TEORA DE DECISIONES

Los modelos que hemos formulado y resueltos hasta ahora suponen la disponibilidad de informacin perfecta. Esto es denominado Toma de Decisiones en condicin de Certeza. Al tener informacin imperfecta o parcial tenemos dos nuevas categoras:
Decisiones con riesgo. Decisiones con incertidumbre.
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Riesgo: la ignorancia se expresa como una funcin de probabilidad que representa los datos. Incertidumbre: no puede disponerse de ninguna funcin de probabilidad.

Dos categoras: Cuando se asume que se compite contra la naturaleza. No hay competidor inteligente. La naturaleza no quiere infringir prdidas al decisor. Cuando se tiene un competidor inteligente, desea optimizar su decisin a costa de los otros.

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Decisiones con riesgo:
rbol de Decisin: Se utiliza cuando el proceso de decisin es de mltiples etapas. La decisiones son dependientes unas de otras.

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rbol de Decisin:
Cuadrados indican puntos de decisin. Crculos indican eventos probabilsticos. Los clculos se inician en la etapa ltima y se retrocede hasta la primera decisin. Evaluamos en cada punto de decisin el valor esperado, segn la decisin que se toma en este punto. Se escoge el valor que nos convenga ms. Al ir al siguiente punto de decisin, colocamos el valor de la decisin tomada y se repite el anlisis. Se debe tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia en los nodos de eventos probabilsticos.
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E.g. (Taha 11.2-1): Una compaa tiene dos opciones de construir una planta de tamao completo o una pequea que se pueda ampliar despus. La construccin de la planta grande se justifica si hay alta demanda. Si no lo es, se construye la planta pequea y en dos aos se analiza si se agranda, esto segn la demanda tambin. Los datos de costo de las construcciones, las probabilidades y los ingresos se muestran en la figura.
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Demanda Alta 0.75 $ 1,000,000/ao

2
Demanda Baja 0.25 Demanda Alta 0.75 $ 900,000/ao

$ 300,000/ao

1 4

5
Demanda Baja 0.25 $ 200,000/ao

Demanda Alta 0.75

$ 250,000/ao

6
Demanda Baja 0.25 $ 200,000/ao

$ 200,000/ao

Etapa 1 2 aos

Etapa 2 8 aos

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E.g.: Resolucin:
Tenemos que ver que decisin se toma en 1 y 4. Comenzamos con 4: ampliar o no ampliar:
Ampliando: (900K x 0.75 + 200K x 0.25) x 8 4,200K= $ 1,600,000 Sin Ampliar: (250K x 0.75 + 200K x 0.25) x 8 = $1,900,000

Como el ingreso es mayor al no ampliar, tomamos sta decisin y la ganancia es de $ 1,900,000. Ahora reemplazamos las ramas que salen del nodo 4 con este valor. Analizamos ahora el nodo 1.
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E.g.: Resolucin:
Nodo 1:
Planta Grande: (1,000K x 0.75 + 300K x 0.25) x 10 - $ 5,000K = $ 3,250,000 Planta pequea: (1,900K + 250K x 2 x 0.75 + 200K x 10 x 0.25 - $ 1,000K = $ 1,300,000

Como la ganancia es mejor al escoger la ampliacin de la planta grande ahora, esa debe ser la decisin a tomar. La decisin del nodo 4, ya no es relevante. Se est asumiendo el criterio del valor esperado.

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Decisiones con incertidumbre:
Los mtodos para tomar decisiones con incertidumbre (no hay distribucin de probabilidades) son:
Criterio de Laplace Criterio Minimaz (Maximin) Criterio de Savage Criterio de Hurwicz

La diferencia entre ellos, la refleja cuan conservador es el decisor al tratar con las condiciones de incertidumbre. Suponemos que el decisor no tiene oponente inteligente, la naturaleza es el oponente.
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Decisiones con incertidumbre:
La informacin se resume en una matriz en la que los renglones son acciones posibles y las columnas estados futuros posibles del sistema. Asociado a cada accin y estado futuro, est un resultado, que evala la ganancia (o prdida) resultante de tomar tal accin cuando ocurre un estado futuro dado. Nomenclatura:
ai Accin i Estado (ai ,i) Resultado
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Decisiones con incertidumbre:
E.g. (Taha 11.3-1): Una instalacin recreativa debe decidir acerca del nivel de abastecimientos que debe almacenar para satisfacer las necesidades de sus clientes durante uno de los das de fiesta. El nmero exacto de clientes no se conoce, pero se espera que est en una de cuatro categoras: 200, 250, 300 350 clientes. Se sugieren, por consiguiente, cuatro niveles de abastecimiento. La desviacin respecto de niveles ideales resulta en costos adicionales, ya sea porque se tenga un abastecimiento extra sin necesidad o porque la demanda no fue satisfecha. La tabla proporciona los costos adicionales en miles de unidades monetarias.
Categora de clientes
Nivel de Abastecimiento a1 a2 a3 a4 1 5 8 21 30 2 10 7 18 22 3 18 8 12 19 4 25 23 21 15

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Decisiones con incertidumbre:
Criterio de Laplace:
Esta basado en el principio de razn suficiente: las probabilidades de ocurrencia de los estados es desconocida, no existe informacin suficiente para concluir que las mismas sern diferentes. Se asume pues, que todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrir. En el ejemplo, son 4 estados por lo que la probabilidad es de para cada estado. El costo esperado es pues para cada actividad:
a1: 0.25 x (5+10+18+25) = 14.5 a2: 0.25 x (8+7+8+23) = 11.5 a3: 0.25 x (21+18+12+21)= 18.0 a4: 0.25 x (30+22+19+15)= 21.5

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Decisiones con incertidumbre:
Criterio de Minimax (Maximin):
Es el ms conservador ya que est basado en lograr lo mejor de las peores condiciones posibles. Es decir, si el resultado representa prdida, entonces la peor prdida es la mayor de todos los resultados, independientemente del estado. El criterio escoge el mnimo del mximo de resultados (para ganancia, el mximo de los mnimos.
Categora de clientes
Nivel de Abastecimiento a1 a2 a3 a4 1 5 8 21 30 2 10 7 18 22 3 18 8 12 19 4 25 23 21 15 Mximo 25 23

21
30

Minimax

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Decisiones con incertidumbre:
Criterio de Savage: Deploracin Minimax de
El criterio minimax es muy conservador, a tal grado que a veces conduce a conclusiones ilgicas. Observar la siguiente matriz de prdidas:
a1 a2 1 11000 10000 2 90 10000 Mximo 11000

10000 Minimax

Claramente se nota que el criterio evit que escogiramos el costo menor de 90, escogiendo una prdida de 10,000. El criterio de Savage, rectifica este punto construyendo una nueva matriz de prdidas.
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Decisiones con incertidumbre:
Criterio de Deploracin Minimax de Savage: La matriz se llena as:
Si es ganancia, al mayor de cada estado (de cada columna) se resta el valor de esta actividad y se coloca este valor en esa posicin. Si es prdida, se resta el menor de cada estado (columna) a cada valor de las actividades y se coloca en esta posicin. Esta mueva matriz se llama de deploracin, aunque sea ganancia, aplica nicamente el criterio minimax. Representa el arrepentimiento del decisor de perder su mejor opcin.
a1 a2 a3 a4 1 0 3 16 25 2 3 0 11 15 3 10 0 4 11 4 10 8 6 0 Mximo 10

8
16 25

Minimax

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TEORA DE DECISIONES
Decisiones con incertidumbre:
Criterio de Hurwicz:
Representa un intervalo de actividades desde la ms optimista hasta la ms pesimista. En las optimistas, elegir la accin que proporcione el mximo del mximo. En las pesimistas, el mximo del mnimo. Lo anterior ponderado con los pesos y (1-).
Si el resultado es ganancia:
Max { max (resultado) + (1- ) mn (resultado)

Si el resultado es un costo el criterio es:

Min { min (resultado) + (1- ) max (resultado)

El ndice alfa () se conoce como ndice de optimismos, cuando es 1 es muy optimista, cuando es 0 es demasiado pesimista.
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TEORA DE DECISIONES
Decisiones con incertidumbre: Criterio de Hurwicz:
a1 a2 a3 a4 1 5 8 21 30 2 10 7 18 22 3 18 8 12 19 4 25 23 21 15 a1 a2 a3 a4 Mnimo j Mximo j 5 25 7 23 12 21 15 30

Min { min (resultado) + (1- ) max (resultado) Asumimos que = 0.5 (razonable):
Para a1: 0.5 x 5 + (1Para a2: 0.5 x 7 + (1Para a3: 0.5 x 12 + (1Para a4: 0.5 x 15 + (10.5) x 25 = 15 0.5) x 23 = 15 0.5) x 21 = 16.5 0.5) x 30 = 22.5

La actividad 1 o la 2 proporcionan los menores costos.

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TEORA DE JUEGOS
Las decisiones con incertidumbre involucrando dos o ms oponentes inteligentes se denomina un juego. Un oponente se designa como jugador. Cada jugador tiene un nmero de elecciones finito o infinito llamadas estrategias. Los resultados o pagos de un juego se resumen como funciones de las diferentes estrategias para cada jugador. Ac veremos donde se involucran dos jugadores y la ganancia de un jugador es la prdida del otro: Juego de dos personas y suma cero. Se usarn estrategias puras: no se cambia de estrategia a lo largo del juego. Una estrategia mixta es una mezcla de estrategias puras usadas segn la situacin (distribucin de probabilidades).
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TEORA DE JUEGOS
Como un juego es el cas ms extremo de ausencia de informacin donde los oponentes son inteligentes, usamos el criterio ms conservador: MinimaxMaximin. El criterio elige la estrategia que proporciona el mejor de los peores resultados posibles. Se alcanza la solucin ptima cuando ningn jugador encuentra beneficioso alterar su estrategia. Esto se llama un juego estable o en equilibrio. La matriz se expresa en trminos de pago del jugador A (cuyas estrategias estn en los renglones). El criterio conservador requiere que A seleccione la estrategia que maximice su ganancia mnima (maximin) El jugador B elige la estrategia que minimice sus mximas prdidas (minimax).
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TEORA DE JUEGOS
Jugador B
1 1 8 6 7 8 2 2 3 9 7 -4.00 9 4 5 18 10 18 Mnimo rengln 2

Jugador A
Mximo Columna

2 3

5
3

5
-4.00

Maximin

5
Minimax

El jugador A gana 5 y el jugador B pierde 5 (juego suma cero). Ambos escogen su estrategia nmero 2. En el caso donde ocurre la igualdad, es decir Minimax=Maximin, la estrategias puras correspondientes son ptimas. Se dice que el juego tiene un punto de silla de montar (saddle).

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