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A estratégia foi baseada segundo o setup do Leandro Rushel com alguns pequenos filtros que
A estratégia foi baseada segundo o setup do Leandro Rushel com alguns pequenos filtros que se adequaram ao meu perfil
operacional.
A estratégia baseia-se no CANDLE DE FORÇA que o mercado demonstra seja no período diário ou intradiário (15min).
CANDLE DE FORÇA COMPRA = preço de abertura próximo da mínima e preço de fechamento próximo da máxima ou
70% do candle de fechamento próximo da máxima.
H 0,7 H
CANDLE DE FORÇA VENDA = preço de abertura próximo da máxima e preço de fechamento próximo da mínima ou 70%
do candle de fechamento próximo da mínima.
H 0,7 H
Resumidamente o primeiro motivador para que a estratégia torne-se oportuna é a identificação da tendência.
Resumidamente o primeiro motivador para que a estratégia torne-se oportuna é a identificação da
tendência.
Para a identificação da tendência utilizo dos seguintes parâmetros:
•Média móvel de 21 períodos aritmética;
•Média móvel de 50 períodos aritmética;
•Média móvel de 200 períodos aritmética;
•Volume financeiro com uma média de 21 períodos plotado sobre o mesmo.
•OBS: NÃO UTILIZO O VOLUME COMO GRAU DE TENDÊNCIA. O volume financeiro acima da média
de 21 períodos é apenas um indicador que demonstra a força do mercado. Ele é o decisor da entrada no
trade.
Com esses 4 indicadores a identificação da tendência é formada conforme critério abaixo - CENÁRIO
Com esses 4 indicadores a identificação da tendência é formada conforme critério abaixo
- CENÁRIO IDEAL PARA TENDÊNCIA DE ALTA
1. Topos e fundos ascendentes;
2. Preço acima da média de 21 períodos;
3. Média de 21 ascendente;
4. Média de 50 ascendente e abaixo da média de 21 períodos;
5. Média de 200 ascendente e abaixo da média de 50 períodos.
- CENÁRIO IDEAL PARA TENDÊNCIA DE BAIXA
1. Topos e fundos descendentes;
2. Preço abaixo da média de 21 períodos;
3. Média de 21 descendente;
4. Média de 50 descendente e/ou acima da média de 21 períodos;
5. Média de 200 descendente e/ou acima da média de 50 períodos.
O manejo de risco utilizado são: 0.25% / 0.5% / 1%. •5 critérios de tendência
O manejo de risco utilizado são: 0.25% / 0.5% / 1%.
•5 critérios de tendência atendidos: o manejo de risco utilizado é de 1%;
•3 critérios de tendência atendidos: manejo de risco utilizado é de 0.5%;
•2 critérios de tendência atendidos: manejo de risco utilizado é de 0.25%;
Para a identificação do stop utilizo da volatilidade histórica de 22 períodos plotado sobre a mesma a média
de 21 períodos aritmética. O stop é colocado normalmente 20% da volatilidade de 21 períodos do preço de
entrada quando não há uma identificação de um topo (operações de venda) ou fundo (operações de
compra).
O exemplo abaixo foi feito para o IBOVESPA no período diário. Como pode ser visto
O exemplo abaixo foi feito para o IBOVESPA no período diário. Como pode ser visto o gráfico abaixo
possui 2 cenários. O primeiro cenário em azul (tendência de alta) e o segundo cenário em vermelho
(tendência de baixa)
A explicação da estratégia será feita apenas para o primeiro cenário já que o segundo é o inverso.
O IBOVESPA inicia um primeiro movimento de alta, faz um pull back e em seguida
O IBOVESPA inicia um primeiro movimento de alta, faz um pull back e em seguida retoma a alta fazendo uma
acumulação em retângulo. Esse retângulo é testado 4 vezes (seta vermelha) e no quinto teste (seta verde) ocorre o
rompimento com barra de FORÇA e VOLUME ACIMA DA MÉDIA. Nota-se que o IBOVESPA está atendendo os 5
critérios da tendência de alta. O rompimento ocorre no dia 17/01/12. No dia seguinte 18/01/12 ocorre a compra na
superação da máxima e stop em 20% da volatilidade média de 21 períodos, no caso 24,39%*0.2 = 4.88%. A compra
feita em 60900, stop em 57900 e RP1 (venda da metade da posição) em 63900. A posição remanescente é conduzida
pela MME9 ou um candle de indefinação afastado da MME9.
Nos links abaixo estão os vídeos explicando a estratégia de day trade que utilizei no
Nos links abaixo estão os vídeos explicando a estratégia de day trade que
utilizei no campeonato com 3 exemplos de day trade, sendo o último trade
efetuado dia 13/06/12.
Video parte 1 - http://screencast.com/t/WLXfLTnXxE
Video parte 2 - http://screencast.com/t/9UcZZS7qxTDx
Vídeo parte 3 - http://screencast.com/t/GcSxiMbIw
Vídeo parte 4 - http://screencast.com/t/nkpKKsyEXGM
No vídeo eu explico a escolha dos ativos, graus de tendência, manejo de
risco e o ponto exato das entradas
Gostaria de agradecer a equipe LS e a XP por proporcionar um campeonato de altíssimo
Gostaria de agradecer a equipe LS e a XP por proporcionar um
campeonato de altíssimo nível, onde os participantes através de suas
estratégias puderam demonstrar efetivamente suas rentabilidades reais
com bons lucros utilizando capital pequeno mas suficiente para negociar
no dia a dia.
Tentei demonstrar de maneira suscinta porém detalhada a maneira como
tenho trabalhado no mercado financeiro, identificando no vídeo o ponto
exato da minha entrada nos trades e os critérios que utilizo para filtrar os
papéis mais interessantes no dia.
Espero que essa pequena apresentação possa demonstrar meu total
respeito que tenho com a equipe LS e que de alguma forma possa ajudar
outras pessoas a adquirir uma forma operacional que seja adequada ao
seu perfil.
Jun Mitaki