Probabilites

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SMIA/4
22 fevrier 2012
La theorie des probabilites sert dans la description des
phenom`enes aleatoires.
Elle permet de mieux comprendre la notion du hasard.
Le champ dapplication de la theorie est tr`es vaste,
Economie, sondages, biologie, physique, logistique,
mouvement brownien, etc.
Au debut, les probabilites ont ete utilisees dans le jeux.
De, jeu de cartes, loterie, pi`ece de monnaie, etc.
Au vingti`eme si`ecle les probabilites ont ete dabord utilises en
mecanique quantique.
Aujourdhui les probabilites occupent une grande place dans
les mathematiques, en loccurrence lanalyse mathematique.
Denitions
Une epreuve aleatoire est une experience quon peut repeter
dans les memes conditions.
Les issues possibles dune telle experience sont connues
davance, cependant lissue eective est imprevisible.
Exemple
jeter un de, lancer une pi`ece de monnaie ou tirer une carte
sont des epreuves aleatoires.
Par contre, avoir une bonne note dans le prochain controle,
etre en bonne sante ou en bonne humeur demain,
ne sont pas des epreuves aleatoires.
La chance que peut avoir un resultat pour
quil soit realise est appele probabilite.
Il y a des probabilites objectives et des probabilites subjectives.

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Les probabilites subjectives ne sont pas etudiees dans
ce cours.
Elles dependent de nos croyances, de notre jugement, de nos
convictions
et de notre etat psychologique.
Par exemple, la probabilite de voir le Barca
ou le Real gagner dans le prochain Clasico,
La probabilite de valider lactuel semestre
La probabilite quil pleuve au mois de mars
ou la probabilite detre riche dici quatre ans
sont des probabilites subjectives
Les experiences precedentes ne sont pas des epreuves aleatoires car
elles ne peuvent etre repetees dans les memes conditions. Les
issues ne sont pas connues.
Dans ce cours nous traitons les probabilites objectives dans le
cadre de lAnalyse moderne.
Cette theorie decrit le hasard dune mani`ere qualitative.
le hasard un mot dorigine arabe .

Averro`es (.
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_.

) lappelle science de la Chance

Avant de donner la denition dune probabilite, on va introduire
quelques denitions relatives `a ce qui va suivre
Denitions
Tout dabord on introduit la notion dunivers qui designe
lensemble de tous les resultats possibles dune experience aleatoire.
Exemple
Le lancer dun de a pour univers = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Le jet dune pi`ece de monnaie a pour univers = {pile, face}.
Il faut savoir que peut aussi etre inni denombrable et meme
non-denombrable.
Exemple
En lan cant une pi`ece de monnaie plusieurs fois jusqu`a apparition
de face, on obtient un univers inni denombrable
= N

Si par contre, on la lance une innite de fois, on obtient un univers

non-denombrable
= 2
N
De meme si on tire sur une cible circulaire on a
= {surface de la cible} qui est lui aussi non-denombrable.
Le cas discret correspond `a un univers ni ou denombrable, alors
que le cas continu est celui o` u lunivers est non-denombrable.
Denition
On appelle ev`enement toute partie de correspondant `a une
proposition logique `a laquelle on peut repondre par oui ou par non.
Par exemple si on sinteresse `a lapparition dun nombre pair lors
du lancer dun de, alors {2, 4, 6} et {1, 3, 5} sont deux ev`enements.
Le premier correspond `a la realisation de lexperience, tandis que le
deuxi`eme correspond `a sa non-realisation.
Les ev`enements constitues dun seul element sont appeles
eventualites ou ev`enements elementaires.
En realite, comme on le voir plus loin, on arrive `a demontrer dans
le cas discret, que toutes les parties de peuvent etre considerees
comme des ev`enements. Ce qui nest pas le cas lorsque lunivers
est non-denombrable comme par exemple = R.
est lev`enement certain. Il est susceptible detre toujours realise.
est lev`enement impossible. Il ne se realise jamais.
Si A est un ev`enement, alors A est lev`enement contraire.
Deux ev`enements A et B sont dits incompatibles si A B = .
Ils ne se realisent jamais simultanement.
Les ev`enements A
1
, A
2
, ..., A
n
sont dits mutuellement
exclusifs sils sont deux `a deux incompatibles.
Deux ev`enements contraires sont incompatibles. La reciproque est
fausse.
La theorie moderne de probabilites est elaboree
`a partir des notions intuitives regies par lexperience quon appelle
probabilites empiriques.
Deux approches ont ete utilisees dans le passe pour denir une
probabilite.
1) Les frequences
En eectuant une experience plusieurs fois, on voit apparaitre un
phenom`ene quon peut directement observer. Si n est le nombre
dexperiences eectuees et si f
r
est le nombre de fois o` u apparait le
phenom`ene et quon appelle frequence absolue, alors f
r
=
f
a
n
est
par denition la frequence relative.
En augmentant indeniment le nombre dexperiences eectuees, on
peut arriver `a une limite quon appelle probabilite.
P(A) = lim
n
f
a
n
Par exemple, en lan cant une pi`ece de monnaie une innite de fois,
on trouve une limite egale `a 1/2 pour lapparition de pile.
2) Lequiprobabilite
Lequiprobabilite est presente dans le cas o` u toutes les eventualites
de lunivers ont la meme chance dapparition, comme par exemple
dans le cas du jet dun de equilibre.
Dans ce cas la probabilite peut etre denie par
P(A) = Card(A)/ Card()
ceci on le qualie en disant que
P(A) =
cas favorables
cas possibles
Exemple
On jette un de parfait. Alors la probabilite davoir un nombre pair
est
P(A) =
3
6
car A = {2, 4, 6} et = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Remarque
Dans le cas dequiprobabilite on a
P(A) =

P()
cela veut dire que P(A) est compl`etement denie par la donnee
des P()
par ailleurs, cette notion de probabilite uniforme ne peut etre
denie que si est ni.
Consequences
Si P est une probabilite uniforme, alors
i) 0 P(A) 1 A
ii) P(A B) = P(A) + P(B) si A B =
Que peut-on dire dans le cas o` u la probabilite nest pas uniforme ?
i.e. par exemple pour un de truque ou un univers inni
La denition axiomatique de Kolmogorov permet de denir une
probabilite theorique appelee aussi probabilite a priori
Denition
Soit un univers au plus denombrable. On appelle probabilite
discr`ete sur toute application P : P() R
+
veriant les
axiomes suivants dits de Kolmogorov.
i) P() = 1
ii) Pour toute suite dev`enements 2 `a 2 incompatibles, on a
P(

i =1
A
i
) =

i =1
P(A
i
)
Dans le cas o` u nest pas denombrable, par exemple lorsque
= R, une probabilite P ne peut pas etre denie pour toute les
parties de mais uniquement sur une famille incluse strictement
dans P() qui est une alg`ebre de Boole stable par reunion
denombrable et quon appelle tribu ou -alg`ebre.
Notion de tribu
Denition
On appelle tribu dans toute partie F de P() veriant
i) F
ii) Si (A
i
)
nN
alors

i N
A
i
F
iii) Si A F, alors A F.
Exemple
P() est une tribu de quon appelle tribu triviale ou tribu
discr`ete. De meme {, } est une tribu de appelee tribu
grossi`ere. Enn, si A est une partie de , alors

A,

A, ,

est la
tribu engendree par A.
Denition generale
Soit un univers quelconque et soit F une tribu de . On
appelle probabilite sur toute application P : F R
+
veriant
les axiomes suivants
i) P() = 1
ii) Pour toute suite dev`enements 2 `a 2 incompatibles A
i
F,
on a
P(

i =1
A
i
) =

i =1
P(A
i
)
Le triplet (, F, P) est appele espace probabilise.