO PROVEEDOR EXTERNO COMBINACIN ALTA 650,000 900,000 800,000 MEDIA 650,000 600,000 650,000 BAJA 600,000 300,000 500,000
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Problema 2: (continuacin)
Si las probabilidades de demanda son 0.2, 0.5 y 0.3 respectivamente, Cul alternativa de decisin minimizar el costo esperado del procesamiento de datos? 0.2 0.5 0.3
DEMANDA
OPCIONES PERSONAL PROPIO PROVEEDOR EXTERNO COMBINACIN ALTA 650,000 900,000 800,000 MEDIA 650,000 600,000 650,000 BAJA 600,000 300,000 500,000
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rboles de Decisin Un rbol de decisin es un recurso grfico para analizar decisiones bajo riesgo. Los rboles de decisin fueron creados para usarse en problemas en los que hay una secuencia de decisiones, cada una de las cuales conduce a uno de entre varios resultados inciertos.
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rboles de Decisin
Componentes y estructura: 1.- Alternativas de decisin, en cada punto de decisin 2.- Eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisin 3.-Probabilidades de que ocurran los eventos posibles como resultado de las decisiones 4.-Resultados de las posibles interacciones entre las alternativas de decisin y los eventos (casi siempre expresados en trminos econmicos) Estos datos se organizan mediante la estructura de un diagrama de rbol que ilustra las interacciones posibles entre decisiones y eventos.
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rboles de Decisin
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rboles de Decisin Inicialmente debe tomarse una decisin entre tres alternativas, las que aparecen en el primer punto de decisin como D1, D2 y D3. Los puntos de decisin se indican con cuadros Los eventos que pueden ocurrir como resultado del primer conjunto de decisiones son E1, E2, E3, E4 y E5. Sus probabilidades respectivas estn dadas por p1, p2., p5. Los nodos de los eventos se representan por crculos
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rboles de decisin Si ocurren los eventos E1, E2, E3, los resultados se conocen con certidumbre y no se requiere ninguna otra decisin; estos resultados estn dados por X2, X3 y X4 respectivamente. En tanto en los nodos E4 o E5 se debe seleccionar otra alternativa en la serie de decisiones. A partir de E4, debe escogerse entre D4 y D5 mientras que E5 lleva a una eleccin entre D6 y D7. Los eventos E6, E7, E8 y E9 pueden ocurrir como resultado de la decisin que se tom en el segundo punto de decisin y sus resultados son X7, X8, X9 y X10
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rboles de decisin El Anlisis Comienza a la extrema derecha del rbol de decisin y se mueve a travs de los nodos de los eventos y puntos de decisin hasta que se ha identificado una secuencia ptima de decisiones que comienza en el primer punto de decisin. Se siguen estas reglas: 1. En cada nodo de evento se hace un clculo de valor esperado 2. En cada punto de decisin se selecciona la alternativa con el valor esperado ptimo.
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Aplicacin Como subproducto de una investigacin la empresa Skin encontr una sustancia que puede emplearse como crema bronceadora. Dove le ha ofrecido comprar los derechos sobre la crema por $200,000 y ellos despus desarrollaran el producto comercialmente. Skin considera desarrollar el producto por s misma Se estima que esto le costar $300,000 y tendr la mitad de las posibilidades de resultar un xito. Si el producto se desarrollara con xito, varias empresas trataran de comprar los derechos, Skin piensa que existe una posibilidad de 0.40
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Aplicacin (cont) de recibir $800,000 y de 0.60 de recibir $450,000 por los derechos , descontados los costos de desarrollo. Otra opcin despus de desarrollar el producto sera que la misma Skin lo comercializara. Se piensa que los rendimientos posibles de esta alternativa son $100,000, $500,000 y $1,500,000 con probabilidades respectivas de 0.30, 0.50 y 0.20 Excluidos los costos de desarrollo. Si Skin fracasa en su intento por desarrollar el producto, piensa que todava podra vender los derechos por slo $50,000. Desarrolle un plan ptimo de accin para Skin.
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La Instrumentacin
1. 2.
3. 4. Consta de 4 partes: Estructuracin del problema Valoracin de la probabilidad de los resultados posibles Determinacin de la utilidad de los resultados posibles Evaluacin de las alternativas y eleccin de una estrategia
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Uso del paquete WinQSB para resolver problemas de tablas de pagos y de rboles de decisin.
Se emplea el mdulo: Decision Analysis En File se elige un nuevo problema (New problem) Elija el problema tipo tabla de pagos (payoff table analysis) Teclee el nombre del problema y el nmero de estados de la naturaleza y de alternativas del problema. En la tabla teclee las probabilidades de cada estado de la naturaleza y los pagos resultantes de cada alternativa con cada estado de la naturaleza. En Solve and Analyse elija Solve the Problem.
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