UNIVERSIDAD FERMIN TORO FACULTAD DE INGENIERIA CABUDARE, EDO LARA

Solucin de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Nombre: Myling Pinto C.I.: 16.795.630 Materia: Anlisis Numrico

CABUDARE, 26 DE ENERO DEL 2013.

Un sistema de ecuaciones lineales

Un sistema con m ecuaciones lineales y n incgnitas puede ser escrito en forma ordinaria como: Ax = b

Operaciones fundamentales.

Las operaciones fundamentales que se le pueden efectuar a las ecuaciones (filas) de un sistema lineal de ecuaciones son las siguientes:

a) Intercambio: el orden de las filas puede cambiar. b) Escalado: multiplicacin de una fila por una constante no nula. c) Sustitucin: una fila puede ser reemplazada por la suma de esa fila ms un mltiplo de cualquier otra fila

Adems para que un sistema lineal e ecuaciones algebraicas tenga solucin nica debe cumplir las siguientes dos condiciones:

1.- Ser no singular 2.- No ser homognea.

Mtodo de Gauss El mtodo de Gauss consiste en transformar un sistema de ecuaciones en otro equivalente de forma que ste sea escalonado. Obtenemos dependientes. Si: sistemas equivalentes por eliminacin de ecuaciones

1. 2. 3. 4.

Todos los coeficientes son ceros. Dos filas son iguales. Una fila es proporcional a otra. Una fila es combinacin lineal de otras.

Mtodo de Gauss-Jordn, Es un algoritmo del lgebra lineal para determinar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, encontrar matrices e inversas. Algoritmo de eliminacin de Gauss-Jordn Algoritmo de eliminacin de Gauss-Jordn 1. Ir a la columna no cero extrema izquierda 2. Si el primer rengln tiene un cero en esta columna, intercambiarlo con otro que no lo tenga 3. Luego, obtener ceros debajo de este elemento delantero, sumando mltiplos adecuados del rengln superior a los renglones debajo de l 4. Cubrir el rengln superior y repetir el proceso anterior con la submatriz restante. Repetir con el resto de los renglones (en este punto la matriz se encuentra en la forma de escaln) 5. Comenzando con el ltimo rengln no cero, avanzar hacia arriba: para cada rengln obtener un 1 delantero e introducir ceros arriba de ste sumando mltiplos correspondientes a los renglones correspondientes Ventajas Con este mtodo la solucin se obtiene directamente sin la necesidad de la sustitucin inversa que utiliza el mtodo de Gauss. Con este procedimiento de normalizacin y eliminacin se puede obtener, adems la matriz inversa de la matriz

de coeficientes, A-1. Si a la matriz aumentada se le adhiere o aumenta la matriz unidad o identidad y se le aplica el mtodo de Gauss-Jordan. Mtodo de descomposicin LU. El mtodo de descomposicin LU para la solucin de sistemas de ecuaciones lineales debe su nombre a que se basa en la descomposicin de la matriz original de coeficientes (A) en el producto de dos matrices (L y U). Esto es: A = LU Dnde: L - Matriz triangular inferior U - Matriz triangular superior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a 1. De lo anterior, para matrices de 3x3 se escribe:

= Mtodo de Gauss-Seidel. Este mtodo es iterativo o de aproximacin y es similar a las tcnicas para obtener races vistas en el tema anterior. Aquellos mtodos consisten en la determinacin de un valor inicial a partir del cual, mediante una tcnica sistemtica se obtiene una mejor aproximacin a la raz. La razn por la cual los mtodos iterativos son tiles en la disminucin de los errores de redondeo en sistemas, se debe a que un

mtodo de aproximacin se puede continuar hasta que converga dentro de alguna tolerancia de error previamente especificada. Las tcnicas iterativas se emplean rara vez para resolver problemas de dimensiones pequeas ya que el tiempo requerido para lograr una precisin suficiente excede al de las tcnicas directas. Sin embargo, para sistemas grandes con un gran porcentaje de ceros, sta tcnica es eficiente. Los sistemas de este tipo surgen frecuentemente en la solucin numrica de problemas de valores frontera y de ecuaciones diferenciales parciales. Algoritmo: 1) Se debe despejar da cada ecuacin despejar la variable sobre la diagonal principal. 2) Dar un valor inicial a las incgnitas (X generalmente se establecen ceros). 3) Sustituir los valores iniciales en la primera ecuacin para obtener un nuevo valor para la primera incgnita. 4) Ese nuevo valor es usado para obtener el valor de la siguiente incgnita. Este procedimiento se repite hasta obtener los nuevos valores de todas las incgnitas despejadas. 5) Se evala la aproximacin relativa de todas las incgnitas hasta que la solucin converja bastante cerca de la solucin real, segn la tolerancia establecida para el mtodo. Mtodo de Jacobi. Es el mtodo iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales ms simple y se aplica solo a sistemas cuadrados, es decir a sistemas con tantas incgnitas como ecuaciones. El mtodo de Jacobi consiste en usar frmulas como iteracin de punto fijo.

1. Primero se determina la ecuacin de recurrencia. Para ello se ordenan las ecuaciones y las incgnitas. De la ecuacin i se despeja la incgnita i. En notacin matricial se escribirse como: X= c + Bxi Donde x es el vector de incgnitas. 2. Se toma una aproximacin para las soluciones y a esta se le designa por Xo 3. Se itera en el ciclo que cambia la aproximacin Xi+1= c + Bxi Uno de los principales problemas de los mtodos iterativos es la garanta de que el mtodo va a converger, es decir, va a producir una sucesin de aproximaciones cada vez efectivamente ms prximas a la solucin. En el caso del mtodo de Jacobi no existe una condicin exacta para la convergencia.,Lo mejor es una condicin que garantiza la convergencia, pero en caso de no cumplirse puede o no haberla es la siguiente: Si la matriz de coeficientes original del sistema de ecuaciones es diagonalmente dominante, el mtodo de Jacobi seguro converge.